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trading_system/config.py

@@ -44,7 +44,7 @@ try:
 except ImportError:
     # python-dotenv 未安装时忽略
     pass
-except Exception as e:
+except Exception:
     # 加载 .env 文件失败时忽略，不影响程序运行
     # logger.warning(f"[config.py] 加载ATS_ACCOUNT_ID时出错: {e}")  # 调试信息，已禁用
     pass  # ⚠️ 2026-01-27修复：添加pass语句，修复IndentationError
@@ -264,6 +264,13 @@ def _get_trading_config():
         # 趋势状态缓存的 TTL（秒），用于控制一轮趋势的“有效期”
         'TREND_STATE_TTL_SEC': 3600,
 
+        # ===== 推荐系统优化（优先推荐“入场时机不算太晚”的趋势单）=====
+        # 是否在生成推荐时启用趋势入场时机过滤（仅对趋势市场的顺势推荐生效）
+        # - 会对比当前价与趋势信号价的偏离，如果已经沿趋势方向走得太远，则不再生成该推荐
+        'RECO_USE_TREND_ENTRY_FILTER': True,
+        # 推荐系统使用的最大允许趋势幅度（相对于趋势信号价），默认与自动交易相同或略微更严格
+        'RECO_MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY': 0.04,
+
         # ===== 智能入场（方案C）=====
         # 根治方案：默认关闭。关闭后回归“纯限价单模式”（不追价/不市价兜底/未成交撤单跳过）
         'SMART_ENTRY_ENABLED': True,  # 开启智能入场，提高成交率

trading_system/trade_recommender.py

@@ -407,7 +407,66 @@ class TradeRecommender:
             direction = trade_signal['direction']
             if not direction:
                 return None
-            
+
+            # ===== 趋势入场时机过滤（推荐侧，仅对趋势市场的顺势推荐生效）=====
+            try:
+                use_trend_filter = bool(config.TRADING_CONFIG.get('RECO_USE_TREND_ENTRY_FILTER', False))
+                if use_trend_filter and getattr(self.client, "redis_cache", None):
+                    market_regime = symbol_info.get('marketRegime', 'unknown')
+                    # 只在趋势市场中，对顺势推荐做“太晚不追”的过滤
+                    if market_regime == 'trending' and direction in ('BUY', 'SELL'):
+                        trend_state_key = f"trend_state:{symbol}"
+                        trend_state = None
+                        try:
+                            trend_state = await self.client.redis_cache.get(trend_state_key)
+                        except Exception:
+                            trend_state = None
+
+                        if trend_state:
+                            trend_dir = (trend_state.get('direction') or '').upper()
+                            signal_price = trend_state.get('signal_price')
+                            try:
+                                signal_price = float(signal_price) if signal_price is not None else None
+                            except Exception:
+                                signal_price = None
+
+                            # 当前用于判断的参考价格：优先ticker价，其次技术分析价
+                            price_now = current_price or analysis_price
+
+                            if signal_price and price_now:
+                                # 允许的最大趋势幅度：优先推荐专用配置，否则回退到自动交易的阈值
+                                max_move = float(
+                                    config.TRADING_CONFIG.get(
+                                        'RECO_MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY',
+                                        config.TRADING_CONFIG.get('MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY', 0.05),
+                                    )
+                                    or 0.05
+                                )
+
+                                move_pct = 0.0
+                                too_late = False
+
+                                if direction == 'BUY' and trend_dir == 'BUY':
+                                    if price_now > signal_price:
+                                        move_pct = (price_now - signal_price) / signal_price
+                                        if move_pct > max_move:
+                                            too_late = True
+                                elif direction == 'SELL' and trend_dir == 'SELL':
+                                    if price_now < signal_price:
+                                        move_pct = (signal_price - price_now) / signal_price
+                                        if move_pct > max_move:
+                                            too_late = True
+
+                                if too_late:
+                                    logger.info(
+                                        f"{symbol} [推荐过滤] 趋势方向={trend_dir}, "
+                                        f"信号价={signal_price:.6f}, 当前价={price_now:.6f}, "
+                                        f"累计趋势幅度={move_pct*100:.2f}%>推荐上限={max_move*100:.2f}%，跳过该推荐（入场时机偏晚）"
+                                    )
+                                    return None
+            except Exception as e:
+                logger.debug(f"{symbol} 趋势入场推荐过滤出错（忽略，仅影响当前推荐）: {e}")
+
             # 先计算建议挂单价（限价单），然后用“挂单价”作为止损/止盈的基准入场价
             # 否则会出现：止损按 current_price 算、但挂单按回调价算 → 止损/挂单价不匹配，甚至相等
             limit_price_offset_pct = config.TRADING_CONFIG.get('LIMIT_ORDER_OFFSET_PCT', 0.5)  # 默认0.5%