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trading_system/config.py

@@ -222,13 +222,13 @@ def _get_trading_config():
         'MIN_VOLUME_24H': 30000000,  # 24小时成交额≥3000万美元，过滤垃圾币
         'MIN_VOLUME_24H_STRICT': 50000000,  # 严格过滤≥5000万美元
         'MIN_VOLATILITY': 0.03,  # 最小波动率3%，过滤死币
-        'MIN_SIGNAL_STRENGTH': 7,  # 信号强度≥7（2026-01-27优化：提高门槛，减少垃圾信号，提升胜率）
+        'MIN_SIGNAL_STRENGTH': 9,  # 信号强度≥9（2026-01-28优化：大幅提高门槛，减少垃圾信号，提升胜率）
         
         # ===== 动态过滤优化 =====
         'BETA_FILTER_ENABLED': True,  # 大盘共振过滤：BTC/ETH下跌时屏蔽多单
         'BETA_FILTER_THRESHOLD': -0.005,  # -0.5%（2026-01-27优化：更敏感地过滤大盘风险，15分钟内跌幅超过0.5%即屏蔽多单）
         'ATR_SPIKE_THRESHOLD': 2.0,  # ATR异常激增阈值（当前ATR / 平均ATR）
-        'SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER': {8: 0.5, 9: 1.0, 10: 1.0},  # 信号强度分级：8分50%仓位，9-10分100%仓位
+        'SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER': {9: 1.0, 10: 1.0},  # 信号强度分级：9-10分100%仓位（2026-01-28优化：最低信号强度已提高到9）
         
         # ===== 仓位管理优化（山寨币专属）=====
         'USE_FIXED_RISK_SIZING': True,  # 固定每笔风险，避免亏损扩大
@@ -256,8 +256,8 @@ def _get_trading_config():
         # ===== 智能入场（方案C）=====
         # 根治方案：默认关闭。关闭后回归“纯限价单模式”（不追价/不市价兜底/未成交撤单跳过）
         'SMART_ENTRY_ENABLED': True,  # 开启智能入场，提高成交率
-        'SMART_ENTRY_STRONG_SIGNAL': 7,  # 强信号阈值≥7
-        'ENTRY_SYMBOL_COOLDOWN_SEC': 1800,  # 同一币种冷却30分钟（1800秒），避免频繁操作
+        'SMART_ENTRY_STRONG_SIGNAL': 9,  # 强信号阈值≥9（2026-01-28优化：与MIN_SIGNAL_STRENGTH保持一致）
+        'ENTRY_SYMBOL_COOLDOWN_SEC': 3600,  # 同一币种冷却60分钟（3600秒），避免频繁操作（2026-01-28优化：减少同一交易对反复开仓）
         'ENTRY_TIMEOUT_SEC': 180,  # 智能入场总预算（秒）（限价/追价逻辑内部使用）
         'ENTRY_STEP_WAIT_SEC': 15,  # 每步等待成交时间（秒）
         'ENTRY_CHASE_MAX_STEPS': 4,  # 最多追价步数（逐步减少 offset）

trading_system/indicators.py

@@ -292,9 +292,11 @@ class TechnicalIndicators:
         volatility_pct = (volatility / avg_price) * 100 if avg_price > 0 else 0
         
         # 如果短期均线明显高于或低于长期均线，且波动率较大，判断为趋势
+        # ⚠️ 2026-01-28优化：提高trending判断阈值，确保只在真正的趋势市判断为trending
         ma_diff_pct = abs(short_ma - long_ma) / long_ma * 100 if long_ma > 0 else 0
         
-        if ma_diff_pct > 2 and volatility_pct > 1:
+        # 提高阈值：均线差异从2%提高到3.5%，波动率从1%提高到1.5%
+        if ma_diff_pct > 3.5 and volatility_pct > 1.5:
             return 'trending'
         else:
             return 'ranging'

trading_system/risk_manager.py

@@ -759,13 +759,31 @@ class RiskManager:
             final_stop_loss = min(p[1] for p in candidate_prices)
             selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0]
         
+        # ⚠️ 关键修复：验证最终止损价对应的保证金百分比不超过配置值
+        if side == 'BUY':
+            final_stop_loss_amount = (entry_price - final_stop_loss) * quantity
+        else:
+            final_stop_loss_amount = (final_stop_loss - entry_price) * quantity
+        final_stop_loss_pct_margin = (final_stop_loss_amount / margin * 100) if margin > 0 else 0
+        
+        # 如果最终止损价对应的保证金百分比超过配置值，强制使用保证金止损
+        if final_stop_loss_pct_margin > (stop_loss_percent * 100):
+            logger.warning(
+                f"⚠️ 最终止损价({final_stop_loss:.4f}, 使用{selected_method})对应的保证金百分比({final_stop_loss_pct_margin:.2f}%) "
+                f"超过配置值({stop_loss_percent*100:.1f}%)，强制使用保证金止损({stop_loss_price_margin:.4f})"
+            )
+            final_stop_loss = stop_loss_price_margin
+            selected_method = '保证金（强制）'
+            final_stop_loss_pct_margin = stop_loss_percent * 100
+        
         logger.info(
             f"最终止损 ({side}): {final_stop_loss:.4f} (使用{selected_method}), "
             + (f"ATR={stop_loss_price_atr:.4f}, " if stop_loss_price_atr else "")
             + f"保证金={stop_loss_price_margin:.4f}, "
             + (f"价格={stop_loss_price_price:.4f}, " if stop_loss_price_price else "")
             + (f"技术={technical_stop:.4f}, " if technical_stop else "")
-            + f"止损金额={stop_loss_amount:.2f} USDT ({stop_loss_percent*100:.1f}% of margin)"
+            + f"止损金额={stop_loss_amount:.2f} USDT ({stop_loss_percent*100:.1f}% of margin), "
+            + f"实际保证金百分比={final_stop_loss_pct_margin:.2f}%"
         )
         return final_stop_loss