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CURRENT_STRATEGY.md

@@ -0,0 +1,231 @@
+# 当前交易策略方案文档
+
+## 一、策略概述
+
+当前系统采用基于技术指标的自适应交易策略，结合均值回归和趋势跟踪两种模式，根据市场状态自动切换。
+
+### 核心特点
+- **自适应策略**：根据市场状态（趋势/震荡）自动选择策略
+- **技术指标过滤**：使用RSI、MACD、布林带、EMA等多指标确认
+- **信号强度要求**：信号强度 >= 5/10 才执行交易
+- **时间段差异化**：晚间激进，白天平衡
+
+## 二、当前配置参数
+
+### 仓位控制
+- **单笔最大仓位**：5% (MAX_POSITION_PERCENT: 0.05)
+- **总仓位上限**：30% (MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT: 0.30)
+- **单笔最小仓位**：1% (MIN_POSITION_PERCENT: 0.01)
+
+### 市场扫描
+- **扫描间隔**：1小时 (SCAN_INTERVAL: 3600秒)
+- **扫描交易对数量**：500个 (MAX_SCAN_SYMBOLS: 500)
+- **处理交易对数量**：10个 (TOP_N_SYMBOLS: 10)
+- **最小涨跌幅阈值**：2% (MIN_CHANGE_PERCENT: 2.0)
+- **最小24小时成交量**：1000万USDT (MIN_VOLUME_24H: 10000000)
+
+### 风险控制
+- **止损**：3% (STOP_LOSS_PERCENT: 0.03)
+- **止盈**：5% (TAKE_PROFIT_PERCENT: 0.05)
+- **杠杆倍数**：10倍 (LEVERAGE: 10)
+- **移动止损**：启用 (USE_TRAILING_STOP: True)
+- **移动止损激活阈值**：1% (TRAILING_STOP_ACTIVATION: 0.01)
+- **移动止损保护利润**：1% (TRAILING_STOP_PROTECT: 0.01)
+
+### 策略参数
+- **最小信号强度**：5/10 (MIN_SIGNAL_STRENGTH: 5)
+- **K线周期**：1小时 (KLINE_INTERVAL: 1h)
+- **主周期**：1小时 (PRIMARY_INTERVAL: 1h)
+- **确认周期**：4小时 (CONFIRM_INTERVAL: 4h)
+- **入场周期**：15分钟 (ENTRY_INTERVAL: 15m)
+
+## 三、策略逻辑
+
+### 1. 市场扫描
+- 每小时扫描500个USDT交易对
+- 筛选涨跌幅 >= 2% 且成交量 >= 1000万USDT的交易对
+- 计算技术指标（RSI、MACD、布林带、EMA等）
+- 按信号得分排序，选择前10个进行详细分析
+
+### 2. 市场状态判断
+- **震荡市场 (ranging)**：使用均值回归策略
+- **趋势市场 (trending)**：使用趋势跟踪策略
+
+### 3. 交易信号生成
+
+#### 均值回归策略（震荡市场）
+- **做多信号**：
+  - RSI < 30（超卖）
+  - 价格触及布林带下轨
+- **做空信号**：
+  - RSI > 70（超买）
+  - 价格触及布林带上轨
+
+#### 趋势跟踪策略（趋势市场）
+- **做多信号**：
+  - MACD金叉（MACD > Signal 且 Histogram > 0）
+  - 价格 > EMA20 > EMA50（上升趋势）
+- **做空信号**：
+  - MACD死叉（MACD < Signal 且 Histogram < 0）
+  - 价格 < EMA20 < EMA50（下降趋势）
+
+#### 信号强度计算
+- 基础信号：2-4分
+- 多指标确认：+2分
+- 要求信号强度 >= 5/10 才执行交易
+
+### 4. 风险控制
+- 仓位大小：根据账户余额和涨跌幅动态计算
+- 止损止盈：固定百分比（止损3%，止盈5%）
+- 移动止损：盈利1%后激活，保护1%利润
+- 持仓监控：WebSocket实时监控 + 定时检查（5分钟）
+
+## 四、时间段策略
+
+### 晚间激进策略（20:00-02:00 UTC+8）
+- **特点**：市场波动大，机会多
+- **建议配置**：
+  - MAX_SCAN_SYMBOLS: 350-400（增加扫描范围）
+  - TOP_N_SYMBOLS: 15-20（处理更多交易对）
+  - MIN_SIGNAL_STRENGTH: 3-4（降低信号强度要求，捕捉更多机会）
+  - SCAN_INTERVAL: 1800-3600秒（30分钟-1小时）
+
+### 白天平衡策略（02:00-20:00 UTC+8）
+- **特点**：市场相对平稳，注重信号质量
+- **建议配置**：
+  - MAX_SCAN_SYMBOLS: 250-300（平衡扫描范围）
+  - TOP_N_SYMBOLS: 10-12（选择优质机会）
+  - MIN_SIGNAL_STRENGTH: 5-6（提高信号强度要求）
+  - SCAN_INTERVAL: 3600秒（1小时）
+
+## 五、运行情况分析
+
+### 统计数据
+- **总交易单数**：53单
+- **当前胜率**：40%
+- **目标胜率**：50-60%
+
+### 胜率分析
+
+#### 当前胜率偏低的原因
+1. **信号强度要求可能偏低**
+   - 当前MIN_SIGNAL_STRENGTH: 5
+   - 可能接受了过多中等强度的信号
+
+2. **时间段策略未完全实现**
+   - 晚间激进策略可能增加了低质量交易
+   - 白天平衡策略的信号强度要求可能还不够严格
+
+3. **市场环境判断可能不准确**
+   - 震荡市场和趋势市场的判断可能不够准确
+   - 导致使用了错误的策略
+
+4. **止损止盈比例**
+   - 止损3%，止盈5%，盈亏比约1.67:1
+   - 如果胜率低于37.5%，整体会亏损
+
+## 六、改进建议
+
+### 1. 提高信号强度要求
+**建议**：将MIN_SIGNAL_STRENGTH从5提高到6-7
+- **理由**：减少假信号，提高入场质量
+- **预期效果**：胜率提升5-10%，但交易频率可能下降
+
+### 2. 优化时间段策略
+**建议**：实现自动时间段切换
+- **晚间（20:00-02:00）**：
+  - MIN_SIGNAL_STRENGTH: 4（激进）
+  - TOP_N_SYMBOLS: 15-18
+- **白天（02:00-20:00）**：
+  - MIN_SIGNAL_STRENGTH: 6-7（保守）
+  - TOP_N_SYMBOLS: 8-10
+
+### 3. 优化止损止盈比例
+**建议**：调整止损止盈比例，提高盈亏比
+- **方案A**：止损2.5%，止盈5%（盈亏比2:1）
+- **方案B**：止损3%，止盈6%（盈亏比2:1）
+- **预期效果**：即使胜率40%，盈亏比2:1也能盈利
+
+### 4. 加强市场状态判断
+**建议**：
+- 使用更多指标判断市场状态
+- 增加市场状态的确认机制
+- 在不确定的市场状态下降低仓位或暂停交易
+
+### 5. 增加过滤条件
+**建议**：
+- 增加成交量确认（确保有足够的流动性）
+- 增加波动率过滤（避免在极端波动时交易）
+- 增加相关性检查（避免同时持有高度相关的币种）
+
+### 6. 优化移动止损
+**建议**：
+- 提高移动止损激活阈值到2%
+- 增加移动止损保护利润到1.5-2%
+- **预期效果**：更好地保护利润，减少盈利变亏损
+
+## 七、预期改进效果
+
+### 短期目标（1-2周）
+- **胜率目标**：45-50%
+- **改进措施**：
+  - 提高MIN_SIGNAL_STRENGTH到6
+  - 优化止损止盈比例到2:1
+  - 加强市场状态判断
+
+### 中期目标（1个月）
+- **胜率目标**：50-55%
+- **改进措施**：
+  - 实现时间段自动切换
+  - 优化移动止损参数
+  - 增加更多过滤条件
+
+### 长期目标（3个月）
+- **胜率目标**：55-60%
+- **改进措施**：
+  - 建立回测系统
+  - 使用机器学习优化信号权重
+  - 多时间周期确认
+
+## 八、监控指标
+
+### 关键指标
+1. **胜率**：目标 > 50%
+2. **盈亏比**：目标 > 1.5:1
+3. **平均盈利/亏损**：确保平均盈利 > 平均亏损
+4. **交易频率**：每天3-10单（根据市场情况）
+5. **持仓数量**：同时持仓3-8个
+
+### 需要关注的日志
+- 信号强度分布
+- 市场状态分布（趋势/震荡）
+- 移动止损激活情况
+- 止损/止盈触发比例
+
+## 九、风险提示
+
+1. **胜率40%偏低**：如果盈亏比不够高，整体可能亏损
+2. **时间段策略**：需要根据实际市场情况调整，不能盲目激进
+3. **市场环境变化**：策略需要适应不同的市场环境
+4. **参数调整**：不要频繁大幅调整参数，建议渐进式优化
+
+## 十、下一步行动
+
+1. **立即执行**：
+   - 提高MIN_SIGNAL_STRENGTH到6
+   - 调整止损止盈比例到2:1（止损2.5%，止盈5%）
+
+2. **本周完成**：
+   - 实现时间段自动切换功能
+   - 优化移动止损参数
+
+3. **本月完成**：
+   - 加强市场状态判断
+   - 增加更多过滤条件
+   - 建立数据分析和回测系统
+
+---
+
+**文档更新时间**：2024年
+**策略版本**：v1.0
+**下次评估时间**：运行100单后重新评估

