diff --git a/trading_system/position_manager.py b/trading_system/position_manager.py index 590a565..4b03b4a 100644 --- a/trading_system/position_manager.py +++ b/trading_system/position_manager.py @@ -2146,11 +2146,23 @@ class PositionManager: except Exception: pass - pnl_percent = float(trade.get("pnl_percent", 0) or 0) + # ⚠️ 关键修复：使用基于保证金的盈亏百分比判断盈利/亏损，而不是价格涨跌幅 + # 因为价格涨跌幅（如2.35%）和基于保证金的盈亏百分比（如18.82%）差异很大 + # 对于SELL单，价格从0.119跌到0.1162，价格涨跌幅只有2.35%，但基于保证金的盈亏百分比是18.82% + pnl_percent_price = float(trade.get("pnl_percent", 0) or 0) # 价格涨跌幅（数据库可能存储的是这个） + + # 重新计算基于保证金的盈亏百分比（更准确） + leverage = float(trade.get("leverage", 8) or 8) + entry_value = entry_price * quantity + margin = entry_value / leverage if leverage > 0 else entry_value + pnl_percent_margin = (pnl / margin * 100) if margin > 0 else 0 + + # 使用基于保证金的盈亏百分比判断（与实时监控逻辑一致） + pnl_percent_for_judge = pnl_percent_margin # ⚠️ 2026-01-27关键修复：优先检查盈亏情况，避免盈利单被错误标记为止损 - # 1. 优先检查盈亏情况 - if pnl_percent > 0: + # 1. 优先检查盈亏情况（使用基于保证金的盈亏百分比） + if pnl_percent_for_judge > 0: # 盈利单：优先检查止盈价格匹配 if tp is not None and _close_to(ep, float(tp), max_pct=0.10): exit_reason = "take_profit" @@ -2175,9 +2187,10 @@ class PositionManager: # 方向匹配：BUY时平仓价 < 止损价，SELL时平仓价 > 止损价 elif (trade.get("side") == "BUY" and ep < sl_val) or (trade.get("side") == "SELL" and ep > sl_val): # 如果价格在止损方向，且亏损比例较大，更可能是止损触发 - if pnl_percent < -5.0: # 亏损超过5% + # ⚠️ 关键修复：使用基于保证金的盈亏百分比判断 + if pnl_percent_for_judge < -5.0: # 亏损超过5%（基于保证金） exit_reason = "stop_loss" - logger.info(f"{trade.get('symbol')} [同步] 价格方向匹配止损，且亏损{pnl_percent:.2f}%，标记为止损") + logger.info(f"{trade.get('symbol')} [同步] 价格方向匹配止损，且亏损{pnl_percent_for_judge:.2f}% of margin，标记为止损") # 2. 如果仍未确定，检查止盈价格匹配（作为备选） if exit_reason == "sync" and ep > 0: @@ -2191,13 +2204,14 @@ class PositionManager: # 3. 特征判断：如果价格不匹配，但满足止损特征，也标记为止损 if exit_reason == "sync" and entry_price_val > 0 and ep > 0: # 特征1：持仓时间短（< 30分钟）且亏损 - if duration_minutes and duration_minutes < 30 and pnl_percent < -5.0: + # ⚠️ 关键修复：使用基于保证金的盈亏百分比判断 + if duration_minutes and duration_minutes < 30 and pnl_percent_for_judge < -5.0: # 特征2：价格在止损方向 if sl is not None: sl_val = float(sl) if (trade.get("side") == "BUY" and ep < sl_val) or (trade.get("side") == "SELL" and ep > sl_val): exit_reason = "stop_loss" - logger.info(f"{trade.get('symbol')} [同步] 特征判断：持仓{duration_minutes:.1f}分钟，亏损{pnl_percent:.2f}%，价格在止损方向，标记为止损") + logger.info(f"{trade.get('symbol')} [同步] 特征判断：持仓{duration_minutes:.1f}分钟，亏损{pnl_percent_for_judge:.2f}% of margin，价格在止损方向，标记为止损") # 4. 如果之前标记为 sync 且是 reduceOnly 订单，但价格不匹配止损/止盈，可能是其他自动平仓（如移动止损） if exit_reason == "sync" and is_reduce_only: @@ -2223,9 +2237,10 @@ class PositionManager: # 只有在价格和特征都不匹配，且不是 reduceOnly 时，才标记为手动平仓 if not is_reduce_only: # 再次检查：如果亏损很大，更可能是止损触发（币安API可能不准确） - if pnl_percent < -10.0: + # ⚠️ 关键修复：使用基于保证金的盈亏百分比判断 + if pnl_percent_for_judge < -10.0: exit_reason = "stop_loss" # 大额亏损，更可能是止损 - logger.warning(f"{trade.get('symbol')} [同步] 大额亏损{pnl_percent:.2f}%，即使reduceOnly=false也标记为止损") + logger.warning(f"{trade.get('symbol')} [同步] 大额亏损{pnl_percent_for_judge:.2f}% of margin，即使reduceOnly=false也标记为止损") else: exit_reason = "manual" except Exception as e: @@ -2256,12 +2271,13 @@ class PositionManager: strategy_type = 'trend_following' # 默认策略类型 + # ⚠️ 关键修复：使用基于保证金的盈亏百分比更新数据库（与实时监控逻辑一致） Trade.update_exit( trade_id=trade_id, exit_price=exit_price, exit_reason=exit_reason, pnl=pnl, - pnl_percent=pnl_percent, + pnl_percent=pnl_percent_margin, # 使用基于保证金的盈亏百分比 exit_order_id=exit_order_id, # 保存币安平仓订单号 strategy_type=strategy_type, duration_minutes=duration_minutes,