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backend/api/routes/config.py

@@ -92,24 +92,29 @@ async def check_config_feasibility():
         worst_case_margin = None
         
         for leverage in leverage_to_check:
-            # 计算最小保证金要求对应的最小仓位价值
+            # 重要语义说明（与 trading_system 保持一致）：
-            required_position_value = min_margin_usdt * leverage
+            # - MAX/MIN_POSITION_PERCENT 表示“保证金占用比例”（不是名义价值比例）
+            # - MIN_MARGIN_USDT 是最小保证金（USDT）
+            # 同时考虑币安最小名义价值约束：名义价值>=5USDT => margin >= 5/leverage
+            min_notional = 5.0
+            required_margin_for_notional = (min_notional / leverage) if leverage and leverage > 0 else min_notional
+            required_position_value = max(min_margin_usdt, required_margin_for_notional)  # 实际需要的最小保证金（USDT）
             required_position_percent = required_position_value / available_balance if available_balance > 0 else 0
             
-            # 计算使用最小仓位百分比时，实际能得到的保证金
+            # 计算使用最小仓位百分比时，实际能得到的保证金（直接就是保证金）
             min_position_value = available_balance * min_position_percent
-            actual_min_margin = min_position_value / leverage if leverage > 0 else min_position_value
+            actual_min_margin = min_position_value
             
             # 检查是否可行：
-            # 1. 需要的仓位百分比不能超过最大允许的仓位百分比
+            # 1) 最大保证金占比是否能满足 required_position_value
-            # 2. 使用最小仓位百分比时，实际保证金必须 >= 最小保证金要求
+            # 2) 如果 MIN_POSITION_PERCENT > 0，则最小保证金占比也应 >= required_position_value（否则最小仓位配置会“阻碍”满足最小保证金/最小名义价值）
             condition1_ok = required_position_percent <= max_position_percent
-            condition2_ok = actual_min_margin >= min_margin_usdt
+            condition2_ok = (min_position_percent <= 0) or (actual_min_margin >= required_position_value)
             is_feasible_at_leverage = condition1_ok and condition2_ok
             
             leverage_results.append({
                 'leverage': leverage,
-                'required_position_value': required_position_value,
+                'required_position_value': required_position_value,  # 实际需要的最小保证金（USDT）
                 'required_position_percent': required_position_percent * 100,
                 'actual_min_margin': actual_min_margin,
                 'feasible': is_feasible_at_leverage,
@@ -273,7 +278,7 @@ async def check_config_feasibility():
             suggestions.append({
                 "type": "info",
                 "title": "配置可行",
-                "description": f"当前配置可以正常下单。最小仓位价值: {actual_min_position_value:.2f} USDT，对应保证金: {actual_min_margin:.2f} USDT（{base_leverage}x杠杆）",
+                "description": f"当前配置可以正常下单。最小保证金占比对应保证金: {actual_min_margin:.2f} USDT（MIN_POSITION_PERCENT={min_position_percent*100:.2f}%），最小保证金要求: {min_margin_usdt:.2f} USDT",
                 "config_key": None,
                 "suggested_value": None,
                 "reason": None

