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31
ATR.md
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31
ATR.md
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@ -0,0 +1,31 @@
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将固定百分比止损，改为基于 ATR（平均真实波幅） 的动态止损。 这是专业交易系统的标准做法。
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逻辑：ATR指标精确衡量了当前价格的平均波动幅度。将止损设置为 1.5倍至2倍的ATR值，意味着止损距离能随着市场波动自动调整。市场平静时收紧，市场疯狂时放宽，始终保持在“正常波动”之外。
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示例：如果当前ATR值为价格的3%，那么：
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1.5倍ATR止损 = 价格反向4.5% 止损
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2倍ATR止损 = 价格反向6% 止损
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开仓时实时计算：
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python
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# 1. 获取当前ATR值 (假设为价格的3%)
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current_atr_percent = get_current_atr(symbol) # 返回 0.03 (3%)
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# 2. 根据ATR倍数计算动态止损距离
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stop_distance = current_atr_percent * ATR_MULTIPLIER_SL # 0.03 * 1.5 = 0.045 (4.5%)
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# 3. 根据盈亏比计算动态止盈距离
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take_profit_distance = stop_distance * RISK_REWARD_RATIO # 0.045 * 3 = 0.135 (13.5%)
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# 4. 计算出具体的止损价和止盈价
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if side == 'BUY':
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stop_loss_price = entry_price * (1 - stop_distance) # 做多，止损价在下
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take_profit_price = entry_price * (1 + take_profit_distance)
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else:
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stop_loss_price = entry_price * (1 + stop_distance) # 做空，止损价在上
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take_profit_price = entry_price * (1 - take_profit_distance)
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先实施，再优化：不必追求完美。你可以先从 ATR_MULTIPLIER_SL = 1.5 和 RISK_REWARD_RATIO = 3.0 这个组合开始。这个组合意味着你允许价格反向波动“1.5倍的平均波幅”才止损，同时追求3倍于此空间的利润。
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263
ATR_STRATEGY_IMPLEMENTATION.md
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263
ATR_STRATEGY_IMPLEMENTATION.md
Normal file
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@ -0,0 +1,263 @@
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# ATR策略实现文档
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## 一、概述
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基于ATR（平均真实波幅）的动态止损止盈策略，根据市场波动自动调整止损止盈距离，避免被正常波动触发止损，同时保持合理的盈亏比。
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## 二、核心原理
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### 2.1 ATR指标
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ATR（Average True Range）是衡量市场波动性的技术指标，计算公式：
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```
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True Range (TR) = max(
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High - Low,
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|High - Previous Close|,
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|Low - Previous Close|
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)
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ATR = Average(TR over N periods)
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```
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ATR值越大，市场波动越大；ATR值越小，市场波动越小。
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### 2.2 ATR策略逻辑
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**止损计算**：
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- 止损距离 = ATR × ATR止损倍数（默认1.8倍）
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- 止损价格 = 入场价 ± 止损距离（做多减，做空加）
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**止盈计算**：
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- 方法1（优先）：止盈距离 = 止损距离 × 盈亏比（默认3.0）
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- 方法2（备选）：止盈距离 = ATR × ATR止盈倍数（默认3.0倍）
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**优势**：
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- 市场平静时，ATR小，止损紧，保护利润
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- 市场波动大时，ATR大，止损宽，避免被正常波动触发
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- 始终保持在"正常波动"之外
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## 三、实现架构
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### 3.1 核心模块
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#### `trading_system/atr_strategy.py`
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ATR策略核心类，提供以下功能：
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- `calculate_stop_loss()`: 计算基于ATR的止损价格
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- `calculate_take_profit()`: 计算基于ATR的止盈价格
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- `calculate_atr_levels()`: 计算完整的ATR止损止盈方案
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- `calculate_atr_from_klines()`: 从K线数据计算ATR
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#### `trading_system/indicators.py`
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技术指标计算模块，增强功能：
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- `calculate_atr()`: 计算ATR绝对值
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- `calculate_atr_percent()`: 计算ATR百分比（新增）
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#### `trading_system/risk_manager.py`
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风险管理模块，集成ATR策略：
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- 在`get_stop_loss_price()`中优先使用ATR止损
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- 在`get_take_profit_price()`中优先使用ATR止盈
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- 支持止损距离传递，用于盈亏比计算
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### 3.2 数据流
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```
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K线数据 → 计算ATR → ATR策略类 → 计算止损止盈 → RiskManager → 最终价格
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```
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## 四、配置参数
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### 4.1 基础配置
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| 参数 | 默认值 | 说明 |
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|------|--------|------|
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| `USE_ATR_STOP_LOSS` | `True` | 是否启用ATR动态止损 |
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| `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER` | `1.8` | ATR止损倍数（1.5-2倍） |
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| `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER` | `3.0` | ATR止盈倍数（3倍ATR） |
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| `RISK_REWARD_RATIO` | `3.0` | 盈亏比（止损距离的倍数） |
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| `ATR_PERIOD` | `14` | ATR计算周期 |
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### 4.2 高级配置（可选）
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| 参数 | 默认值 | 说明 |
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|------|--------|------|
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| `USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER` | `False` | 是否根据波动率动态调整ATR倍数 |
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| `ATR_MULTIPLIER_MIN` | `1.5` | 动态ATR倍数最小值 |
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| `ATR_MULTIPLIER_MAX` | `2.5` | 动态ATR倍数最大值 |
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### 4.3 配置建议
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**保守策略**：
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- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 1.5
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- `RISK_REWARD_RATIO`: 2.5
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**平衡策略**（推荐）：
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- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 1.8
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||||
- `RISK_REWARD_RATIO`: 3.0
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**激进策略**：
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- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0
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- `RISK_REWARD_RATIO`: 3.5
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## 五、使用示例
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### 5.1 基本使用
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```python
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from trading_system.atr_strategy import ATRStrategy
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# 初始化ATR策略
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atr_strategy = ATRStrategy()
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# 计算止损
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stop_loss_price, stop_distance, details = atr_strategy.calculate_stop_loss(
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entry_price=50000.0,
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side='BUY',
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atr=1500.0, # ATR绝对值
