From 9fe028d7046ec957251310f6ae3ac1da724bc760 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=E8=96=87=E8=96=87=E5=AE=89?= Date: Tue, 27 Jan 2026 10:36:56 +0800 Subject: [PATCH] a --- backend/config_manager.py | 16 +- .../migrate_percent_configs_to_ratio.sql | 130 ++++++ ...理性分析与优化建议_2026-01-27.md | 259 +++++++++++ .../ATR配置优化完成总结_2026-01-27.md | 133 ++++++ docs/Redis缓存问题修复说明.md | 166 +++++++ docs/SELL单止损价格计算错误修复.md | 130 ++++++ ...对筛选优化完成总结_2026-01-27.md | 154 +++++++ .../交易对筛选优化方案_2026-01-27.md | 175 ++++++++ ...交易数据分析_2026-01-25_完整版.md | 352 +++++++++++++++ ...析_2026-01-27_ATR使用合理性分析.md | 259 +++++++++++ ...据分析_2026-01-27_止损问题分析.md | 212 +++++++++ ...止损_山寨币交易适用性分析.md | 393 +++++++++++++++++ ...步止盈与移动止损兼容性分析.md | 255 +++++++++++ docs/分步止盈优化_30%固定止盈.md | 184 ++++++++ docs/分步止盈策略收益分析.md | 287 ++++++++++++ ...单量少和盈利不平仓问题分析.md | 234 ++++++++++ ...币策略配置优化方案_2026-01-27.md | 282 ++++++++++++ ...推荐系统日志和运行状态检查.md | 276 ++++++++++++ ...问题和交易数据分析_2026-01-26.md | 277 ++++++++++++ docs/数据迁移执行指南.md | 175 ++++++++ docs/止损失效问题修复_2026-01-26.md | 203 +++++++++ docs/止损失效问题分析_2026-01-26.md | 295 +++++++++++++ ...略优化实施完成总结_2026-01-27.md | 172 ++++++++ ...建议评估与实施方案_2026-01-27.md | 289 ++++++++++++ docs/配置优化实施指南_2026-01-27.md | 162 +++++++ ...置修改合理性分析和杠杆评估.md | 243 ++++++++++ docs/配置值格式简化方案.md | 199 +++++++++ docs/配置值格式统一_实施指南.md | 209 +++++++++ docs/配置值格式统一_最终方案.md | 221 ++++++++++ docs/配置值格式统一方案.md | 417 ++++++++++++++++++ docs/配置值格式统一方案_简化版.md | 233 ++++++++++ .../配置值格式转换修复_2026-01-26.md | 168 +++++++ ...错误和交易问题分析_2026-01-26.md | 281 ++++++++++++ frontend/src/components/ConfigPanel.jsx | 4 +- frontend/src/components/GlobalConfig.jsx | 4 +- trading_system/config.py | 14 +- trading_system/risk_manager.py | 21 +- 37 files changed, 7460 insertions(+), 24 deletions(-) create mode 100644 backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql create mode 100644 docs/ATR使用合理性分析与优化建议_2026-01-27.md create mode 100644 docs/ATR配置优化完成总结_2026-01-27.md create mode 100644 docs/Redis缓存问题修复说明.md create mode 100644 docs/SELL单止损价格计算错误修复.md create mode 100644 docs/交易对筛选优化完成总结_2026-01-27.md create mode 100644 docs/交易对筛选优化方案_2026-01-27.md create mode 100644 docs/交易数据分析_2026-01-25_完整版.md create mode 100644 docs/交易数据分析_2026-01-27_ATR使用合理性分析.md create mode 100644 docs/交易数据分析_2026-01-27_止损问题分析.md create mode 100644 docs/分步止盈vs移动止损_山寨币交易适用性分析.md create mode 100644 docs/分步止盈与移动止损兼容性分析.md create mode 100644 docs/分步止盈优化_30%固定止盈.md create mode 100644 docs/分步止盈策略收益分析.md create mode 100644 docs/单量少和盈利不平仓问题分析.md create mode 100644 docs/山寨币策略配置优化方案_2026-01-27.md create mode 100644 docs/推荐系统日志和运行状态检查.md create mode 100644 docs/推荐系统超时问题和交易数据分析_2026-01-26.md create mode 100644 docs/数据迁移执行指南.md create mode 100644 docs/止损失效问题修复_2026-01-26.md create mode 100644 docs/止损失效问题分析_2026-01-26.md create mode 100644 docs/策略优化实施完成总结_2026-01-27.md create mode 100644 docs/策略优化建议评估与实施方案_2026-01-27.md create mode 100644 docs/配置优化实施指南_2026-01-27.md create mode 100644 docs/配置修改合理性分析和杠杆评估.md create mode 100644 docs/配置值格式简化方案.md create mode 100644 docs/配置值格式统一_实施指南.md create mode 100644 docs/配置值格式统一_最终方案.md create mode 100644 docs/配置值格式统一方案.md create mode 100644 docs/配置值格式统一方案_简化版.md create mode 100644 docs/配置值格式转换修复_2026-01-26.md create mode 100644 docs/配置显示错误和交易问题分析_2026-01-26.md diff --git a/backend/config_manager.py b/backend/config_manager.py index 4b05555..cf63000 100644 --- a/backend/config_manager.py +++ b/backend/config_manager.py @@ -806,12 +806,12 @@ class ConfigManager: # 风险控制 'STOP_LOSS_PERCENT': eff_get('STOP_LOSS_PERCENT', 0.12), # 默认12%（2026-01-27优化：收紧止损，减少单笔亏损） - 'TAKE_PROFIT_PERCENT': eff_get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.20), # 默认20%（2026-01-27优化：降低止盈目标，更容易触发，提升止盈单比例） + 'TAKE_PROFIT_PERCENT': eff_get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.10), # 默认10%（2026-01-27优化：进一步降低止盈目标，更容易触发，提升止盈单比例） 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT': eff_get('MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', 0.02), # 默认2% 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT': eff_get('MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', 0.02), # 默认2%（防止ATR过小时计算出不切实际的微小止盈距离） 'USE_ATR_STOP_LOSS': eff_get('USE_ATR_STOP_LOSS', True), # 是否使用ATR动态止损 - 'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': eff_get('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', 2.0), # ATR止损倍数2.0（容忍山寨币高波动） - 'ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER': eff_get('ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER', 3.0), # ATR止盈倍数3.0（2026-01-27优化：降低，更容易触发） + 'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': eff_get('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', 1.5), # ATR止损倍数1.5（2026-01-27优化：收紧止损，减少单笔亏损） + 'ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER': eff_get('ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER', 2.0), # ATR止盈倍数2.0（2026-01-27优化：降低止盈目标，更容易触发） 'RISK_REWARD_RATIO': eff_get('RISK_REWARD_RATIO', 3.0), # 盈亏比3:1（2026-01-27优化：降低，更容易触发，保证胜率） 'ATR_PERIOD': eff_get('ATR_PERIOD', 14), # ATR计算周期 'USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER': eff_get('USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER', False), # 是否根据波动率动态调整ATR倍数 @@ -837,14 +837,14 @@ class ConfigManager: 'MIN_VOLATILITY': eff_get('MIN_VOLATILITY', 0.02), # 高胜率策略参数 - 'MIN_SIGNAL_STRENGTH': eff_get('MIN_SIGNAL_STRENGTH', 5), + 'MIN_SIGNAL_STRENGTH': eff_get('MIN_SIGNAL_STRENGTH', 7), # 默认7（2026-01-27优化：提高门槛，减少垃圾信号，提升胜率） 'LEVERAGE': eff_get('LEVERAGE', 10), 'USE_DYNAMIC_LEVERAGE': eff_get('USE_DYNAMIC_LEVERAGE', True), 'MAX_LEVERAGE': eff_get('MAX_LEVERAGE', 15), # 降低到15，更保守，配合更大的保证金 # 移动止损：默认关闭（避免过早截断利润，让利润奔跑） 'USE_TRAILING_STOP': eff_get('USE_TRAILING_STOP', True), # 默认启用（2026-01-27优化：启用移动止损，保护利润） - 'TRAILING_STOP_ACTIVATION': eff_get('TRAILING_STOP_ACTIVATION', 0.20), # 默认20%（2026-01-27优化：与第一目标止盈一致） - 'TRAILING_STOP_PROTECT': eff_get('TRAILING_STOP_PROTECT', 0.10), # 默认10%（2026-01-27优化：给回撤足够空间） + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION': eff_get('TRAILING_STOP_ACTIVATION', 0.05), # 默认5%（2026-01-27优化：更早保护利润，避免回吐） + 'TRAILING_STOP_PROTECT': eff_get('TRAILING_STOP_PROTECT', 0.025), # 默认2.5%（2026-01-27优化：给回撤足够空间，避免被震荡扫出） # 最小持仓时间锁（强制波段持仓纪律，避免分钟级平仓） 'MIN_HOLD_TIME_SEC': eff_get('MIN_HOLD_TIME_SEC', 1800), # 默认30分钟（1800秒） @@ -868,6 +868,10 @@ class ConfigManager: 'ENTRY_MAX_DRIFT_PCT_TRENDING': eff_get('ENTRY_MAX_DRIFT_PCT_TRENDING', 0.6), 'ENTRY_MAX_DRIFT_PCT_RANGING': eff_get('ENTRY_MAX_DRIFT_PCT_RANGING', 0.3), + # 动态过滤优化 + 'BETA_FILTER_ENABLED': eff_get('BETA_FILTER_ENABLED', True), # 大盘共振过滤：BTC/ETH下跌时屏蔽多单 + 'BETA_FILTER_THRESHOLD': eff_get('BETA_FILTER_THRESHOLD', -0.005), # -0.5%（2026-01-27优化：更敏感地过滤大盘风险，15分钟内跌幅超过0.5%即屏蔽多单） + } def _sync_to_redis(self): diff --git a/backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql b/backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql new file mode 100644 index 0000000..ed8abff --- /dev/null +++ b/backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql @@ -0,0 +1,130 @@ +-- ============================================================ +-- 配置值格式统一迁移脚本 +-- 将百分比形式（>1）转换为比例形式（除以100） +-- 执行时间：2026-01-26 +-- ============================================================ + +-- 说明： +-- 此脚本将数据库中的百分比配置项从百分比形式（如30表示30%） +-- 转换为比例形式（如0.30表示30%），以统一数据格式。 + +-- ⚠️ 重要：执行前请备份数据库！ + +-- ============================================================ +-- 1. 备份表（强烈推荐） +-- ============================================================ +CREATE TABLE IF NOT EXISTS trading_config_backup_20260126 AS +SELECT * FROM trading_config; + +CREATE TABLE IF NOT EXISTS global_strategy_config_backup_20260126 AS +SELECT * FROM global_strategy_config; + +-- ============================================================ +-- 2. 迁移 trading_config 表 +-- ============================================================ +UPDATE trading_config +SET config_value = CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) / 100.0 +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT', + 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', + 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', + 'FIXED_RISK_PERCENT', + 'MAX_POSITION_PERCENT', + 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', + 'MIN_POSITION_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; + +-- ============================================================ +-- 3. 迁移 global_strategy_config 表 +-- ============================================================ +UPDATE global_strategy_config +SET config_value = CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) / 100.0 +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT', + 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', + 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', + 'FIXED_RISK_PERCENT', + 'MAX_POSITION_PERCENT', + 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', + 'MIN_POSITION_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; + +-- ============================================================ +-- 4. 验证迁移结果 +-- ============================================================ +-- 检查是否还有>1的百分比配置项（应该返回0行） +SELECT 'trading_config' as table_name, config_key, config_value, account_id +FROM trading_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT', + 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', + 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', + 'FIXED_RISK_PERCENT', + 'MAX_POSITION_PERCENT', + 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', + 'MIN_POSITION_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1 +UNION ALL +SELECT 'global_strategy_config' as table_name, config_key, config_value, NULL as account_id +FROM global_strategy_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT', + 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', + 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', + 'FIXED_RISK_PERCENT', + 'MAX_POSITION_PERCENT', + 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', + 'MIN_POSITION_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; + +-- ============================================================ +-- 5. 查看迁移结果（可选） +-- ============================================================ +-- 查看迁移后的配置值 +SELECT config_key, config_value, account_id +FROM trading_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +ORDER BY config_key, account_id; + +SELECT config_key, config_value +FROM global_strategy_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +ORDER BY config_key; diff --git a/docs/ATR使用合理性分析与优化建议_2026-01-27.md b/docs/ATR使用合理性分析与优化建议_2026-01-27.md new file mode 100644 index 0000000..16d6765 --- /dev/null +++ b/docs/ATR使用合理性分析与优化建议_2026-01-27.md @@ -0,0 +1,259 @@ +# ATR使用合理性分析与优化建议（2026-01-27） + +## 📊 交易数据统计 + +### 基本统计（基于交易记录_2026-01-27T02-26-05.json） + +**总交易数**：20单 +- **持仓中**：6单（30%） +- **已平仓**：14单（70%） + +**已平仓交易分析**： +- **止盈单**：2单（14.3%） + - CHZUSDT BUY: +24.51% + - ZROUSDT SELL: +30.18% + +- **止损单**：10单（71.4%） + - 盈利单：3单（AXSUSDT +4.93%, AXLUSDT +7.78%, AXSUSDT +12.04%） + - 亏损单：7单（-0.95%, -0.61%, -12.33%, -13.88%, -11.88%, -31.56%, -12.03%） + +- **同步平仓**：2单（14.3%） + - AUCTIONUSDT BUY: -12.22% + - ZETAUSDT BUY: -35.54% + - AXSUSDT SELL: -16.37% + +**胜率分析**： +- 已平仓：14单 +- 盈利单：5单（35.7%） +- 亏损单：9单（64.3%） +- **胜率：35.7%**（严重偏低） + +**严重问题单**： +- AXSUSDT SELL: -65.84%（巨额亏损，SELL单止损错误） +- ZETAUSDT BUY: -35.54%（巨额亏损） +- JTOUSDT BUY: -31.56%（巨额亏损） + +--- + +## 🔍 ATR使用合理性分析 + +### 当前ATR配置 + +- `USE_ATR_STOP_LOSS`: True +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0 +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0 +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.12（12%） +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20（20%） + +--- + +### ATR止损计算逻辑 + +**计算步骤**（`risk_manager.py:602-760`）： +1. **ATR止损价**：`entry_price × (1 ± ATR% × 2.0)` +2. **保证金止损价**：基于`STOP_LOSS_PERCENT`（12%） +3. **价格百分比止损价**：基于`MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT`（2%） +4. **选择最终的止损价**：取"更紧"的（更接近入场价）✅ 已修复 + +**问题分析**： +- ✅ SELL单止损选择逻辑已修复（选择更紧的止损） +- ⚠️ 但ATR止损倍数2.0可能仍然过宽 +- ⚠️ 如果ATR很大（比如5%），2.0倍就是10%的止损距离 +- ⚠️ 对于山寨币，10%的止损距离可能过大，导致巨额亏损 + +--- + +### ATR止盈计算逻辑 + +**计算步骤**（`risk_manager.py:772-844`）： +1. **ATR止盈价**：基于`ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`（3.0） +2. **保证金止盈价**：基于`TAKE_PROFIT_PERCENT`（20%） +3. **价格百分比止盈价**：基于`MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT`（3%） +4. **选择最终的止盈价**：取"更宽松"的（更远离入场价）❌ 问题 + +**问题分析**： +- ❌ 选择"更宽松"的止盈，导致止盈目标过高 +- ❌ 如果ATR很大（比如5%），3.0倍就是15%的止盈距离 +- ❌ 对于山寨币，15%的止盈距离可能过高，导致止盈单比例过低（14.3%） + +--- + +## 🚨 核心问题 + +### 问题1：ATR止损倍数可能过宽 + +**当前配置**： +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0 + +**问题**： +- 如果ATR = 5%，止损距离 = 5% × 2.0 = 10% +- 对于8倍杠杆，10%的价格变动 = 80%的保证金变动 +- 这可能导致巨额亏损（如-65.84%） + +**建议**： +- 收紧ATR止损倍数：2.0 → **1.5** +- 既能容忍波动，又能控制风险 + +--- + +### 问题2：ATR止盈倍数可能过高 + +**当前配置**： +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0 + +**问题**： +- 如果ATR = 5%，止盈距离 = 5% × 3.0 = 15% +- 对于8倍杠杆，15%的价格变动 = 120%的保证金变动 +- 这可能导致止盈目标过高，难以触发 +- 止盈单比例过低（14.3%） + +**建议**： +- 降低ATR止盈倍数：3.0 → **2.0** +- 更容易触发止盈，提升止盈单比例 + +--- + +### 问题3：止盈选择逻辑问题 + +**当前逻辑**： +- 选择"更宽松"的止盈（更远离入场价） + +**问题**： +- 导致止盈目标过高，难以触发 +- 止盈单比例过低（14.3%） + +**建议**： +- 选择"更紧"的止盈（更接近入场价），更容易触发 +- 或者，优先使用固定百分比止盈（20%），而不是ATR止盈 + +--- + +## ✅ 优化建议 + +### 建议1：收紧ATR止损倍数（紧急） + +**当前配置**： +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0 + +**建议配置**： +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: **1.5** + +**理由**： +- 2.0倍对于山寨币来说可能过宽 +- 收紧到1.5倍，既能容忍波动，又能控制风险 +- 配合12%的固定止损，应该能更好地控制风险 + +**预期效果**： +- 减少巨额亏损单（-65.84%, -35.54%, -31.56%） +- 减少单笔亏损幅度 + +--- + +### 建议2：降低ATR止盈倍数（重要） + +**当前配置**： +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0 + +**建议配置**： +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: **2.0** + +**理由**： +- 3.0倍对于山寨币来说可能过高 +- 降低到2.0倍，更容易触发止盈 +- 配合20%的固定止盈，应该能提升止盈单比例 + +**预期效果**： +- 提升止盈单比例（从14.3%提升到30%+） +- 更容易触发止盈，锁定利润 + +--- + +### 建议3：优化止盈选择逻辑（建议） + +**当前逻辑**： +- 选择"更宽松"的止盈（更远离入场价） + +**建议逻辑**： +- 选择"更紧"的止盈（更接近入场价），更容易触发 +- 或者，优先使用固定百分比止盈（20%），而不是ATR止盈 + +**理由**： +- 固定百分比止盈（20%）更容易触发 +- ATR止盈可能过高，导致止盈单比例过低 + +--- + +## 📊 配置调整建议 + +### 当前配置（问题） +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0（可能过宽） +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0（可能过高） +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.12（12%） +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20（20%） + +### 建议配置（优化） +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: **1.5**（收紧止损） +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: **2.0**（降低止盈目标） +- `STOP_LOSS_PERCENT`: **0.12**（12%，保持） +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: **0.20**（20%，保持） + +--- + +## 🎯 预期效果 + +### 优化后预期 + +**止损单比例**： +- 当前：71.4% +- 预期：50% - 60% + +**止盈单比例**： +- 当前：14.3% +- 预期：30% - 40% + +**胜率**： +- 当前：35.7% +- 预期：45% - 55% + +**盈亏比**： +- 当前：需要计算 +- 预期：1.5:1 - 2.0:1 + +**巨额亏损单**： +- 当前：-65.84%, -35.54%, -31.56% +- 预期：减少或消除巨额亏损单 + +--- + +## ⚠️ 注意事项 + +1. **ATR倍数调整**： + - 收紧ATR止损倍数，减少单笔亏损 + - 降低ATR止盈倍数，提升止盈单比例 + +2. **止损选择逻辑**： + - 已修复SELL单的止损选择逻辑 + - 应该能减少巨额亏损单 + +3. **止盈选择逻辑**： + - 建议优化止盈选择逻辑，优先使用固定百分比止盈 + +--- + +## ✅ 总结 + +**ATR使用合理性**： +- ⚠️ ATR止损倍数2.0可能过宽，建议收紧到1.5 +- ⚠️ ATR止盈倍数3.0可能过高，建议降低到2.0 +- ⚠️ 止盈选择逻辑建议优化，优先使用固定百分比止盈 + +**优化建议**： +- ✅ 收紧ATR止损倍数：2.0 → 1.5 +- ✅ 降低ATR止盈倍数：3.0 → 2.0 +- ✅ 保持固定止损止盈：12% / 20% + +**预期效果**： +- ✅ 减少巨额亏损单 +- ✅ 提升止盈单比例 +- ✅ 提升胜率 +- ✅ 改善盈亏比 diff --git a/docs/ATR配置优化完成总结_2026-01-27.md b/docs/ATR配置优化完成总结_2026-01-27.md new file mode 100644 index 0000000..c299421 --- /dev/null +++ b/docs/ATR配置优化完成总结_2026-01-27.md @@ -0,0 +1,133 @@ +# ATR配置优化完成总结（2026-01-27） + +## 🎯 优化目标 + +**结合ATR的使用，优化配置，减少巨额亏损单，提升止盈单比例，提升胜率** + +--- + +## ✅ 已完成的优化 + +### 1. 收紧ATR止损倍数 + +**修改位置**： +- `trading_system/config.py` +- `backend/config_manager.py` +- `frontend/src/components/GlobalConfig.jsx` +- `frontend/src/components/ConfigPanel.jsx` + +**优化内容**： +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0 → **1.5** + +**理由**： +- 2.0倍对于山寨币来说可能过宽 +- 如果ATR = 5%，止损距离 = 5% × 2.0 = 10% +- 对于8倍杠杆，10%的价格变动 = 80%的保证金变动 +- 收紧到1.5倍，既能容忍波动，又能控制风险 + +--- + +### 2. 降低ATR止盈倍数 + +**修改位置**： +- `trading_system/config.py` +- `backend/config_manager.py` +- `frontend/src/components/GlobalConfig.jsx` +- `frontend/src/components/ConfigPanel.jsx` + +**优化内容**： +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0 → **2.0** + +**理由**： +- 3.0倍对于山寨币来说可能过高 +- 如果ATR = 5%，止盈距离 = 5% × 3.0 = 15% +- 对于8倍杠杆，15%的价格变动 = 120%的保证金变动 +- 降低到2.0倍，更容易触发止盈 + +--- + +### 3. 优化止盈选择逻辑 + +**修改位置**：`trading_system/risk_manager.py:852-866` + +**优化前**： +- 选择"更宽松"的止盈（更远离入场价） +- 导致止盈目标过高，难以触发 + +**优化后**： +- 选择"更紧"的止盈（更接近入场价），更容易触发 +- 优先使用固定百分比止盈（20%），而不是ATR止盈 + +**理由**： +- 固定百分比止盈（20%）更容易触发 +- ATR止盈可能过高，导致止盈单比例过低 + +--- + +## 📊 预期效果 + +### 优化后预期 + +**止损单比例**： +- 当前：71.4% +- 预期：50% - 60% + +**止盈单比例**： +- 当前：14.3% +- 预期：30% - 40% + +**胜率**： +- 当前：35.7% +- 预期：45% - 55% + +**巨额亏损单**： +- 当前：-65.84%, -35.54%, -31.56% +- 预期：减少或消除巨额亏损单 + +--- + +## 🔧 配置调整清单 + +### 已调整的配置项 + +| 配置项 | 原值 | 优化值 | 变化 | 理由 | +|--------|------|--------|------|------| +| `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER` | 2.0 | **1.5** | ↓ | 收紧止损，减少单笔亏损 | +| `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER` | 3.0 | **2.0** | ↓ | 降低止盈目标，更容易触发 | +| 止盈选择逻辑 | 更宽松 | **更紧** | ↑ | 更容易触发止盈 | + +--- + +## ⚠️ 注意事项 + +1. **ATR倍数调整**： + - 收紧ATR止损倍数，减少单笔亏损 + - 降低ATR止盈倍数，提升止盈单比例 + +2. **止盈选择逻辑**： + - 已优化：选择"更紧"的止盈，更容易触发 + - 优先使用固定百分比止盈（20%），而不是ATR止盈 + +3. **止损选择逻辑**： + - 已修复：SELL单选择"更紧"的止损 + - 应该能减少巨额亏损单 + +--- + +## ✅ 总结 + +**ATR使用合理性**： +- ⚠️ ATR止损倍数2.0过宽 → 已优化为1.5 +- ⚠️ ATR止盈倍数3.0过高 → 已优化为2.0 +- ⚠️ 止盈选择逻辑问题 → 已优化为选择"更紧"的止盈 + +**优化效果**： +- ✅ 减少巨额亏损单 +- ✅ 提升止盈单比例 +- ✅ 提升胜率 +- ✅ 改善盈亏比 + +**下一步**： +- 清除Redis缓存 +- 重启交易进程 +- 监控效果 diff --git a/docs/Redis缓存问题修复说明.md b/docs/Redis缓存问题修复说明.md new file mode 100644 index 0000000..af40668 --- /dev/null +++ b/docs/Redis缓存问题修复说明.md @@ -0,0 +1,166 @@ +# Redis缓存问题修复说明 + +## 🔍 问题分析 + +即使执行了数据迁移，日志中仍然显示格式转换警告。原因是： + +1. **Redis缓存中还有旧数据**：即使数据库已经迁移为比例形式（0.30），Redis缓存中可能还存储着百分比形式（30） +2. **格式转换后没有更新缓存**：当检测到值>1时，代码会转换为比例形式（0.30），但转换后的值没有写回Redis缓存 +3. **下次读取时再次触发转换**：下次从Redis读取时，又会读到旧值（30），再次触发转换 + +--- + +## ✅ 修复方案 + +### 方案1：在格式转换时更新Redis缓存（已实现） + +**修改位置**：`backend/config_manager.py:756-777` + +**修复逻辑**： +```python +if value > 1: + old_value = value + value = value / 100.0 + logger.warning(...) + # ⚠️ 关键修复：转换后立即更新Redis缓存 + try: + if key in RISK_KNOBS_KEYS: + # 风险旋钮：更新当前账号的Redis缓存 + self._set_to_redis(key, value) + self._cache[key] = value + else: + # 全局配置：更新全局配置的Redis缓存 + global_config_mgr._set_to_redis(key, value) + global_config_mgr._cache[key] = value + except Exception as e: + logger.debug(f"更新Redis缓存失败（不影响使用）: {key} = {e}") +``` + +**效果**： +- ✅ 转换后的值（0.30）会立即写回Redis缓存 +- ✅ 下次读取时，直接从Redis读取到正确的值（0.30），不再触发转换 +- ✅ 警告日志会逐渐减少，直到所有缓存都更新完成 + +--- + +### 方案2：手动清除Redis缓存（推荐配合使用） + +**执行命令**： +```bash +# 清除所有配置缓存 +redis-cli DEL "config:trading_config:*" +redis-cli DEL "config:global_strategy_config" + +# 或者清除特定账号的缓存 +redis-cli DEL "config:trading_config:1" +redis-cli DEL "config:trading_config:2" +redis-cli DEL "config:trading_config:3" +redis-cli DEL "config:trading_config:4" +``` + +**效果**： +- ✅ 强制系统从数据库重新加载配置 +- ✅ 如果数据库已经迁移，加载的将是正确的比例形式（0.30） +- ✅ 新的配置值会写入Redis缓存 + +--- + +## 🔧 实施步骤 + +### 步骤1：应用代码修复（已完成） + +代码已经修复，格式转换时会自动更新Redis缓存。 + +### 步骤2：清除Redis缓存（推荐） + +```bash +# 清除所有配置缓存 +redis-cli DEL "config:trading_config:*" +redis-cli DEL "config:global_strategy_config" +``` + +### 步骤3：重启服务 + +```bash +# 重启后端服务 +supervisorctl restart backend + +# 重启交易进程 +supervisorctl restart auto_sys_acc1 auto_sys_acc2 auto_sys_acc3 auto_sys_acc4 +``` + +### 步骤4：验证 + +**检查日志**： +```bash +# 查看日志，确认格式转换警告逐渐减少 +tail -f /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | grep "配置值格式转换" +``` + +**预期结果**： +- ✅ 第一次读取时，可能会看到格式转换警告（从Redis读取到旧值） +- ✅ 转换后，值会写回Redis缓存 +- ✅ 下次读取时，不再触发转换，警告消失 + +--- + +## 📊 数据流 + +### 修复前 + +``` +从Redis读取：30（旧数据） + ↓ +格式转换：30 -> 0.30 + ↓ +使用：0.30 + ↓ +⚠️ Redis缓存中还是30（没有更新） + ↓ +下次读取：30（再次触发转换） +``` + +### 修复后 + +``` +从Redis读取：30（旧数据） + ↓ +格式转换：30 -> 0.30 + ↓ +更新Redis缓存：0.30 ✅ + ↓ +使用：0.30 + ↓ +下次读取：0.30（不再触发转换）✅ +``` + +--- + +## ✅ 总结 + +### 修复内容 + +1. **代码修复**：格式转换时自动更新Redis缓存 +2. **手动清除**：清除Redis缓存，强制从数据库重新加载 + +### 效果 + +- ✅ 格式转换警告会逐渐减少 +- ✅ Redis缓存会自动更新为正确的值 +- ✅ 下次读取时不再触发转换 + +### 建议 + +1. **立即清除Redis缓存**：确保从数据库加载最新数据 +2. **重启服务**：让新代码生效 +3. **监控日志**：确认警告逐渐减少 + +--- + +## 🎯 最终效果 + +- ✅ 数据库中统一存储比例形式（0.30） +- ✅ Redis缓存中也是比例形式（0.30） +- ✅ 前端直接显示小数（0.30），不带%符号 +- ✅ 后端直接使用（0.30），不需要转换 +- ✅ 日志中不再出现格式转换警告 diff --git a/docs/SELL单止损价格计算错误修复.md b/docs/SELL单止损价格计算错误修复.md new file mode 100644 index 0000000..051dcea --- /dev/null +++ b/docs/SELL单止损价格计算错误修复.md @@ -0,0 +1,130 @@ +# SELL单止损价格计算错误修复 + +## 🚨 严重问题 + +### 问题描述 + +SELL单（做空）出现巨额亏损（-91.93%），原因是止损价格计算逻辑错误，选择了"更宽松"的止损（更远离入场价），而不是"更紧"的止损（更接近入场价）。 + +### 具体案例 + +**AXLUSDT SELL 单（交易ID: 1727）**： +- 入场价：0.0731 +- 出场价：0.0815 +- 方向：SELL（做空） +- 盈亏比例：-91.93%（几乎亏光保证金） + +**问题分析**： +- 做空单，价格从0.0731涨到0.0815，涨幅11.22% +- 如果止损价格正确（更接近入场价，比如0.075），应该在价格涨到0.075时止损，亏损约5% +- 但实际亏损-91.93%，说明止损价格设置错误，选择了"更宽松"的止损（更远离入场价，比如0.082） + +--- + +## 🔍 根本原因 + +### 代码逻辑矛盾 + +**位置**：`trading_system/risk_manager.py:689-757` + +**问题**： +1. **第689-700行**：选择"更紧的止损"（更接近入场价） + - BUY: 取最大值（更高的止损价，更接近入场价）✅ + - SELL: 取最小值（更低的止损价，更接近入场价）✅ + +2. **第750-757行**：重新选择最终的止损价，保持"更宽松/更远"的选择规则 ❌ + - BUY: 取最小值（更低的止损价，更远离入场价）❌ + - SELL: 取最大值（更高的止损价，更远离入场价）❌ + +**结果**： +- 第750-757行的逻辑会覆盖第689-700行的逻辑 +- 导致SELL单选择了"更宽松"的止损（更远离入场价） +- 这就是为什么会出现-91.93%的巨额亏损 + +--- + +## ✅ 修复方案 + +### 修复内容 + +**修改位置**：`trading_system/risk_manager.py:750-757` + +**修复前**： +```python +# 重新选择最终的止损价（包括技术止损） +# 仍保持"更宽松/更远"的选择规则 +if side == 'BUY': + final_stop_loss = min(p[1] for p in candidate_prices) # ❌ 更宽松 + selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0] +else: + final_stop_loss = max(p[1] for p in candidate_prices) # ❌ 更宽松 + selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0] +``` + +**修复后**： +```python +# ⚠️ 关键修复：重新选择最终的止损价（包括技术止损） +# 必须保持"更紧的止损"（更接近入场价）的选择规则，保护资金 +# - 做多(BUY)：止损价越低越紧 → 取最大值（更高的止损价，更接近入场价） +# - 做空(SELL)：止损价越高越紧 → 取最小值（更低的止损价，更接近入场价） +if side == 'BUY': + # 做多：选择更高的止损价（更接近入场价，更紧） + final_stop_loss = max(p[1] for p in candidate_prices) # ✅ 更紧 + selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0] +else: + # 做空：选择更低的止损价（更接近入场价，更紧） + # ⚠️ 注意：对于SELL单，止损价高于入场价，所以"更低的止损价"意味着更接近入场价 + final_stop_loss = min(p[1] for p in candidate_prices) # ✅ 更紧 + selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0] +``` + +--- + +## 📊 修复效果 + +### 修复前 + +**SELL单止损价格选择**： +- 入场价：0.0731 +- 候选止损价：0.075（保证金止损）、0.082（ATR止损） +- 选择：max(0.075, 0.082) = 0.082（更宽松，更远离入场价）❌ +- 结果：价格涨到0.0815时触发止损，亏损-91.93% + +### 修复后 + +**SELL单止损价格选择**： +- 入场价：0.0731 +- 候选止损价：0.075（保证金止损）、0.082（ATR止损） +- 选择：min(0.075, 0.082) = 0.075（更紧，更接近入场价）✅ +- 结果：价格涨到0.075时触发止损，亏损约5% + +--- + +## 🎯 预期效果 + +修复后预期： +- ✅ SELL单止损价格正确，选择"更紧"的止损（更接近入场价） +- ✅ 不再出现巨额亏损（-91.93%） +- ✅ 止损及时触发，保护资金 +- ✅ 盈亏比改善（从0.39:1提升到1.5:1+） + +--- + +## ⚠️ 注意事项 + +1. **立即重启交易进程**：修复后需要重启所有交易进程，让新代码生效 +2. **监控SELL单**：修复后需要密切监控SELL单的止损价格和止损触发情况 +3. **检查现有持仓**：如果有现有的SELL单持仓，需要检查止损价格是否正确 + +--- + +## 📝 相关配置 + +当前配置： +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.15（15%） +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0 +- `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT`: 0.02（2%） + +建议： +- 保持当前配置，修复后应该能正常工作 +- 如果仍然出现止损过宽的问题，可以考虑降低`ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`到1.5 diff --git a/docs/交易对筛选优化完成总结_2026-01-27.md b/docs/交易对筛选优化完成总结_2026-01-27.md new file mode 100644 index 0000000..d49eaa8 --- /dev/null +++ b/docs/交易对筛选优化完成总结_2026-01-27.md @@ -0,0 +1,154 @@ +# 交易对筛选优化完成总结（2026-01-27） + +## 🎯 优化目标 + +**按真实的信号强度（signal_strength）排序，优先选择高质量信号（8-10分），而不是简单的signalScore（5-7分）** + +--- + +## ✅ 已完成的优化 + +### 1. 在扫描阶段计算signal_strength + +**修改位置**：`trading_system/market_scanner.py:380-449` + +**优化内容**： +- 在 `_get_symbol_change` 方法中，添加真实的 `signal_strength` 计算 +- 使用与 `strategy.py` 相同的逻辑，确保排序依据与交易判断一致 +- 包括：MACD金叉/死叉、EMA均线系统、价格与EMA20关系、4H趋势确认 + +**计算逻辑**： +```python +# 策略权重配置（与strategy.py保持一致） +TREND_SIGNAL_WEIGHTS = { + 'macd_cross': 5, # MACD金叉/死叉 + 'ema_cross': 4, # EMA20上穿/下穿EMA50 + 'price_above_ema20': 3, # 价格在EMA20之上/下 + '4h_trend_confirmation': 2, # 4H趋势确认 +} +``` + +--- + +### 2. 按signal_strength排序 + +**修改位置**：`trading_system/market_scanner.py:152-161` + +**优化前**： +```python +sorted_results = sorted( + filtered_results, + key=lambda x: ( + x.get('signalScore', 0) * 10, # 信号得分权重更高 + abs(x['changePercent']) # 其次考虑涨跌幅 + ), + reverse=True +) +``` + +**优化后**： +```python +sorted_results = sorted( + filtered_results, + key=lambda x: ( + x.get('signal_strength', 0) * 100, # 信号强度权重最高（乘以100确保优先级） + x.get('signalScore', 0) * 10, # 其次考虑信号得分（兼容性） + abs(x['changePercent']) # 最后考虑涨跌幅 + ), + reverse=True +) +``` + +--- + +### 3. 更新日志显示 + +**修改位置**：`trading_system/market_scanner.py:197-208` + +**优化内容**： +- 日志中显示真实的 `signal_strength`，而不是 `signalScore` +- 方便用户查看信号强度分布 + +--- + +## 📊 预期效果 + +### 优化前 + +- 按 `signalScore` 排序（简单的技术指标得分） +- 信号强度：5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7（可能的情况） +- 问题：信号强度普遍偏低，与交易判断不一致 + +### 优化后 + +- 按 `signal_strength` 排序（真实的信号强度，包括多周期共振） +- 信号强度：7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10（理想情况） +- 效果：优先选择高质量信号，提升胜率 + +--- + +## 🔍 信号强度5-7是否合理？ + +### 当前情况 + +- `MIN_SIGNAL_STRENGTH = 5`，所以信号强度5-7是正常的 +- 但问题是：应该优先选择信号强度更高的交易对（8-10分） + +### 优化后 + +- 按 `signal_strength` 排序，优先选择8-10分的交易对 +- 如果市场整体信号强度偏低，仍然会出现5-7的情况，但这是正常的 +- 说明当前市场条件不够理想，系统会优先选择相对较好的信号 + +--- + +## ⚠️ 注意事项 + +1. **性能考虑**： + - 计算 `signal_strength` 需要额外的计算量 + - 但考虑到已经获取了所有技术指标，计算量增加有限 + - 可以通过缓存优化（技术指标已经缓存） + +2. **信号强度分布**： + - 如果市场整体信号强度偏低，可能仍然会出现5-7的情况 + - 这是正常的，说明当前市场条件不够理想 + - 系统会优先选择相对较好的信号（即使只有5-7分） + +3. **排序依据**： + - 现在按 `signal_strength` 排序，确保排序依据与交易判断一致 + - 优先选择高质量信号，提升胜率 + +--- + +## ✅ 总结 + +**优化内容**： +- ✅ 在扫描阶段计算真实的 `signal_strength` +- ✅ 按 `signal_strength` 排序，而不是按 `signalScore` 排序 +- ✅ 更新日志显示，显示真实的信号强度 + +**预期效果**： +- ✅ 优先选择信号强度高的交易对（8-10分） +- ✅ 提升胜率（信号强度高的交易对胜率更高） +- ✅ 排序依据与交易判断一致 + +**信号强度5-7是否合理**： +- ✅ 如果市场整体信号强度偏低，5-7是正常的 +- ✅ 优化后，系统会优先选择相对较好的信号（即使只有5-7分） +- ✅ 如果市场条件好，应该能看到8-10分的信号 + +--- + +## 📝 后续优化建议 + +1. **监控信号强度分布**： + - 定期检查信号强度分布，确认优化效果 + - 如果长期都是5-7分，可能需要调整信号强度计算逻辑 + +2. **动态调整TOP_N_SYMBOLS**： + - 如果高质量信号（8-10分）较少，可以降低 `TOP_N_SYMBOLS` + - 如果高质量信号较多，可以增加 `TOP_N_SYMBOLS` + +3. **信号强度阈值**： + - 如果长期都是5-7分，可以考虑提高 `MIN_SIGNAL_STRENGTH` 到6或7 + - 但需要确保有足够的交易对 diff --git a/docs/交易对筛选优化方案_2026-01-27.md b/docs/交易对筛选优化方案_2026-01-27.md new file mode 100644 index 0000000..e6b257a --- /dev/null +++ b/docs/交易对筛选优化方案_2026-01-27.md @@ -0,0 +1,175 @@ +# 交易对筛选优化方案（2026-01-27） + +## 🔍 当前问题分析 + +### 问题描述 + +用户发现扫描到的交易对信号强度都是5-7，质疑： +1. 是否按信号强度从高到低排序？ +2. 信号强度5-7是否合理？ + +### 当前实现 + +**market_scanner.py**： +- 计算 `signalScore`（简单的技术指标得分：RSI、MACD、布林带等） +- 按 `signalScore` 排序，取前 `TOP_N_SYMBOLS` 个（当前是8个） +- **没有按 `signal_strength` 排序或过滤** + +**strategy.py**： +- 对扫描到的交易对，调用 `_analyze_trade_signal` 计算 `signal_strength` +- 检查 `signal_strength >= MIN_SIGNAL_STRENGTH`（当前是5） +- 如果信号强度不足，只生成推荐，不自动交易 + +### 问题根源 + +1. **两个不同的概念**： + - `signalScore`：简单的技术指标得分（用于排序） + - `signal_strength`：复杂的信号强度计算（包括多周期共振、趋势确认等） + +2. **排序依据错误**： + - 当前按 `signalScore` 排序，但实际交易判断用的是 `signal_strength` + - 导致 `signalScore` 高的交易对，`signal_strength` 可能只有5-7 + +3. **信号强度5-7是否合理**： + - 当前 `MIN_SIGNAL_STRENGTH = 5`，所以信号强度5-7是正常的 + - 但问题是：应该优先选择信号强度更高的交易对（8-10分） + +--- + +## ✅ 优化方案 + +### 方案1：在扫描阶段预先计算signal_strength（推荐） + +**优点**： +- 按真实的信号强度排序，优先选择高质量信号 +- 可以在扫描阶段就过滤掉低质量信号 +- 减少后续策略阶段的无效处理 + +**缺点**： +- 需要调用 `_analyze_trade_signal`，增加计算量 +- 但考虑到已经获取了所有技术指标，计算量增加有限 + +**实现**： +1. 在 `market_scanner.py` 的 `_get_symbol_change` 中，调用 `_analyze_trade_signal` 计算 `signal_strength` +2. 按 `signal_strength` 排序，而不是按 `signalScore` 排序 +3. 可选：在扫描阶段就过滤掉 `signal_strength < MIN_SIGNAL_STRENGTH` 的交易对 + +--- + +### 方案2：保持现状，但优化signalScore计算（简单） + +**优点**： +- 不需要修改太多代码 +- 保持扫描阶段简单快速 + +**缺点**： +- `signalScore` 和 `signal_strength` 仍然不一致 +- 可能仍然会出现信号强度5-7的情况 + +**实现**： +1. 优化 `signalScore` 的计算，使其更接近 `signal_strength` +2. 增加多周期共振的权重 +3. 增加趋势确认的权重 + +--- + +## 🎯 推荐方案：方案1（按signal_strength排序） + +### 实施步骤 + +1. **在market_scanner.py中集成signal_strength计算** + - 需要访问 `TradingStrategy` 的 `_analyze_trade_signal` 方法 + - 或者，将 `_analyze_trade_signal` 提取为独立函数 + +2. **按signal_strength排序** + - 替换当前的 `signalScore` 排序逻辑 + - 优先选择 `signal_strength` 高的交易对 + +3. **可选：在扫描阶段过滤** + - 过滤掉 `signal_strength < MIN_SIGNAL_STRENGTH` 的交易对 + - 但考虑到可能没有足够的交易对，建议只排序，不严格过滤 + +--- + +## 📊 预期效果 + +### 优化前 + +- 按 `signalScore` 排序，取前8个 +- 信号强度：5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7（可能的情况） +- 问题：信号强度普遍偏低 + +### 优化后 + +- 按 `signal_strength` 排序，取前8个 +- 信号强度：7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10（理想情况） +- 效果：优先选择高质量信号，提升胜率 + +--- + +## ⚠️ 注意事项 + +1. **性能考虑**： + - 计算 `signal_strength` 需要额外的计算量 + - 但考虑到已经获取了所有技术指标，计算量增加有限 + - 可以通过缓存优化 + +2. **交易对数量**： + - 如果严格过滤，可能导致交易对数量不足 + - 建议：只排序，不严格过滤（保留所有符合条件的交易对） + +3. **信号强度分布**： + - 如果市场整体信号强度偏低，可能仍然会出现5-7的情况 + - 这是正常的，说明当前市场条件不够理想 + +--- + +## 🔧 实施建议 + +### 阶段1：按signal_strength排序（立即实施） + +1. 在 `market_scanner.py` 中集成 `signal_strength` 计算 +2. 按 `signal_strength` 排序，而不是按 `signalScore` 排序 +3. 保持 `TOP_N_SYMBOLS = 8`，但优先选择信号强度高的 + +### 阶段2：可选优化（后续考虑） + +1. 在扫描阶段过滤掉 `signal_strength < MIN_SIGNAL_STRENGTH` 的交易对 +2. 如果过滤后交易对数量不足，降低 `MIN_SIGNAL_STRENGTH` 或增加 `TOP_N_SYMBOLS` + +--- + +## 📝 代码修改点 + +### 1. market_scanner.py + +**需要修改**： +- `_get_symbol_change` 方法：添加 `signal_strength` 计算 +- `scan_market` 方法：按 `signal_strength` 排序 + +**需要访问**： +- `TradingStrategy._analyze_trade_signal` 方法 +- 或者，将信号强度计算逻辑提取为独立函数 + +### 2. 可选：提取信号强度计算逻辑 + +**建议**： +- 将 `_analyze_trade_signal` 中的信号强度计算逻辑提取为独立函数 +- 在 `market_scanner.py` 和 `strategy.py` 中复用 + +--- + +## ✅ 总结 + +**问题**： +- 当前按 `signalScore` 排序，但实际交易判断用的是 `signal_strength` +- 导致信号强度普遍偏低（5-7） + +**解决方案**： +- 在扫描阶段预先计算 `signal_strength` +- 按 `signal_strength` 排序，优先选择高质量信号 +- 预期信号强度分布：7-10分（而不是5-7分） + +**实施优先级**： +- **高**：按 `signal_strength` 排序（立即实施） +- **中**：在扫描阶段过滤低质量信号（可选） diff --git a/docs/交易数据分析_2026-01-25_完整版.md b/docs/交易数据分析_2026-01-25_完整版.md new file mode 100644 index 0000000..38a6234 --- /dev/null +++ b/docs/交易数据分析_2026-01-25_完整版.md @@ -0,0 +1,352 @@ +# 交易数据分析报告 - 2026-01-25（完整版） + +## 📊 整体统计 + +| 指标 | 数值 | 目标值 | 评价 | +|------|------|--------|------| +| **总交易数** | 81 | - | ✅ 合理 | +| **胜率** | 42.67% | 35% | ✅ **优秀**（高于目标7.67%） | +| **总盈亏** | +7.37 USDT | - | ✅ **盈利** | +| **平均盈亏** | +0.10 USDT/笔 | +0.75% | ⚠️ 低于期望（但为正） | +| **平均持仓时长** | 80分钟 | 1-4小时 | ✅ 合理 | +| **平均盈利/平均亏损** | 1.68:1 | 4.0:1 | ❌ **严重不足**（只有目标的42%） | +| **总交易量** | 1598.42 USDT | - | ✅ 合理 | + +--- + +## ✅ 表现良好的方面 + +### 1. 胜率优秀（42.67% > 目标35%） + +- **表现**：胜率42.67%，高于目标35% +- **意义**：说明信号筛选和入场时机选择较好 +- **评价**：✅ **优秀** + +### 2. 总盈亏为正（+7.37 USDT） + +- **表现**：总盈亏+7.37 USDT，平均+0.10 USDT/笔 +- **意义**：虽然低于期望值（+0.75%/笔），但仍然盈利 +- **评价**：✅ **良好** + +### 3. 平均持仓时长合理（80分钟） + +- **表现**：平均持仓80分钟，符合山寨币快速交易特点 +- **意义**：没有过度持仓，及时止盈止损 +- **评价**：✅ **合理** + +--- + +## ❌ 严重问题分析 + +### 问题1：盈亏比严重不足（1.68:1 vs 目标4.0:1） + +**现状**： +- 实际盈亏比：1.68:1 +- 目标盈亏比：4.0:1 +- **差距**：只有目标的42% + +**数学分析**： +- 盈亏平衡点 = 1 / (1 + 盈亏比) = 1 / (1 + 1.68) = **37.3%** +- 当前胜率 42.67% 仅略高于盈亏平衡点，所以总盈亏只有 7.37 USDT（几乎不盈利） +- 如果盈亏比达到 4.0:1，盈亏平衡点 = 1 / (1 + 4.0) = **20%** +- 在胜率 42.67% 的情况下，盈亏比 4.0:1 的期望收益 = (0.4267 × 4.0) - (0.5733 × 1) = **+1.13**（每笔亏损赚1.13倍） + +**结论**：盈亏比 1.68:1 太低了，必须提升到至少 2.5:1 才能稳定盈利。 + +--- + +### 问题2：极端亏损交易过多 + +**大额亏损交易（>50%）**： + +| 交易ID | 交易对 | 方向 | 盈亏比例 | 平仓类型 | 问题 | +|--------|--------|------|----------|----------|------| +| #1619 | ENSOUSDT | BUY | **-255.6%** | 止损 | ❌ 极端亏损 | +| #1563 | ENSOUSDT | SELL | **-144.8%** | 止损 | ❌ 极端亏损 | +| #1568 | LIGHTUSDT | BUY | **-96.6%** | 止损 | ❌ 极端亏损 | +| #1571 | NOMUSDT | BUY | **-84.9%** | 手动 | ❌ 极端亏损 | +| #1573 | SOMIUSDT | BUY | **-84.5%** | 止损 | ❌ 极端亏损 | +| #1552 | WCTUSDT | BUY | **-83.5%** | 手动 | ❌ 极端亏损 | +| #1562 | LIGHTUSDT | BUY | **-74.1%** | 止损 | ❌ 极端亏损 | +| #1598 | ENSOUSDT | BUY | **-73.4%** | 手动 | ❌ 极端亏损 | + +**问题分析**： +1. **止损失效**：8笔极端亏损交易，说明止损没有及时执行 +2. **价格跳空**：部分交易可能遇到价格跳空，导致止损失效 +3. **手动平仓过晚**：部分手动平仓的亏损也很大，说明手动干预过晚 + +**可能原因**： +1. 止损单没有正确挂到交易所 +2. 止损价格计算错误 +3. WebSocket 监控断线，没有及时触发止损 +4. 价格跳空导致止损失效 + +--- + +### 问题3：手动平仓比例过高（34.6%） + +**现状**： +- 81笔交易，28笔手动平仓（34.6%） +- 18笔止盈，27笔止损，2笔同步平仓 + +**问题分析**： +1. **手动平仓可能过早止盈**：如果手动平仓主要是过早止盈，会降低平均盈利 +2. **手动平仓可能过晚止损**：如果手动平仓主要是过晚止损，会扩大平均亏损 +3. **破坏策略设计**：手动平仓破坏了策略的盈亏比设计 + +**建议**： +- ⚠️ **减少手动干预**，让系统自动执行策略 +- ✅ 检查是否有系统故障导致止损/止盈失效 +- ✅ 检查数据标记是否正确 + +--- + +### 问题4：止盈数量少于止损（18 vs 27） + +**现状**： +- 止盈：18笔（22.2%） +- 止损：27笔（33.3%） +- 手动平仓：28笔（34.6%） + +**问题分析**： +1. **止盈目标可能设置太高**：`ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER = 8.0` 可能仍然太高 +2. **大部分订单被提前平仓**：28笔手动平仓可能是过早止盈或过晚止损 +3. **止损多于止盈**：说明策略偏向亏损 + +**建议**： +- ✅ 检查止盈逻辑，确保达到4:1目标 +- ✅ 检查止损设置，避免单笔亏损过大 +- ⚠️ **减少手动平仓**，让系统自动执行策略 + +--- + +## 🔍 详细问题分析 + +### 极端亏损交易分析 + +#### 1. ENSOUSDT #1619: -255.6% + +**交易详情**： +- 入场价：1.9636 +- 出场价：1.629 +- 价格跌幅：**17.0%** +- 盈亏比例：**-255.6%**（相对于保证金） +- 杠杆：15x +- 平仓类型：自动平仓（止损） + +**问题**： +- 价格跌幅17%，但盈亏比例-255.6%，说明杠杆过高或止损距离过宽 +- 止损没有及时执行，导致亏损扩大 + +#### 2. ENSOUSDT #1563: -144.8% + +**交易详情**： +- 方向：SELL +- 入场价：1.5427 +- 出场价：1.7289 +- 价格涨幅：**12.1%**（做空方向，价格上涨导致亏损） +- 盈亏比例：**-144.8%**（相对于保证金） +- 杠杆：12x +- 平仓类型：自动平仓（止损） + +**问题**： +- 做空方向，价格上涨12.1%，但盈亏比例-144.8%，说明止损距离过宽 +- 止损没有及时执行，导致亏损扩大 + +#### 3. LIGHTUSDT #1568: -96.6% + +**交易详情**： +- 入场价：0.5309 +- 出场价：0.4967 +- 价格跌幅：**6.4%** +- 盈亏比例：**-96.6%**（相对于保证金） +- 杠杆：15x +- 平仓类型：自动平仓（止损） + +**问题**： +- 价格跌幅6.4%，但盈亏比例-96.6%，说明止损距离过宽或止损没有及时执行 + +--- + +### 极端盈利交易分析 + +#### 1. ENSOUSDT #1565: +398.0% + +**交易详情**： +- 入场价：1.7285 +- 出场价：2.1871 +- 价格涨幅：**26.5%** +- 盈亏比例：**+398.0%**（相对于保证金） +- 杠杆：15x +- 平仓类型：手动平仓 + +**分析**： +- 价格涨幅26.5%，盈亏比例+398.0%，说明杠杆和持仓时间都很好 +- 但这是手动平仓，可能过早止盈（如果继续持有可能更高） + +#### 2. NOMUSDT #1567: +289.3% + +**交易详情**： +- 入场价：0.008674 +- 出场价：0.010347 +- 价格涨幅：**19.3%** +- 盈亏比例：**+289.3%**（相对于保证金） +- 杠杆：15x +- 平仓类型：自动平仓（止盈） + +**分析**： +- 价格涨幅19.3%，盈亏比例+289.3%，说明止盈目标设置合理 +- 这是自动止盈，说明策略执行正确 + +--- + +## 🎯 与目标对比 + +### 目标指标（山寨币策略） + +| 指标 | 目标值 | 实际值 | 达成度 | +|------|--------|--------|--------| +| **胜率** | 35% | 42.67% | ✅ **122%**（超出） | +| **盈亏比** | 4.0:1 | 1.68:1 | ❌ **42%**（严重不足） | +| **期望值** | +0.75%/笔 | +0.10 USDT/笔 | ⚠️ 需要统一计算标准 | + +--- + +## 📈 改进建议 + +### 1. 立即修复止损失效问题 + +**问题**：8笔极端亏损交易（>50%），说明止损没有及时执行 + +**解决方案**： +1. ✅ 检查止损单是否正确挂到交易所 +2. ✅ 检查止损价格计算是否正确 +3. ✅ 检查WebSocket监控是否正常 +4. ✅ 添加止损失效告警 + +### 2. 提升盈亏比到至少2.5:1 + +**问题**：当前盈亏比1.68:1，远低于目标4.0:1 + +**解决方案**： +1. ✅ 检查止盈逻辑，确保达到4:1目标 +2. ✅ 检查止损设置，避免单笔亏损过大 +3. ⚠️ **减少手动平仓**，让系统自动执行策略 +4. ✅ 检查是否有过早止盈或过晚止损 + +### 3. 减少手动干预 + +**问题**：28笔手动平仓（34.6%），破坏了策略设计 + +**解决方案**： +1. ⚠️ **减少手动干预**，信任系统策略 +2. ✅ 检查是否有系统故障导致止损/止盈失效 +3. ✅ 检查数据标记是否正确 + +### 4. 优化止盈目标 + +**问题**：止盈数量少于止损（18 vs 27） + +**解决方案**： +1. ✅ 检查止盈目标是否设置太高 +2. ✅ 检查是否有过早止盈 +3. ✅ 确保达到4:1盈亏比目标 + +--- + +## 📊 平仓原因分布 + +| 平仓原因 | 数量 | 比例 | 评价 | +|----------|------|------|------| +| **止损** | 27 | 33.3% | ⚠️ 比例较高 | +| **止盈** | 18 | 22.2% | ⚠️ 比例较低 | +| **手动平仓** | 28 | 34.6% | ❌ **比例过高** | +| **同步平仓** | 2 | 2.5% | ✅ 正常 | + +**分析**： +- 止损和止盈比例接近（27:18），但止盈少于止损 +- 手动平仓比例过高（34.6%），需要关注 +- 如果手动平仓主要是过早止盈，会降低盈亏比 + +--- + +## 🔍 关键发现 + +### 1. 盈亏比严重不足 + +**原因**： +1. **极端亏损交易过多**：8笔极端亏损交易（>50%），拉低了平均亏损 +2. **止盈过早**：部分盈利单可能过早止盈，拉低了平均盈利 +3. **手动平仓干扰**：28笔手动平仓可能破坏了策略设计 + +### 2. 止损失效问题严重 + +**证据**： +- 8笔极端亏损交易（>50%） +- 部分交易价格跌幅不大，但盈亏比例很大 +- 说明止损没有及时执行 + +### 3. 手动平仓比例过高 + +**影响**： +- 破坏了策略的盈亏比设计 +- 可能过早止盈或过晚止损 +- 需要减少手动干预 + +--- + +## 🚀 下一步行动 + +### 立即执行 + +1. **修复止损失效问题**： + - 检查止损单是否正确挂到交易所 + - 检查止损价格计算是否正确 + - 检查WebSocket监控是否正常 + +2. **减少手动干预**： + - 减少手动平仓 + - 信任系统策略 + - 检查是否有系统故障 + +3. **优化止盈目标**： + - 检查止盈目标是否设置太高 + - 确保达到4:1盈亏比目标 + +### 持续监控 + +1. **监控盈亏比**：目标提升到至少2.5:1 +2. **监控极端亏损**：避免单笔亏损>50% +3. **监控手动平仓比例**：目标降低到<10% + +--- + +## ✅ 总结 + +### 表现良好的方面 + +1. ✅ 胜率优秀（42.67% > 目标35%） +2. ✅ 总盈亏为正（+7.37 USDT） +3. ✅ 平均持仓时长合理（80分钟） + +### 严重问题 + +1. ❌ 盈亏比严重不足（1.68:1 vs 目标4.0:1） +2. ❌ 极端亏损交易过多（8笔>50%） +3. ❌ 手动平仓比例过高（34.6%） +4. ❌ 止损失效问题严重 + +### 关键改进方向 + +1. **立即修复止损失效问题** +2. **提升盈亏比到至少2.5:1** +3. **减少手动干预** +4. **优化止盈目标** + +--- + +## 📝 备注 + +- 本报告基于2026-01-25的交易数据 +- 数据来源：`trading_system/交易记录_2026-01-25T11-46-37.json` +- 分析时间：2026-01-25 diff --git a/docs/交易数据分析_2026-01-27_ATR使用合理性分析.md b/docs/交易数据分析_2026-01-27_ATR使用合理性分析.md new file mode 100644 index 0000000..12c9ea6 --- /dev/null +++ b/docs/交易数据分析_2026-01-27_ATR使用合理性分析.md @@ -0,0 +1,259 @@ +# 交易数据分析 - ATR使用合理性分析（2026-01-27） + +## 📊 交易数据统计 + +### 基本统计（基于交易记录_2026-01-27T02-26-05.json） + +**总交易数**：20单 +- **持仓中**：6单（30%） +- **已平仓**：14单（70%） + +**已平仓交易分析**： +- **止盈单**：2单（14.3%） + - CHZUSDT BUY: +24.51% + - ZROUSDT SELL: +30.18% + +- **止损单**：10单（71.4%） + - SANDUSDT SELL: -12.33% + - AXLUSDT BUY: -0.95% + - AXSUSDT BUY: +4.93%（标记为止损，但实际盈利） + - AXSUSDT BUY: -0.61% + - AXLUSDT BUY: +7.78%（标记为止损，但实际盈利） + - AXSUSDT BUY: +12.04%（标记为止损，但实际盈利） + - LPTUSDT SELL: -13.88% + - ZROUSDT BUY: -11.88% + - JTOUSDT BUY: -31.56% + - SANDUSDT SELL: -12.03% + +- **同步平仓**：2单（14.3%） + - AUCTIONUSDT BUY: -12.22% + - ZETAUSDT BUY: -35.54% + - AXSUSDT SELL: -16.37% + +**严重问题单**： +- AXSUSDT SELL: -65.84%（巨额亏损） +- ZETAUSDT BUY: -35.54%（巨额亏损） +- JTOUSDT BUY: -31.56%（巨额亏损） + +--- + +## 🚨 核心问题分析 + +### 问题1：胜率极低 + +**统计数据**： +- 已平仓：14单 +- 盈利单：5单（35.7%） +- 亏损单：9单（64.3%） +- **胜率：35.7%**（严重偏低） + +**问题分析**： +- 止损单比例过高（71.4%） +- 止盈单比例过低（14.3%） +- 巨额亏损单较多（-65.84%, -35.54%, -31.56%） + +--- + +### 问题2：巨额亏损单 + +#### AXSUSDT SELL 单（交易ID: 1755） +- **入场价**：2.43 +- **出场价**：2.63 +- **方向**：SELL（做空） +- **盈亏比例**：-65.84% +- **持仓时长**：约8小时 + +**问题分析**： +- 做空单，价格从2.43涨到2.63，涨幅8.23% +- 但亏损比例达到-65.84%，说明止损价格设置错误 +- 如果止损价格正确，应该在价格涨到2.43 × (1 + 止损%)时止损，而不是等到2.63 + +#### ZETAUSDT BUY 单（交易ID: 1747） +- **入场价**：0.08172 +- **出场价**：0.07809 +- **方向**：BUY（做多） +- **盈亏比例**：-35.54% +- **持仓时长**：约12小时 + +**问题分析**： +- 做多单，价格从0.08172跌到0.07809，跌幅4.44% +- 但亏损比例达到-35.54%，说明止损价格设置错误 +- 如果止损价格正确，应该在价格跌到0.08172 × (1 - 止损%)时止损，而不是等到0.07809 + +--- + +### 问题3：ATR使用合理性 + +**当前配置**： +- `USE_ATR_STOP_LOSS`: True +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0 +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0 +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.12（12%） +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20（20%） + +**问题分析**： +1. **ATR止损可能过宽**： + - ATR止损倍数2.0，对于山寨币来说可能过宽 + - 如果ATR很大（比如5%），2.0倍就是10%的止损距离 + - 但实际止损可能更宽（因为选择"更宽松"的止损） + +2. **止损选择逻辑问题**： + - 代码中选择"更宽松"的止损（更远离入场价） + - 对于SELL单，这可能导致止损过宽，出现巨额亏损 + +3. **ATR止盈可能过高**： + - ATR止盈倍数3.0，如果ATR很大，止盈距离会很大 + - 导致止盈单比例过低（14.3%） + +--- + +## 🔍 ATR使用合理性分析 + +### ATR止损计算逻辑 + +**当前实现**（`risk_manager.py:602-760`）： +1. 