frontend/src/components/ConfigPanel.jsx

@@ -22,6 +22,24 @@ const ConfigPanel = () => {
   // 预设方案配置
   // 注意：百分比配置使用整数形式（如8.0表示8%），在应用时会转换为小数（0.08）
   const presets = {
+    swing: {
+      name: '波段回归（推荐）',
+      desc: '回归“15分钟节奏 + 精选机会 + 小保证金占用”的波段交易。建议先跑20-30单再评估。',
+      configs: {
+        // 操作频率
+        SCAN_INTERVAL: 900, // 15分钟
+        TOP_N_SYMBOLS: 8,
+
+        // 仓位管理（重要语义：这些百分比均按“保证金占用比例”理解）
+        MAX_POSITION_PERCENT: 2.0, // 2%
+        MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT: 20.0, // 20%
+        MIN_POSITION_PERCENT: 0.0, // 0%（等价于关闭最小仓位占比）
+
+        // 风控
+        MIN_SIGNAL_STRENGTH: 7,
+        USE_TRAILING_STOP: false,
+      },
+    },
     conservative: {
       name: '保守配置',
       desc: '适合新手，风险较低，止损止盈较宽松，避免被正常波动触发',
@@ -581,14 +599,14 @@ const ConfigPanel = () => {
             {!feasibilityCheck.feasible && (
               <div className="warning-text">
                 <p>
-                  需要仓位价值: <strong>{feasibilityCheck.calculated_values?.required_position_percent?.toFixed(1)}%</strong> | 
+                  需要保证金占比: <strong>{feasibilityCheck.calculated_values?.required_position_percent?.toFixed(1)}%</strong> | 
-                  最大允许: <strong>{feasibilityCheck.calculated_values?.max_allowed_position_percent?.toFixed(1)}%</strong>
+                  最大允许保证金占比: <strong>{feasibilityCheck.calculated_values?.max_allowed_position_percent?.toFixed(1)}%</strong>
                 </p>
                 {feasibilityCheck.calculated_values?.actual_min_margin !== undefined && (
                   <p>
-                    实际支持保证金: <strong>{feasibilityCheck.calculated_values.actual_min_margin.toFixed(2)} USDT</strong> 
+                    最小保证金占比可提供保证金: <strong>{feasibilityCheck.calculated_values.actual_min_margin.toFixed(2)} USDT</strong> 
-                    (使用最小仓位 {feasibilityCheck.calculated_values.min_position_percent?.toFixed(1)}%) | 
+                    (MIN_POSITION_PERCENT={feasibilityCheck.calculated_values.min_position_percent?.toFixed(1)}%) | 
-                    要求: <strong>{feasibilityCheck.current_config?.min_margin_usdt?.toFixed(2)} USDT</strong>
+                    最小保证金要求: <strong>{feasibilityCheck.current_config?.min_margin_usdt?.toFixed(2)} USDT</strong>
                   </p>
                 )}
               </div>
@@ -610,8 +628,8 @@ const ConfigPanel = () => {
                           <thead>
                             <tr>
                               <th>杠杆倍数</th>
-                              <th>需要仓位价值</th>
+                              <th>需要保证金(USDT)</th>
-                              <th>需要仓位%</th>
+                              <th>需要保证金%</th>
                               <th>实际最小保证金</th>
                               <th>状态</th>
                             </tr>
@@ -1114,9 +1132,9 @@ const getConfigDetail = (key) => {
     'ENTRY_INTERVAL': '入场周期。用于精确入场的短时间周期，优化入场点，提高单笔交易的盈亏比。通常比主周期更短。建议：保守策略1h，平衡策略15m-30m，激进策略5m-15m。',
     
     // 仓位控制参数
-    'MAX_POSITION_PERCENT': '单笔最大仓位（账户余额的百分比，如0.05表示5%）。单笔交易允许的最大仓位大小。值越大单笔金额越大，潜在收益和风险都增加。注意：币安要求最小名义价值5 USDT，如果账户余额较小，系统会自动调整。建议：保守策略3-5%，平衡策略5-7%，激进策略7-10%。',
+    'MAX_POSITION_PERCENT': '单笔最大保证金占用（账户余额的百分比，如0.02表示2%）。系统会先按该比例分配“保证金”，再根据杠杆换算名义价值下单。值越小越保守，适合回归波段交易、降低单笔波动对账户的伤害。注意：币安合约有最小名义价值要求（通常≥5 USDT），如果保证金过小且杠杆不够，系统会提示无法满足最小名义价值。',
-    'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT': '总仓位上限（账户余额的百分比，如0.30表示30%）。所有持仓的总价值不能超过账户余额的百分比，防止过度交易和风险集中。值越大可以同时持有更多仓位，但风险集中度增加。建议：保守策略20-30%，平衡策略30-40%，激进策略40-50%。',
+    'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT': '总保证金上限（账户余额的百分比，如0.20表示20%）。所有持仓占用的保证金之和不能超过该上限，防止过度分散和风险集中。值越小越易控仓，便于管理持仓数量与节奏。',
-    'MIN_POSITION_PERCENT': '单笔最小仓位（账户余额的百分比，如0.01表示1%）。单笔交易允许的最小仓位大小，避免交易过小的仓位，减少手续费影响。建议：1-2%。',
+    'MIN_POSITION_PERCENT': '单笔最小保证金占用（账户余额的百分比，如0.01表示1%）。用于避免过小仓位（意义不大、易受手续费影响）。如果你希望取消这一限制，可设置为0（等价于关闭最小占比）。',
     
