From 6d2498b717e5e6e79beacc14e216c21fe124f0b2 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?=E8=96=87=E8=96=87=E5=AE=89?= <vivian@192.168.3.101>
Date: Sat, 17 Jan 2026 01:28:39 +0800
Subject: [PATCH] a

---
 DYNAMIC_LEVERAGE.md                  | 207 +++++++++++++++++++++
 FIX_CURSOR_PATH_ISSUE.md             |  61 +++++++
 MIN_MARGIN_ANALYSIS.md               | 182 +++++++++++++++++++
 RECOMMENDATION_ANALYSIS.md           |  77 ++++++++
 REDIS_CACHE_ANALYSIS.md              | 262 +++++++++++++++++++++++++++
 REDIS_CACHE_IMPLEMENTATION.md        | 114 ++++++++++++
 STOP_LOSS_TAKE_PROFIT_EXPLANATION.md | 120 ++++++++++++
 fix_cursor_path.sh                   |  39 ++++
 8 files changed, 1062 insertions(+)
 create mode 100644 DYNAMIC_LEVERAGE.md
 create mode 100644 FIX_CURSOR_PATH_ISSUE.md
 create mode 100644 MIN_MARGIN_ANALYSIS.md
 create mode 100644 RECOMMENDATION_ANALYSIS.md
 create mode 100644 REDIS_CACHE_ANALYSIS.md
 create mode 100644 REDIS_CACHE_IMPLEMENTATION.md
 create mode 100644 STOP_LOSS_TAKE_PROFIT_EXPLANATION.md
 create mode 100644 fix_cursor_path.sh

diff --git a/DYNAMIC_LEVERAGE.md b/DYNAMIC_LEVERAGE.md
new file mode 100644
index 0000000..11c88d6
--- /dev/null
+++ b/DYNAMIC_LEVERAGE.md
@@ -0,0 +1,207 @@
+# 动态杠杆功能说明
+
+## 功能概述
+
+根据信号质量动态调整杠杆倍数，让高质量信号使用更高杠杆来最大化收益。
+
+## 工作原理
+
+### 杠杆计算公式
+
+```
+动态杠杆 = 基础杠杆 + (信号强度 - 最小信号强度) × (最大杠杆 - 基础杠杆) / (10 - 最小信号强度)
+```
+
+### 示例
+
+假设配置：
+- 基础杠杆：10倍
+- 最大杠杆：20倍
+- 最小信号强度：7
+
+| 信号强度 | 计算过程 | 动态杠杆 |
+|---------|---------|---------|
+| 7 | 10 + (7-7) × (20-10) / (10-7) = 10 | 10x |
+| 8 | 10 + (8-7) × (20-10) / (10-7) = 13.3 | 13x |
+| 9 | 10 + (9-7) × (20-10) / (10-7) = 16.7 | 17x |
+| 10 | 10 + (10-7) × (20-10) / (10-7) = 20 | 20x |
+
+## 配置参数
+
+### 数据库配置
+
+在 `backend/database/init.sql` 中已添加：
+
+```sql
+('USE_DYNAMIC_LEVERAGE', 'true', 'boolean', 'strategy', '是否启用动态杠杆（根据信号强度调整杠杆倍数）'),
+('MAX_LEVERAGE', '20', 'number', 'strategy', '最大杠杆倍数（动态杠杆上限）'),
+```
+
+### 配置说明
+
+- **USE_DYNAMIC_LEVERAGE**: 是否启用动态杠杆
+  - `true`: 启用，根据信号强度动态调整杠杆
+  - `false`: 禁用，始终使用基础杠杆（LEVERAGE）
+
+- **LEVERAGE**: 基础杠杆倍数（默认10倍）
+  - 当信号强度 = 最小信号强度时使用
+  - 当动态杠杆禁用时使用
+
+- **MAX_LEVERAGE**: 最大杠杆倍数（默认20倍）
+  - 动态杠杆的上限
+  - 即使信号强度为10，也不会超过此值
+
+- **MIN_SIGNAL_STRENGTH**: 最小信号强度（默认7）
+  - 低于此强度的信号使用基础杠杆
+  - 高于此强度的信号按比例增加杠杆
+
+## 收益影响分析
+
+### 收益放大效果
+
+假设：
+- 账户余额：100 USDT
+- 仓位比例：5%
+- 基础杠杆：10倍
+- 最大杠杆：20倍
+- 信号强度：10/10
+
+**使用固定杠杆（10倍）**：
+- 仓位价值：100 × 5% = 5 USDT
+- 保证金：5 / 10 = 0.5 USDT
+- 如果盈利5%，收益：5 × 5% = 0.25 USDT
+
+**使用动态杠杆（20倍）**：
+- 仓位价值：100 × 5% = 5 USDT
+- 保证金：5 / 20 = 0.25 USDT
+- 如果盈利5%，收益：5 × 5% = 0.25 USDT（相同）
+- **但使用更少的保证金，可以开更多仓位**
+
+或者保持保证金不变：
+- 保证金：0.5 USDT（与固定杠杆相同）
+- 仓位价值：0.5 × 20 = 10 USDT（是固定杠杆的2倍）
+- 如果盈利5%，收益：10 × 5% = 0.5 USDT（是固定杠杆的2倍）
+
+### 风险提示
+
+⚠️ **重要提示**：
+- 杠杆越高，风险越大
+- 高杠杆会放大亏损
+- 建议：
+  - 保守策略：MAX_LEVERAGE = 15
+  - 平衡策略：MAX_LEVERAGE = 20
+  - 激进策略：MAX_LEVERAGE = 25（需谨慎）
+
+## 使用建议
+
+### 1. 保守配置（推荐新手）
+
+```sql
+USE_DYNAMIC_LEVERAGE = true
+LEVERAGE = 10
+MAX_LEVERAGE = 15
+MIN_SIGNAL_STRENGTH = 7
+```
+
+- 信号强度7-8：10倍杠杆
+- 信号强度9：12-13倍杠杆
+- 信号强度10：15倍杠杆
+
+### 2. 平衡配置（推荐）
+
+```sql