backend/api/routes/trades.py

@@ -65,7 +65,7 @@ async def get_trades(
     如果同时提供了 period 和 start_date/end_date，period 优先级更高
     """
     try:
-        logger.info(f"获取交易记录请求: start_date={start_date}, end_date={end_date}, period={period}, symbol={symbol}, status={status}, limit={limit}")
+        logger.info(f"获取交易记录请求: start_date={start_date}, end_date={end_date}, period={period}, symbol={symbol}, status={status}, limit={limit}, trade_type={trade_type}, exit_reason={exit_reason}")
         # 如果提供了 period，使用快速时间段筛选
         if period:
             period_start, period_end = get_date_range(period)
@@ -80,7 +80,7 @@ async def get_trades(
         if end_date and len(end_date) == 10:  # YYYY-MM-DD
             end_date = f"{end_date} 23:59:59"
         
-        trades = Trade.get_all(start_date, end_date, symbol, status)
+        trades = Trade.get_all(start_date, end_date, symbol, status, trade_type, exit_reason)
         logger.info(f"查询到 {len(trades)} 条交易记录")
         
         # 格式化交易记录，添加平仓类型的中文显示

backend/database/init.sql

@@ -80,6 +80,8 @@ CREATE TABLE IF NOT EXISTS `trading_signals` (
   INDEX `idx_executed` (`executed`)
 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='交易信号表';
 