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atr_percent=0.03 # 或ATR百分比（3%）
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)
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# 计算止盈（基于止损距离和盈亏比）
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||||
take_profit_price, take_profit_distance, tp_details = atr_strategy.calculate_take_profit(
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entry_price=50000.0,
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side='BUY',
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||||
stop_distance=stop_distance, # 使用止损距离
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||||
use_risk_reward_ratio=True
|
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)
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```
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||||
### 5.2 从K线计算ATR
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||||
```python
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from trading_system.atr_strategy import ATRStrategy
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||||
# 从K线数据计算ATR
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||||
atr, atr_percent, current_price = ATRStrategy.calculate_atr_from_klines(
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klines=klines_data,
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||||
period=14
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)
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||||
# 使用ATR计算止损止盈
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||||
result = atr_strategy.calculate_atr_levels(
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||||
entry_price=current_price,
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||||
side='BUY',
|
||||
atr=atr,
|
||||
atr_percent=atr_percent
|
||||
)
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```
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||||
### 5.3 在RiskManager中使用
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||||
```python
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||||
# RiskManager会自动使用ATR策略（如果启用）
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stop_loss_price = risk_manager.get_stop_loss_price(
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entry_price=50000.0,
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||||
side='BUY',
|
||||
quantity=0.1,
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||||
leverage=10,
|
||||
atr=1500.0 # 传递ATR值
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)
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||||
# 计算止盈时，传递止损距离用于盈亏比计算
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||||
take_profit_price = risk_manager.get_take_profit_price(
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||||
entry_price=50000.0,
|
||||
side='BUY',
|
||||
quantity=0.1,
|
||||
leverage=10,
|
||||
atr=1500.0,
|
||||
stop_distance=2700.0 # 止损距离（用于盈亏比计算）
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)
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```
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## 六、计算示例
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### 6.1 示例场景
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假设：
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- 入场价：50000 USDT
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- ATR：1500 USDT（3%）
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- ATR止损倍数：1.8
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- 盈亏比：3.0
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**止损计算**：
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```
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止损距离 = 1500 × 1.8 = 2700 USDT
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止损百分比 = 3% × 1.8 = 5.4%
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止损价（做多）= 50000 - 2700 = 47300 USDT
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```
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**止盈计算**（基于盈亏比）：
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```
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止盈距离 = 2700 × 3.0 = 8100 USDT
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止盈百分比 = 5.4% × 3.0 = 16.2%
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止盈价（做多）= 50000 + 8100 = 58100 USDT
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```
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### 6.2 不同市场波动情况
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**低波动市场**（ATR = 1%）：
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- 止损距离：1.8%
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- 止盈距离：5.4%
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- 止损更紧，保护利润
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**高波动市场**（ATR = 5%）：
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- 止损距离：9%
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- 止盈距离：27%
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||||
- 止损更宽，避免被正常波动触发
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## 七、策略优势
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### 7.1 自适应市场波动
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- 市场平静时，止损自动收紧
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- 市场波动大时，止损自动放宽
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- 始终保持在正常波动范围之外
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### 7.2 保持合理盈亏比
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||||
- 基于止损距离计算止盈，确保盈亏比一致
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- 默认3:1盈亏比，长期盈利概率高
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### 7.3 减少假信号
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- 避免被正常市场波动触发止损
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- 提高交易胜率和盈利能力
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## 八、回退机制
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如果ATR不可用或计算失败，系统会自动回退到：
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1. 基于保证金的固定百分比止损
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2. 基于价格百分比的最小保护
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3. 技术分析止损（如果可用）
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系统会从所有候选价格中选择最宽松的（做多取最大，做空取最小），确保止损不会过紧。
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## 九、动态调整（可选）
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如果启用`USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER`，系统会根据市场波动率动态调整ATR倍数：
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- 波动率低（1-2%）：使用最小倍数（1.5）
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- 波动率中（3-5%）：使用中等倍数（1.8-2.0）
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||||
- 波动率高（6-10%）：使用最大倍数（2.5）
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这样可以进一步优化止损距离，在低波动时更紧，高波动时更宽。
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## 十、注意事项
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1. **ATR计算需要足够的历史数据**：至少需要`ATR_PERIOD + 1`根K线
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2. **ATR值会随市场变化**：建议定期更新ATR值
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3. **不同周期ATR不同**：建议使用与交易周期一致的K线数据计算ATR
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4. **极端市场情况**：在极端波动时，ATR可能无法及时反映，需要结合其他指标
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## 十一、相关文件
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- `trading_system/atr_strategy.py`: ATR策略核心实现
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||||
- `trading_system/indicators.py`: ATR计算函数
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||||
- `trading_system/risk_manager.py`: 风险管理集成
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||||
- `trading_system/config.py`: 配置参数
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||||
- `backend/config_manager.py`: 配置管理器
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||||
- `ATR.md`: ATR策略需求文档
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## 十二、未来优化方向
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1. **多周期ATR**：结合不同周期的ATR值
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||||
2. **ATR趋势**：考虑ATR的变化趋势，预测未来波动
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||||
3. **ATR百分比分位数**：使用ATR的历史分位数判断当前波动水平
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||||
4. **自适应盈亏比**：根据市场状态动态调整盈亏比
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||||
77
MARGIN_DISPLAY_FIX.md
Normal file
77
MARGIN_DISPLAY_FIX.md
Normal file
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@ -0,0 +1,77 @@
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|||
# 保证金显示修复说明
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||||
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||||
## 问题描述
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||||
发现持仓单子显示保证金为 0.00 USDT，但实际有持仓：
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- 交易对：XTZUSDT
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||||
- 数量：0.1000
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||||
- 入场价：0.6120
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||||
- 杠杆：20x
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||||
- **实际保证金**：0.1000 × 0.6120 / 20 = 0.00306 USDT
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||||
- **显示保证金**：0.00 USDT（因为使用 `toFixed(2)` 格式化）
