a

backend/api/routes/account.py

@@ -544,3 +544,145 @@ async def close_position(symbol: str):
         logger.error(f"错误类型: {type(e).__name__}")
         logger.error("=" * 60, exc_info=True)
         raise HTTPException(status_code=500, detail=error_msg)
+
+
+@router.post("/positions/sync")
+async def sync_positions():
+    """同步币安实际持仓状态与数据库状态"""
+    try:
+        logger.info("=" * 60)
+        logger.info("收到持仓状态同步请求")
+        logger.info("=" * 60)
+        
+        # 从数据库读取API密钥
+        api_key = TradingConfig.get_value('BINANCE_API_KEY')
+        api_secret = TradingConfig.get_value('BINANCE_API_SECRET')
+        use_testnet = TradingConfig.get_value('USE_TESTNET', False)
+        
+        if not api_key or not api_secret:
+            error_msg = "API密钥未配置"
+            logger.warning(error_msg)
+            raise HTTPException(status_code=400, detail=error_msg)
+        
+        # 导入必要的模块
+        try:
+            from binance_client import BinanceClient
+        except ImportError:
+            trading_system_path = project_root / 'trading_system'
+            sys.path.insert(0, str(trading_system_path))
+            from binance_client import BinanceClient
+        
+        # 导入数据库模型
+        from database.models import Trade
+        
+        # 创建客户端
+        client = BinanceClient(
+            api_key=api_key,
+            api_secret=api_secret,
+            testnet=use_testnet
+        )
+        
+        logger.info("连接币安API...")
+        await client.connect()
+        
+        try:
+            # 1. 获取币安实际持仓
+            binance_positions = await client.get_open_positions()
+            binance_symbols = {p['symbol'] for p in binance_positions if float(p.get('positionAmt', 0)) != 0}
+            logger.info(f"币安实际持仓: {len(binance_symbols)} 个")
+            if binance_symbols:
+                logger.info(f"  持仓列表: {', '.join(binance_symbols)}")
+            
+            # 2. 获取数据库中状态为open的交易记录
+            db_open_trades = Trade.get_all(status='open')
+            db_open_symbols = {t['symbol'] for t in db_open_trades}
+            logger.info(f"数据库open状态: {len(db_open_symbols)} 个")
+            if db_open_symbols:
+                logger.info(f"  持仓列表: {', '.join(db_open_symbols)}")
+            
+            # 3. 找出在数据库中open但在币安已不存在的持仓（需要更新为closed）
+            missing_in_binance = db_open_symbols - binance_symbols
+            updated_count = 0
+            
+            if missing_in_binance:
+                logger.info(f"发现 {len(missing_in_binance)} 个持仓在数据库中是open但币安已不存在: {', '.join(missing_in_binance)}")
+                
+                for symbol in missing_in_binance:
+                    try:
+                        # 获取该交易对的所有open记录
+                        open_trades = Trade.get_by_symbol(symbol, status='open')
+                        
+                        for trade in open_trades:
+                            trade_id = trade['id']
+                            entry_price = float(trade['entry_price'])
+                            quantity = float(trade['quantity'])
+                            
+                            # 获取当前价格作为平仓价格
+                            ticker = await client.get_ticker_24h(symbol)
+                            exit_price = float(ticker['price']) if ticker else entry_price
+                            
+                            # 计算盈亏
+                            if trade['side'] == 'BUY':
+                                pnl = (exit_price - entry_price) * quantity
+                            else:
+                                pnl = (entry_price - exit_price) * quantity
+                            
+                            # 计算基于保证金的盈亏百分比
+                            leverage = float(trade.get('leverage', 10))
+                            entry_value = entry_price * quantity
+                            margin = entry_value / leverage if leverage > 0 else entry_value
+                            pnl_percent_margin = (pnl / margin * 100) if margin > 0 else 0
+                            
+                            # 更新数据库记录
+                            Trade.update_exit(
+                                trade_id=trade_id,
+                                exit_price=exit_price,
+                                exit_reason='sync',  # 标记为同步平仓
+                                pnl=pnl,
+                                pnl_percent=pnl_percent_margin,  # 使用基于保证金的盈亏百分比
+                                exit_order_id=None
+                            )
+                            updated_count += 1
+                            logger.info(
+                                f"✓ {symbol} 已更新为closed (ID: {trade_id}, "
+                                f"盈亏: {pnl:.2f} USDT, {pnl_percent_margin:.2f}% of margin)"
+                            )
+                    except Exception as e:
+                        logger.error(f"❌ {symbol} 更新失败: {e}")
+                        import traceback
+                        logger.error(f"   错误详情:\n{traceback.format_exc()}")
+            else:
+                logger.info("✓ 数据库与币安状态一致，无需更新")
+            
+            # 4. 检查币安有但数据库没有记录的持仓
+            missing_in_db = binance_symbols - db_open_symbols
+            if missing_in_db:
+                logger.info(f"发现 {len(missing_in_db)} 个持仓在币安存在但数据库中没有记录: {', '.join(missing_in_db)}")
+                logger.info("  这些持仓可能是手动开仓的，建议手动处理")
+            
+            result = {
+                "message": "持仓状态同步完成",
+                "binance_positions": len(binance_symbols),
+                "db_open_positions": len(db_open_symbols),
+                "updated_to_closed": updated_count,
+                "missing_in_binance": list(missing_in_binance),
+                "missing_in_db": list(missing_in_db)
+            }
+            
+            logger.info("=" * 60)
+            logger.info("持仓状态同步完成!")
+            logger.info(f"结果: {result}")
+            logger.info("=" * 60)
+            
+            return result
+            
+        finally:
+            await client.disconnect()
+            logger.info("✓ 已断开币安API连接")
+            
+    except HTTPException:
+        raise
+    except Exception as e:
+        error_msg = f"同步持仓状态失败: {str(e)}"
+        logger.error(error_msg, exc_info=True)
+        raise HTTPException(status_code=500, detail=error_msg)