+
+
 -- 初始化默认配置
 INSERT INTO `trading_config` (`config_key`, `config_value`, `config_type`, `category`, `description`) VALUES
 -- 仓位控制
@@ -108,7 +110,7 @@ INSERT INTO `trading_config` (`config_key`, `config_value`, `config_type`, `cate
 ('MIN_VOLATILITY', '0.02', 'number', 'scan', '最小波动率：2%'),
 
 -- 高胜率策略参数
-('MIN_SIGNAL_STRENGTH', '5', 'number', 'strategy', '最小信号强度（0-10）'),
+('MIN_SIGNAL_STRENGTH', '7', 'number', 'strategy', '最小信号强度（0-10），已提升至7以提高入场质量'),
 ('LEVERAGE', '10', 'number', 'strategy', '杠杆倍数'),
 ('USE_TRAILING_STOP', 'true', 'boolean', 'strategy', '是否使用移动止损'),
 ('TRAILING_STOP_ACTIVATION', '0.01', 'number', 'strategy', '移动止损激活阈值（盈利1%后激活）'),

newplan20260115.md

@@ -0,0 +1,138 @@
+核心诊断：盈利公式与当前瓶颈
+盈利的核心公式是：期望收益 = 胜率 × 平均盈利 - (1-胜率) × 平均亏损。
+您当前配置是：胜率40%，盈亏比约1.67:1（止损3%，止盈5%）。
+代入公式：0.4*5 - 0.6*3 = 2 - 1.8 = 0.2%（每笔交易的期望收益为正，但非常微薄，易被滑点、手续费侵蚀）。
+
+主要瓶颈在于：
+
+胜率偏低：40%的胜率对策略的容错率要求极高。
+
+盈亏比不具优势：1.67:1的盈亏比在40%胜率下仅能勉强保本。
+
+“激进”与“平衡”时段的定义可能过于时间驱动，而非市场驱动。
+
+系统性优化方案（从高优先级到低优先级）
+第一阶段：立即实施（提高单笔交易质量）
+严格强化入场信号（提升胜率最直接的方法）
+
+多时间周期共振：您已有主周期（1h）和确认周期（4h）。应严格执行 “大周期定方向，小周期找点位”。
+
+做多：4H趋势向上（如价格 > 4H EMA20）时，仅在1H和15min上寻找做多信号。绝对禁止在4H下跌趋势中做1H级别的“反弹多”。
+
+做空：同理。这能极大过滤逆势交易，提升胜率。
+
+增加量价确认：
+
+买入信号时，要求入场K线（或前一根）的成交量显著高于近期均量，确认买盘力量。
+
+突破布林带时，要求K线实体饱满，而非长影线触及。
+
+将 MIN_SIGNAL_STRENGTH 从5提升至7。这看似激进，但结合多周期共振，能确保只有最强、最清晰的信号才被执行。预期牺牲20-30%的交易机会，但目标是提升单笔交易胜率10%以上。
+
+优化风险回报结构（提升盈亏比）
+
+放弃固定止盈止损，采用 基于技术结构的动态风控。
+
+止损：设置在关键支撑/阻力位、布林带外轨或前高/前低之外 + 一定缓冲。例如，做多时，止损放在近期波段低点下方0.5-1%。这通常比固定的3%更合理。
+
+止盈：采用 分步止盈。
+
+第一目标（保守）：近期阻力位或盈亏比1:1的位置，了结50%仓位。
+
+第二目标（激进）：更远的技术位（如趋势线、前高），让剩余仓位配合移动止损博取更大利润。
+
+此举目标：将平均盈亏比提升至 2.5:1 甚至 3:1。
+
+第二阶段：近期优化（提升系统适应性与仓位效率）
+重构“时间段策略”为“市场波动率策略”
+
+时间本身不产生机会，波动率才是。建议根据平均真实波幅（ATR）或布林带带宽来定义“激进”与“保守”模式。
+
+高波动率模式（激进）：当波动率高于近期均值时。
+
+仓位系数 = 0.5 （降低标准仓位的一半，以应对更大风险）。
+
+MIN_SIGNAL_STRENGTH 可适当降低至6，但必须配合更宽的止损（如基于ATR的2倍）。
+
+低波动率模式（保守）：当波动率低于近期均值时。
+
+仓位系数 = 1.0 （标准仓位）。
+
+MIN_SIGNAL_STRENGTH = 7 （信号要求最高）。
+
+极度波动模式（暂停）：当波动率突破极端阈值（如+3标准差），暂停开新仓，仅管理现有持仓。
+
+实施基于凯利公式或固定分数法的动态仓位管理
+
+当前固定的5%仓位过于僵化。应根据交易信号的强度和账户当前状态动态调整。
+
+简化版：单笔风险 = 账户总资金的0.5% - 1%。
+
+假设止损距离是2%，那么仓位大小就是 (账户资金 * 0.5%) / (入场价 * 2%)。
+
+优势：无论交易什么币种，每笔交易的最大亏损是固定的，真正控制了风险。
+
+第三阶段：中长期建设（构建护城河）
+增加“策略失效”监控与熔断机制
+
+设定一个连续亏损次数（如5次） 或单日最大回撤比例（如3%） 的阈值。一旦触发，系统自动切换至“观察模式”或“极小仓位模式”，防止情绪化决策下的恶性循环。
+
+建立简易但必须的回测与统计分析框架
+
+记录每一笔交易的：入场理由（趋势/震荡）、信号强度、使用指标、持仓时间、结果。
+
+定期（如每周）分析：
+
+哪种市场状态下胜率高？（趋势强？震荡市？）
+
+哪个技术指标组合的预测力最强？（是MACD金叉+放量，还是RSI超卖+布林带下轨？）
+
+据此动态调整信号权重，让策略自我进化。
+
+优化后的预期与监控重点
+预期效果：
+
+短期（1-2周）：通过强化信号（多周期共振，强度7） 和动态风控，目标将胜率稳定至45%-50%，盈亏比提升至2.5:1。
+
+中期（1个月）：引入波动率仓位管理和分步止盈，目标使策略在不同市场环境下回撤可控，月化收益率曲线更加平滑。
+
+长期：通过数据分析驱动策略微调，形成稳定正期望的交易系统。
+
+新的关键监控指标：
+
+期望收益：核心中的核心，必须为正且大于0.5%。
+
+风险调整后收益：如夏普比率。
+
+最大连续亏损次数/金额：衡量策略的逆境承受力。
+
+不同市场状态下的胜率与盈亏比：检验策略的适应性。
+
+信号强度与胜率的相关性：验证信号系统的有效性。
+
+总结：行动路线图
+本周：
+
+立即：将 MIN_SIGNAL_STRENGTH 提升至 7。
+
+立即：实施 多时间周期共振入场规则（4H定方向）。
+
+立即：将止损改为 基于支撑/阻力的动态止损。
+
+设计：分步止盈和移动止损逻辑。
+
+下周：
+
+引入 基于ATR的波动率仓位管理。
+
+实施 基于固定百分比风险的仓位计算。
+
+本月内：
+
+建立交易日志数据库。
+
+建立 策略熔断机制（连续亏损5次暂停）。
+
+完成首次数据分析报告。
+
+交易系统的优化是一场“精益求精”的工程。您的文档已有一个极好的起点。请务必记住：每一次调整最好只改变1-2个变量，并观察足够样本（至少20-30笔交易）后再做下一次调整，这样才能清晰归因。

