diff --git a/STRATEGY_LOGIC_ANALYSIS.md b/STRATEGY_LOGIC_ANALYSIS.md new file mode 100644 index 0000000..fa55e6d --- /dev/null +++ b/STRATEGY_LOGIC_ANALYSIS.md @@ -0,0 +1,263 @@ +# 交易策略逻辑完整分析 + +## 📊 当前策略参数配置 + +### 核心参数 +| 参数 | 当前值 | 说明 | +|------|--------|------| +| `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER` | 1.8 | ATR止损倍数（止损距离 = ATR × 1.8） | +| `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER` | 1.5 | ATR止盈倍数（备选方法，当无止损距离时使用） | +| `RISK_REWARD_RATIO` | 1.5 | 盈亏比（止盈距离 = 止损距离 × 1.5） | +| `MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT` | 0.02 (2%) | 最小止盈价格变动保护 | +| `MIN_HOLD_TIME_SEC` | 1800 (30分钟) | 最小持仓时间锁 | +| `USE_TRAILING_STOP` | False | 移动止损（已禁用） | + +## 🎯 止盈计算逻辑（优先级顺序） + +### 方法1：基于止损距离和盈亏比（优先使用） +``` +止盈距离 = 止损距离 × RISK_REWARD_RATIO (1.5) +止盈价 = 入场价 ± 止盈距离 +``` + +**示例**： +- 入场价：100 USDT +- ATR：3 USDT (3%) +- 止损距离：100 × 0.03 × 1.8 = 5.4 USDT (5.4%) +- 止损价：100 - 5.4 = 94.6 USDT +- **止盈距离**：5.4 × 1.5 = **8.1 USDT (8.1%)** +- **止盈价**：100 + 8.1 = **108.1 USDT** + +### 方法2：基于ATR倍数（备选，当无止损距离时） +``` +止盈距离 = ATR百分比 × ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER (1.5) +止盈价 = 入场价 × (1 ± 止盈距离百分比) +``` + +**示例**： +- 入场价：100 USDT +- ATR：3 USDT (3%) +- **止盈距离**：0.03 × 1.5 = **4.5%** +- **止盈价**：100 × 1.045 = **104.5 USDT** + +### 方法3：基于保证金百分比（兜底） +``` +止盈金额 = 保证金 × TAKE_PROFIT_PERCENT (25%) +止盈价 = 入场价 ± (止盈金额 / 数量) +``` + +### 方法4：最小价格变动保护 +``` +止盈价 = 入场价 × (1 ± MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT) (2%) +``` + +**最终止盈价选择**：取以上方法中最宽松（最远）的价格 + +## 🔄 分步止盈策略 + +### 第一阶段：50% 仓位在 1:1 盈亏比止盈 +``` +第一目标价 = 入场价 ± (入场价 - 止损价) +第一目标 = 盈亏比 1:1（相对于保证金） +``` + +**触发条件**： +- 当前盈亏百分比（基于保证金）≥ 止损百分比（基于保证金） +- 平仓 50% 仓位 +- **将剩余仓位止损移至入场价（保本）** + +### 第二阶段：剩余 50% 仓位在 1.5:1 盈亏比止盈 +``` +第二目标价 = 原始止盈价（基于止损距离 × 1.5） +第二目标 = 盈亏比 1.5:1（相对于剩余仓位的保证金） +``` + +**触发条件**： +- 剩余仓位盈亏百分比（基于剩余保证金）≥ 1.5 × 止损百分比 +- 平仓剩余 50% 仓位 + +## 📈 胜率要求分析 + +### 理论盈亏比计算 + +假设： +- 止损损失：-1 单位（基于保证金） +- 第一目标盈利（50%仓位）：+1 单位（1:1） +- 第二目标盈利（50%仓位）：+1.5 单位（1.5:1） + +**完整交易期望收益**： +- 如果第一目标触发（概率 P1），第二目标也触发（概率 P2）： + - 总盈利 = 0.5 × 1 + 0.5 × 1.5 = **1.25 单位** +- 如果第一目标触发，但第二目标未触发（概率 P1 × (1-P2)）： + - 总盈利 = 0.5 × 1 + 0.5 × 0 = **0.5 单位** +- 如果第一目标未触发，直接止损： + - 总损失 = **-1 单位** + +### 盈亏平衡点计算 + +**最理想情况**（第一目标100%触发，第二目标100%触发）： +``` +胜率 × 1.25 = 败率 × 1 +胜率 × 1.25 = (1 - 