backend/config_manager.py

@@ -119,8 +119,10 @@ class ConfigManager:
             'TOP_N_SYMBOLS': self.get('TOP_N_SYMBOLS', 10),
             
             # 风险控制
-            'STOP_LOSS_PERCENT': self.get('STOP_LOSS_PERCENT', 0.03),
+            'STOP_LOSS_PERCENT': self.get('STOP_LOSS_PERCENT', 0.08),  # 默认8%（更宽松，避免被正常波动触发）
-            'TAKE_PROFIT_PERCENT': self.get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.05),
+            'TAKE_PROFIT_PERCENT': self.get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.15),  # 默认15%（给趋势更多空间）
+            'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT': self.get('MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', 0.02),  # 默认2%
+            'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT': self.get('MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', 0.03),  # 默认3%
             
             # 市场扫描（1小时主周期）
             'SCAN_INTERVAL': self.get('SCAN_INTERVAL', 3600),  # 1小时

backend/database/init.sql

@@ -141,8 +141,10 @@ INSERT INTO `trading_config` (`config_key`, `config_value`, `config_type`, `cate
 ('MAX_SCAN_SYMBOLS', '500', 'number', 'scan', '扫描的最大交易对数量（0表示扫描所有，建议100-500）'),
 
 -- 风险控制
-('STOP_LOSS_PERCENT', '0.03', 'number', 'risk', '止损：3%'),
+('STOP_LOSS_PERCENT', '0.08', 'number', 'risk', '止损：8%（相对于保证金，更宽松避免被正常波动触发）'),
-('TAKE_PROFIT_PERCENT', '0.05', 'number', 'risk', '止盈：5%'),
+('TAKE_PROFIT_PERCENT', '0.15', 'number', 'risk', '止盈：15%（相对于保证金，给趋势更多空间）'),
+('MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', '0.02', 'number', 'risk', '最小止损价格变动：2%（防止止损过紧）'),
+('MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', '0.03', 'number', 'risk', '最小止盈价格变动：3%（防止止盈过紧）'),
 
 -- 市场扫描（1小时主周期）
 ('SCAN_INTERVAL', '3600', 'number', 'scan', '扫描间隔：1小时（秒）'),

frontend/src/components/ConfigGuide.jsx

@@ -15,53 +15,59 @@ const ConfigGuide = () => {
           <h2>一、预设方案说明</h2>
           
           <div className="preset-card">
-            <h3>方案1：保守配置（默认）</h3>
+            <h3>方案1：保守配置</h3>
-            <p className="preset-desc">适合新手或稳健型交易者，风险较低，交易频率适中</p>
+            <p className="preset-desc">适合新手或稳健型交易者，风险较低，止损止盈较宽松，避免被正常波动触发</p>
             <div className="preset-params">
               <ul>
                 <li><strong>扫描间隔</strong>: 3600秒（1小时）</li>
                 <li><strong>最小涨跌幅</strong>: 2.0%</li>
                 <li><strong>信号强度</strong>: 5/10</li>
                 <li><strong>处理交易对</strong>: 10个</li>
+                <li><strong>止损</strong>: 10% of margin（最小2%价格变动）</li>
+                <li><strong>止盈</strong>: 20% of margin（最小3%价格变动）</li>
               </ul>
             </div>
             <div className="preset-effect">
-              <strong>效果：</strong>每小时扫描一次，只捕捉2%以上的波动，信号质量高，胜率较高但交易机会较少
+              <strong>效果：</strong>每小时扫描一次，只捕捉2%以上的波动，止损止盈宽松，避免被正常波动触发，适合稳健交易
             </div>
           </div>
 