     // 风险控制参数
     'STOP_LOSS_PERCENT': '止损百分比（如0.08表示8%，相对于保证金）。当亏损达到此百分比时自动平仓止损，限制单笔交易的最大亏损。值越小止损更严格，单笔损失更小但可能被正常波动触发。值越大允许更大的回撤，但单笔损失可能较大。建议：保守策略10-15%，平衡策略8-10%，激进策略5-8%。注意：止损应该小于止盈，建议盈亏比至少1:1.5。系统会结合最小价格变动保护，取更宽松的一个。',

trading_system/risk_manager.py

@@ -31,13 +31,14 @@ class RiskManager:
         # 初始化ATR策略
         self.atr_strategy = ATRStrategy()
     
-    async def check_position_size(self, symbol: str, quantity: float) -> bool:
+    async def check_position_size(self, symbol: str, quantity: float, leverage: Optional[int] = None) -> bool:
         """
         检查单笔仓位大小是否符合要求
         
         Args:
             symbol: 交易对
             quantity: 下单数量
+            leverage: 杠杆倍数（用于换算保证金）；若不传则使用配置的基础杠杆
             
         Returns:
             是否通过检查
@@ -53,48 +54,55 @@ class RiskManager:
                 logger.warning(f"❌ {symbol} 账户可用余额不足: {available_balance:.2f} USDT")
                 return False
             
-            # 计算仓位价值（假设使用当前价格）
+            # 计算名义价值与保证金（名义价值/杠杆）
             ticker = await self.client.get_ticker_24h(symbol)
             if not ticker:
                 logger.warning(f"❌ {symbol} 无法获取价格数据")
                 return False
             
             current_price = ticker['price']
-            position_value = quantity * current_price
+            notional_value = quantity * current_price
 
-            # 检查单笔仓位是否超过最大限制（每次都从最新配置读取）
+            actual_leverage = leverage if leverage is not None else config.TRADING_CONFIG.get('LEVERAGE', 10)
-            max_position_value = available_balance * config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT']
+            if not actual_leverage or actual_leverage <= 0:
-            min_position_value = available_balance * config.TRADING_CONFIG['MIN_POSITION_PERCENT']
+                actual_leverage = 10
-            max_position_pct = config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT'] * 100
+            margin_value = notional_value / actual_leverage
-            min_position_pct = config.TRADING_CONFIG['MIN_POSITION_PERCENT'] * 100
+            
+            # 重要语义：POSITION_PERCENT 均按“保证金占用比例”计算（更符合 stop_loss/take_profit 的 margin 逻辑）
+            max_margin_value = available_balance * config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT']
+            min_margin_value = available_balance * config.TRADING_CONFIG['MIN_POSITION_PERCENT']
+            max_margin_pct = config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT'] * 100
+            min_margin_pct = config.TRADING_CONFIG['MIN_POSITION_PERCENT'] * 100
             
             logger.info(f"  数量: {quantity:.4f}")
             logger.info(f"  价格: {current_price:.4f} USDT")
-            logger.info(f"  仓位价值: {position_value:.2f} USDT")
+            logger.info(f"  名义价值: {notional_value:.2f} USDT")
-            logger.info(f"  单笔最大限制: {max_position_value:.2f} USDT ({max_position_pct:.1f}%)")
+            logger.info(f"  杠杆: {actual_leverage}x")
-            logger.info(f"  单笔最小限制: {min_position_value:.2f} USDT ({min_position_pct:.1f}%)")
+            logger.info(f"  保证金: {margin_value:.4f} USDT")
+            logger.info(f"  单笔最大保证金: {max_margin_value:.2f} USDT ({max_margin_pct:.1f}%)")
+            logger.info(f"  单笔最小保证金: {min_margin_value:.2f} USDT ({min_margin_pct:.1f}%)")
             