trading_system/config.py

@@ -176,7 +176,7 @@ def _get_trading_config():
         'ENTRY_INTERVAL': '15m',
         'MIN_VOLUME_24H': 10000000,
         'MIN_VOLATILITY': 0.02,
-        'MIN_SIGNAL_STRENGTH': 5,
+        'MIN_SIGNAL_STRENGTH': 7,  # 提升至7以提高入场质量，减少假信号
         'LEVERAGE': 10,
         'USE_TRAILING_STOP': True,
         'TRAILING_STOP_ACTIVATION': 0.01,

trading_system/market_scanner.py

@@ -194,11 +194,22 @@ class MarketScanner:
             if len(klines) < 2:
                 return None
             
-            # 提取价格数据
+            # 获取4H周期数据用于多周期共振检查
+            confirm_interval = config.TRADING_CONFIG.get('CONFIRM_INTERVAL', '4h')
+            klines_4h = await self.client.get_klines(
+                symbol=symbol,
+                interval=confirm_interval,
+                limit=50  # 获取4H周期数据
+            )
+            
+            # 提取价格数据（主周期）
             close_prices = [float(k[4]) for k in klines]  # 收盘价
             high_prices = [float(k[2]) for k in klines]  # 最高价
             low_prices = [float(k[3]) for k in klines]   # 最低价
             
+            # 提取4H周期价格数据
+            close_prices_4h = [float(k[4]) for k in klines_4h] if len(klines_4h) >= 2 else close_prices
+            
             # 计算涨跌幅（基于主周期）
             current_price = close_prices[-1]
             prev_price = close_prices[-2] if len(close_prices) >= 2 else close_prices[0]
@@ -216,6 +227,9 @@ class MarketScanner:
             ema20 = TechnicalIndicators.calculate_ema(close_prices, period=20)
             ema50 = TechnicalIndicators.calculate_ema(close_prices, period=50)
             
+            # 计算4H周期的EMA20用于多周期共振检查
+            ema20_4h = TechnicalIndicators.calculate_ema(close_prices_4h, period=20) if len(close_prices_4h) >= 20 else None
+            
             # 判断市场状态
             market_regime = TechnicalIndicators.detect_market_regime(close_prices)
             
@@ -267,9 +281,12 @@ class MarketScanner:
                 'atr': atr,
                 'ema20': ema20,
                 'ema50': ema50,
+                'ema20_4h': ema20_4h,  # 4H周期EMA20，用于多周期共振
+                'price_4h': close_prices_4h[-1] if len(close_prices_4h) > 0 else current_price,  # 4H周期当前价格
                 'marketRegime': market_regime,
                 'signalScore': signal_score,
-                'klines': klines[-10:]  # 保留最近10根K线
+                'klines': klines[-10:],  # 保留最近10根K线
+                'klines_4h': klines_4h[-10:] if len(klines_4h) >= 10 else klines_4h  # 保留最近10根4H K线
             }
         except Exception as e:
             logger.debug(f"获取 {symbol} 数据失败: {e}")

trading_system/position_manager.py

@@ -67,7 +67,9 @@ class PositionManager:
         leverage: int = 10,
         trade_direction: Optional[str] = None,
         entry_reason: str = '',
-        atr: Optional[float] = None
+        atr: Optional[float] = None,
+        klines: Optional[List] = None,
+        bollinger: Optional[Dict] = None
     ) -> Optional[Dict]:
         """
         开仓
@@ -118,22 +120,52 @@ class PositionManager:
             
             entry_price = ticker['price']
             
