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trading_system/position_manager.py

@@ -1149,6 +1149,11 @@ class PositionManager:
             current_price=current_price,
             working_type="MARK_PRICE",
         )
+        if sl_order:
+            logger.info(f"{symbol} ✓ 止损单已成功挂到交易所: {sl_order.get('algoId', 'N/A')}")
+        else:
+            logger.error(f"{symbol} ❌ 止损单挂单失败！将依赖WebSocket监控，但可能无法及时止损")
+        
         tp_order = await self.client.place_trigger_close_position_order(
             symbol=symbol,
             position_direction=side,
@@ -1157,6 +1162,10 @@ class PositionManager:
             current_price=current_price,
             working_type="MARK_PRICE",
         )
+        if tp_order:
+            logger.info(f"{symbol} ✓ 止盈单已成功挂到交易所: {tp_order.get('algoId', 'N/A')}")
+        else:
+            logger.warning(f"{symbol} ⚠️ 止盈单挂单失败，将依赖WebSocket监控")
 
         try:
             # Algo 接口返回 algoId

trading_system/risk_manager.py

@@ -285,63 +285,133 @@ class RiskManager:
             if not actual_leverage or actual_leverage <= 0:
                 actual_leverage = 10
 
-            # 根据涨跌幅调整仓位大小（涨跌幅越大，保证金占比可以适当增加）
+            # ⚠️ 优化3：固定风险百分比仓位计算（凯利公式）
-            base_position_percent = config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT']
+            # 公式：仓位大小 = (总资金 * 每笔单子承受的风险%) / (入场价 - 止损价)
-            max_position_percent = config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT']
+            use_fixed_risk = config.TRADING_CONFIG.get('USE_FIXED_RISK_SIZING', True)
-            min_position_percent = config.TRADING_CONFIG['MIN_POSITION_PERCENT']
+            fixed_risk_percent = config.TRADING_CONFIG.get('FIXED_RISK_PERCENT', 0.02)  # 默认2%
+            quantity = None
             
