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薇薇安
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5b9a8fd917
commit
685e12220d
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@ -371,20 +371,40 @@ const ConfigItem = ({ label, config, onUpdate, disabled }) => {
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// 配置项详细说明
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// 配置项详细说明
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const getConfigDetail = (key) => {
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const getConfigDetail = (key) => {
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const details = {
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const details = {
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'SCAN_INTERVAL': '扫描间隔（秒）。值越小扫描越频繁，能更快捕捉波动，但资源消耗增加。建议：300-3600秒',
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// 市场扫描参数
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'MIN_CHANGE_PERCENT': '最小涨跌幅阈值（%）。值越小捕捉机会越多，但可能包含噪音。建议：1.0%-3.0%',
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'SCAN_INTERVAL': '扫描间隔（秒）。系统每隔多长时间扫描一次市场寻找交易机会。值越小扫描越频繁，能更快捕捉波动，但会增加API请求和系统负载。建议：保守策略3600秒(1小时)，平衡策略600秒(10分钟)，激进策略300秒(5分钟)。晚间波动大时可降低到300-600秒。',
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'MIN_SIGNAL_STRENGTH': '最小信号强度（0-10）。值越小交易机会越多，但信号质量可能下降。建议：3-7',
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'MIN_CHANGE_PERCENT': '最小涨跌幅阈值（%）。只有24小时涨跌幅达到此值的交易对才会被考虑交易。值越小捕捉机会越多，但可能包含噪音和假信号。值越大只捕捉大幅波动，信号质量更高但机会更少。建议：保守策略2.0-3.0%，平衡策略1.5-2.0%，激进策略1.0-1.5%。',
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'TOP_N_SYMBOLS': '每次处理的交易对数量。值越大机会越多，但计算量增加。建议：10-20',
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'MIN_SIGNAL_STRENGTH': '最小信号强度（0-10）。技术指标综合评分，只有达到此强度的信号才会执行交易。值越小交易机会越多，但信号质量可能下降，胜率降低。值越大只执行高质量信号，胜率更高但机会更少。建议：保守策略5-7，平衡策略4-5，激进策略3-4。',
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'MIN_VOLATILITY': '最小波动率（小数）。值越小允许更多交易对。建议：0.015-0.025',
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'TOP_N_SYMBOLS': '每次扫描后处理的交易对数量。从符合条件的交易对中选择涨跌幅最大的前N个进行详细分析。值越大机会越多，但计算量增加，API请求增多。建议：保守策略8-10个，平衡策略12-15个，激进策略15-20个。',
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'MIN_VOLUME_24H': '最小24小时成交量（USDT）。过滤流动性差的交易对。建议：≥500万',
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'MIN_VOLATILITY': '最小波动率（小数形式，如0.02表示2%）。过滤掉波动率低于此值的交易对，确保只交易有足够波动的币种。值越小允许更多交易对，但可能包含波动不足的币种。值越大只交易高波动币种，但可能错过一些机会。建议：0.015-0.025（1.5%-2.5%）。',
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'PRIMARY_INTERVAL': '主周期。用于计算技术指标。周期越短反应越快。建议：15m-1h',
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'MIN_VOLUME_24H': '最小24小时成交量（USDT）。过滤掉24小时交易量低于此值的交易对，确保只交易流动性好的币种，避免滑点和流动性风险。建议：≥500万USDT，主流币种可设置1000万以上。',
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'ENTRY_INTERVAL': '入场周期。用于确定入场时机。建议：5m-15m',
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'KLINE_INTERVAL': 'K线数据周期。获取K线数据的基础周期，影响技术指标的计算粒度。周期越短反应越快，但可能包含更多噪音。周期越长信号更平滑，但反应较慢。建议：5m-1h，通常与PRIMARY_INTERVAL保持一致。',
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'MAX_POSITION_PERCENT': '单笔最大仓位（账户余额%）。值越大单笔金额越大。建议：3%-10%',
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'PRIMARY_INTERVAL': '主周期。策略分析的主要时间周期，用于计算技术指标（RSI、MACD、布林带等）。决定策略主要关注的市场趋势级别。周期越短反应越快，周期越长趋势更明确。建议：保守策略4h-1d，平衡策略1h-4h，激进策略15m-1h。',
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'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT': '总仓位上限（账户余额%）。值越大可同时持有更多仓位。建议：20%-50%',
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'CONFIRM_INTERVAL': '确认周期。用于确认交易信号的更长时间周期，增加信号的可靠性，减少假信号。通常比主周期更长。建议：保守策略1d，平衡策略4h-1d，激进策略1h-4h。',
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'STOP_LOSS_PERCENT': '止损百分比。值越小止损更严格。建议：2%-5%',