           <div className="preset-card">
             <h3>方案2：平衡配置（推荐）</h3>
-            <p className="preset-desc">平衡交易频率和信号质量，适合大多数交易者</p>
+            <p className="preset-desc">平衡交易频率和信号质量，止损止盈适中，适合大多数交易者</p>
             <div className="preset-params">
               <ul>
                 <li><strong>扫描间隔</strong>: 600秒（10分钟）</li>
                 <li><strong>最小涨跌幅</strong>: 1.5%</li>
                 <li><strong>信号强度</strong>: 4/10</li>
                 <li><strong>处理交易对</strong>: 12个</li>
+                <li><strong>止损</strong>: 8% of margin（最小2%价格变动）</li>
+                <li><strong>止盈</strong>: 15% of margin（最小3%价格变动）</li>
               </ul>
             </div>
             <div className="preset-effect">
-              <strong>效果：</strong>10分钟扫描一次，捕捉1.5%以上的波动，交易机会增加，信号质量仍然较高
+              <strong>效果：</strong>10分钟扫描一次，捕捉1.5%以上的波动，止损止盈适中，平衡风险与收益，推荐使用
             </div>
           </div>
 
           <div className="preset-card">
             <h3>方案3：激进高频配置</h3>
-            <p className="preset-desc">适合晚间波动大时使用，交易频率高，需要密切监控</p>
+            <p className="preset-desc">适合晚间波动大时使用，交易频率高，止损止盈较紧，快速止盈止损</p>
             <div className="preset-params">
               <ul>
                 <li><strong>扫描间隔</strong>: 300秒（5分钟）</li>
                 <li><strong>最小涨跌幅</strong>: 1.0%</li>
                 <li><strong>信号强度</strong>: 3/10</li>
-                <li><strong>处理交易对</strong>: 20个</li>
+                <li><strong>处理交易对</strong>: 18个</li>
+                <li><strong>止损</strong>: 5% of margin（最小1.5%价格变动）</li>
+                <li><strong>止盈</strong>: 10% of margin（最小2%价格变动）</li>
               </ul>
             </div>
             <div className="preset-effect">
-              <strong>效果：</strong>5分钟扫描一次，捕捉1%以上的波动，交易机会大幅增加，但需要监控胜率和手续费
+              <strong>效果：</strong>5分钟扫描一次，捕捉1%以上的波动，止损止盈较紧，快速锁定利润或止损，适合高频交易
             </div>
             <div className="preset-warning">
-              ⚠️ <strong>风险提示：</strong>高频交易会增加手续费成本，建议在波动大的时段使用，并密切监控胜率
+              ⚠️ <strong>风险提示：</strong>高频交易会增加手续费成本，止损止盈较紧可能被正常波动触发，建议在波动大的时段使用，并密切监控胜率
             </div>
           </div>
         </section>

frontend/src/components/ConfigPanel.jsx

@@ -10,42 +10,54 @@ const ConfigPanel = () => {
   const [message, setMessage] = useState('')
   
   // 预设方案配置
-  // 注意：百分比配置使用整数形式（如2.0表示2%），在应用时会转换为小数（0.02）
+  // 注意：百分比配置使用整数形式（如8.0表示8%），在应用时会转换为小数（0.08）
   const presets = {
     conservative: {
       name: '保守配置',
-      desc: '适合新手，风险较低，交易频率适中',
+      desc: '适合新手，风险较低，止损止盈较宽松，避免被正常波动触发',
       configs: {
         SCAN_INTERVAL: 3600,
         MIN_CHANGE_PERCENT: 2.0,  // 2%
         MIN_SIGNAL_STRENGTH: 5,
         TOP_N_SYMBOLS: 10,
         MAX_SCAN_SYMBOLS: 150,
-        MIN_VOLATILITY: 0.02  // 保持小数形式（波动率）
+        MIN_VOLATILITY: 0.02,  // 保持小数形式（波动率）
+        STOP_LOSS_PERCENT: 10.0,  // 10%（相对于保证金，更宽松）
+        TAKE_PROFIT_PERCENT: 20.0,  // 20%（相对于保证金，给趋势更多空间）
+        MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT: 2.0,  // 2%最小价格变动保护
+        MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT: 3.0  // 3%最小价格变动保护
       }
     },
     balanced: {
       name: '平衡配置',
-      desc: '推荐使用，平衡频率和质量',
+      desc: '推荐使用，平衡频率和质量，止损止盈适中',
       configs: {
         SCAN_INTERVAL: 600,
         MIN_CHANGE_PERCENT: 1.5,  // 1.5%
         MIN_SIGNAL_STRENGTH: 4,
         TOP_N_SYMBOLS: 12,
         MAX_SCAN_SYMBOLS: 250,
-        MIN_VOLATILITY: 0.018  // 保持小数形式（波动率）
+        MIN_VOLATILITY: 0.018,  // 保持小数形式（波动率）
+        STOP_LOSS_PERCENT: 8.0,  // 8%（相对于保证金，默认值）
+        TAKE_PROFIT_PERCENT: 15.0,  // 15%（相对于保证金，默认值）
+        MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT: 2.0,  // 2%最小价格变动保护
+        MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT: 3.0  // 3%最小价格变动保护
       }
     },
     aggressive: {
       name: '激进高频',
-      desc: '晚间波动大时使用，交易频率高',
+      desc: '晚间波动大时使用，交易频率高，止损止盈较紧',
       configs: {
         SCAN_INTERVAL: 300,
         MIN_CHANGE_PERCENT: 1.0,  // 1%
         MIN_SIGNAL_STRENGTH: 3,
         TOP_N_SYMBOLS: 18,
         MAX_SCAN_SYMBOLS: 350,
-        MIN_VOLATILITY: 0.015  // 保持小数形式（波动率）
+        MIN_VOLATILITY: 0.015,  // 保持小数形式（波动率）
+        STOP_LOSS_PERCENT: 5.0,  // 5%（相对于保证金，较紧）
+        TAKE_PROFIT_PERCENT: 10.0,  // 10%（相对于保证金，快速止盈）
+        MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT: 1.5,  // 1.5%最小价格变动保护
+        MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT: 2.0  // 2%最小价格变动保护
       }
     }
   }
@@ -107,7 +119,7 @@ const ConfigPanel = () => {
         
