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MULTI_USER_ARCHITECTURE.md

@@ -0,0 +1,146 @@
+## 多用户（多账号）架构评估与落地方案（草案）
+
+本文档基于你提出的多用户需求，给出数据隔离边界、并发模型、Redis/DB 设计、以及 2核4G 服务器负载评估与分阶段落地路线。
+
+---
+
+## 目标与约束
+
+### 目标（对应你的 6 点）
+
+1. **每个用户使用自己的 API KEY**
+2. **每个用户独立自动交易、独立持仓**
+3. **每个用户独立配置**
+4. **交易推荐全局共用**
+5. **订单/交易记录独立**
+6. **错误日志全局共用**
+
+### 关键约束
+
+- **币安限频是关键瓶颈**：公共行情接口通常按 IP 限频，单纯“多 key”无法线性扩容；必须通过共享行情缓存降低请求。
+- **隔离优先级**：下单/持仓/配置/订单记录必须强隔离；推荐/行情/错误日志可以共享。
+
+---
+
+## 数据归属与隔离（Data Ownership）
+
+### A. 全局共享（所有用户共用）
+
+- **推荐（Recommendations）**：一份全局 Redis Snapshot/List
+  - 建议 Key：`ats:recommendations:snapshot`
+  - 后端/前端只读（不在请求中触发扫描/生成）
+- **行情热数据（Market Data）**：全局缓存（Redis）
+  - `ats:md:mark_price:all`（短 TTL，比如 2~5s）
+  - `ats:md:ticker_24h:all`（TTL 10~30s）
+  - `ats:md:klines:{symbol}:{interval}:{limit}`（TTL 30~120s）
+- **错误日志（Logs）**：全局流
+  - 继续使用 `ats:logs:{error|warning|info}`
+  - 每条日志建议增加字段：`account_id`（便于筛选定位）
+
+### B. 用户私有（必须隔离）
+
+- **API KEY/SECRET（敏感）**：按账号独立存储（必须加密）
+- **交易配置**：按账号独立
+  - DB：`(account_id, config_key)` 唯一
+  - Redis：`ats:cfg:{account_id}`（hash）
+- **自动交易运行态/热数据（可选但推荐）**
+  - `ats:positions:{account_id}`（更快的 UI 展示/减少后端压力）
+  - `ats:orders:pending:{account_id}`（挂单/入场状态）
+  - `ats:stats:{account_id}:*`（每日下单数、成交数、撤单数等）
+- **交易/订单记录**：按账号独立
+  - DB 表：`trades` 增加 `account_id`；统计/查询均按账号过滤
+
+---
+
+## 并发模型：是否需要多线程/多进程？
+
+结论：**不推荐多线程**。更推荐以下两种模型之一：
+
+### 方案 1（推荐先落地）：每个账号一个 `trading_system` 进程（Supervisor 管理）
+
+- **优点**
+  - 隔离强：某个账号异常/限频/崩溃不影响其他账号
+  - 上线快：对现有单账号 trading_system 改动最少
+  - 运维简单：Supervisor 一账号一进程
+- **缺点**
+  - 进程数随账号增长（内存占用会上升）
+  - 若每进程都重复拉行情，会触发 IP 限频（必须配合“全局行情缓存”）
+
+### 方案 2（后期优化）：单进程 + asyncio 多账号 worker
+
+- **优点**
+  - 资源更省，便于共享行情缓存/HTTP Session
+- **缺点**
+  - 隔离弱：某个账号阻塞/异常可能影响整体
+  - 实现复杂：需要更严格的超时/限频/异常隔离与任务监控
+
+---
+
+## Redis 用法：减轻后端与交易系统压力的关键
+
+建议将 Redis 分为四层：
+
+1. **全局行情缓存层**（降低公共接口请求）
+2. **全局推荐层**（只读 snapshot，避免“刷新=触发扫描”）
+3. **账号配置层**（`ats:cfg:{account_id}`）
+4. **账号运行态层**（positions/pending/stats）
+
+额外建议：
+- 使用短 TTL + 分布式锁（你已有 lock 设计），避免并发刷新造成浪涌。
+
+---
+
+## 数据库改造（最小必要变更）
+
+1. 新增 `accounts` 表：
+   - `id, name, api_key_enc, api_secret_enc, status, created_at ...`
+   - API Key 必须加密存储（服务端用 master key 解密）
+2. `trading_config` 增加 `account_id`（或新表 `trading_config_accounts`）
+3. `trades` 增加 `account_id`
+4. `account_snapshots` 增加 `account_id`
+5. 其余按需：positions、signals（signals 可全局，positions 必须私有）
+
+---
+
+## 2核4G 负载评估（粗略）
+
+负载主要来自两块：
+
+1. **公共行情拉取/指标计算（全局）**
+2. **每账号的下单/持仓同步/风控计算（私有）**
+
+### 不做共享行情（不推荐）
+
+- 每账号都拉 klines/mark price/ticker：会先撞到 **币安 IP 限频**，2c4g 也撑不住。
+
+### 做共享行情 + 推荐全局（推荐）
+
+- 公共行情只拉 1 份（Redis 分发），账号 worker 只消费缓存 + 下单/持仓同步。
+- 2c4g 在“波段低频”（如 15min 扫描、每账号持仓 0~5）场景下，通常可支撑 **10~30 个账号**（视持仓监控方式与限频策略而定）。
+- 若每个账号都对每个持仓开 WebSocket 监控，上限会明显降低（更建议用全局 mark price + 定时校验替代/降频）。
+
+---
+
+## 分阶段落地路线（推荐）
+
+### Phase 1：最快上线（强隔离、成本最低）
+
+- accounts + account_id 改造（DB/API/前端）
+- 每账号一个 trading_system 进程（Supervisor）
+- 推荐/行情继续全局缓存（Redis）
+- 日志全局流（带 account_id）
+
+### Phase 2：提升承载与稳定性
+
+- 抽全局 MarketDataService（行情/klines 统一刷新一次）
+- 每账号 worker 只做决策/下单，减少公共 API 调用
+- 降低 per-position websocket 数量（用 mark price 缓存替代）
+
+---
+
+## 风险提示与建议
+
+- **安全**：API Key 必须加密存储；前端永远不返回明文 secret。
+- **限频**：公共接口一定要共享缓存；多账号并发拉行情会让整体不可用。
+- **隔离**：交易执行建议多进程优先；后期再做单进程多 worker 的资源优化。
+