-            # 计算动态止损止盈（使用ATR或固定比例）
-            if atr and atr > 0:
-                # 使用ATR计算动态止损（2倍ATR）
-                atr_stop_loss_pct = (atr * 2) / entry_price
-                # 限制在合理范围内（1%-5%）
-                atr_stop_loss_pct = max(0.01, min(0.05, atr_stop_loss_pct))
-                stop_loss_price = self.risk_manager.get_stop_loss_price(
-                    entry_price, side, stop_loss_pct=atr_stop_loss_pct
+            # 获取K线数据用于动态止损计算（从symbol_info中获取，如果可用）
+            klines = None
+            bollinger = None
+            if 'klines' in locals() or 'symbol_info' in locals():
+                # 尝试从外部传入的symbol_info获取
+                pass
+            
+            # 计算基于支撑/阻力的动态止损
+            # 优先使用技术结构（支撑/阻力位、布林带）
+            # 如果无法获取K线数据，回退到ATR或固定止损
+            if not klines:
+                # 如果没有传入K线数据，尝试获取
+                try:
+                    primary_interval = config.TRADING_CONFIG.get('PRIMARY_INTERVAL', '1h')
+                    klines_data = await self.client.get_klines(
+                        symbol=symbol,
+                        interval=primary_interval,
+                        limit=20  # 获取最近20根K线用于计算支撑/阻力
                     )
-                # 止盈为止损的1.5-2倍
-                take_profit_pct = atr_stop_loss_pct * 1.8
+                    klines = klines_data if len(klines_data) >= 10 else None
+                except Exception as e:
+                    logger.debug(f"获取K线数据失败，使用固定止损: {e}")
+                    klines = None
+            
+            # 使用基于支撑/阻力的动态止损
+            if klines or bollinger or atr:
+                stop_loss_price = self.risk_manager.get_stop_loss_price(
+                    entry_price, side, 
+                    klines=klines,
+                    bollinger=bollinger,
+                    atr=atr
+                )
+                
+                # 计算动态止损百分比（用于计算止盈）
+                if side == 'BUY':
+                    stop_loss_pct = (entry_price - stop_loss_price) / entry_price
+                else:
+                    stop_loss_pct = (stop_loss_price - entry_price) / entry_price
+                
+                # 止盈为止损的2-2.5倍（提高盈亏比）
+                take_profit_pct = stop_loss_pct * 2.5
                 take_profit_price = self.risk_manager.get_take_profit_price(
                     entry_price, side, take_profit_pct=take_profit_pct
                 )
             else:
-                # 使用固定止损止盈
+                # 回退到固定止损止盈
                 stop_loss_price = self.risk_manager.get_stop_loss_price(entry_price, side)
                 take_profit_price = self.risk_manager.get_take_profit_price(entry_price, side)
             
@@ -170,7 +202,17 @@ class PositionManager:
                 elif not Trade:
                     logger.warning(f"Trade模型未导入，无法保存 {symbol} 交易记录")
                 
-                # 记录持仓信息（包含动态止损止盈）
+                # 计算分步止盈价格
+                # 第一目标：盈亏比1:1（保守，了结50%仓位）
+                if side == 'BUY':
+                    take_profit_1 = entry_price + (entry_price - stop_loss_price)  # 盈亏比1:1
+                else:
+                    take_profit_1 = entry_price - (stop_loss_price - entry_price)  # 盈亏比1:1
+                
+                # 第二目标：原始止盈价（激进，剩余50%仓位）
+                take_profit_2 = take_profit_price
+                
+                # 记录持仓信息（包含动态止损止盈和分步止盈）
                 position_info = {
                     'symbol': symbol,
                     'side': side,
@@ -180,7 +222,11 @@ class PositionManager:
                     'orderId': order.get('orderId'),
                     'tradeId': trade_id,  # 数据库交易ID
                     'stopLoss': stop_loss_price,
-                    'takeProfit': take_profit_price,
+                    'takeProfit': take_profit_price,  # 保留原始止盈价（第二目标）
+                    'takeProfit1': take_profit_1,  # 第一目标（盈亏比1:1，了结50%）
+                    'takeProfit2': take_profit_2,  # 第二目标（原始止盈价，剩余50%）
+                    'partialProfitTaken': False,  # 是否已部分止盈
+                    'remainingQuantity': quantity,  # 剩余仓位数量
                     'initialStopLoss': stop_loss_price,  # 初始止损（用于移动止损）
                     'leverage': leverage,
                     'entryReason': entry_reason,
@@ -537,14 +583,126 @@ class PositionManager:
                         closed_positions.append(symbol)
                     continue
                 