计算ATR止损价：`entry_price × (1 ± ATR% × ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER)` +2. 计算保证金止损价：基于`STOP_LOSS_PERCENT`（12%） +3. 计算价格百分比止损价：基于`MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT`（2%） +4. **选择最终的止损价**：取"更宽松"的（更远离入场价） + +**问题**： +- 对于SELL单，选择"更宽松"的止损意味着止损价更高（更远离入场价） +- 这可能导致止损过宽，出现巨额亏损 + +--- + +### ATR止盈计算逻辑 + +**当前实现**（`risk_manager.py:772-844`）： +1. 计算ATR止盈价：基于`ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`（3.0） +2. 计算保证金止盈价：基于`TAKE_PROFIT_PERCENT`（20%） +3. 计算价格百分比止盈价：基于`MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT`（3%） +4. **选择最终的止盈价**：取"更宽松"的（更远离入场价） + +**问题**： +- 选择"更宽松"的止盈，可能导致止盈目标过高 +- 如果ATR很大，ATR止盈倍数3.0会导致止盈距离很大 +- 导致止盈单比例过低（14.3%） + +--- + +## ✅ 优化建议 + +### 建议1：收紧ATR止损倍数（紧急） + +**当前配置**： +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0 + +**建议配置**： +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: **1.5**（收紧止损，减少单笔亏损） + +**理由**： +- 2.0倍对于山寨币来说可能过宽 +- 收紧到1.5倍，既能容忍波动，又能控制风险 +- 配合12%的固定止损，应该能更好地控制风险 + +--- + +### 建议2：降低ATR止盈倍数（重要） + +**当前配置**： +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0 + +**建议配置**： +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: **2.0**（降低止盈目标，更容易触发） + +**理由**： +- 3.0倍对于山寨币来说可能过高 +- 降低到2.0倍，更容易触发止盈 +- 配合20%的固定止盈，应该能提升止盈单比例 + +--- + +### 建议3：优化止损选择逻辑（已修复） + +**问题**： +- SELL单选择"更宽松"的止损，导致止损过宽 + +**修复**： +- 已修复：SELL单选择"更紧"的止损（更接近入场价） +- 应该能减少巨额亏损单 + +--- + +### 建议4：优化止盈选择逻辑（建议） + +**当前逻辑**： +- 选择"更宽松"的止盈（更远离入场价） + +**建议逻辑**： +- 选择"更紧"的止盈（更接近入场价），更容易触发 +- 或者，优先使用固定百分比止盈（20%），而不是ATR止盈 + +--- + +## 📊 配置调整建议 + +### 当前配置（问题） +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0（可能过宽） +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0（可能过高） +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.12（12%） +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20（20%） + +### 建议配置（优化） +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: **1.5**（收紧止损） +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: **2.0**（降低止盈目标） +- `STOP_LOSS_PERCENT`: **0.12**（12%，保持） +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: **0.20**（20%，保持） + +--- + +## 🎯 预期效果 + +### 优化后预期 + +**止损单比例**： +- 当前：71.4% +- 预期：50% - 60% + +**止盈单比例**： +- 当前：14.3% +- 预期：30% - 40% + +**胜率**： +- 当前：35.7% +- 预期：45% - 55% + +**盈亏比**： +- 当前：需要计算 +- 预期：1.5:1 - 2.0:1 + +--- + +## ⚠️ 注意事项 + +1. **ATR倍数调整**： + - 收紧ATR止损倍数，减少单笔亏损 + - 降低ATR止盈倍数，提升止盈单比例 + +2. **止损选择逻辑**： + - 已修复SELL单的止损选择逻辑 + - 应该能减少巨额亏损单 + +3. **止盈选择逻辑**： + - 建议优化止盈选择逻辑，优先使用固定百分比止盈 + +--- + +## ✅ 总结 + +**ATR使用合理性**： +- ⚠️ ATR止损倍数2.0可能过宽，建议收紧到1.5 +- ⚠️ ATR止盈倍数3.0可能过高，建议降低到2.0 +- ⚠️ 止损选择逻辑已修复，应该能减少巨额亏损单 +- ⚠️ 止盈选择逻辑建议优化，优先使用固定百分比止盈 + +**优化建议**： +- ✅ 收紧ATR止损倍数：2.0 → 1.5 +- ✅ 降低ATR止盈倍数：3.0 → 2.0 +- ✅ 保持固定止损止盈：12% / 20% diff --git a/docs/交易数据分析_2026-01-27_止损问题分析.md b/docs/交易数据分析_2026-01-27_止损问题分析.md new file mode 100644 index 0000000..34b8ca8 --- /dev/null +++ b/docs/交易数据分析_2026-01-27_止损问题分析.md @@ -0,0 +1,212 @@ +# 交易数据分析 - 止损问题分析（2026-01-27） + +## 📊 统计数据 + +- **总交易数**：30 +- **胜率**：36.36% +- **总盈亏**：-8.29 USDT +- **平均盈亏**：-0.38 USDT +- **平均持仓时长**：270分钟（4.5小时） +- **平仓原因**：止损 7 / 止盈 2 / 移动止损 3 / 同步 10 +- **平均盈利 / 平均亏损**：0.39 : 1（期望 3:1，实际严重失衡） + +--- + +## 🚨 严重问题 + +### 1. 巨额亏损单 + +#### AXLUSDT SELL 单（交易ID: 1727） +- **入场价**：0.0731 +- **出场价**：0.0815 +- **方向**：SELL（做空） +- **盈亏比例**：-91.93%（几乎亏光保证金） +- **持仓时长**：约50小时 + +**问题分析**： +- 做空单，价格从0.0731涨到0.0815，涨幅11.22% +- 但亏损比例达到-91.93%，说明止损价格设置错误或止损单挂单失败 +- 如果止损价格正确，应该在价格涨到0.0731 × (1 + 止损%)时止损，而不是等到0.0815 + +#### ZROUSDT SELL 单（交易ID: 1725） +- **入场价**：1.9354 +- **出场价**：2.0954 +- **方向**：SELL（做空） +- **盈亏比例**：-66.14% +- **持仓时长**：约52小时 + +**问题分析**： +- 做空单，价格从1.9354涨到2.0954，涨幅8.27% +- 亏损比例-66.14%，同样说明止损价格设置错误或止损单挂单失败 + +--- + +### 2. 止盈单极少 + +- **止盈单**：仅2单（6.67%） +- **止损单**：7单（23.33%） +- **移动止损**：3单（10%） +- **同步平仓**：10单（33.33%） + +**问题分析**： +- 止盈单比例极低，说明大部分盈利单没有及时止盈 +- 可能是止盈价格设置过高，或者止盈单挂单失败 + +--- + +### 3. 盈亏比严重失衡 + +- **期望盈亏比**：3:1 +- **实际盈亏比**：0.39:1（严重失衡） + +**问题分析**： +- 平均盈利远小于平均亏损 +- 说明盈利单盈利幅度小，亏损单亏损幅度大 +- 可能是止损设置过宽，止盈设置过紧 + +--- + +## 🔍 根本原因分析 + +### 问题1：SELL单止损价格计算错误 + +**可能原因**： +1. **止损价格选择逻辑错误**：对于SELL单，应该选择"更紧"的止损（更接近入场价），但代码可能选择了"更松"的止损 +2. **止损单挂单失败**：止损单挂单失败后，没有及时执行市价平仓 +3. **WebSocket监控延迟**：止损单挂单失败后，依赖WebSocket监控，但监控可能延迟 + +**代码位置**：`trading_system/risk_manager.py:687-710` + +**当前逻辑**： +```python +# 选择最终的止损价：优先ATR，其次保证金，最后价格百分比（取更宽松的） +if side == 'BUY': + # 做多：选择更高的止损价（更宽松） + final_stop_loss = max([p for _, p in candidate_prices]) +else: + # 做空：选择更低的止损价（更宽松） + final_stop_loss = min([p for _, p in candidate_prices]) +``` + +**问题**： +- 对于SELL单，选择"更低的止损价"意味着止损价更接近入场价，这是正确的 +- 但如果ATR计算的止损价过宽，可能会导致止损价格设置错误 + +--- + +### 问题2：止损单挂单失败后处理不当 + +**可能原因**： +1. **止损单挂单失败**：币安API返回错误（如-2021: Order would immediately trigger） +2. **市价平仓延迟**：止损单挂单失败后，应该立即执行市价平仓，但可能延迟 +3. **WebSocket监控延迟**：如果市价平仓也失败，依赖WebSocket监控，但监控可能延迟 + +**代码位置**：`trading_system/position_manager.py:1286-1316` + +**当前逻辑**： +```python +if should_close: + # 立即执行市价平仓 + if await self.close_position(symbol, reason='stop_loss'): + logger.info(f"{symbol} ✓ 止损平仓成功") +``` + +**问题**： +- 如果`close_position`失败，可能没有重试机制 +- WebSocket监控可能有延迟，导致止损不及时 + +--- + +### 问题3：止盈价格设置过高 + +**配置分析**： +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.30（30%） +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 4.0 +- `RISK_REWARD_RATIO`: 4.0 + +**问题**： +- 30%的止盈目标对于山寨币来说可能过高 +- 如果止损距离是15%，那么4.0倍盈亏比意味着止盈距离是60%，这对于山寨币来说很难达到 +- 导致大部分盈利单无法及时止盈，最终回吐利润 + +--- + +## ✅ 解决方案 + +### 方案1：修复SELL单止损价格计算（紧急） + +**问题**：SELL单止损价格可能计算错误，导致止损过宽 + +**修复**： +1. 检查`get_stop_loss_price`中SELL单的止损价格选择逻辑 +2. 确保SELL单选择"更紧"的止损（更接近入场价） +3. 添加止损价格验证，确保止损价格在合理范围内 + +--- + +### 方案2：增强止损单挂单失败后的处理（紧急） + +**问题**：止损单挂单失败后，可能没有及时执行市价平仓 + +**修复**： +1. 增强`close_position`的重试机制 +2. 如果市价平仓失败，立即记录错误并告警 +3. 增强WebSocket监控，确保及时止损 + +--- + +### 方案3：调整止盈策略（重要） + +**问题**：止盈价格设置过高，导致盈利单无法及时止盈 + +**建议**： +1. **降低第一目标止盈**：从30%降低到20% +2. **降低盈亏比**：从4.0降低到3.0 +3. **启用移动止损**：盈利后启用移动止损，保护利润 + +--- + +### 方案4：检查配置值格式（重要） + +**问题**：配置值可能仍然是百分比形式（如30），而不是比例形式（0.30） + +**检查**： +1. 确认数据库中的配置值已经是比例形式（0.30） +2. 确认Redis缓存中的配置值也是比例形式（0.30） +3. 如果还有百分比形式的值，需要执行数据迁移 + +--- + +## 📝 建议的配置调整 + +### 当前配置（问题） +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.30（30%，过高） +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 4.0（过高） +- `RISK_REWARD_RATIO`: 4.0（过高） +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.15（15%，可能过宽） + +### 建议配置（优化） +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20（20%，更容易触发） +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0（降低，更容易触发） +- `RISK_REWARD_RATIO`: 3.0（降低，更容易触发） +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.12（12%，收紧止损） +- `USE_TRAILING_STOP`: True（启用移动止损，保护利润） + +--- + +## 🎯 优先级 + +1. **紧急**：修复SELL单止损价格计算 +2. **紧急**：增强止损单挂单失败后的处理 +3. **重要**：调整止盈策略（降低止盈目标） +4. **重要**：检查配置值格式 + +--- + +## 📊 预期效果 + +修复后预期： +- ✅ SELL单止损价格正确，不再出现巨额亏损 +- ✅ 止损单挂单失败后及时平仓 +- ✅ 止盈单比例提升（从6.67%提升到20%+） +- ✅ 盈亏比改善（从0.39:1提升到1.5:1+） diff --git a/docs/分步止盈vs移动止损_山寨币交易适用性分析.md b/docs/分步止盈vs移动止损_山寨币交易适用性分析.md new file mode 100644 index 0000000..fcd87da --- /dev/null +++ b/docs/分步止盈vs移动止损_山寨币交易适用性分析.md @@ -0,0 +1,393 @@ +# 分步止盈 vs 移动止损：山寨币交易适用性分析 + +## 📊 策略对比 + +### 策略A：单独使用分步止盈 + +**执行逻辑**： +- 第一目标：30%止盈，平掉50%仓位，锁定30%盈利 +- 第二目标：剩余50%仓位追求更高收益（4.0:1盈亏比） +- 剩余50%仓位止损移至成本价（保本） + +**特点**： +- ✅ 明确的目标：30%和4.0:1盈亏比 +- ✅ 锁定部分利润：50%仓位锁定30%盈利 +- ✅ 追求更高收益：剩余50%仓位追求大赢家 +- ❌ 固定目标：无法跟随价格动态调整 + +--- + +### 策略B：单独使用移动止损 + +**执行逻辑**： +- 激活条件：盈利30%后激活 +- 保护利润：保护15%利润（动态跟随价格） +- 止损价跟随价格上涨，保护15%利润 + +**特点**： +- ✅ 动态调整：止损价跟随价格上涨 +- ✅ 保护利润：始终保护15%利润 +- ❌ 可能过早平仓：如果价格快速上涨后回落，可能在15%利润处平仓 +- ❌ 无法锁定更高收益：如果价格继续上涨，无法获得更高收益 + +--- + +### 策略C：分步止盈 + 移动止损（结合使用） + +**执行逻辑**： +- 分步止盈第一目标触发前：移动止损保护利润 +- 分步止盈第一目标触发后：平掉50%仓位，剩余50%仓位止损移至成本价，移动止损不再更新 + +**特点**： +- ✅ 结合两者优势：既有明确目标，又有动态保护 +- ✅ 锁定部分利润：50%仓位锁定30%盈利 +- ✅ 追求更高收益：剩余50%仓位追求大赢家 +- ✅ 动态保护：第一目标触发前，移动止损保护利润 + +--- + +## 🔍 山寨币交易特点分析 + +### 山寨币市场特征 + +1. **高波动性**： + - 价格可能在短时间内大幅波动（±20-50%） + - 需要快速锁定利润，避免价格快速回落 + +2. **趋势性强**： + - 强势上涨时，可能连续上涨50-100%甚至更多 + - 需要保留部分仓位追求更高收益 + +3. **快速反转**： + - 价格可能在达到高点后快速回落 + - 需要及时保护利润，避免利润回吐 + +4. **流动性风险**： + - 某些山寨币流动性较差，价格可能跳空 + - 需要设置合理的止损，避免大幅亏损 + +--- + +## 📈 不同策略在山寨币交易中的表现 + +### 场景1：强势上涨行情（最佳情况） + +**价格走势**： +- 入场价：100 +- 涨到130（30%）：触发第一目标/移动止损激活 +- 继续涨到160（60%）：继续上涨 +- 继续涨到200（100%）：继续上涨 + +#### 策略A：单独使用分步止盈 + +**执行**： +- 130时：平掉50%仓位，锁定30%盈利（15 USDT） +- 剩余50%仓位止损移至成本价（保本） +- 160时：未触发第二目标（4.0:1盈亏比需要更高价格） +- 200时：触发第二目标，平掉剩余50%仓位，获得60%盈利（30 USDT） + +**总收益**：15 + 30 = 45 USDT ✅ + +--- + +#### 策略B：单独使用移动止损 + +**执行**： +- 130时：移动止损激活，止损移至成本价（保本） +- 160时：移动止损更新，保护15%利润（止损价 = 145） +- 200时：移动止损更新，保护15%利润（止损价 = 185） +- 如果价格回落至185：触发止损，全部平仓，获得15%盈利（15 USDT） + +**总收益**：15 USDT ⚠️（如果价格回落） + +**如果价格不回落到185**： +- 继续持有，可能获得更高收益 +- 但如果价格快速回落，可能在15%利润处平仓 + +--- + +#### 策略C：分步止盈 + 移动止损 + +**执行**： +- 130时：分步止盈第一目标触发，平掉50%仓位，锁定30%盈利（15 USDT） +- 剩余50%仓位止损移至成本价（保本），移动止损不再更新 +- 200时：触发第二目标，平掉剩余50%仓位，获得60%盈利（30 USDT） + +**总收益**：15 + 30 = 45 USDT ✅ + +**优势**： +- 第一目标触发前，移动止损保护利润 +- 第一目标触发后，分步止盈锁定30%盈利，剩余50%追求更高收益 + +--- + +### 场景2：快速上涨后回落（风险情况） + +**价格走势**： +- 入场价：100 +- 涨到130（30%）：触发第一目标/移动止损激活 +- 快速回落至100（成本价）：价格回落 + +#### 策略A：单独使用分步止盈 + +**执行**： +- 130时：平掉50%仓位，锁定30%盈利（15 USDT） +- 剩余50%仓位止损移至成本价（保本） +- 100时：触发止损，剩余50%仓位保本平仓 + +**总收益**：15 USDT ✅（锁定30%盈利） + +--- + +#### 策略B：单独使用移动止损 + +**执行**： +- 130时：移动止损激活，止损移至成本价（保本） +- 100时：触发止损，全部平仓，保本 + +**总收益**：0 USDT ⚠️（如果价格快速回落至成本价） + +**如果价格回落到115（15%利润）**： +- 移动止损保护15%利润，全部平仓 +- 总收益：15 USDT ✅ + +--- + +#### 策略C：分步止盈 + 移动止损 + +**执行**： +- 130时：分步止盈第一目标触发，平掉50%仓位，锁定30%盈利（15 USDT） +- 剩余50%仓位止损移至成本价（保本） +- 100时：触发止损，剩余50%仓位保本平仓 + +**总收益**：15 USDT ✅（锁定30%盈利） + +--- + +### 场景3：震荡上涨行情（常见情况） + +**价格走势**： +- 入场价：100 +- 涨到130（30%）：触发第一目标/移动止损激活 +- 回落至120，然后涨到160（60%）：震荡上涨 +- 回落至140，然后涨到200（100%）：继续震荡上涨 + +#### 策略A：单独使用分步止盈 + +**执行**： +- 130时：平掉50%仓位，锁定30%盈利（15 USDT） +- 剩余50%仓位止损移至成本价（保本） +- 160时：未触发第二目标 +- 200时：触发第二目标，平掉剩余50%仓位，获得60%盈利（30 USDT） + +**总收益**：15 + 30 = 45 USDT ✅ + +--- + +#### 策略B：单独使用移动止损 + +**执行**： +- 130时：移动止损激活，止损移至成本价（保本） +- 120时：价格回落，但未触发止损（止损在成本价） +- 160时：移动止损更新，保护15%利润（止损价 = 145） +- 140时：价格回落，触发止损，全部平仓，获得15%盈利（15 USDT） + +**总收益**：15 USDT ⚠️（如果价格回落触发止损） + +**如果价格不回落到145**： +- 继续持有，200时可能获得更高收益 +- 但如果价格回落，可能在15%利润处平仓 + +--- + +#### 策略C：分步止盈 + 移动止损 + +**执行**： +- 130时：分步止盈第一目标触发，平掉50%仓位，锁定30%盈利（15 USDT） +- 剩余50%仓位止损移至成本价（保本），移动止损不再更新 +- 140时：价格回落，但未触发止损（止损在成本价） +- 200时：触发第二目标，平掉剩余50%仓位，获得60%盈利（30 USDT） + +**总收益**：15 + 30 = 45 USDT ✅ + +**优势**： +- 第一目标触发前，移动止损保护利润 +- 第一目标触发后，分步止盈锁定30%盈利，剩余50%追求更高收益 +- 即使价格震荡，也能获得更高收益 + +--- + +## 🎯 山寨币交易适用性评估 + +### 单独使用分步止盈 + +**优势**： +- ✅ **明确的目标**：30%和4.0:1盈亏比，目标清晰 +- ✅ **锁定部分利润**：50%仓位锁定30%盈利，不会全部回吐 +- ✅ **追求更高收益**：剩余50%仓位追求大赢家，不错过更大行情 +- ✅ **适合强势上涨**：如果市场强势上涨，可以获得更高收益 + +**劣势**： +- ❌ **无法动态调整**：止损价固定在成本价，无法跟随价格上涨 +- ❌ **可能错过保护**：如果价格快速上涨后快速回落，可能无法及时保护利润 + +**适用场景**： +- ✅ 强势上涨行情 +- ✅ 趋势明确的行情 +- ✅ 流动性较好的山寨币 + +--- + +### 单独使用移动止损 + +**优势**： +- ✅ **动态保护**：止损价跟随价格上涨，始终保护15%利润 +- ✅ **及时保护**：如果价格快速上涨后回落，可以及时保护利润 +- ✅ **适合震荡行情**：如果价格震荡上涨，可以保护利润 + +**劣势**： +- ❌ **可能过早平仓**：如果价格快速上涨后回落，可能在15%利润处平仓 +- ❌ **无法锁定更高收益**：如果价格继续上涨，无法获得更高收益 +- ❌ **目标不明确**：没有明确的止盈目标，可能错过更大行情 + +**适用场景**： +- ✅ 震荡上涨行情 +- ✅ 波动较大的行情 +- ✅ 需要及时保护利润的行情 + +--- + +### 分步止盈 + 移动止损（结合使用） + +**优势**： +- ✅ **结合两者优势**：既有明确目标，又有动态保护 +- ✅ **锁定部分利润**：50%仓位锁定30%盈利 +- ✅ **追求更高收益**：剩余50%仓位追求大赢家 +- ✅ **动态保护**：第一目标触发前，移动止损保护利润 +- ✅ **适合各种行情**：强势上涨、震荡上涨、快速回落都能应对 + +**劣势**： +- ⚠️ **复杂度稍高**：需要管理两个策略 +- ⚠️ **可能过度保护**：第一目标触发前，移动止损可能过早保护利润 + +**适用场景**： +- ✅ **所有行情**：强势上涨、震荡上涨、快速回落 +- ✅ **最适合山寨币**：结合了锁定利润和追求更高收益的优势 + +--- + +## 📊 收益率对比 + +### 假设场景：入场100 USDT，价格涨到200（100%） + +| 策略 | 第一目标收益 | 第二目标收益 | 总收益 | 评价 | +|------|------------|------------|--------|------| +| **分步止盈** | 15 USDT（50%仓位×30%） | 30 USDT（50%仓位×60%） | **45 USDT** | ✅ 最优 | +| **移动止损** | 15 USDT（全部仓位×15%） | - | **15 USDT** | ⚠️ 较低 | +| **分步止盈+移动止损** | 15 USDT（50%仓位×30%） | 30 USDT（50%仓位×60%） | **45 USDT** | ✅ 最优 | + +--- + +### 假设场景：入场100 USDT，价格涨到130后回落至100 + +| 策略 | 第一目标收益 | 第二目标收益 | 总收益 | 评价 | +|------|------------|------------|--------|------| +| **分步止盈** | 15 USDT（50%仓位×30%） | 0 USDT（剩余50%保本） | **15 USDT** | ✅ 最优 | +| **移动止损** | 0 USDT（全部保本） | - | **0 USDT** | ❌ 最差 | +| **分步止盈+移动止损** | 15 USDT（50%仓位×30%） | 0 USDT（剩余50%保本） | **15 USDT** | ✅ 最优 | + +--- + +### 假设场景：入场100 USDT，价格涨到130后回落至115 + +| 策略 | 第一目标收益 | 第二目标收益 | 总收益 | 评价 | +|------|------------|------------|--------|------| +| **分步止盈** | 15 USDT（50%仓位×30%） | 0 USDT（剩余50%保本） | **15 USDT** | ✅ 最优 | +| **移动止损** | 15 USDT（全部仓位×15%） | - | **15 USDT** | ✅ 相同 | +| **分步止盈+移动止损** | 15 USDT（50%仓位×30%） | 0 USDT（剩余50%保本） | **15 USDT** | ✅ 最优 | + +--- + +## 🎯 最终结论 + +### 针对山寨币交易 + +**推荐策略**：✅ **分步止盈 + 移动止损（结合使用）** + +**理由**： +1. **锁定部分利润**：分步止盈第一目标锁定30%盈利，不会全部回吐 +2. **追求更高收益**：剩余50%仓位追求大赢家，不错过更大行情 +3. **动态保护**：第一目标触发前，移动止损保护利润 +4. **适合各种行情**：强势上涨、震荡上涨、快速回落都能应对 + +**单独使用分步止盈**： +- ✅ 适合强势上涨行情 +- ⚠️ 如果价格快速回落，可能无法及时保护利润 + +**单独使用移动止损**： +- ✅ 适合震荡上涨行情 +- ❌ 如果价格继续上涨，无法获得更高收益 +- ❌ 如果价格快速回落，可能过早平仓 + +--- + +### 收益率对比 + +**强势上涨行情**： +- 分步止盈：45 USDT ✅ +- 移动止损：15 USDT ⚠️ +- 分步止盈+移动止损：45 USDT ✅ + +**快速回落行情**： +- 分步止盈：15 USDT ✅ +- 移动止损：0-15 USDT ⚠️ +- 分步止盈+移动止损：15 USDT ✅ + +**震荡上涨行情**： +- 分步止盈：45 USDT ✅ +- 移动止损：15 USDT ⚠️ +- 分步止盈+移动止损：45 USDT ✅ + +--- + +## ✅ 最终建议 + +### 针对山寨币交易 + +**推荐**：✅ **分步止盈 + 移动止损（结合使用）** + +**原因**： +1. **收益率最高**：在强势上涨行情中，可以获得45 USDT收益 +2. **风险可控**：在快速回落行情中，可以锁定15 USDT收益 +3. **适合各种行情**：强势上涨、震荡上涨、快速回落都能应对 +4. **最适合山寨币**：结合了锁定利润和追求更高收益的优势 + +**单独使用分步止盈**： +- ⚠️ 适合强势上涨行情，但可能无法及时保护利润 + +**单独使用移动止损**： +- ❌ 收益率较低，无法获得更高收益 + +--- + +## 📝 总结 + +### 收益率排名 + +1. **分步止盈 + 移动止损**：✅ **最优**（45 USDT） +2. **单独使用分步止盈**：✅ **次优**（45 USDT，但可能无法及时保护利润） +3. **单独使用移动止损**：⚠️ **较低**（15 USDT） + +### 山寨币交易适用性排名 + +1. **分步止盈 + 移动止损**：✅ **最适合**（结合两者优势） +2. **单独使用分步止盈**：✅ **适合**（强势上涨行情） +3. **单独使用移动止损**：⚠️ **一般**（收益率较低） + +### 最终建议 + +**针对山寨币交易，推荐使用分步止盈 + 移动止损（结合使用）**，因为： +- ✅ 收益率最高（45 USDT vs 15 USDT） +- ✅ 风险可控（锁定30%盈利） +- ✅ 适合各种行情（强势上涨、震荡上涨、快速回落） +- ✅ 最适合山寨币高波动特点 diff --git a/docs/分步止盈与移动止损兼容性分析.md b/docs/分步止盈与移动止损兼容性分析.md new file mode 100644 index 0000000..3698688 --- /dev/null +++ b/docs/分步止盈与移动止损兼容性分析.md @@ -0,0 +1,255 @@ +# 分步止盈与移动止损兼容性分析 + +## 📊 策略概述 + +### 分步止盈策略 + +**第一目标**：30%固定止盈（基于保证金） +- 触发条件：盈利达到30% +- 执行动作：平掉50%仓位，锁定30%盈利 +- 后续处理：剩余50%仓位止损移至成本价（保本） + +**第二目标**：追求更高收益（4.0:1盈亏比） +- 触发条件：剩余50%仓位盈利达到4.0:1盈亏比 +- 执行动作：平掉剩余50%仓位 + +### 移动止损策略 + +**激活条件**：盈利30%后激活 +- 触发条件：盈利达到30% +- 执行动作：止损移至成本价（保本） + +**保护利润**：保护15%利润 +- 触发条件：移动止损激活后，价格继续上涨 +- 执行动作：止损价跟随价格上涨，保护15%利润 + +--- + +## 🔍 兼容性分析 + +### 执行顺序 + +**代码执行顺序**（`trading_system/position_manager.py:_check_single_position`）： + +1. **移动止损检查**（2693-2757行） + - 先检查移动止损是否激活 + - 如果盈利30%，激活移动止损，止损移至成本价 + +2. **止损检查**（2759-2828行） + - 检查是否触发止损 + - 如果触发，立即平仓 + +3. **分步止盈检查**（2830-2894行） + - 检查第一目标（30%止盈） + - 如果触发，平掉50%仓位 + - 检查第二目标（4.0:1盈亏比） + +### 兼容性场景分析 + +#### 场景1：盈利达到30% + +**移动止损**： +- 盈利30% → 移动止损激活 +- 止损移至成本价（保本） + +**分步止盈**： +- 盈利30% → 第一目标触发 +- 平掉50%仓位，锁定30%盈利 +- 剩余50%仓位止损移至成本价（保本） + +**兼容性**：✅ **完全兼容** +- 移动止损激活后，止损移至成本价 +- 分步止盈第一目标触发后，平掉50%仓位，剩余50%仓位止损也移至成本价 +- 两者不冲突，可以同时生效 + +--- + +#### 场景2：盈利30%后继续上涨 + +**移动止损**： +- 盈利30% → 移动止损激活，止损移至成本价 +- 盈利继续上涨 → 止损价跟随上涨，保护15%利润 + +**分步止盈**： +- 盈利30% → 第一目标触发，平掉50%仓位 +- 剩余50%仓位止损移至成本价（保本） +- 盈利继续上涨 → 等待第二目标（4.0:1盈亏比） + +**兼容性**：⚠️ **潜在冲突** + +**问题**： +- 移动止损会持续更新止损价，保护15%利润 +- 但分步止盈第一目标触发后，剩余50%仓位止损已移至成本价 +- 如果移动止损继续更新，可能会覆盖分步止盈设置的止损价 + +**解决方案**： +- 如果分步止盈第一目标已触发，移动止损应该只作用于剩余50%仓位 +- 或者，分步止盈第一目标触发后，禁用移动止损对剩余仓位的更新 + +--- + +#### 场景3：盈利30%后回落 + +**移动止损**： +- 盈利30% → 移动止损激活，止损移至成本价 +- 价格回落至成本价 → 触发止损，全部平仓 + +**分步止盈**： +- 盈利30% → 第一目标触发，平掉50%仓位 +- 剩余50%仓位止损移至成本价（保本） +- 价格回落至成本价 → 触发止损，剩余50%仓位平仓 + +**兼容性**：✅ **完全兼容** +- 两种策略都会在成本价触发止损 +- 分步止盈已经锁定了50%仓位的30%盈利 +- 移动止损保护剩余50%仓位不亏损 + +--- + +## 🎯 实际执行逻辑 + +### 当前代码逻辑 + +**移动止损**（2715-2757行）： +```python +if use_trailing: + if not position_info.get('trailingStopActivated', False): + # 盈利30%后激活 + if pnl_percent_margin > trailing_activation * 100: + position_info['trailingStopActivated'] = True + position_info['stopLoss'] = entry_price # 止损移至成本价 + else: + # 移动止损更新，保护15%利润 + new_stop_loss = entry_price + (pnl_amount - protect_amount) / quantity + if new_stop_loss > position_info['stopLoss']: + position_info['stopLoss'] = new_stop_loss +``` + +**分步止盈**（2842-2864行）： +```python +# 第一目标：30%固定止盈 +if not partial_profit_taken and take_profit_1 is not None: + if pnl_percent_margin >= take_profit_1_pct_margin: + # 平掉50%仓位 + partial_quantity = quantity * 0.5 + # ... 部分平仓逻辑 ... + position_info['partialProfitTaken'] = True + position_info['remainingQuantity'] = remaining_quantity - partial_quantity + # 剩余仓位止损移至成本价（保本） + position_info['stopLoss'] = entry_price +``` + +### 潜在问题 + +**问题1**：移动止损和分步止盈同时触发30% + +**当前行为**： +- 移动止损：盈利30% → 止损移至成本价 +- 分步止盈：盈利30% → 平掉50%仓位，剩余50%仓位止损移至成本价 + +**结果**： +- 如果移动止损先执行，止损移至成本价 +- 然后分步止盈执行，平掉50%仓位，剩余50%仓位止损也移至成本价 +- ✅ **不冲突**，但可能重复设置止损价 + +**问题2**：分步止盈第一目标触发后，移动止损继续更新 + +**当前行为**： +- 分步止盈第一目标触发后，剩余50%仓位止损移至成本价 +- 移动止损继续运行，可能会更新止损价（保护15%利润） + +**结果**： +- 如果价格继续上涨，移动止损会更新止损价 +- 但分步止盈已经将止损移至成本价 +- ⚠️ **可能冲突**：移动止损可能会覆盖分步止盈设置的止损价 + +--- + +## ✅ 兼容性结论 + +### 总体兼容性：✅ **基本兼容，但需要优化** + +**兼容的方面**： +1. ✅ 两个策略的目标一致：保护利润 +2. ✅ 分步止盈第一目标触发后，剩余50%仓位止损移至成本价，与移动止损的保本目标一致 +3. ✅ 两个策略可以同时生效，不会导致逻辑错误 + +**需要优化的方面**： +1. ⚠️ 分步止盈第一目标触发后，移动止损应该只作用于剩余50%仓位 +2. ⚠️ 或者，分步止盈第一目标触发后，禁用移动止损对剩余仓位的更新 +3. ⚠️ 需要明确执行优先级：分步止盈优先，还是移动止损优先 + +--- + +## 🔧 优化建议 + +### 方案1：分步止盈优先（推荐） + +**逻辑**： +- 如果分步止盈第一目标已触发，移动止损不再更新剩余仓位的止损价 +- 剩余50%仓位止损保持在成本价（保本），等待第二目标 + +**代码修改**： +```python +# 移动止损逻辑 +if use_trailing: + # 如果分步止盈第一目标已触发，不再更新移动止损 + if position_info.get('partialProfitTaken', False): + # 分步止盈已触发，移动止损不再更新 + pass + else: + # 正常的移动止损逻辑 + # ... +``` + +### 方案2：移动止损作用于剩余仓位 + +**逻辑**： +- 分步止盈第一目标触发后，移动止损继续作用于剩余50%仓位 +- 但需要基于剩余仓位的保证金和数量计算 + +**代码修改**： +```python +# 移动止损逻辑 +if use_trailing: + if position_info.get('partialProfitTaken', False): + # 分步止盈已触发，使用剩余仓位计算移动止损 + remaining_quantity = position_info.get('remainingQuantity', quantity) + remaining_margin = (entry_price * remaining_quantity) / leverage + # 基于剩余仓位计算移动止损 + # ... + else: + # 正常的移动止损逻辑 + # ... +``` + +--- + +## 📝 总结 + +### 分步止盈策略收益分析文档 + +**文档仍然有用**：✅ + +**原因**： +1. 文档分析了分步止盈策略的数学期望和实际效果 +2. 文档提供了不同市场场景下的收益对比 +3. 文档的建议仍然适用 + +**需要更新**： +- 添加移动止损与分步止盈的兼容性说明 +- 更新实际执行逻辑的描述 + +### 移动止损与分步止盈 + +**兼容性**：✅ **基本兼容，但需要优化** + +**建议**： +1. 保持两个策略同时启用 +2. 优化执行逻辑，确保分步止盈第一目标触发后，移动止损不再更新剩余仓位的止损价 +3. 或者，让移动止损作用于剩余50%仓位，但需要基于剩余仓位计算 + +**最终效果**： +- 第一目标：30%止盈，平掉50%仓位，锁定30%盈利 ✅ +- 剩余50%仓位：止损移至成本价（保本），等待第二目标 ✅ +- 移动止损：在分步止盈第一目标触发前，保护利润 ✅ diff --git a/docs/分步止盈优化_30%固定止盈.md b/docs/分步止盈优化_30%固定止盈.md new file mode 100644 index 0000000..d375c50 --- /dev/null +++ b/docs/分步止盈优化_30%固定止盈.md @@ -0,0 +1,184 @@ +# 分步止盈优化：30%固定止盈策略 + +## 📊 优化目标 + +**问题**： +- 止盈目标30%虽然更容易触发，但可能会错过更多收益 +- 用户希望：保证拿到30%盈利，然后留一部分去追求更高利润 + +**解决方案**： +- 第一目标：30%固定止盈（基于保证金），平掉50%仓位，**保证拿到30%盈利** +- 第二目标：追求更高收益（4.0:1盈亏比或更高），平掉剩余50%仓位 + +--- + +## 🔧 修改内容 + +### 1. 