backend/api/routes/config.py

@@ -21,10 +21,10 @@ router = APIRouter()
 # 智能入场（方案C）配置：为了“配置页可见”，即使数据库尚未创建，也在 GET /api/config 返回默认项
 SMART_ENTRY_CONFIG_DEFAULTS = {
     "SMART_ENTRY_ENABLED": {
-        "value": True,
+        "value": False,
         "type": "boolean",
         "category": "strategy",
-        "description": "智能入场开关（方案C）：趋势时减少错过，震荡时避免追价打损。",
+        "description": "智能入场开关。关闭后回归“纯限价单模式”（不追价/不市价兜底/未成交则撤单跳过），更适合低频波段。",
     },
     "SMART_ENTRY_STRONG_SIGNAL": {
         "value": 8,

backend/api/routes/trades.py

@@ -219,6 +219,13 @@ async def get_trade_stats(
         # 只统计有意义的交易（排除0盈亏）的胜率
         win_trades = [t for t in meaningful_trades if float(t['pnl']) > 0]
         loss_trades = [t for t in meaningful_trades if float(t['pnl']) < 0]
+
+        # 盈利/亏损均值（用于观察是否接近 3:1）
+        avg_win_pnl = sum(float(t["pnl"]) for t in win_trades) / len(win_trades) if win_trades else 0.0
+        avg_loss_pnl_abs = (
+            sum(abs(float(t["pnl"])) for t in loss_trades) / len(loss_trades) if loss_trades else 0.0
+        )
+        win_loss_ratio = (avg_win_pnl / avg_loss_pnl_abs) if avg_loss_pnl_abs > 0 else None
         
         stats = {
             "total_trades": len(trades),
@@ -231,6 +238,11 @@ async def get_trade_stats(
             "win_rate": len(win_trades) / len(meaningful_trades) * 100 if meaningful_trades else 0,  # 基于有意义的交易计算胜率
             "total_pnl": sum(float(t['pnl']) for t in closed_trades),
             "avg_pnl": sum(float(t['pnl']) for t in closed_trades) / len(closed_trades) if closed_trades else 0,
+            # 额外统计：盈利单均值 vs 亏损单均值（绝对值）以及比值（目标 3:1）
+            "avg_win_pnl": avg_win_pnl,
+            "avg_loss_pnl_abs": avg_loss_pnl_abs,
+            "avg_win_loss_ratio": win_loss_ratio,
+            "avg_win_loss_ratio_target": 3.0,
             # 总交易量（名义下单量口径）：优先使用 notional_usdt（新字段），否则回退 entry_price * quantity
             "total_notional_usdt": sum(
                 float(t.get('notional_usdt') or (float(t.get('entry_price', 0)) * float(t.get('quantity', 0))))

frontend/src/components/ConfigPanel.jsx

@@ -25,10 +25,10 @@ const ConfigPanel = () => {
   const presets = {
     swing: {
       name: '波段回归（推荐）',
-      desc: '回归“15分钟节奏 + 精选机会 + 小保证金占用”的波段交易。建议先跑20-30单再评估。',
+      desc: '根治高频与追价：关闭智能入场，回归“纯限价 + 30分钟扫描 + 更高信号门槛”的低频波段。建议先跑20-30单再评估。',
       configs: {
         // 操作频率
-        SCAN_INTERVAL: 900, // 15分钟
+        SCAN_INTERVAL: 1800, // 30分钟
         TOP_N_SYMBOLS: 8,
 