         // 获取当前值（处理百分比转换）
         let currentValue = currentConfig.value
-        if (key.includes('PERCENT')) {
+        if (key.includes('PERCENT') || key.includes('PCT')) {
           currentValue = currentValue * 100
         }
         
@@ -140,10 +152,37 @@ const ConfigPanel = () => {
     try {
       const configItems = Object.entries(preset.configs).map(([key, value]) => {
         const config = configs[key]
-        if (!config) return null
+        if (!config) {
+          // 如果配置项不存在，尝试创建（用于新增的配置项）
+          // 根据key判断类型和分类
+          let type = 'number'
+          let category = 'risk'
+          if (key.includes('PERCENT') || key.includes('PCT')) {
+            type = 'number'
+            if (key.includes('STOP_LOSS') || key.includes('TAKE_PROFIT')) {
+              category = 'risk'
+            } else {
+              category = 'scan'
+            }
+          } else if (key === 'MIN_VOLATILITY') {
+            type = 'number'
+            category = 'scan'
+          } else if (typeof value === 'number') {
+            type = 'number'
+            category = 'scan'
+          }
+          
           return {
             key,
-          value: key.includes('PERCENT') ? value / 100 : value,
+            value: (key.includes('PERCENT') || key.includes('PCT')) ? value / 100 : value,
+            type,
+            category,
+            description: `预设方案配置项：${key}`
+          }
+        }
+        return {
+          key,
+          value: (key.includes('PERCENT') || key.includes('PCT')) ? value / 100 : value,
           type: config.type,
           category: config.category,
           description: config.description
@@ -585,8 +624,10 @@ const getConfigDetail = (key) => {
     'MIN_POSITION_PERCENT': '单笔最小仓位（账户余额的百分比，如0.01表示1%）。单笔交易允许的最小仓位大小，避免交易过小的仓位，减少手续费影响。建议：1-2%。',
     
     // 风险控制参数
-    'STOP_LOSS_PERCENT': '止损百分比（如0.03表示3%）。当亏损达到此百分比时自动平仓止损，限制单笔交易的最大亏损。值越小止损更严格，单笔损失更小但可能被正常波动触发。值越大允许更大的回撤，但单笔损失可能较大。建议：保守策略3-5%，平衡策略2-3%，激进策略2-3%。注意：止损应该小于止盈，建议盈亏比至少1:1.5。',
+    'STOP_LOSS_PERCENT': '止损百分比（如0.08表示8%，相对于保证金）。当亏损达到此百分比时自动平仓止损，限制单笔交易的最大亏损。值越小止损更严格，单笔损失更小但可能被正常波动触发。值越大允许更大的回撤，但单笔损失可能较大。建议：保守策略10-15%，平衡策略8-10%，激进策略5-8%。注意：止损应该小于止盈，建议盈亏比至少1:1.5。系统会结合最小价格变动保护，取更宽松的一个。',
-    'TAKE_PROFIT_PERCENT': '止盈百分比（如0.05表示5%）。当盈利达到此百分比时自动平仓止盈，锁定利润。值越大目标利润更高，但可能错过及时止盈的机会，持仓时间更长。值越小能更快锁定利润，但可能错过更大的趋势。建议：保守策略5-8%，平衡策略5-6%，激进策略3-5%。注意：应该大于止损，建议盈亏比至少1:1.5。',
+    'TAKE_PROFIT_PERCENT': '止盈百分比（如0.15表示15%，相对于保证金）。当盈利达到此百分比时自动平仓止盈，锁定利润。值越大目标利润更高，但可能错过及时止盈的机会，持仓时间更长。值越小能更快锁定利润，但可能错过更大的趋势。建议：保守策略20-30%，平衡策略15-20%，激进策略10-15%。注意：应该大于止损，建议盈亏比至少1:1.5。系统会结合最小价格变动保护，取更宽松的一个。',
+    'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT': '最小止损价格变动百分比（如0.02表示2%）。防止止损过紧，即使基于保证金的止损更紧，也会使用至少此百分比的价格变动。建议：保守策略2-3%，平衡策略2%，激进策略1.5-2%。',
+    'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT': '最小止盈价格变动百分比（如0.03表示3%）。防止止盈过紧，即使基于保证金的止盈更紧，也会使用至少此百分比的价格变动。建议：保守策略3-4%，平衡策略3%，激进策略2-3%。',
     