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'ENTRY_INTERVAL': '入场周期。用于精确入场的短时间周期，优化入场点，提高单笔交易的盈亏比。通常比主周期更短。建议：保守策略1h，平衡策略15m-30m，激进策略5m-15m。',
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'TAKE_PROFIT_PERCENT': '止盈百分比。值越大目标利润更高。建议：3%-8%'
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// 仓位控制参数
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'MAX_POSITION_PERCENT': '单笔最大仓位（账户余额的百分比，如0.05表示5%）。单笔交易允许的最大仓位大小。值越大单笔金额越大，潜在收益和风险都增加。注意：币安要求最小名义价值5 USDT，如果账户余额较小，系统会自动调整。建议：保守策略3-5%，平衡策略5-7%，激进策略7-10%。',
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'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT': '总仓位上限（账户余额的百分比，如0.30表示30%）。所有持仓的总价值不能超过账户余额的百分比，防止过度交易和风险集中。值越大可以同时持有更多仓位，但风险集中度增加。建议：保守策略20-30%，平衡策略30-40%，激进策略40-50%。',
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'MIN_POSITION_PERCENT': '单笔最小仓位（账户余额的百分比，如0.01表示1%）。单笔交易允许的最小仓位大小，避免交易过小的仓位，减少手续费影响。建议：1-2%。',
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// 风险控制参数
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'STOP_LOSS_PERCENT': '止损百分比（如0.03表示3%）。当亏损达到此百分比时自动平仓止损，限制单笔交易的最大亏损。值越小止损更严格，单笔损失更小但可能被正常波动触发。值越大允许更大的回撤，但单笔损失可能较大。建议：保守策略3-5%，平衡策略2-3%，激进策略2-3%。注意：止损应该小于止盈，建议盈亏比至少1:1.5。',
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'TAKE_PROFIT_PERCENT': '止盈百分比（如0.05表示5%）。当盈利达到此百分比时自动平仓止盈，锁定利润。值越大目标利润更高，但可能错过及时止盈的机会，持仓时间更长。值越小能更快锁定利润，但可能错过更大的趋势。建议：保守策略5-8%，平衡策略5-6%，激进策略3-5%。注意：应该大于止损，建议盈亏比至少1:1.5。',
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// 策略参数
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'LEVERAGE': '交易杠杆倍数。放大资金利用率，同时放大收益和风险。杠杆越高，相同仓位下需要的保证金越少，但风险越大。建议：保守策略5-10倍，平衡策略10倍，激进策略10-15倍。注意：高杠杆会增加爆仓风险，请谨慎使用。',
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'USE_TRAILING_STOP': '是否启用移动止损（true/false）。启用后，当盈利达到激活阈值时，止损会自动跟踪价格，保护利润。适合趋势行情，可以捕捉更大的利润空间。建议：平衡和激进策略启用，保守策略可关闭。',
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'TRAILING_STOP_ACTIVATION': '移动止损激活阈值（百分比，如0.01表示1%）。当盈利达到此百分比时，移动止损开始跟踪价格，将止损移至成本价（保本）。值越小激活越早，更早保护利润但可能过早退出。值越大激活越晚，给价格更多波动空间。建议：1-2%。',
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'TRAILING_STOP_PROTECT': '移动止损保护利润（百分比，如0.01表示1%）。当价格从最高点回撤达到此百分比时，触发止损平仓，锁定利润。值越小保护更严格，能锁定更多利润但可能过早退出。值越大允许更大回撤，可能捕捉更大趋势但利润可能回吐。建议：1-2%。',
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'USE_UNICORN_WEBSOCKET': '是否使用高性能Unicorn WebSocket API（true/false）。启用后使用unicorn-binance-websocket-api获取实时数据，效率更高，减少API请求频率限制。建议：启用（true）。',
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// API配置
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'BINANCE_API_KEY': '币安API密钥。用于访问币安账户的凭证，需要启用"合约交易"权限。请妥善保管，不要泄露。',
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'BINANCE_API_SECRET': '币安API密钥。与API Key配对使用，用于签名验证。请妥善保管，不要泄露。',
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'USE_TESTNET': '是否使用币安测试网（true/false）。true表示使用测试网（模拟交易，无真实资金），false表示使用生产网（真实交易）。建议：测试时使用true，正式交易使用false。'
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}
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}
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return details[key] || '暂无详细说明'
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return details[key] || '暂无详细说明，请参考配置说明文档'
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}
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}
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export default ConfigPanel
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export default ConfigPanel
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@ -12,7 +12,11 @@ except ImportError:
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from risk_manager import RiskManager
|
from risk_manager import RiskManager
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import config
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import config
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logger = logging.getLogger(__name__)
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# 尝试导入数据库模型（如果可用）
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# 尝试导入数据库模型（如果可用）
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DB_AVAILABLE = False
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Trade = None
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try:
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try:
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import sys
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import sys
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||||||
from pathlib import Path
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from pathlib import Path
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||||||
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@ -22,12 +26,18 @@ try:
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sys.path.insert(0, str(backend_path))
|
sys.path.insert(0, str(backend_path))
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from database.models import Trade
|
from database.models import Trade
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||||||
DB_AVAILABLE = True
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DB_AVAILABLE = True
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logger.info("✓ 数据库模型导入成功，交易记录将保存到数据库")
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else:
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else:
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logger.warning("⚠ backend目录不存在，无法使用数据库功能")
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DB_AVAILABLE = False
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DB_AVAILABLE = False
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except Exception:
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except ImportError as e:
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logger.warning(f"⚠ 无法导入数据库模型: {e}")
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logger.warning(" 交易记录将不会保存到数据库")
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DB_AVAILABLE = False
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except Exception as e:
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logger.warning(f"⚠ 数据库初始化失败: {e}")
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logger.warning(" 交易记录将不会保存到数据库")
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DB_AVAILABLE = False
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DB_AVAILABLE = False
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logger = logging.getLogger(__name__)
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class PositionManager:
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class PositionManager:
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@ -133,8 +143,9 @@ class PositionManager:
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if order:
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if order:
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# 记录到数据库
|
# 记录到数据库
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||||||
trade_id = None
|
trade_id = None
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||||||
if DB_AVAILABLE:
|
if DB_AVAILABLE and Trade:
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||||||
try:
|
try:
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||||||
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logger.info(f"正在保存 {symbol} 交易记录到数据库...")