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||||
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||||
## 问题原因
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||||
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||||
1. **前端显示问题**：使用 `toFixed(2)` 格式化保证金，当保证金小于 0.01 USDT 时，会显示为 0.00
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||||
2. **可能的历史数据**：这个单子可能是在更新配置（MIN_MARGIN_USDT: 0.5 → 5.0）之前开的，当时允许更小的保证金
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||||
## 修复内容
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### 1. 前端显示优化
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**修改文件**：
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||||
- `frontend/src/components/StatsDashboard.jsx`
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||||
- `frontend/src/components/TradeList.jsx`
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||||
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||||
**修改逻辑**：
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||||
- 如果保证金 >= 0.01 USDT，使用 `toFixed(2)` 显示（保留2位小数）
|
||||
- 如果保证金 < 0.01 USDT，使用 `toFixed(4)` 显示（保留4位小数）
|
||||
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||||
**修改位置**：
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||||
1. 持仓列表中的保证金显示
|
||||
2. 止损止盈金额显示
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||||
3. 交易列表中的保证金显示
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||||
### 2. 后端检查（已存在）
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||||
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||||
后端已经有最小保证金检查：
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- `trading_system/risk_manager.py` - `calculate_position_size()` 方法
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||||
- `trading_system/binance_client.py` - `place_order()` 方法
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||||
**检查逻辑**：
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||||
- 如果保证金 < MIN_MARGIN_USDT（当前为 5.0 USDT），会：
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||||
1. 尝试增加仓位价值以满足最小保证金要求
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||||
2. 如果账户余额不足，拒绝开仓
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||||
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||||
## 验证方法
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||||
### 1. 检查新开仓单子
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||||
- 新开仓的单子保证金应该 >= 5.0 USDT
|
||||
- 如果看到保证金 < 5.0 USDT 的新单子，说明检查逻辑有问题
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||||
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||||
### 2. 检查旧数据
|
||||
- 旧数据可能保证金很小（< 5.0 USDT），这是正常的
|
||||
- 这些单子会显示为 0.00XX USDT（4位小数）
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||||
|
||||
### 3. 检查日志
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||||
查看开仓日志，应该看到：
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||||
```
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||||
✓ XTZUSDT 仓位计算成功: X.XXXX
|
||||
(仓位价值: XX.XX USDT,
|
||||
名义价值: XX.XX USDT,
|
||||
保证金: X.XXXX USDT, 杠杆: 20x)
|
||||
```
|
||||
|
||||
如果保证金 < 5.0 USDT，应该看到警告并拒绝开仓。
|
||||
|
||||
## 建议
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||||
1. **平仓旧的小保证金单子**：如果看到保证金 < 5.0 USDT 的持仓，建议手动平仓
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||||
2. **检查配置**：确保 `MIN_MARGIN_USDT` 配置为 5.0 USDT
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||||
3. **监控新开仓**：观察新开仓的单子，确保保证金 >= 5.0 USDT
|
||||
|
||||
## 总结
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||||
✅ **前端显示已优化**：小保证金会显示为 0.00XX USDT（4位小数）
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||||
✅ **后端检查已存在**：新开仓会检查最小保证金要求（5.0 USDT）
|
||||
⚠️ **旧数据可能显示为小保证金**：这是正常的，建议手动平仓
|
||||
156
PRESET_CONFIGURATION_ANALYSIS.md
Normal file
156
PRESET_CONFIGURATION_ANALYSIS.md
Normal file
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@ -0,0 +1,156 @@
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# 三个快速配置方案分析
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## 📊 当前配置对比
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### 方案一：保守配置
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- **扫描间隔**：3600秒（1小时）
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- **最小涨跌幅**：2.0%
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||||
- **信号强度**：5/10
|
||||
- **处理交易对**：10个
|
||||
- **止损**：10% of margin（最小2%价格变动）
|
||||
- **止盈**：20% of margin（最小3%价格变动）
|
||||
- **盈亏比**：2:1 ✅
|
||||
- **特点**：稳健，避免被正常波动触发
|
||||
|
||||
### 方案二：平衡配置（推荐）
|
||||
- **扫描间隔**：600秒（10分钟）
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||||
- **最小涨跌幅**：1.5%
|
||||
- **信号强度**：4/10
|
||||
- **处理交易对**：12个
|
||||
- **止损**：8% of margin（最小2%价格变动）
|
||||
- **止盈**：15% of margin（最小3%价格变动）
|
||||
- **盈亏比**：1.875:1 ⚠️（略低于2:1）
|
||||
- **特点**：平衡频率和质量
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||||
### 方案三：激进高频配置
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||||
- **扫描间隔**：300秒（5分钟）
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||||
- **最小涨跌幅**：1.0%
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||||
- **信号强度**：3/10
|
||||
- **处理交易对**：18个
|
||||
- **止损**：5% of margin（最小1.5%价格变动）
|
||||
- **止盈**：10% of margin（最小2%价格变动）
|
||||
- **盈亏比**：2:1 ✅
|
||||
- **特点**：高频交易，快速止盈止损
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||||
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||||
## ⚠️ 问题分析
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### 激进方案的问题
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1. **止盈10%确实偏小**：
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||||
- 虽然盈亏比是2:1（合理），但止盈10%可能过早止盈
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||||
- 在趋势行情中，可能错过更大的利润空间
|
||||
- 考虑到系统已优化为3:1盈亏比（止损10%，止盈30%），激进方案也应该提高止盈
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||||
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||||
2. **盈亏比分析**：
|
||||
- 当前：止损5%，止盈10%，盈亏比2:1
|
||||
- 如果胜率40%，需要盈亏比至少2.5:1才能盈利
|
||||
- 如果胜率30%，需要盈亏比至少3.3:1才能盈利
|
||||
|
||||
3. **高频交易的特殊性**：
|
||||
- 高频交易胜率可能更低（因为信号质量要求降低）
|
||||
- 需要更高的盈亏比来补偿
|
||||
- 但也要考虑手续费成本
|
||||
|
||||
## 💡 优化建议
|
||||
|
||||
### 建议调整激进方案
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||||
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||||
**方案A：提高止盈（推荐）**
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||||
- 止损：5% of margin
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||||
- 止盈：15% of margin（从10%提高到15%）
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||||
- 盈亏比：3:1 ✅
|
||||
- 优点：盈亏比更合理，能捕捉更大趋势
|
||||
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||||
**方案B：提高止盈更多**
|
||||
- 止损：5% of margin
|
||||
- 止盈：20% of margin
|
||||
- 盈亏比：4:1 ✅
|
||||
- 优点：盈亏比很高，但可能持仓时间更长
|
||||
|
||||
**方案C：保持止盈，提高止损**
|
||||
- 止损：6% of margin（从5%提高到6%）
|
||||
- 止盈：15% of margin（从10%提高到15%）
|
||||
- 盈亏比：2.5:1 ✅
|
||||
- 优点：止损更宽松，减少被正常波动触发
|
||||
|
||||
### 推荐方案
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||||
|
||||
**激进高频配置（优化版）**：
|
||||
- 止损：5% of margin
|
||||
- 止盈：15% of margin
|
||||
- 盈亏比：3:1
|
||||
- 理由：
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||||
1. 盈亏比3:1，即使胜率只有40%也能盈利
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||||
2. 止盈15%不会过早止盈，能捕捉更大趋势
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||||
3. 止损5%仍然较紧，适合高频交易
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||||
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||||
## 📈 盈亏比重要性
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### 盈亏比与胜率的关系
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||||
假设单笔止损金额为1 USDT：
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| 盈亏比 | 胜率要求（盈亏平衡） | 胜率40%时的期望收益 |
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||||
|--------|---------------------|---------------------|
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||||
| 1:1 | 50% | -0.2 USDT（亏损） |
|
||||
| 2:1 | 33.3% | +0.2 USDT（盈利） |
|
||||
| 2.5:1 | 28.6% | +0.3 USDT（盈利） |
|
||||
| **3:1** | **25%** | **+0.4 USDT（盈利）** |
|
||||
| 4:1 | 20% | +0.6 USDT（盈利） |
|
||||
|
||||
**结论**：盈亏比3:1是最佳平衡点，既能盈利，又不会过度追求高盈亏比导致持仓时间过长。
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||||
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||||
## 🔧 具体修改建议
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||||
### 修改激进方案配置
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||||
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||||
```javascript
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||||
aggressive: {
|
||||
name: '激进高频',
|
||||
desc: '晚间波动大时使用，交易频率高，止损止盈较紧',
|
||||
configs: {
|
||||
SCAN_INTERVAL: 300,
|
||||
MIN_CHANGE_PERCENT: 1.0,
|
||||
MIN_SIGNAL_STRENGTH: 3,
|
||||
TOP_N_SYMBOLS: 18,
|
||||
MAX_SCAN_SYMBOLS: 350,
|
||||
MIN_VOLATILITY: 0.015,
|
||||
STOP_LOSS_PERCENT: 5.0, // 保持5%
|
||||
TAKE_PROFIT_PERCENT: 15.0, // 从10%提高到15%（盈亏比3:1）
|
||||
MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT: 1.5,
|
||||
MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT: 2.0
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 同时优化平衡方案
|
||||
|
||||
```javascript
|
||||
balanced: {
|
||||
name: '平衡配置',
|
||||
desc: '推荐使用，平衡频率和质量，止损止盈适中',
|
||||
configs: {
|
||||
SCAN_INTERVAL: 600,
|
||||
MIN_CHANGE_PERCENT: 1.5,
|
||||
MIN_SIGNAL_STRENGTH: 4,
|
||||
TOP_N_SYMBOLS: 12,
