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trading_system/binance_client.py

@@ -1295,6 +1295,13 @@ class BinanceClient:
             logger.info(f"取消订单成功: {symbol} {order_id}")
             return True
         except BinanceAPIException as e:
+            # -2011 Unknown order sent：订单可能已成交/已撤销/已过期，这是典型幂等场景
+            # 取消操作应视为“已达成目标”（不再继续报错刷屏）
+            code = getattr(e, "code", None)
+            msg = str(e)
+            if code == -2011 or "code=-2011" in msg or "Unknown order sent" in msg:
+                logger.info(f"取消订单幂等成功（订单可能已不存在）: {symbol} {order_id} | {e}")
+                return True
             logger.error(f"取消订单失败: {e}")
             return False
 

trading_system/position_manager.py

@@ -968,14 +968,27 @@ class PositionManager:
             import traceback
             logger.error(f"   完整错误堆栈:\n{traceback.format_exc()}")
             
-            # 尝试清理本地记录（即使平仓失败）
+            # 关键：平仓失败时不要盲目清理本地持仓/停止监控，否则会导致“仍有仓位但不再监控/不再自动止损止盈”
+            # 仅当确认币安已无持仓（或实时持仓为0）时，才清理本地记录。
+            try:
+                amt0 = await self._get_live_position_amt(symbol, position_side=None)
+            except Exception:
+                amt0 = None
+            if amt0 is not None and abs(amt0) <= 0:
                 try:
                     await self._stop_position_monitoring(symbol)
+                except Exception:
+                    pass
+                try:
                     if symbol in self.active_positions:
                         del self.active_positions[symbol]
-                    logger.info(f"{symbol} [平仓] 已清理本地持仓记录")
-            except Exception as cleanup_error:
-                logger.warning(f"{symbol} [平仓] 清理本地记录时出错: {cleanup_error}")
+                except Exception:
+                    pass
+                logger.warning(f"{symbol} [平仓] 异常后检查：币安持仓已为0，已清理本地记录")
+            else:
+                logger.warning(
+                    f"{symbol} [平仓] 异常后检查：币安持仓仍可能存在(amt={amt0})，保留本地记录与监控，等待下次同步/重试"
+                )
             
             return False
 

trading_system/risk_manager.py

@@ -517,12 +517,14 @@ class RiskManager:
         if stop_loss_price_price is not None:
             candidate_prices.append(('价格百分比', stop_loss_price_price))
         
-        # 对做多取最大的值（最宽松），对做空取最小的值（最宽松）
+        # 选择“更宽松/更远”的止损：
+        # - 做多(BUY)：止损越低越宽松 → 取最小值
+        # - 做空(SELL)：止损越高越宽松 → 取最大值
         if side == 'BUY':
-            stop_loss_price = max(p[1] for p in candidate_prices)
+            stop_loss_price = min(p[1] for p in candidate_prices)
             selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == stop_loss_price][0]
         else:
-            stop_loss_price = min(p[1] for p in candidate_prices)
+            stop_loss_price = max(p[1] for p in candidate_prices)
             selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == stop_loss_price][0]
         
         # 如果提供了技术分析数据，计算技术止损（允许更紧的止损，但需要在保证金止损范围内）
@@ -574,11 +576,12 @@ class RiskManager:
                     )
         
         # 重新选择最终的止损价（包括技术止损）
+        # 仍保持“更宽松/更远”的选择规则
         if side == 'BUY':
-            final_stop_loss = max(p[1] for p in candidate_prices)
+            final_stop_loss = min(p[1] for p in candidate_prices)
             selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0]
         else:
-            final_stop_loss = min(p[1] for p in candidate_prices)
+            final_stop_loss = max(p[1] for p in candidate_prices)
             selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0]
         
         logger.info(