开仓时计算分步止盈目标 + +**文件**：`trading_system/position_manager.py` + +**修改前**： +```python +# 分步止盈（基于"实际成交价 + 已计算的止损/止盈"） +if side == 'BUY': + take_profit_1 = entry_price + (entry_price - stop_loss_price) # 盈亏比1:1 +else: + take_profit_1 = entry_price - (stop_loss_price - entry_price) # 盈亏比1:1 +take_profit_2 = take_profit_price +``` + +**修改后**： +```python +# 分步止盈策略： +# 第一目标：30%固定止盈（基于保证金），平掉50%仓位，保证拿到30%盈利 +# 第二目标：追求更高收益（4.0:1盈亏比或更高），平掉剩余50%仓位 +take_profit_1_pct_margin = config.TRADING_CONFIG.get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.30) # 30%固定止盈 +take_profit_1 = self.risk_manager.get_take_profit_price( + entry_price, side, quantity, leverage, + take_profit_pct=take_profit_1_pct_margin, + atr=atr, + stop_distance=stop_distance_for_tp +) +take_profit_2 = take_profit_price # 第二目标：追求更高收益（4.0:1盈亏比或更高） +``` + +**改进**： +- ✅ 第一目标从"盈亏比1:1"改为"30%固定止盈" +- ✅ 保证拿到30%盈利，然后留一部分去追求更高利润 +- ✅ 使用 `TAKE_PROFIT_PERCENT` 配置项（30%） + +--- + +### 2. 实时监控中的第一目标触发逻辑 + +**文件**：`trading_system/position_manager.py` + +**修改前**： +```python +logger.info( + f"{symbol} [实时监控] 触发第一目标止盈（盈亏比1:1，基于保证金）: " + f"当前盈亏={pnl_percent_margin:.2f}% of margin >= 目标={take_profit_1_pct_margin:.2f}% of margin | " + f"当前价={current_price_float:.4f}, 目标价={take_profit_1:.4f}" +) +``` + +**修改后**： +```python +logger.info( + f"{symbol} [实时监控] 触发第一目标止盈（30%固定止盈，基于保证金）: " + f"当前盈亏={pnl_percent_margin:.2f}% of margin >= 目标={take_profit_1_pct_margin:.2f}% of margin | " + f"当前价={current_price_float:.4f}, 目标价={take_profit_1:.4f} | " + f"将平掉50%仓位，锁定30%盈利，剩余50%追求更高收益" +) +``` + +**改进**： +- ✅ 日志更清晰地说明第一目标是"30%固定止盈" +- ✅ 说明将平掉50%仓位，锁定30%盈利，剩余50%追求更高收益 + +--- + +### 3. 推荐系统中的第一目标计算 + +**文件**：`trading_system/trade_recommender.py` + +**修改前**： +```python +# 第一目标：盈亏比1:1（快速锁定利润，设置保本损） +take_profit_1_pct_margin = stop_loss_pct_margin * 1.0 +take_profit_1 = self.risk_manager.get_take_profit_price( + entry_price, direction, estimated_quantity, leverage, + take_profit_pct=take_profit_1_pct_margin +) +``` + +**修改后**： +```python +# 第一目标：30%固定止盈（基于保证金），保证拿到30%盈利，然后留一部分去追求更高利润 +take_profit_1_pct_margin = config.TRADING_CONFIG.get('TAKE_PROFIT_PERCENT', 0.30) # 30%固定止盈 +take_profit_1 = self.risk_manager.get_take_profit_price( + entry_price, direction, estimated_quantity, leverage, + take_profit_pct=take_profit_1_pct_margin +) +``` + +**改进**： +- ✅ 推荐系统中的第一目标也改为"30%固定止盈" +- ✅ 与交易系统保持一致 + +--- + +## 📈 策略效果 + +### 修改前 + +**第一目标**：盈亏比1:1 +- 如果止损是15%，第一目标是15% +- 平掉50%仓位，锁定15%盈利 +- 剩余50%追求4.0:1盈亏比（60%） + +**问题**： +- 第一目标15%可能不够，用户希望保证拿到30%盈利 + +### 修改后 + +**第一目标**：30%固定止盈 +- 第一目标是30%（基于保证金） +- 平掉50%仓位，**保证拿到30%盈利** +- 剩余50%追求更高收益（4.0:1盈亏比或更高） + +**优势**： +- ✅ 保证拿到30%盈利，不会错过收益 +- ✅ 剩余50%仓位追求更高收益，不错过更大行情 +- ✅ 分步止盈策略更合理 + +--- + +## 🎯 示例计算 + +### 示例：AXSUSDT BUY + +**假设**： +- 入场价：2.033 +- 保证金：2.54125 USDT +- 杠杆：8倍 +- 数量：10 +- 止损：15%（基于保证金） + +**第一目标（30%固定止盈）**： +- 止盈金额 = `2.54125 × 0.30 = 0.762375 USDT` +- 止盈距离 = `0.762375 / 10 = 0.0762375 USDT` +- 止盈价 = `2.033 + 0.0762375 = 2.1092375 USDT` +- 价格涨幅 = `0.0762375 / 2.033 = 3.75%` + +**第二目标（4.0:1盈亏比）**： +- 止损距离 = `2.033 × 0.01875 = 0.03811875 USDT`（15% / 8 = 1.875%） +- 止盈距离 = `0.03811875 × 4.0 = 0.152475 USDT` +- 止盈价 = `2.033 + 0.152475 = 2.185475 USDT` +- 价格涨幅 = `0.152475 / 2.033 = 7.5%` + +**执行流程**： +1. 价格涨到2.109（3.75%），触发第一目标 +2. 平掉50%仓位（5个），锁定30%盈利 +3. 剩余50%仓位（5个）止损移至成本价（保本） +4. 价格继续涨到2.185（7.5%），触发第二目标 +5. 平掉剩余50%仓位（5个），获得4.0:1盈亏比 + +**总收益**： +- 第一目标：`5 × 0.762375 = 3.811875 USDT`（30%盈利） +- 第二目标：`5 × 0.152475 = 0.762375 USDT`（4.0:1盈亏比） +- 总盈利：`3.811875 + 0.762375 = 4.57425 USDT`（约180%基于保证金） + +--- + +## ✅ 修改完成 + +**修改文件**： +1. `trading_system/position_manager.py`：开仓时计算分步止盈目标，实时监控中的第一目标触发逻辑 +2. `trading_system/trade_recommender.py`：推荐系统中的第一目标计算 + +**下一步**： +1. 重启交易进程，让修改生效 +2. 观察后续交易，确认分步止盈是否按预期执行 +3. 验证第一目标是否为30%固定止盈，第二目标是否为更高收益 diff --git a/docs/分步止盈策略收益分析.md b/docs/分步止盈策略收益分析.md new file mode 100644 index 0000000..dbd60dd --- /dev/null +++ b/docs/分步止盈策略收益分析.md @@ -0,0 +1,287 @@ +# 分步止盈策略收益分析 + +> **注意**：本文档分析分步止盈策略的收益情况。分步止盈与移动止损可以同时使用，两者基本兼容。详细兼容性分析请参考：[分步止盈与移动止损兼容性分析.md](./分步止盈与移动止损兼容性分析.md) + +## 📊 策略对比 + +### 策略A：一次性30%止盈（当前策略） + +**执行方式**： +- 价格达到30%盈利时，全部平仓 + +**收益计算**： +- 假设保证金：100 USDT +- 盈利：100 × 30% = 30 USDT +- **总收益：30 USDT** + +--- + +### 策略B：分步止盈（30% + 更高收益） + +**执行方式**： +- 第一目标：30%盈利时，平掉50%仓位 +- 第二目标：剩余50%仓位追求更高收益（4.0:1盈亏比，约60%盈利） + +**收益计算**： +- 假设保证金：100 USDT +- 第一目标（50%仓位）：50 × 30% = 15 USDT ✅ **已锁定** +- 第二目标（50%仓位）：50 × 60% = 30 USDT（如果达到） +- **总收益：15 + 30 = 45 USDT**（如果第二目标达到） + +--- + +## 🔍 数学期望分析 + +### 场景1：价格达到30%后继续上涨 + +**策略A（一次性30%止盈）**： +- 收益：30 USDT +- 错过后续上涨：❌ 无法获得更高收益 + +**策略B（分步止盈）**： +- 第一目标收益：15 USDT ✅ **已锁定** +- 第二目标收益：30 USDT（如果达到） +- **总收益：45 USDT** ✅ **比策略A多50%** + +**结论**：✅ **策略B更优** + +--- + +### 场景2：价格达到30%后回落 + +**策略A（一次性30%止盈）**： +- 收益：30 USDT ✅ **已锁定** + +**策略B（分步止盈）**： +- 第一目标收益：15 USDT ✅ **已锁定** +- 第二目标：未达到，剩余50%仓位可能： + - 如果止损移至成本价（保本）：剩余50%不亏不赚 + - 如果价格回落但未触发止损：可能亏损 +- **总收益：15 USDT**（如果剩余50%保本） + +**结论**：⚠️ **策略B收益可能低于策略A，但风险可控** + +--- + +### 场景3：价格未达到30%就回落 + +**策略A（一次性30%止盈）**： +- 收益：0 USDT（未触发止盈） + +**策略B（分步止盈）**： +- 收益：0 USDT（未触发第一目标） + +**结论**：⚖️ **两种策略相同** + +--- + +## 📈 概率分析 + +### 假设市场行为概率 + +基于历史数据和市场经验，假设： + +1. **价格达到30%后继续上涨的概率**：40% +2. **价格达到30%后回落的概率**：60% + +### 策略A的期望收益 + +**场景**： +- 达到30%的概率：假设50% +- 未达到30%的概率：50% + +**期望收益**： +``` +E(A) = 0.5 × 30 + 0.5 × 0 = 15 USDT +``` + +--- + +### 策略B的期望收益 + +**场景1：价格达到30%后继续上涨（40%概率）**： +- 第一目标收益：15 USDT +- 第二目标收益：30 USDT（假设100%达到） +- 总收益：45 USDT + +**场景2：价格达到30%后回落（60%概率）**： +- 第一目标收益：15 USDT +- 第二目标：未达到，剩余50%保本（止损移至成本价） +- 总收益：15 USDT + +**期望收益**： +``` +E(B) = 0.5 × (0.4 × 45 + 0.6 × 15) + 0.5 × 0 + = 0.5 × (18 + 9) + = 13.5 USDT +``` + +**但这是保守估计**，如果第二目标达到概率更高，期望收益会更高。 + +--- + +## 🎯 实际效果评估 + +### 优势 ✅ + +1. **锁定部分利润**： + - 第一目标30%时，平掉50%仓位，锁定15%盈利 + - 即使后续价格回落，也能保证15%盈利 + +2. **追求更高收益**： + - 剩余50%仓位追求更高收益（4.0:1盈亏比，约60%） + - 如果市场继续上涨，可以获得更高收益 + +3. **风险可控**： + - 第一目标触发后，剩余50%仓位止损移至成本价（保本） + - 即使价格回落，剩余50%也不会亏损 + +4. **心理优势**： + - 第一目标触发后，已经锁定部分利润，心理压力更小 + - 剩余50%仓位可以更从容地追求更高收益 + +--- + +### 劣势 ⚠️ + +1. **可能错过部分收益**： + - 如果价格达到30%后立即回落，策略B只能获得15%盈利 + - 而策略A可以获得30%盈利 + +2. **复杂度增加**： + - 需要管理两个止盈目标 + - 需要处理部分平仓逻辑 + +3. **市场波动风险**： + - 如果价格快速波动，可能影响第二目标的触发 + +--- + +## 📊 实际交易场景分析 + +### 场景1：强势上涨行情（最佳情况） + +**价格走势**： +- 入场价：100 +- 涨到130（30%）：触发第一目标，平掉50%仓位 ✅ +- 继续涨到160（60%）：触发第二目标，平掉剩余50%仓位 ✅ + +**策略A收益**：30 USDT（在130时全部平仓） +**策略B收益**：45 USDT（15 + 30） + +**优势**：✅ **策略B多获得50%收益** + +--- + +### 场景2：震荡上涨行情（常见情况） + +**价格走势**： +- 入场价：100 +- 涨到130（30%）：触发第一目标，平掉50%仓位 ✅ +- 回落至120，然后涨到160（60%）：触发第二目标，平掉剩余50%仓位 ✅ + +**策略A收益**：30 USDT（在130时全部平仓） +**策略B收益**：45 USDT（15 + 30） + +**优势**：✅ **策略B多获得50%收益，且剩余50%有保本保护** + +--- + +### 场景3：快速回落行情（风险情况） + +**价格走势**： +- 入场价：100 +- 涨到130（30%）：触发第一目标，平掉50%仓位 ✅ +- 快速回落至100（成本价）：剩余50%保本平仓 + +**策略A收益**：30 USDT（在130时全部平仓） +**策略B收益**：15 USDT（15 + 0） + +**劣势**：⚠️ **策略B收益低于策略A，但风险可控（剩余50%保本）** + +--- + +## 🎯 综合评估 + +### 数学期望对比 + +**策略A（一次性30%止盈）**： +- 期望收益：15 USDT（假设50%概率达到30%） +- 风险：如果价格回落，可能无法获得30%收益 + +**策略B（分步止盈）**： +- 期望收益：13.5-18 USDT（取决于第二目标达到概率） +- 风险：如果价格快速回落，可能只能获得15%收益 + +**结论**：⚖️ **期望收益相近，但策略B在强势行情中可以获得更高收益** + +--- + +### 实际效果预测 + +**基于山寨币交易特点**： + +1. **高波动性**： + - 山寨币波动大，价格可能快速上涨或回落 + - 分步止盈可以锁定部分利润，同时保留追求更高收益的机会 + +2. **趋势性**： + - 如果市场处于强势上涨趋势，分步止盈可以获得更高收益 + - 如果市场震荡，分步止盈可以锁定部分利润 + +3. **风险控制**： + - 第一目标触发后，剩余50%仓位止损移至成本价（保本） + - 即使价格回落，也不会亏损 + +--- + +## ✅ 最终结论 + +### 是否会提升整体收益？ + +**答案：取决于市场行情** ✅ + +**优势情况**（强势上涨行情）： +- ✅ **会显著提升收益**：策略B可以获得45 USDT，比策略A多50% + +**劣势情况**（快速回落行情）： +- ⚠️ **可能降低收益**：策略B只能获得15 USDT，比策略A少50% + +**平衡情况**（震荡行情）： +- ⚖️ **收益相近**：两种策略收益相近，但策略B风险更可控 + +--- + +### 建议 + +1. **适合使用分步止盈的情况**： + - ✅ 市场处于强势上涨趋势 + - ✅ 交易对波动性较大 + - ✅ 信号强度较高（9-10分） + +2. **不适合使用分步止盈的情况**： + - ⚠️ 市场处于震荡行情 + - ⚠️ 交易对波动性较小 + - ⚠️ 信号强度较低（5-6分） + +3. **优化建议**： + - 可以根据市场状态动态调整分步止盈策略 + - 强势行情：使用分步止盈 + - 震荡行情：使用一次性止盈 + +--- + +## 📊 数据验证建议 + +**建议通过实际交易数据验证**： + +1. **记录两种策略的收益对比** +2. **分析不同市场状态下的表现** +3. **根据实际数据调整策略参数** + +**关键指标**： +- 平均盈利 +- 平均亏损 +- 胜率 +- 盈亏比 +- 最大回撤 diff --git a/docs/单量少和盈利不平仓问题分析.md b/docs/单量少和盈利不平仓问题分析.md new file mode 100644 index 0000000..e3b35c2 --- /dev/null +++ b/docs/单量少和盈利不平仓问题分析.md @@ -0,0 +1,234 @@ +# 单量少和盈利不平仓问题分析 + +## 问题描述 + +1. **单量很少**：交易数量明显偏少 +2. **仪表板显示盈利**：持仓整体盈利，但无法平仓 +3. **不平仓**：盈利单无法触发止盈 +4. **单子很少**：交易频率低 + +--- + +## 🔍 问题分析 + +### 问题1：止盈目标设置过高 + +**当前配置**： +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.60 (60%) +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 8.0 +- `RISK_REWARD_RATIO`: 4.0 + +**问题**： +- 止盈目标60%太高，需要盈利60%才能平仓 +- ATR止盈倍数8.0太高，如果ATR很小，止盈价会非常远 +- 盈亏比4.0:1，意味着止盈距离是止损距离的4倍 + +**止盈价计算逻辑**： +1. 优先使用ATR方法：`止盈距离 = 止损距离 × RISK_REWARD_RATIO (4.0)` +2. 其次使用保证金方法：`止盈价 = 入场价 ± (保证金 × 60% / 数量)` +3. 最后使用价格百分比方法：`止盈价 = 入场价 × (1 ± 2%)` +4. **取最宽松的（最远的）** + +**影响**： +- 如果ATR很小，ATR方法可能计算出很远的止盈价 +- 保证金方法（60%）也很高 +- 取最宽松的，所以止盈价可能非常远 +- **导致盈利单无法达到止盈目标，无法平仓** + +--- + +### 问题2：扫描间隔太长 + +**当前配置**： +- `SCAN_INTERVAL`: 3600秒（1小时） + +**问题**： +- 扫描间隔1小时太长，可能错过交易机会 +- 如果市场在扫描间隔内出现机会，需要等待1小时才能发现 + +**影响**： +- 交易数量减少 +- 错过最佳入场时机 + +--- + +### 问题3：信号强度要求太高 + +**当前配置**： +- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 7 + +**问题**： +- 信号强度要求7太高，可能过滤掉太多交易对 +- 只有信号强度≥7的交易对才会被考虑 + +**影响**： +- 符合条件的交易对减少 +- 交易数量减少 + +--- + +### 问题4：每日交易次数限制 + +**当前配置**： +- `MAX_DAILY_ENTRIES`: 5 + +**问题**： +- 每日最多5笔，限制了交易数量 +- 如果已经达到5笔，当天不会再开新仓 + +**影响**： +- 交易数量减少 +- 错过后续交易机会 + +--- + +## 📊 配置对比 + +### 当前配置（问题配置） + +| 参数 | 当前值 | 问题 | +|------|--------|------| +| `TAKE_PROFIT_PERCENT` | 0.60 (60%) | ❌ **太高**，盈利单无法平仓 | +| `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER` | 8.0 | ❌ **太高**，止盈价太远 | +| `RISK_REWARD_RATIO` | 4.0 | ⚠️ 合理，但配合60%太高 | +| `SCAN_INTERVAL` | 3600秒（1小时） | ❌ **太长**，错过机会 | +| `MIN_SIGNAL_STRENGTH` | 7 | ❌ **太高**，过滤太多 | +| `MAX_DAILY_ENTRIES` | 5 | ⚠️ 可能偏少 | + +### 建议配置（优化后） + +| 参数 | 建议值 | 说明 | +|------|--------|------| +| `TAKE_PROFIT_PERCENT` | 0.30 (30%) | ✅ 降低到30%，更容易触发 | +| `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER` | 4.0 | ✅ 降低到4.0，配合RISK_REWARD_RATIO | +| `RISK_REWARD_RATIO` | 4.0 | ✅ 保持4.0，但配合30%止盈 | +| `SCAN_INTERVAL` | 1800秒（30分钟） | ✅ 缩短到30分钟，增加机会 | +| `MIN_SIGNAL_STRENGTH` | 5 | ✅ 降低到5，增加交易对 | +| `MAX_DAILY_ENTRIES` | 8 | ✅ 增加到8，增加交易数量 | + +--- + +## 🚀 解决方案 + +### 方案1：降低止盈目标（立即执行） + +**修改参数**： +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.60 → **0.30** (30%) +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 8.0 → **4.0** + +**理由**： +- 30%止盈目标更容易触发，盈利单可以及时平仓 +- 4.0倍ATR配合4.0:1盈亏比，止盈距离 = 止损距离 × 4.0 +- 仍然保持4:1盈亏比，但更容易达到 + +**效果**： +- 盈利单可以及时平仓 +- 锁定利润，避免利润回吐 + +--- + +### 方案2：缩短扫描间隔 + +**修改参数**： +- `SCAN_INTERVAL`: 3600秒 → **1800秒** (30分钟) + +**理由**： +- 30分钟扫描间隔，增加发现交易机会的频率 +- 不会太频繁，避免过度交易 + +**效果**： +- 交易数量增加 +- 不错过交易机会 + +--- + +### 方案3：降低信号强度要求 + +**修改参数**： +- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 7 → **5** + +**理由**： +- 信号强度5已经足够（MACD金叉/死叉 + 其他指标） +- 降低门槛，增加符合条件的交易对 + +**效果**： +- 符合条件的交易对增加 +- 交易数量增加 + +--- + +### 方案4：增加每日交易次数 + +**修改参数**： +- `MAX_DAILY_ENTRIES`: 5 → **8** + +**理由**： +- 增加每日交易次数，提高交易频率 +- 仍然有上限，避免过度交易 + +**效果**： +- 交易数量增加 +- 不错过后续交易机会 + +--- + +## 📈 预期效果 + +### 优化前 + +- 止盈目标：60%（很难达到） +- 扫描间隔：1小时（错过机会） +- 信号强度：7（过滤太多） +- 每日交易：5笔（限制交易） + +### 优化后 + +- 止盈目标：30%（更容易达到）✅ +- 扫描间隔：30分钟（增加机会）✅ +- 信号强度：5（增加交易对）✅ +- 每日交易：8笔（增加交易）✅ + +### 预期改善 + +1. **盈利单可以及时平仓**：30%止盈目标更容易触发 +2. **交易数量增加**：扫描间隔缩短、信号强度降低、每日交易增加 +3. **不错过交易机会**：更频繁的扫描和更低的门槛 + +--- + +## ✅ 立即行动 + +### 1. 降低止盈目标（最重要） + +**修改文件**： +- `trading_system/config.py` +- `backend/config_manager.py` +- `frontend/src/components/GlobalConfig.jsx` +- `frontend/src/components/ConfigPanel.jsx` + +**修改内容**： +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.60 → **0.30** +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 8.0 → **4.0** + +### 2. 缩短扫描间隔 + +**修改内容**： +- `SCAN_INTERVAL`: 3600 → **1800** + +### 3. 降低信号强度要求 + +**修改内容**： +- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 7 → **5** + +### 4. 增加每日交易次数 + +**修改内容**： +- `MAX_DAILY_ENTRIES`: 5 → **8** + +--- + +## 📝 备注 + +- 本分析基于当前配置和用户反馈 +- 建议先降低止盈目标，这是最紧急的问题 +- 其他优化可以逐步实施 diff --git a/docs/山寨币策略配置优化方案_2026-01-27.md b/docs/山寨币策略配置优化方案_2026-01-27.md new file mode 100644 index 0000000..e030ce6 --- /dev/null +++ b/docs/山寨币策略配置优化方案_2026-01-27.md @@ -0,0 +1,282 @@ +# 山寨币策略配置优化方案（2026-01-27） + +## 📊 当前问题分析 + +### 统计数据 +- **总交易数**：30 +- **胜率**：36.36%（偏低） +- **总盈亏**：-8.29 USDT +- **平均盈亏**：-0.38 USDT +- **平均持仓时长**：270分钟（4.5小时） +- **平仓原因**：止损 7 / 止盈 2 / 移动止损 3 / 同步 10 +- **平均盈利 / 平均亏损**：0.39 : 1（期望 3:1，严重失衡） + +### 核心问题 + +1. **止盈单极少**（仅2单，6.67%） + - 止盈目标过高（30%），难以触发 + - 导致盈利单无法及时止盈，最终回吐利润 + +2. **止损单亏损过大** + - SELL单止损价格计算错误（已修复） + - 止损可能过宽，导致亏损幅度大 + +3. **盈亏比严重失衡**（0.39:1 vs 期望3:1） + - 平均盈利远小于平均亏损 + - 说明止盈过紧，止损过宽 + +--- + +## 🎯 山寨币策略特点 + +### 市场特征 +- **高波动性**：价格波动大，容易出现大幅涨跌 +- **流动性相对较低**：容易出现滑点 +- **趋势性强**：一旦形成趋势，可能持续较长时间 +- **风险高**：容易出现大幅亏损 + +### 策略要求 +- **快速止盈**：及时锁定利润，避免回吐 +- **合理止损**：不能太紧（容易被震荡止损），也不能太宽（亏损过大） +- **高盈亏比**：追求大赢家，但也要保证胜率 +- **移动止损**：盈利后保护利润 + +--- + +## ✅ 优化方案 + +### 1. 止盈策略优化 + +#### 当前配置（问题） +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.30（30%，过高） +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 4.0（过高） +- `RISK_REWARD_RATIO`: 4.0（过高） + +#### 优化配置（建议） +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: **0.20**（20%，更容易触发） +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: **3.0**（降低，更容易触发） +- `RISK_REWARD_RATIO`: **3.0**（降低，更容易触发） + +**理由**： +- 20%的止盈目标对于山寨币来说更容易达到 +- 降低盈亏比到3:1，既能追求大赢家，又能保证胜率 +- 更容易触发止盈，提升止盈单比例 + +--- + +### 2. 止损策略优化 + +#### 当前配置 +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.15（15%） +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0 +- `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT`: 0.02（2%） + +#### 优化配置（建议） +- `STOP_LOSS_PERCENT`: **0.12**（12%，收紧止损） +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: **2.0**（保持） +- `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT`: **0.02**（2%，保持） + +**理由**： +- 收紧止损到12%，减少单笔亏损 +- 配合20%止盈，形成1.67:1的盈亏比（更现实） +- 对于山寨币的高波动性，12%的止损既能容忍波动，又能控制风险 + +--- + +### 3. 移动止损优化 + +#### 当前配置 +- `USE_TRAILING_STOP`: false（未启用） +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.30（30%） +- `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.15（15%） + +#### 优化配置（建议） +- `USE_TRAILING_STOP`: **true**（启用移动止损） +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: **0.20**（20%，盈利20%后激活） +- `TRAILING_STOP_PROTECT`: **0.10**（10%，保护10%利润） + +**理由**： +- 启用移动止损，保护利润 +- 20%激活，与第一目标止盈一致 +- 10%保护，给回撤足够空间 + +--- + +### 4. 分步止盈策略 + +#### 当前配置 +- 第一目标：30%固定止盈（50%仓位） +- 第二目标：4.0:1盈亏比（剩余50%仓位） + +#### 优化配置（建议） +- 第一目标：**20%固定止盈**（50%仓位） +- 第二目标：**3.0:1盈亏比**（剩余50%仓位） + +**理由**： +- 降低第一目标到20%，更容易触发 +- 降低第二目标到3.0:1，更容易触发 +- 保证拿到20%盈利，然后追求更高利润 + +--- + +### 5. 仓位控制优化 + +#### 当前配置 +- `MAX_POSITION_PERCENT`: 0.015（1.5%） +- `MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT`: 0.12（12%） +- `FIXED_RISK_PERCENT`: 0.01（1%） + +#### 优化配置（建议） +- `MAX_POSITION_PERCENT`: **0.015**（1.5%，保持） +- `MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT`: **0.12**（12%，保持） +- `FIXED_RISK_PERCENT`: **0.01**（1%，保持） + +**理由**： +- 仓位控制已经比较合理，保持现状 + +--- + +### 6. 市场扫描优化 + +#### 当前配置 +- `MAX_SCAN_SYMBOLS`: 250 +- `TOP_N_SYMBOLS`: 8 +- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 5 +- `MIN_VOLATILITY`: 0.03（3%） + +#### 优化配置（建议） +- `MAX_SCAN_SYMBOLS`: **250**（保持） +- `TOP_N_SYMBOLS`: **8**（保持） +- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: **5**（保持） +- `MIN_VOLATILITY`: **0.03**（3%，保持） + +**理由**： +- 市场扫描参数已经比较合理，保持现状 + +--- + +## 📊 优化后的预期效果 + +### 止盈单比例 +- **当前**：6.67%（2/30） +- **预期**：25%+（8+/30） + +### 盈亏比 +- **当前**：0.39:1 +- **预期**：1.5:1 - 2.0:1 + +### 胜率 +- **当前**：36.36% +- **预期**：40% - 50% + +### 平均盈利/平均亏损 +- **当前**：0.39:1 +- **预期**：1.5:1 - 2.0:1 + +--- + +## 🔧 配置调整清单 + +### 必须调整（紧急） + +1. **止盈目标** + - `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.30 → **0.20** + - `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 4.0 → **3.0** + - `RISK_REWARD_RATIO`: 4.0 → **3.0** + +2. **止损收紧** + - `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.15 → **0.12** + +3. **移动止损** + - `USE_TRAILING_STOP`: false → **true** + - `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.30 → **0.20** + - `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.15 → **0.10** + +### 保持现状 + +- `MAX_POSITION_PERCENT`: 0.015 +- `MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT`: 0.12 +- `FIXED_RISK_PERCENT`: 0.01 +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0 +- `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT`: 0.02 +- `MIN_VOLATILITY`: 0.03 +- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 5 + +--- + +## 📝 实施步骤 + +### 步骤1：更新全局配置 + +在全局配置页面更新以下配置项： +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20 +- `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0 +- `RISK_REWARD_RATIO`: 3.0 +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.12 +- `USE_TRAILING_STOP`: true +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.20 +- `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.10 + +### 步骤2：清除Redis缓存 + +```bash +redis-cli DEL "global_strategy_config" +redis-cli DEL "config:trading_config:*" +``` + +### 步骤3：重启交易进程 + +```bash +supervisorctl restart auto_sys_acc1 auto_sys_acc2 auto_sys_acc3 auto_sys_acc4 +``` + +### 步骤4：监控效果 + +- 监控止盈单比例（预期提升到25%+） +- 监控盈亏比（预期提升到1.5:1+） +- 监控胜率（预期提升到40%+） + +--- + +## ⚠️ 注意事项 + +1. **逐步调整**：不要一次性调整所有参数，可以先调整止盈目标，观察效果 +2. **监控数据**：调整后密切监控交易数据，确认效果 +3. **及时调整**：如果效果不理想，可以进一步微调参数 +4. **保持一致性**：确保所有账号使用相同的配置 + +--- + +## 🎯 长期优化方向 + +1. **动态调整**：根据市场情况动态调整止盈止损参数 +2. **信号强度**：根据信号强度调整仓位和止盈目标 +3. **市场状态**：根据市场状态（趋势/震荡）调整策略参数 +4. **回测验证**：定期回测验证策略参数的有效性 + +--- + +## 📊 配置对比表 + +| 配置项 | 当前值 | 优化值 | 变化 | 理由 | +|--------|--------|--------|------|------| +| `TAKE_PROFIT_PERCENT` | 0.30 | **0.20** | ↓ | 更容易触发，提升止盈单比例 | +| `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER` | 4.0 | **3.0** | ↓ | 降低止盈目标，更容易触发 | +| `RISK_REWARD_RATIO` | 4.0 | **3.0** | ↓ | 降低盈亏比，更容易触发 | +| `STOP_LOSS_PERCENT` | 0.15 | **0.12** | ↓ | 收紧止损，减少单笔亏损 | +| `USE_TRAILING_STOP` | false | **true** | ↑ | 启用移动止损，保护利润 | +| `TRAILING_STOP_ACTIVATION` | 0.30 | **0.20** | ↓ | 与第一目标止盈一致 | +| `TRAILING_STOP_PROTECT` | 0.15 | **0.10** | ↓ | 给回撤足够空间 | + +--- + +## ✅ 总结 + +通过以上优化，预期能够： +- ✅ 提升止盈单比例（从6.67%提升到25%+） +- ✅ 改善盈亏比（从0.39:1提升到1.5:1+） +- ✅ 提升胜率（从36.36%提升到40%+） +- ✅ 减少单笔亏损（收紧止损到12%） +- ✅ 保护利润（启用移动止损） + +这些调整基于山寨币策略的特点，旨在让收益率真实，胜率正常化。 diff --git a/docs/推荐系统日志和运行状态检查.md b/docs/推荐系统日志和运行状态检查.md new file mode 100644 index 0000000..85c3fe2 --- /dev/null +++ b/docs/推荐系统日志和运行状态检查.md @@ -0,0 +1,276 @@ +# 推荐系统日志和运行状态检查 + +## 问题描述 + +1. **感觉没有推荐了**：推荐系统可能没有正常运行 +2. **recommendations_bot.log 是不是没用了**：需要确认日志文件位置 +3. **推荐系统输出的日志在哪**：需要确认日志路径 +4. **recommendations-viewer 需要调整吗**：需要检查前端是否需要调整 + +--- + +## 推荐系统日志配置 + +### 1. 日志文件位置 + +**代码位置**：`trading_system/recommendations_main.py` + +**日志文件**： +- 默认：`recommendations_bot.log`（项目根目录） +- 可通过环境变量 `RECOMMEND_LOG_FILE` 覆盖 + +**日志输出**： +1. **文件日志**：`recommendations_bot.log`（项目根目录） +2. **控制台输出**：stdout（如果通过supervisor运行，会被supervisor捕获） +3. **Redis日志**：写入Redis（用于前端日志监控，service="recommendations"） + +### 2. Supervisor配置 + +**当前情况**： +- `supervisor_account.py` 只处理交易账户的配置（`auto_sys_acc1`, `auto_sys_acc2`等） +- **推荐服务没有自动生成supervisor配置** + +**推荐服务可能的运行方式**： +1. **手动运行**：`python -m trading_system.recommendations_main` +2. **Supervisor手动配置**：需要手动创建supervisor配置文件 +3. **未运行**：推荐服务可能没有启动 + +--- + +## 检查推荐系统运行状态 + +### 1. 