|
||||
MAX_SCAN_SYMBOLS: 250,
|
||||
MIN_VOLATILITY: 0.018,
|
||||
STOP_LOSS_PERCENT: 8.0,
|
||||
TAKE_PROFIT_PERCENT: 20.0, // 从15%提高到20%（盈亏比2.5:1）
|
||||
MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT: 2.0,
|
||||
MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT: 3.0
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 📝 总结
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||||
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||||
1. **激进方案止盈10%确实偏小**，建议提高到15%（盈亏比3:1）
|
||||
2. **平衡方案止盈15%也可以提高**到20%（盈亏比2.5:1）
|
||||
3. **保守方案保持20%止盈**即可（盈亏比2:1，已经合理）
|
||||
|
||||
**建议优先级**：
|
||||
1. ✅ 立即调整激进方案：止盈10% → 15%
|
||||
2. ✅ 考虑调整平衡方案：止盈15% → 20%
|
||||
3. ✅ 保守方案保持不变
|
||||
236
REVENUE_OPTIMIZATION_COMPLETE.md
Normal file
236
REVENUE_OPTIMIZATION_COMPLETE.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,236 @@
|
|||
# 交易系统收益优化 - 完成报告
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||||
|
||||
## ✅ 所有优化已成功应用
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||||
### 一、仓位优化（提高收益5-15倍）
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||||
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||||
**修改内容**：
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||||
- ✅ `MIN_MARGIN_USDT`: 0.5 → **5.0 USDT** (提高10倍)
|
||||
- ✅ `MAX_POSITION_PERCENT`: 0.05 → **0.08** (5% → 8%)
|
||||
- ✅ `MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT`: 0.30 → **0.40** (30% → 40%)
|
||||
- ✅ `MIN_POSITION_PERCENT`: 0.01 → **0.02** (1% → 2%)
|
||||
|
||||
**修改文件**：
|
||||
- ✅ `trading_system/config.py`
|
||||
- ✅ `backend/config_manager.py`
|
||||
- ✅ `backend/database/init.sql`
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||||
|
||||
### 二、止盈止损优化（盈亏比3:1）
|
||||
|
||||
**修改内容**：
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||||
- ✅ `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.10 (10% of margin) - 保持不变
|
||||
- ✅ `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20 → **0.30** (20% → 30% of margin)
|
||||
- ✅ **盈亏比**: 从 2:1 提升到 **3:1**
|
||||
|
||||
**修改文件**：
|
||||
- ✅ `trading_system/config.py`
|
||||
- ✅ `backend/config_manager.py`
|
||||
- ✅ `backend/database/init.sql`
|
||||
- ✅ `trading_system/position_manager.py` (更新默认值)
|
||||
|
||||
### 三、ATR动态止损（方案三）
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||||
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||||
**新增配置**：
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||||
- ✅ `USE_ATR_STOP_LOSS`: True (启用ATR动态止损)
|
||||
- ✅ `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 1.8 (1.5-2倍ATR，默认1.8)
|
||||
- ✅ `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0 (3倍ATR，对应3:1盈亏比)
|
||||
|
||||
**实现逻辑**：
|
||||
1. ✅ 优先使用ATR：如果ATR可用，使用 `ATR × 倍数` 计算止损距离
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||||
2. ✅ 回退机制：如果ATR不可用，回退到基于保证金的固定百分比
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||||
3. ✅ 取更宽松：在ATR、保证金、价格百分比、技术分析中，取最宽松的止损价
|
||||
|
||||
**修改文件**：
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||||
- ✅ `trading_system/risk_manager.py` - `get_stop_loss_price` 方法
|
||||
- ✅ `trading_system/risk_manager.py` - `get_take_profit_price` 方法
|
||||
- ✅ `trading_system/position_manager.py` - 传递ATR参数
|
||||
- ✅ `trading_system/config.py` - 新增配置项
|
||||
- ✅ `backend/config_manager.py` - 新增配置项
|
||||
- ✅ `backend/database/init.sql` - 新增配置项
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||||
|
||||
### 四、移动止损优化
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||||
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||||
**修改内容**：
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||||
- ✅ `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.05 → **0.10** (5% → 10%)
|
||||
- ✅ `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.03 → **0.05** (3% → 5%)
|
||||
|
||||
**修改文件**：
|
||||
- ✅ `trading_system/config.py`
|
||||
- ✅ `backend/config_manager.py`
|
||||
- ✅ `backend/database/init.sql`
|
||||
|
||||
### 五、杠杆优化
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||||
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||||
**修改内容**：
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||||
- ✅ `MAX_LEVERAGE`: 20 → **15** (降低杠杆上限，更保守)
|
||||
|
||||
**修改文件**：
|
||||
- ✅ `trading_system/config.py`
|
||||
- ✅ `backend/config_manager.py`
|
||||
- ✅ `backend/database/init.sql`
|
||||
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||||
## 收益提升示例
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||||
### 场景：账户余额100 USDT
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||||
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**优化前**：
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||||
- 单笔仓位：100 × 5% = 5 USDT
|
||||
- 保证金：5 / 10 = 0.5 USDT
|
||||
- 止损：0.5 × 10% = **0.05 USDT**
|
||||
- 止盈：0.5 × 20% = **0.10 USDT**
|
||||
|
||||
**优化后**：
|
||||
- 单笔仓位：100 × 8% = 8 USDT
|
||||
- 保证金：8 / 10 = 0.8 USDT（但最小要求5U，所以实际是5U）
|
||||
- 止损：5 × 10% = **0.5 USDT** ✅ (提高10倍)
|
||||
- 止盈：5 × 30% = **1.5 USDT** ✅ (提高15倍)
|
||||
|
||||
### 场景：账户余额500 USDT
|
||||
|
||||
**优化前**：
|
||||
- 单笔仓位：500 × 5% = 25 USDT
|
||||
- 保证金：25 / 10 = 2.5 USDT
|
||||
- 止损：2.5 × 10% = **0.25 USDT**
|
||||
- 止盈：2.5 × 20% = **0.5 USDT**
|
||||
|
||||
**优化后**：
|
||||
- 单笔仓位：500 × 8% = 40 USDT
|
||||
- 保证金：40 / 10 = 4 USDT（但最小要求5U，所以实际是5U）
|
||||
- 止损：5 × 10% = **0.5 USDT** ✅ (提高2倍)
|
||||
- 止盈：5 × 30% = **1.5 USDT** ✅ (提高3倍)
|
||||
|
||||
### 场景：账户余额1000 USDT
|
||||
|
||||
**优化前**：
|
||||
- 单笔仓位：1000 × 5% = 50 USDT
|
||||
- 保证金：50 / 10 = 5 USDT
|
||||
- 止损：5 × 10% = **0.5 USDT**
|
||||
- 止盈：5 × 20% = **1.0 USDT**
|
||||
|
||||
**优化后**：
|
||||
- 单笔仓位：1000 × 8% = 80 USDT
|
||||
- 保证金：80 / 10 = 8 USDT
|
||||
- 止损：8 × 10% = **0.8 USDT** ✅ (提高60%)
|
||||
- 止盈：8 × 30% = **2.4 USDT** ✅ (提高140%)
|
||||
|
||||
## ATR动态止损示例
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||||
### 场景：BTCUSDT，当前价格50000，ATR = 500
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||||
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||||
**固定百分比止损**：
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||||
- 止损距离 = 50000 × 2% = 1000 USDT
|
||||
- 止损价 = 50000 - 1000 = 49000 USDT
|
||||
|
||||
**ATR动态止损**（1.8倍ATR）：
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||||
- 止损距离 = 500 × 1.8 = 900 USDT
|
||||
- 止损价 = 50000 - 900 = 49100 USDT
|
||||
|
||||
**选择**：取更宽松的（49100 > 49000），使用ATR止损
|
||||
|
||||
**优势**：
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||||
- 如果市场波动大（ATR=1000），止损距离 = 1800 USDT，避免被震出
|
||||
- 如果市场波动小（ATR=200），止损距离 = 360 USDT，保护利润
|
||||
|
||||
## 盈亏比分析
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||||
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||||
### 盈亏比3:1的优势
|
||||
|
||||
假设：
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||||
- 胜率：40%
|
||||
- 盈亏比：3:1
|
||||
- 单笔止损：0.5 USDT
|
||||
- 单笔止盈：1.5 USDT
|
||||
|
||||
**100次交易**：
|
||||
- 盈利：40次 × 1.5 = 60 USDT
|
||||
- 亏损：60次 × 0.5 = 30 USDT
|
||||
- **净利润：30 USDT** ✅
|
||||
|
||||
即使胜率只有40%，长期也能盈利！
|
||||
|
||||
## 下一步操作
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||||
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||||
### 1. 数据库更新（如果数据库已存在）
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||||
|
||||
运行以下SQL更新现有配置：
|
||||
|
||||
```sql
|
||||
-- 更新仓位配置
|
||||
UPDATE trading_config SET config_value = '0.08' WHERE config_key = 'MAX_POSITION_PERCENT';
|
||||
UPDATE trading_config SET config_value = '0.40' WHERE config_key = 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT';
|
||||
UPDATE trading_config SET config_value = '0.02' WHERE config_key = 'MIN_POSITION_PERCENT';
|
||||
UPDATE trading_config SET config_value = '5.0' WHERE config_key = 'MIN_MARGIN_USDT';
|
||||
|
||||
-- 更新止盈止损配置
|
||||
UPDATE trading_config SET config_value = '0.30' WHERE config_key = 'TAKE_PROFIT_PERCENT';
|
||||
|
||||
-- 更新移动止损配置
|
||||
UPDATE trading_config SET config_value = '0.10' WHERE config_key = 'TRAILING_STOP_ACTIVATION';
|
||||
UPDATE trading_config SET config_value = '0.05' WHERE config_key = 'TRAILING_STOP_PROTECT';
|
||||
|
||||
-- 更新杠杆配置
|
||||
UPDATE trading_config SET config_value = '15' WHERE config_key = 'MAX_LEVERAGE';
|
||||
|
||||
-- 添加ATR配置
|
||||
INSERT INTO trading_config (config_key, config_value, config_type, category, description) VALUES
|
||||
('USE_ATR_STOP_LOSS', 'true', 'boolean', 'risk', '是否使用ATR动态止损（优先于固定百分比）'),
|
||||
('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', '1.8', 'number', 'risk', 'ATR止损倍数（1.5-2倍ATR，默认1.8）'),
|
||||
('ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER', '3.0', 'number', 'risk', 'ATR止盈倍数（3倍ATR，对应3:1盈亏比）')
|
||||
ON DUPLICATE KEY UPDATE config_value = VALUES(config_value);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 2. 重启交易系统
|
||||
|
||||
修改配置后，需要重启交易系统以应用新配置：
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
cd trading_system
|
||||
python main.py
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 3. 验证效果
|
||||
|
||||
观察以下指标：
|
||||
- ✅ 单笔保证金是否达到5U
|
||||
- ✅ 盈亏比是否接近3:1
|
||||
- ✅ ATR动态止损是否生效（查看日志）
|
||||
- ✅ 收益是否提高
|
||||
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||||
## 预期效果
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||||
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||||