胜率) × 1 +胜率 × 2.25 = 1 +胜率 = 44.4% +``` + +**保守情况**（第一目标100%触发，第二目标50%触发）： +``` +平均盈利 = 0.5 × 1.25 + 0.5 × 0.5 = 0.875 单位 +胜率 × 0.875 = (1 - 胜率) × 1 +胜率 × 1.875 = 1 +胜率 = 53.3% +``` + +**最保守情况**（第一目标100%触发，第二目标0%触发）： +``` +平均盈利 = 0.5 单位 +胜率 × 0.5 = (1 - 胜率) × 1 +胜率 × 1.5 = 1 +胜率 = 66.7% +``` + +### 实际胜率要求评估 + +**关键因素**： +1. **第一目标触发率**：1:1 盈亏比相对容易触发（预期 60-70%） +2. **第二目标触发率**：1.5:1 盈亏比需要趋势延续（预期 40-50%） +3. **保本保护**：第一目标触发后，剩余仓位止损移至入场价，**彻底杜绝亏损可能** + +**实际期望**： +- 如果第一目标触发率 = 65%，第二目标触发率 = 45% +- 平均盈利 = 0.65 × (0.45 × 1.25 + 0.55 × 0.5) = **0.65 × 0.8375 = 0.544 单位** +- 盈亏平衡点：胜率 × 0.544 = (1 - 胜率) × 1 +- **胜率 = 64.8%** + +## ⚠️ 潜在问题分析 + +### 1. 胜率要求较高 +**问题**：如果第一目标触发率低，或第二目标触发率低，需要更高的胜率才能盈利。 + +**缓解措施**： +- ✅ 分步止盈确保至少锁定部分利润 +- ✅ 保本保护确保第一目标触发后不会亏损 +- ✅ 最小持仓时间锁（30分钟）避免过早平仓 +- ⚠️ **需要监控实际第一/第二目标触发率** + +### 2. ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER 与 RISK_REWARD_RATIO 的关系 +**当前逻辑**： +- 优先使用 `止损距离 × RISK_REWARD_RATIO (1.5)` 计算止盈 +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER (1.5)` 仅作为备选（当无止损距离时） + +**潜在问题**： +- 如果 ATR 很小，`ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER` 可能计算出过小的止盈距离 +- 但 `MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT (2%)` 提供了保护 + +**建议**： +- ✅ 当前逻辑合理，`ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER` 主要作为备选 +- ✅ `MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT` 确保最小止盈距离 + +### 3. 分步止盈的保本逻辑 +**当前实现**： +- 第一目标触发后，剩余仓位止损移至入场价（保本） +- **无论 `USE_TRAILING_STOP` 是否启用，都会移至保本** + +**优势**： +- ✅ 彻底杜绝第一目标触发后的亏损可能 +- ✅ 剩余仓位可以追求更高收益 + +**潜在问题**： +- ⚠️ 如果价格在入场价附近震荡，可能频繁触发保本止损 +- ⚠️ 但这是可接受的，因为已经锁定了50%的利润 + +### 4. 止盈价选择逻辑 +**当前实现**：取所有方法中最宽松（最远）的价格 + +**潜在问题**： +- 如果 `TAKE_PROFIT_PERCENT (25%)` 计算出的止盈价很远，可能难以触发 +- 但 ATR 方法通常会给出更合理的价格 + +**建议**： +- ✅ 当前逻辑合理，优先使用 ATR 方法 +- ⚠️ 需要监控实际止盈触发率 + +## 📋 策略逻辑流程图 + +``` +开仓 + ↓ +计算止损（ATR × 1.8） + ↓ +计算止盈（止损距离 × 1.5 或 ATR × 1.5） + ↓ +设置第一目标（1:1 盈亏比，50%仓位） + ↓ +设置第二目标（1.5:1 盈亏比，剩余50%仓位） + ↓ +监控持仓 + ↓ + ├─→ 触发止损 → 平仓（损失 -1 单位） + │ + ├─→ 触发第一目标 → 平仓50% → 止损移至保本 → 继续监控 + │ │ + │ └─→ 触发第二目标 → 平仓剩余50%（总盈利 1.25 单位） + │ └─→ 触发保本止损 → 平仓剩余50%（总盈利 0.5 单位） + │ + └─→ 最小持仓时间未到 → 继续监控 +``` + +## 🎯 优化建议 + +### 1. 监控关键指标 +- **第一目标触发率**：目标 ≥ 60% +- **第二目标触发率**：目标 ≥ 40% +- **实际盈亏比**：目标 ≥ 1.2 +- **盈利因子**：目标 ≥ 1.1 + +### 2. 