             # 使用小的容差来处理浮点数精度问题（0.01 USDT）
             tolerance = 0.01
-            if position_value > max_position_value + tolerance:
+            if margin_value > max_margin_value + tolerance:
                 logger.warning(
-                    f"❌ {symbol} 单笔仓位过大: {position_value:.2f} USDT > "
+                    f"❌ {symbol} 单笔保证金过大: {margin_value:.4f} USDT > "
-                    f"最大限制: {max_position_value:.2f} USDT "
+                    f"最大限制: {max_margin_value:.2f} USDT "
-                    f"(超出: {position_value - max_position_value:.2f} USDT)"
+                    f"(超出: {margin_value - max_margin_value:.4f} USDT)"
                 )
                 return False
-            elif position_value > max_position_value:
+            elif margin_value > max_margin_value:
                 # 在容差范围内，允许通过（浮点数精度问题）
                 logger.info(
-                    f"⚠ {symbol} 仓位价值略超限制但 within 容差: "
+                    f"⚠ {symbol} 保证金略超限制但 within 容差: "
-                    f"{position_value:.2f} USDT vs {max_position_value:.2f} USDT "
+                    f"{margin_value:.4f} USDT vs {max_margin_value:.2f} USDT "
-                    f"(差异: {position_value - max_position_value:.4f} USDT)"
+                    f"(差异: {margin_value - max_margin_value:.4f} USDT)"
                 )
             
-            if position_value < min_position_value:
+            if margin_value < min_margin_value:
                 logger.warning(
-                    f"❌ {symbol} 单笔仓位过小: {position_value:.2f} USDT < "
+                    f"❌ {symbol} 单笔保证金过小: {margin_value:.4f} USDT < "
-                    f"最小限制: {min_position_value:.2f} USDT"
+                    f"最小限制: {min_margin_value:.2f} USDT"
                 )
                 return False
             
@@ -102,11 +110,11 @@ class RiskManager:
             
             # 检查总仓位是否超过限制
             logger.info(f"检查 {symbol} 总仓位限制...")
-            if not await self.check_total_position(position_value):
+            if not await self.check_total_position(margin_value):
                 return False
             
             logger.info(
-                f"✓ {symbol} 所有仓位检查通过: {position_value:.2f} USDT "
+                f"✓ {symbol} 所有仓位检查通过: 保证金 {margin_value:.4f} USDT "
                 f"(账户可用余额: {available_balance:.2f} USDT)"
             )
             return True
@@ -115,12 +123,12 @@ class RiskManager:
             logger.error(f"检查仓位大小失败 {symbol}: {e}", exc_info=True)
             return False
     
-    async def check_total_position(self, new_position_value: float) -> bool:
+    async def check_total_position(self, new_position_margin: float) -> bool:
         """
         检查总仓位是否超过限制
         
         Args:
-            new_position_value: 新仓位价值
+            new_position_margin: 新仓位保证金占用（USDT）
             
         Returns:
             是否通过检查
@@ -129,22 +137,32 @@ class RiskManager:
             # 获取当前持仓
             positions = await self.client.get_open_positions()
             
-            # 计算当前总仓位价值
+            # 计算当前总保证金占用
             current_position_values = []
-            total_position_value = 0
+            total_margin_value = 0
             
             for pos in positions:
-                position_value = abs(pos['positionAmt'] * pos['entryPrice'])
+                notional_value = abs(pos['positionAmt'] * pos['entryPrice'])
+                lv = pos.get('leverage', None)
+                try:
+                    lv = int(lv) if lv is not None else None
+                except Exception:
+                    lv = None
+                if not lv or lv <= 0:
+                    lv = config.TRADING_CONFIG.get('LEVERAGE', 10) or 10
+                margin_value = notional_value / lv
                 current_position_values.append({
                     'symbol': pos['symbol'],
-                    'value': position_value,
+                    'notional': notional_value,
+                    'margin': margin_value,
+                    'leverage': lv,
                     'amount': pos['positionAmt'],
                     'entryPrice': pos['entryPrice']
                 })
-                total_position_value += position_value
+                total_margin_value += margin_value
             
             # 加上新仓位
-            total_with_new = total_position_value + new_position_value
+            total_with_new = total_margin_value + new_position_margin
             
             # 获取账户余额
             balance = await self.client.get_account_balance()
@@ -155,15 +173,15 @@ class RiskManager:
                 logger.warning("账户总余额为0，无法开仓")
                 return False
             
-            max_total_position = total_balance * config.TRADING_CONFIG['MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT']
+            max_total_margin = total_balance * config.TRADING_CONFIG['MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT']
-            max_total_position_pct = config.TRADING_CONFIG['MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT'] * 100
+            max_total_margin_pct = config.TRADING_CONFIG['MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT'] * 100
             