     // 策略参数
     'LEVERAGE': '交易杠杆倍数。放大资金利用率，同时放大收益和风险。杠杆越高，相同仓位下需要的保证金越少，但风险越大。建议：保守策略5-10倍，平衡策略10倍，激进策略10-15倍。注意：高杠杆会增加爆仓风险，请谨慎使用。',

frontend/src/components/StatsDashboard.jsx

@@ -79,6 +79,46 @@ const StatsDashboard = () => {
     }
   }
 
+  const handleSyncPositions = async () => {
+    if (!window.confirm('确定要同步持仓状态吗？这将检查币安实际持仓并更新数据库状态。')) {
+      return
+    }
+    
+    setMessage('正在同步持仓状态...')
+    
+    try {
+      const result = await api.syncPositions()
+      console.log('同步结果:', result)
+      
+      let message = result.message || '同步完成'
+      if (result.updated_to_closed > 0) {
+        message += `，已更新 ${result.updated_to_closed} 条记录为已平仓`
+      }
+      if (result.missing_in_db && result.missing_in_db.length > 0) {
+        message += `，发现 ${result.missing_in_db.length} 个币安持仓在数据库中没有记录`
+      }
+      
+      setMessage(message)
+      
+      // 立即刷新数据
+      await loadDashboard()
+      
+      // 5秒后清除消息
+      setTimeout(() => {
+        setMessage('')
+      }, 5000)
+    } catch (error) {
+      console.error('Sync positions error:', error)
+      const errorMessage = error.message || error.toString() || '同步失败，请检查网络连接或后端服务'
+      setMessage(`同步失败: ${errorMessage}`)
+      
+      // 错误消息5秒后清除
+      setTimeout(() => {
+        setMessage('')
+      }, 5000)
+    }
+  }
+
   if (loading) return <div className="loading">加载中...</div>
 
   const account = dashboardData?.account
@@ -86,7 +126,24 @@ const StatsDashboard = () => {
 
   return (
     <div className="dashboard">
+      <div style={{ display: 'flex', justifyContent: 'space-between', alignItems: 'center', marginBottom: '20px' }}>
         <h2>仪表板</h2>
+        <button
+          onClick={handleSyncPositions}
+          style={{
+            padding: '8px 16px',
+            backgroundColor: '#007bff',
+            color: 'white',
+            border: 'none',
+            borderRadius: '4px',
+            cursor: 'pointer',
+            fontSize: '14px'
+          }}
+          title="同步币安实际持仓状态与数据库状态"
+        >
+          同步持仓状态
+        </button>
+      </div>
       
       {message && (
         <div className={`message ${message.includes('失败') || message.includes('错误') ? 'error' : 'success'}`}>
@@ -205,9 +262,9 @@ const StatsDashboard = () => {
                 const stopLossConfig = configSource?.STOP_LOSS_PERCENT
                 const takeProfitConfig = configSource?.TAKE_PROFIT_PERCENT
                 