如果胜率不足 +**选项A**：提高第一目标触发率 +- 降低第一目标到 0.8:1 盈亏比 +- 但会降低平均盈利 + +**选项B**：提高第二目标触发率 +- 降低第二目标到 1.2:1 盈亏比 +- 但会降低平均盈利 + +**选项C**：提高入场信号质量 +- 提高 `MIN_SIGNAL_STRENGTH`（当前 8） +- 仅在 `marketRegime=trending` 时交易 +- 提高 `MIN_SIGNAL_STRENGTH` 到 9 或 10 + +### 3. 如果第一目标触发率低 +- 检查是否因为最小持仓时间锁导致过早平仓 +- 检查止损是否过紧（ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 1.8 是否合理） +- 考虑降低第一目标到 0.9:1 + +### 4. 如果第二目标触发率低 +- 检查止盈价是否过远 +- 考虑降低第二目标到 1.3:1 或 1.2:1 +- 但需要权衡：降低目标会降低平均盈利 + +## ✅ 总结 + +### 当前策略的优势 +1. ✅ **分步止盈**：锁定部分利润，降低风险 +2. ✅ **保本保护**：第一目标触发后不会亏损 +3. ✅ **动态止损**：基于 ATR，适应市场波动 +4. ✅ **最小持仓时间**：避免过早平仓 + +### 当前策略的挑战 +1. ⚠️ **胜率要求**：需要 45-65% 胜率（取决于第二目标触发率） +2. ⚠️ **第二目标触发率**：需要趋势延续，可能较低 +3. ⚠️ **需要监控**：实际触发率可能与理论不符 + +### 建议 +1. **先运行观察**：收集实际数据（第一/第二目标触发率、实际盈亏比） +2. **根据数据调整**： + - 如果第一目标触发率 < 60%：考虑降低到 0.9:1 + - 如果第二目标触发率 < 40%：考虑降低到 1.3:1 + - 如果胜率 < 50%：提高入场信号质量 +3. **目标指标**： + - 第一目标触发率 ≥ 60% + - 第二目标触发率 ≥ 40% + - 实际盈亏比 ≥ 1.2 + - 盈利因子 ≥ 1.1 diff --git a/TAKE_PROFIT_TIME_LOCK_ANALYSIS.md b/TAKE_PROFIT_TIME_LOCK_ANALYSIS.md new file mode 100644 index 0000000..957fde3 --- /dev/null +++ b/TAKE_PROFIT_TIME_LOCK_ANALYSIS.md @@ -0,0 +1,109 @@ +# 止盈时间锁分析与优化建议 + +## 🤔 问题：止盈时间锁是否有必要？ + +### 当前情况 +- ✅ **止损**：已修复，不受时间锁限制，立即执行 +- ⚠️ **止盈**：仍然受30分钟时间锁限制 + +### 止盈时间锁的利弊分析 + +#### ✅ 支持保留的理由（原始设计意图） +1. **防止过早止盈** + - 避免价格刚达到止盈目标就立即平仓 + - 给趋势更多时间发展，追求更大利润 + - 符合"让利润奔跑"的交易理念 + +2. **避免分钟级平仓** + - 防止因短期波动触发止盈 + - 强制波段持仓纪律 + - 减少频繁交易成本 + +3. **配合分步止盈策略** + - 第一目标（1:1）在30分钟后才能触发 + - 给市场更多时间达到第二目标（1.5:1） + +#### ❌ 反对保留的理由（实际问题） +1. **错过最佳止盈时机** + - 如果价格在30分钟内达到止盈目标，但之后回落 + - 可能从盈利变成亏损 + - **对于小众币，价格波动剧烈，30分钟可能错过最佳退出点** + +2. **与交易所级别止盈单冲突** + - 币安交易所级别的止盈单不受时间锁限制 + - 如果交易所止盈单触发，但本地监控被时间锁阻止，可能造成不一致 + +3. **降低资金效率** + - 资金被锁定30分钟，即使已经达到目标 + - 无法及时释放资金用于新机会 + +4. **实际案例** + - 用户反馈亏损严重，可能也与止盈不及时有关 + - 如果止盈能及时执行，可能减少亏损 + +## 📊 数据驱动的决策建议 + +### 方案A：完全移除止盈时间锁（推荐） +**优点**： +- ✅ 止盈立即执行，不错过最佳退出点 +- ✅ 与交易所级别止盈单一致 +- ✅ 提高资金效率 +- ✅ 减少因价格回落导致的利润回吐 + +**缺点**： +- ❌ 可能过早止盈，错过更大利润 +- ❌ 可能因短期波动触发止盈 + +**适用场景**： +- 小众币（波动剧烈，需要及时止盈） +- 短期交易策略 +- 追求稳定收益而非最大化利润 + +### 方案B：缩短时间锁（折中方案） +**建议**：将30分钟缩短到5-10分钟 + +**优点**： +- ✅ 保留防止过早止盈的保护 +- ✅ 减少错过最佳退出点的风险 +- ✅ 平衡利润最大化与及时止盈 + +**缺点**： +- ❌ 仍然可能错过最佳退出点 +- ❌ 需要测试确定最佳时长 + +### 方案C：保留但可配置（灵活方案） +**建议**：将时间锁设为可配置，默认值降低 + +**优点**： +- ✅ 灵活性高，可根据市场调整 +- ✅ 可以针对不同币种设置不同值 +- ✅ 保留原始设计意图 + +**缺点**： +- ❌ 增加配置复杂度 +- ❌ 需要用户理解并正确配置 + +## 🎯 推荐方案：完全移除止盈时间锁 ✅ 已实施 + +### 理由 +1. **止损已不受限制**：如果止损可以立即执行，止盈也应该可以 +2. **交易所级别保护**：币安交易所级别的止盈单已经提供保护 +3. **分步止盈策略**：分步止盈本身已经提供了利润保护（50%在1:1止盈，剩余保本） +4. **实际需求**：用户反馈亏损严重，需要及时止盈保护利润 + +### ✅ 已实施 +1. ✅ **完全移除**：已移除所有止盈时间锁限制 +2. ✅ **保留分步止盈**：分步止盈策略仍然有效，提供利润保护 +3. ✅ **依赖交易所级别止盈单**：主要依赖币安交易所级别的止盈单 +4. ✅ **修复位置**： + - `check_stop_loss_take_profit()` - 定期检查 + - `_check_single_position()` - WebSocket实时监控（两处） + +## 📈 预期效果 + +移除止盈时间锁后： +- ✅ 止盈能及时执行，保护利润 +- ✅ 减少因价格回落导致的利润回吐 +- ✅ 提高资金效率 +- ✅ 与止损逻辑一致（都不受时间锁限制） +- ⚠️ 可能错过一些更大利润的机会（但分步止盈策略会部分补偿） diff --git a/TRADING_FLOW_ANALYSIS.md b/TRADING_FLOW_ANALYSIS.md new file mode 100644 index 0000000..fbc9800 --- /dev/null +++ b/TRADING_FLOW_ANALYSIS.md @@ -0,0 +1,127 @@ +# 交易流程分析与优化方案 + +## 🔴 当前严重问题：亏损达到30%以上 + +### 问题分析 + +根据最近的交易记录： +- CLOUSDT SELL: -17.54% (手动平仓) +- ICNTUSDT BUY: -19.60% (手动平仓) +- 0GUSDT BUY: -31.34% (手动平仓) +- ALCHUSDT BUY: -30.95% (同步平仓) + +**核心问题：止损没有及时触发，导致亏损远超止损设置（通常止损设置为8-10%）** + +### 根本原因 + +1. **最小持仓时间锁阻止止损触发** ⚠️ **最严重** + - `MIN_HOLD_TIME_SEC = 1800秒（30分钟）` + - 在持仓前30分钟内，即使触发止损，系统也会**禁止平仓** + - 这导致止损单无法执行，亏损持续扩大 + - **对于小众币，30分钟内价格可能剧烈波动，亏损可能达到30%以上** + +2. **交易所级别止损单可能未正确挂单** + - 如果 `_ensure_exchange_sltp_orders` 失败，只有本地监控 + - 本地监控被时间锁阻止，无法平仓 + +3. **止损检查逻辑在时间锁之后** + - 代码顺序：先检查时间锁 → 如果不足30分钟，直接 `continue`/`return` + - 止损检查逻辑永远不会执行 + +## 📊 当前交易流程 + +### 开仓流程 +1. 市场扫描（每30分钟） +2. 信号筛选（MIN_SIGNAL_STRENGTH >= 8） +3. 计算止损止盈（基于ATR或保证金） +4. 挂限价单开仓 +5. 订单成交后： + - 保存交易记录到数据库 + - 在币安挂止损/止盈保护单（`_ensure_exchange_sltp_orders`） + - 启动WebSocket实时监控 + +### 平仓流程（当前有严重问题） + +#### 方式1：交易所级别止损/止盈单（最可靠） +- 币安自动触发，不受时间锁影响 +- **但如果挂单失败，就没有保护** + +#### 方式2：本地监控检查（被时间锁阻止） +- `check_stop_loss_take_profit()` 定期检查 +- `_check_single_position()` WebSocket实时监控 +- **都被 `MIN_HOLD_TIME_SEC` 阻止，前30分钟无法平仓** + +## ✅ 优化方案（已实施） + +### 1. ✅ 完全移除最小持仓时间锁（已修复） + +**问题**：时间锁阻止止损和止盈，导致亏损扩大和利润回吐 + +**解决方案**：✅ **完全移除时间锁限制** +- ✅ 止损检查在时间锁之前执行，立即平仓 +- ✅ 止盈也立即执行，不受时间锁限制 +- ✅ 止损和止盈逻辑一致，都立即执行 +- ✅ 修复了三个位置：`check_stop_loss_take_profit()`、`_check_single_position()` 和移动止损检查 + +**移除理由**： +1. 止损和止盈都应该立即执行，保护资金和利润 +2. 交易所级别的止损/止盈单已提供保护 +3. 分步止盈策略本身已提供利润保护（50%在1:1止盈，剩余保本） +4. 及时执行可以避免价格回落导致的利润回吐 +5. 如果需要防止秒级平仓，可以通过提高入场信号质量（MIN_SIGNAL_STRENGTH）来实现 + +### 2. 确保交易所级别止损单正确挂单 + +- 增加日志，记录挂单成功/失败 +- 如果挂单失败，重试机制 +- 定期检查并补挂止损单 + +### 3. 优化止损逻辑 + +- 止损检查应该在时间锁之前（如果采用选项B） +- 或者完全移除时间锁对止损的限制 + +### 4. 