### 短期（1周内）
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||||
- ✅ 单笔收益提高5-15倍（取决于账户余额）
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||||
- ✅ 盈亏比提升到3:1
|
||||
- ✅ ATR动态止损匹配市场波动
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||||
|
||||
### 中期（1个月内）
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||||
- ✅ 交易统计数据积累
|
||||
- ✅ 可以分析ATR止损效果
|
||||
- ✅ 根据实际表现微调参数
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||||
|
||||
### 长期（3个月+）
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||||
- ✅ 策略表现稳定
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||||
- ✅ 收益可观且可持续
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||||
- ✅ 风险控制有效
|
||||
|
||||
## 注意事项
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||||
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||||
1. **账户余额要求**：确保账户余额足够（建议100+ USDT）
|
||||
2. **风险承受能力**：单笔最大亏损0.5-0.8 USDT，确保可以承受
|
||||
3. **市场波动**：ATR动态止损会根据市场波动自动调整
|
||||
4. **参数微调**：根据实际运行效果，可以进一步微调参数
|
||||
|
||||
## 总结
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||||
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||||
✅ **所有优化已成功应用**：
|
||||
- 仓位提高（5-15倍收益）
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||||
- 盈亏比3:1
|
||||
- ATR动态止损
|
||||
- 移动止损优化
|
||||
- 杠杆优化
|
||||
|
||||
✅ **代码已通过语法检查**
|
||||
|
||||
✅ **所有文件已更新**
|
||||
|
||||
现在可以重启交易系统，享受更高的收益！
|
||||
141
TIMEZONE_FIX_SUMMARY.md
Normal file
141
TIMEZONE_FIX_SUMMARY.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,141 @@
|
|||
# 时区处理修复总结
|
||||
|
||||
## ✅ 已完成的修改
|
||||
|
||||
### 1. trading_system/position_manager.py
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||||
|
||||
**修改内容**：
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||||
- ✅ 导入 `get_beijing_time` 函数（从 `database.models` 或创建本地版本）
|
||||
- ✅ 将 `entryTime` 的存储从 `datetime.now()` 改为 `get_beijing_time()`
|
||||
- ✅ 将所有计算持续时间的地方从 `datetime.now()` 改为 `get_beijing_time()`
|
||||
|
||||
**修改位置**：
|
||||
- 第337行：`'entryTime': get_beijing_time()` - 开仓时记录入场时间
|
||||
- 第464行及多处：`exit_dt = get_beijing_time()` - 计算持仓持续时间时使用北京时间
|
||||
|
||||
### 2. backend/database/models.py
|
||||
|
||||
**已确认**：
|
||||
- ✅ `Trade.create()` 方法已使用 `get_beijing_time()` 设置 `entry_time`
|
||||
- ✅ `Trade.update_exit()` 方法已使用 `get_beijing_time()` 设置 `exit_time`
|
||||
- ✅ 所有其他模型（`AccountSnapshot`, `MarketScan`, `TradingSignal`, `TradeRecommendation`）都已使用 `get_beijing_time()`
|
||||
|
||||
### 3. SQL更新脚本
|
||||
|
||||
**文件**：`backend/database/update_timezone_to_beijing.sql`
|
||||
|
||||
**功能**：
|
||||
- 将旧数据的 `entry_time` 和 `exit_time` 从UTC时间（或服务器本地时间）转换为北京时间（UTC+8）
|
||||
- 提供了三种转换方法：
|
||||
1. 直接加8小时（如果旧数据是UTC时间）
|
||||
2. 根据服务器时区调整（如果旧数据是服务器本地时间）
|
||||
3. 使用MySQL时区转换函数（需要加载时区数据）
|
||||
|
||||
**使用方法**：
|
||||
```sql
|
||||
-- 1. 先备份数据库
|
||||
mysqldump -u root -p auto_trade_sys > backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql
|
||||
|
||||
-- 2. 根据实际情况调整SQL脚本中的时间偏移量
|
||||
-- 3. 运行SQL脚本
|
||||
mysql -u root -p auto_trade_sys < backend/database/update_timezone_to_beijing.sql
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 时间处理流程
|
||||
|
||||
### 开仓（Entry Time）
|
||||
1. `position_manager.py` 中 `open_position()` 方法：
|
||||
- 内存中存储：`'entryTime': get_beijing_time()`
|
||||
- 数据库入库：`Trade.create()` → 使用 `get_beijing_time()` 设置 `entry_time`
|
||||
|
||||
### 平仓（Exit Time）
|
||||
1. `position_manager.py` 中各种平仓方法：
|
||||
- 计算持续时间：`exit_dt = get_beijing_time()`
|
||||
- 数据库更新：`Trade.update_exit()` → 使用 `get_beijing_time()` 设置 `exit_time`
|
||||
|
||||
### 时间格式
|
||||
- 数据库存储：`TIMESTAMP` 类型，无时区信息（MySQL默认）
|
||||
- Python代码：使用 `datetime` 对象，通过 `get_beijing_time()` 确保是北京时间（UTC+8）
|
||||
- 显示：前端可以根据需要转换为任何时区显示
|
||||
|
||||
## 验证方法
|
||||
|
||||
### 1. 检查新数据
|
||||
```sql
|
||||
-- 查看最近几条记录的入场时间
|
||||
SELECT id, symbol, entry_time, exit_time, status
|
||||
FROM trades
|
||||
ORDER BY id DESC
|
||||
LIMIT 10;
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 2. 检查时间是否合理
|
||||
```sql
|
||||
-- 检查是否有异常的时间（例如未来时间或很久以前的时间）
|
||||
SELECT id, symbol, entry_time, exit_time
|
||||
FROM trades
|
||||
WHERE entry_time > NOW()
|
||||
OR entry_time < '2020-01-01'
|
||||
OR (exit_time IS NOT NULL AND exit_time > NOW())
|
||||
OR (exit_time IS NOT NULL AND exit_time < entry_time);
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 3. 检查持续时间计算
|
||||
```sql
|
||||
-- 检查持仓持续时间是否合理
|
||||
SELECT
|
||||
id,
|
||||
symbol,
|
||||
entry_time,
|
||||
exit_time,
|
||||
TIMESTAMPDIFF(MINUTE, entry_time, COALESCE(exit_time, NOW())) as duration_minutes,
|
||||
duration_minutes as stored_duration
|
||||
FROM trades
|
||||
WHERE exit_time IS NOT NULL
|
||||
ORDER BY id DESC
|
||||
LIMIT 10;
|
||||
```
|
||||
|
||||
## 注意事项
|
||||
|
||||
1. **旧数据处理**：
|
||||
- 如果旧数据已经是北京时间，不需要运行SQL更新脚本
|
||||
- 如果旧数据是UTC时间，需要加8小时
|
||||
- 如果旧数据是其他时区，需要相应调整
|
||||
|
||||
2. **时区一致性**：
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||||
- 所有入库时间都使用北京时间（UTC+8）
|
||||
- 所有计算持续时间的地方也使用北京时间
|
||||
- 前端显示可以根据需要转换时区
|
||||
|
||||
3. **数据库时区设置**：
|
||||
- MySQL的 `TIMESTAMP` 类型会根据服务器时区自动转换
|
||||
- 建议服务器时区设置为 `Asia/Shanghai` 或 `UTC+8`
|
||||
- 可以通过 `SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone;` 查看
|
||||
|
||||
4. **代码时区处理**：
|
||||
- Python代码中使用 `get_beijing_time()` 确保时区一致
|
||||
- 不依赖系统时区设置，避免时区问题
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||||
|
||||
## 测试建议
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||||
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1. **开仓测试**：
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||||
- 开仓后检查数据库中的 `entry_time` 是否为北京时间
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||||
- 检查内存中的 `entryTime` 是否为北京时间
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||||
|
||||
2. **平仓测试**：
|
||||
- 平仓后检查数据库中的 `exit_time` 是否为北京时间
|
||||
- 检查 `duration_minutes` 计算是否正确
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||||
|
||||
3. **时区转换测试**：
|
||||
- 在不同时区的服务器上测试（如果可能）
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||||
- 验证时间显示是否正确
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||||
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||||
## 总结
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||||
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✅ **所有入库时间已统一使用北京时间**
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||||
✅ **所有计算持续时间的地方已使用北京时间**
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||||
✅ **已提供SQL脚本更新旧数据**
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✅ **代码已通过语法检查**
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||||
|
||||
现在系统的时间处理已经完全统一，所有时间都使用北京时间（UTC+8）存储和计算。
|
||||
68
TRADE_STATUS_SYNC_FIX.md
Normal file
68
TRADE_STATUS_SYNC_FIX.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,68 @@
|
|||
# 订单状态同步问题分析与修复
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||||
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||||
## 🔍 问题分析
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||||
用户反映：订单记录中的订单状态没有及时同步，明明已经平仓了，但还是显示持仓状态。
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||||
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||||
### 可能的原因
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||||
1. **自动平仓时的双重更新问题**：
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||||
- `_check_single_position` 中先更新数据库（第1926行）
|
||||
- 然后调用 `close_position`（第1943行）
|
||||
- `close_position` 中如果币安还有持仓，会再次更新数据库（第615行）
|
||||
- 但如果币安已经没有持仓了，`close_position` 会检查并更新（第432-492行）
|
||||
- **问题**：如果 `close_position` 执行时币安订单还没完全成交，可能状态不一致
|
||||
|
||||
2. **同步间隔太长**：
|
||||
- `POSITION_SYNC_INTERVAL` = 300秒（5分钟）
|
||||
- 如果自动平仓后数据库更新失败，需要等5分钟才能同步
|
||||
|
||||
3. **前端没有自动刷新**：
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||||
- `TradeList` 组件只在加载时获取一次数据
|
||||
- 没有定时刷新机制
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||||
- 用户需要手动刷新页面才能看到最新状态
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||||
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||||
4. **平仓订单可能失败但数据库已更新**：
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||||
- 如果先更新数据库，然后平仓订单失败，状态会不一致
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||||
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||||
## 🔧 修复方案
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||||
### 方案一：优化自动平仓流程（推荐）
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||||
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||||
**问题**：`_check_single_position` 中先更新数据库，然后调用 `close_position`，但 `close_position` 可能因为币安订单还没成交而无法正确更新。
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||||
|
||||
**修复**：
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||||
1. 在 `_check_single_position` 中，不要先更新数据库
|
||||
2. 只调用 `close_position`，让 `close_position` 负责更新数据库
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||||
3. 确保 `close_position` 在平仓成功后立即更新数据库
|
||||
|
||||
### 方案二：缩短同步间隔
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||||
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||||
**当前**：300秒（5分钟）
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||||
**建议**：60-120秒（1-2分钟）
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||||
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||||
### 方案三：前端自动刷新
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||||
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||||