检查进程 + +```bash +# 检查推荐服务进程 +ps aux | grep recommendations_main + +# 检查supervisor管理的推荐服务 +supervisorctl status | grep recommend +``` + +### 2. 检查日志文件 + +```bash +# 检查项目根目录的日志文件 +ls -lh /www/wwwroot/autosys_new/recommendations_bot.log + +# 查看日志内容 +tail -f /www/wwwroot/autosys_new/recommendations_bot.log + +# 检查supervisor日志（如果通过supervisor运行） +# 需要找到推荐服务的supervisor配置，查看stdout_logfile和stderr_logfile +``` + +### 3. 检查Redis中的推荐数据 + +```bash +# 检查Redis中的推荐数据 +redis-cli +> KEYS recommendations:* +> GET recommendations:snapshot +> HGETALL recommendations:realtime +``` + +### 4. 检查API接口 + +```bash +# 检查推荐API是否返回数据 +curl http://asapi.deepx1.com/api/recommendations?type=realtime +``` + +--- + +## 推荐系统配置 + +### 1. 环境变量 + +推荐系统支持以下环境变量： + +- `RECOMMEND_SCAN_INTERVAL_SEC`：扫描间隔（默认60秒） +- `RECOMMEND_MIN_SIGNAL_STRENGTH`：最小信号强度（默认5） +- `RECOMMEND_MAX_RECOMMENDATIONS`：最大推荐数量（默认60） +- `RECOMMEND_MIN_QUALITY_SCORE`：最小质量分数（默认0.0） +- `RECOMMEND_SCAN_CACHE_NAMESPACE`：缓存命名空间（默认"recommend"） +- `RECOMMEND_LOG_FILE`：日志文件路径（默认"recommendations_bot.log"） + +### 2. Supervisor配置（如果需要） + +如果需要通过supervisor管理推荐服务，需要手动创建配置文件： + +```ini +[program:auto_recommend] +directory=/www/wwwroot/autosys_new +command=/www/wwwroot/autosys_new/trading_system/.venv/bin/python -m trading_system.recommendations_main +autostart=true +autorestart=unexpected +exitcodes=0,2 +startsecs=0 +stopasgroup=true +killasgroup=true +stopsignal=TERM +environment=PYTHONUNBUFFERED="1",PYTHONPATH="/www/wwwroot/autosys_new" +stdout_logfile=/www/wwwroot/autosys_new/logs/recommendations.out.log +stderr_logfile=/www/wwwroot/autosys_new/logs/recommendations.err.log +stdout_logfile_maxbytes=20MB +stdout_logfile_backups=5 +stderr_logfile_maxbytes=20MB +stderr_logfile_backups=5 +``` + +--- + +## recommendations-viewer 检查 + +### 1. API接口 + +**文件**：`recommendations-viewer/src/services/api.js` + +**接口**：`/api/recommendations?type=realtime` + +**检查**： +- API接口是否正确 +- 是否返回数据 +- 前端是否能正常显示 + +### 2. 是否需要调整 + +**当前实现**： +- 每10秒静默更新价格 +- 使用实时推荐（type=realtime） +- 从Redis读取推荐数据 + +**如果推荐系统没有运行**： +- 前端会显示"没有推荐"或"加载失败" +- 需要确保推荐服务正常运行 + +--- + +## 解决方案 + +### 方案1：检查推荐服务是否运行 + +```bash +# 1. 检查进程 +ps aux | grep recommendations_main + +# 2. 如果没有运行，手动启动 +cd /www/wwwroot/autosys_new +source trading_system/.venv/bin/activate +python -m trading_system.recommendations_main + +# 3. 或者通过supervisor启动（如果已配置） +supervisorctl start auto_recommend +``` + +### 方案2：检查日志文件 + +```bash +# 1. 检查日志文件是否存在 +ls -lh /www/wwwroot/autosys_new/recommendations_bot.log + +# 2. 查看日志内容 +tail -f /www/wwwroot/autosys_new/recommendations_bot.log + +# 3. 如果日志文件不存在，可能是： +# - 推荐服务没有运行 +# - 日志文件路径配置错误 +# - 权限问题 +``` + +### 方案3：检查Redis数据 + +```bash +# 1. 连接Redis +redis-cli + +# 2. 检查推荐数据 +KEYS recommendations:* +GET recommendations:snapshot +HGETALL recommendations:realtime + +# 3. 如果没有数据，说明推荐服务没有生成推荐 +``` + +### 方案4：检查API接口 + +```bash +# 1. 检查API是否返回数据 +curl http://asapi.deepx1.com/api/recommendations?type=realtime + +# 2. 如果返回空数组，说明： +# - 推荐服务没有运行 +# - 推荐服务运行但没有生成推荐 +# - Redis中没有推荐数据 +``` + +--- + +## 推荐系统日志位置总结 + +### 1. 文件日志 + +- **位置**：`/www/wwwroot/autosys_new/recommendations_bot.log` +- **说明**：如果推荐服务运行，日志会写入这个文件 + +### 2. Supervisor日志（如果通过supervisor运行） + +- **位置**：根据supervisor配置的 `stdout_logfile` 和 `stderr_logfile` +- **说明**：如果推荐服务通过supervisor运行，日志会写入supervisor配置的日志文件 + +### 3. Redis日志 + +- **位置**：Redis（service="recommendations"） +- **说明**：用于前端日志监控 + +--- + +## 下一步操作 + +1. **检查推荐服务是否运行**： + ```bash + ps aux | grep recommendations_main + ``` + +2. **检查日志文件**： + ```bash + tail -f /www/wwwroot/autosys_new/recommendations_bot.log + ``` + +3. **检查Redis数据**： + ```bash + redis-cli + > KEYS recommendations:* + ``` + +4. **检查API接口**： + ```bash + curl http://asapi.deepx1.com/api/recommendations?type=realtime + ``` + +5. **如果推荐服务没有运行，启动它**： + ```bash + # 手动启动 + python -m trading_system.recommendations_main + + # 或通过supervisor启动（如果已配置） + supervisorctl start auto_recommend + ``` + +--- + +## recommendations-viewer 是否需要调整 + +**当前情况**： +- 前端代码看起来正常 +- 如果推荐系统正常运行，前端应该能正常显示推荐 + +**如果需要调整**： +- 检查API接口是否正确 +- 检查前端是否能正常获取数据 +- 检查前端显示逻辑是否正确 + +**建议**： +- 先确保推荐服务正常运行 +- 然后检查前端是否能正常显示推荐 +- 如果前端有问题，再进行调整 diff --git a/docs/推荐系统超时问题和交易数据分析_2026-01-26.md b/docs/推荐系统超时问题和交易数据分析_2026-01-26.md new file mode 100644 index 0000000..8d0dac1 --- /dev/null +++ b/docs/推荐系统超时问题和交易数据分析_2026-01-26.md @@ -0,0 +1,277 @@ +# 推荐系统超时问题和交易数据分析 - 2026-01-26 + +## 问题1：推荐系统TimeoutError + +### 错误信息 + +``` +2026-01-25 17:19:07 - recommendations - ERROR - 推荐生成循环异常: TimeoutError +Traceback (most recent call last): + File "/www/wwwroot/autosys/trading_system/recommendations_main.py", line 145, in main + recos = await recommender.generate_recommendations(...) + File "/www/wwwroot/autosys/trading_system/trade_recommender.py", line 118, in generate_recommendations + top_symbols = await self.scanner.scan_market(...) + File "/www/wwwroot/autosys/trading_system/market_scanner.py", line 60, in scan_market + all_symbols = await self.client.get_all_usdt_pairs() + File "/www/wwwroot/autosys/trading_system/binance_client.py", line 333, in get_all_usdt_pairs + exchange_info = await self.client.futures_exchange_info() + ... + File "/www/wwwroot/autosys_new/trading_system/.venv/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/helpers.py", line 735, in __exit__ + raise asyncio.TimeoutError from None +TimeoutError +``` + +### 问题分析 + +**根本原因**： +- `get_all_usdt_pairs()` 方法直接调用 `self.client.futures_exchange_info()` +- **没有使用 `_rate_limited_request`**，缺少重试机制 +- **没有超时处理**，网络请求超时直接抛出异常 +- **没有异常捕获**，导致推荐服务循环中断 + +**影响**： +- 推荐服务在遇到网络超时时会中断 +- 虽然外层有 `try-except`，但异常被记录后继续循环，可能导致推荐生成失败 + +### 解决方案 ✅ 已实施 + +**修改文件**：`trading_system/binance_client.py` + +**修改内容**： +1. ✅ 使用 `_rate_limited_request` 包装请求，添加速率限制 +2. ✅ 使用 `asyncio.wait_for` 添加超时处理（默认30秒） +3. ✅ 添加重试机制（默认3次，递增等待时间） +4. ✅ 添加异常捕获，返回空列表而不是抛出异常 +5. ✅ 添加详细日志，记录重试过程 + +**修改后的方法签名**： +```python +async def get_all_usdt_pairs(self, max_retries: int = 3, timeout: int = 30) -> List[str]: +``` + +**重试策略**： +- 最大重试次数：3次 +- 超时时间：30秒/次 +- 等待时间：递增（2秒、4秒、6秒） +- 失败时返回空列表，不会中断推荐服务循环 + +--- + +## 问题2：交易数据异常分析 + +### 统计数据 + +| 指标 | 数值 | 评价 | +|------|------|------| +| **总交易数** | 5 | ❌ **过少** | +| **胜率** | 0% | ❌ **全部亏损** | +| **总盈亏** | -4.42 USDT | ❌ **亏损** | +| **平均盈亏** | -2.21 USDT/笔 | ❌ **严重亏损** | +| **平均持仓时长** | 306分钟（5小时） | ⚠️ **较长** | +| **平仓原因** | 止损 2 / 持仓中 3 | ⚠️ **无止盈** | +| **平均盈利/平均亏损** | 0.00:1 | ❌ **无盈利** | +| **总交易量** | 132.97 USDT | ⚠️ **较少** | + +### 交易详情 + +#### 已平仓交易（2笔） + +1. **#1653 JTOUSDT SELL: -85.93%** + - 入场价：0.3063 + - 出场价：0.3392 + - 价格涨幅：**10.7%**（做空方向，价格上涨导致亏损） + - 盈亏比例：**-85.93%**（相对于保证金） + - 杠杆：8x + - 持仓时长：约3.6小时 + - 平仓类型：自动平仓（止损） + - **问题**：止损没有及时执行，导致极端亏损 + +2. **#1648 TIAUSDT SELL: -45.55%** + - 入场价：0.418 + - 出场价：0.4418 + - 价格涨幅：**5.7%**（做空方向，价格上涨导致亏损） + - 盈亏比例：**-45.55%**（相对于保证金） + - 杠杆：8x + - 持仓时长：约6.8小时 + - 平仓类型：自动平仓（止损） + - **问题**：止损没有及时执行，导致大额亏损 + +#### 持仓中交易（3笔） + +1. **#1655 DASHUSDT SELL** - 持仓中 +2. **#1651 AUCTIONUSDT BUY** - 持仓中 +3. **#1644 SANDUSDT SELL** - 持仓中 + +--- + +## 🔍 问题分析 + +### 问题1：交易数量过少（5笔） + +**可能原因**： +1. **扫描间隔太长**：`SCAN_INTERVAL = 3600秒`（1小时），可能错过机会 +2. **信号筛选太严格**：`MIN_SIGNAL_STRENGTH = 5`，可能过滤掉太多交易对 +3. **市场条件不佳**：可能市场波动较小，没有符合条件的交易对 +4. **配置问题**：可能某些配置项限制了交易数量 + +**建议**： +- ✅ 检查扫描间隔是否合理 +- ✅ 检查信号筛选条件是否太严格 +- ✅ 检查市场扫描日志，确认是否找到交易对 + +### 问题2：胜率0%，全部亏损 + +**可能原因**： +1. **止损失效**：2笔已平仓交易都是极端亏损（-85.93%, -45.55%），说明止损没有及时执行 +2. **做空方向问题**：2笔亏损都是做空（SELL），可能市场整体上涨 +3. **入场时机不佳**：可能入场时机选择不当 + +**建议**： +- ✅ **立即修复止损失效问题** +- ✅ 检查做空方向的止损逻辑 +- ✅ 检查入场信号质量 + +### 问题3：极端亏损（-85.93%, -45.55%） + +**问题分析**： +1. **JTOUSDT #1653**： + - 价格涨幅10.7%，但盈亏比例-85.93% + - 说明止损距离过宽或止损没有及时执行 + - 持仓时长3.6小时，止损应该在更早触发 + +2. **TIAUSDT #1648**： + - 价格涨幅5.7%，但盈亏比例-45.55% + - 说明止损距离过宽或止损没有及时执行 + - 持仓时长6.8小时，止损应该在更早触发 + +**可能原因**： +1. **止损单没有正确挂到交易所** +2. **止损价格计算错误**（特别是做空方向） +3. **WebSocket监控断线**，没有及时触发止损 +4. **价格跳空**，导致止损失效 + +**建议**： +- ✅ **立即修复止损失效问题** +- ✅ 检查做空方向的止损价格计算 +- ✅ 检查WebSocket监控是否正常 +- ✅ 添加止损失效告警 + +### 问题4：平均持仓时长较长（306分钟） + +**问题分析**： +- 平均持仓306分钟（5小时），说明持仓时间较长 +- 2笔已平仓交易持仓时长分别为3.6小时和6.8小时 +- 3笔持仓中交易可能持仓更长时间 + +**可能原因**： +1. **止盈目标设置太高**：可能止盈目标难以达到 +2. **止损没有及时触发**：导致持仓时间过长 +3. **市场波动较小**：价格没有达到止盈或止损目标 + +**建议**： +- ✅ 检查止盈目标是否设置太高 +- ✅ 检查止损是否及时触发 +- ✅ 检查市场波动情况 + +--- + +## 🚀 解决方案 + +### 1. 修复推荐系统TimeoutError + +**修改文件**：`trading_system/binance_client.py` + +**修改内容**： +- 使用 `_rate_limited_request` 包装 `futures_exchange_info()` 请求 +- 添加超时处理和重试机制 +- 添加异常捕获，返回空列表而不是抛出异常 + +### 2. 修复止损失效问题 + +**立即执行**： +1. ✅ 检查止损单是否正确挂到交易所 +2. ✅ 检查止损价格计算是否正确（特别是做空方向） +3. ✅ 检查WebSocket监控是否正常 +4. ✅ 添加止损失效告警 + +### 3. 优化交易数量 + +**检查项**： +1. ✅ 检查扫描间隔是否合理 +2. ✅ 检查信号筛选条件是否太严格 +3. ✅ 检查市场扫描日志，确认是否找到交易对 + +### 4. 优化持仓时长 + +**检查项**： +1. ✅ 检查止盈目标是否设置太高 +2. ✅ 检查止损是否及时触发 +3. ✅ 检查市场波动情况 + +--- + +## 📊 与正常情况对比 + +### 正常情况（参考2026-01-25） + +| 指标 | 正常值 | 当前值 | 评价 | +|------|--------|--------|------| +| **总交易数** | 81 | 5 | ❌ **过少** | +| **胜率** | 42.67% | 0% | ❌ **严重异常** | +| **总盈亏** | +7.37 USDT | -4.42 USDT | ❌ **亏损** | +| **平均持仓时长** | 80分钟 | 306分钟 | ⚠️ **较长** | +| **极端亏损** | 8笔>50% | 2笔>45% | ⚠️ **仍有问题** | + +### 异常情况分析 + +1. **交易数量过少**：5笔 vs 正常81笔，说明可能： + - 扫描间隔太长 + - 信号筛选太严格 + - 市场条件不佳 + - 配置问题 + +2. **胜率0%**：全部亏损，说明： + - 止损失效导致极端亏损 + - 入场时机可能不佳 + - 做空方向可能有问题 + +3. **极端亏损**：2笔极端亏损（-85.93%, -45.55%），说明： + - 止损没有及时执行 + - 需要立即修复止损失效问题 + +--- + +## ✅ 总结 + +### 推荐系统问题 + +1. ❌ **TimeoutError**：`get_all_usdt_pairs()` 缺少超时处理和重试机制 +2. ✅ **解决方案**：使用 `_rate_limited_request` 包装请求，添加超时处理和重试机制 + +### 交易数据问题 + +1. ❌ **交易数量过少**：5笔 vs 正常81笔 +2. ❌ **胜率0%**：全部亏损 +3. ❌ **极端亏损**：2笔极端亏损（-85.93%, -45.55%） +4. ⚠️ **持仓时长较长**：306分钟（5小时） + +### 关键问题 + +1. **止损失效**：2笔极端亏损说明止损没有及时执行 +2. **交易数量过少**：可能扫描间隔太长或信号筛选太严格 +3. **做空方向问题**：2笔亏损都是做空，可能止损逻辑有问题 + +### 立即行动 + +1. ✅ **修复推荐系统TimeoutError** +2. ✅ **修复止损失效问题** +3. ✅ **检查交易数量过少的原因** +4. ✅ **检查做空方向的止损逻辑** + +--- + +## 📝 备注 + +- 本报告基于2026-01-26的交易数据 +- 数据来源：`trading_system/交易记录_2026-01-26T06-17-06.json` +- 分析时间：2026-01-26 diff --git a/docs/数据迁移执行指南.md b/docs/数据迁移执行指南.md new file mode 100644 index 0000000..c426169 --- /dev/null +++ b/docs/数据迁移执行指南.md @@ -0,0 +1,175 @@ +# 数据迁移执行指南 + +## ⚠️ 重要提示 + +日志中显示格式转换警告，说明数据库中还有旧数据（百分比形式，如30表示30%）。需要执行数据迁移脚本，将数据统一转换为比例形式（0.30表示30%）。 + +--- + +## 🔧 执行步骤 + +### 步骤1：备份数据库（强烈推荐） + +```bash +# 备份数据库 +mysqldump -u username -p database_name > backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql +``` + +--- + +### 步骤2：执行数据迁移脚本 + +```bash +# 执行SQL迁移脚本 +mysql -u username -p database_name < backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql +``` + +**或者直接在MySQL客户端执行**： +```sql +-- 1. 备份表 +CREATE TABLE IF NOT EXISTS trading_config_backup_20260126 AS +SELECT * FROM trading_config; + +CREATE TABLE IF NOT EXISTS global_strategy_config_backup_20260126 AS +SELECT * FROM global_strategy_config; + +-- 2. 迁移 trading_config 表 +UPDATE trading_config +SET config_value = CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) / 100.0 +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT', + 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', + 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', + 'FIXED_RISK_PERCENT', + 'MAX_POSITION_PERCENT', + 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', + 'MIN_POSITION_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; + +-- 3. 迁移 global_strategy_config 表 +UPDATE global_strategy_config +SET config_value = CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) / 100.0 +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT', + 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', + 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', + 'FIXED_RISK_PERCENT', + 'MAX_POSITION_PERCENT', + 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', + 'MIN_POSITION_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; +``` + +--- + +### 步骤3：验证迁移结果 + +```sql +-- 检查是否还有>1的百分比配置项（应该返回0行） +SELECT 'trading_config' as table_name, config_key, config_value, account_id +FROM trading_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1 +UNION ALL +SELECT 'global_strategy_config' as table_name, config_key, config_value, NULL as account_id +FROM global_strategy_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; +``` + +**预期结果**：应该返回0行（没有>1的值） + +--- + +### 步骤4：清除Redis缓存 + +```bash +# 清除Redis缓存，让系统重新加载配置 +redis-cli DEL "config:trading_config:*" +redis-cli DEL "config:global_strategy_config:*" +``` + +--- + +### 步骤5：重启服务 + +```bash +# 重启后端服务 +supervisorctl restart backend + +# 重启交易进程 +supervisorctl restart auto_sys_acc1 auto_sys_acc2 auto_sys_acc3 auto_sys_acc4 +``` + +--- + +## ✅ 验证 + +### 检查日志 + +迁移完成后，日志中不应该再出现格式转换警告： + +```bash +# 查看日志，确认没有格式转换警告 +tail -f /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | grep "配置值格式转换" +``` + +**预期结果**：不应该再看到格式转换警告 + +--- + +### 检查配置值 + +**迁移前**： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 30（百分比形式） +- `TRAILING_STOP_PROTECT`: 15（百分比形式） +- `MIN_VOLATILITY`: 3（百分比形式） + +**迁移后**： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.30（比例形式） +- `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.15（比例形式） +- `MIN_VOLATILITY`: 0.03（比例形式） + +--- + +## 📝 注意事项 + +1. **备份数据库**：执行迁移前一定要备份数据库 +2. **验证结果**：迁移后验证是否还有>1的值 +3. **清除缓存**：迁移后清除Redis缓存 +4. **重启服务**：迁移后重启服务，让新配置生效 + +--- + +## 🎯 迁移后的效果 + +- ✅ 数据库中统一存储比例形式（0.30） +- ✅ 前端直接显示小数（0.30），不带%符号 +- ✅ 后端直接使用（0.30），不需要转换 +- ✅ 日志中不再出现格式转换警告 diff --git a/docs/止损失效问题修复_2026-01-26.md b/docs/止损失效问题修复_2026-01-26.md new file mode 100644 index 0000000..d57453b --- /dev/null +++ b/docs/止损失效问题修复_2026-01-26.md @@ -0,0 +1,203 @@ +# 止损失效问题修复（2026-01-26） + +## 🚨 问题总结 + +今天几笔单子都亏损了**100%以上**才止损，这是非常严重的问题！ + +### 问题交易记录 + +| 交易ID | 交易对 | 方向 | 入场价 | 出场价 | 亏损比例 | 问题 | +|--------|--------|------|--------|--------|----------|------| +| 1658 | AXSUSDT | SELL | 2.033 | 2.305 | **-107.03%** | ❌ 超过100%！ | +| 1652 | JTOUSDT | SELL | 0.3072 | 0.3397 | **-84.64%** | ❌ 远超15%止损 | +| 1645 | TIAUSDT | SELL | 0.418 | 0.4418 | **-45.55%** | ❌ 远超15%止损 | + +### 问题分析 + +**止损应该是什么**： +- 止损百分比：15%（基于保证金） +- 杠杆：8倍 +- 价格变动触发止损：15% / 8 = **1.875%** + +**实际发生了什么**： +- 交易ID 1658：价格涨了13.38%，亏损107% +- 交易ID 1652：价格涨了10.58%，亏损84.64% +- **止损完全没有生效！** + +--- + +## 🔧 修复方案 + +### 修复1：止损单挂单失败后立即检查并平仓 ✅ 已修复 + +**问题**： +- 止损单挂单失败后，系统依赖WebSocket监控 +- 但如果当前价格已经触发止损，应该立即平仓，而不是等待WebSocket监控 + +**修复**： +- 在`trading_system/position_manager.py`的`_ensure_exchange_sltp_orders()`方法中 +- 止损单挂单失败后，立即检查当前价格是否已触发止损 +- 如果已触发，立即执行市价平仓 + +**代码位置**：`trading_system/position_manager.py:1270-1305` + +**修复逻辑**： +```python +if sl_order: + # 止损单挂单成功 + logger.info(f"{symbol} ✓ 止损单已成功挂到交易所") +else: + # 止损单挂单失败 + logger.error(f"{symbol} ❌ 止损单挂单失败！") + + # ⚠️ 关键修复：立即检查当前价格是否已触发止损 + if current_price and stop_loss: + if side == "BUY" and current_price_val <= stop_loss_val: + # 做多：当前价 <= 止损价，立即平仓 + await self.close_position(symbol, reason='stop_loss') + elif side == "SELL" and current_price_val >= stop_loss_val: + # 做空：当前价 >= 止损价，立即平仓 + await self.close_position(symbol, reason='stop_loss') +``` + +--- + +## 📊 止损价格验证 + +### SELL方向止损价计算验证 + +**交易ID 1658 (AXSUSDT SELL)**： +- 入场价：2.033 +- 保证金：2.54125 USDT +- 杠杆：8倍 +- 止损百分比：15% + +**计算**： +1. 止损金额 = `2.54125 × 0.15 = 0.3811875 USDT` +2. 数量：10 +3. 止损距离 = `0.3811875 / 10 = 0.03811875 USDT` +4. 止损价 = `2.033 + 0.03811875 = 2.07111875` ✅ + +**但实际价格涨到了2.305才平仓！** + +**问题**： +- 止损价应该是2.071，但价格涨到了2.305 +- 说明止损单根本没有生效，或者止损价计算错误 + +--- + +## 🔍 可能的原因 + +### 原因1：止损单挂单失败 ❌ 最可能 + +**症状**： +- 日志显示"止损单挂单失败！将依赖WebSocket监控" +- 止损单被币安拒绝（错误码-2021: Order would immediately trigger） + +**问题**： +- 如果止损单挂单失败，系统依赖WebSocket监控 +- 但WebSocket监控可能： + 1. 没有及时触发 + 2. 监控间隔太长 + 3. 网络延迟导致价格已经大幅偏离 + +**修复**：✅ 已修复 +- 止损单挂单失败后，立即检查当前价格是否已触发止损 +- 如果已触发，立即执行市价平仓 + +### 原因2：止损价格计算错误 ❌ 可能 + +**问题**： +- 止损价格计算错误，导致止损价设置得太远 +- 特别是SELL方向的止损价计算 + +**验证**： +- 止损价计算逻辑看起来是正确的 +- 但需要检查实际计算出的止损价是否合理 + +### 原因3：WebSocket监控延迟 ❌ 可能 + +**问题**： +- WebSocket监控是实时的，每次收到价格更新就会立即检查 +- 但如果止损单挂单失败，可能价格已经大幅偏离 + +**修复**：✅ 已修复 +- 止损单挂单失败后，立即检查当前价格是否已触发止损 + +--- + +## 🎯 修复效果 + +### 修复前 + +**问题**： +- 止损单挂单失败后，系统依赖WebSocket监控 +- 如果价格已经触发止损，需要等待WebSocket监控才能平仓 +- 导致价格已经大幅偏离止损价，才触发平仓 + +**结果**： +- 交易ID 1658：价格涨了13.38%，亏损107% +- 交易ID 1652：价格涨了10.58%，亏损84.64% + +### 修复后 + +**改进**： +- 止损单挂单失败后，立即检查当前价格是否已触发止损 +- 如果已触发，立即执行市价平仓 +- 避免价格大幅偏离止损价 + +**预期效果**： +- 止损单挂单失败后，如果价格已触发止损，立即平仓 +- 避免亏损扩大 +- 止损更及时 + +--- + +## 📝 后续建议 + +### 1. 检查日志 + +**建议**： +- 查看这些交易的开仓日志，确认止损单是否成功挂单 +- 如果止损单挂单失败，查看失败原因（错误码、错误信息） + +**命令**： +```bash +# 查看止损单挂单失败的日志 +grep "止损单挂单失败" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log + +# 查看止损单挂单失败后的处理日志 +grep "止损单挂单失败，但当前价格已触发止损" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log +``` + +### 2. 验证止损价格 + +**建议**： +- 检查止损价格计算是否正确 +- 特别是SELL方向的止损价计算 + +**验证方法**： +- 查看开仓日志中的止损价格 +- 对比计算出的止损价格和实际止损价格 + +### 3. 增强监控 + +**建议**： +- 如果止损单挂单失败，增加WebSocket监控频率 +- 缩短监控间隔，确保及时触发止损 + +--- + +## ✅ 修复完成 + +**修复文件**： +- `trading_system/position_manager.py` + +**修复内容**： +- 止损单挂单失败后，立即检查当前价格是否已触发止损 +- 如果已触发，立即执行市价平仓 + +**下一步**： +1. 重启交易进程，让修复生效 +2. 观察后续交易，确认止损是否及时触发 +3. 如果仍有问题，检查日志并进一步排查 diff --git a/docs/止损失效问题分析_2026-01-26.md b/docs/止损失效问题分析_2026-01-26.md new file mode 100644 index 0000000..273d267 --- /dev/null +++ b/docs/止损失效问题分析_2026-01-26.md @@ -0,0 +1,295 @@ +# 止损失效问题分析（2026-01-26） + +## 🚨 问题描述 + +今天几笔单子都亏损了**100%以上**才止损，这是非常严重的问题！ + +### 问题交易记录 + +| 交易ID | 交易对 | 方向 | 入场价 | 出场价 | 亏损比例 | 问题 | +|--------|--------|------|--------|--------|----------|------| +| 1658 | AXSUSDT | SELL | 2.033 | 2.305 | **-107.03%** | ❌ 超过100%！ | +| 1652 | JTOUSDT | SELL | 0.3072 | 0.3397 | **-84.64%** | ❌ 远超15%止损 | +| 1645 | TIAUSDT | SELL | 0.418 | 0.4418 | **-45.55%** | ❌ 远超15%止损 | +| 1643 | SANDUSDT | SELL | 0.13212 | 0.13484 | **-16.47%** | ⚠️ 略超15%止损 | + +--- + +## 🔍 问题分析 + +### 1. 止损应该是什么？ + +**当前配置**： +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 15%（基于保证金） +- `LEVERAGE`: 8倍 +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 2.0 + +**止损触发条件**（基于保证金15%）： +- 价格变动 = 15% / 8 = **1.875%** +- 做多（BUY）：价格下跌1.875%触发止损 +- 做空（SELL）：价格上涨1.875%触发止损 + +### 2. 实际发生了什么？ + +**交易ID 1658 (AXSUSDT SELL)**： +- 入场价：2.033 +- 出场价：2.305 +- 价格涨幅：`(2.305 - 2.033) / 2.033 = 13.38%` +- 8倍杠杆下亏损：`13.38% × 8 = 107.04%` ✅ 符合计算 + +**止损价应该是**： +- 做空止损价 = `2.033 × (1 + 0.01875) = 2.071` +- 但实际价格涨到了**2.305**才平仓！ +- **价格已经涨了13.38%，止损完全没有生效！** + +**交易ID 1652 (JTOUSDT SELL)**： +- 入场价：0.3072 +- 出场价：0.3397 +- 价格涨幅：`(0.3397 - 0.3072) / 0.3072 = 10.58%` +- 8倍杠杆下亏损：`10.58% × 8 = 84.64%` ✅ 符合计算 + +**止损价应该是**： +- 做空止损价 = `0.3072 × (1 + 0.01875) = 0.31296` +- 但实际价格涨到了**0.3397**才平仓！ +- **价格已经涨了10.58%，止损完全没有生效！** + +--- + +## 🔎 可能的原因 + +### 原因1：止损单挂单失败 ❌ 最可能 + +**症状**： +- 日志显示"止损单挂单失败！将依赖WebSocket监控" +- 止损单被币安拒绝（错误码-2021: Order would immediately trigger） + +**问题**： +- 如果止损单挂单失败，系统依赖WebSocket监控 +- 但WebSocket监控可能： + 1. 没有及时触发 + 2. 监控间隔太长 + 3. 网络延迟导致价格已经大幅偏离 + +**代码位置**： +- `trading_system/position_manager.py:1271`: "止损单挂单失败！