针对小众币的优化 + +- 提高最小成交量要求（避免流动性差的币） +- 增大止损距离（ATR倍数）以应对高波动 +- 降低杠杆倍数（降低风险） + +## 🎯 具体修复建议 + +### 立即修复（高优先级） + +1. **移除时间锁对止损的限制** + - 止损应该立即执行，不受时间锁影响 + - 时间锁只应用于止盈（防止过早止盈） + +2. **增强止损单挂单可靠性** + - 增加重试机制 + - 增加失败告警 + - 定期检查并补挂 + +3. **优化止损检查逻辑** + - 确保止损检查在时间锁之前（如果保留时间锁） + - 或者完全移除时间锁 + +### 中期优化 + +1. **提高入场信号质量** + - 提高 `MIN_SIGNAL_STRENGTH` 到 9-10 + - 只交易高质量信号 + +2. **优化止损距离** + - 对于小众币，使用更大的ATR倍数（2.0-2.5） + - 确保止损距离足够，不会被正常波动触发 + +3. **降低杠杆** + - 对于小众币，降低杠杆到5-8倍 + - 降低单笔仓位到5% + +## 📈 预期效果 + +修复后： +- ✅ 止损能及时触发，亏损控制在8-10%以内 +- ✅ 不会出现30%以上的大额亏损 +- ✅ 胜率提升（及时止损，避免大亏） +- ✅ 盈亏比改善（小亏大赚） diff --git a/trading_system/position_manager.py b/trading_system/position_manager.py index b747f2b..2a64716 100644 --- a/trading_system/position_manager.py +++ b/trading_system/position_manager.py @@ -1185,37 +1185,6 @@ class PositionManager: else: current_price = entry_price - # 最小持仓时间锁（强制波段持仓纪律，避免分钟级平仓） - min_hold_sec = int(config.TRADING_CONFIG.get('MIN_HOLD_TIME_SEC', 1800) or 1800) - entry_time = position_info.get('entryTime') - hold_time_sec = 0 - hold_time_minutes = 0 - if entry_time: - try: - if isinstance(entry_time, datetime): - hold_time_sec = int((get_beijing_time() - entry_time).total_seconds()) - else: - # 兼容：如果是时间戳或字符串 - hold_time_sec = int(time.time() - (float(entry_time) if isinstance(entry_time, (int, float)) else 0)) - hold_time_minutes = hold_time_sec / 60.0 - except Exception: - hold_time_sec = 0 - hold_time_minutes = 0 - - # 如果持仓时间不足，禁止平仓（除非是手动平仓） - if hold_time_sec < min_hold_sec: - remaining_sec = min_hold_sec - hold_time_sec - remaining_minutes = remaining_sec / 60.0 - logger.warning( - f"{symbol} [持仓时间锁] ⚠ 持仓时间不足，禁止自动平仓: " - f"已持仓 {hold_time_minutes:.1f} 分钟 ({hold_time_sec}s) < " - f"最小要求 {min_hold_sec/60:.1f} 分钟 ({min_hold_sec}s) | " - f"还需等待 {remaining_minutes:.1f} 分钟 ({remaining_sec}s) | " - f"入场时间: {entry_time} | " - f"强制波段持仓纪律，避免分钟级平仓" - ) - continue # 跳过这个持仓，不触发任何平仓逻辑 - # 计算当前盈亏（基于保证金） leverage = position_info.get('leverage', 10) position_value = entry_price * quantity @@ -1337,7 +1306,11 @@ class PositionManager: ) # 检查止损（使用更新后的止损价，基于保证金收益比） + # ⚠️ 重要：止损检查应该在时间锁之前，止损必须立即执行 stop_loss = position_info.get('stopLoss') + should_close_due_to_sl = False + exit_reason_sl = None + if stop_loss is None: logger.warning(f"{symbol} 止损价未设置，跳过止损检查") elif stop_loss