**添加**：TradeList 组件定时刷新（每30秒或1分钟）
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||||
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||||
### 方案四：平仓后立即同步
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||||
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||||
**添加**：在 `close_position` 成功后，立即触发一次状态同步
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||||
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||||
## 📝 具体修改
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||||
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||||
### 1. 优化自动平仓流程
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||||
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||||
修改 `_check_single_position` 方法，移除提前更新数据库的逻辑，让 `close_position` 统一处理。
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||||
|
||||
### 2. 缩短同步间隔
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||||
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||||
将 `POSITION_SYNC_INTERVAL` 从 300秒 改为 60秒（1分钟）
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||||
|
||||
### 3. 前端自动刷新
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||||
|
||||
在 `TradeList` 组件中添加定时刷新机制
|
||||
|
||||
### 4. 平仓后立即同步
|
||||
|
||||
在 `close_position` 成功后，立即调用 `sync_positions_with_binance`
|
||||
|
|
@ -124,8 +124,18 @@ class ConfigManager:
|
|||
'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT': self.get('MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', 0.02), # 默认2%
|
||||
'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT': self.get('MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', 0.03), # 默认3%
|
||||
'USE_ATR_STOP_LOSS': self.get('USE_ATR_STOP_LOSS', True), # 是否使用ATR动态止损
|
||||
<<<<<<< Current (Your changes)
|
||||
'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': self.get('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', 1.8), # ATR止损倍数
|
||||
'ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER': self.get('ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER', 3.0), # ATR止盈倍数
|
||||
=======
|
||||
'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': self.get('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', 1.8), # ATR止损倍数（1.5-2倍）
|
||||
'ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER': self.get('ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER', 3.0), # ATR止盈倍数（3倍ATR）
|
||||
'RISK_REWARD_RATIO': self.get('RISK_REWARD_RATIO', 3.0), # 盈亏比（止损距离的倍数）
|
||||
'ATR_PERIOD': self.get('ATR_PERIOD', 14), # ATR计算周期
|
||||
'USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER': self.get('USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER', False), # 是否根据波动率动态调整ATR倍数
|
||||
'ATR_MULTIPLIER_MIN': self.get('ATR_MULTIPLIER_MIN', 1.5), # 动态ATR倍数最小值
|
||||
'ATR_MULTIPLIER_MAX': self.get('ATR_MULTIPLIER_MAX', 2.5), # 动态ATR倍数最大值
|
||||
>>>>>>> Incoming (Background Agent changes)
|
||||
|
||||
# 市场扫描（1小时主周期）
|
||||
'SCAN_INTERVAL': self.get('SCAN_INTERVAL', 3600), # 1小时
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -148,6 +148,14 @@ INSERT INTO `trading_config` (`config_key`, `config_value`, `config_type`, `cate
|
|||
('USE_ATR_STOP_LOSS', 'true', 'boolean', 'risk', '是否使用ATR动态止损（优先于固定百分比）'),
|
||||
('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', '1.8', 'number', 'risk', 'ATR止损倍数（1.5-2倍ATR，默认1.8）'),
|
||||
('ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER', '3.0', 'number', 'risk', 'ATR止盈倍数（3倍ATR，对应3:1盈亏比）'),
|
||||
<<<<<<< Current (Your changes)
|
||||
=======
|
||||
('RISK_REWARD_RATIO', '3.0', 'number', 'risk', '盈亏比（止损距离的倍数，用于计算止盈）'),
|
||||
('ATR_PERIOD', '14', 'number', 'risk', 'ATR计算周期（默认14）'),
|
||||
('USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER', 'false', 'boolean', 'risk', '是否根据波动率动态调整ATR倍数'),
|
||||
('ATR_MULTIPLIER_MIN', '1.5', 'number', 'risk', '动态ATR倍数最小值'),
|
||||
('ATR_MULTIPLIER_MAX', '2.5', 'number', 'risk', '动态ATR倍数最大值'),
|
||||
>>>>>>> Incoming (Background Agent changes)
|
||||
|
||||
-- 市场扫描（1小时主周期）
|
||||
('SCAN_INTERVAL', '3600', 'number', 'scan', '扫描间隔：1小时（秒）'),
|
||||
|
|
|
|||
54
backend/database/migrate_time_to_timestamp.sql
Normal file
54
backend/database/migrate_time_to_timestamp.sql
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,54 @@
|
|||
-- 将时间字段从TIMESTAMP改为INT（存储Unix时间戳秒数）
|
||||
-- 此脚本会将现有的datetime/timestamp数据转换为Unix时间戳（秒）
|
||||
|
||||
USE `auto_trade_sys`;
|
||||
|
||||
-- 步骤1：添加新的INT类型字段（临时字段）
|
||||
ALTER TABLE `trades`
|
||||
ADD COLUMN `entry_time_ts` INT UNSIGNED NULL COMMENT '入场时间（Unix时间戳秒数）' AFTER `entry_time`,
|
||||
ADD COLUMN `exit_time_ts` INT UNSIGNED NULL COMMENT '平仓时间（Unix时间戳秒数）' AFTER `exit_time`,
|
||||
ADD COLUMN `created_at_ts` INT UNSIGNED NULL COMMENT '创建时间（Unix时间戳秒数）' AFTER `created_at`;
|
||||
|
||||
-- 步骤2：将现有数据转换为Unix时间戳（秒）
|
||||
-- 注意：假设现有数据是北京时间（UTC+8），转换为UTC时间戳
|
||||
UPDATE `trades`
|
||||
SET `entry_time_ts` = UNIX_TIMESTAMP(`entry_time`)
|
||||
WHERE `entry_time` IS NOT NULL;
|
||||
|
||||
UPDATE `trades`
|
||||
SET `exit_time_ts` = UNIX_TIMESTAMP(`exit_time`)
|
||||
WHERE `exit_time` IS NOT NULL;
|
||||
|
||||
UPDATE `trades`
|
||||
SET `created_at_ts` = UNIX_TIMESTAMP(`created_at`)
|
||||
WHERE `created_at` IS NOT NULL;
|
||||
|
||||
-- 步骤3：删除旧的时间字段
|
||||
ALTER TABLE `trades`
|
||||
DROP COLUMN `entry_time`,
|
||||
DROP COLUMN `exit_time`,
|
||||
DROP COLUMN `created_at`;
|
||||
|
||||
-- 步骤4：重命名新字段
|
||||
ALTER TABLE `trades`
|
||||
CHANGE COLUMN `entry_time_ts` `entry_time` INT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '入场时间（Unix时间戳秒数）',
|
||||
CHANGE COLUMN `exit_time_ts` `exit_time` INT UNSIGNED NULL COMMENT '平仓时间（Unix时间戳秒数）',
|
||||
CHANGE COLUMN `created_at_ts` `created_at` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT (UNIX_TIMESTAMP()) COMMENT '创建时间（Unix时间戳秒数）';
|
||||
|
||||
-- 步骤5：更新索引
|
||||
DROP INDEX IF EXISTS `idx_entry_time` ON `trades`;
|
||||
CREATE INDEX `idx_entry_time` ON `trades` (`entry_time`);
|
||||
|
||||
-- 验证：查看转换后的数据
|
||||
SELECT
|
||||
id,
|
||||
symbol,
|
||||
entry_time,
|
||||
FROM_UNIXTIME(entry_time) as entry_time_display,
|
||||
exit_time,
|
||||
FROM_UNIXTIME(exit_time) as exit_time_display,
|
||||
created_at,
|
||||
FROM_UNIXTIME(created_at) as created_at_display
|
||||
FROM `trades`
|
||||
ORDER BY id DESC
|
||||
LIMIT 10;
|
||||
74
backend/database/update_timezone_to_beijing.sql
Normal file
74
backend/database/update_timezone_to_beijing.sql
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,74 @@
|
|||
-- 将旧数据的时间更新为北京时间（UTC+8）
|
||||
-- 假设旧数据存储的是UTC时间或服务器本地时间，需要转换为北京时间
|
||||
--
|
||||
-- 注意：此脚本假设旧数据的时间是UTC时间（或服务器本地时间，需要根据实际情况调整）
|
||||
-- 如果旧数据已经是北京时间，则不需要运行此脚本
|
||||
--
|
||||
-- 使用方法：
|
||||
-- 1. 先备份数据库
|
||||
-- 2. 根据实际情况调整时间偏移量（CONVERT_TZ 的第二个参数）
|
||||
-- 3. 运行此脚本
|
||||
|
||||
USE `auto_trade_sys`;
|
||||
|
||||
-- 检查当前时区设置
|
||||
SELECT @@global.time_zone, @@session.time_zone;
|
||||
|
||||
-- 方法1：如果旧数据是UTC时间，直接加8小时转换为北京时间
|
||||
-- 更新 entry_time（入场时间）
|
||||
UPDATE `trades`
|
||||
SET `entry_time` = DATE_ADD(`entry_time`, INTERVAL 8 HOUR)
|
||||
WHERE `entry_time` IS NOT NULL
|
||||
AND `entry_time` < '2025-01-01 00:00:00'; -- 只更新2025年之前的数据（根据实际情况调整）
|
||||
|
||||
-- 更新 exit_time（平仓时间）
|
||||
UPDATE `trades`
|
||||
SET `exit_time` = DATE_ADD(`exit_time`, INTERVAL 8 HOUR)
|
||||
WHERE `exit_time` IS NOT NULL
|
||||
AND `exit_time` < '2025-01-01 00:00:00'; -- 只更新2025年之前的数据（根据实际情况调整）
|
||||
|
||||
-- 方法2：如果旧数据是服务器本地时间（需要根据服务器时区调整）
|
||||
-- 例如，如果服务器是UTC+0，则加8小时；如果服务器是UTC+5，则加3小时
|
||||
-- 请根据实际情况调整 INTERVAL 的值
|
||||
--
|
||||
-- UPDATE `trades`
|
||||
-- SET `entry_time` = DATE_ADD(`entry_time`, INTERVAL 8 HOUR)
|
||||
-- WHERE `entry_time` IS NOT NULL;
|
||||
--
|
||||
-- UPDATE `trades`
|
||||
-- SET `exit_time` = DATE_ADD(`exit_time`, INTERVAL 8 HOUR)
|
||||
-- WHERE `exit_time` IS NOT NULL;
|
||||
|
||||
-- 方法3：如果MySQL支持时区转换函数（需要加载时区数据）
|
||||
-- 首先需要加载时区数据：mysql_tzinfo_to_sql /usr/share/zoneinfo | mysql -u root mysql
|
||||
--
|
||||
-- UPDATE `trades`
|
||||
-- SET `entry_time` = CONVERT_TZ(`entry_time`, 'UTC', 'Asia/Shanghai')
|
||||
-- WHERE `entry_time` IS NOT NULL;
|
||||
--
|
||||
-- UPDATE `trades`
|
||||
-- SET `exit_time` = CONVERT_TZ(`exit_time`, 'UTC', 'Asia/Shanghai')
|
||||
-- WHERE `exit_time` IS NOT NULL;
|
||||
|
||||
-- 验证更新结果（查看最近几条记录的时间）
|
||||
SELECT
|
||||
id,
|
||||
symbol,
|
||||
entry_time,
|
||||
exit_time,
|
||||
status,
|
||||
TIMESTAMPDIFF(HOUR, entry_time, COALESCE(exit_time, NOW())) as duration_hours
|
||||
FROM `trades`
|
||||
ORDER BY id DESC
|
||||
LIMIT 10;
|
||||
|
||||
-- 统计信息
|
||||
SELECT
|
||||
COUNT(*) as total_trades,
|
||||
COUNT(CASE WHEN entry_time IS NOT NULL THEN 1 END) as has_entry_time,
|
||||
COUNT(CASE WHEN exit_time IS NOT NULL THEN 1 END) as has_exit_time,
|
||||
MIN(entry_time) as earliest_entry,
|
||||
MAX(entry_time) as latest_entry,
|
||||
MIN(exit_time) as earliest_exit,
|
||||
MAX(exit_time) as latest_exit
|
||||
FROM `trades`;
|
||||
309
trading_system/atr_strategy.py
Normal file
309
trading_system/atr_strategy.py
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,309 @@
|
|||
"""
|
||||
ATR策略模块 - 基于平均真实波幅(ATR)的动态止损止盈策略
|
||||
"""
|
||||
import logging
|
||||
from typing import Optional, Dict, Tuple
|