-            # 涨跌幅超过5%时，可以适当增加保证金占比，但必须遵守 MAX_POSITION_PERCENT 上限
+            if use_fixed_risk and entry_price and side:
-            if abs(change_percent) > 5:
+                # 如果未提供止损价格，先估算
-                position_percent = min(
+                if stop_loss_price is None:
-                    base_position_percent * 1.5,
+                    # 尝试使用ATR估算止损距离
-                    max_position_percent
+                    if atr and atr > 0:
-                )
+                        atr_multiplier = config.TRADING_CONFIG.get('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', 1.8)
-                logger.info(f"  涨跌幅 {change_percent:.2f}% > 5%，使用增强仓位比例: {position_percent*100:.1f}%")
+                        if side == 'BUY':
-            else:
+                            estimated_stop_loss = entry_price - (atr * atr_multiplier)
-                position_percent = base_position_percent
+                        else:  # SELL
-                logger.info(f"  涨跌幅 {change_percent:.2f}%，使用标准仓位比例: {position_percent*100:.1f}%")
+                            estimated_stop_loss = entry_price + (atr * atr_multiplier)
+                        stop_loss_price = estimated_stop_loss
+                    else:
+                        # 使用固定百分比估算（基于保证金）
+                        stop_loss_pct = config.TRADING_CONFIG.get('STOP_LOSS_PERCENT', 0.10)
+                        # 先估算一个临时仓位来计算止损距离
+                        temp_margin = total_balance * 0.05  # 临时使用5%保证金
+                        temp_notional = temp_margin * actual_leverage
+                        temp_quantity = temp_notional / entry_price
+                        stop_loss_amount = temp_margin * stop_loss_pct
+                        if side == 'BUY':
+                            estimated_stop_loss = entry_price - (stop_loss_amount / temp_quantity)
+                        else:  # SELL
+                            estimated_stop_loss = entry_price + (stop_loss_amount / temp_quantity)
+                        stop_loss_price = estimated_stop_loss
+                
+                # 计算止损距离
+                if side == 'BUY':
+                    stop_distance = entry_price - stop_loss_price
+                else:  # SELL
+                    stop_distance = stop_loss_price - entry_price
+                
+                if stop_distance > 0:
+                    # 固定风险金额
+                    risk_amount = total_balance * fixed_risk_percent
+                    
+                    # 根据止损距离反算仓位
+                    # 风险金额 = (入场价 - 止损价) × 数量
+                    # 所以：数量 = 风险金额 / (入场价 - 止损价)
+                    quantity = risk_amount / stop_distance
+                    
+                    # 计算对应的保证金和名义价值
+                    notional_value = quantity * entry_price
+                    margin_value = notional_value / actual_leverage
+                    
+                    logger.info(f"  ⚠️ 使用固定风险百分比计算仓位:")
+                    logger.info(f"    固定风险: {fixed_risk_percent*100:.2f}% = {risk_amount:.4f} USDT")
+                    logger.info(f"    止损距离: {stop_distance:.4f} USDT ({stop_distance/entry_price*100:.2f}%)")
+                    logger.info(f"    计算数量: {quantity:.4f}")
+                    logger.info(f"    名义价值: {notional_value:.2f} USDT")
+                    logger.info(f"    保证金: {margin_value:.4f} USDT ({margin_value/total_balance*100:.2f}%)")
+                    
+                    # 检查是否超过最大仓位限制
+                    max_position_percent = config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT']
+                    max_margin_value = available_balance * max_position_percent
+                    
+                    if margin_value > max_margin_value:
+                        # 如果超过最大仓位，使用最大仓位
+                        logger.warning(f"  ⚠️ 固定风险计算的保证金 {margin_value:.4f} USDT > 最大限制 {max_margin_value:.2f} USDT")
+                        logger.info(f"  ✓ 调整为最大仓位限制: {max_margin_value:.2f} USDT")
+                        margin_value = max_margin_value
+                        notional_value = margin_value * actual_leverage
+                        quantity = notional_value / entry_price
+                    else:
+                        # 使用固定风险计算的仓位
+                        pass  # quantity已经计算好了
             
-            # 计算保证金与名义价值
+            # 如果未使用固定风险计算，使用原来的方法
-            margin_value = available_balance * position_percent
+            if quantity is None:
-            notional_value = margin_value * actual_leverage
+                # ⚠️ 优化3：信号强度分级 - 9-10分高权重，8分轻仓
-            logger.info(f"  计算保证金: {margin_value:.4f} USDT ({position_percent*100:.1f}% of {available_balance:.2f})")
+                signal_multiplier = 1.0
-            logger.info(f"  计算名义价值: {notional_value:.2f} USDT (保证金 {margin_value:.4f} × 杠杆 {actual_leverage}x)")
+                if signal_strength is not None:
+                    signal_multipliers = config.TRADING_CONFIG.get('SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER', {8: 0.5, 9: 1.0, 10: 1.0})
+                    signal_multiplier = signal_multipliers.get(signal_strength, 1.0)
+                    if signal_strength == 8:
+                        logger.info(f"  ⚠️ 信号强度8分，使用50%仓位（轻仓试探）")
+                    elif signal_strength >= 9:
+                        logger.info(f"  ✓ 信号强度{signal_strength}分，使用100%仓位（高质量信号）")
+                
+                # 根据涨跌幅调整仓位大小（涨跌幅越大，保证金占比可以适当增加）
+                base_position_percent = config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT'] * signal_multiplier
+                max_position_percent = config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT'] * signal_multiplier
+                min_position_percent = config.TRADING_CONFIG['MIN_POSITION_PERCENT']
+                
+                # 涨跌幅超过5%时，可以适当增加保证金占比，但必须遵守 MAX_POSITION_PERCENT 上限
+                if abs(change_percent) > 5:
+                    position_percent = min(
+                        base_position_percent * 1.5,
+                        max_position_percent
+                    )
+                    logger.info(f"  涨跌幅 {change_percent:.2f}% > 5%，使用增强仓位比例: {position_percent*100:.1f}%")
+                else:
+                    position_percent = base_position_percent
+                    logger.info(f"  涨跌幅 {change_percent:.2f}%，使用标准仓位比例: {position_percent*100:.1f}%")
+                
+                # 计算保证金与名义价值
+                margin_value = available_balance * position_percent
+                notional_value = margin_value * actual_leverage
+                logger.info(f"  计算保证金: {margin_value:.4f} USDT ({position_percent*100:.1f}% of {available_balance:.2f})")
+                logger.info(f"  计算名义价值: {notional_value:.2f} USDT (保证金 {margin_value:.4f} × 杠杆 {actual_leverage}x)")
+                
+                # 计算数量
+                quantity = notional_value / current_price
+            
+            logger.info(f"  计算数量: {quantity:.4f}")
+            
+            # 计算名义价值和保证金（如果还未计算）
+            if 'notional_value' not in locals() or 'margin_value' not in locals():
+                notional_value = quantity * current_price
+                margin_value = notional_value / actual_leverage
             