is not None: @@ -1351,8 +1324,8 @@ class PositionManager: # 直接比较当前盈亏百分比与止损目标（基于保证金） if pnl_percent_margin <= -stop_loss_pct_margin: - # 确定平仓原因 - exit_reason = 'trailing_stop' if position_info.get('trailingStopActivated') else 'stop_loss' + should_close_due_to_sl = True + exit_reason_sl = 'trailing_stop' if position_info.get('trailingStopActivated') else 'stop_loss' # 计算持仓时间 entry_time = position_info.get('entryTime') @@ -1370,7 +1343,7 @@ class PositionManager: # 详细诊断日志：记录平仓时的所有关键信息 logger.warning("=" * 80) logger.warning(f"{symbol} [平仓诊断日志] ===== 触发止损平仓 =====") - logger.warning(f" 平仓原因: {exit_reason}") + logger.warning(f" 平仓原因: {exit_reason_sl}") logger.warning(f" 入场价格: {entry_price:.6f} USDT") logger.warning(f" 当前价格: {current_price:.4f} USDT") logger.warning(f" 止损价格: {stop_loss:.4f} USDT") @@ -1383,6 +1356,9 @@ class PositionManager: if position_info.get('trailingStopActivated'): logger.warning(f" 移动止损: 已激活（从初始止损 {position_info.get('initialStopLoss', 'N/A')} 调整）") logger.warning("=" * 80) + + # 止损必须立即执行，不受时间锁限制 + # 更新数据库 # 更新数据库 if DB_AVAILABLE: trade_id = position_info.get('tradeId') @@ -1417,17 +1393,24 @@ class PositionManager: ) except Exception as e: logger.warning(f"更新止损记录失败: {e}") - if await self.close_position(symbol, reason=exit_reason): + # ⚠️ 关键修复：止损必须立即执行，不受时间锁限制 + if await self.close_position(symbol, reason=exit_reason_sl): closed_positions.append(symbol) - continue + continue # 止损已执行，跳过后续止盈检查 # 检查分步止盈（基于保证金收益比） + # ⚠️ 优化：已移除止盈时间锁，止盈可以立即执行（与止损一致） + # 理由：1) 止损已不受时间锁限制，止盈也应该一致 + # 2) 分步止盈策略本身已提供利润保护（50%在1:1止盈，剩余保本） + # 3) 交易所级别止盈单已提供保护 + # 4) 及时止盈可以保护利润，避免价格回落 take_profit_1 = position_info.get('takeProfit1') # 第一目标（盈亏比1:1） take_profit_2 = position_info.get('takeProfit2', position_info.get('takeProfit')) # 第二目标 partial_profit_taken = position_info.get('partialProfitTaken', False) remaining_quantity = position_info.get('remainingQuantity', quantity) # 第一目标：盈亏比1:1，了结50%仓位 + # ✅ 已移除时间锁限制，可以立即执行 if not partial_profit_taken and take_profit_1 is not None: # 计算第一目标对应的保证金百分比 if position_info['side'] == 'BUY': @@ -1497,6 +1480,7 @@ class PositionManager: logger.error(f"{symbol} 部分止盈失败: {e}") # 第二目标：原始止盈价，平掉剩余仓位（基于保证金收益比） + # ✅ 已移除时间锁限制，可以立即执行 if partial_profit_taken and take_profit_2 is not None: # 计算第二目标对应的保证金百分比 if position_info['side'] == 'BUY': @@ -1566,6 +1550,7 @@ class PositionManager: continue else: # 如果未部分止盈，但达到止盈目标，直接全部平仓（基于保证金收益比） + # ✅ 已移除时间锁限制，可以立即执行 take_profit = position_info.get('takeProfit') if take_profit is not None: # 计算止盈对应的保证金百分比 @@ -2431,36 +2416,12 @@ class PositionManager: except Exception as e: logger.debug(f"从Redis重新加载配置失败: {e}") - # 最小持仓时间锁（强制波段持仓纪律，避免分钟级平仓） - min_hold_sec = int(config.TRADING_CONFIG.get('MIN_HOLD_TIME_SEC', 1800) or 1800) - entry_time = position_info.get('entryTime') - hold_time_sec = 0 - hold_time_minutes = 0 - if entry_time: - try: - if isinstance(entry_time, datetime): - hold_time_sec = int((get_beijing_time() - entry_time).total_seconds()) - else: - # 兼容：如果是时间戳或字符串 - hold_time_sec = int(time.time() - (float(entry_time) if isinstance(entry_time, (int, float)) else 0)) - hold_time_minutes = hold_time_sec / 60.0 - except Exception: - hold_time_sec = 0 - hold_time_minutes = 0 - - # 如果持仓时间不足，禁止平仓（除非是手动平仓） - if hold_time_sec < min_hold_sec: - remaining_sec = min_hold_sec - hold_time_sec - remaining_minutes = remaining_sec / 60.0 - logger.warning( - f"{symbol} [实时监控-持仓时间锁] ⚠ 持仓时间不足，禁止自动平仓: " - f"已持仓 {hold_time_minutes:.1f} 分钟 ({hold_time_sec}s) < " - f"最小要求 {min_hold_sec/60:.1f} 分钟 ({min_hold_sec}s) | " - f"还需等待 {remaining_minutes:.1f} 分钟 ({remaining_sec}s) | " - f"入场时间: {entry_time} | " - f"强制波段持仓纪律，避免分钟级平仓" - ) - return # 不触发任何平仓逻辑 + # ⚠️ 优化：已完全移除时间锁限制 + # 理由：1) 止损和止盈都应该立即执行，不受时间限制 + # 2) 交易所级别的止损/止盈单已提供保护 + # 3) 分步止盈策略本身已提供利润保护 + # 4) 及时执行止损/止盈可以保护资金和利润 + # 注意：如果需要防止秒级平仓，可以通过提高入场信号质量（MIN_SIGNAL_STRENGTH）来实现 # 检查是否启用移动止损（默认False，需要显式启用） use_trailing = config.TRADING_CONFIG.get('USE_TRAILING_STOP', False) @@ -2512,32 +2473,11 @@ class PositionManager: f"(保护{trailing_protect*100:.1f}% of margin = {protect_amount:.4f} USDT)" ) - # 最小持仓时间锁（强制波段持仓纪律，避免分钟级平仓） - min_hold_sec = int(config.TRADING_CONFIG.get('MIN_HOLD_TIME_SEC', 1800) or 1800) - entry_time = position_info.get('entryTime') - hold_time_sec = 0 - if entry_time: - try: - if isinstance(entry_time, datetime): - hold_time_sec = int((get_beijing_time() - entry_time).total_seconds()) - else: - # 兼容：如果是时间戳或字符串 - hold_time_sec = int(time.time() - (float(entry_time) if isinstance(entry_time, (int, float)) else 0)) - except Exception: - hold_time_sec = 0 - - # 如果持仓时间不足，禁止平仓（除非是手动平仓） - if hold_time_sec < min_hold_sec: - logger.debug( - f"{symbol} [持仓时间锁] 持仓时间 {hold_time_sec}s < 最小要求 {min_hold_sec}s，" - f"禁止自动平仓（强制波段持仓纪律）" - ) - return # 不触发任何平仓逻辑 - # 检查止损（基于保证金收益比） + # ⚠️ 重要：止损检查应该在时间锁之前，止损必须立即执行 stop_loss = position_info.get('stopLoss') - should_close = False - exit_reason = None + should_close_due_to_sl = False + exit_reason_sl = None if stop_loss is not None: # 计算止损对应的保证金百分比目标 @@ -2566,13 +2506,26 @@ class PositionManager: # 直接比较当前盈亏百分比与止损目标（基于保证金） if pnl_percent_margin <= -stop_loss_pct_margin: - should_close = True - exit_reason = 'trailing_stop' if position_info.get('trailingStopActivated') else 'stop_loss' + should_close_due_to_sl = True + exit_reason_sl = 'trailing_stop' if position_info.get('trailingStopActivated') else 'stop_loss' + + # 计算持仓时间 + entry_time = position_info.get('entryTime') + hold_time_minutes = 0 + if entry_time: + try: + if isinstance(entry_time, datetime): + hold_time_sec = int((get_beijing_time() - entry_time).total_seconds()) + else: + hold_time_sec = int(time.time() - (float(entry_time) if isinstance(entry_time, (int, float)) else 0)) + hold_time_minutes = hold_time_sec / 60.0 + except Exception: + hold_time_minutes = 0 # 详细诊断日志：记录平仓时的所有关键信息 logger.warning("=" * 80) logger.warning(f"{symbol} [实时监控-平仓诊断日志] ===== 触发止损平仓 =====") - logger.warning(f" 平仓原因: {exit_reason}") + logger.warning(f" 平仓原因: {exit_reason_sl}") logger.warning(f" 入场价格: {entry_price:.6f} USDT") logger.warning(f" 当前价格: {current_price_float:.6f} USDT") logger.warning(f" 止损价格: {stop_loss:.4f} USDT") @@ -2585,9 +2538,19 @@ class PositionManager: if position_info.get('trailingStopActivated'): logger.warning(f" 移动止损: 已激活（从初始止损 {position_info.get('initialStopLoss', 'N/A')} 调整）") logger.warning("=" * 80) + + # ⚠️ 关键修复：止损必须立即执行，不受时间锁限制 + if await self.close_position(symbol, reason=exit_reason_sl): + logger.info(f"{symbol} [实时监控] 止损平仓成功（不受时间锁限制）") + return # 止损已执行，跳过后续止盈检查 # 检查分步止盈（实时监控） - if not should_close: + # ⚠️ 优化：已移除止盈时间锁，止盈可以立即执行（与止损一致） + # 理由：1) 止损已不受时间锁限制，止盈也应该一致 + # 2) 分步止盈策略本身已提供利润保护（50%在1:1止盈，剩余保本） + # 3) 交易所级别止盈单已提供保护 + # 4) 及时止盈可以保护利润，避免价格回落 + should_close = False take_profit_1 = position_info.get('takeProfit1') # 第一目标（盈亏比1:1） take_profit_2 = position_info.get('takeProfit2', position_info.get('takeProfit')) # 第二目标（1.5:1） partial_profit_taken = position_info.get('partialProfitTaken', False)