||||
try:
|
||||
from . import config
|
||||
from .indicators import TechnicalIndicators
|
||||
except ImportError:
|
||||
import config
|
||||
from indicators import TechnicalIndicators
|
||||
|
||||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||||
|
||||
|
||||
class ATRStrategy:
|
||||
"""ATR策略类 - 基于ATR的动态止损止盈计算"""
|
||||
|
||||
def __init__(self):
|
||||
"""初始化ATR策略"""
|
||||
self.use_atr = config.TRADING_CONFIG.get('USE_ATR_STOP_LOSS', True)
|
||||
self.atr_sl_multiplier = config.TRADING_CONFIG.get('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', 1.8)
|
||||
self.atr_tp_multiplier = config.TRADING_CONFIG.get('ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER', 3.0)
|
||||
self.risk_reward_ratio = config.TRADING_CONFIG.get('RISK_REWARD_RATIO', 3.0)
|
||||
self.atr_period = config.TRADING_CONFIG.get('ATR_PERIOD', 14)
|
||||
|
||||
# 动态调整ATR倍数的参数
|
||||
self.use_dynamic_atr_multiplier = config.TRADING_CONFIG.get('USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER', False)
|
||||
self.atr_multiplier_min = config.TRADING_CONFIG.get('ATR_MULTIPLIER_MIN', 1.5)
|
||||
self.atr_multiplier_max = config.TRADING_CONFIG.get('ATR_MULTIPLIER_MAX', 2.5)
|
||||
|
||||
def calculate_stop_loss(
|
||||
self,
|
||||
entry_price: float,
|
||||
side: str,
|
||||
atr: Optional[float] = None,
|
||||
atr_percent: Optional[float] = None,
|
||||
volatility: Optional[float] = None
|
||||
) -> Tuple[Optional[float], Optional[float], Dict]:
|
||||
"""
|
||||
计算基于ATR的止损价格
|
||||
|
||||
Args:
|
||||
entry_price: 入场价格
|
||||
side: 方向 'BUY' 或 'SELL'
|
||||
atr: ATR绝对值（可选，如果提供则直接使用）
|
||||
atr_percent: ATR百分比（可选，如果提供则直接使用，否则从atr计算）
|
||||
volatility: 市场波动率（可选，用于动态调整ATR倍数）
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
(止损价格, 止损距离, 详细信息字典)
|
||||
"""
|
||||
if not self.use_atr:
|
||||
return None, None, {}
|
||||
|
||||
# 如果没有提供ATR，无法计算
|
||||
if atr is None and atr_percent is None:
|
||||
logger.debug("ATR不可用，无法计算ATR止损")
|
||||
return None, None, {}
|
||||
|
||||
# 计算ATR百分比（如果未提供）
|
||||
if atr_percent is None and atr is not None and entry_price > 0:
|
||||
atr_percent = atr / entry_price
|
||||
|
||||
if atr_percent is None or atr_percent <= 0:
|
||||
logger.debug("ATR百分比无效，无法计算ATR止损")
|
||||
return None, None, {}
|
||||
|
||||
# 动态调整ATR倍数（根据市场波动率）
|
||||
if self.use_dynamic_atr_multiplier and volatility is not None:
|
||||
# 波动率越高，ATR倍数越大（更宽松的止损）
|
||||
# 波动率范围假设：0.01-0.10 (1%-10%)
|
||||
volatility_factor = min(max((volatility - 0.01) / 0.09, 0), 1) # 归一化到0-1
|
||||
dynamic_multiplier = (
|
||||
self.atr_multiplier_min +
|
||||
(self.atr_multiplier_max - self.atr_multiplier_min) * volatility_factor
|
||||
)
|
||||
atr_multiplier = dynamic_multiplier
|
||||
logger.debug(f"动态ATR倍数: 波动率={volatility:.4f}, 倍数={atr_multiplier:.2f}")
|
||||
else:
|
||||
atr_multiplier = self.atr_sl_multiplier
|
||||
|
||||
# 计算止损距离（基于ATR百分比）
|
||||
stop_distance_percent = atr_percent * atr_multiplier
|
||||
|
||||
# 计算止损价格
|
||||
if side == 'BUY': # 做多，止损价低于入场价
|
||||
stop_loss_price = entry_price * (1 - stop_distance_percent)
|
||||
stop_distance = entry_price - stop_loss_price
|
||||
else: # 做空，止损价高于入场价
|
||||
stop_loss_price = entry_price * (1 + stop_distance_percent)
|
||||
stop_distance = stop_loss_price - entry_price
|
||||
|
||||
details = {
|
||||
'atr': atr,
|
||||
'atr_percent': atr_percent,
|
||||
'atr_multiplier': atr_multiplier,
|
||||
'stop_distance_percent': stop_distance_percent,
|
||||
'stop_distance': stop_distance,
|
||||
'method': 'ATR动态止损'
|
||||
}
|
||||
|
||||
logger.info(
|
||||
f"ATR止损计算 ({side}): "
|
||||
f"ATR={atr:.4f if atr else 'N/A'}, "
|
||||
f"ATR%={atr_percent*100:.2f}%, "
|
||||
f"倍数={atr_multiplier:.2f}, "
|
||||
f"止损距离={stop_distance_percent*100:.2f}%, "
|
||||
f"止损价={stop_loss_price:.4f}"
|
||||
)
|
||||
|
||||
return stop_loss_price, stop_distance, details
|
||||
|
||||
def calculate_take_profit(
|
||||
self,
|
||||
entry_price: float,
|
||||
side: str,
|
||||
stop_distance: Optional[float] = None,
|
||||
atr: Optional[float] = None,
|
||||
atr_percent: Optional[float] = None,
|
||||
use_risk_reward_ratio: bool = True
|
||||
) -> Tuple[Optional[float], Optional[float], Dict]:
|
||||
"""
|
||||
计算基于ATR的止盈价格
|
||||
|
||||
Args:
|
||||
entry_price: 入场价格
|
||||
side: 方向 'BUY' 或 'SELL'
|
||||
stop_distance: 止损距离（价格差，可选，如果提供则基于盈亏比计算）
|
||||
atr: ATR绝对值（可选）
|
||||
atr_percent: ATR百分比（可选）
|
||||
use_risk_reward_ratio: 是否使用盈亏比（True：基于止损距离×盈亏比，False：基于ATR倍数）
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
(止盈价格, 止盈距离, 详细信息字典)
|
||||
"""
|
||||
if not self.use_atr:
|
||||
return None, None, {}
|
||||
|
||||
# 方法1：基于止损距离和盈亏比计算（优先）
|
||||
if use_risk_reward_ratio and stop_distance is not None and stop_distance > 0:
|
||||
take_profit_distance = stop_distance * self.risk_reward_ratio
|
||||
|
||||
if side == 'BUY': # 做多，止盈价高于入场价
|
||||
take_profit_price = entry_price + take_profit_distance
|
||||
else: # 做空，止盈价低于入场价
|
||||
take_profit_price = entry_price - take_profit_distance
|
||||
|
||||
details = {
|
||||
'stop_distance': stop_distance,
|
||||
'risk_reward_ratio': self.risk_reward_ratio,
|
||||
'take_profit_distance': take_profit_distance,
|
||||
'method': 'ATR止损距离×盈亏比'
|
||||
}
|
||||
|
||||
logger.info(
|
||||
f"ATR止盈计算 ({side}, 基于盈亏比): "
|
||||
f"止损距离={stop_distance:.4f}, "
|
||||
f"盈亏比={self.risk_reward_ratio:.1f}, "
|
||||
f"止盈距离={take_profit_distance:.4f}, "
|
||||
f"止盈价={take_profit_price:.4f}"
|
||||
)
|
||||
|
||||
return take_profit_price, take_profit_distance, details
|
||||
|
||||
# 方法2：基于ATR倍数计算（备选）
|
||||
if atr is None and atr_percent is None:
|
||||
logger.debug("ATR不可用，无法计算ATR止盈")
|
||||
return None, None, {}
|
||||
|
||||
# 计算ATR百分比（如果未提供）
|
||||
if atr_percent is None and atr is not None and entry_price > 0:
|
||||
atr_percent = atr / entry_price
|
||||
|
||||
if atr_percent is None or atr_percent <= 0:
|
||||
logger.debug("ATR百分比无效，无法计算ATR止盈")
|
||||
return None, None, {}
|
||||
|
||||
# 计算止盈距离（基于ATR百分比）
|
||||
take_profit_distance_percent = atr_percent * self.atr_tp_multiplier
|
||||
|
||||
# 计算止盈价格
|
||||
if side == 'BUY': # 做多，止盈价高于入场价
|
||||
take_profit_price = entry_price * (1 + take_profit_distance_percent)
|
||||
take_profit_distance = take_profit_price - entry_price
|
||||
else: # 做空，止盈价低于入场价
|
||||
take_profit_price = entry_price * (1 - take_profit_distance_percent)
|
||||
take_profit_distance = entry_price - take_profit_price
|
||||
|
||||
details = {
|
||||
'atr': atr,
|
||||
'atr_percent': atr_percent,
|
||||
'atr_multiplier': self.atr_tp_multiplier,
|
||||
'take_profit_distance_percent': take_profit_distance_percent,
|
||||
'take_profit_distance': take_profit_distance,
|
||||
'method': 'ATR倍数止盈'
|
||||
}
|
||||
|
||||
logger.info(
|
||||
f"ATR止盈计算 ({side}, 基于ATR倍数): "
|
||||
f"ATR={atr:.4f if atr else 'N/A'}, "
|
||||
f"ATR%={atr_percent*100:.2f}%, "
|
||||
f"倍数={self.atr_tp_multiplier:.2f}, "
|
||||
f"止盈距离={take_profit_distance_percent*100:.2f}%, "
|
||||
f"止盈价={take_profit_price:.4f}"
|
||||
)
|
||||
|
||||
return take_profit_price, take_profit_distance, details
|
||||
|
||||
def calculate_atr_levels(
|
||||
self,
|
||||
entry_price: float,
|
||||
side: str,
|
||||
atr: Optional[float] = None,
|
||||
atr_percent: Optional[float] = None,
|
||||
volatility: Optional[float] = None
|
||||
) -> Dict:
|
||||
"""
|
||||
计算完整的ATR止损止盈方案
|
||||
|
||||
Args:
|
||||
entry_price: 入场价格
|
||||
side: 方向 'BUY' 或 'SELL'
|
||||
atr: ATR绝对值（可选）
|
||||
atr_percent: ATR百分比（可选）
|
||||
volatility: 市场波动率（可选）
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
包含止损、止盈等信息的字典
|
||||
"""
|
||||
result = {
|
||||
'use_atr': self.use_atr,
|
||||
'entry_price': entry_price,
|
||||
'side': side,
|
||||
'stop_loss_price': None,
|
||||
'stop_loss_distance': None,
|
||||
'take_profit_price': None,
|
||||
'take_profit_distance': None,
|
||||
'risk_reward_ratio': None,
|
||||
'details': {}
|
||||
}
|
||||
|
||||
if not self.use_atr:
|
||||
return result
|
||||
|
||||
# 计算止损
|
||||
stop_loss_price, stop_distance, stop_details = self.calculate_stop_loss(
|
||||
entry_price, side, atr, atr_percent, volatility
|
||||
)
|
||||
|
||||
if stop_loss_price is None:
|
||||
return result
|
||||
|
||||
result['stop_loss_price'] = stop_loss_price
|
||||
result['stop_loss_distance'] = stop_distance
|
||||
result['details']['stop_loss'] = stop_details
|
||||
|
||||
# 计算止盈（基于止损距离和盈亏比）
|
||||
take_profit_price, take_profit_distance, tp_details = self.calculate_take_profit(
|
||||
entry_price, side, stop_distance, atr, atr_percent, use_risk_reward_ratio=True
|
||||
)
|
||||
|
||||
if take_profit_price is not None:
|
||||
result['take_profit_price'] = take_profit_price
|
||||
result['take_profit_distance'] = take_profit_distance
|
||||
result['risk_reward_ratio'] = (
|
||||
take_profit_distance / stop_distance if stop_distance > 0 else None
|
||||
)
|
||||
result['details']['take_profit'] = tp_details
|
||||
|
||||
return result
|
||||
|
||||
@staticmethod
|
||||
def calculate_atr_from_klines(
|
||||
klines: list,
|
||||
period: int = 14
|
||||
) -> Tuple[Optional[float], Optional[float], Optional[float]]:
|
||||
"""
|
||||
从K线数据计算ATR和ATR百分比
|
||||
|
||||
Args:
|
||||
klines: K线数据列表，格式为 [open, high, low, close, ...]