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trade_id = Trade.create(
|
trade_id = Trade.create(
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||||||
symbol=symbol,
|
symbol=symbol,
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||||||
side=side,
|
side=side,
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||||||
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@ -143,9 +154,16 @@ class PositionManager:
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||||||
leverage=leverage,
|
leverage=leverage,
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||||||
entry_reason=entry_reason
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entry_reason=entry_reason
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)
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)
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logger.info(f"{symbol} 交易记录已保存到数据库 (ID: {trade_id})")
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logger.info(f"✓ {symbol} 交易记录已保存到数据库 (ID: {trade_id})")
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except Exception as e:
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except Exception as e:
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logger.warning(f"保存交易记录到数据库失败: {e}")
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logger.error(f"❌ 保存交易记录到数据库失败: {e}")
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logger.error(f" 错误类型: {type(e).__name__}")
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import traceback
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logger.error(f" 错误详情:\n{traceback.format_exc()}")
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elif not DB_AVAILABLE:
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logger.debug(f"数据库不可用，跳过保存 {symbol} 交易记录")
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elif not Trade:
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logger.warning(f"Trade模型未导入，无法保存 {symbol} 交易记录")
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# 记录持仓信息（包含动态止损止盈）
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# 记录持仓信息（包含动态止损止盈）
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position_info = {
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position_info = {
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@ -217,19 +235,27 @@ class PositionManager:
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)
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)
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if order:
|
if order:
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# 获取平仓价格
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ticker = await self.client.get_ticker_24h(symbol)
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if not ticker:
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logger.warning(f"无法获取 {symbol} 价格，使用订单价格")
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exit_price = float(order.get('avgPrice', 0)) or float(order.get('price', 0))
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else:
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exit_price = ticker['price']
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||||||
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||||||
# 更新数据库记录
|
# 更新数据库记录
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||||||
if DB_AVAILABLE and symbol in self.active_positions:
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if DB_AVAILABLE and Trade and symbol in self.active_positions:
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||||||
position_info = self.active_positions[symbol]
|
position_info = self.active_positions[symbol]
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trade_id = position_info.get('tradeId')
|
trade_id = position_info.get('tradeId')
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||||||
if trade_id:
|
if trade_id:
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||||||
try:
|
try:
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||||||
|
logger.info(f"正在更新 {symbol} 平仓记录到数据库 (ID: {trade_id})...")
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||||||
# 计算盈亏
|
# 计算盈亏
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entry_price = position_info['entryPrice']
|
entry_price = position_info['entryPrice']
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exit_price = ticker['price'] if 'ticker' in locals() else current_price
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if position_info['side'] == 'BUY':
|
if position_info['side'] == 'BUY':
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pnl = (exit_price - entry_price) * quantity
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pnl = (exit_price - entry_price) * quantity
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||||||
pnl_percent = ((exit_price - entry_price) / entry_price) * 100
|
pnl_percent = ((exit_price - entry_price) / entry_price) * 100
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||||||
else:
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else: # SELL
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pnl = (entry_price - exit_price) * quantity
|
pnl = (entry_price - exit_price) * quantity
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||||||
pnl_percent = ((entry_price - exit_price) / entry_price) * 100
|
pnl_percent = ((entry_price - exit_price) / entry_price) * 100
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||||||
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||||||
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@ -240,9 +266,18 @@ class PositionManager:
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pnl=pnl,
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pnl=pnl,
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pnl_percent=pnl_percent
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pnl_percent=pnl_percent
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)
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)
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logger.info(f"{symbol} 平仓记录已更新到数据库")
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logger.info(f"✓ {symbol} 平仓记录已更新到数据库 (盈亏: {pnl:.2f} USDT, {pnl_percent:.2f}%)")
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except Exception as e:
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except Exception as e:
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logger.warning(f"更新平仓记录到数据库失败: {e}")
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logger.error(f"❌ 更新平仓记录到数据库失败: {e}")
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logger.error(f" 错误类型: {type(e).__name__}")
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import traceback
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||||||
|
logger.error(f" 错误详情:\n{traceback.format_exc()}")
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||||||
|
else:
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logger.warning(f"{symbol} 没有关联的数据库交易ID，无法更新平仓记录")
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elif not DB_AVAILABLE:
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||||||
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logger.debug(f"数据库不可用，跳过更新 {symbol} 平仓记录")
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elif not Trade:
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||||||
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logger.warning(f"Trade模型未导入，无法更新 {symbol} 平仓记录")
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# 移除持仓记录
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# 移除持仓记录
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if symbol in self.active_positions:
|
if symbol in self.active_positions:
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