+USE_DYNAMIC_LEVERAGE = true
+LEVERAGE = 10
+MAX_LEVERAGE = 20
+MIN_SIGNAL_STRENGTH = 7
+```
+
+- 信号强度7：10倍杠杆
+- 信号强度8：13倍杠杆
+- 信号强度9：17倍杠杆
+- 信号强度10：20倍杠杆
+
+### 3. 激进配置（需谨慎）
+
+```sql
+USE_DYNAMIC_LEVERAGE = true
+LEVERAGE = 10
+MAX_LEVERAGE = 25
+MIN_SIGNAL_STRENGTH = 7
+```
+
+- 信号强度7：10倍杠杆
+- 信号强度8：15倍杠杆
+- 信号强度9：20倍杠杆
+- 信号强度10：25倍杠杆
+
+## 代码实现
+
+### 1. RiskManager.calculate_dynamic_leverage()
+
+位置：`trading_system/risk_manager.py`
+
+```python
+def calculate_dynamic_leverage(self, signal_strength: int) -> int:
+    """
+    根据信号强度计算动态杠杆倍数
+    信号强度越高，杠杆倍数越高，以最大化收益
+    """
+    # 获取配置参数
+    use_dynamic_leverage = self.config.get('USE_DYNAMIC_LEVERAGE', True)
+    base_leverage = self.config.get('LEVERAGE', 10)
+    max_leverage = self.config.get('MAX_LEVERAGE', 20)
+    min_signal_strength = self.config.get('MIN_SIGNAL_STRENGTH', 7)
+    
+    # 如果未启用动态杠杆，返回基础杠杆
+    if not use_dynamic_leverage:
+        return int(base_leverage)
+    
+    # 计算动态杠杆...
+    return dynamic_leverage
+```
+
+### 2. Strategy 中使用动态杠杆
+
+位置：`trading_system/strategy.py`
+
+```python
+# 根据信号强度计算动态杠杆（高质量信号使用更高杠杆）
+dynamic_leverage = self.risk_manager.calculate_dynamic_leverage(signal_strength)
+
+# 开仓时使用动态杠杆
+position = await self.position_manager.open_position(
+    symbol=symbol,
+    change_percent=change_percent,
+    leverage=dynamic_leverage,  # 使用动态杠杆
+    ...
+)
+```
+
+## 监控建议
+
+建议监控以下指标：
+
+1. **平均杠杆倍数**
+   - 观察实际使用的杠杆分布
+   - 确保在合理范围内
+
+2. **信号强度分布**
+   - 观察信号强度的分布情况
+   - 如果大部分信号强度都很高，可能需要调整策略
+
+3. **收益对比**
+   - 对比启用/禁用动态杠杆的收益
+   - 评估动态杠杆的实际效果
+
+4. **风险指标**
+   - 监控最大回撤
+   - 确保高杠杆不会导致过度风险
+
+## 总结
+
+动态杠杆功能可以根据信号质量自动调整杠杆倍数，让高质量信号使用更高杠杆来最大化收益。但需要注意：
+
+- ✅ **优点**：高质量信号可以获得更高收益
+- ⚠️ **风险**：高杠杆会放大亏损，需要谨慎配置
+- 💡 **建议**：从保守配置开始，根据实际效果逐步调整
diff --git a/FIX_CURSOR_PATH_ISSUE.md b/FIX_CURSOR_PATH_ISSUE.md
new file mode 100644
index 0000000..f1961f5
--- /dev/null
+++ b/FIX_CURSOR_PATH_ISSUE.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+# 修复 Cursor Worktree 路径问题
+
+## 问题描述
+Cursor 在应用 worktree 更改时，错误地尝试写入 `/Users/work/python/auto_trade_sys/...` 而不是 `/Users/vivian/work/python/auto_trade_sys/...`，导致权限错误。
+
+## 解决方案
+
+### 方案1：创建符号链接（推荐，需要管理员权限）
+
+在终端执行：
+```bash
+sudo ln -sf /Users/vivian/work /Users/work
+```
+
+这将创建符号链接，让 Cursor 能够访问正确的路径。
+
+### 方案2：手动复制文件（如果确实有差异）
+
+如果 worktree 中有未同步的更改，可以手动复制：
+
+```bash
+# 检查哪些文件有差异
+cd /Users/vivian/.cursor/worktrees/auto_trade_sys/tcu
+git diff --name-only master
+
+# 如果有差异，手动复制文件
+cp backend/config_manager.py /Users/vivian/work/python/auto_trade_sys/backend/
+cp frontend/src/components/ConfigPanel.jsx /Users/vivian/work/python/auto_trade_sys/frontend/src/components/
+# ... 其他文件
+```
+
+### 方案3：直接在主分支工作（避免 worktree）
+
+关闭 worktree，直接在主分支工作：
+```bash
+cd /Users/vivian/work/python/auto_trade_sys
+# 在这里直接编辑文件
+```
+
+### 方案4：忽略错误（推荐，如果文件已同步）
+
+如果所有文件已经同步（已验证），可以安全地忽略这些错误提示。功能不受影响。
+
+## 验证文件是否已同步
+
+运行以下命令验证：
+```bash
+for file in "backend/config_manager.py" "backend/database/init.sql" "frontend/src/components/ConfigPanel.jsx"; do
+  diff -q /Users/vivian/.cursor/worktrees/auto_trade_sys/tcu/$file /Users/vivian/work/python/auto_trade_sys/$file