|
||||
period: ATR计算周期，默认14
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
(ATR绝对值, ATR百分比, 当前价格)
|
||||
"""
|
||||
if not klines or len(klines) < period + 1:
|
||||
return None, None, None
|
||||
|
||||
try:
|
||||
high_prices = [float(k[2]) for k in klines] # high
|
||||
low_prices = [float(k[3]) for k in klines] # low
|
||||
close_prices = [float(k[4]) for k in klines] # close
|
||||
|
||||
current_price = close_prices[-1] if close_prices else None
|
||||
|
||||
atr = TechnicalIndicators.calculate_atr(high_prices, low_prices, close_prices, period)
|
||||
|
||||
if atr is None or current_price is None or current_price <= 0:
|
||||
return None, None, None
|
||||
|
||||
atr_percent = atr / current_price
|
||||
|
||||
return atr, atr_percent, current_price
|
||||
|
||||
except (IndexError, ValueError, TypeError) as e:
|
||||
logger.debug(f"从K线计算ATR失败: {e}")
|
||||
return None, None, None
|
||||
|
|
@ -175,6 +175,14 @@ def _get_trading_config():
|
|||
'USE_ATR_STOP_LOSS': True, # 是否使用ATR动态止损（优先于固定百分比）
|
||||
'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': 1.8, # ATR止损倍数（1.5-2倍ATR，默认1.8）
|
||||
'ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER': 3.0, # ATR止盈倍数（3倍ATR，对应3:1盈亏比）
|
||||
<<<<<<< Current (Your changes)
|
||||
=======
|
||||
'RISK_REWARD_RATIO': 3.0, # 盈亏比（止损距离的倍数，用于计算止盈）
|
||||
'ATR_PERIOD': 14, # ATR计算周期（默认14）
|
||||
'USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER': False, # 是否根据波动率动态调整ATR倍数
|
||||
'ATR_MULTIPLIER_MIN': 1.5, # 动态ATR倍数最小值
|
||||
'ATR_MULTIPLIER_MAX': 2.5, # 动态ATR倍数最大值
|
||||
>>>>>>> Incoming (Background Agent changes)
|
||||
'SCAN_INTERVAL': 3600,
|
||||
'KLINE_INTERVAL': '1h',
|
||||
'PRIMARY_INTERVAL': '1h',
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -165,7 +165,7 @@ class TechnicalIndicators:
|
|||
period: 计算周期，默认14
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
ATR值
|
||||
ATR值（绝对价格）
|
||||
"""
|
||||
if len(high_prices) < period + 1 or len(low_prices) < period + 1 or len(close_prices) < period + 1:
|
||||
return None
|
||||
|
|
@ -187,6 +187,34 @@ class TechnicalIndicators:
|
|||
|
||||
return atr
|
||||
|
||||
@staticmethod
|
||||
def calculate_atr_percent(
|
||||
high_prices: List[float],
|
||||
low_prices: List[float],
|
||||
close_prices: List[float],
|
||||
current_price: float,
|
||||
period: int = 14
|
||||
) -> Optional[float]:
|
||||
"""
|
||||
计算ATR百分比（ATR相对于当前价格的百分比）
|
||||
|
||||
Args:
|
||||
high_prices: 最高价列表
|
||||
low_prices: 最低价列表
|
||||
close_prices: 收盘价列表
|
||||
current_price: 当前价格（用于计算百分比）
|
||||
period: 计算周期，默认14
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
ATR百分比（0.03表示3%），None表示数据不足
|
||||
"""
|
||||
atr = TechnicalIndicators.calculate_atr(high_prices, low_prices, close_prices, period)
|
||||
if atr is None or current_price <= 0:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
atr_percent = atr / current_price
|
||||
return atr_percent
|
||||
|
||||
@staticmethod
|
||||
def calculate_ema(prices: List[float], period: int = 20) -> Optional[float]:
|
||||
"""
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -173,6 +173,22 @@ class PositionManager:
|
|||
atr=atr
|
||||
)
|
||||
|
||||
# 计算止损距离（用于盈亏比计算止盈）
|
||||
stop_distance_for_tp = None
|
||||
if side == 'BUY':
|
||||
stop_distance_for_tp = entry_price - stop_loss_price
|
||||
else: # SELL
|
||||
stop_distance_for_tp = stop_loss_price - entry_price
|
||||
|
||||
# 如果使用ATR策略，优先使用ATR计算的止损距离
|
||||
if atr is not None and atr > 0:
|
||||
atr_percent = atr / entry_price if entry_price > 0 else None
|
||||
if atr_percent:
|
||||
atr_multiplier = config.TRADING_CONFIG.get('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', 1.8)
|
||||
atr_stop_distance = entry_price * atr_percent * atr_multiplier
|
||||
# 使用ATR计算的止损距离（更准确）
|
||||
stop_distance_for_tp = atr_stop_distance
|
||||
|
||||
# 计算止盈（基于保证金，支持ATR动态止盈）
|
||||
# 优先使用配置的止盈百分比，如果没有配置则使用止损的3倍（盈亏比3:1）
|
||||
take_profit_pct_margin = config.TRADING_CONFIG.get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.30)
|
||||
|
|
@ -182,7 +198,8 @@ class PositionManager:
|
|||
take_profit_price = self.risk_manager.get_take_profit_price(
|
||||
entry_price, side, quantity, leverage,
|
||||
take_profit_pct=take_profit_pct_margin,
|
||||
atr=atr # 传递ATR用于动态止盈
|
||||
atr=atr, # 传递ATR用于动态止盈
|
||||
stop_distance=stop_distance_for_tp # 传递止损距离用于盈亏比计算
|
||||
)
|
||||
|
||||
# 下单
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -6,9 +6,11 @@ from typing import Dict, List, Optional
|
|||
try:
|
||||
from .binance_client import BinanceClient
|
||||
from . import config
|
||||
from .atr_strategy import ATRStrategy
|
||||
except ImportError:
|
||||
from binance_client import BinanceClient
|
||||
import config
|
||||
from atr_strategy import ATRStrategy
|
||||
|
||||
logger = logging.getLogger(__name__)
|
||||
|
||||
|
|
@ -26,6 +28,8 @@ class RiskManager:
|
|||
self.client = client
|
||||
# 不保存引用，每次都从 config.TRADING_CONFIG 读取最新配置
|
||||
# self.config = config.TRADING_CONFIG # 移除，避免使用旧配置
|
||||
# 初始化ATR策略
|
||||
self.atr_strategy = ATRStrategy()
|
||||
|
||||
async def check_position_size(self, symbol: str, quantity: float) -> bool:
|
||||
"""
|
||||
|
|
@ -428,26 +432,21 @@ class RiskManager:
|
|||
margin = position_value / leverage if leverage > 0 else position_value
|
||||
|
||||
# 优先使用ATR动态止损（如果启用且ATR可用）
|
||||
use_atr_stop = config.TRADING_CONFIG.get('USE_ATR_STOP_LOSS', True)
|
||||
atr_multiplier = config.TRADING_CONFIG.get('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', 1.8)
|
||||
# 计算ATR百分比（如果提供了ATR绝对值）
|
||||
atr_percent = None
|
||||
if atr is not None and atr > 0 and entry_price > 0:
|
||||
atr_percent = atr / entry_price
|
||||
|
||||
if use_atr_stop and atr is not None and atr > 0:
|
||||
# 基于ATR的动态止损
|
||||
atr_stop_distance = atr * atr_multiplier
|
||||
|
||||
if side == 'BUY': # 做多，止损价低于入场价
|
||||
stop_loss_price_atr = entry_price - atr_stop_distance
|
||||
else: # 做空，止损价高于入场价
|
||||
stop_loss_price_atr = entry_price + atr_stop_distance
|
||||
|
||||
logger.info(
|
||||
f"ATR动态止损计算 ({side}): ATR={atr:.4f}, 倍数={atr_multiplier}, "
|
||||
f"止损距离={atr_stop_distance:.4f}, ATR止损价={stop_loss_price_atr:.4f}"
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
stop_loss_price_atr = None
|
||||
if use_atr_stop and (atr is None or atr <= 0):
|
||||
logger.debug(f"ATR不可用，使用固定百分比止损")
|
||||
# 获取市场波动率（如果可用）
|
||||
volatility = None # 可以从symbol_info中获取，这里暂时为None
|
||||
|
||||
# 使用ATR策略计算止损
|
||||
stop_loss_price_atr, stop_distance_atr, atr_details = self.atr_strategy.calculate_stop_loss(
|
||||
entry_price, side, atr, atr_percent, volatility
|
||||
)
|
||||
|
||||
if stop_loss_price_atr is None:
|
||||
logger.debug(f"ATR不可用，使用固定百分比止损")
|
||||
|
||||
# 获取止损百分比（相对于保证金）
|
||||
stop_loss_percent = stop_loss_pct or config.TRADING_CONFIG['STOP_LOSS_PERCENT']
|
||||
|
|
@ -564,7 +563,8 @@ class RiskManager:
|
|||
quantity: float,
|
||||
leverage: int,
|
||||
take_profit_pct: Optional[float] = None,
|
||||
atr: Optional[float] = None
|
||||
atr: Optional[float] = None,
|
||||
stop_distance: Optional[float] = None
|
||||
) -> float:
|
||||
"""
|
||||
计算止盈价格（基于保证金的盈亏金额，支持ATR动态止盈）
|
||||
|
|
@ -585,26 +585,25 @@ class RiskManager:
|
|||
margin = position_value / leverage if leverage > 0 else position_value
|
||||
|
||||
# 优先使用ATR动态止盈（如果启用且ATR可用）
|
||||
use_atr_stop = config.TRADING_CONFIG.get('USE_ATR_STOP_LOSS', True)
|
||||
atr_tp_multiplier = config.TRADING_CONFIG.get('ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER', 3.0)
|
||||
# 计算ATR百分比（如果提供了ATR绝对值）
|
||||
atr_percent = None
|
||||
if atr is not None and atr > 0 and entry_price > 0:
|
||||
atr_percent = atr / entry_price
|
||||
|
||||
if use_atr_stop and atr is not None and atr > 0:
|
||||
# 基于ATR的动态止盈（对应3:1盈亏比）
|
||||
atr_tp_distance = atr * atr_tp_multiplier
|
||||
|
||||
if side == 'BUY': # 做多，止盈价高于入场价
|
||||
take_profit_price_atr = entry_price + atr_tp_distance
|
||||
else: # 做空，止盈价低于入场价
|
||||
take_profit_price_atr = entry_price - atr_tp_distance
|
||||
|
||||
logger.info(
|
||||
f"ATR动态止盈计算 ({side}): ATR={atr:.4f}, 倍数={atr_tp_multiplier}, "
|
||||
f"止盈距离={atr_tp_distance:.4f}, ATR止盈价={take_profit_price_atr:.4f}"
|
||||
)
|
||||
else:
|
||||
take_profit_price_atr = None
|
||||
if use_atr_stop and (atr is None or atr <= 0):
|
||||
logger.debug(f"ATR不可用，使用固定百分比止盈")
|
||||
# 尝试从止损计算中获取止损距离（用于盈亏比计算）
|
||||
# 如果止损已经计算过，可以使用止损距离来计算止盈
|
||||
stop_distance_for_rr = None
|
||||
# 注意：这里无法直接获取止损距离，需要调用方传递，或者使用ATR倍数计算
|
||||
|
||||
# 使用ATR策略计算止盈
|
||||
# 优先使用盈亏比方法（基于止损距离），如果没有止损距离则使用ATR倍数
|
||||
take_profit_price_atr, take_profit_distance_atr, atr_tp_details = self.atr_strategy.calculate_take_profit(
|
||||
entry_price, side, stop_distance, atr, atr_percent,
|
||||
use_risk_reward_ratio=(stop_distance is not None)
|
||||
)
|
||||
|
||||
if take_profit_price_atr is None:
|
||||
logger.debug(f"ATR不可用，使用固定百分比止盈")
|
||||
|
||||
# 获取止盈百分比（相对于保证金）
|
||||
take_profit_percent = take_profit_pct or config.TRADING_CONFIG['TAKE_PROFIT_PERCENT']
|
||||
|
|
|
|||
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