             # 详细日志
             logger.info("=" * 60)
             logger.info("总仓位检查详情:")
             logger.info(f"  账户总余额: {total_balance:.2f} USDT")
             logger.info(f"  账户可用余额: {available_balance:.2f} USDT")
-            logger.info(f"  总仓位上限: {max_total_position:.2f} USDT ({max_total_position_pct:.1f}%)")
+            logger.info(f"  总保证金上限: {max_total_margin:.2f} USDT ({max_total_margin_pct:.1f}%)")
             logger.info(f"  当前持仓数量: {len(positions)} 个")
             
             if current_position_values:
@@ -171,34 +189,34 @@ class RiskManager:
                 for pos_info in current_position_values:
                     logger.info(
                         f"    - {pos_info['symbol']}: "
-                        f"{pos_info['value']:.2f} USDT "
+                        f"保证金 {pos_info['margin']:.4f} USDT "
-                        f"(数量: {pos_info['amount']:.4f}, "
+                        f"(名义 {pos_info['notional']:.2f} USDT, {pos_info['leverage']}x, "
-                        f"入场价: {pos_info['entryPrice']:.4f})"
+                        f"数量: {pos_info['amount']:.4f}, 入场价: {pos_info['entryPrice']:.4f})"
                     )
             
-            logger.info(f"  当前总仓位: {total_position_value:.2f} USDT")
+            logger.info(f"  当前总保证金: {total_margin_value:.4f} USDT")
-            logger.info(f"  新仓位价值: {new_position_value:.2f} USDT")
+            logger.info(f"  新仓位保证金: {new_position_margin:.4f} USDT")
-            logger.info(f"  开仓后总仓位: {total_with_new:.2f} USDT")
+            logger.info(f"  开仓后总保证金: {total_with_new:.4f} USDT")
-            logger.info(f"  剩余可用仓位: {max_total_position - total_position_value:.2f} USDT")
+            logger.info(f"  剩余可用保证金: {max_total_margin - total_margin_value:.4f} USDT")
             
-            if total_with_new > max_total_position:
+            if total_with_new > max_total_margin:
                 logger.warning("=" * 60)
                 logger.warning(
-                    f"❌ 总仓位超限: {total_with_new:.2f} USDT > "
+                    f"❌ 总保证金超限: {total_with_new:.4f} USDT > "
-                    f"最大限制: {max_total_position:.2f} USDT"
+                    f"最大限制: {max_total_margin:.2f} USDT"
                 )
                 logger.warning(
-                    f"   超出: {total_with_new - max_total_position:.2f} USDT "
+                    f"   超出: {total_with_new - max_total_margin:.4f} USDT "
-                    f"({((total_with_new - max_total_position) / max_total_position * 100):.1f}%)"
+                    f"({((total_with_new - max_total_margin) / max_total_margin * 100):.1f}%)"
                 )
                 logger.warning("   建议: 平掉部分持仓或等待现有持仓平仓后再开新仓")
                 logger.warning("=" * 60)
                 return False
             
             logger.info(
-                f"✓ 总仓位检查通过: {total_with_new:.2f} USDT / "
+                f"✓ 总保证金检查通过: {total_with_new:.4f} USDT / "
-                f"最大限制: {max_total_position:.2f} USDT "
+                f"最大限制: {max_total_margin:.2f} USDT "
-                f"({(total_with_new / max_total_position * 100):.1f}%)"
+                f"({(total_with_new / max_total_margin * 100):.1f}%)"
             )
             logger.info("=" * 60)
             return True
@@ -247,55 +265,68 @@ class RiskManager:
             current_price = ticker['price']
             logger.info(f"  当前价格: {current_price:.4f} USDT")
             
-            # 根据涨跌幅调整仓位大小（涨跌幅越大，仓位可以适当增加）
+            # 重要语义：MAX_POSITION_PERCENT 表示“单笔保证金占用比例”
+            # 先确定实际杠杆（用于从保证金换算名义价值）
+            actual_leverage = leverage if leverage is not None else config.TRADING_CONFIG.get('LEVERAGE', 10)
+            if not actual_leverage or actual_leverage <= 0:
+                actual_leverage = 10
+
+            # 根据涨跌幅调整仓位大小（涨跌幅越大，保证金占比可以适当增加）
             base_position_percent = config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT']
             max_position_percent = config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT']
             min_position_percent = config.TRADING_CONFIG['MIN_POSITION_PERCENT']
             