+done
+```
+
+如果没有输出，说明文件已同步。
+
+## 当前状态
+
+✅ 所有代码文件已同步
+✅ worktree 和主分支在同一个 commit (90f3d01)
+✅ 功能正常
+
+这是 Cursor 的路径解析 bug，不影响实际功能。
diff --git a/MIN_MARGIN_ANALYSIS.md b/MIN_MARGIN_ANALYSIS.md
new file mode 100644
index 0000000..d83f51c
--- /dev/null
+++ b/MIN_MARGIN_ANALYSIS.md
@@ -0,0 +1,182 @@
+# 最小保证金限制分析
+
+## 问题背景
+
+系统出现下0.01U保证金的单子，收益非常小，可能被手续费侵蚀。
+
+### 为什么会出现0.01U保证金？
+
+**保证金计算公式**：`保证金 = 仓位价值（名义价值）/ 杠杆`
+
+**示例**：
+- 账户余额：10 USDT
+- 仓位比例：5% (MAX_POSITION_PERCENT)
+- 杠杆：10倍
+- 仓位价值 = 10 × 5% = 0.5 USDT
+- **保证金 = 0.5 / 10 = 0.05 USDT**
+
+如果账户余额更小（如2 USDT），或仓位比例更小（如1%），就会出现0.01U甚至更小的保证金。
+
+### 手续费侵蚀问题
+
+币安合约交易手续费：
+- **开仓手续费**：0.02% - 0.04%（maker/taker）
+- **平仓手续费**：0.02% - 0.04%（maker/taker）
+- **总手续费**：约 0.04% - 0.08%
+
+**0.01U保证金的单子**：
+- 仓位价值（10倍杠杆）：0.1 USDT
+- 开仓手续费：0.1 × 0.04% = 0.00004 USDT
+- 平仓手续费：0.1 × 0.04% = 0.00004 USDT
+- **总手续费占比**：0.00008 / 0.01 = **0.8%**
+
+即使盈利1%，扣除手续费后实际收益只有0.2%，收益微乎其微。
+
+## 解决方案：最小保证金限制
+
+### 设置 MIN_MARGIN_USDT = 0.5 USDT
+
+**效果**：
+- 确保每笔交易的保证金至少为 0.5 USDT
+- 10倍杠杆下，仓位价值至少为 5 USDT
+- 手续费占比降低到约 0.008% - 0.016%
+
+### 计算示例
+
+#### 设置前（0.01U保证金）
+- 账户余额：10 USDT
+- 仓位价值：0.5 USDT
+- 保证金：0.05 USDT
+- 手续费：0.0002 USDT
+- **手续费/保证金 = 0.4%** ❌
+
+#### 设置后（0.5U最小保证金）
+- 账户余额：10 USDT
+- 仓位价值：5 USDT（自动调整）
+- 保证金：0.5 USDT
+- 手续费：0.002 USDT
+- **手续费/保证金 = 0.4%** ✅（但绝对金额更合理）
+
+### 不同账户余额的影响
+
+| 账户余额 | 5%仓位价值 | 10倍杠杆保证金 | 是否满足0.5U要求 | 系统行为 |
+|---------|-----------|--------------|----------------|---------|
+| 10 USDT | 0.5 USDT | 0.05 USDT | ❌ 不满足 | 自动调整到5 USDT仓位价值（0.5U保证金） |
+| 50 USDT | 2.5 USDT | 0.25 USDT | ❌ 不满足 | 自动调整到5 USDT仓位价值（0.5U保证金） |
+| 100 USDT | 5 USDT | 0.5 USDT | ✅ 满足 | 正常使用5 USDT仓位价值 |
+| 200 USDT | 10 USDT | 1.0 USDT | ✅ 满足 | 正常使用10 USDT仓位价值 |
+
+## 实现逻辑
+
+### 1. 配置参数
+
+```sql
+-- 数据库配置
+('MIN_MARGIN_USDT', '0.5', 'number', 'position', '最小保证金要求：0.5 USDT（避免手续费侵蚀收益）')
+```
+
+### 2. 仓位计算流程
+
+1. **计算基础仓位价值**：`仓位价值 = 账户余额 × 仓位比例`
+2. **检查币安最小名义价值**：确保 >= 5 USDT
+3. **计算保证金**：`保证金 = 仓位价值 / 杠杆`
+4. **检查最小保证金要求**：确保 >= MIN_MARGIN_USDT (0.5 USDT)
+5. **如果不足，自动调整**：
+   - 计算需要的仓位价值：`所需仓位价值 = MIN_MARGIN_USDT × 杠杆`
+   - 检查是否超过最大仓位限制
+   - 如果不超过，调整仓位价值；如果超过，拒绝交易
+
+### 3. 代码实现位置
+
+- `trading_system/risk_manager.py` - `calculate_position_size()` 方法
+- 在检查币安最小名义价值之后，添加最小保证金检查
+
+## 影响分析
+
+### 优点
+
+1. **避免手续费侵蚀**
+   - 确保每笔交易有足够的保证金
+   - 手续费占比相对降低
+
+2. **提高交易质量**
+   - 过滤掉过小的交易
+   - 专注于更有价值的交易机会
+
+3. **更好的风险收益比**
+   - 保证金越大，单笔交易的潜在收益也越大
+   - 避免"蚊子腿"交易
+
+### 缺点
+
+1. **小账户可能无法交易**
+   - 如果账户余额 < 10 USDT（10倍杠杆下需要5 USDT仓位价值）
+   - 系统会拒绝交易，提示增加账户余额
+
+2. **可能错过一些机会**
+   - 如果账户余额刚好在临界值附近
+   - 可能会因为保证金不足而跳过一些交易
+
+3. **仓位可能被强制放大**
+   - 如果账户余额较小，系统会自动调整仓位价值以满足最小保证金
+   - 可能超过原本计划的仓位比例
+
+## 建议配置
+
+### 根据账户规模调整
+
+| 账户规模 | 建议 MIN_MARGIN_USDT | 说明 |
+|---------|---------------------|------|
+| < 50 USDT | 0.5 USDT | 确保手续费占比合理 |
+| 50-200 USDT | 0.5-1.0 USDT | 平衡交易频率和收益 |
+| 200-1000 USDT | 1.0-2.0 USDT | 提高单笔交易质量 |
+| > 1000 USDT | 2.0-5.0 USDT | 专注于高质量交易 |
+
+### 计算公式
+
+**最小账户余额要求**：
+```
+最小账户余额 = MIN_MARGIN_USDT × 杠杆 / MAX_POSITION_PERCENT
+```
+
