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trading_system/risk_manager.py

@@ -681,14 +681,17 @@ class RiskManager:
         if stop_loss_price_price is not None:
             candidate_prices.append(('价格百分比', stop_loss_price_price))
         
-        # 选择“更宽松/更远”的止损：
-        # - 做多(BUY)：止损越低越宽松 → 取最小值
-        # - 做空(SELL)：止损越高越宽松 → 取最大值
+        # ⚠️ 修复：选择"更紧的止损"（更接近入场价），保护资金
+        # - 做多(BUY)：止损价越低越紧（更接近入场价）→ 取最大值（更高的止损价，更接近入场价）
+        # - 做空(SELL)：止损价越高越紧（更接近入场价）→ 取最小值（更低的止损价，更接近入场价）
+        # 注意：做空时，止损价高于入场价，所以"更紧"意味着"更小的止损价"（更接近入场价）
         if side == 'BUY':
-            stop_loss_price = min(p[1] for p in candidate_prices)
+            # 做多：止损价越低越紧 → 取最大值（更高的止损价，更接近入场价）
+            stop_loss_price = max(p[1] for p in candidate_prices)
             selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == stop_loss_price][0]
         else:
-            stop_loss_price = max(p[1] for p in candidate_prices)
+            # 做空：止损价越高越紧 → 取最小值（更低的止损价，更接近入场价）
+            stop_loss_price = min(p[1] for p in candidate_prices)
             selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == stop_loss_price][0]
         
         # 如果提供了技术分析数据，计算技术止损（允许更紧的止损，但需要在保证金止损范围内）