-            # 涨跌幅超过5%时，可以适当增加仓位（但不超过1.5倍）
+            # 涨跌幅超过5%时，可以适当增加保证金占比，但必须遵守 MAX_POSITION_PERCENT 上限
             if abs(change_percent) > 5:
                 position_percent = min(
                     base_position_percent * 1.5,
-                    max_position_percent * 1.5
+                    max_position_percent
                 )
                 logger.info(f"  涨跌幅 {change_percent:.2f}% > 5%，使用增强仓位比例: {position_percent*100:.1f}%")
             else:
                 position_percent = base_position_percent
                 logger.info(f"  涨跌幅 {change_percent:.2f}%，使用标准仓位比例: {position_percent*100:.1f}%")
             
-            # 计算仓位价值
+            # 计算保证金与名义价值
-            position_value = available_balance * position_percent
+            margin_value = available_balance * position_percent
-            logger.info(f"  计算仓位价值: {position_value:.2f} USDT ({position_percent*100:.1f}% of {available_balance:.2f})")
+            notional_value = margin_value * actual_leverage
+            logger.info(f"  计算保证金: {margin_value:.4f} USDT ({position_percent*100:.1f}% of {available_balance:.2f})")
+            logger.info(f"  计算名义价值: {notional_value:.2f} USDT (保证金 {margin_value:.4f} × 杠杆 {actual_leverage}x)")
             
             # 确保仓位价值满足最小名义价值要求（币安要求至少5 USDT）
             min_notional = 5.0  # 币安合约最小名义价值
-            if position_value < min_notional:
+            if notional_value < min_notional:
-                logger.warning(f"  ⚠ 仓位价值 {position_value:.2f} USDT < 最小名义价值 {min_notional:.2f} USDT")
+                logger.warning(f"  ⚠ 名义价值 {notional_value:.2f} USDT < 最小名义价值 {min_notional:.2f} USDT")
                 
-                # 计算需要的最小仓位比例来满足最小名义价值
+                # 计算需要的最小保证金来满足最小名义价值：margin >= min_notional / leverage
-                required_position_percent = min_notional / available_balance
+                required_margin = min_notional / actual_leverage
-                logger.info(f"  需要的最小仓位比例: {required_position_percent*100:.2f}% (最小名义价值 {min_notional:.2f} USDT / 可用余额 {available_balance:.2f} USDT)")
+                required_margin_percent = required_margin / available_balance
+                logger.info(
+                    f"  需要的最小保证金: {required_margin:.4f} USDT "
+                    f"(占比 {required_margin_percent*100:.2f}%)"
+                )
                 
-                # 检查是否可以使用更大的仓位比例（但不超过最大仓位限制）
+                # 检查是否可以使用更大的保证金占比（但不超过最大保证金限制）
-                if required_position_percent <= max_position_percent:
+                if required_margin_percent <= max_position_percent:
-                    # 可以使用更大的仓位比例来满足最小名义价值
+                    position_percent = required_margin_percent
-                    position_percent = required_position_percent
+                    margin_value = required_margin
-                    position_value = min_notional
+                    notional_value = min_notional
-                    logger.info(f"  ✓ 调整仓位比例到 {position_percent*100:.2f}% 以满足最小名义价值: {position_value:.2f} USDT")
+                    logger.info(f"  ✓ 调整保证金占比到 {position_percent*100:.2f}% 以满足最小名义价值: {notional_value:.2f} USDT")
                 else:
                     # 即使使用最大仓位比例也无法满足最小名义价值
-                    max_allowed_value = available_balance * max_position_percent
+                    max_allowed_margin = available_balance * max_position_percent
+                    max_allowed_notional = max_allowed_margin * actual_leverage
                     logger.warning(
                         f"  ❌ 无法满足最小名义价值要求: "
-                        f"需要 {min_notional:.2f} USDT (仓位比例 {required_position_percent*100:.2f}%)，"
+                        f"需要 {min_notional:.2f} USDT (需要保证金 {required_margin:.4f} USDT)，"
-                        f"但最大允许 {max_allowed_value:.2f} USDT (仓位比例 {max_position_percent*100:.1f}%)"
+                        f"但最大允许名义 {max_allowed_notional:.2f} USDT (最大保证金 {max_allowed_margin:.2f} USDT)"
                     )
-                    logger.warning(f"  💡 建议: 增加账户余额到至少 {min_notional / max_position_percent:.2f} USDT 才能满足最小名义价值要求")
+                    logger.warning(f"  💡 建议: 提高 MAX_POSITION_PERCENT 或降低杠杆/更换币种，确保最小名义价值可满足")
                     return None
             