+**示例（MIN_MARGIN_USDT=0.5, 杠杆=10, MAX_POSITION_PERCENT=5%）**：
+```
+最小账户余额 = 0.5 × 10 / 0.05 = 100 USDT
+```
+
+这意味着：
+- 如果账户余额 < 100 USDT，系统会自动调整仓位价值以满足最小保证金
+- 如果账户余额 >= 100 USDT，系统按正常仓位比例计算
+
+## 监控指标
+
+建议监控以下指标：
+
+1. **被拒绝的交易数量**
+   - 因保证金不足被拒绝的交易
+   - 如果过多，考虑降低 MIN_MARGIN_USDT
+
+2. **平均保证金**
+   - 实际交易的保证金分布
+   - 确保大部分交易满足最小要求
+
+3. **手续费占比**
+   - 手续费 / 保证金
+   - 目标：< 1%
+
+4. **账户余额分布**
+   - 如果账户余额经常 < 最小要求，考虑调整参数
+
+## 总结
+
+设置 `MIN_MARGIN_USDT = 0.5 USDT` 可以有效：
+- ✅ 避免手续费侵蚀收益
+- ✅ 提高交易质量
+- ✅ 确保每笔交易有足够的保证金
+
+**建议**：
+- 小账户（< 100 USDT）：使用 0.5 USDT 最小保证金
+- 中等账户（100-500 USDT）：使用 1.0 USDT 最小保证金
+- 大账户（> 500 USDT）：使用 2.0 USDT 最小保证金
+
+这样可以确保每笔交易都有合理的收益空间，不会被手续费侵蚀。
diff --git a/RECOMMENDATION_ANALYSIS.md b/RECOMMENDATION_ANALYSIS.md
new file mode 100644
index 0000000..985cc6c
--- /dev/null
+++ b/RECOMMENDATION_ANALYSIS.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+# 推荐交易对数量分析
+
+## 核心问题分析
+
+推荐交易对不多的核心原因有以下几个：
+
+### 1. 市场扫描阶段的严格过滤 ⚠️ **主要瓶颈**
+
+**问题1：涨跌幅阈值过高**
+- `MIN_CHANGE_PERCENT: 2.0%` - 要求涨跌幅至少2%
+- **影响**：过滤掉了大量波动在0.5%-2%之间的交易对，这些可能是很好的交易机会
+- **建议**：降低到 0.5% 或 1.0%
+
+**问题2：成交量阈值过高**
+- `MIN_VOLUME_24H: 10000000` (1000万USDT) - 要求24小时成交量至少1000万
+- **影响**：过滤掉了大量中小币种，这些币种虽然成交量较小，但波动性大，交易机会多
+- **建议**：降低到 500万 或 1000万（根据市场情况调整）
+
+**问题3：扫描数量限制**
+- `MAX_SCAN_SYMBOLS: 500` - 只扫描前500个交易对
+- `TOP_N_SYMBOLS: 30` - 只取前30个
+- **影响**：如果前500个交易对中符合条件的少，最终推荐也会少
+- **建议**：增加扫描范围或降低过滤条件
+
+### 2. 信号分析阶段的严格规则 ⚠️ **关键瓶颈**
+
+**问题1：禁止逆4H趋势交易**
+- 规则：如果4H趋势向下，禁止做多；如果4H趋势向上，禁止做空
+- **影响**：这个规则非常严格，过滤掉了大量潜在的反弹/回调机会
+- **建议**：对于推荐系统，可以放宽这个限制，允许逆趋势交易（但标记为高风险）
+
+**问题2：信号强度要求**
+- `MIN_SIGNAL_STRENGTH: 5` - 虽然已经降低，但信号生成逻辑可能不够宽松
+- **影响**：很多交易对可能信号强度只有3-4，就被过滤掉了
+- **建议**：进一步降低到3，或者改进信号强度计算逻辑
+
+### 3. 信号强度计算逻辑
+
+**当前逻辑**：
+- 震荡市场：RSI超卖/超买 +4分，布林带 +3分
+- 趋势市场：MACD +3分，均线 +2分
+- 4H共振 +2分
+- **问题**：如果市场处于中性状态，信号强度可能只有2-4分，无法达到阈值
+
+**建议**：
+- 增加基础分数（即使没有明确信号，也给1-2分）
+- 降低各种信号的分数要求
+- 增加更多信号来源（如成交量、价格形态等）
+
+## 优化方案
+
+### 方案1：放宽市场扫描过滤条件（推荐）
+
+```python
+'MIN_CHANGE_PERCENT': 0.5,  # 从2.0%降低到0.5%
+'MIN_VOLUME_24H': 5000000,  # 从1000万降低到500万
+'TOP_N_SYMBOLS': 50,  # 从30增加到50
+```
+
+### 方案2：放宽信号分析规则（推荐）
+
+```python
+# 对于推荐系统，允许逆趋势交易（但标记为高风险）
+# 降低信号强度阈值到3
+'MIN_SIGNAL_STRENGTH': 3,  # 从5降低到3
+```
+
+### 方案3：改进信号强度计算
+
+- 增加基础分数（即使没有明确信号，也给1-2分）
+- 降低各种信号的分数要求
+- 增加更多信号来源
+
+## 预期效果
+
+- **当前**：扫描500个交易对 → 初步筛选可能只剩50-100个 → 详细分析30个 → 信号强度>=5的可能只有2-5个 → 最终推荐4-10个
+- **优化后**：扫描500个交易对 → 初步筛选可能有200-300个 → 详细分析50个 → 信号强度>=3的可能有15-25个 → 最终推荐30-50个
diff --git a/REDIS_CACHE_ANALYSIS.md b/REDIS_CACHE_ANALYSIS.md
new file mode 100644
index 0000000..2275f95
--- /dev/null
+++ b/REDIS_CACHE_ANALYSIS.md
@@ -0,0 +1,262 @@
+# Redis 缓存优化分析
+
+## 当前缓存情况
+
+### 1. 内存缓存（进程内）
+- **交易对信息缓存** (`_symbol_info_cache`): 缓存交易对的精度、最小数量等信息
+- **价格缓存** (`_price_cache`): 缓存 WebSocket 价格数据，TTL 60秒
+- **配置缓存**: 数据库配置的内存缓存
+
+### 2. 频繁的 API 调用
+- `get_symbol_info()`: 每次下单前调用，获取交易对精度信息
+- `get_ticker_24h()`: 频繁获取价格信息
+- `get_klines()`: 每次扫描时获取 K 线数据用于技术指标计算
+- `futures_exchange_info()`: 获取交易对信息
+
+## Redis 缓存优化方案
+
+### 高优先级（显著提升性能）
+
+#### 1. 交易对信息缓存 ⭐⭐⭐⭐⭐
+**当前问题：**
+- 每次下单前都要调用 `get_symbol_info()` 获取精度信息
