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trading_system/risk_manager.py

@@ -289,9 +289,10 @@ class RiskManager:
             # 公式：仓位大小 = (总资金 * 每笔单子承受的风险%) / (入场价 - 止损价)
             use_fixed_risk = config.TRADING_CONFIG.get('USE_FIXED_RISK_SIZING', True)
             fixed_risk_percent = config.TRADING_CONFIG.get('FIXED_RISK_PERCENT', 0.02)  # 默认2%
-            quantity = None
+            quantity = None  # 初始化为None，确保变量存在
             
             if use_fixed_risk and entry_price and side:
+                try:
                     # 如果未提供止损价格，先估算
                     if stop_loss_price is None:
                         # 尝试使用ATR估算止损距离
@@ -308,15 +309,19 @@ class RiskManager:
                             # 先估算一个临时仓位来计算止损距离
                             temp_margin = total_balance * 0.05  # 临时使用5%保证金
                             temp_notional = temp_margin * actual_leverage
-                        temp_quantity = temp_notional / entry_price
+                            temp_quantity = temp_notional / entry_price if entry_price > 0 else 0
+                            if temp_quantity > 0:
                                 stop_loss_amount = temp_margin * stop_loss_pct
                                 if side == 'BUY':
                                     estimated_stop_loss = entry_price - (stop_loss_amount / temp_quantity)
                                 else:  # SELL
                                     estimated_stop_loss = entry_price + (stop_loss_amount / temp_quantity)
                                 stop_loss_price = estimated_stop_loss
+                            else:
+                                stop_loss_price = None
                     
                     # 计算止损距离
+                    if stop_loss_price is not None and stop_loss_price > 0:
                         if side == 'BUY':
                             stop_distance = entry_price - stop_loss_price
                         else:  # SELL
@@ -352,12 +357,16 @@ class RiskManager:
                                 logger.info(f"  ✓ 调整为最大仓位限制: {max_margin_value:.2f} USDT")
                                 margin_value = max_margin_value
                                 notional_value = margin_value * actual_leverage
-                        quantity = notional_value / entry_price
+                                quantity = notional_value / entry_price if entry_price > 0 else None
                         else:
-                        # 使用固定风险计算的仓位
-                        pass  # quantity已经计算好了
+                            logger.warning(f"  ⚠️ 止损距离无效 (stop_distance={stop_distance:.4f})，将使用传统方法计算仓位")
+                    else:
+                        logger.warning(f"  ⚠️ 无法估算止损价格，将使用传统方法计算仓位")
+                except Exception as e:
+                    logger.warning(f"  ⚠️ 固定风险百分比计算失败: {e}，将使用传统方法计算仓位")
+                    quantity = None  # 确保quantity为None，使用传统方法
             
-            # 如果未使用固定风险计算，使用原来的方法
+            # 如果未使用固定风险计算或计算失败，使用原来的方法
             if quantity is None:
                 # ⚠️ 优化3：信号强度分级 - 9-10分高权重，8分轻仓
                 signal_multiplier = 1.0