将依赖WebSocket监控" + +### 原因2：止损价格计算错误 ❌ 可能 + +**症状**： +- 止损价格计算错误，导致止损价设置得太远 +- 特别是SELL方向的止损价计算 + +**问题**： +- `risk_manager.py:get_stop_loss_price()` 中SELL方向的止损价计算 +- 之前修复过SELL方向选择"更紧的止损"的逻辑（从`max`改为`min`） +- 但可能还有其他问题 + +**代码位置**： +- `trading_system/risk_manager.py:602-684` + +### 原因3：WebSocket监控延迟 ❌ 可能 + +**症状**： +- 止损单挂单失败后，依赖WebSocket监控 +- 但WebSocket监控有延迟，导致止损不及时 + +**问题**： +- WebSocket监控间隔可能太长 +- 价格快速变动时，监控可能来不及触发 + +**代码位置**： +- `trading_system/position_manager.py:_check_single_position()` + +### 原因4：止损单被拒绝后没有立即平仓 ❌ 可能 + +**症状**： +- 止损单挂单失败（错误码-2021） +- 系统应该立即执行市价平仓，但可能没有执行 + +**问题**： +- `_ensure_exchange_sltp_orders()` 中，如果当前价格已经触发止损，应该立即平仓 +- 但可能在某些情况下没有执行 + +**代码位置**： +- `trading_system/position_manager.py:1191-1229` + +--- + +## 🛠️ 需要检查的代码 + +### 1. 止损价格计算（SELL方向） + +**文件**：`trading_system/risk_manager.py` + +**关键代码**： +```python +# 选择最终的止损价：优先ATR，其次保证金，最后价格百分比（取更宽松的） +candidate_prices = [] +if stop_loss_price_atr is not None: + candidate_prices.append(('ATR', stop_loss_price_atr)) +candidate_prices.append(('保证金', stop_loss_price_margin)) +if stop_loss_price_price is not None: + candidate_prices.append(('价格百分比', stop_loss_price_price)) + +# ⚠️ 修复：选择"更紧的止损"（更接近入场价），保护资金 +if side == 'BUY': + # 做多：选择更高的止损价（更接近入场价） + final_stop_loss = max([p[1] for p in candidate_prices]) +else: # SELL + # 做空：选择更低的止损价（更接近入场价） + final_stop_loss = min([p[1] for p in candidate_prices]) +``` + +**问题**： +- 注释说"取更宽松的"，但代码选择"更紧的" +- 对于SELL方向，应该选择**更高的止损价**（更接近入场价），而不是更低的 + +**修复**： +- SELL方向应该选择`min`（更低的止损价 = 更接近入场价）✅ 正确 +- 但需要确认止损价计算是否正确 + +### 2. 止损单挂单失败处理 + +**文件**：`trading_system/position_manager.py` + +**关键代码**： +```python +if sl_order: + logger.info(f"{symbol} ✓ 止损单已成功挂到交易所") +else: + logger.error(f"{symbol} ❌ 止损单挂单失败！将依赖WebSocket监控，但可能无法及时止损") + # ⚠️ 问题：挂单失败后，没有立即检查当前价格是否已触发止损 +``` + +**问题**： +- 止损单挂单失败后，应该立即检查当前价格是否已触发止损 +- 如果已触发，应该立即执行市价平仓 + +### 3. WebSocket监控触发条件 + +**文件**：`trading_system/position_manager.py` + +**关键代码**： +```python +# 检查止损（实时监控） +if side == "BUY": + # 做多：当前价 <= 止损价，触发止损 + if current_price <= stop_loss: + # 执行止损 +elif side == "SELL": + # 做空：当前价 >= 止损价，触发止损 + if current_price >= stop_loss: + # 执行止损 +``` + +**问题**： +- 需要确认WebSocket监控是否正常工作 +- 需要确认监控间隔是否合理 + +--- + +## 🔧 修复方案 + +### 方案1：止损单挂单失败后立即检查并平仓 ✅ 推荐 + +**修改**：`trading_system/position_manager.py` + +**逻辑**： +1. 止损单挂单失败后，立即检查当前价格是否已触发止损 +2. 如果已触发，立即执行市价平仓 +3. 如果未触发，记录警告并依赖WebSocket监控 + +**代码**： +```python +if sl_order: + logger.info(f"{symbol} ✓ 止损单已成功挂到交易所") +else: + logger.error(f"{symbol} ❌ 止损单挂单失败！将依赖WebSocket监控，但可能无法及时止损") + + # ⚠️ 关键修复：挂单失败后，立即检查当前价格是否已触发止损 + if current_price and stop_loss: + try: + current_price_val = float(current_price) + stop_loss_val = float(stop_loss) + + # 检查是否已触发止损 + should_close = False + if side == "BUY" and current_price_val <= stop_loss_val: + should_close = True + elif side == "SELL" and current_price_val >= stop_loss_val: + should_close = True + + if should_close: + logger.error(f"{symbol} ⚠️ 止损单挂单失败，但当前价格已触发止损，立即执行市价平仓！") + logger.error(f" 当前价格: {current_price_val:.8f}") + logger.error(f" 止损价格: {stop_loss_val:.8f}") + await self.close_position(symbol, reason='stop_loss') + return + except Exception as e: + logger.warning(f"{symbol} 检查止损触发条件时出错: {e}") +``` + +### 方案2：增强WebSocket监控频率 ✅ 推荐 + +**修改**：`trading_system/position_manager.py` + +**逻辑**： +1. 如果止损单挂单失败，增加WebSocket监控频率 +2. 缩短监控间隔，确保及时触发止损 + +### 方案3：添加止损价格验证 ✅ 推荐 + +**修改**：`trading_system/position_manager.py` + +**逻辑**： +1. 在挂止损单前，验证止损价格是否合理 +2. 对于SELL方向，止损价应该 > 入场价 +3. 对于BUY方向，止损价应该 < 入场价 +4. 如果止损价不合理，记录错误并立即平仓 + +--- + +## 📊 止损价格验证 + +### SELL方向止损价计算验证 + +**交易ID 1658 (AXSUSDT SELL)**： +- 入场价：2.033 +- 保证金：2.54125 USDT +- 杠杆：8倍 +- 止损百分比：15% + +**计算**： +1. 止损金额 = `2.54125 × 0.15 = 0.3811875 USDT` +2. 数量：10 +3. 止损距离 = `0.3811875 / 10 = 0.03811875 USDT` +4. 止损价 = `2.033 + 0.03811875 = 2.07111875` ✅ + +**但实际价格涨到了2.305才平仓！** + +**问题**： +- 止损价应该是2.071，但价格涨到了2.305 +- 说明止损单根本没有生效，或者止损价计算错误 + +--- + +## 🎯 立即行动 + +1. **检查日志**：查看这些交易的开仓日志，确认止损单是否成功挂单 +2. **检查止损价格**：确认止损价格计算是否正确 +3. **修复代码**：实施方案1（止损单挂单失败后立即检查并平仓） +4. **增强监控**：如果止损单挂单失败，增加WebSocket监控频率 + +--- + +## 📝 总结 + +**核心问题**： +- 止损单挂单失败后，系统依赖WebSocket监控，但监控可能不及时 +- 导致价格已经大幅偏离止损价，才触发平仓 + +**解决方案**： +1. 止损单挂单失败后，立即检查当前价格是否已触发止损 +2. 如果已触发，立即执行市价平仓 +3. 增强WebSocket监控频率 +4. 添加止损价格验证 diff --git a/docs/策略优化实施完成总结_2026-01-27.md b/docs/策略优化实施完成总结_2026-01-27.md new file mode 100644 index 0000000..3cd0ee5 --- /dev/null +++ b/docs/策略优化实施完成总结_2026-01-27.md @@ -0,0 +1,172 @@ +# 策略优化实施完成总结（2026-01-27） + +## ✅ 已完成的优化（优先级1） + +### 1. 大盘Beta过滤优化 + +**修改位置**： +- `trading_system/config.py` +- `backend/config_manager.py`（需要添加） + +**优化内容**： +- `BETA_FILTER_THRESHOLD`: -0.03 → **-0.005**（-0.5%） + +**理由**： +- 更敏感地过滤大盘风险 +- BTC/ETH在15分钟内跌幅超过0.5%即屏蔽多单 +- 当前实现已支持15分钟窗口检查 + +--- + +### 2. 止盈目标降低 + +**修改位置**： +- `trading_system/config.py` +- `backend/config_manager.py` + +**优化内容**： +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20 → **0.10**（10%） + +**理由**： +- 更容易触发止盈，提升止盈单比例 +- 从20%降低到10%，更容易达到 + +--- + +### 3. 动态追踪止损优化 + +**修改位置**： +- `trading_system/config.py` +- `backend/config_manager.py` + +**优化内容**： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.20 → **0.05**（5%） +- `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.10 → **0.025**（2.5%） + +**理由**： +- 更早保护利润（5%激活 vs 20%激活） +- 给回撤足够空间（2.5%保护 vs 1.5%建议，避免被震荡扫出） + +--- + +### 4. 信号强度提升 + +**修改位置**： +- `trading_system/config.py` +- `backend/config_manager.py` + +**优化内容**： +- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 5 → **7** + +**理由**： +- 提高门槛，减少垃圾信号 +- 提升胜率（从35.7%预期提升到45%-55%） + +--- + +## 📊 配置调整清单 + +| 配置项 | 原值 | 优化值 | 变化 | 理由 | +|--------|------|--------|------|------| +| `BETA_FILTER_THRESHOLD` | -0.03 | **-0.005** | ↓ | 更敏感地过滤大盘风险 | +| `TAKE_PROFIT_PERCENT` | 0.20 | **0.10** | ↓ | 更容易触发，提升止盈单比例 | +| `TRAILING_STOP_ACTIVATION` | 0.20 | **0.05** | ↓ | 更早保护利润 | +| `TRAILING_STOP_PROTECT` | 0.10 | **0.025** | ↓ | 给回撤足够空间 | +| `MIN_SIGNAL_STRENGTH` | 5 | **7** | ↑ | 减少垃圾信号，提升胜率 | + +--- + +## 🎯 预期效果 + +### 优化后预期 + +**胜率**： +- 当前：35.7% +- 预期：45% - 55% + +**止盈单比例**： +- 当前：14.3% +- 预期：40% - 50% + +**盈亏比**： +- 当前：需要计算 +- 预期：1.5:1 - 2.0:1 + +**垃圾信号过滤**： +- 通过大盘Beta过滤（-0.5%）和信号强度提升（7），减少震荡市交易 + +--- + +## ⚠️ 注意事项 + +1. **清除Redis缓存**： + ```bash + redis-cli DEL "global_strategy_config" + redis-cli DEL "config:trading_config:*" + ``` + +2. **重启交易进程**： + ```bash + supervisorctl restart auto_sys_acc1 auto_sys_acc2 auto_sys_acc3 auto_sys_acc4 + ``` + +3. **监控效果**： + - 监控胜率（预期提升到45%-55%） + - 监控止盈单比例（预期提升到40%-50%） + - 监控盈亏比（预期提升到1.5:1-2.0:1） + +--- + +## 📝 后续优化（优先级2） + +### 5. 成交量激增过滤（待实施） + +**建议**： +- 当前15min成交量是过去24小时均值的2倍以上时才进场 + +**实施位置**： +- `trading_system/strategy.py` → `_check_volume_confirmation`方法 + +**实施步骤**： +1. 获取15分钟K线数据 +2. 计算15分钟成交量 +3. 计算24小时平均成交量 +4. 如果15分钟成交量 / 24小时平均成交量 < 2.0，则拒绝交易 + +--- + +### 6. 分步止盈优化（待实施） + +**建议**： +- 第一目标：从30%固定改为1.5倍ATR + +**实施位置**： +- `trading_system/position_manager.py` → `open_position`方法 +- `trading_system/position_manager.py` → `_check_single_position`方法 + +**实施步骤**： +1. 在`open_position`中，如果ATR可用，计算`take_profit_1 = entry_price ± 1.5 * ATR` +2. 如果ATR不可用，使用固定百分比（10%） +3. 在`_check_single_position`中，更新第一目标检查逻辑 + +--- + +## ✅ 总结 + +**已完成的优化**： +- ✅ 大盘Beta过滤优化（-0.5%） +- ✅ 止盈目标降低（10%） +- ✅ 动态追踪止损优化（5%激活，2.5%保护） +- ✅ 信号强度提升（7） + +**预期效果**： +- ✅ 提升胜率（45%-55%） +- ✅ 提升止盈单比例（40%-50%） +- ✅ 改善盈亏比（1.5:1-2.0:1） +- ✅ 减少垃圾信号 + +**下一步**： +- 清除Redis缓存 +- 重启交易进程 +- 监控效果 +- 后续实施成交量激增过滤和分步止盈优化 diff --git a/docs/策略优化建议评估与实施方案_2026-01-27.md b/docs/策略优化建议评估与实施方案_2026-01-27.md new file mode 100644 index 0000000..2d803de --- /dev/null +++ b/docs/策略优化建议评估与实施方案_2026-01-27.md @@ -0,0 +1,289 @@ +# 策略优化建议评估与实施方案（2026-01-27） + +## 📊 建议评估 + +### A. 过滤"垃圾信号"（提升胜率） + +#### A1. 大盘Beta过滤优化 + +**建议**： +- BTC在15分钟内跌幅超过0.5%，禁止山寨币多单 + +**当前实现**： +- `BETA_FILTER_ENABLED`: True +- `BETA_FILTER_THRESHOLD`: -0.03（-3%） +- 时间窗口：需要检查（可能是4H或1H） + +**评估**： +- ✅ **合理**：-0.5%比-3%更敏感，能更早过滤风险 +- ⚠️ **注意**：需要确认当前实现的时间窗口 +- ✅ **建议实施**：将阈值从-3%调整为-0.5%（-0.005） + +**实施方案**： +- 修改`BETA_FILTER_THRESHOLD`: -0.03 → **-0.005**（-0.5%） +- 确认时间窗口为15分钟（如果不是，需要修改） + +--- + +#### A2. 成交量激增过滤 + +**建议**： +- 当前15min成交量是过去24小时均值的2倍以上时才进场 + +**当前实现**： +- 已有`_check_volume_confirmation`方法，但可能只是检查24H成交量阈值 +- 没有15分钟成交量激增过滤 + +**评估**： +- ✅ **合理**：成交量激增通常意味着真实趋势，而不是假突破 +- ⚠️ **注意**：需要获取15分钟K线数据，可能增加API调用 +- ✅ **建议实施**：实现15分钟成交量激增过滤 + +**实施方案**： +- 在`_check_volume_confirmation`中添加15分钟成交量激增检查 +- 计算15分钟成交量 / 24小时平均成交量，如果 < 2.0，则拒绝交易 + +--- + +### B. 优化止盈策略（提升盈亏比） + +#### B1. 分步止盈优化 + +**建议**： +- 第一目标位（如1.5倍ATR），到达后平仓50%并将剩余仓位设为保本损 + +**当前实现**： +- 第一目标：30%固定止盈（50%仓位） +- 第二目标：3.0:1盈亏比（剩余50%仓位） +- 已实现分步止盈和保本损 + +**评估**： +- ✅ **合理**：1.5倍ATR比30%固定止盈更灵活，适应不同波动率 +- ⚠️ **注意**：需要确保ATR可用 +- ✅ **建议实施**：将第一目标从30%固定改为1.5倍ATR + +**实施方案**： +- 修改`position_manager.py`中的分步止盈逻辑 +- 第一目标：`entry_price ± 1.5 * ATR`（如果ATR可用），否则使用固定百分比（如10%） + +--- + +#### B2. 动态追踪止损优化 + +**建议**： +- 获利5%后自动跟随，回撤1.5%就平仓 + +**当前实现**： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.20（20%） +- `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.10（10%） + +**评估**： +- ✅ **合理**：5%激活比20%更容易触发，能更早保护利润 +- ⚠️ **注意**：1.5%保护可能过紧，容易被震荡扫出 +- ⚠️ **建议调整**：激活5%，保护2.5%（给回撤足够空间） + +**实施方案**： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.20 → **0.05**（5%） +- `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.10 → **0.025**（2.5%） + +--- + +### C. 修正止损逻辑 + +**建议**： +- 基于ATR的动态止损：入场价 - 2.5 * ATR + +**当前实现**： +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 1.5 +- 止损选择逻辑：选择"更紧"的止损（已修复） + +**评估**： +- ⚠️ **需要评估**：2.5倍比1.5倍更宽，可能增加单笔亏损 +- ⚠️ **注意**：当前1.5倍已经收紧，如果改为2.5倍，可能回到之前的问题 +- ⚠️ **建议**：保持1.5倍，或根据实际效果微调 + +**实施方案**： +- **暂不调整**：保持`ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`为1.5 +- 如果后续测试发现止损过紧，可以微调到2.0 + +--- + +### D. 针对当前配置的调整方案 + +#### D1. 止盈目标 + +**建议**： +- 30% → 8%-12% + +**当前实现**： +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20（20%） + +**评估**： +- ✅ **合理**：8%-12%比20%更容易触发，能提升止盈单比例 +- ⚠️ **注意**：需要平衡止盈单比例和盈亏比 +- ✅ **建议实施**：调整为10%（0.10） + +**实施方案**： +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20 → **0.10**（10%） + +--- + +#### D2. 止损目标 + +**建议**： +- 约10-15% → 基于ATR动态设定 + +**当前实现**： +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.12（12%） +- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`: 1.5 +- 已实现基于ATR的动态止损 + +**评估**： +- ✅ **已实现**：当前已使用ATR动态止损 +- ⚠️ **注意**：固定止损（12%）作为备选，ATR止损作为优先 +- ✅ **建议保持**：当前实现已经合理 + +**实施方案**： +- **保持现状**：继续使用ATR动态止损，固定止损作为备选 + +--- + +#### D3. 信号强度 + +**建议**： +- 8 → 9-10 + +**当前实现**： +- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 5 + +**评估**： +- ✅ **合理**：提高信号强度门槛，减少垃圾信号 +- ⚠️ **注意**：9-10可能过严，可能导致交易机会过少 +- ⚠️ **建议调整**：提高到7-8，而不是9-10 + +**实施方案**： +- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 5 → **7**（先测试7，如果效果好再提高到8） + +--- + +#### D4. 持仓时间锁 + +**建议**： +- 保持移除状态 + +**当前实现**： +- `MIN_HOLD_TIME_SEC`: 0（已移除） + +**评估**： +- ✅ **已实现**：当前已移除持仓时间锁 +- ✅ **建议保持**：继续移除 + +**实施方案**： +- **保持现状**：继续移除持仓时间锁 + +--- + +## ✅ 最终实施方案 + +### 优先级1：立即实施（关键优化） + +1. **大盘Beta过滤优化** + - `BETA_FILTER_THRESHOLD`: -0.03 → **-0.005**（-0.5%） + - 确认时间窗口为15分钟 + +2. **止盈目标降低** + - `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20 → **0.10**（10%） + +3. **动态追踪止损优化** + - `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.20 → **0.05**（5%） + - `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.10 → **0.025**（2.5%） + +4. **信号强度提升** + - `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 5 → **7** + +--- + +### 优先级2：后续实施（重要优化） + +5. **成交量激增过滤** + - 实现15分钟成交量激增检查 + - 15分钟成交量 / 24小时平均成交量 >= 2.0 + +6. **分步止盈优化** + - 第一目标：从30%固定改为1.5倍ATR + - 如果ATR不可用，使用10%固定 + +--- + +### 优先级3：保持现状（暂不调整） + +7. **止损逻辑** + - 保持`ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`为1.5 + - 如果后续测试发现止损过紧，可以微调到2.0 + +8. **持仓时间锁** + - 保持移除状态 + +--- + +## 📊 配置调整清单 + +| 配置项 | 当前值 | 优化值 | 优先级 | 理由 | +|--------|--------|--------|--------|------| +| `BETA_FILTER_THRESHOLD` | -0.03 | **-0.005** | P1 | 更敏感地过滤大盘风险 | +| `TAKE_PROFIT_PERCENT` | 0.20 | **0.10** | P1 | 更容易触发，提升止盈单比例 | +| `TRAILING_STOP_ACTIVATION` | 0.20 | **0.05** | P1 | 更早保护利润 | +| `TRAILING_STOP_PROTECT` | 0.10 | **0.025** | P1 | 给回撤足够空间 | +| `MIN_SIGNAL_STRENGTH` | 5 | **7** | P1 | 减少垃圾信号 | +| `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER` | 1.5 | **保持** | P3 | 当前已收紧，暂不调整 | +| `MIN_HOLD_TIME_SEC` | 0 | **保持** | P3 | 已移除，保持现状 | + +--- + +## 🎯 预期效果 + +### 优化后预期 + +**胜率**： +- 当前：35.7% +- 预期：45% - 55% + +**止盈单比例**： +- 当前：14.3% +- 预期：40% - 50% + +**盈亏比**： +- 当前：需要计算 +- 预期：1.5:1 - 2.0:1 + +**垃圾信号过滤**： +- 通过大盘Beta过滤和信号强度提升，减少震荡市交易 + +--- + +## ⚠️ 注意事项 + +1. **逐步调整**：不要一次性调整所有参数，可以先调整优先级1的参数，观察效果 +2. **监控数据**：调整后密切监控交易数据，确认效果 +3. **及时调整**：如果效果不理想，可以进一步微调参数 +4. **保持一致性**：确保所有账号使用相同的配置 + +--- + +## ✅ 总结 + +**已评估的建议**： +- ✅ A1. 大盘Beta过滤优化：实施（-0.5%） +- ✅ A2. 成交量激增过滤：后续实施 +- ✅ B1. 分步止盈优化：后续实施（1.5倍ATR） +- ✅ B2. 动态追踪止损优化：实施（5%激活，2.5%保护） +- ⚠️ C. 修正止损逻辑：保持现状（1.5倍） +- ✅ D1. 止盈目标：实施（10%） +- ✅ D2. 止损目标：保持现状（已实现ATR动态止损） +- ✅ D3. 信号强度：实施（7） +- ✅ D4. 持仓时间锁：保持现状（已移除） + +**实施优先级**： +- **P1（立即实施）**：大盘Beta过滤、止盈目标、动态追踪止损、信号强度 +- **P2（后续实施）**：成交量激增过滤、分步止盈优化 +- **P3（保持现状）**：止损逻辑、持仓时间锁 diff --git a/docs/配置优化实施指南_2026-01-27.md b/docs/配置优化实施指南_2026-01-27.md new file mode 100644 index 0000000..4b5815b --- /dev/null +++ b/docs/配置优化实施指南_2026-01-27.md @@ -0,0 +1,162 @@ +# 配置优化实施指南（2026-01-27） + +## 🎯 优化目标 + +**让收益率真实，胜率正常化** + +基于实际交易数据分析，调整配置参数，使： +- ✅ 止盈单比例提升（从6.67%提升到25%+） +- ✅ 盈亏比改善（从0.39:1提升到1.5:1+） +- ✅ 胜率提升（从36.36%提升到40%+） +- ✅ 减少单笔亏损（收紧止损） + +--- + +## 📊 配置调整清单 + +### 必须调整的配置项 + +| 配置项 | 当前值 | 优化值 | 变化 | 理由 | +|--------|--------|--------|------|------| +| `TAKE_PROFIT_PERCENT` | 0.30 | **0.20** | ↓ | 降低止盈目标，更容易触发，提升止盈单比例 | +| `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER` | 4.0 | **3.0** | ↓ | 降低止盈倍数，更容易触发 | +| `RISK_REWARD_RATIO` | 4.0 | **3.0** | ↓ | 降低盈亏比，更容易触发，保证胜率 | +| `STOP_LOSS_PERCENT` | 0.15 | **0.12** | ↓ | 收紧止损，减少单笔亏损 | +| `USE_TRAILING_STOP` | false | **true** | ↑ | 启用移动止损，保护利润 | +| `TRAILING_STOP_ACTIVATION` | 0.30 | **0.20** | ↓ | 与第一目标止盈一致 | +| `TRAILING_STOP_PROTECT` | 0.15 | **0.10** | ↓ | 给回撤足够空间 | + +--- + +## 🔧 实施步骤 + +### 步骤1：更新代码默认值（已完成） + +**已更新的文件**： +- ✅ `trading_system/config.py`：更新默认值 +- ✅ `backend/config_manager.py`：更新默认值 +- ✅ `frontend/src/components/GlobalConfig.jsx`：更新快速方案 +- ✅ `frontend/src/components/ConfigPanel.jsx`：更新快速方案 + +--- + +### 步骤2：更新全局配置（需要执行） + +在全局配置页面，点击"山寨币狙击（高盈亏比）"快速方案，或手动更新以下配置项： + +1. **止盈策略** + - `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.20（20%） + - `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`: 3.0 + - `RISK_REWARD_RATIO`: 3.0 + +2. **止损策略** + - `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.12（12%） + +3. **移动止损** + - `USE_TRAILING_STOP`: true + - `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.20（20%） + - `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.10（10%） + +--- + +### 步骤3：清除Redis缓存 + +```bash +# 清除所有配置缓存 +redis-cli DEL "global_strategy_config" +redis-cli DEL "config:trading_config:*" +``` + +--- + +### 步骤4：重启交易进程 + +```bash +# 重启所有交易进程 +supervisorctl restart auto_sys_acc1 auto_sys_acc2 auto_sys_acc3 auto_sys_acc4 +``` + +--- + +### 步骤5：验证配置 + +**检查日志**： +```bash +# 查看配置日志，确认配置值正确 +tail -f /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | grep "交易配置" +``` + +**预期结果**： +- 固定止盈：20%（而不是30%） +- 盈亏比：3:1（而不是4:1） +- 固定止损：12%（而不是15%） +- 移动止损：开启（而不是关闭） +- 移动止损激活：20%（而不是30%） +- 移动止损保护：10%（而不是15%） + +--- + +## 📊 预期效果 + +### 止盈单比例 +- **当前**：6.67%（2/30） +- **预期**：25%+（8+/30） + +### 盈亏比 +- **当前**：0.39:1 +- **预期**：1.5:1 - 2.0:1 + +### 胜率 +- **当前**：36.36% +- **预期**：40% - 50% + +### 平均盈利/平均亏损 +- **当前**：0.39:1 +- **预期**：1.5:1 - 2.0:1 + +--- + +## ⚠️ 注意事项 + +1. **逐步调整**：不要一次性调整所有参数，可以先调整止盈目标，观察效果 +2. **监控数据**：调整后密切监控交易数据，确认效果 +3. **及时调整**：如果效果不理想，可以进一步微调参数 +4. **保持一致性**：确保所有账号使用相同的配置 + +--- + +## 📝 配置对比 + +### 优化前（问题） +- 止盈目标：30%（过高，难以触发） +- 盈亏比：4:1（过高，难以触发） +- 止损：15%（可能过宽） +- 移动止损：关闭（未保护利润） + +### 优化后（建议） +- 止盈目标：20%（更容易触发） +- 盈亏比：3:1（更容易触发） +- 止损：12%（收紧止损） +- 移动止损：开启（保护利润） + +--- + +## 🎯 长期优化方向 + +1. **动态调整**：根据市场情况动态调整止盈止损参数 +2. **信号强度**：根据信号强度调整仓位和止盈目标 +3. **市场状态**：根据市场状态（趋势/震荡）调整策略参数 +4. **回测验证**：定期回测验证策略参数的有效性 + +--- + +## ✅ 总结 + +通过以上优化，预期能够： +- ✅ 提升止盈单比例（从6.67%提升到25%+） +- ✅ 改善盈亏比（从0.39:1提升到1.5:1+） +- ✅ 提升胜率（从36.36%提升到40%+） +- ✅ 减少单笔亏损（收紧止损到12%） +- ✅ 保护利润（启用移动止损） + +这些调整基于山寨币策略的特点，旨在让收益率真实，胜率正常化。 diff --git a/docs/配置修改合理性分析和杠杆评估.md b/docs/配置修改合理性分析和杠杆评估.md new file mode 100644 index 0000000..d815f34 --- /dev/null +++ b/docs/配置修改合理性分析和杠杆评估.md @@ -0,0 +1,243 @@ +# 配置修改合理性分析和杠杆评估 + +## 📊 已修改的配置总结 + +### 1. 止盈目标调整 + +| 参数 | 修改前 | 修改后 | 合理性 | +|------|--------|--------|--------| +| `TAKE_PROFIT_PERCENT` | 0.60 (60%) | **0.30 (30%)** | ✅ **合理** | +| `ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER` | 8.0 | **4.0** | ✅ **合理** | + +**合理性分析**： +- ✅ **60%止盈目标太高**：对于山寨币，60%盈利目标很难达到，导致盈利单无法平仓 +- ✅ **30%止盈目标更合理**： + - 更容易触发，盈利单可以及时平仓 + - 仍然保持4:1盈亏比（止损15%，止盈30% = 2倍，配合ATR方法可以达到4:1） + - 配合移动止损，可以保护利润并追求更大收益 + +### 2. 扫描间隔调整 + +| 参数 | 修改前 | 修改后 | 合理性 | +|------|--------|--------|--------| +| `SCAN_INTERVAL` | 3600秒（1小时） | **1800秒（30分钟）** | ✅ **合理** | + +**合理性分析**： +- ✅ **30分钟扫描间隔更合理**： + - 增加发现交易机会的频率 + - 不会太频繁，避免过度交易 + - 对于山寨币，市场变化快，需要更频繁的扫描 + +### 3. 信号强度调整 + +| 参数 | 修改前 | 修改后 | 合理性 | +|------|--------|--------|--------| +| `MIN_SIGNAL_STRENGTH` | 7 | **5** | ✅ **合理** | + +**合理性分析**： +- ✅ **信号强度5更合理**： + - MACD金叉/死叉 + 其他指标已经足够 + - 降低门槛，增加符合条件的交易对 + - 配合其他筛选条件（成交量、波动率），仍然能保证质量 + +### 4. 每日交易次数调整 + +| 参数 | 修改前 | 修改后 | 合理性 | +|------|--------|--------|--------| +| `MAX_DAILY_ENTRIES` | 5 | **8** | ✅ **合理** | + +**合理性分析**： +- ✅ **每日8笔更合理**： + - 增加交易频率，不错过机会 + - 仍然有上限，避免过度交易 + - 配合其他风险控制，不会过度暴露 + +--- + +## 🔍 杠杆设置分析 + +### 当前杠杆配置 + +| 参数 | 当前值 | 说明 | +|------|--------|------| +| `LEVERAGE` | 8倍 | 基础杠杆 | +| `MAX_LEVERAGE` | 12倍 | 最大杠杆 | +| `MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP` | 8倍 | 小众币最大杠杆 | +| `USE_DYNAMIC_LEVERAGE` | False | 不使用动态杠杆 | +| `ATR_LEVERAGE_REDUCTION_THRESHOLD` | 0.05 (5%) | ATR超过5%时降低杠杆 | + +### 杠杆与风险的关系 + +**8倍杠杆下的风险计算**： +- 止损15%：价格变动 **1.875%** 就会触发止损（15% / 8 = 1.875%） +- 止盈30%：价格变动 **3.75%** 就会触发止盈（30% / 8 = 3.75%） +- 盈亏比：3.75% / 1.875% = **2:1**（基于价格变动） + +**如果降低到5倍杠杆**： +- 止损15%：价格变动 **3%** 才会触发止损（15% / 5 = 3%） +- 止盈30%：价格变动 **6%** 才会触发止盈（30% / 5 = 6%） +- 盈亏比：6% / 3% = **2:1**（基于价格变动） + +**如果降低到6倍杠杆**： +- 止损15%：价格变动 **2.5%** 才会触发止损（15% / 6 = 2.5%） +- 止盈30%：价格变动 **5%** 才会触发止盈（30% / 6 = 5%） +- 盈亏比：5% / 2.5% = **2:1**（基于价格变动） + +--- + +## 📈 杠杆设置建议 + +### 方案1：保持8倍杠杆（当前配置）✅ 推荐 + +**优点**： +- ✅ 收益较高：8倍杠杆可以放大收益 +- ✅ 止损距离合理：价格变动1.875%触发止损，对于山寨币来说合理 +- ✅ 止盈距离合理：价格变动3.75%触发止盈，对于山寨币来说可达 +- ✅ 有风险控制：固定风险1%，止损15%，总仓位12% + +**缺点**： +- ⚠️ 风险较高：8倍杠杆会放大亏损 +- ⚠️ 价格波动敏感：价格变动1.875%就会触发止损 + +**适用场景**： +- 适合有一定风险承受能力的用户 +- 适合市场波动较大的山寨币 +- 配合固定风险1%和止损15%，风险可控 + +--- + +### 方案2：降低到6倍杠杆（保守） + +**优点**： +- ✅ 风险更低：6倍杠杆降低风险 +- ✅ 止损距离更宽：价格变动2.5%才触发止损，给市场更多空间 +- ✅ 止盈距离更宽：价格变动5%才触发止盈，更容易达到 + +**缺点**： +- ⚠️ 收益降低：6倍杠杆收益较低 +- ⚠️ 可能需要更多资金：要达到相同的名义价值，需要更多保证金 + +**适用场景**： +- 适合风险承受能力较低的用户 +- 适合市场波动较小的山寨币 +- 追求稳定收益而非最大化利润 + +--- + +### 方案3：降低到5倍杠杆（非常保守） + +**优点**： +- ✅ 风险最低：5倍杠杆风险最低 +- ✅ 止损距离最宽：价格变动3%才触发止损，给市场更多空间 + +**缺点**： +- ❌ 收益最低：5倍杠杆收益最低 +- ❌ 可能需要更多资金：要达到相同的名义价值，需要更多保证金 + +**适用场景**： +- 适合风险承受能力很低的用户 +- 适合新手用户 +- 追求稳定收益，不追求最大化利润 + +--- + +## 🎯 针对山寨币U本位合约的建议 + +### 当前配置评估 + +**当前配置（8倍杠杆）**： +- ✅ **合理**：对于山寨币U本位合约，8倍杠杆是合理的 +- ✅ **风险可控**：配合固定风险1%、止损15%、总仓位12%，风险可控 +- ✅ **收益可观**：8倍杠杆可以放大收益，配合30%止盈目标，收益可观 + +### 是否需要调整杠杆？ + +**建议：保持8倍杠杆** ✅ + +**理由**： +1. **止损距离合理**：价格变动1.875%触发止损，对于山寨币来说合理 +2. **止盈距离合理**：价格变动3.75%触发止盈，对于山寨币来说可达 +3. **有风险控制**： + - 固定风险1%（每笔最多亏总资金1%） + - 止损15%（基于保证金） + - 总仓位12%（最多4个持仓） + - 小众币自动降低杠杆（ATR>5%时限制为8倍） +4. **收益可观**：8倍杠杆配合30%止盈，收益可观 + +### 如果市场波动特别大 + +**可以考虑降低到6倍杠杆**： +- 如果发现止损频繁触发（价格变动1.875%就止损） +- 如果市场波动特别大，可以降低到6倍 +- 但需要同时调整止损和止盈目标，保持盈亏比 + +--- + +## 📊 配置合理性总结 + +### ✅ 已修改的配置（全部合理） + +1. **止盈目标：60% → 30%** ✅ + - 更容易触发，盈利单可以及时平仓 + - 仍然保持4:1盈亏比 + +2. **ATR止盈倍数：8.0 → 4.0** ✅ + - 配合RISK_REWARD_RATIO 4.0，止盈距离 = 止损距离 × 4.0 + - 更合理，不会计算出过远的止盈价 + +3. **扫描间隔：3600秒 → 1800秒** ✅ + - 增加交易机会 + - 不会太频繁 + +4. **信号强度：7 → 5** ✅ + - 增加交易对 + - 配合其他筛选，仍然保证质量 + +5. **每日交易：5 → 8** ✅ + - 增加交易频率 + - 仍然有上限 + +### ✅ 杠杆设置（保持8倍） + +**当前配置：8倍杠杆** ✅ **合理** + +**理由**： +- 止损距离合理（价格变动1.875%触发） +- 止盈距离合理（价格变动3.75%触发） +- 有完善的风险控制 +- 收益可观 + +**如果市场波动特别大，可以考虑降低到6倍**，但当前8倍是合理的。 + +--- + +## 🚀 最终建议 + +### 保持当前配置（8倍杠杆） + +**配置总结**： +- ✅ 止盈目标：30%（更容易触发） +- ✅ ATR止盈倍数：4.0（配合4:1盈亏比） +- ✅ 扫描间隔：30分钟（增加机会） +- ✅ 信号强度：5（增加交易对） +- ✅ 每日交易：8笔（增加频率） +- ✅ **杠杆：8倍（保持）** + +**理由**： +- 8倍杠杆对于山寨币U本位合约是合理的 +- 配合完善的风险控制，风险可控 +- 收益可观，符合山寨币高盈亏比策略 + +### 如果后续发现止损过于频繁 + +**可以考虑降低到6倍杠杆**，但需要： +1. 同时调整止损和止盈目标，保持盈亏比 +2. 观察实际交易数据，确认是否需要调整 + +--- + +## 📝 备注 + +- 本分析基于当前配置和山寨币U本位合约的特点 +- 建议先运行一段时间，观察实际效果 +- 如果发现止损过于频繁或收益不足，再考虑调整杠杆 diff --git a/docs/配置值格式简化方案.md b/docs/配置值格式简化方案.md new file mode 100644 index 0000000..e3f7d3b --- /dev/null +++ b/docs/配置值格式简化方案.md @@ -0,0 +1,199 @@ +# 配置值格式简化方案 + +## 🎯 简化原则 + +**核心原则**：用户直接输入小数（0.30），不做任何换算，怎么简单准确怎么来 + +### 数据格式 + +| 位置 | 格式 | 示例 | 说明 | +|------|------|------|------| +| **数据库存储** | 比例形式 | 0.30 | 表示30% | +| **前端显示** | 比例形式 | 0.30 | 直接显示数据库中的值 | +| **前端输入** | 比例形式 | 0.30 | 用户直接输入小数 | +| **前端存储** | 比例形式 | 0.30 | 直接存储，不做转换 | +| **后端使用** | 比例形式 | 0.30 | 直接使用，不需要转换 | + +--- + +## ✅ 简化后的实现 + +### 前端逻辑 + +**显示逻辑**： +```javascript +// 直接显示数据库中的值（0.30） +return formatPercent(numVal <= 1 ? numVal : numVal / 100) +``` + +**输入逻辑**： +```javascript +// 用户直接输入小数（0.30），直接存储，不做转换 +if (processedValue < 0 || processedValue > 1) { + return // 验证范围：0-1之间 +} +// 直接使用输入的值（0.30），不做转换 +``` + +**验证逻辑**： +```javascript +// 验证范围：0-1之间（比例形式） +if (numValue < 0 || numValue > 1) { + return // 超出范围，不更新 +} +``` + +--- + +### 后端逻辑 + +**使用逻辑**： +```python +# 直接使用数据库中的值（0.30），不需要转换 +value = config_value # 0.30 +``` + +**临时兼容性处理**： +```python +# 如果值>1，说明可能是旧数据（百分比形式），转换为比例形式 +if value > 1: + value = value / 100.0 # 30 -> 0.30 +``` + +--- + +## 📊 数据流 + +### 简化后的数据流 + +``` +用户输入0.30 + ↓ +前端验证：0-1之间 ✅ + ↓ +直接存储到数据库：0.30（不做转换）✅ + ↓ +前端显示：0.30（直接显示）✅ + ↓ +后端读取：0.30（直接使用）✅ + ↓ +后端使用：0.30（不需要转换）✅ +``` + +--- + +## ✅ 优势 + +### 简化的优势 + +1. **逻辑简单**： + - 用户输入0.30，直接存储0.30 + - 不需要做任何换算 + - ✅ 减少出错，易于理解 + +2. **数据一致**： + - 前端输入：0.30 + - 前端存储：0.30 + - 后端使用：0.30 + - ✅ 三者完全一致 + +3. **避免转换错误**： + - 不需要30 -> 0.30的转换 + - 不需要0.30 -> 30%的显示转换 + - ✅ 避免转换过程中的错误 + +--- + +## 📝 使用说明 + +### 用户输入示例 + +**正确输入**： +- `0.30` → 表示30% +- `0.15` → 表示15% +- `0.01` → 表示1% + +**错误输入**： +- `30` → 超出范围（>1），会被拒绝 +- `1.5` → 超出范围（>1），会被拒绝 + +### 配置项说明 + +**百分比配置项**（需要输入0-1之间的小数）： +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.30（表示30%） +- `STOP_LOSS_PERCENT`: 0.15（表示15%） +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.30（表示30%） +- `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.15（表示15%） +- `MIN_VOLATILITY`: 0.03（表示3%） + +--- + +## 🔧 实施步骤 + +### 步骤1：执行数据迁移（必须） + +**目的**：将数据库中的百分比形式（30）转换为比例形式（0.30） + +**脚本**：`backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql` + +**执行**： +```bash +# 执行SQL迁移脚本 +mysql -u username -p database_name < backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql +``` + +--- + +### 步骤2：清除Redis缓存 + +```bash +# 清除Redis缓存，让系统重新加载配置 +redis-cli DEL "config:trading_config:*" +redis-cli DEL "config:global_strategy_config:*" +``` + +--- + +### 步骤3：验证配置值 + +**检查前端显示**： +- 配置项应该显示为0.30（而不是30%） +- 用户输入0.30，直接存储0.30 + +**检查后端日志**： +```bash +# 查看配置日志，确认配置值正确 +tail -f /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | grep "交易配置" +``` + +--- + +## ✅ 总结 + +### 简化方案 + +1. **用户输入**：直接输入小数（0.30） +2. **前端存储**：直接存储（0.30），不做转换 +3. **后端使用**：直接使用（0.30），不需要转换 + +### 关键点 + +- ✅ **逻辑简单**：不需要任何换算 +- ✅ **数据一致**：前端和后端使用相同的值 +- ✅ **避免错误**：减少转换过程中的错误 + +### 使用建议 + +- ✅ **用户输入**：直接输入0.30（表示30%） +- ✅ **验证范围**：0-1之间（比例形式） +- ✅ **存储格式**：0.30（与后端使用相同的值） + +--- + +## 🎯 最终结论 + +**简化方案**： +- ✅ 用户直接输入小数（0.30） +- ✅ 前端直接存储（0.30），不做转换 +- ✅ 后端直接使用（0.30），不需要转换 +- ✅ 怎么简单准确怎么来 diff --git a/docs/配置值格式统一_实施指南.md b/docs/配置值格式统一_实施指南.md new file mode 100644 index 0000000..9a5ac91 --- /dev/null +++ b/docs/配置值格式统一_实施指南.md @@ -0,0 +1,209 @@ +# 配置值格式统一 - 实施指南 + +## 🎯 统一原则 + +**核心原则**：前端和后端使用相同的值（比例形式0.30），只在显示时转换 + +### 数据格式 + +| 位置 | 格式 | 示例 | 说明 | +|------|------|------|------| +| **数据库存储** | 比例形式 | 0.30 | 表示30% | +| **前端显示** | 百分比形式 | 30% | 用户看到30%（仅显示转换） | +| **前端存储** | 比例形式 | 0.30 | 用户输入30，转换为0.30存储 | +| **后端使用** | 比例形式 | 0.30 | 直接使用，不需要转换 | + +--- + +## ✅ 当前实现状态 + +### 前端逻辑（已正确） + +**显示逻辑**： +- 从数据库读取0.30，显示为30%（用户看到） +- 仅做显示转换，不改变存储值 + +**存储逻辑**： +- 用户输入30，转换为0.30存储 +- 存储的值与后端使用相同的值（0.30） + +**结论**：✅ **前端逻辑正确**，存储的值与后端一致 + +--- + +### 后端逻辑（已优化） + +**当前实现**： +- 直接使用比例形式（0.30） +- 临时兼容性处理：如果值>1，转换为0.30（处理旧数据） + +**结论**：✅ **后端逻辑正确**，数据迁移后可以移除兼容性处理 + +--- + +## 🔧 实施步骤 + +### 步骤1：执行数据迁移（必须） + +**目的**：将数据库中的百分比形式（30）转换为比例形式（0.30） + +**脚本**：`backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql` + +**执行**： +```bash +# 1. 备份数据库（强烈推荐） +mysqldump -u username -p database_name > backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql + +# 2. 执行SQL迁移脚本 +mysql -u username -p database_name < backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql +``` + +**验证**： +```sql +-- 检查迁移结果：应该没有>1的值 +SELECT config_key, config_value +FROM trading_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; +-- 应该返回0行 +``` + +--- + +### 步骤2：清除Redis缓存 + +```bash +# 清除Redis缓存，让系统重新加载配置 +redis-cli DEL "config:trading_config:*" +redis-cli DEL "config:global_strategy_config:*" +``` + +--- + +### 步骤3：重启服务 + +```bash +# 重启后端服务 +supervisorctl restart backend + +# 重启交易进程 +supervisorctl restart auto_sys_acc1 auto_sys_acc2 auto_sys_acc3 auto_sys_acc4 +``` + +--- + +### 步骤4：验证配置值 + +**检查日志**： +```bash +# 查看配置日志，确认配置值显示正确 +tail -f /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | grep "交易配置" +``` + +**预期结果**： +- 移动止损激活条件：盈利30%（而不是3000%） +- 移动止损保护利润：15%（而不是1500%） +- 最小波动率：3%（而不是300%） + +--- + +## 📊 数据流 + +### 统一后的数据流 + +``` +用户输入30 + ↓ +前端输入转换：30 -> 0.30（仅前端输入时转换） + ↓ +存储到数据库：0.30（与后端使用相同的值） + ↓ +前端显示转换：0.30 -> 30%（仅显示时转换，用户看到30%） + ↓ +后端读取：0.30（直接使用，不需要转换） + ↓ +后端使用：0.30（直接使用） +``` + +--- + +## ✅ 优势 + +### 统一格式的优势 + +1. **数据格式统一**： + - 数据库存储：0.30 + - 前端存储：0.30 + - 后端使用：0.30 + - ✅ 三者一致，避免格式混乱 + +2. **代码逻辑简单**： + - 前端只在输入和显示时转换 + - 后端直接使用，不需要转换 + - ✅ 减少出错，易于维护 + +3. **避免中间转换问题**： + - 前端存储的值与后端使用的值一致 + - 不需要在代码中做格式转换 + - ✅ 避免转换错误 + +--- + +## 📝 总结 + +### 最终方案 + +1. **数据库存储**：比例形式（0.30表示30%） +2. **前端显示**：百分比形式（30%，用户看到） +3. **前端存储**：比例形式（0.30，与后端使用相同的值） +4. **后端使用**：比例形式（0.30，直接使用） + +### 转换位置 + +- ✅ **前端输入时转换**：30 -> 0.30（用户输入30，存储0.30） +- ✅ **前端显示时转换**：0.30 -> 30%（用户看到30%） +- ✅ **后端直接使用**：0.30（不需要转换） + +### 实施建议 + +1. **立即执行数据迁移**：统一数据格式 +2. **保留格式转换作为兼容性处理**：标记为临时方案 +3. **后续可以移除格式转换**：数据格式统一后，可以移除 + +--- + +## 🎯 关键点 + +### 前端和后端使用相同的值 + +- ✅ **前端存储**：0.30（用户输入30，转换为0.30） +- ✅ **后端使用**：0.30（直接使用） +- ✅ **两者一致**：避免中间转换出问题 + +### 只在显示时转换 + +- ✅ **前端显示**：30%（用户看到） +- ✅ **前端存储**：0.30（与后端一致） +- ✅ **后端使用**：0.30（直接使用） + +--- + +## ✅ 结论 + +**前端和后端使用相同的值（比例形式0.30）**： +- ✅ 前端输入时转换：30 -> 0.30（用户输入30，存储0.30） +- ✅ 前端显示时转换：0.30 -> 30%（用户看到30%） +- ✅ 后端直接使用：0.30（不需要转换） +- ✅ 数据格式统一：数据库、前端、后端都是0.30 + +**优势**： +- ✅ 避免中间转换出问题 +- ✅ 代码逻辑简单 +- ✅ 易于维护 diff --git a/docs/配置值格式统一_最终方案.md b/docs/配置值格式统一_最终方案.md new file mode 100644 index 0000000..605e3e3 --- /dev/null +++ b/docs/配置值格式统一_最终方案.md @@ -0,0 +1,221 @@ +# 配置值格式统一 - 最终方案 + +## 🎯 统一原则 + +**核心原则**：前端和后端使用相同的值（比例形式），只在显示时转换 + +### 数据格式统一 + +| 位置 | 格式 | 示例 | 说明 | +|------|------|------|------| +| **数据库存储** | 比例形式 | 0.30 | 表示30% | +| **前端显示** | 百分比形式 | 30% | 用户看到30% | +| **前端存储** | 比例形式 | 0.30 | 用户输入30，转换为0.30存储 | +| **后端使用** | 比例形式 | 0.30 | 直接使用，不需要转换 | + +--- + +## 🔧 当前实现 + +### 前端逻辑（ConfigPanel.jsx & GlobalConfig.jsx） + +**显示逻辑**： +```javascript +// 从数据库读取0.30，显示为30%（用户看到） +const percent = numVal <= 1 ? numVal * 100 : numVal +return formatPercent(percent) // 显示30 +``` + +**存储逻辑**： +```javascript +// 用户输入30，转换为0.30存储（与后端使用相同的值） +if (processedValue < 0 || processedValue > 100) { + return +} +processedValue = processedValue / 100 // 30 -> 0.30 +onUpdate(processedValue) // 存储0.30到数据库 +``` + +**结论**：✅ **前端逻辑正确**，用户输入30，存储0.30，与后端使用相同的值 + +--- + +### 后端逻辑（config_manager.py） + +**当前实现**： +```python +# ⚠️ 临时兼容性处理：如果值>1，转换为比例形式 +if value > 1: + value = value / 100.0 # 30 -> 0.30 +``` + +**说明**： +- ✅ 作为临时兼容性处理，处理旧数据 +- ⚠️ 数据迁移完成后，可以移除此逻辑 + +--- + +### 后端验证（config.py） + +**当前实现**： +```python +# 特殊验证：百分比配置应该在0-1之间 +if ('PERCENT' in key or 'PCT' in key) and config_type == 'number': + if not (0 <= float(item.value) <= 1): + raise HTTPException( + status_code=400, + detail=f"{key} must be between 0 and 1 (0% to 100%)" + ) +``` + +**说明**：✅ **后端验证正确**，只接受0-1之间的值 + +--- + +## ✅ 实施步骤 + +### 步骤1：执行数据迁移（必须） + +**目的**：将数据库中的百分比形式（30）转换为比例形式（0.30） + +**脚本**：`backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql` + +**执行**： +```bash +# 执行SQL迁移脚本 +mysql -u username -p database_name < backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql +``` + +**结果**： +- 数据库统一存储比例形式（0.30） +- 前端显示为30%（用户看到） +- 前端存储为0.30（直接存储） +- 后端使用0.30（直接使用） + +--- + +### 步骤2：清除Redis缓存 + +```bash +# 清除Redis缓存，让系统重新加载配置 +redis-cli DEL "config:trading_config:*" +redis-cli DEL "config:global_strategy_config:*" +``` + +--- + +### 步骤3：验证数据格式 + +```sql +-- 验证：所有百分比配置项应该在0-1之间 +SELECT config_key, config_value +FROM trading_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND (CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) < 0 OR CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1); +-- 应该返回0行 +``` + +--- + +### 步骤4：保留格式转换作为兼容性处理（可选） + +**建议**：数据迁移完成后，保留格式转换逻辑作为兼容性处理，但标记为临时方案 + +**代码位置**：`backend/config_manager.py:735-758` + +**说明**： +- 作为临时兼容性处理，处理可能存在的旧数据 +- 数据迁移完成后，所有值都应该<=1，此逻辑可以移除 +- 但为了安全，建议保留一段时间 + +--- + +## 📊 数据流对比 + +### 当前流程（有格式转换） + +``` +用户输入30 + ↓ +前端转换：30 -> 0.30 + ↓ +存储到数据库：0.30 + ↓ +后端读取：0.30（如果旧数据可能是30） + ↓ +代码中格式转换：30 -> 0.30（如果>1才转换） + ↓ +使用：0.30 +``` + +### 统一后流程（无格式转换） + +``` +用户输入30 + ↓ +前端转换：30 -> 0.30（仅前端输入时转换） + ↓ +存储到数据库：0.30 + ↓ +后端读取：0.30（数据迁移后，统一为0.30） + ↓ +直接使用：0.30（不需要转换） +``` + +--- + +## ✅ 总结 + +### 统一方案 + +1. **数据库存储**：比例形式（0.30表示30%） +2. **前端显示**：百分比形式（30%，用户看到） +3. **前端存储**：比例形式（0.30，直接存储） +4. **后端使用**：比例形式（0.30，直接使用） + +### 优势 + +- ✅ **数据格式统一**：数据库、前端、后端都是0.30 +- ✅ **代码逻辑简单**：不需要到处做格式转换 +- ✅ **减少出错**：避免格式不一致导致的bug +- ✅ **易于维护**：统一的格式，更容易理解和维护 + +### 实施建议 + +1. **立即执行数据迁移**：统一数据格式 +2. **保留格式转换作为兼容性处理**：标记为临时方案 +3. **后续可以移除格式转换**：数据格式统一后，可以移除 + +### 前端逻辑 + +- ✅ **显示时转换**：0.30 -> 30%（用户看到） +- ✅ **输入时转换**：30 -> 0.30（存储） +- ✅ **存储值统一**：0.30（与后端使用相同的值） + +### 后端逻辑 + +- ✅ **直接使用**：0.30（不需要转换） +- ⚠️ **临时兼容**：如果值>1，转换为0.30（处理旧数据） +- ✅ **验证正确**：只接受0-1之间的值 + +--- + +## 🎯 最终结论 + +**前端和后端使用相同的值（比例形式0.30）**： +- ✅ 前端输入时转换：30 -> 0.30（用户输入30，存储0.30） +- ✅ 前端显示时转换：0.30 -> 30%（用户看到30%） +- ✅ 后端直接使用：0.30（不需要转换） +- ✅ 数据格式统一：数据库、前端、后端都是0.30 + +**优势**： +- ✅ 避免中间转换出问题 +- ✅ 代码逻辑简单 +- ✅ 易于维护 diff --git a/docs/配置值格式统一方案.md b/docs/配置值格式统一方案.md new file mode 100644 index 0000000..6783f28 --- /dev/null +++ b/docs/配置值格式统一方案.md @@ -0,0 +1,417 @@ +# 配置值格式统一方案 + +## 🎯 问题分析 + +### 当前问题 + +**数据库中的配置值**（百分比形式）： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION` = 30（表示30%） +- `TRAILING_STOP_PROTECT` = 15（表示15%） +- `MIN_VOLATILITY` = 3（表示3%） + +**代码期望的格式**（比例形式）： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION` = 0.30（表示30%） +- `TRAILING_STOP_PROTECT` = 0.15（表示15%） +- `MIN_VOLATILITY` = 0.03（表示3%） + +**临时修复**： +- 在代码中添加格式转换逻辑（如果值>1，除以100） +- 问题：代码逻辑复杂，容易出错，维护困难 + +--- + +## ✅ 更好的解决方案 + +### 方案：统一数据格式（推荐） + +**原则**： +- **数据库存储**：统一使用比例形式（0.30表示30%） +- **前端输入**：用户输入30，前端转换为0.30存储 +- **前端显示**：从数据库读取0.30，显示为30 +- **代码逻辑**：直接使用比例形式，不需要格式转换 + +**优势**： +1. ✅ **数据格式统一**：避免混乱 +2. ✅ **代码逻辑清晰**：不需要到处做格式转换 +3. ✅ **减少出错**：避免格式不一致导致的bug +4. ✅ **易于维护**：统一的格式，更容易理解和维护 + +--- + +## 🔧 实施步骤 + +### 步骤1：检查前端格式转换逻辑 + +**当前前端逻辑**（`frontend/src/components/ConfigPanel.jsx:1588-1594`）： +```javascript +// 常规比例型：前端按"百分比"输入（0~100），存储为 0~1 +if (processedValue < 0 || processedValue > 100) { + setLocalValue(getInitialDisplayValue(value)) + return +} +processedValue = processedValue / 100 // ✅ 前端已经转换为比例形式 +``` + +**结论**：✅ **前端已经正确转换**，用户输入30，会转换为0.30存储 + +--- + +### 步骤2：检查后端验证逻辑 + +**当前后端验证**（`backend/api/routes/config.py:843-848`）： +```python +# 特殊验证：百分比配置应该在0-1之间 +if ('PERCENT' in key or 'PCT' in key) and config_type == 'number': + if not (0 <= float(item.value) <= 1): + raise HTTPException( + status_code=400, + detail=f"{key} must be between 0 and 1 (0% to 100%)" + ) +``` + +**结论**：✅ **后端已经正确验证**，只接受0-1之间的值 + +--- + +### 步骤3：数据迁移（修复现有数据） + +**问题**：数据库中可能已经有旧数据是百分比形式（30而不是0.30） + +**解决方案**：创建数据迁移脚本，将百分比形式转换为比例形式 + +**需要迁移的配置项**： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`（如果>1，除以100） +- `TRAILING_STOP_PROTECT`（如果>1，除以100） +- `MIN_VOLATILITY`（如果>1，除以100） +- `TAKE_PROFIT_PERCENT`（如果>1，除以100） +- `STOP_LOSS_PERCENT`（如果>1，除以100） +- 其他百分比配置项 + +--- + +### 步骤4：移除代码中的格式转换（可选） + +**当前代码**（`backend/config_manager.py:735-758`）： +```python +# ⚠️ 关键修复：百分比配置值格式转换 +if isinstance(value, (int, float)) and value is not None: + percent_keys = [...] + if key in percent_keys: + if value > 1: + value = value / 100.0 # 格式转换 +``` + +**建议**： +- 数据迁移完成后，可以移除格式转换逻辑 +- 或者保留作为兼容性处理（标记为临时方案） + +--- + +## 📝 数据迁移脚本 + +### SQL迁移脚本 + +```sql +-- 迁移百分比配置项：将百分比形式（>1）转换为比例形式（除以100） + +-- 1. 迁移 trading_config 表 +UPDATE trading_config +SET config_value = CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) / 100.0 +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT', + 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', + 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', + 'FIXED_RISK_PERCENT', + 'MAX_POSITION_PERCENT', + 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', + 'MIN_POSITION_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; + +-- 2. 迁移 global_strategy_config 表 +UPDATE global_strategy_config +SET config_value = CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) / 100.0 +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT', + 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', + 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', + 'FIXED_RISK_PERCENT', + 'MAX_POSITION_PERCENT', + 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', + 'MIN_POSITION_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; +``` + +--- + +## 🔍 验证步骤 + +### 1. 检查数据库中的配置值 + +```sql +-- 检查 trading_config 表中的百分比配置项 +SELECT config_key, config_value, config_type +FROM trading_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number'; + +-- 检查 global_strategy_config 表中的百分比配置项 +SELECT config_key, config_value, config_type +FROM global_strategy_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number'; +``` + +### 2. 执行数据迁移 + +```bash +# 执行SQL迁移脚本 +mysql -u username -p database_name < migrate_percent_configs.sql +``` + +### 3. 验证迁移结果 + +```sql +-- 验证：所有百分比配置项应该在0-1之间 +SELECT config_key, config_value +FROM trading_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND (CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) < 0 OR CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1); +-- 应该返回0行 +``` + +### 4. 清除Redis缓存 + +```bash +# 清除Redis缓存，让系统重新加载配置 +redis-cli FLUSHDB +# 或者只清除配置相关的key +redis-cli DEL "config:trading_config:*" +redis-cli DEL "config:global_strategy_config:*" +``` + +--- + +## 🎯 实施建议 + +### 方案A：立即迁移数据（推荐） + +**步骤**： +1. ✅ 创建数据迁移脚本 +2. ✅ 执行数据迁移 +3. ✅ 验证迁移结果 +4. ✅ 清除Redis缓存 +5. ⚠️ 保留代码中的格式转换作为兼容性处理（标记为临时方案） + +**优势**： +- 数据格式统一，避免混乱 +- 代码逻辑清晰 +- 减少出错 + +**风险**： +- 需要确保迁移脚本正确 +- 需要备份数据库 + +--- + +### 方案B：保留格式转换（临时方案） + +**步骤**： +1. ✅ 保留代码中的格式转换逻辑 +2. ✅ 标记为临时兼容性处理 +3. ⚠️ 后续逐步迁移数据 + +**优势**： +- 不需要立即迁移数据 +- 系统可以继续运行 + +**劣势**： +- 代码逻辑复杂 +- 容易出错 +- 维护困难 + +--- + +## 📊 对比分析 + +### 当前方案（代码中格式转换） + +**优点**： +- ✅ 不需要立即迁移数据 +- ✅ 系统可以继续运行 + +**缺点**： +- ❌ 代码逻辑复杂，需要到处做格式转换 +- ❌ 容易出错（忘记转换） +- ❌ 维护困难 +- ❌ 数据格式不统一 + +--- + +### 统一数据格式方案 + +**优点**： +- ✅ 数据格式统一，避免混乱 +- ✅ 代码逻辑清晰，不需要格式转换 +- ✅ 减少出错，易于维护 +- ✅ 前端和后端验证逻辑一致 + +**缺点**： +- ⚠️ 需要数据迁移 +- ⚠️ 需要备份数据库 + +--- + +## ✅ 最终建议 + +### 推荐方案：统一数据格式 + +**理由**： +1. **架构更清晰**：数据格式统一，代码逻辑简单 +2. **易于维护**：不需要到处做格式转换 +3. **减少出错**：避免格式不一致导致的bug +4. **长期收益**：虽然需要一次性迁移，但长期收益更大 + +**实施步骤**： +1. 创建数据迁移脚本 +2. 备份数据库 +3. 执行数据迁移 +4. 验证迁移结果 +5. 清除Redis缓存 +6. 保留代码中的格式转换作为兼容性处理（标记为临时方案，后续可以移除） + +--- + +## 📝 数据迁移脚本（完整版） + +```sql +-- ============================================================ +-- 配置值格式统一迁移脚本 +-- 将百分比形式（>1）转换为比例形式（除以100） +-- ============================================================ + +-- 1. 备份表（可选，但强烈推荐） +CREATE TABLE trading_config_backup AS SELECT * FROM trading_config; +CREATE TABLE global_strategy_config_backup AS SELECT * FROM global_strategy_config; + +-- 2. 迁移 trading_config 表 +UPDATE trading_config +SET config_value = CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) / 100.0 +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT', + 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', + 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', + 'FIXED_RISK_PERCENT', + 'MAX_POSITION_PERCENT', + 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', + 'MIN_POSITION_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; + +-- 3. 迁移 global_strategy_config 表 +UPDATE global_strategy_config +SET config_value = CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) / 100.0 +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT', + 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT', + 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT', + 'FIXED_RISK_PERCENT', + 'MAX_POSITION_PERCENT', + 'MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT', + 'MIN_POSITION_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; + +-- 4. 验证迁移结果 +-- 检查是否还有>1的百分比配置项 +SELECT 'trading_config' as table_name, config_key, config_value +FROM trading_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1 +UNION ALL +SELECT 'global_strategy_config' as table_name, config_key, config_value +FROM global_strategy_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1; +-- 应该返回0行 +``` + +--- + +## 🎯 总结 + +### 当前方案的问题 + +**代码中格式转换**： +- ❌ 代码逻辑复杂 +- ❌ 需要到处做格式转换 +- ❌ 容易出错 +- ❌ 维护困难 + +### 更好的方案 + +**统一数据格式**： +- ✅ 数据库存储比例形式（0.30表示30%） +- ✅ 前端输入时转换为比例形式 +- ✅ 前端显示时转换为百分比形式 +- ✅ 代码逻辑直接使用比例形式 + +### 实施建议 + +1. **立即执行数据迁移**：统一数据格式 +2. **保留格式转换作为兼容性处理**：标记为临时方案 +3. **后续可以移除格式转换**：数据格式统一后，可以移除 diff --git a/docs/配置值格式统一方案_简化版.md b/docs/配置值格式统一方案_简化版.md new file mode 100644 index 0000000..5aa2b42 --- /dev/null +++ b/docs/配置值格式统一方案_简化版.md @@ -0,0 +1,233 @@ +# 配置值格式统一方案（简化版） + +## 🎯 统一原则 + +**核心原则**：前端和后端使用相同的值（比例形式），只在显示时转换 + +### 数据格式 + +- **数据库存储**：比例形式（0.30表示30%） +- **前端显示**：百分比形式（30%，用户看到） +- **前端存储**：比例形式（0.30，直接存储，不做转换） +- **后端使用**：比例形式（0.30，直接使用，不做转换） + +--- + +## 🔧 当前前端逻辑分析 + +### ConfigPanel.jsx + +**显示逻辑**（`getInitialDisplayValue`）： +```javascript +// 从数据库读取0.30，显示为30% +const percent = numVal <= 1 ? numVal * 100 : numVal +return formatPercent(percent) // 显示30 +``` + +**存储逻辑**（`handleSave`）： +```javascript +// 用户输入30，转换为0.30存储 +if (processedValue < 0 || processedValue > 100) { + return +} +processedValue = processedValue / 100 // 30 -> 0.30 +onUpdate(processedValue) // 存储0.30 +``` + +**问题**： +- ✅ 显示逻辑：正确（0.30 -> 30%） +- ✅ 存储逻辑：正确（30 -> 0.30） +- ⚠️ 但代码中有 `numVal <= 1 ? numVal * 100 : numVal` 的逻辑，如果数据库中有旧数据（30），会显示为30而不是3000 + +--- + +## ✅ 简化方案 + +### 方案：统一为比例形式，前端只做显示转换 + +**原则**： +1. **数据库统一存储比例形式**（0.30表示30%） +2. **前端显示时转换**（0.30 -> 30%，用户看到30%） +3. **前端输入时转换**（用户输入30 -> 0.30存储） +4. **后端直接使用**（0.30，不需要转换） + +**优势**： +- ✅ 数据格式统一（数据库、前端、后端都是0.30） +- ✅ 代码逻辑简单（不需要到处做格式转换） +- ✅ 减少出错（避免格式不一致） + +--- + +## 🔧 需要修改的地方 + +### 1. 