+- 交易对信息变化频率低，但每次都要 API 请求
+
+**Redis 缓存方案：**
+```python
+# 缓存键: symbol_info:{symbol}
+# TTL: 1小时（交易对信息很少变化）
+# 数据结构: Hash
+{
+    "quantityPrecision": 3,
+    "pricePrecision": 2,
+    "minQty": 0.001,
+    "stepSize": 0.001,
+    "minNotional": 5.0
+}
+```
+
+**性能提升：**
+- 减少 API 调用：从每次下单 1 次 API 调用 → 0 次（缓存命中）
+- 降低延迟：从 ~100ms → ~1ms（Redis 本地访问）
+- 降低 API 频率限制风险
+
+#### 2. K 线数据缓存 ⭐⭐⭐⭐
+**当前问题：**
+- 每次市场扫描都要获取 50 根 K 线数据
+- 相同时间周期的 K 线数据在短时间内不会变化
+- 扫描多个交易对时重复获取相同数据
+
+**Redis 缓存方案：**
+```python
+# 缓存键: klines:{symbol}:{interval}:{limit}
+# TTL: 根据 interval 动态设置（1m=10秒, 5m=30秒, 1h=5分钟）
+# 数据结构: List (JSON 序列化)
+```
+
+**性能提升：**
+- 减少 API 调用：扫描 10 个交易对，从 10 次 → 0-2 次（缓存命中）
+- 加速市场扫描：从 ~5-10 秒 → ~1-2 秒
+- 降低 API 频率限制风险
+
+#### 3. 24小时行情数据缓存 ⭐⭐⭐⭐
+**当前问题：**
+- `get_all_tickers_24h()` 每次扫描都调用
+- 数据更新频率相对较低（24小时统计）
+
+**Redis 缓存方案：**
+```python
+# 缓存键: ticker_24h:{symbol} 或 ticker_24h:all
+# TTL: 30秒（24小时统计数据更新不频繁）
+# 数据结构: Hash 或 String (JSON)
+```
+
+**性能提升：**
+- 减少 API 调用：从每次扫描 1 次批量请求 → 0 次（缓存命中）
+- 加速市场扫描：从 ~2-3 秒 → ~0.1 秒
+- 降低 API 频率限制风险
+
+### 中优先级（适度提升性能）
+
+#### 4. 配置信息缓存 ⭐⭐⭐
+**当前问题：**
+- 每次获取配置都要查询数据库
+- 配置变化频率低
+
+**Redis 缓存方案：**
+```python
+# 缓存键: config:{key}
+# TTL: 5分钟（配置可能通过前端修改）
+# 数据结构: String
+```
+
+**性能提升：**
+- 减少数据库查询：从每次获取配置 1 次查询 → 0 次（缓存命中）
+- 降低数据库负载
+
+#### 5. 市场扫描结果缓存 ⭐⭐
+**当前问题：**
+- 扫描结果可以短期缓存，避免重复扫描
+
+**Redis 缓存方案：**
+```python
+# 缓存键: scan_result:top_symbols
+# TTL: 30秒（扫描间隔内可以复用）
+# 数据结构: List (JSON)
+```
+
+**性能提升：**
+- 减少重复计算：在扫描间隔内可以复用结果
+
+### 低优先级（提升有限）
+
+#### 6. 价格缓存（已有 WebSocket）
+**当前情况：**
+- 已有 WebSocket 实时价格推送
+- 内存缓存已足够
+
+**建议：**
+- 保持现有内存缓存
+- Redis 可以作为 WebSocket 的备份（如果 WebSocket 断开）
+
+## 性能提升评估
+
+### 预期提升
+
+| 场景 | 当前延迟 | Redis 缓存后 | 提升 |
+|------|---------|-------------|------|
+| 下单前获取交易对信息 | ~100ms | ~1ms | **99%** |
+| 市场扫描（10个交易对） | ~5-10秒 | ~1-2秒 | **70-80%** |
+| 获取 K 线数据 | ~200ms/次 | ~1ms/次 | **99.5%** |
+| 获取 24h 行情 | ~2-3秒 | ~0.1秒 | **95%** |
+
+### API 调用减少
+
+| API 端点 | 当前频率 | Redis 缓存后 | 减少 |
+|---------|---------|-------------|------|
+| `futures_exchange_info` | 每次下单 | 每小时 1 次 | **99%+** |
+| `futures_klines` | 每次扫描 | 每 5 分钟 1 次 | **90%+** |
+| `futures_ticker` | 每次扫描 | 每 30 秒 1 次 | **95%+** |
+
+### 风险降低
+
+1. **API 频率限制风险**：显著降低
+2. **网络延迟影响**：大幅减少
+3. **系统响应速度**：明显提升
+
+## 实现建议
+
+### 1. 使用 `aioredis` 库（异步 Redis 客户端）
+```python
+pip install aioredis
+```
+
+### 2. 创建 Redis 缓存管理器
+```python
+# trading_system/redis_cache.py
+import aioredis
+import json
+from typing import Optional, Dict, Any
+import logging
+
+logger = logging.getLogger(__name__)
+
+class RedisCache:
+    def __init__(self, redis_url: str = "redis://localhost:6379"):
+        self.redis_url = redis_url
+        self.redis: Optional[aioredis.Redis] = None
+    
+    async def connect(self):
+        """连接 Redis"""
+        try:
+            self.redis = await aioredis.from_url(self.redis_url)
+            await self.redis.ping()
+            logger.info("✓ Redis 连接成功")
+        except Exception as e:
+            logger.warning(f"Redis 连接失败: {e}，将使用内存缓存")
+            self.redis = None
+    
+    async def get(self, key: str) -> Optional[Any]:
+        """获取缓存"""
+        if not self.redis:
+            return None
+        try:
+            data = await self.redis.get(key)
+            if data:
+                return json.loads(data)
+        except Exception as e:
+            logger.debug(f"Redis 获取失败 {key}: {e}")
+        return None
+    
+    async def set(self, key: str, value: Any, ttl: int = 3600):
+        """设置缓存"""
+        if not self.redis:
+            return False
+        try:
+            await self.redis.setex(key, ttl, json.dumps(value))
+            return True
+        except Exception as e:
+            logger.debug(f"Redis 设置失败 {key}: {e}")
+        return False
+    
+    async def close(self):
+        """关闭连接"""
+        if self.redis:
+            await self.redis.close()
+```
+
+### 3. 集成到现有代码
+
+**修改 `binance_client.py`:**
+```python
+from .redis_cache import RedisCache
+
+class BinanceClient:
+    def __init__(self, ...):
+        # ... 现有代码 ...
+        self.redis_cache = RedisCache()
+    
+    async def connect(self, ...):
+        # ... 现有代码 ...
+        await self.redis_cache.connect()
+    
+    async def get_symbol_info(self, symbol: str):
+        # 先查 Redis 缓存
+        cache_key = f"symbol_info:{symbol}"
+        cached = await self.redis_cache.get(cache_key)
+        if cached:
+            return cached
+        
+        # 缓存未命中，调用 API
+        info = await self._fetch_symbol_info(symbol)
+        
+        # 写入 Redis 缓存（TTL: 1小时）
+        if info:
+            await self.redis_cache.set(cache_key, info, ttl=3600)
+        
+        return info
+```
+
+## 总结
+
+### 推荐实施优先级
+
+1. **交易对信息缓存** ⭐⭐⭐⭐⭐ - 立即实施，效果最明显
+2. **K 线数据缓存** ⭐⭐⭐⭐ - 高优先级，显著提升扫描速度
+3. **24小时行情缓存** ⭐⭐⭐⭐ - 高优先级，减少批量请求
+4. **配置信息缓存** ⭐⭐⭐ - 中优先级，适度提升
+5. **市场扫描结果缓存** ⭐⭐ - 低优先级，提升有限
+
+### 预期效果
+
+- **API 调用减少**: 70-90%
+- **系统响应速度**: 提升 70-80%
+- **API 频率限制风险**: 显著降低
+- **系统稳定性**: 提升（减少网络依赖）
+
+### 注意事项
+
+1. **缓存一致性**: 需要合理设置 TTL，确保数据及时更新
+2. **Redis 可用性**: 需要处理 Redis 不可用的情况（降级到内存缓存）
+3. **内存使用**: Redis 内存使用需要监控
+4. **部署复杂度**: 需要部署和维护 Redis 服务
diff --git a/REDIS_CACHE_IMPLEMENTATION.md b/REDIS_CACHE_IMPLEMENTATION.md
new file mode 100644
index 0000000..622a9cf
--- /dev/null
+++ b/REDIS_CACHE_IMPLEMENTATION.md
@@ -0,0 +1,114 @@
+# Redis 缓存实现说明
+
+## 实现概述
+
+根据 `REDIS_CACHE_ANALYSIS.md` 的分析，已实现以下缓存功能：
+
+### ✅ 已实现的缓存功能
+
+#### 1. 交易对信息缓存 ⭐⭐⭐⭐⭐
+- **位置**: `binance_client.py::get_symbol_info()`
+- **缓存键**: `symbol_info:{symbol}`
+- **TTL**: 1小时（3600秒）
+- **数据结构**: Hash（JSON序列化）
+- **性能提升**: 减少 API 调用 99%+，延迟从 ~100ms → ~1ms
+
+#### 2. K线数据缓存 ⭐⭐⭐⭐
+- **位置**: `binance_client.py::get_klines()`
+- **缓存键**: `klines:{symbol}:{interval}:{limit}`
+- **TTL**: 根据 interval 动态设置
+  - 1m: 10秒
+  - 5m: 30秒
+  - 15m: 1分钟
+  - 1h: 5分钟
+  - 4h: 15分钟
+  - 1d: 1小时
+- **性能提升**: 减少 API 调用 90%+，加速市场扫描 70-80%
+
+#### 3. 24小时行情数据缓存 ⭐⭐⭐⭐
+- **位置**: `binance_client.py::get_ticker_24h()` 和 `get_all_tickers_24h()`
+- **缓存键**: 
+  - 单个: `ticker_24h:{symbol}`
+  - 全部: `ticker_24h:all`
+- **TTL**: 30秒
+- **性能提升**: 减少 API 调用 95%+，加速市场扫描 95%
+
+#### 4. 市场扫描结果缓存 ⭐⭐
+- **位置**: `market_scanner.py::scan_market()`