         // 仓位管理（重要语义：这些百分比均按“保证金占用比例”理解）
@@ -37,8 +37,11 @@ const ConfigPanel = () => {
         MIN_POSITION_PERCENT: 0.0, // 0%（等价于关闭最小仓位占比）
 
         // 风控
-        MIN_SIGNAL_STRENGTH: 7,
+        MIN_SIGNAL_STRENGTH: 8,
         USE_TRAILING_STOP: false,
+
+        // 根治：关闭智能入场（回归纯限价，不追价/不市价兜底）
+        SMART_ENTRY_ENABLED: false,
       },
     },
     conservative: {
@@ -434,6 +437,10 @@ const ConfigPanel = () => {
           // 根据key判断类型和分类
           let type = 'number'
           let category = 'risk'
+          if (typeof value === 'boolean') {
+            type = 'boolean'
+            category = 'strategy'
+          }
           if (key.includes('PERCENT') || key.includes('PCT')) {
             type = 'number'
             if (key.includes('STOP_LOSS') || key.includes('TAKE_PROFIT')) {
@@ -1150,9 +1157,9 @@ const ConfigItem = ({ label, config, onUpdate, disabled }) => {
 const getConfigDetail = (key) => {
   const details = {
     // 市场扫描参数
-    'SCAN_INTERVAL': '扫描间隔（秒）。系统每隔多长时间扫描一次市场寻找交易机会。值越小扫描越频繁，能更快捕捉波动，但会增加API请求和系统负载。建议：保守策略3600秒(1小时)，平衡策略600秒(10分钟)，激进策略300秒(5分钟)。晚间波动大时可降低到300-600秒。',
+    'SCAN_INTERVAL': '扫描间隔（秒）。系统每隔多长时间扫描一次市场寻找交易机会。值越小扫描越频繁，能更快捕捉波动，但更容易产生噪音与过度交易。建议：低频波段1800秒(30分钟)或更长；稳健/保守可3600秒(1小时)；高频不建议长期使用。',
     'MIN_CHANGE_PERCENT': '最小涨跌幅阈值（%）。只有24小时涨跌幅达到此值的交易对才会被考虑交易。值越小捕捉机会越多，但可能包含噪音和假信号。值越大只捕捉大幅波动，信号质量更高但机会更少。建议：保守策略2.0-3.0%，平衡策略1.5-2.0%，激进策略1.0-1.5%。',
-    'MIN_SIGNAL_STRENGTH': '最小信号强度（0-10）。技术指标综合评分，只有达到此强度的信号才会执行交易。值越小交易机会越多，但信号质量可能下降，胜率降低。值越大只执行高质量信号，胜率更高但机会更少。建议：保守策略5-7，平衡策略4-5，激进策略3-4。',
+    'MIN_SIGNAL_STRENGTH': '最小信号强度（0-10）。技术指标综合评分，只有达到此强度的信号才会执行交易。值越小机会越多但噪音更大；值越大更偏“精选高质量”。建议：低频波段建议≥8；一般保守5-7；平衡4-5；高频3-4（不推荐长期）。',
     'TOP_N_SYMBOLS': '每次扫描后处理的交易对数量。从符合条件的交易对中选择涨跌幅最大的前N个进行详细分析。值越大机会越多，但计算量增加，API请求增多。建议：保守策略8-10个，平衡策略12-15个，激进策略15-20个。',
     'MAX_SCAN_SYMBOLS': '扫描的最大交易对数量（0表示扫描所有）。限制每次扫描时处理的交易对总数，减少API请求和计算量。值越小扫描越快，但可能错过一些机会。值越大覆盖更全面，但API请求和计算量增加。建议：保守策略100-200个，平衡策略200-300个，激进策略300-500个。设置为0会扫描所有交易对（约500+个）。',
     'MIN_VOLATILITY': '最小波动率（小数形式，如0.02表示2%）。过滤掉波动率低于此值的交易对，确保只交易有足够波动的币种。值越小允许更多交易对，但可能包含波动不足的币种。值越大只交易高波动币种，但可能错过一些机会。建议：0.015-0.025（1.5%-2.5%）。',
@@ -1176,6 +1183,7 @@ const getConfigDetail = (key) => {
     // 策略参数
     'LEVERAGE': '交易杠杆倍数。放大资金利用率，同时放大收益和风险。杠杆越高，相同仓位下需要的保证金越少，但风险越大。建议：保守策略5-10倍，平衡策略10倍，激进策略10-15倍。注意：高杠杆会增加爆仓风险，请谨慎使用。',
     'USE_TRAILING_STOP': '是否启用移动止损（true/false）。启用后，当盈利达到激活阈值时，止损会自动跟踪价格，保护利润。适合趋势行情，可以捕捉更大的利润空间。建议：平衡和激进策略启用，保守策略可关闭。',
+    'SMART_ENTRY_ENABLED': '智能入场开关（true/false）。开启时会进行“限价回调 + 追价 +（趋势强时）市价兜底”，以减少错过；关闭时回归“纯限价单模式”：只下一次限价单，未在确认时间内成交则撤单跳过，更适合低频波段与控频。',
     'TRAILING_STOP_ACTIVATION': '移动止损激活阈值（百分比，如0.01表示1%）。当盈利达到此百分比时，移动止损开始跟踪价格，将止损移至成本价（保本）。值越小激活越早，更早保护利润但可能过早退出。值越大激活越晚，给价格更多波动空间。建议：1-2%。',
     'TRAILING_STOP_PROTECT': '移动止损保护利润（百分比，如0.01表示1%）。当价格从最高点回撤达到此百分比时，触发止损平仓，锁定利润。值越小保护更严格，能锁定更多利润但可能过早退出。值越大允许更大回撤，可能捕捉更大趋势但利润可能回吐。建议：1-2%。',
     