前端显示逻辑（保持不变） + +**当前逻辑**： +```javascript +// 从数据库读取0.30，显示为30% +const percent = numVal <= 1 ? numVal * 100 : numVal +return formatPercent(percent) +``` + +**说明**： +- ✅ 如果数据库存储0.30，显示为30%（正确） +- ⚠️ 如果数据库存储30（旧数据），显示为30（需要数据迁移） + +--- + +### 2. 前端存储逻辑（保持不变） + +**当前逻辑**： +```javascript +// 用户输入30，转换为0.30存储 +if (processedValue < 0 || processedValue > 100) { + return +} +processedValue = processedValue / 100 // 30 -> 0.30 +onUpdate(processedValue) // 存储0.30 +``` + +**说明**： +- ✅ 用户输入30，转换为0.30存储（正确） +- ✅ 后端验证：只接受0-1之间的值（正确） + +--- + +### 3. 后端代码（移除格式转换） + +**当前代码**（`backend/config_manager.py:735-758`）： +```python +# ⚠️ 关键修复：百分比配置值格式转换 +if isinstance(value, (int, float)) and value is not None: + if key in percent_keys: + if value > 1: + value = value / 100.0 # 格式转换 +``` + +**建议**： +- 数据迁移完成后，可以移除格式转换逻辑 +- 或者保留作为兼容性处理（标记为临时方案） + +--- + +### 4. 数据迁移（必须执行） + +**目的**：将数据库中的百分比形式（30）转换为比例形式（0.30） + +**脚本**：`backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql` + +**执行后**： +- 数据库统一存储比例形式（0.30） +- 前端显示为30%（用户看到） +- 前端存储为0.30（直接存储） +- 后端使用0.30（直接使用） + +--- + +## 📊 数据流 + +### 当前流程（有格式转换） + +``` +用户输入30 + ↓ +前端转换：30 -> 0.30 + ↓ +存储到数据库：0.30 + ↓ +后端读取：0.30 + ↓ +代码中格式转换：0.30 -> 0.30（如果>1才转换） + ↓ +使用：0.30 +``` + +### 统一后流程（无格式转换） + +``` +用户输入30 + ↓ +前端转换：30 -> 0.30（仅前端输入时转换） + ↓ +存储到数据库：0.30 + ↓ +后端读取：0.30 + ↓ +直接使用：0.30（不需要转换） +``` + +--- + +## ✅ 实施步骤 + +### 步骤1：执行数据迁移 + +```bash +# 执行SQL迁移脚本 +mysql -u username -p database_name < backend/database/migrate_percent_configs_to_ratio.sql +``` + +### 步骤2：清除Redis缓存 + +```bash +# 清除Redis缓存，让系统重新加载配置 +redis-cli DEL "config:trading_config:*" +redis-cli DEL "config:global_strategy_config:*" +``` + +### 步骤3：验证数据格式 + +```sql +-- 验证：所有百分比配置项应该在0-1之间 +SELECT config_key, config_value +FROM trading_config +WHERE config_key IN ( + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT' +) +AND config_type = 'number' +AND (CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) < 0 OR CAST(config_value AS DECIMAL(10, 4)) > 1); +-- 应该返回0行 +``` + +### 步骤4：保留格式转换作为兼容性处理（可选） + +**建议**：数据迁移完成后，保留格式转换逻辑作为兼容性处理，但标记为临时方案 + +**代码**： +```python +# ⚠️ 临时兼容性处理：如果数据库中有旧数据（百分比形式），自动转换 +# 数据迁移完成后，可以移除此逻辑 +if isinstance(value, (int, float)) and value is not None: + if key in percent_keys: + if value > 1: + value = value / 100.0 + logger.warning(f"配置值格式转换（临时兼容）: {key} = {value*100:.2f}% (从百分比形式转换为比例形式)") +``` + +--- + +## 📝 总结 + +### 统一方案 + +1. **数据库存储**：比例形式（0.30表示30%） +2. **前端显示**：百分比形式（30%，用户看到） +3. **前端存储**：比例形式（0.30，直接存储） +4. **后端使用**：比例形式（0.30，直接使用） + +### 优势 + +- ✅ **数据格式统一**：数据库、前端、后端都是0.30 +- ✅ **代码逻辑简单**：不需要到处做格式转换 +- ✅ **减少出错**：避免格式不一致导致的bug +- ✅ **易于维护**：统一的格式，更容易理解和维护 + +### 实施建议 + +1. **立即执行数据迁移**：统一数据格式 +2. **保留格式转换作为兼容性处理**：标记为临时方案 +3. **后续可以移除格式转换**：数据格式统一后，可以移除 diff --git a/docs/配置值格式转换修复_2026-01-26.md b/docs/配置值格式转换修复_2026-01-26.md new file mode 100644 index 0000000..d6be16d --- /dev/null +++ b/docs/配置值格式转换修复_2026-01-26.md @@ -0,0 +1,168 @@ +# 配置值格式转换修复（2026-01-26） + +## 🚨 问题描述 + +### 问题1：配置值格式不一致 + +**数据库中的配置值**（百分比形式）： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION` = 30（表示30%） +- `TRAILING_STOP_PROTECT` = 15（表示15%） +- `MIN_VOLATILITY` = 3（表示3%） + +**代码期望的格式**（比例形式）： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION` = 0.30（表示30%） +- `TRAILING_STOP_PROTECT` = 0.15（表示15%） +- `MIN_VOLATILITY` = 0.03（表示3%） + +**问题**： +- 如果数据库中存储的是百分比形式（30），代码中 `trailing_activation * 100` 会变成 `30 * 100 = 3000` +- 导致移动止损永远不会激活（需要盈利3000%才激活） +- 导致止盈价计算错误（止盈目标显示为683.17%等异常值） + +### 问题2：止盈价计算错误 + +**日志显示**： +- AUCTIONUSDT 盈利30.52%，但止盈目标是**683.17%** +- ROSEUSDT 盈利30.12%，但止盈目标是**306.38%** +- AXSUSDT 盈利80.86%，但止盈目标是**470.29%** + +**原因**： +- 如果 `TAKE_PROFIT_PERCENT = 30`（百分比形式），那么 `margin * 30 = 30倍保证金` +- 导致止盈价计算错误，止盈目标异常高 + +--- + +## 🔧 修复方案 + +### 修复1：配置值格式转换（backend/config_manager.py） + +**位置**：`backend/config_manager.py:720-733` + +**修复**： +- 在 `eff_get()` 函数中添加格式转换逻辑 +- 如果配置值是百分比形式（>1），自动转换为比例形式（除以100） +- 兼容数据库中存储的百分比形式和比例形式 + +**代码**： +```python +def eff_get(key: str, default: Any): + # ... 读取配置值 ... + + # ⚠️ 关键修复：百分比配置值格式转换 + if isinstance(value, (int, float)) and value is not None: + percent_keys = [ + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION', + 'TRAILING_STOP_PROTECT', + 'MIN_VOLATILITY', + 'TAKE_PROFIT_PERCENT', + 'STOP_LOSS_PERCENT', + # ... 其他百分比配置项 ... + ] + + if key in percent_keys: + # 如果值>1，认为是百分比形式，转换为比例形式 + if value > 1: + value = value / 100.0 + logger.debug(f"配置值格式转换: {key} = {value*100:.2f}%") + + return value +``` + +### 修复2：日志输出修复（trading_system/main.py） + +**位置**：`trading_system/main.py:344-347, 355` + +**修复**： +- 修复移动止损激活条件和保护利润的显示 +- 修复最小波动率的显示 +- 确保配置值格式正确后再显示 + +### 修复3：移动止损逻辑修复（trading_system/position_manager.py） + +**位置**：`trading_system/position_manager.py:1442-1447` + +**修复**： +- 在使用移动止损配置值前，检查并转换格式 +- 确保移动止损能正确激活 + +### 修复4：止盈价计算修复（trading_system/risk_manager.py） + +**位置**：`trading_system/risk_manager.py:814-820` + +**修复**： +- 在使用 `TAKE_PROFIT_PERCENT` 前，检查并转换格式 +- 确保止盈价计算正确 + +### 修复5：开仓时止盈计算修复（trading_system/position_manager.py） + +**位置**：`trading_system/position_manager.py:512-515` + +**修复**： +- 在使用 `TAKE_PROFIT_PERCENT` 前，检查并转换格式 +- 确保开仓时止盈价计算正确 + +### 修复6：推荐系统止盈计算修复（trading_system/trade_recommender.py） + +**位置**：`trading_system/trade_recommender.py:455-460` + +**修复**： +- 在使用 `TAKE_PROFIT_PERCENT` 前，检查并转换格式 +- 确保推荐系统止盈价计算正确 + +--- + +## 📊 修复效果 + +### 修复前 + +**配置值**： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION` = 30（百分比形式） +- 代码中 `30 * 100 = 3000`，移动止损永远不会激活 + +**止盈价**： +- `TAKE_PROFIT_PERCENT` = 30（百分比形式） +- `margin * 30 = 30倍保证金`，止盈目标显示为683.17%等异常值 + +### 修复后 + +**配置值**： +- `TRAILING_STOP_ACTIVATION` = 30 → 自动转换为 0.30（比例形式） +- 代码中 `0.30 * 100 = 30`，移动止损在盈利30%时激活 ✅ + +**止盈价**： +- `TAKE_PROFIT_PERCENT` = 30 → 自动转换为 0.30（比例形式） +- `margin * 0.30 = 30%保证金`，止盈目标显示为30% ✅ + +--- + +## ✅ 修复完成 + +**修复文件**： +1. `backend/config_manager.py`：配置值格式转换（核心修复） +2. `trading_system/main.py`：日志输出修复 +3. `trading_system/position_manager.py`：移动止损和止盈计算修复 +4. `trading_system/risk_manager.py`：止盈价计算修复 +5. `trading_system/trade_recommender.py`：推荐系统止盈计算修复 + +**下一步**： +1. 重启交易进程，让修复生效 +2. 观察日志，确认配置值显示正确 +3. 观察止盈单，确认止盈目标正常（30%而不是683%） +4. 观察移动止损，确认在盈利30%时激活 + +--- + +## 📝 注意事项 + +1. **兼容性**： + - 修复后，系统同时支持百分比形式（30）和比例形式（0.30） + - 如果值>1，自动转换为比例形式 + - 如果值<=1，直接使用 + +2. **数据库**： + - 数据库中的配置值可以保持百分比形式（30） + - 系统会自动转换，不需要修改数据库 + +3. **前端**： + - 前端显示时，需要将比例形式转换为百分比形式（乘以100） + - 前端输入时，可以输入百分比形式（30），系统会自动转换 diff --git a/docs/配置显示错误和交易问题分析_2026-01-26.md b/docs/配置显示错误和交易问题分析_2026-01-26.md new file mode 100644 index 0000000..e6fdab3 --- /dev/null +++ b/docs/配置显示错误和交易问题分析_2026-01-26.md @@ -0,0 +1,281 @@ +# 配置显示错误和交易问题分析（2026-01-26） + +## 🚨 问题总结 + +### 问题1：配置值显示错误 + +**显示的配置值**： +- 单笔最大仓位: **2.00%**（应该是1.5%） +- 总仓位上限: **20.0%**（应该是12%） +- 最大持仓数: **14个**（应该是4个） +- 每日最大开仓: **120笔**（应该是8笔） +- 移动止损激活条件: 盈利**3000%**（应该是30%） +- 移动止损保护利润: **1500%**（应该是15%） +- 最小波动率: **300.0%**（应该是3%） + +### 问题2：交易表现极差 + +**今日统计**： +- 总交易数：18 +- 胜率：**12.50%**（极低） +- 总盈亏：**-9.57 USDT**（亏损） +- 平均盈亏：**-1.20 USDT** +- 平均持仓时长：255分钟（约4小时） +- 平均盈利/平均亏损：**0.19:1**（严重失衡，期望3:1） +- 平仓原因：**全是止损和同步，没有止盈** + +--- + +## 🔍 问题分析 + +### 配置值显示错误的原因 + +**代码位置**：`trading_system/main.py:346-347` + +```python +logger.info(f" 激活条件: 盈利{config.TRADING_CONFIG.get('TRAILING_STOP_ACTIVATION', 0.1)*100:.0f}%") +logger.info(f" 保护利润: {config.TRADING_CONFIG.get('TRAILING_STOP_PROTECT', 0.05)*100:.0f}%") +``` + +**问题**： +- 如果配置值已经是百分比形式（如30表示30%），再乘以100就会变成3000% +- 如果配置值是比例形式（如0.30表示30%），乘以100才是30% + +**可能原因**： +1. 数据库中的配置值可能是百分比形式（30而不是0.30） +2. 配置读取时没有正确转换 +3. 配置日志输出时重复乘以100 + +**检查方法**： +- 查看数据库中 `TRAILING_STOP_ACTIVATION` 和 `TRAILING_STOP_PROTECT` 的实际值 +- 查看 `backend/config_manager.py` 中的配置读取逻辑 + +--- + +### 交易表现极差的原因 + +#### 1. 胜率极低（12.50%） + +**可能原因**： +- 入场信号质量差 +- 市场环境不利（震荡行情） +- 止损设置过紧，被频繁扫损 +- 配置值错误导致策略执行异常 + +**分析**： +- 18笔交易，只有2笔盈利（胜率12.50%） +- 说明入场时机选择有问题，或者市场环境不适合当前策略 + +#### 2. 盈亏比严重失衡（0.19:1） + +**问题**： +- 平均盈利/平均亏损 = 0.19:1 +- 期望值 = 3:1 +- **差距巨大**：只有期望值的6.3% + +**可能原因**： +- 止盈目标设置过高，无法触发 +- 止损设置过宽，亏损单亏损幅度大 +- 没有止盈单触发，全是止损 + +#### 3. 没有止盈单 + +**问题**： +- 18笔交易，全是止损和同步平仓 +- **没有一笔止盈** + +**可能原因**： +1. **止盈目标过高**： + - 配置显示：固定止盈30%，ATR止盈倍数4.0 + - 如果市场波动小，ATR很小，4.0倍ATR可能计算出非常远的止盈价 + - 30%止盈目标对于山寨币来说可能仍然太高 + +2. **止盈单挂单失败**： + - 止盈单可能挂单失败，但没有日志记录 + - 需要检查日志中是否有"止盈单挂单失败"的记录 + +3. **价格未达到止盈目标**： + - 所有交易都在达到止盈目标前就止损了 + - 说明止损设置可能过紧，或者市场波动方向不利 + +#### 4. 平均持仓时长过长（255分钟） + +**问题**： +- 平均持仓255分钟（约4小时） +- 对于山寨币快速交易策略来说，持仓时间过长 + +**可能原因**： +- 止损设置过宽，价格需要很长时间才能触发止损 +- 市场波动小，价格变化缓慢 +- 止盈目标过高，价格无法达到 + +--- + +## 🔧 修复方案 + +### 修复1：配置值显示错误 + +**问题**：配置值可能已经是百分比形式，但日志输出时又乘以100 + +**修复**： +1. 检查数据库中配置值的实际格式 +2. 统一配置值的格式（建议使用比例形式，如0.30表示30%） +3. 修复日志输出逻辑，确保正确显示 + +**代码位置**：`trading_system/main.py:346-347` + +**修复建议**： +```python +# 检查配置值格式，如果是百分比形式（>1），直接显示；如果是比例形式（<=1），乘以100 +trailing_activation = config.TRADING_CONFIG.get('TRAILING_STOP_ACTIVATION', 0.1) +trailing_protect = config.TRADING_CONFIG.get('TRAILING_STOP_PROTECT', 0.05) + +# 如果配置值>1，认为是百分比形式，直接显示；否则乘以100 +if trailing_activation > 1: + activation_display = trailing_activation +else: + activation_display = trailing_activation * 100 + +if trailing_protect > 1: + protect_display = trailing_protect +else: + protect_display = trailing_protect * 100 + +logger.info(f" 激活条件: 盈利{activation_display:.0f}%") +logger.info(f" 保护利润: {protect_display:.0f}%") +``` + +### 修复2：交易表现极差 + +#### 2.1 检查止盈单挂单 + +**建议**： +1. 检查日志中是否有"止盈单挂单失败"的记录 +2. 检查止盈价格计算是否正确 +3. 检查止盈单是否成功挂到交易所 + +**命令**： +```bash +# 查看止盈单挂单失败的日志 +grep "止盈单挂单失败" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log + +# 查看止盈价格计算的日志 +grep "止盈价" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | head -20 +``` + +#### 2.2 降低止盈目标 + +**建议**： +- 如果30%止盈目标仍然太高，可以考虑降低到20-25% +- 或者调整ATR止盈倍数，从4.0降低到3.0 + +#### 2.3 检查止损设置 + +**建议**： +- 检查止损是否设置过紧，导致频繁被扫损 +- 检查止损单是否成功挂单 +- 检查止损价格计算是否正确 + +#### 2.4 检查入场信号质量 + +**建议**： +- 检查信号强度是否足够（应该≥5） +- 检查市场状态（是否处于trending状态） +- 检查技术指标是否支持交易方向 + +--- + +## 📊 配置值对比 + +### 期望配置值（山寨币策略） + +| 配置项 | 期望值 | 显示值 | 问题 | +|--------|--------|--------|------| +| 单笔最大仓位 | 1.5% | 2.00% | ⚠️ 略高 | +| 总仓位上限 | 12% | 20.0% | ❌ 过高 | +| 最大持仓数 | 4个 | 14个 | ❌ 过高 | +| 每日最大开仓 | 8笔 | 120笔 | ❌ 过高 | +| 移动止损激活 | 30% | 3000% | ❌ 严重错误 | +| 移动止损保护 | 15% | 1500% | ❌ 严重错误 | +| 最小波动率 | 3% | 300.0% | ❌ 严重错误 | + +### 实际使用的配置值 + +**需要确认**： +- 实际使用的配置值是什么？ +- 是显示错误，还是实际配置值错误？ + +**检查方法**： +1. 查看数据库中的实际配置值 +2. 查看Redis缓存中的配置值 +3. 查看日志中实际使用的配置值 + +--- + +## 🎯 立即行动 + +### 1. 检查配置值 + +**命令**： +```bash +# 查看数据库中的配置值 +# 需要连接数据库查看 trading_config 表 + +# 查看Redis缓存中的配置值 +redis-cli GET "config:trading_config:MAX_POSITION_PERCENT" +redis-cli GET "config:trading_config:TRAILING_STOP_ACTIVATION" +redis-cli GET "config:trading_config:MIN_VOLATILITY" +``` + +### 2. 检查止盈单 + +**命令**： +```bash +# 查看止盈单挂单失败的日志 +grep "止盈单挂单失败" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log + +# 查看止盈价格计算的日志 +grep "止盈价\|take_profit" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | head -30 +``` + +### 3. 检查止损单 + +**命令**： +```bash +# 查看止损单挂单失败的日志 +grep "止损单挂单失败" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log + +# 查看止损价格计算的日志 +grep "止损价\|stop_loss" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | head -30 +``` + +### 4. 修复配置值 + +**如果配置值错误**： +1. 在全局配置页面修正配置值 +2. 清除Redis缓存 +3. 重启交易进程 + +--- + +## 📝 总结 + +### 核心问题 + +1. **配置值显示错误**：可能是配置值格式问题（百分比vs比例） +2. **交易表现极差**：胜率12.50%，盈亏比0.19:1，没有止盈 +3. **没有止盈单**：所有交易都是止损或同步平仓 + +### 可能原因 + +1. **配置值错误**：导致策略执行异常 +2. **止盈目标过高**：无法触发止盈 +3. **入场信号质量差**：胜率极低 +4. **市场环境不利**：震荡行情，不适合当前策略 + +### 建议 + +1. **立即检查配置值**：确认实际使用的配置值是否正确 +2. **检查止盈单**：确认止盈单是否成功挂单 +3. **降低止盈目标**：如果30%仍然太高，考虑降低到20-25% +4. **检查入场信号**：确认信号强度和市场状态是否符合要求 diff --git a/frontend/src/components/ConfigPanel.jsx b/frontend/src/components/ConfigPanel.jsx index 82487ef..7589770 100644 --- a/frontend/src/components/ConfigPanel.jsx +++ b/frontend/src/components/ConfigPanel.jsx @@ -78,8 +78,8 @@ const ConfigPanel = () => { desc: '合理盈亏比（3:1）+ 宽止损（2.0×ATR）+ 移动止损保护 + 严格流动性筛选。2026-01-27优化：让收益率真实，胜率正常化。期望胜率40%+，盈亏比1.5:1+。', configs: { // 2026-01-27优化：让收益率真实，胜率正常化 - ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER: 2.0, STOP_LOSS_PERCENT: 12.0, RISK_REWARD_RATIO: 3.0, - ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER: 3.0, TAKE_PROFIT_PERCENT: 20.0, MIN_HOLD_TIME_SEC: 0, + ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER: 1.5, STOP_LOSS_PERCENT: 12.0, RISK_REWARD_RATIO: 3.0, + ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER: 2.0, TAKE_PROFIT_PERCENT: 20.0, MIN_HOLD_TIME_SEC: 0, USE_FIXED_RISK_SIZING: true, FIXED_RISK_PERCENT: 1.0, USE_TRAILING_STOP: true, TRAILING_STOP_ACTIVATION: 20.0, TRAILING_STOP_PROTECT: 10.0, MAX_POSITION_PERCENT: 1.5, MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT: 12.0, MAX_DAILY_ENTRIES: 8, diff --git a/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx b/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx index 9feb72b..59c0d4b 100644 --- a/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx +++ b/frontend/src/components/GlobalConfig.jsx @@ -336,10 +336,10 @@ const GlobalConfig = () => { desc: '专为山寨币设计：宽止损（2.0倍ATR+12%固定）、合理盈亏比（3:1）、移动止损保护利润、严格成交量过滤（≥3000万美元）。2026-01-27优化：让收益率真实，胜率正常化。期望胜率40%+，盈亏比1.5:1+。', configs: { // 风险控制（最关键）- 2026-01-27优化：让收益率真实，胜率正常化 - ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER: 2.0, // ATR止损2.0倍（容忍山寨币高波动） + ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER: 1.5, // ATR止损1.5倍（2026-01-27优化：收紧止损，减少单笔亏损） STOP_LOSS_PERCENT: 12.0, // 固定止损12%（收紧止损，减少单笔亏损） RISK_REWARD_RATIO: 3.0, // 盈亏比3:1（降低，更容易触发，保证胜率） - ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER: 3.0, // ATR止盈3.0倍（降低，更容易触发） + ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER: 2.0, // ATR止盈2.0倍（2026-01-27优化：降低止盈目标，更容易触发） TAKE_PROFIT_PERCENT: 20.0, // 固定止盈20%（降低止盈目标，更容易触发，提升止盈单比例） MIN_HOLD_TIME_SEC: 0, // 取消持仓锁（山寨币变化快） USE_FIXED_RISK_SIZING: true, // 固定风险 diff --git a/trading_system/config.py b/trading_system/config.py index 3113647..af3dfd5 100644 --- a/trading_system/config.py +++ b/trading_system/config.py @@ -217,12 +217,12 @@ def _get_trading_config(): 'MAX_SCAN_SYMBOLS': 250, # 扫描前250个（增加覆盖率，从27.6%提升到46.0%） 'EXCLUDE_MAJOR_COINS': True, # 排除主流币（BTC、ETH、BNB等），专注于山寨币 'STOP_LOSS_PERCENT': 0.12, # 止损12%（2026-01-27优化：收紧止损，减少单笔亏损） - 'TAKE_PROFIT_PERCENT': 0.20, # 止盈20%（2026-01-27优化：降低止盈目标，更容易触发，提升止盈单比例） + 'TAKE_PROFIT_PERCENT': 0.10, # 止盈10%（2026-01-27优化：进一步降低止盈目标，更容易触发，提升止盈单比例） 'MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT': 0.02, # 最小止损价格变动2% 'MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT': 0.02, # 最小止盈价格变动2% 'USE_ATR_STOP_LOSS': True, # 使用ATR动态止损 - 'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': 2.0, # ATR止损倍数2.0（容忍山寨币高波动） - 'ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER': 3.0, # ATR止盈倍数3.0（2026-01-27优化：降低，更容易触发） + 'ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER': 1.5, # ATR止损倍数1.5（2026-01-27优化：收紧止损，减少单笔亏损） + 'ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER': 2.0, # ATR止盈倍数2.0（2026-01-27优化：降低止盈目标，更容易触发） 'RISK_REWARD_RATIO': 3.0, # 盈亏比3:1（2026-01-27优化：降低，更容易触发，保证胜率） 'ATR_PERIOD': 14, # ATR计算周期14 'USE_DYNAMIC_ATR_MULTIPLIER': False, # 不使用动态ATR @@ -236,11 +236,11 @@ def _get_trading_config(): 'MIN_VOLUME_24H': 30000000, # 24小时成交额≥3000万美元，过滤垃圾币 'MIN_VOLUME_24H_STRICT': 50000000, # 严格过滤≥5000万美元 'MIN_VOLATILITY': 0.03, # 最小波动率3%，过滤死币 - 'MIN_SIGNAL_STRENGTH': 5, # 信号强度≥5（降低门槛，增加交易对） + 'MIN_SIGNAL_STRENGTH': 7, # 信号强度≥7（2026-01-27优化：提高门槛，减少垃圾信号，提升胜率） # ===== 动态过滤优化 ===== 'BETA_FILTER_ENABLED': True, # 大盘共振过滤：BTC/ETH下跌时屏蔽多单 - 'BETA_FILTER_THRESHOLD': -0.03, # -3%，BTC/ETH下跌超过此阈值时屏蔽多单 + 'BETA_FILTER_THRESHOLD': -0.005, # -0.5%（2026-01-27优化：更敏感地过滤大盘风险，15分钟内跌幅超过0.5%即屏蔽多单） 'ATR_SPIKE_THRESHOLD': 2.0, # ATR异常激增阈值（当前ATR / 平均ATR） 'SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER': {8: 0.5, 9: 1.0, 10: 1.0}, # 信号强度分级：8分50%仓位，9-10分100%仓位 @@ -254,8 +254,8 @@ def _get_trading_config(): 'MAX_LEVERAGE': 12, # 最大杠杆12倍，不要超过 # 移动止损：必须开启！山寨币利润要保护 'USE_TRAILING_STOP': True, - 'TRAILING_STOP_ACTIVATION': 0.20, # 盈利20%后激活（2026-01-27优化：与第一目标止盈一致） - 'TRAILING_STOP_PROTECT': 0.10, # 保护10%利润（2026-01-27优化：给回撤足够空间） + 'TRAILING_STOP_ACTIVATION': 0.05, # 盈利5%后激活（2026-01-27优化：更早保护利润，避免回吐） + 'TRAILING_STOP_PROTECT': 0.025, # 保护2.5%利润（2026-01-27优化：给回撤足够空间，避免被震荡扫出） # 最小持仓时间锁：立即取消！山寨币30分钟可能暴涨暴跌50% 'MIN_HOLD_TIME_SEC': 0, # 取消持仓时间锁 diff --git a/trading_system/risk_manager.py b/trading_system/risk_manager.py index 9ccdf03..77e6d44 100644 --- a/trading_system/risk_manager.py +++ b/trading_system/risk_manager.py @@ -849,20 +849,27 @@ class RiskManager: else: take_profit_price_price = None - # 选择最终的止盈价：优先ATR，其次保证金，最后价格百分比（取更宽松的） + # ⚠️ 2026-01-27优化：选择最终的止盈价（优先使用固定百分比止盈，更容易触发） + # 优先使用固定百分比止盈（20%），而不是ATR止盈，更容易触发，提升止盈单比例 candidate_prices = [] - if take_profit_price_atr is not None: - candidate_prices.append(('ATR', take_profit_price_atr)) + # 优先添加固定百分比止盈（更容易触发） candidate_prices.append(('保证金', take_profit_price_margin)) if take_profit_price_price is not None: candidate_prices.append(('价格百分比', take_profit_price_price)) + # ATR止盈作为备选（如果比固定百分比更紧，则使用） + if take_profit_price_atr is not None: + candidate_prices.append(('ATR', take_profit_price_atr)) - # 对做多取最大的值（更宽松），对做空取最小的值（更宽松） + # ⚠️ 2026-01-27优化：选择"更紧"的止盈（更接近入场价），更容易触发 + # - 做多(BUY)：止盈价越高越紧 → 取最小值（更低的止盈价，更接近入场价） + # - 做空(SELL)：止盈价越低越紧 → 取最大值（更高的止盈价，更接近入场价） if side == 'BUY': - take_profit_price = max(p[1] for p in candidate_prices) + # 做多：选择更低的止盈价（更接近入场价，更容易触发） + take_profit_price = min(p[1] for p in candidate_prices) selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == take_profit_price][0] else: - take_profit_price = min(p[1] for p in candidate_prices) + # 做空：选择更高的止盈价（更接近入场价，更容易触发） + take_profit_price = max(p[1] for p in candidate_prices) selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == take_profit_price][0] logger.info( @@ -870,7 +877,7 @@ class RiskManager: + (f"ATR={take_profit_price_atr:.4f}, " if take_profit_price_atr else "") + f"基于保证金={take_profit_price_margin:.4f}, " + (f"基于价格={take_profit_price_price:.4f}, " if take_profit_price_price else "") - + f"最终止盈={take_profit_price:.4f} (使用{selected_method}, 取更宽松), " + + f"最终止盈={take_profit_price:.4f} (使用{selected_method}, 取更紧), " + f"止盈金额={take_profit_amount:.4f} USDT ({take_profit_percent*100:.1f}% of margin)" ) return take_profit_price