+- **缓存键**: `scan_result:top_symbols`
+- **TTL**: 30秒
+- **性能提升**: 在扫描间隔内可以复用结果
+
+## 配置说明
+
+### Redis/Valkey 连接配置
+
+在 `config.py` 中支持以下配置（优先从数据库读取，回退到环境变量）：
+
+```python
+# Redis 连接 URL（支持 TLS）
+REDIS_URL = "redis://localhost:6379"  # 或 "rediss://localhost:6380" (TLS)
+REDIS_USE_TLS = False  # 是否使用 TLS
+REDIS_SSL_CERT_REQS = "required"  # SSL 证书验证要求: 'none', 'optional', 'required'
+REDIS_SSL_CA_CERTS = None  # SSL CA 证书路径（可选）
+```
+
+### 环境变量配置示例
+
+```bash
+# 非 TLS 连接
+export REDIS_URL="redis://localhost:6379"
+export REDIS_USE_TLS="false"
+
+# TLS 连接（Valkey）
+export REDIS_URL="rediss://your-valkey-host:6380"
+export REDIS_USE_TLS="true"
+export REDIS_SSL_CERT_REQS="required"
+export REDIS_SSL_CA_CERTS="/path/to/ca.crt"  # 可选
+```
+
+### 数据库配置
+
+也可以通过数据库 `trading_config` 表配置：
+- `REDIS_URL`: Redis 连接 URL
+- `REDIS_USE_TLS`: 是否使用 TLS（布尔值）
+- `REDIS_SSL_CERT_REQS`: SSL 证书验证要求
+- `REDIS_SSL_CA_CERTS`: SSL CA 证书路径（可选）
+
+## 降级机制
+
+如果 Redis 连接失败，系统会自动降级到内存缓存：
+- 交易对信息：使用内存缓存 `_symbol_info_cache`
+- 价格数据：使用 WebSocket 缓存 `_price_cache`
+- 其他数据：使用内存缓存 `_memory_cache`
+
+## 依赖安装
+
+已更新 `requirements.txt`，添加了 `aioredis==2.0.1`。
+
+安装依赖：
+```bash
+pip install -r trading_system/requirements.txt
+```
+
+## 使用说明
+
+1. **配置 Redis/Valkey 连接**：设置 `REDIS_URL` 等配置项
+2. **启动交易系统**：系统会自动连接 Redis 并启用缓存
+3. **监控日志**：查看日志中的缓存命中情况
+
+## 预期效果
+
+根据 `REDIS_CACHE_ANALYSIS.md` 的评估：
+
+- **API 调用减少**: 70-90%
+- **系统响应速度**: 提升 70-80%
+- **API 频率限制风险**: 显著降低
+- **系统稳定性**: 提升（减少网络依赖）
+
+## 注意事项
+
+1. **缓存一致性**: TTL 设置已根据数据更新频率优化
+2. **Redis 可用性**: 系统会自动处理 Redis 不可用的情况（降级到内存缓存）
+3. **内存使用**: Redis 内存使用需要监控
+4. **TLS 连接**: 支持 TLS 连接，适用于 Valkey 等需要加密的场景
diff --git a/STOP_LOSS_TAKE_PROFIT_EXPLANATION.md b/STOP_LOSS_TAKE_PROFIT_EXPLANATION.md
new file mode 100644
index 0000000..532bb46
--- /dev/null
+++ b/STOP_LOSS_TAKE_PROFIT_EXPLANATION.md
@@ -0,0 +1,120 @@
+# 止损止盈机制说明
+
+## 问题背景
+
+之前基于价格的盈亏比（如止损3%价格，止盈5%价格），现在改为基于保证金的盈亏比（如止损3% of margin，止盈5% of margin）。
+
+**问题**：基于保证金的方式，在10x杠杆下：
+- 止损3% of margin = 价格变动约0.3%
+- 止盈5% of margin = 价格变动约0.5%
+
+这太严格了，容易被正常波动触发。
+
+## 解决方案：混合方案
+
+现在系统采用**混合方案**，同时考虑：
+1. **基于保证金的止损止盈**：控制风险金额
+2. **基于价格的最小变动**：防止止损止盈过紧
+
+系统会取**两者中更宽松的一个**，既保证风险控制，又避免被正常波动触发。
+
+## 配置参数
+
+### 1. `STOP_LOSS_PERCENT` (止损百分比，相对于保证金)
+- **默认值**：0.03 (3%)
+- **说明**：当保证金亏损达到此百分比时触发止损
+- **计算**：止损金额 = 保证金 × 止损百分比
+- **示例**：10x杠杆，100 USDT入场，保证金10 USDT，止损3% = 0.3 USDT
+
+### 2. `TAKE_PROFIT_PERCENT` (止盈百分比，相对于保证金)
+- **默认值**：0.05 (5%)
+- **说明**：当保证金盈利达到此百分比时触发止盈
+- **计算**：止盈金额 = 保证金 × 止盈百分比
+- **示例**：10x杠杆，100 USDT入场，保证金10 USDT，止盈5% = 0.5 USDT
+
+### 3. `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT` (最小止损价格变动百分比) ⭐ 新增
+- **默认值**：0.01 (1%)
+- **说明**：止损价格变动的最小百分比，防止止损过紧
+- **作用**：即使基于保证金的止损更紧，也会使用至少1%的价格变动
+- **示例**：如果基于保证金的止损对应0.3%价格变动，但配置了1%最小变动，则使用1%
+
+### 4. `MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT` (最小止盈价格变动百分比) ⭐ 新增
+- **默认值**：0.015 (1.5%)
+- **说明**：止盈价格变动的最小百分比，防止止盈过紧
+- **作用**：即使基于保证金的止盈更紧，也会使用至少1.5%的价格变动
+- **示例**：如果基于保证金的止盈对应0.5%价格变动，但配置了1.5%最小变动，则使用1.5%
+
+## 计算逻辑
+
+### 止损计算示例（10x杠杆，入场价100 USDT，数量1）
+
+1. **基于保证金的止损**：
+   - 保证金 = (100 × 1) / 10 = 10 USDT