-                // 配置值是小数形式（0.03表示3%），相对于保证金
+                // 配置值是小数形式（0.08表示8%），相对于保证金
-                let stopLossPercentMargin = 0.03  // 默认3%（相对于保证金）
+                let stopLossPercentMargin = 0.08  // 默认8%（相对于保证金，更宽松）
-                let takeProfitPercentMargin = 0.05  // 默认5%（相对于保证金）
+                let takeProfitPercentMargin = 0.15  // 默认15%（相对于保证金，给趋势更多空间）
                 
                 if (stopLossConfig) {
                   const configValue = stopLossConfig.value

frontend/src/services/api.js

@@ -121,6 +121,21 @@ export const api = {
     return response.json();
   },
   
+  // 同步持仓状态
+  syncPositions: async () => {
+    const response = await fetch(buildUrl('/api/account/positions/sync'), {
+      method: 'POST',
+      headers: {
+        'Content-Type': 'application/json',
+      },
+    });
+    if (!response.ok) {
+      const error = await response.json().catch(() => ({ detail: '同步失败' }));
+      throw new Error(error.detail || '同步失败');
+    }
+    return response.json();
+  },
+  
   // 交易推荐
   getRecommendations: async (params = {}) => {
     // 默认使用实时推荐

trading_system/config.py

@@ -168,10 +168,10 @@ def _get_trading_config():
         'MIN_CHANGE_PERCENT': 0.5,  # 降低到0.5%以获取更多推荐（推荐系统可以更宽松）
         'TOP_N_SYMBOLS': 50,  # 每次扫描后处理的交易对数量（增加到50以获取更多推荐）
         'MAX_SCAN_SYMBOLS': 500,  # 扫描的最大交易对数量（0表示扫描所有）
-        'STOP_LOSS_PERCENT': 0.03,  # 止损百分比（相对于保证金），默认3%
+        'STOP_LOSS_PERCENT': 0.08,  # 止损百分比（相对于保证金），默认8%（更宽松，避免被正常波动触发）
-        'TAKE_PROFIT_PERCENT': 0.05,  # 止盈百分比（相对于保证金），默认5%
+        'TAKE_PROFIT_PERCENT': 0.15,  # 止盈百分比（相对于保证金），默认15%（更宽松，给趋势更多空间）
-        'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT': 0.01,  # 最小止损价格变动百分比（如0.01表示1%），防止止损过紧，默认1%
+        'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT': 0.02,  # 最小止损价格变动百分比（如0.02表示2%），防止止损过紧，默认2%
-        'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT': 0.015,  # 最小止盈价格变动百分比（如0.015表示1.5%），防止止盈过紧，默认1.5%
+        'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT': 0.03,  # 最小止盈价格变动百分比（如0.03表示3%），防止止盈过紧，默认3%
         'SCAN_INTERVAL': 3600,
         'KLINE_INTERVAL': '1h',
         'PRIMARY_INTERVAL': '1h',

trading_system/position_manager.py

@@ -163,9 +163,12 @@ class PositionManager:
                 atr=atr
             )
             
-            # 计算止盈（基于保证金，为止损的倍数）
+            # 计算止盈（基于保证金）
-            # 如果止损是保证金的3%，止盈可以是保证金的7.5%（2.5倍）
+            # 优先使用配置的止盈百分比，如果没有配置则使用止损的2倍
-            take_profit_pct_margin = stop_loss_pct_margin * 2.5
+            take_profit_pct_margin = self.risk_manager.config.get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.15)
+            # 如果配置中没有设置止盈，则使用止损的2倍作为默认
+            if take_profit_pct_margin is None or take_profit_pct_margin == 0:
+                take_profit_pct_margin = stop_loss_pct_margin * 2.0
             take_profit_price = self.risk_manager.get_take_profit_price(
                 entry_price, side, quantity, leverage,
                 take_profit_pct=take_profit_pct_margin
@@ -185,24 +188,37 @@ class PositionManager:
                 if entry_order_id:
                     logger.info(f"{symbol} [开仓] 币安订单号: {entry_order_id}")
                 
-                # 等待订单成交，然后从币安获取实际成交价格
+                # 等待订单成交，检查订单状态并获取实际成交价格
+                # 只有在订单真正成交（FILLED）后才保存到数据库
                 actual_entry_price = None
+                order_status = None
+                filled_quantity = 0
+                max_retries = 5  # 最多重试5次，每次等待1秒
+                retry_count = 0
+                
+                while retry_count < max_retries:
                     try:
                         # 等待一小段时间让订单成交
                         await asyncio.sleep(1)
                         