             # 计算数量（考虑合约的最小数量精度）
-            quantity = position_value / current_price
+            quantity = notional_value / current_price
-            logger.info(f"  计算数量: {quantity:.4f} (价值: {position_value:.2f} / 价格: {current_price:.4f})")
+            logger.info(f"  计算数量: {quantity:.4f} (名义: {notional_value:.2f} / 价格: {current_price:.4f})")
             
             # 验证计算出的数量对应的名义价值
             calculated_notional = quantity * current_price
@@ -305,49 +336,40 @@ class RiskManager:
                 logger.warning(f"  ⚠ 计算出的名义价值 {calculated_notional:.2f} USDT < {min_notional:.2f} USDT")
                 logger.info(f"  ✓ 调整数量从 {quantity:.4f} 到 {required_quantity:.4f}")
                 quantity = required_quantity
-                position_value = required_quantity * current_price
+                notional_value = required_quantity * current_price
+                margin_value = notional_value / actual_leverage
             
-            # 检查最小保证金要求（如果保证金小于此值，自动调整到0.5U保证金）
+            # 检查最小保证金要求（margin 语义：MIN_MARGIN_USDT 本身就是保证金下限）
             min_margin_usdt = config.TRADING_CONFIG.get('MIN_MARGIN_USDT', 0.5)  # 默认0.5 USDT
-            # 使用传入的实际杠杆，如果没有传入则使用配置的基础杠杆
+            logger.info(f"  当前保证金: {margin_value:.4f} USDT (杠杆: {actual_leverage}x)")
-            actual_leverage = leverage if leverage is not None else config.TRADING_CONFIG.get('LEVERAGE', 10)
             
-            # 计算实际需要的保证金 = 仓位价值 / 杠杆
+            if margin_value < min_margin_usdt:
-            required_margin = position_value / actual_leverage
+                # 保证金不足，需要增加保证金
-            logger.info(f"  计算保证金: {required_margin:.4f} USDT (仓位价值: {position_value:.2f} USDT / 杠杆: {actual_leverage}x)")
-            
-            if required_margin < min_margin_usdt:
-                # 保证金不足，需要增加仓位价值
-                required_position_value = min_margin_usdt * actual_leverage
                 logger.warning(
-                    f"  ⚠ 保证金 {required_margin:.4f} USDT < 最小保证金要求 {min_margin_usdt:.2f} USDT"
+                    f"  ⚠ 保证金 {margin_value:.4f} USDT < 最小保证金要求 {min_margin_usdt:.2f} USDT"
-                )
-                logger.info(
-                    f"  需要的最小仓位价值: {required_position_value:.2f} USDT "
-                    f"(最小保证金 {min_margin_usdt:.2f} USDT × 杠杆 {actual_leverage}x)"
                 )
                 
                 # 检查是否可以使用更大的仓位价值（但不超过最大仓位限制）
-                max_position_value = available_balance * max_position_percent
+                max_margin_value = available_balance * max_position_percent
-                if required_position_value <= max_position_value:
+                if min_margin_usdt <= max_margin_value:
-                    # 可以增加仓位价值以满足最小保证金要求
+                    margin_value = min_margin_usdt
-                    position_value = required_position_value
+                    notional_value = margin_value * actual_leverage
-                    quantity = position_value / current_price
+                    quantity = notional_value / current_price
                     logger.info(
-                        f"  ✓ 调整仓位价值到 {position_value:.2f} USDT "
+                        f"  ✓ 调整保证金到 {margin_value:.2f} USDT "
-                        f"以满足最小保证金要求 (保证金: {min_margin_usdt:.2f} USDT)"
+                        f"(名义 {notional_value:.2f} USDT) 以满足最小保证金要求"
                     )
                 else:
                     # 即使使用最大仓位也无法满足最小保证金要求
-                    max_margin = max_position_value / actual_leverage
+                    max_margin = max_margin_value
                     logger.warning(
                         f"  ❌ 无法满足最小保证金要求: "
-                        f"需要 {min_margin_usdt:.2f} USDT 保证金 (仓位价值 {required_position_value:.2f} USDT)，"
+                        f"需要 {min_margin_usdt:.2f} USDT 保证金，"
-                        f"但最大允许 {max_margin:.2f} USDT 保证金 (仓位价值 {max_position_value:.2f} USDT)"
+                        f"但最大允许 {max_margin:.2f} USDT 保证金 (MAX_POSITION_PERCENT={max_position_percent*100:.2f}%)"
                     )
                     logger.warning(
                         f"  💡 建议: 增加账户余额到至少 "
-                        f"{required_position_value / max_position_percent:.2f} USDT "
+                        f"{min_margin_usdt / max_position_percent:.2f} USDT "
                         f"才能满足最小保证金要求"
                     )
                     return None
@@ -355,8 +377,9 @@ class RiskManager:
             # 检查是否通过风险控制
             logger.info(f"  检查仓位大小是否符合风险控制要求...")
             