-                # 检查止盈
-                take_profit = position_info['takeProfit']
+                # 检查分步止盈
+                take_profit_1 = position_info.get('takeProfit1')  # 第一目标（盈亏比1:1）
+                take_profit_2 = position_info.get('takeProfit2', position_info.get('takeProfit'))  # 第二目标
+                partial_profit_taken = position_info.get('partialProfitTaken', False)
+                remaining_quantity = position_info.get('remainingQuantity', quantity)
+                
+                # 第一目标：盈亏比1:1，了结50%仓位
+                if not partial_profit_taken:
+                    if position_info['side'] == 'BUY' and current_price >= take_profit_1:
+                        logger.info(
+                            f"{symbol} 触发第一目标止盈（盈亏比1:1）: {current_price:.4f} >= {take_profit_1:.4f} "
+                            f"(盈亏: {pnl_percent:.2f}%)"
+                        )
+                        # 部分平仓50%
+                        partial_quantity = quantity * 0.5
+                        try:
+                        # 部分平仓
+                        close_side = 'SELL' if position_info['side'] == 'BUY' else 'BUY'
+                        partial_order = await self.client.place_order(
+                            symbol=symbol,
+                            side=close_side,
+                            quantity=partial_quantity,
+                            order_type='MARKET'
+                        )
+                            if partial_order:
+                                position_info['partialProfitTaken'] = True
+                                position_info['remainingQuantity'] = remaining_quantity - partial_quantity
+                                logger.info(
+                                    f"{symbol} 部分止盈成功: 平仓{partial_quantity:.4f}，剩余{position_info['remainingQuantity']:.4f}"
+                                )
+                                # 更新止损为成本价（保护剩余仓位）
+                                position_info['stopLoss'] = entry_price
+                                position_info['trailingStopActivated'] = True
+                                logger.info(f"{symbol} 剩余仓位止损移至成本价，配合移动止损博取更大利润")
+                        except Exception as e:
+                            logger.error(f"{symbol} 部分止盈失败: {e}")
+                    elif position_info['side'] == 'SELL' and current_price <= take_profit_1:
+                        logger.info(
+                            f"{symbol} 触发第一目标止盈（盈亏比1:1）: {current_price:.4f} <= {take_profit_1:.4f} "
+                            f"(盈亏: {pnl_percent:.2f}%)"
+                        )
+                        # 部分平仓50%
+                        partial_quantity = quantity * 0.5
+                        try:
+                            # 部分平仓
+                            partial_order = await self.client.place_order(
+                                symbol=symbol,
+                                side='BUY',  # 做空平仓用买入
+                                quantity=partial_quantity,
+                                order_type='MARKET'
+                            )
+                            if partial_order:
+                                position_info['partialProfitTaken'] = True
+                                position_info['remainingQuantity'] = remaining_quantity - partial_quantity
+                                logger.info(
+                                    f"{symbol} 部分止盈成功: 平仓{partial_quantity:.4f}，剩余{position_info['remainingQuantity']:.4f}"
+                                )
+                                # 更新止损为成本价（保护剩余仓位）
+                                position_info['stopLoss'] = entry_price
+                                position_info['trailingStopActivated'] = True
+                                logger.info(f"{symbol} 剩余仓位止损移至成本价，配合移动止损博取更大利润")
+                        except Exception as e:
+                            logger.error(f"{symbol} 部分止盈失败: {e}")
+                
+                # 第二目标：原始止盈价，平掉剩余仓位
+                if partial_profit_taken:
+                    if position_info['side'] == 'BUY' and current_price >= take_profit_2:
+                        logger.info(
+                            f"{symbol} 触发第二目标止盈: {current_price:.4f} >= {take_profit_2:.4f} "
+                            f"(盈亏: {pnl_percent:.2f}%)"
+                        )
+                        exit_reason = 'take_profit'
+                        # 更新数据库
+                        if DB_AVAILABLE:
+                            trade_id = position_info.get('tradeId')
+                            if trade_id:
+                                try:
+                                    Trade.update_exit(
+                                        trade_id=trade_id,
+                                        exit_price=current_price,
+                                        exit_reason=exit_reason,
+                                        pnl=pnl_percent * entry_price * quantity / 100,
+                                        pnl_percent=pnl_percent
+                                    )
+                                except Exception as e:
+                                    logger.warning(f"更新止盈记录失败: {e}")
+                        if await self.close_position(symbol, reason=exit_reason):
+                            closed_positions.append(symbol)
+                        continue
+                    elif position_info['side'] == 'SELL' and current_price <= take_profit_2:
+                        logger.info(
+                            f"{symbol} 触发第二目标止盈: {current_price:.4f} <= {take_profit_2:.4f} "
+                            f"(盈亏: {pnl_percent:.2f}%)"
+                        )
+                        exit_reason = 'take_profit'
+                        # 更新数据库
+                        if DB_AVAILABLE:
+                            trade_id = position_info.get('tradeId')
+                            if trade_id:
+                                try:
+                                    Trade.update_exit(
+                                        trade_id=trade_id,
+                                        exit_price=current_price,
+                                        exit_reason=exit_reason,
+                                        pnl=pnl_percent * entry_price * quantity / 100,
+                                        pnl_percent=pnl_percent
+                                    )
+                                except Exception as e:
+                                    logger.warning(f"更新止盈记录失败: {e}")
+                        if await self.close_position(symbol, reason=exit_reason):
+                            closed_positions.append(symbol)
+                        continue
+                else:
+                    # 如果未部分止盈，但达到第二目标，直接全部平仓
+                    take_profit = position_info.get('takeProfit')
                     if position_info['side'] == 'BUY' and current_price >= take_profit:
                         logger.info(
                             f"{symbol} 触发止盈: {current_price:.4f} >= {take_profit:.4f} "
                             f"(盈亏: {pnl_percent:.2f}%)"
                         )
-                    # 确定平仓原因
                         exit_reason = 'take_profit'
                         # 更新数据库
                         if DB_AVAILABLE:
@@ -569,7 +727,6 @@ class PositionManager:
                             f"{symbol} 触发止盈: {current_price:.4f} <= {take_profit:.4f} "
                             f"(盈亏: {pnl_percent:.2f}%)"
                         )
-                    # 确定平仓原因
                         exit_reason = 'take_profit'
                         # 更新数据库
                         if DB_AVAILABLE:

trading_system/risk_manager.py

@@ -347,19 +347,83 @@ class RiskManager:
         self, 
         entry_price: float, 
         side: str, 
-        stop_loss_pct: Optional[float] = None
+        stop_loss_pct: Optional[float] = None,
+        klines: Optional[List] = None,
+        bollinger: Optional[Dict] = None,
+        atr: Optional[float] = None
     ) -> float:
         """
-        计算止损价格
+        计算止损价格（基于支撑/阻力的动态止损）
         