-                    # 从币安获取订单详情，获取实际成交价格
+                        # 从币安获取订单详情，检查订单状态
                         try:
                             order_info = await self.client.client.futures_get_order(symbol=symbol, orderId=entry_order_id)
                             if order_info:
-                            # 优先使用平均成交价格（avgPrice），如果没有则使用价格字段
+                                order_status = order_info.get('status')
+                                logger.info(f"{symbol} [开仓] 订单状态: {order_status} (重试 {retry_count + 1}/{max_retries})")
+                                
+                                # 检查订单是否已成交
+                                if order_status == 'FILLED':
+                                    # 订单已完全成交，获取实际成交价格和数量
                                     actual_entry_price = float(order_info.get('avgPrice', 0)) or float(order_info.get('price', 0))
-                            if actual_entry_price > 0:
+                                    filled_quantity = float(order_info.get('executedQty', 0))
-                                logger.info(f"{symbol} [开仓] 从币安订单获取实际成交价格: {actual_entry_price:.4f} USDT")
+                                    
-                            else:
+                                    if actual_entry_price > 0 and filled_quantity > 0:
-                                # 如果订单还没有完全成交，尝试从成交记录获取
+                                        logger.info(f"{symbol} [开仓] ✓ 订单已成交，成交价格: {actual_entry_price:.4f} USDT, 成交数量: {filled_quantity:.4f}")
-                                if order_info.get('status') == 'FILLED' and order_info.get('fills'):
+                                        break
-                                    # 计算加权平均成交价格
+                                    elif order_info.get('fills'):
+                                        # 从成交记录计算加权平均成交价格和总成交数量
                                         total_qty = 0
                                         total_value = 0
                                         for fill in order_info.get('fills', []):
@@ -212,34 +228,57 @@ class PositionManager:
                                             total_value += qty * price
                                         if total_qty > 0:
                                             actual_entry_price = total_value / total_qty
-                                        logger.info(f"{symbol} [开仓] 从成交记录计算平均成交价格: {actual_entry_price:.4f} USDT")
+                                            filled_quantity = total_qty
-                    except Exception as order_error:
+                                            logger.info(f"{symbol} [开仓] ✓ 订单已成交，从成交记录计算平均成交价格: {actual_entry_price:.4f} USDT, 成交数量: {filled_quantity:.4f}")
-                        logger.warning(f"{symbol} [开仓] 获取订单详情失败: {order_error}，使用备用方法")
+                                            break
-                    
+                                elif order_status == 'PARTIALLY_FILLED':
-                    # 如果无法从订单获取价格，使用当前价格作为备用
+                                    # 部分成交，继续等待
-                    if not actual_entry_price or actual_entry_price <= 0:
+                                    filled_quantity = float(order_info.get('executedQty', 0))
-                        ticker = await self.client.get_ticker_24h(symbol)
+                                    logger.info(f"{symbol} [开仓] ⏳ 订单部分成交 ({filled_quantity:.4f}/{quantity:.4f})，继续等待...")
-                        if ticker:
+                                    retry_count += 1
-                            actual_entry_price = float(ticker['price'])
+                                    continue
-                            logger.warning(f"{symbol} [开仓] 使用当前价格作为入场价格: {actual_entry_price:.4f} USDT")
+                                elif order_status in ['NEW', 'PENDING_NEW']:
+                                    # 订单已提交但未成交，继续等待
+                                    logger.info(f"{symbol} [开仓] ⏳ 订单已提交但未成交，继续等待...")
+                                    retry_count += 1
+                                    continue
+                                elif order_status in ['CANCELED', 'REJECTED', 'EXPIRED']:
+                                    # 订单被取消、拒绝或过期
+                                    logger.error(f"{symbol} [开仓] ❌ 订单状态异常: {order_status}，订单未成交")
+                                    return None
                                 else:
-                            actual_entry_price = float(order.get('avgPrice', 0)) or float(order.get('price', 0))
+                                    logger.warning(f"{symbol} [开仓] ⚠️ 未知订单状态: {order_status}，继续等待...")
-                            if actual_entry_price <= 0:
+                                    retry_count += 1
-                                logger.error(f"{symbol} [开仓] 无法获取入场价格，使用订单价格字段")
+                                    continue
-                                actual_entry_price = float(order.get('price', 0)) or entry_price
+                        except Exception as order_error:
+                            logger.warning(f"{symbol} [开仓] 获取订单详情失败: {order_error}，重试中...")
+                            retry_count += 1
+                            continue
                     except Exception as price_error:
-                    logger.warning(f"{symbol} [开仓] 获取成交价格时出错: {price_error}，使用当前价格")
+                        logger.warning(f"{symbol} [开仓] 检查订单状态时出错: {price_error}，重试中...")
-                    ticker = await self.client.get_ticker_24h(symbol)
+                        retry_count += 1
-                    actual_entry_price = float(ticker['price']) if ticker else entry_price
+                        continue
                 
-                # 使用实际成交价格（如果获取成功）
+                # 检查订单是否最终成交
-                if actual_entry_price and actual_entry_price > 0:
+                if order_status != 'FILLED':
-                    # 记录下单时的价格（用于对比）
+                    logger.error(f"{symbol} [开仓] ❌ 订单未成交，状态: {order_status}，不保存到数据库")
+                    return None
+                
+                if not actual_entry_price or actual_entry_price <= 0:
+                    logger.error(f"{symbol} [开仓] ❌ 无法获取实际成交价格，不保存到数据库")
+                    return None
+                
+                if filled_quantity <= 0:
+                    logger.error(f"{symbol} [开仓] ❌ 成交数量为0，不保存到数据库")
+                    return None
+                
+                # 使用实际成交价格和数量
                 original_entry_price = entry_price
                 entry_price = actual_entry_price
-                    logger.info(f"{symbol} [开仓] 使用实际成交价格: {entry_price:.4f} USDT (下单时价格: {original_entry_price:.4f})")
+                quantity = filled_quantity  # 使用实际成交数量
+                logger.info(f"{symbol} [开仓] ✓ 使用实际成交价格: {entry_price:.4f} USDT (下单时价格: {original_entry_price:.4f}), 成交数量: {quantity:.4f}")
                 