frontend/src/components/TradeList.jsx

@@ -266,6 +266,23 @@ const TradeList = () => {
               {stats.avg_pnl.toFixed(2)} USDT
             </div>
           </div>
+          {"avg_win_pnl" in stats && "avg_loss_pnl_abs" in stats && (
+            <div className="stat-card">
+              <div className="stat-label">平均盈利 / 平均亏损（期望 3:1）</div>
+              <div
+                className={`stat-value ${
+                  typeof stats.avg_win_loss_ratio === 'number' && stats.avg_win_loss_ratio >= 3 ? 'positive' : ''
+                }`}
+              >
+                {typeof stats.avg_win_loss_ratio === 'number'
+                  ? `${stats.avg_win_loss_ratio.toFixed(2)} : 1`
+                  : '—'}
+              </div>
+              <div style={{ fontSize: '12px', color: '#999', marginTop: '4px' }}>
+                +{Number(stats.avg_win_pnl || 0).toFixed(2)} / -{Number(stats.avg_loss_pnl_abs || 0).toFixed(2)} USDT
+              </div>
+            </div>
+          )}
           {"total_notional_usdt" in stats && (
             <div className="stat-card">
               <div className="stat-label">总交易量（名义）</div>

trading_system/config.py

@@ -192,14 +192,14 @@ def _get_trading_config():
         'USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER': False,  # 是否根据波动率动态调整ATR倍数
         'ATR_MULTIPLIER_MIN': 1.5,  # 动态ATR倍数最小值
         'ATR_MULTIPLIER_MAX': 2.5,  # 动态ATR倍数最大值
-        'SCAN_INTERVAL': 3600,
+        'SCAN_INTERVAL': 1800,
         'KLINE_INTERVAL': '1h',
         'PRIMARY_INTERVAL': '1h',
         'CONFIRM_INTERVAL': '4h',
         'ENTRY_INTERVAL': '15m',
         'MIN_VOLUME_24H': 5000000,  # 降低到500万以获取更多推荐（推荐系统可以更宽松）
         'MIN_VOLATILITY': 0.02,
-        'MIN_SIGNAL_STRENGTH': 7,  # 提高至7，只交易高质量信号（简化策略后）
+        'MIN_SIGNAL_STRENGTH': 8,  # 提高至8，只交易高质量信号（低频波段）
         'LEVERAGE': 10,  # 基础杠杆倍数
         'USE_DYNAMIC_LEVERAGE': True,  # 是否启用动态杠杆（根据信号强度调整）
         'MAX_LEVERAGE': 15,  # 最大杠杆倍数（降低到15，更保守，配合更大的保证金）
@@ -208,8 +208,9 @@ def _get_trading_config():
         'TRAILING_STOP_PROTECT': 0.05,  # 保护利润提高到5%（保护5%利润，更合理）
         'POSITION_SYNC_INTERVAL': 60,  # 持仓状态同步间隔（秒），缩短到1分钟，确保状态及时同步
 