+   - 止损金额 = 10 × 3% = 0.3 USDT
+   - 止损价 = 100 - (0.3 / 1) = 99.7 USDT
+   - 价格变动 = 0.3%
+
+2. **基于价格的最小止损**：
+   - 最小价格变动 = 1%
+   - 止损价 = 100 × (1 - 0.01) = 99 USDT
+   - 价格变动 = 1%
+
+3. **最终止损**：
+   - 取更宽松的：max(99.7, 99) = 99.7 USDT（但实际会使用99 USDT，因为1%更宽松）
+   - 实际：使用99 USDT（1%价格变动）
+
+### 止盈计算示例（10x杠杆，入场价100 USDT，数量1）
+
+1. **基于保证金的止盈**：
+   - 保证金 = 10 USDT
+   - 止盈金额 = 10 × 5% = 0.5 USDT
+   - 止盈价 = 100 + (0.5 / 1) = 100.5 USDT
+   - 价格变动 = 0.5%
+
+2. **基于价格的最小止盈**：
+   - 最小价格变动 = 1.5%
+   - 止盈价 = 100 × (1 + 0.015) = 101.5 USDT
+   - 价格变动 = 1.5%
+
+3. **最终止盈**：
+   - 取更宽松的：max(100.5, 101.5) = 101.5 USDT（1.5%价格变动）
+
+## 配置建议
+
+### 保守策略
+- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.05 (5% of margin)
+- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.08 (8% of margin)
+- `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT`: 0.01 (1%)
+- `MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT`: 0.015 (1.5%)
+
+### 平衡策略（推荐）
+- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.03 (3% of margin)
+- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.05 (5% of margin)
+- `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT`: 0.01 (1%)
+- `MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT`: 0.015 (1.5%)
+
+### 激进策略
+- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.02 (2% of margin)
+- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.03 (3% of margin)
+- `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT`: 0.005 (0.5%)
+- `MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT`: 0.01 (1%)
+
+## 优势
+
+1. **风险控制**：基于保证金的止损确保每笔交易的最大亏损是固定的
+2. **避免误触发**：最小价格变动保护避免被正常波动触发
+3. **灵活性**：可以根据不同市场条件调整参数
+4. **与币安一致**：盈亏百分比显示与币安一致（相对于保证金）
+
+## 注意事项
+
+1. **杠杆影响**：杠杆越高，基于保证金的止损对应的价格变动越小
+2. **市场波动**：在波动大的市场，可以适当提高最小价格变动百分比
+3. **技术止损**：系统仍会考虑技术分析（支撑/阻力、布林带），如果技术止损更紧，会使用技术止损
+
+## 如何配置
+
+可以通过以下方式配置：
+1. **数据库配置表**：在 `trading_config` 表中添加/修改配置项
+2. **环境变量**：设置环境变量（如 `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT=0.01`）
+3. **前端配置面板**：在配置面板中修改（如果已添加相应配置项）
diff --git a/fix_cursor_path.sh b/fix_cursor_path.sh
new file mode 100644
index 0000000..6d8dcb8
--- /dev/null
+++ b/fix_cursor_path.sh
@@ -0,0 +1,39 @@
+#!/bin/bash
+# 修复 Cursor Worktree 路径问题
+
+echo "=== 修复 Cursor Worktree 路径问题 ==="
+echo ""
+
+# 检查是否已存在符号链接
+if [ -L /Users/work ]; then
+    echo "✓ 符号链接已存在: /Users/work -> $(readlink /Users/work)"
+    if [ "$(readlink /Users/work)" = "/Users/vivian/work" ]; then
+        echo "✓ 符号链接指向正确路径"
+        exit 0
+    else
+        echo "⚠ 符号链接指向错误路径，需要重新创建"
+        echo "请运行: sudo rm /Users/work && sudo ln -sf /Users/vivian/work /Users/work"
+        exit 1
+    fi
+fi
+
+# 检查 /Users/work 是否存在（但不是符号链接）
+if [ -e /Users/work ]; then
+    echo "⚠ /Users/work 已存在但不是符号链接"
+    echo "请手动检查并删除后重新创建符号链接"
+    exit 1
+fi
+
+# 创建符号链接（需要管理员权限）
+echo "正在创建符号链接 /Users/work -> /Users/vivian/work"
+echo "需要管理员权限，请输入密码："
+sudo ln -sf /Users/vivian/work /Users/work
+
+if [ $? -eq 0 ]; then
+    echo "✓ 符号链接创建成功！"
+    echo "✓ Cursor 现在应该能够正常应用 worktree 更改了"
+    ls -la /Users/work
+else
+    echo "✗ 创建符号链接失败"
+    exit 1
+fi