-                # 记录到数据库（使用实际成交价格）
+                # 记录到数据库（只有在订单真正成交后才保存）
                 trade_id = None
                 if DB_AVAILABLE and Trade:
                     try:
@@ -247,18 +286,19 @@ class PositionManager:
                         trade_id = Trade.create(
                             symbol=symbol,
                             side=side,
-                            quantity=quantity,
+                            quantity=quantity,  # 使用实际成交数量
                             entry_price=entry_price,  # 使用实际成交价格
                             leverage=leverage,
                             entry_reason=entry_reason,
                             entry_order_id=entry_order_id  # 保存币安订单号
                         )
-                        logger.info(f"✓ {symbol} 交易记录已保存到数据库 (ID: {trade_id}, 订单号: {entry_order_id}, 成交价: {entry_price:.4f})")
+                        logger.info(f"✓ {symbol} 交易记录已保存到数据库 (ID: {trade_id}, 订单号: {entry_order_id}, 成交价: {entry_price:.4f}, 成交数量: {quantity:.4f})")
                     except Exception as e:
                         logger.error(f"❌ 保存交易记录到数据库失败: {e}")
                         logger.error(f"   错误类型: {type(e).__name__}")
                         import traceback
                         logger.error(f"   错误详情:\n{traceback.format_exc()}")
+                        return None
                 elif not DB_AVAILABLE:
                     logger.debug(f"数据库不可用，跳过保存 {symbol} 交易记录")
                 elif not Trade:
@@ -1059,10 +1099,11 @@ class PositionManager:
                         
                         # 计算止损止盈（基于保证金）
                         leverage = binance_position.get('leverage', 10)
-                        stop_loss_pct_margin = self.risk_manager.config.get('STOP_LOSS_PERCENT', 0.03)
+                        stop_loss_pct_margin = self.risk_manager.config.get('STOP_LOSS_PERCENT', 0.08)
-                        take_profit_pct_margin = self.risk_manager.config.get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.05)
+                        take_profit_pct_margin = self.risk_manager.config.get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.15)
-                        # 止盈为止损的2.5倍
+                        # 如果配置中没有设置止盈，则使用止损的2倍作为默认
-                        take_profit_pct_margin = stop_loss_pct_margin * 2.5
+                        if take_profit_pct_margin is None or take_profit_pct_margin == 0:
+                            take_profit_pct_margin = stop_loss_pct_margin * 2.0
                         
                         stop_loss_price = self.risk_manager.get_stop_loss_price(
                             entry_price, side, quantity, leverage,
@@ -1153,8 +1194,11 @@ class PositionManager:
                         
                         # 计算止损止盈（基于保证金）
                         leverage = position.get('leverage', 10)
-                        stop_loss_pct_margin = self.risk_manager.config.get('STOP_LOSS_PERCENT', 0.03)
+                        stop_loss_pct_margin = self.risk_manager.config.get('STOP_LOSS_PERCENT', 0.08)
-                        take_profit_pct_margin = stop_loss_pct_margin * 2.5
+                        take_profit_pct_margin = self.risk_manager.config.get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.15)
+                        # 如果配置中没有设置止盈，则使用止损的2倍作为默认
+                        if take_profit_pct_margin is None or take_profit_pct_margin == 0:
+                            take_profit_pct_margin = stop_loss_pct_margin * 2.0
                         
                         stop_loss_price = self.risk_manager.get_stop_loss_price(
                             entry_price, side, quantity, leverage,

trading_system/trade_recommender.py

@@ -372,8 +372,8 @@ class TradeRecommender:
             estimated_quantity = estimated_position_value / entry_price if entry_price > 0 else 0
             
             # 计算基于保证金的止损止盈
-            stop_loss_pct_margin = config.TRADING_CONFIG.get('STOP_LOSS_PERCENT', 0.03)
+            stop_loss_pct_margin = config.TRADING_CONFIG.get('STOP_LOSS_PERCENT', 0.08)
-            take_profit_pct_margin = config.TRADING_CONFIG.get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.05)
+            take_profit_pct_margin = config.TRADING_CONFIG.get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.15)
             
             stop_loss_price = self.risk_manager.get_stop_loss_price(
                 entry_price,