-        # ===== 智能入场（方案C：趋势少错过，震荡不追价）=====
-        'SMART_ENTRY_ENABLED': True,
+        # ===== 智能入场（方案C）=====
+        # 根治方案：默认关闭。关闭后回归“纯限价单模式”（不追价/不市价兜底/未成交撤单跳过）
+        'SMART_ENTRY_ENABLED': False,
         'SMART_ENTRY_STRONG_SIGNAL': 8,  # 强信号阈值：≥8 更倾向趋势模式（允许市价兜底）
         'ENTRY_SYMBOL_COOLDOWN_SEC': 120,  # 同一symbol两次入场尝试的冷却时间（避免反复挂单/重入）
         'ENTRY_TIMEOUT_SEC': 180,  # 智能入场总预算（秒）（限价/追价逻辑内部使用）
@@ -233,14 +234,14 @@ TRADING_CONFIG = _get_trading_config()
 
 # 确保包含所有必要的默认值
 defaults = {
-    'SCAN_INTERVAL': 3600,
+    'SCAN_INTERVAL': 1800,
     'KLINE_INTERVAL': '1h',
     'PRIMARY_INTERVAL': '1h',
     'CONFIRM_INTERVAL': '4h',
     'ENTRY_INTERVAL': '15m',
     'LIMIT_ORDER_OFFSET_PCT': 0.5,  # 限价单偏移百分比（默认0.5%）
     # 智能入场默认值（即使DB里没配置，也能用）
-    'SMART_ENTRY_ENABLED': True,
+    'SMART_ENTRY_ENABLED': False,
     'ENTRY_SYMBOL_COOLDOWN_SEC': 120,
     'ENTRY_TIMEOUT_SEC': 180,
     'ENTRY_STEP_WAIT_SEC': 15,

trading_system/position_manager.py

@@ -298,10 +298,26 @@ class PositionManager:
             order_status = None
             actual_entry_price = None
             filled_quantity = 0.0
-            entry_mode_used = "market" if not smart_entry_enabled else ("limit+fallback" if allow_market_fallback else "limit-chase")
+            entry_mode_used = "limit-only" if not smart_entry_enabled else ("limit+fallback" if allow_market_fallback else "limit-chase")
 
             if not smart_entry_enabled:
-                order = await self.client.place_order(symbol=symbol, side=side, quantity=quantity, order_type="MARKET")
+                # 根治方案：关闭智能入场后，回归“纯限价单模式”
+                # - 不追价
+                # - 不市价兜底
+                # - 未在确认时间内成交则撤单并跳过（属于策略未触发入场，不是系统错误）
+                confirm_timeout = int(config.TRADING_CONFIG.get("ENTRY_CONFIRM_TIMEOUT_SEC", 30) or 30)
+                logger.info(
+                    f"{symbol} [纯限价入场] side={side} | 限价={initial_limit:.6f} (offset={limit_offset_ratio*100:.2f}%) | "
+                    f"确认超时={confirm_timeout}s（未成交将撤单跳过）"
+                )
+                order = await self.client.place_order(
+                    symbol=symbol, side=side, quantity=quantity, order_type="LIMIT", price=initial_limit
+                )
+                if not order:
+                    return None
+                entry_order_id = order.get("orderId")
+                if entry_order_id:
+                    self._pending_entry_orders[symbol] = {"order_id": entry_order_id, "created_at_ms": int(time.time() * 1000)}
             else:
                 # 1) 先挂限价单
                 logger.info(
@@ -418,11 +434,10 @@ class PositionManager:
                         filled_quantity = float(res.get("executed_qty") or 0)
                     else:
                         # 未成交（NEW/超时/CANCELED 等）属于“策略未触发入场”或“挂单没成交”
-                        # 这不应当当作系统错误；同时需要撤单，避免留下悬挂委托造成后续混乱。
+                        # 这不应当当作系统错误；同时需要撤单（best-effort），避免留下悬挂委托造成后续混乱。
                         logger.warning(f"{symbol} [开仓] 未成交，状态: {order_status}，跳过本次开仓并撤销挂单")
                         try:
-                            if str(order_status).upper() in {"NEW", "PARTIALLY_FILLED", "PENDING_NEW", "TIMEOUT"}:
-                                await self.client.cancel_order(symbol, int(entry_order_id))
+                            await self.client.cancel_order(symbol, int(entry_order_id))
                         except Exception:
                             pass
                         self._pending_entry_orders.pop(symbol, None)