-            # 计算最终的名义价值
+            # 计算最终的名义价值与保证金
             final_notional_value = quantity * current_price
+            final_margin = final_notional_value / actual_leverage if actual_leverage > 0 else final_notional_value
             
             # 添加最小名义价值检查（0.2 USDT），避免下无意义的小单子
             MIN_NOTIONAL_VALUE = 0.2  # 最小名义价值0.2 USDT
@@ -367,12 +390,11 @@ class RiskManager:
                 logger.warning(f"  💡 此类小单子意义不大，拒绝开仓")
                 return None
             
-            if await self.check_position_size(symbol, quantity):
+            if await self.check_position_size(symbol, quantity, leverage=actual_leverage):
-                final_margin = (quantity * current_price) / actual_leverage
                 logger.info(
                     f"✓ {symbol} 仓位计算成功: {quantity:.4f} "
-                    f"(仓位价值: {position_value:.2f} USDT, "
+                    f"(保证金: {final_margin:.4f} USDT, "
-                    f"名义价值: {quantity * current_price:.2f} USDT, "
+                    f"名义价值: {final_notional_value:.2f} USDT, "
                     f"保证金: {final_margin:.4f} USDT, 杠杆: {actual_leverage}x)"
                 )
                 return quantity

trading_system/trade_recommender.py

@@ -362,14 +362,15 @@ class TradeRecommender:
             entry_price = current_price
             
             # 估算仓位数量和杠杆（用于计算止损止盈）
-            # 使用建议的仓位比例和账户余额来估算
+            # 重要语义：suggested_position_pct 表示“保证金占用比例”
             account_balance = symbol_info.get('account_balance', 1000)
             suggested_position_pct = symbol_info.get('suggested_position_pct', 0.05)
             leverage = config.TRADING_CONFIG.get('LEVERAGE', 10)
             
-            # 估算仓位价值
+            # 估算保证金与名义价值
-            estimated_position_value = account_balance * suggested_position_pct
+            estimated_margin = account_balance * suggested_position_pct
-            estimated_quantity = estimated_position_value / entry_price if entry_price > 0 else 0
+            estimated_notional = estimated_margin * leverage if leverage and leverage > 0 else estimated_margin
+            estimated_quantity = estimated_notional / entry_price if entry_price > 0 else 0
             
             # 计算基于保证金的止损止盈
             stop_loss_pct_margin = config.TRADING_CONFIG.get('STOP_LOSS_PERCENT', 0.08)
@@ -387,7 +388,6 @@ class TradeRecommender:
             )
             
             # 计算止损百分比（相对于保证金，用于显示）
-            estimated_margin = estimated_position_value / leverage if leverage > 0 else estimated_position_value
             stop_loss_amount = estimated_margin * stop_loss_pct_margin
             if direction == 'BUY':
                 stop_loss_pct = (entry_price - stop_loss_price) / entry_price
@@ -444,8 +444,7 @@ class TradeRecommender:
             estimated_win_rate = max(35, min(75, base_win_rate))
             
             # 计算盈亏USDT评估（基于保证金）
-            position_value = account_balance * suggested_position_pct
+            margin = account_balance * suggested_position_pct
-            margin = position_value / leverage if leverage > 0 else position_value
             
             # 止损止盈金额（相对于保证金）
             stop_loss_usdt = margin * stop_loss_pct_margin