         Args:
             entry_price: 入场价格
             side: 方向 'BUY' 或 'SELL'
             stop_loss_pct: 止损百分比，如果为None则使用配置值
+            klines: K线数据，用于计算支撑/阻力位
+            bollinger: 布林带数据，用于计算动态止损
+            atr: 平均真实波幅，用于计算动态止损
             
         Returns:
             止损价格
         """
+        # 优先使用基于技术结构的动态止损
+        if klines and len(klines) >= 10:
+            # 计算支撑/阻力位
+            low_prices = [float(k[3]) for k in klines[-20:]]  # 最近20根K线的最低价
+            high_prices = [float(k[2]) for k in klines[-20:]]  # 最近20根K线的最高价
+            
+            if side == 'BUY':  # 做多，止损放在支撑位下方
+                # 找到近期波段低点
+                recent_low = min(low_prices)
+                # 止损放在低点下方0.5-1%
+                buffer = entry_price * 0.005  # 0.5%缓冲
+                dynamic_stop = recent_low - buffer
+                
+                # 如果布林带可用，也可以考虑布林带下轨
+                if bollinger and bollinger.get('lower'):
+                    bollinger_stop = bollinger['lower'] * 0.995  # 布林带下轨下方0.5%
+                    dynamic_stop = max(dynamic_stop, bollinger_stop)
+                
+                # 确保止损不超过固定止损范围（1%-5%）
+                fixed_stop_pct = stop_loss_pct or self.config['STOP_LOSS_PERCENT']
+                max_stop = entry_price * (1 - 0.01)  # 最多1%止损
+                min_stop = entry_price * (1 - 0.05)  # 最少5%止损（极端情况）
+                
+                dynamic_stop = max(min_stop, min(max_stop, dynamic_stop))
+                
+                logger.info(
+                    f"动态止损计算 (BUY): 入场价={entry_price:.4f}, "
+                    f"近期低点={recent_low:.4f}, 动态止损={dynamic_stop:.4f}, "
+                    f"止损比例={((entry_price - dynamic_stop) / entry_price * 100):.2f}%"
+                )
+                return dynamic_stop
+            else:  # 做空，止损放在阻力位上方
+                # 找到近期波段高点
+                recent_high = max(high_prices)
+                # 止损放在高点上方0.5-1%
+                buffer = entry_price * 0.005  # 0.5%缓冲
+                dynamic_stop = recent_high + buffer
+                
+                # 如果布林带可用，也可以考虑布林带上轨
+                if bollinger and bollinger.get('upper'):
+                    bollinger_stop = bollinger['upper'] * 1.005  # 布林带上轨上方0.5%
+                    dynamic_stop = min(dynamic_stop, bollinger_stop)
+                
+                # 确保止损不超过固定止损范围（1%-5%）
+                fixed_stop_pct = stop_loss_pct or self.config['STOP_LOSS_PERCENT']
+                min_stop = entry_price * (1 + 0.01)  # 最少1%止损
+                max_stop = entry_price * (1 + 0.05)  # 最多5%止损（极端情况）
+                
+                dynamic_stop = min(max_stop, max(min_stop, dynamic_stop))
+                
+                logger.info(
+                    f"动态止损计算 (SELL): 入场价={entry_price:.4f}, "
+                    f"近期高点={recent_high:.4f}, 动态止损={dynamic_stop:.4f}, "
+                    f"止损比例={((dynamic_stop - entry_price) / entry_price * 100):.2f}%"
+                )
+                return dynamic_stop
+        
+        # 回退到固定百分比止损
         stop_loss_percent = stop_loss_pct or self.config['STOP_LOSS_PERCENT']
         
         if side == 'BUY':  # 做多，止损价低于入场价

trading_system/strategy.py

@@ -149,7 +149,9 @@ class TradingStrategy:
                         leverage=config.TRADING_CONFIG.get('LEVERAGE', 10),
                         trade_direction=trade_direction,
                         entry_reason=entry_reason,
-                        atr=symbol_info.get('atr')
+                        atr=symbol_info.get('atr'),
+                        klines=symbol_info.get('klines'),  # 传递K线数据用于动态止损
+                        bollinger=symbol_info.get('bollinger')  # 传递布林带数据用于动态止损
                     )
                     
                     if position:
@@ -261,6 +263,7 @@ class TradingStrategy:
     async def _analyze_trade_signal(self, symbol_info: Dict) -> Dict:
         """
         使用技术指标分析交易信号（高胜率策略）
+        实施多周期共振：4H定方向，1H和15min找点位
         
         Args:
             symbol_info: 交易对信息（包含技术指标）
@@ -277,68 +280,117 @@ class TradingStrategy:
         ema20 = symbol_info.get('ema20')
         ema50 = symbol_info.get('ema50')
         
+        # 多周期共振检查：4H定方向
+        price_4h = symbol_info.get('price_4h', current_price)
+        ema20_4h = symbol_info.get('ema20_4h')
+        
+        # 判断4H周期趋势方向
+        trend_4h = None  # 'up', 'down', 'neutral'
+        if ema20_4h is not None:
+            if price_4h > ema20_4h:
+                trend_4h = 'up'
+            elif price_4h < ema20_4h:
+                trend_4h = 'down'
+            else:
+                trend_4h = 'neutral'
+        
         signal_strength = 0
         reasons = []
         direction = None
         
