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trading_system/config.py

@@ -219,6 +219,14 @@ def _get_trading_config():
         'PRIMARY_INTERVAL': '4h',  # 主周期4小时，过滤噪音
         'CONFIRM_INTERVAL': '1d',  # 确认周期日线，看大趋势
         'ENTRY_INTERVAL': '1h',  # 入场周期1小时，避免太小的时间框架
+        # 入场短周期（用于快速方向确认，例如15m），不要太小以免噪音太大
+        'ENTRY_SHORT_INTERVAL': '15m',
+        # 是否开启“短周期方向过滤”，避免在15m明显上涨时做空、明显下跌时做多
+        'ENTRY_SHORT_TREND_FILTER_ENABLED': True,
+        # 短周期方向过滤使用的最小趋势幅度（例如0.003=0.3%），变化太小视为震荡不过滤
+        'ENTRY_SHORT_TREND_MIN_PCT': 0.003,
+        # 检查最近多少根短周期K线来评估方向（例如3根15m约等于45分钟）
+        'ENTRY_SHORT_CONFIRM_CANDLES': 3,
         'MIN_VOLUME_24H': 30000000,  # 24小时成交额≥3000万美元，过滤垃圾币
         'MIN_VOLUME_24H_STRICT': 50000000,  # 严格过滤≥5000万美元
         'MIN_VOLATILITY': 0.03,  # 最小波动率3%，过滤死币

trading_system/strategy.py

@@ -444,7 +444,7 @@ class TradingStrategy:
                 signal_strength = 0
                 reasons.append("❌ 逆4H趋势，拒绝交易")
         
-        # 判断是否应该交易（信号强度 >= 7 才交易，提高胜率）
+        # 判断是否应该交易（信号强度 >= MIN_SIGNAL_STRENGTH 才交易，提高胜率）
         min_signal_strength = config.TRADING_CONFIG.get('MIN_SIGNAL_STRENGTH', 7)
         # 强度上限归一到 0-10，避免出现 12/10 这种误导显示
         try:
@@ -453,6 +453,43 @@ class TradingStrategy:
             pass
         should_trade = signal_strength >= min_signal_strength and direction is not None
 
+        # ===== 15m 短周期方向过滤：避免“上涨中做空 / 下跌中做多” =====
+        # 思路：
+        # - 使用最近 N 根 15m K 线的总涨跌幅来确认短期方向
+        # - 做多(BUY)：要求短期合计涨幅 >= ENTRY_SHORT_TREND_MIN_PCT
+        # - 做空(SELL)：要求短期合计跌幅 <= -ENTRY_SHORT_TREND_MIN_PCT
+        # - 否则认为短期方向与计划方向不一致，降低 should_trade，并在 reason 中标记
+        try:
+            short_filter_enabled = bool(config.TRADING_CONFIG.get('ENTRY_SHORT_TREND_FILTER_ENABLED', False))
+            if short_filter_enabled and should_trade and direction in ('BUY', 'SELL'):
+                short_interval = config.TRADING_CONFIG.get('ENTRY_SHORT_INTERVAL', '15m')
+                periods = int(config.TRADING_CONFIG.get('ENTRY_SHORT_CONFIRM_CANDLES', 3) or 3)
+                min_pct = float(config.TRADING_CONFIG.get('ENTRY_SHORT_TREND_MIN_PCT', 0.003) or 0.003)
+
+                # 仅在4H趋势已经明确向上/向下时启用短周期过滤；中性趋势本身就不适合自动交易
+                if trend_4h in ('up', 'down'):
+                    recent_change = await self._get_symbol_change_period(symbol, short_interval, periods)
+                    if recent_change is not None:
+                        # recent_change 是这段时间内的总涨跌幅比例（正为上涨，负为下跌）
+                        if direction == 'BUY':
+                            # 做多：要求短期是上涨或至少不明显下跌
+                            if recent_change < min_pct:
+                                should_trade = False
+                                reasons.append(
+                                    f"❌ 短周期({short_interval}×{periods})合计跌幅/涨幅不足：{recent_change*100:.2f}% "
+                                    f"(做多需≥{min_pct*100:.2f}%)"
+                                )
+                        elif direction == 'SELL':
+                            # 做空：要求短期是下跌或至少不明显上涨
+                            if recent_change > -min_pct:
+                                should_trade = False
+                                reasons.append(
+                                    f"❌ 短周期({short_interval}×{periods})合计涨幅/跌幅不足：{recent_change*100:.2f}% "
+                                    f"(做空需≤-{min_pct*100:.2f}%)"
+                                )
+        except Exception as e:
+            logger.debug(f"{symbol} 短周期方向过滤失败（忽略，不影响其它过滤）: {e}")
+
         # 提升胜率：4H趋势中性时不做自动交易（只保留推荐/观察）
         # 经验上，中性趋势下“趋势跟踪”信号更容易被来回扫损，导致胜率显著降低与交易次数激增。
         allow_neutral = bool(config.TRADING_CONFIG.get("AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL", False))