             # 确保仓位价值满足最小名义价值要求（币安要求至少5 USDT）
             min_notional = 5.0  # 币安合约最小名义价值
-            if notional_value < min_notional:
+            calculated_notional = quantity * current_price
-                logger.warning(f"  ⚠ 名义价值 {notional_value:.2f} USDT < 最小名义价值 {min_notional:.2f} USDT")
+            if calculated_notional < min_notional:
-                
+                # 如果计算出的名义价值仍然不足，增加数量
-                # 计算需要的最小保证金来满足最小名义价值：margin >= min_notional / leverage
+                required_quantity = min_notional / current_price
-                required_margin = min_notional / actual_leverage
+                logger.warning(f"  ⚠ 计算出的名义价值 {calculated_notional:.2f} USDT < {min_notional:.2f} USDT")
-                required_margin_percent = required_margin / available_balance
+                logger.info(f"  ✓ 调整数量从 {quantity:.4f} 到 {required_quantity:.4f}")
-                logger.info(
+                quantity = required_quantity
-                    f"  需要的最小保证金: {required_margin:.4f} USDT "
+                notional_value = required_quantity * current_price
-                    f"(占比 {required_margin_percent*100:.2f}%)"
+                margin_value = notional_value / actual_leverage
-                )
-                
-                # 检查是否可以使用更大的保证金占比（但不超过最大保证金限制）
-                if required_margin_percent <= max_position_percent:
-                    position_percent = required_margin_percent
-                    margin_value = required_margin
-                    notional_value = min_notional
-                    logger.info(f"  ✓ 调整保证金占比到 {position_percent*100:.2f}% 以满足最小名义价值: {notional_value:.2f} USDT")
-                else:
-                    # 即使使用最大仓位比例也无法满足最小名义价值
-                    max_allowed_margin = available_balance * max_position_percent
-                    max_allowed_notional = max_allowed_margin * actual_leverage
-                    logger.warning(
-                        f"  ❌ 无法满足最小名义价值要求: "
-                        f"需要 {min_notional:.2f} USDT (需要保证金 {required_margin:.4f} USDT)，"
-                        f"但最大允许名义 {max_allowed_notional:.2f} USDT (最大保证金 {max_allowed_margin:.2f} USDT)"
-                    )
-                    logger.warning(f"  💡 建议: 提高 MAX_POSITION_PERCENT 或降低杠杆/更换币种，确保最小名义价值可满足")
-                    return None
-            
-            # quantity 应该已经计算好了（固定风险或传统方法）
-            if quantity is None:
-                logger.error(f"  ❌ {symbol} 仓位计算失败：quantity为None")
-                return None
             
             # 计算名义价值和保证金（如果还未计算）
             if 'notional_value' not in locals() or 'margin_value' not in locals():