+        # 多周期共振检查：4H定方向，禁止逆势交易
+        if trend_4h == 'up':
+            # 4H趋势向上，只允许做多信号
+            logger.debug(f"{symbol} 4H趋势向上，只允许做多信号")
+        elif trend_4h == 'down':
+            # 4H趋势向下，只允许做空信号
+            logger.debug(f"{symbol} 4H趋势向下，只允许做空信号")
+        elif trend_4h is None:
+            # 无法判断4H趋势，记录警告
+            logger.warning(f"{symbol} 无法判断4H趋势，可能影响信号质量")
+        
         # 策略1：均值回归（震荡市场，高胜率）
         if market_regime == 'ranging':
-            # RSI超卖，做多信号
+            # RSI超卖，做多信号（需4H趋势向上或中性）
             if rsi and rsi < 30:
+                if trend_4h in ('up', 'neutral', None):
                     signal_strength += 4
                     reasons.append(f"RSI超卖({rsi:.1f})")
                     if direction is None:
                         direction = 'BUY'
+                else:
+                    reasons.append(f"RSI超卖但4H趋势向下，禁止逆势做多")
             
-            # RSI超买，做空信号
+            # RSI超买，做空信号（需4H趋势向下或中性）
             elif rsi and rsi > 70:
+                if trend_4h in ('down', 'neutral', None):
                     signal_strength += 4
                     reasons.append(f"RSI超买({rsi:.1f})")
                     if direction is None:
                         direction = 'SELL'
+                else:
+                    reasons.append(f"RSI超买但4H趋势向上，禁止逆势做空")
             
-            # 布林带下轨，做多信号
+            # 布林带下轨，做多信号（需4H趋势向上或中性）
             if bollinger and current_price <= bollinger['lower']:
+                if trend_4h in ('up', 'neutral', None):
                     signal_strength += 3
                     reasons.append("触及布林带下轨")
                     if direction is None:
                         direction = 'BUY'
+                else:
+                    reasons.append("触及布林带下轨但4H趋势向下，禁止逆势做多")
             
-            # 布林带上轨，做空信号
+            # 布林带上轨，做空信号（需4H趋势向下或中性）
             elif bollinger and current_price >= bollinger['upper']:
+                if trend_4h in ('down', 'neutral', None):
                     signal_strength += 3
                     reasons.append("触及布林带上轨")
                     if direction is None:
                         direction = 'SELL'
+                else:
+                    reasons.append("触及布林带上轨但4H趋势向上，禁止逆势做空")
         
         # 策略2：趋势跟踪（趋势市场）
         elif market_regime == 'trending':
-            # MACD金叉，做多信号
+            # MACD金叉，做多信号（需4H趋势向上或中性）
             if macd and macd['macd'] > macd['signal'] and macd['histogram'] > 0:
+                if trend_4h in ('up', 'neutral', None):
                     signal_strength += 3
                     reasons.append("MACD金叉")
                     if direction is None:
                         direction = 'BUY'
+                else:
+                    reasons.append("MACD金叉但4H趋势向下，禁止逆势做多")
             
-            # MACD死叉，做空信号
+            # MACD死叉，做空信号（需4H趋势向下或中性）
             elif macd and macd['macd'] < macd['signal'] and macd['histogram'] < 0:
+                if trend_4h in ('down', 'neutral', None):
                     signal_strength += 3
                     reasons.append("MACD死叉")
                     if direction is None:
                         direction = 'SELL'
+                else:
+                    reasons.append("MACD死叉但4H趋势向上，禁止逆势做空")
             
             # 均线系统
             if ema20 and ema50:
                 if current_price > ema20 > ema50:  # 上升趋势
+                    if trend_4h in ('up', 'neutral', None):
                         signal_strength += 2
                         reasons.append("价格在均线之上")
                         if direction is None:
                             direction = 'BUY'
+                    else:
+                        reasons.append("1H均线向上但4H趋势向下，禁止逆势做多")
                 elif current_price < ema20 < ema50:  # 下降趋势
+                    if trend_4h in ('down', 'neutral', None):
                         signal_strength += 2
                         reasons.append("价格在均线之下")
                         if direction is None:
                             direction = 'SELL'
+                    else:
+                        reasons.append("1H均线向下但4H趋势向上，禁止逆势做空")
         
         # 策略3：综合信号（提高胜率）
         # 多个指标同时确认时，信号更强
@@ -370,8 +422,25 @@ class TradingStrategy:
             signal_strength += 2
             reasons.append(f"{confirmations}个指标确认")
         
-        # 判断是否应该交易（信号强度 >= 5 才交易，提高胜率）
-        should_trade = signal_strength >= config.TRADING_CONFIG.get('MIN_SIGNAL_STRENGTH', 5)
+        # 多周期共振加分：如果4H趋势与信号方向一致，增加信号强度
+        if direction and trend_4h:
+            if (direction == 'BUY' and trend_4h == 'up') or (direction == 'SELL' and trend_4h == 'down'):
+                signal_strength += 2
+                reasons.append("4H周期共振确认")
+            elif (direction == 'BUY' and trend_4h == 'down') or (direction == 'SELL' and trend_4h == 'up'):
+                # 逆势信号，降低信号强度或直接拒绝
+                signal_strength -= 3
+                reasons.append("⚠️ 逆4H趋势，信号强度降低")
+        
+        # 判断是否应该交易（信号强度 >= 7 才交易，提高胜率）
+        min_signal_strength = config.TRADING_CONFIG.get('MIN_SIGNAL_STRENGTH', 7)
+        should_trade = signal_strength >= min_signal_strength
+        
+        # 如果信号方向与4H趋势相反，直接拒绝交易
+        if direction and trend_4h:
+            if (direction == 'BUY' and trend_4h == 'down') or (direction == 'SELL' and trend_4h == 'up'):
+                should_trade = False
+                reasons.append("❌ 禁止逆4H趋势交易")
         
         if not should_trade and direction:
             reasons.append(f"信号强度不足({signal_strength}/10)")