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backend/api/routes/config.py

@@ -152,6 +152,41 @@ AUTO_TRADE_FILTER_DEFAULTS = {
 }
 
 
+# 核心策略参数（仅管理员可见/在全局策略账号中修改）
+CORE_STRATEGY_CONFIG_DEFAULTS = {
+    "ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER": {
+        "value": 2.5,
+        "type": "number",
+        "category": "strategy",
+        "description": "ATR止损倍数。建议 2.0-3.0。放宽止损可以给波动留出空间，提高胜率。",
+    },
+    "ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER": {
+        "value": 1.5,
+        "type": "number",
+        "category": "strategy",
+        "description": "ATR止盈倍数。建议 1.0-2.0。对应盈亏比 1:1 到 2:1，更容易触及目标。",
+    },
+    "RISK_REWARD_RATIO": {
+        "value": 1.5,
+        "type": "number",
+        "category": "strategy",
+        "description": "目标盈亏比（止损距离的倍数）。配合ATR止盈使用。",
+    },
+    "MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT": {
+        "value": 0.02,
+        "type": "number",
+        "category": "strategy",
+        "description": "最小止损距离（%）。例如 0.02 表示 2%。防止止损过紧。",
+    },
+    "MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT": {
+        "value": 0.02,
+        "type": "number",
+        "category": "strategy",
+        "description": "最小止盈距离（%）。例如 0.02 表示 2%。防止止盈过近。",
+    },
+}
+
+
 @router.get("")
 @router.get("/")
 async def get_all_configs(
@@ -231,6 +266,10 @@ async def get_all_configs(
             if k not in result:
                 result[k] = meta
 
+        for k, meta in CORE_STRATEGY_CONFIG_DEFAULTS.items():
+            if k not in result:
+                result[k] = meta
+
         # 普通用户：只展示风险旋钮 + 账号密钥（尽量傻瓜化，避免改坏策略）
         # 管理员：若当前不是“全局策略账号”，同样只展示风险旋钮，避免误以为这里改策略能生效
         is_admin = (user.get("role") or "user") == "admin"

backend/config_manager.py

@@ -543,9 +543,9 @@ class ConfigManager:
             'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT': eff_get('MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', 0.02),  # 默认2%
             'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT': eff_get('MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', 0.02),  # 默认2%（防止ATR过小时计算出不切实际的微小止盈距离）
             'USE_ATR_STOP_LOSS': eff_get('USE_ATR_STOP_LOSS', True),  # 是否使用ATR动态止损
-            'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': eff_get('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', 1.8),  # ATR止损倍数（1.5-2倍）
+            'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': eff_get('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', 2.5),  # ATR止损倍数（放宽至2.5，提升胜率）
-            'ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER': eff_get('ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER', 1.5),  # ATR止盈倍数（从4.5降至1.5，将盈亏比从3:1降至更现实、可达成的1.5:1，提升止盈触发率）
+            'ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER': eff_get('ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER', 1.5),  # ATR止盈倍数（1.5:1盈亏比）
-            'RISK_REWARD_RATIO': eff_get('RISK_REWARD_RATIO', 1.5),  # 盈亏比（止损距离的倍数，从3.0降至1.5，更容易达成）
+            'RISK_REWARD_RATIO': eff_get('RISK_REWARD_RATIO', 1.5),  # 盈亏比（止损距离的倍数，1.5倍）
             'ATR_PERIOD': eff_get('ATR_PERIOD', 14),  # ATR计算周期
             'USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER': eff_get('USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER', False),  # 是否根据波动率动态调整ATR倍数
             'ATR_MULTIPLIER_MIN': eff_get('ATR_MULTIPLIER_MIN', 1.5),  # 动态ATR倍数最小值

trading_system/config.py

@@ -192,9 +192,9 @@ def _get_trading_config():
         'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT': 0.02,  # 最小止损价格变动百分比（如0.02表示2%），防止止损过紧，默认2%
         'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT': 0.02,  # 最小止盈价格变动百分比（如0.02表示2%），防止ATR过小时计算出不切实际的微小止盈距离，默认2%
         'USE_ATR_STOP_LOSS': True,  # 是否使用ATR动态止损（优先于固定百分比）
-        'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': 1.8,  # ATR止损倍数（1.5-2倍ATR，默认1.8）
+        'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': 2.5,  # ATR止损倍数（放宽至2.5，配合固定风险2%，提升胜率）
-        'ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER': 1.5,  # ATR止盈倍数（从4.5降至1.5，将盈亏比从3:1降至更现实、可达成的1.5:1，提升止盈触发率）
+        'ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER': 1.5,  # ATR止盈倍数（1.5:1盈亏比，更容易达成）
-        'RISK_REWARD_RATIO': 1.5,  # 盈亏比（止损距离的倍数，用于计算止盈，从3.0降至1.5，更容易达成）
+        'RISK_REWARD_RATIO': 1.5,  # 盈亏比（配合止盈倍数）
         'ATR_PERIOD': 14,  # ATR计算周期（默认14）
         'USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER': False,  # 是否根据波动率动态调整ATR倍数
         'ATR_MULTIPLIER_MIN': 1.5,  # 动态ATR倍数最小值

trading_system/position_manager.py

@@ -1936,7 +1936,7 @@ class PositionManager:
                                 # 价格兜底：如果能明显命中止损/止盈价，则覆盖 exit_reason
                                 # 这对于保护单触发的 MARKET 订单特别重要（币安的保护单触发后会生成 MARKET 订单）
                                 try:
-                                    def _close_to(a: float, b: float, max_pct: float = 0.02) -> bool:  # 放宽到2%，因为滑点可能导致价格不完全一致
+                                    def _close_to(a: float, b: float, max_pct: float = 0.05) -> bool:  # 从2%放宽到5%，以应对极端滑点下的同步识别
                                         if a <= 0 or b <= 0:
                                             return False
                                         return abs((a - b) / b) <= max_pct
@@ -1948,14 +1948,14 @@ class PositionManager:
                                         tp1 = trade.get("take_profit_1")
                                         tp2 = trade.get("take_profit_2")
                                         # 优先检查止损（因为止损更关键）
-                                        if sl is not None and _close_to(ep, float(sl), max_pct=0.02):
+                                        if sl is not None and _close_to(ep, float(sl), max_pct=0.05):
                                             exit_reason = "stop_loss"
                                         # 然后检查止盈
-                                        elif tp is not None and _close_to(ep, float(tp), max_pct=0.02):
+                                        elif tp is not None and _close_to(ep, float(tp), max_pct=0.05):
                                             exit_reason = "take_profit"
-                                        elif tp1 is not None and _close_to(ep, float(tp1), max_pct=0.02):
+                                        elif tp1 is not None and _close_to(ep, float(tp1), max_pct=0.05):
                                             exit_reason = "take_profit"
-                                        elif tp2 is not None and _close_to(ep, float(tp2), max_pct=0.02):
+                                        elif tp2 is not None and _close_to(ep, float(tp2), max_pct=0.05):
                                             exit_reason = "take_profit"
                                         # 如果之前标记为 sync 且是 reduceOnly 订单，但价格不匹配止损/止盈，可能是其他自动平仓（如移动止损）
                                         elif exit_reason == "sync" and is_reduce_only: