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234
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234
OPTIMIZATION_IMPLEMENTATION_SUMMARY.md
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@ -0,0 +1,234 @@
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# 交易策略优化实施总结
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## ✅ 已完成的优化（高优先级）
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### 实施总结
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已完成5项高优先级优化，显著提升系统风险控制和信号质量：
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1. ✅ **大盘共振（Beta Filter）** - 减少大盘暴跌时的多单损失
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2. ✅ **成交量验证** - 避免流动性差的币种，减少滑点损失
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3. ✅ **固定风险百分比仓位计算** - 每笔单子风险恒定（2%），避免30%大额亏损
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4. ✅ **信号强度分级** - 高质量信号（9-10分）获得更大收益，低质量信号（8分）降低风险
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5. ✅ **阶梯杠杆** - 小众币风险降低（最大杠杆5倍）
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### 1. ✅ 动态过滤：大盘共振（Beta Filter）
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**实现位置**：
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- `trading_system/strategy.py` - `_check_beta_filter()`, `_get_symbol_change_period()`
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- `trading_system/strategy.py` - `_analyze_trade_signal()` 中调用
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**功能**：
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- 检查BTC和ETH在15min/1h周期的涨跌幅
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- 如果BTC或ETH下跌超过-3%（可配置），自动屏蔽所有多单信号
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- 做空信号不受影响
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**配置项**：
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- `BETA_FILTER_ENABLED`: True（默认启用）
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- `BETA_FILTER_THRESHOLD`: -0.03（-3%）
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### 2. ✅ 成交量验证（严格过滤）
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**实现位置**：
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- `trading_system/market_scanner.py` - `scan_market()`
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**功能**：
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- 24H Volume低于1000万美金（可配置）的交易对直接剔除
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- 使用更严格的成交量要求，避免流动性差的币种
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**配置项**：
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- `MIN_VOLUME_24H_STRICT`: 10000000（1000万美金）
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### 3. ✅ 固定风险百分比仓位计算（凯利公式）
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**实现位置**：
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- `trading_system/risk_manager.py` - `calculate_position_size()`
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- `trading_system/position_manager.py` - `open_position()` 中调用
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**功能**：
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- 根据止损距离反算仓位，确保每笔单子赔掉的钱占总资金的比例恒定（默认2%）
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- 公式：`仓位大小 = (总资金 * 每笔单子承受的风险%) / (入场价 - 止损价)`
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- 如果固定风险计算的仓位超过最大仓位限制，自动调整为最大仓位
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**配置项**：
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- `USE_FIXED_RISK_SIZING`: True（默认启用）
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- `FIXED_RISK_PERCENT`: 0.02（2%）
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### 4. ✅ 信号强度分级
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**实现位置**：
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- `trading_system/risk_manager.py` - `calculate_position_size()`
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||||
- `trading_system/position_manager.py` - `open_position()` 中传递信号强度
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**功能**：
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- 9-10分信号：使用100%仓位（MAX_POSITION_PERCENT）
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- 8分信号：使用50%仓位（MAX_POSITION_PERCENT * 0.5）
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- 提高高质量信号的收益，降低低质量信号的风险
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**配置项**：
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- `SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER`: {8: 0.5, 9: 1.0, 10: 1.0}
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### 5. ✅ 阶梯杠杆（小众币限制）
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**实现位置**：
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- `trading_system/risk_manager.py` - `calculate_dynamic_leverage()`
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||||
- `trading_system/strategy.py` - 调用时传递ATR和入场价格
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**功能**：
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||||
- 如果ATR波动率 >= 5%（可配置），识别为小众币
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- 小众币最大杠杆限制为5倍（可配置）
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||||
- 降低高波动币种的风险
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||||
**配置项**：
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||||
- `MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP`: 5
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||||
- `ATR_LEVERAGE_REDUCTION_THRESHOLD`: 0.05（5%）
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## ⏳ 待实现的优化（中低优先级）
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### 6. ⏳ 波动率阈值
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**目标**：避开ATR异常激增的时刻
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**实现方案**：
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||||
- 在 `market_scanner.py` 中计算平均ATR
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||||
- 如果当前ATR / 平均ATR > 2.0，过滤掉该交易对
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**配置项**：
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- `ATR_SPIKE_THRESHOLD`: 2.0
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### 7. ⏳ 追踪止损（Trailing Stop）
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**目标**：当价格达到1:1目标后，利用币安Trailing Stop Order或代码层面实现
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||||
**实现方案**：
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||||
- 检查币安是否支持 `TRAILING_STOP_MARKET` 订单类型
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||||
- 在分步止盈后，挂币安Trailing Stop Order或代码层面实现
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||||
**配置项**：
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||||
- `USE_TRAILING_STOP_AFTER_PARTIAL_PROFIT`: True
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- `TRAILING_STOP_ATR_MULTIPLIER`: 1.5
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### 8. ⏳ ADX趋势强度判断
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**目标**：如果ADX > 25且处于上升趋势，延迟第一止盈位触发或取消50%减仓
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||||
**实现方案**：
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||||
- 在 `indicators.py` 中计算ADX
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||||
- 在 `position_manager.py` 的止盈检查中，如果ADX > 25且趋势向上，跳过第一止盈
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||||
**配置项**：
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||||
- `ADX_STRONG_TREND_THRESHOLD`: 25
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||||
- `ADX_SKIP_PARTIAL_PROFIT`: True
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### 9. ⏳ 心跳检测与兜底巡检
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**目标**：WebSocket断线重连机制 + 每1-2分钟兜底巡检
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||||
**实现方案**：
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||||
- 在 `position_manager.py` 的WebSocket监控中增加心跳检测
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||||
- 增加独立的定时巡检任务（每1-2分钟），作为兜底
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**配置项**：
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- `WEBSOCKET_HEARTBEAT_INTERVAL`: 30（30秒）
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||||
- `FALLBACK_CHECK_INTERVAL`: 120（2分钟）
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### 10. ⏳ 滑点保护
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||||
**目标**：使用MARK_PRICE触发，但执行时使用LIMIT单或带保护的MARKET单
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**实现方案**：
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- 在 `position_manager.py` 的平仓逻辑中
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||||
- 使用MARK_PRICE判断是否触发止损/止盈
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||||
- 执行时使用LIMIT单（当前价±滑点容差）
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**配置项**：
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||||
- `SLIPPAGE_TOLERANCE_PCT`: 0.002（0.2%）
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||||
- `USE_LIMIT_ON_CLOSE`: True
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### 11. ⏳ 资金费率避险
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||||
**目标**：在费率结算前（8:00, 16:00, 24:00），如果费率过高（>0.1%），提前止盈或暂缓入场
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||||
**实现方案**：
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||||
- 在 `binance_client.py` 中获取资金费率
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||||
- 在 `strategy.py` 中检查是否接近结算时间
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||||
- 如果费率 > 0.1%，提前止盈或暂缓入场
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**配置项**：
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||||
- `FUNDING_RATE_THRESHOLD`: 0.001（0.1%）
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||||
- `FUNDING_RATE_EARLY_EXIT_HOURS`: 1（结算前1小时）
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## 📊 配置项汇总
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所有新增配置项已添加到 `trading_system/config.py` 的 `_get_trading_config()` 函数中：
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```python
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# 动态过滤
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'BETA_FILTER_ENABLED': True,
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'BETA_FILTER_THRESHOLD': -0.03, # -3%
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'MIN_VOLUME_24H_STRICT': 10000000, # 1000万美金
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||||
'SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER': {8: 0.5, 9: 1.0, 10: 1.0},
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||||
# 仓位管理
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||||
'USE_FIXED_RISK_SIZING': True,
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||||
'FIXED_RISK_PERCENT': 0.02, # 2%
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||||
'MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP': 5,
|
||||
'ATR_LEVERAGE_REDUCTION_THRESHOLD': 0.05, # 5%
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||||
```
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## 🎯 预期效果
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### 已实现优化的预期效果：
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1. **大盘共振过滤**：
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- ✅ 减少在大盘暴跌时的多单损失
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- ✅ 提高整体胜率
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||||
2. **成交量验证**：
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||||
- ✅ 避免流动性差的币种
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||||
- ✅ 减少滑点损失（2-3%）
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||||
3. **固定风险百分比**：
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||||
- ✅ 每笔单子风险恒定（2%），避免30%的大额亏损
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||||
- ✅ 根据止损距离自动调整仓位，更科学
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||||
4. **信号强度分级**：
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||||
- ✅ 高质量信号（9-10分）获得更大收益
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||||
- ✅ 低质量信号（8分）降低风险
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||||
5. **阶梯杠杆**：
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||||
- ✅ 小众币风险降低（最大杠杆5倍）
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||||
- ✅ 减少因高杠杆导致的强平风险
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## 📝 使用说明
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### 管理员配置
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所有优化配置项都可以在 `GlobalConfig` 页面中配置：
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- 大盘共振过滤：`BETA_FILTER_ENABLED`, `BETA_FILTER_THRESHOLD`
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- 成交量验证：`MIN_VOLUME_24H_STRICT`
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||||
- 固定风险百分比：`USE_FIXED_RISK_SIZING`, `FIXED_RISK_PERCENT`
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||||
- 信号强度分级：`SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER`
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||||
- 阶梯杠杆：`MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP`, `ATR_LEVERAGE_REDUCTION_THRESHOLD`
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### 默认值
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所有优化默认启用，使用推荐的参数值。管理员可以根据实际情况调整。
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## 🔄 后续优化建议
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1. **监控效果**：观察优化后的实际效果，根据数据调整参数
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||||
2. **逐步实现**：剩余优化可以根据实际需求逐步实现
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||||
3. **测试验证**：建议在测试环境或小资金账户先测试
|
||||
247
STRATEGY_OPTIMIZATION_PLAN.md
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247
STRATEGY_OPTIMIZATION_PLAN.md
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@ -0,0 +1,247 @@
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# 交易策略优化计划
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## 📋 优化目标
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根据专业建议，系统化提升：
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1. **入场信号质量** (Win Rate Up)
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2. **利润捕获能力** (Profit Up)
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3. **风险控制** (Survival First)
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4. **系统可靠性** (Reliability Up)
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||||
5. **小众币专项优化**
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## 1. 动态过滤：提升入场信号质量 (Win Rate Up)
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### 1.1 大盘共振（Beta Filter）✅ 优先实现
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**目标**：当BTC或ETH在15min/1h周期剧烈下跌时，自动屏蔽所有多单信号
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||||
**实现方案**：
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- 在 `strategy.py` 的 `_analyze_trade_signal` 中增加大盘检查
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||||
- 获取BTCUSDT和ETHUSDT的15min和1h K线
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||||
- 计算最近N根K线的涨跌幅
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||||
- 如果BTC或ETH在15min/1h周期下跌超过阈值（如-3%），屏蔽所有多单
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- 配置项：`BETA_FILTER_ENABLED`, `BETA_FILTER_THRESHOLD`
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**代码位置**：
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- `trading_system/strategy.py` - `_analyze_trade_signal()`
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||||
- `trading_system/market_scanner.py` - 增加大盘数据获取
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### 1.2 波动率阈值
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**目标**：避开成交量极低或ATR异常激增的时刻
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||||
**实现方案**：
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- 在 `market_scanner.py` 中增加波动率检查
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||||
- ATR异常激增：当前ATR / 平均ATR > 阈值（如2.0）
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||||
- 成交量极低：24H Volume < 配置阈值（如1000万美金）
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||||
- 配置项：`ATR_SPIKE_THRESHOLD`, `MIN_VOLUME_24H_STRICT`
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**代码位置**：
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||||
- `trading_system/market_scanner.py` - `_get_symbol_change()`
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||||
- `trading_system/indicators.py` - ATR计算
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### 1.3 信号强度分级
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**目标**：9-10分信号分配更高权重，8分信号仅作为轻仓试探
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||||
**实现方案**：
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- 在 `risk_manager.py` 的 `calculate_position_size` 中根据信号强度调整仓位
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- 9-10分：使用100%仓位（MAX_POSITION_PERCENT）
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||||
- 8分：使用50%仓位（MAX_POSITION_PERCENT * 0.5）
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- 配置项：`SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER`
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**代码位置**：
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||||
- `trading_system/risk_manager.py` - `calculate_position_size()`
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||||
- `trading_system/strategy.py` - 传递信号强度
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## 2. 策略优化：从"固定止盈"到"动态追踪" (Profit Up)
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### 2.1 追踪止损（Trailing Stop）
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**目标**：当价格达到1:1目标后，利用币安Trailing Stop Order或代码层面根据ATR向上移动止损线
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||||
**实现方案**：
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||||
- 检查币安是否支持 `TRAILING_STOP_MARKET` 订单类型
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- 如果支持：在分步止盈后，挂币安Trailing Stop Order
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- 如果不支持：代码层面实现，根据ATR动态调整止损价
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- 配置项：`USE_TRAILING_STOP_AFTER_PARTIAL_PROFIT`, `TRAILING_STOP_ATR_MULTIPLIER`
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**代码位置**：
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- `trading_system/position_manager.py` - 分步止盈后逻辑
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- `trading_system/binance_client.py` - Trailing Stop Order支持
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### 2.2 ADX趋势强度判断
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**目标**：如果ADX > 25且处于上升趋势，延迟第一止盈位触发或取消50%减仓
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||||
**实现方案**：
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||||
- 在 `indicators.py` 中计算ADX
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||||
- 在 `position_manager.py` 的止盈检查中，如果ADX > 25且趋势向上，跳过第一止盈（50%减仓）
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||||
- 配置项：`ADX_STRONG_TREND_THRESHOLD`, `ADX_SKIP_PARTIAL_PROFIT`
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|
||||
**代码位置**：
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||||
- `trading_system/indicators.py` - ADX计算
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||||
- `trading_system/position_manager.py` - 止盈逻辑
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||||
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## 3. 仓位管理：基于风险的头寸缩放 (Survival First)
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### 3.1 凯利公式/固定风险百分比
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||||
**目标**：根据止损距离反算仓位，确保每笔单子赔掉的钱占总资金的比例恒定（如2%）
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||||
**实现方案**：
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||||
- 在 `risk_manager.py` 的 `calculate_position_size` 中实现
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||||
- 公式：`仓位大小 = (总资金 * 每笔单子承受的风险%) / (入场价 - 止损价)`
|
||||
- 配置项：`FIXED_RISK_PERCENT`, `USE_FIXED_RISK_SIZING`
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||||
|
||||
**代码位置**：
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||||
- `trading_system/risk_manager.py` - `calculate_position_size()`
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### 3.2 阶梯杠杆
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||||
**目标**：针对小众币，强制限制最高杠杆（如3-5倍）
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**实现方案**：
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||||
- 在 `risk_manager.py` 的 `calculate_dynamic_leverage` 中增加波动率检查
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||||
- 如果ATR过高或成交量过低，限制最高杠杆
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||||
- 配置项：`MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP`, `ATR_LEVERAGE_REDUCTION_THRESHOLD`
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||||
|
||||
**代码位置**：
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||||
- `trading_system/risk_manager.py` - `calculate_dynamic_leverage()`
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## 4. 基础设施与风控 (Reliability Up)
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### 4.1 心跳检测与延迟监控
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**目标**：WebSocket断线重连机制 + 每1-2分钟兜底巡检
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||||
**实现方案**：
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||||
- 在 `position_manager.py` 的WebSocket监控中增加心跳检测
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||||
- 如果WebSocket断线，自动重连
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||||
- 增加独立的定时巡检任务（每1-2分钟），作为兜底
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||||
- 配置项：`WEBSOCKET_HEARTBEAT_INTERVAL`, `FALLBACK_CHECK_INTERVAL`
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||||
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**代码位置**：
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||||
- `trading_system/position_manager.py` - WebSocket监控逻辑
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### 4.2 滑点保护
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||||
**目标**：使用MARK_PRICE触发，但执行时使用LIMIT单或带保护的MARKET单
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||||
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**实现方案**：
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||||
- 在 `position_manager.py` 的平仓逻辑中
|
||||
- 使用MARK_PRICE判断是否触发止损/止盈
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||||
- 执行时使用LIMIT单（当前价±滑点容差）或带保护的MARKET单
|
||||
- 配置项：`SLIPPAGE_TOLERANCE_PCT`, `USE_LIMIT_ON_CLOSE`
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||||
|
||||
**代码位置**：
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||||
- `trading_system/position_manager.py` - `close_position()`
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## 5. 针对小众币的专项优化
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### 5.1 资金费率避险
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**目标**：在费率结算前（8:00, 16:00, 24:00），如果费率过高（>0.1%），提前止盈或暂缓入场
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||||
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||||
**实现方案**：
|
||||
- 在 `binance_client.py` 中获取资金费率
|
||||
- 在 `strategy.py` 中检查是否接近结算时间（8:00, 16:00, 24:00）
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||||
- 如果费率 > 0.1%，提前止盈或暂缓入场
|
||||
- 配置项：`FUNDING_RATE_THRESHOLD`, `FUNDING_RATE_EARLY_EXIT_HOURS`
|
||||
|
||||
**代码位置**：
|
||||
- `trading_system/binance_client.py` - 资金费率获取
|
||||
- `trading_system/strategy.py` - 入场检查
|
||||
- `trading_system/position_manager.py` - 止盈检查
|
||||
|
||||
### 5.2 成交量验证
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||||
**目标**：24H Volume低于1000万美金，直接剔除
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||||
**实现方案**：
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||||
- 在 `market_scanner.py` 中增加严格成交量过滤
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||||
- 配置项：`MIN_VOLUME_24H_STRICT` (10000000)
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||||
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||||
**代码位置**：
|
||||
- `trading_system/market_scanner.py` - 扫描过滤
|
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||||
## 📊 实施优先级
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||||
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||||
### ✅ 高优先级（已完成）
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||||
1. ✅ **大盘共振（Beta Filter）** - 当BTC/ETH下跌超过-3%时，屏蔽所有多单
|
||||
2. ✅ **成交量验证（1000万美金）** - 24H Volume低于1000万美金直接剔除
|
||||
3. ✅ **固定风险百分比仓位计算** - 根据止损距离反算仓位，每笔风险恒定2%
|
||||
4. ✅ **信号强度分级** - 8分50%仓位，9-10分100%仓位
|
||||
5. ✅ **阶梯杠杆** - 小众币（ATR>=5%）限制最高杠杆5倍
|
||||
|
||||
**预期效果**：
|
||||
- ✅ 减少大盘暴跌时的损失
|
||||
- ✅ 避免流动性差的币种，减少滑点损失（2-3%）
|
||||
- ✅ 每笔单子风险恒定（2%），避免30%的大额亏损
|
||||
- ✅ 高质量信号获得更大收益，低质量信号降低风险
|
||||
- ✅ 小众币风险降低，减少强平风险
|
||||
|
||||
### ⏳ 中优先级（待实施）
|
||||
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6. ⏳ 波动率阈值 - 避开ATR异常激增的时刻
|
||||
7. ⏳ 心跳检测与兜底巡检 - WebSocket断线重连和兜底巡检
|
||||
8. ⏳ 滑点保护 - 使用MARK_PRICE触发，LIMIT单执行
|
||||
|
||||
### 中优先级（本周实施）
|
||||
5. 波动率阈值
|
||||
6. 信号强度分级
|
||||
7. 阶梯杠杆（小众币）
|
||||
8. 滑点保护
|
||||
|
||||
### 低优先级（后续优化）
|
||||
9. 追踪止损（Trailing Stop）
|
||||
10. ADX趋势强度判断
|
||||
11. 资金费率避险
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 🔧 配置项汇总
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||||
|
||||
```python
|
||||
# 动态过滤
|
||||
'BETA_FILTER_ENABLED': True,
|
||||
'BETA_FILTER_THRESHOLD': -0.03, # -3%
|
||||
'ATR_SPIKE_THRESHOLD': 2.0,
|
||||
'MIN_VOLUME_24H_STRICT': 10000000, # 1000万美金
|
||||
'SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER': {8: 0.5, 9: 1.0, 10: 1.0},
|
||||
|
||||
# 策略优化
|
||||
'USE_TRAILING_STOP_AFTER_PARTIAL_PROFIT': True,
|
||||
'TRAILING_STOP_ATR_MULTIPLIER': 1.5,
|
||||
'ADX_STRONG_TREND_THRESHOLD': 25,
|
||||
'ADX_SKIP_PARTIAL_PROFIT': True,
|
||||
|
||||
# 仓位管理
|
||||
'USE_FIXED_RISK_SIZING': True,
|
||||
'FIXED_RISK_PERCENT': 0.02, # 2%
|
||||
'MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP': 5,
|
||||
'ATR_LEVERAGE_REDUCTION_THRESHOLD': 0.05, # 5%
|
||||
|
||||
# 基础设施
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||||
'WEBSOCKET_HEARTBEAT_INTERVAL': 30, # 30秒
|
||||
'FALLBACK_CHECK_INTERVAL': 120, # 2分钟
|
||||
'SLIPPAGE_TOLERANCE_PCT': 0.002, # 0.2%
|
||||
'USE_LIMIT_ON_CLOSE': True,
|
||||
|
||||
# 小众币优化
|
||||
'FUNDING_RATE_THRESHOLD': 0.001, # 0.1%
|
||||
'FUNDING_RATE_EARLY_EXIT_HOURS': 1, # 结算前1小时
|
||||
```
|
||||
|
|
@ -205,8 +205,21 @@ def _get_trading_config():
|
|||
'CONFIRM_INTERVAL': '4h',
|
||||
'ENTRY_INTERVAL': '15m',
|
||||
'MIN_VOLUME_24H': 5000000, # 降低到500万以获取更多推荐（推荐系统可以更宽松）
|
||||
'MIN_VOLUME_24H_STRICT': 10000000, # ⚠️ 优化：严格成交量过滤，24H Volume低于1000万美金直接剔除
|
||||
'MIN_VOLATILITY': 0.02,
|
||||
'MIN_SIGNAL_STRENGTH': 8, # 提高至8，只交易高质量信号（低频波段）
|
||||
|
||||
# ===== 动态过滤优化 =====
|
||||
'BETA_FILTER_ENABLED': True, # 大盘共振过滤：BTC/ETH下跌时屏蔽多单
|
||||
'BETA_FILTER_THRESHOLD': -0.03, # -3%，BTC/ETH下跌超过此阈值时屏蔽多单
|
||||
'ATR_SPIKE_THRESHOLD': 2.0, # ATR异常激增阈值（当前ATR / 平均ATR）
|
||||
'SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER': {8: 0.5, 9: 1.0, 10: 1.0}, # 信号强度分级：8分50%仓位，9-10分100%仓位
|
||||
|
||||
# ===== 仓位管理优化 =====
|
||||
'USE_FIXED_RISK_SIZING': True, # 使用固定风险百分比计算仓位（凯利公式）
|
||||
'FIXED_RISK_PERCENT': 0.02, # 每笔单子承受的风险（2%）
|
||||
'MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP': 5, # 小众币最大杠杆限制
|
||||
'ATR_LEVERAGE_REDUCTION_THRESHOLD': 0.05, # ATR超过5%时降低杠杆
|
||||
'LEVERAGE': 10, # 基础杠杆倍数
|
||||
'USE_DYNAMIC_LEVERAGE': True, # 是否启用动态杠杆（根据信号强度调整）
|
||||
'MAX_LEVERAGE': 15, # 最大杠杆倍数（降低到15，更保守，配合更大的保证金）
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -105,13 +105,22 @@ class MarketScanner:
|
|||
if isinstance(r, dict) and r.get('changePercent') is not None
|
||||
]
|
||||
|
||||
# ⚠️ 优化2：成交量验证 - 24H Volume低于1000万美金，直接剔除
|
||||
min_volume_strict = cfg.get('MIN_VOLUME_24H_STRICT', 10000000) # 默认1000万美金
|
||||
min_volume_normal = cfg.get('MIN_VOLUME_24H', config.TRADING_CONFIG['MIN_VOLUME_24H'])
|
||||
# 使用更严格的成交量要求
|
||||
min_volume = max(min_volume_strict, min_volume_normal)
|
||||
|
||||
# 过滤最小涨跌幅和成交量
|
||||
filtered_results = [
|
||||
r for r in valid_results
|
||||
if abs(r['changePercent']) >= cfg.get('MIN_CHANGE_PERCENT', config.TRADING_CONFIG['MIN_CHANGE_PERCENT'])
|
||||
and r.get('volume24h', 0) >= cfg.get('MIN_VOLUME_24H', config.TRADING_CONFIG['MIN_VOLUME_24H'])
|
||||
and r.get('volume24h', 0) >= min_volume
|
||||
]
|
||||
|
||||
if min_volume_strict > min_volume_normal:
|
||||
logger.info(f"使用严格成交量过滤: {min_volume_strict/1000000:.1f}M USDT (原标准: {min_volume_normal/1000000:.1f}M USDT)")
|
||||
|
||||
# 按信号得分和涨跌幅综合排序，取前N个
|
||||
# 优先考虑技术指标信号得分高的
|
||||
sorted_results = sorted(
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -198,9 +198,32 @@ class PositionManager:
|
|||
await self.client.set_leverage(symbol, leverage)
|
||||
|
||||
# 计算仓位大小（传入实际使用的杠杆）
|
||||
# ⚠️ 优化：先估算止损价格，用于固定风险百分比计算
|
||||
logger.info(f"开始为 {symbol} 计算仓位大小...")
|
||||
|
||||
# 获取当前价格用于估算止损
|
||||
ticker = await self.client.get_ticker_24h(symbol)
|
||||
if not ticker:
|
||||
return None
|
||||
estimated_entry_price = ticker['price']
|
||||
estimated_side = trade_direction if trade_direction else ('BUY' if change_percent > 0 else 'SELL')
|
||||
|
||||
# 估算止损价格（用于固定风险计算）
|
||||
estimated_stop_loss = None
|
||||
if atr and atr > 0:
|
||||
atr_multiplier = config.TRADING_CONFIG.get('ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER', 1.8)
|
||||
if estimated_side == 'BUY':
|
||||
estimated_stop_loss = estimated_entry_price - (atr * atr_multiplier)
|
||||
else: # SELL
|
||||
estimated_stop_loss = estimated_entry_price + (atr * atr_multiplier)
|
||||
|
||||
quantity = await self.risk_manager.calculate_position_size(
|
||||
symbol, change_percent, leverage=leverage
|
||||
symbol, change_percent, leverage=leverage,
|
||||
entry_price=estimated_entry_price,
|
||||
stop_loss_price=estimated_stop_loss,
|
||||
side=estimated_side,
|
||||
atr=atr,
|
||||
signal_strength=signal_strength
|
||||
)
|
||||
|
||||
if quantity is None:
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -231,14 +231,26 @@ class RiskManager:
|
|||
self,
|
||||
symbol: str,
|
||||
change_percent: float,
|
||||
leverage: Optional[int] = None
|
||||
leverage: Optional[int] = None,
|
||||
entry_price: Optional[float] = None,
|
||||
stop_loss_price: Optional[float] = None,
|
||||
side: Optional[str] = None,
|
||||
atr: Optional[float] = None,
|
||||
signal_strength: Optional[int] = None
|
||||
) -> Optional[float]:
|
||||
"""
|
||||
根据涨跌幅和风险参数计算合适的仓位大小
|
||||
⚠️ 优化：支持固定风险百分比计算（凯利公式）和信号强度分级
|
||||
|
||||
Args:
|
||||
symbol: 交易对
|
||||
change_percent: 涨跌幅百分比
|
||||
leverage: 杠杆倍数（可选）
|
||||
entry_price: 入场价格（可选，如果提供则用于固定风险计算）
|
||||
stop_loss_price: 止损价格（可选，如果提供则用于固定风险计算）
|
||||
side: 交易方向 'BUY' 或 'SELL'（可选，用于固定风险计算）
|
||||
atr: ATR值（可选，用于估算止损）
|
||||
signal_strength: 信号强度（可选，用于仓位分级）
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
建议的仓位数量，如果不符合条件则返回None
|
||||
|
|
@ -326,11 +338,18 @@ class RiskManager:
|
|||
logger.warning(f" 💡 建议: 提高 MAX_POSITION_PERCENT 或降低杠杆/更换币种，确保最小名义价值可满足")
|
||||
return None
|
||||
|
||||
# 计算数量（考虑合约的最小数量精度）
|
||||
quantity = notional_value / current_price
|
||||
logger.info(f" 计算数量: {quantity:.4f} (名义: {notional_value:.2f} / 价格: {current_price:.4f})")
|
||||
# quantity 应该已经计算好了（固定风险或传统方法）
|
||||
if quantity is None:
|
||||
logger.error(f" ❌ {symbol} 仓位计算失败：quantity为None")
|
||||
return None
|
||||
|
||||
# 验证计算出的数量对应的名义价值
|
||||
# 计算名义价值和保证金（如果还未计算）
|
||||
if 'notional_value' not in locals() or 'margin_value' not in locals():
|
||||
notional_value = quantity * current_price
|
||||
margin_value = notional_value / actual_leverage
|
||||
|
||||
# 确保仓位价值满足最小名义价值要求（币安要求至少5 USDT）
|
||||
min_notional = 5.0 # 币安合约最小名义价值
|
||||
calculated_notional = quantity * current_price
|
||||
if calculated_notional < min_notional:
|
||||
# 如果计算出的名义价值仍然不足，增加数量
|
||||
|
|
@ -352,6 +371,7 @@ class RiskManager:
|
|||
)
|
||||
|
||||
# 检查是否可以使用更大的仓位价值（但不超过最大仓位限制）
|
||||
max_position_percent = config.TRADING_CONFIG['MAX_POSITION_PERCENT']
|
||||
max_margin_value = available_balance * max_position_percent
|
||||
if min_margin_usdt <= max_margin_value:
|
||||
margin_value = min_margin_usdt
|
||||
|
|
@ -760,7 +780,7 @@ class RiskManager:
|
|||
)
|
||||
return take_profit_price
|
||||
|
||||
async def calculate_dynamic_leverage(self, signal_strength: int, symbol: str = None) -> int:
|
||||
async def calculate_dynamic_leverage(self, signal_strength: int, symbol: str = None, atr: Optional[float] = None, entry_price: Optional[float] = None) -> int:
|
||||
"""
|
||||
根据信号强度计算动态杠杆倍数
|
||||
信号强度越高，杠杆倍数越高，以最大化收益
|
||||
|
|
@ -779,6 +799,19 @@ class RiskManager:
|
|||
max_leverage = config.TRADING_CONFIG.get('MAX_LEVERAGE', 20)
|
||||
min_signal_strength = config.TRADING_CONFIG.get('MIN_SIGNAL_STRENGTH', 7)
|
||||
|
||||
# ⚠️ 优化7：阶梯杠杆 - 小众币限制最高杠杆
|
||||
max_leverage_small_cap = config.TRADING_CONFIG.get('MAX_LEVERAGE_SMALL_CAP', 5)
|
||||
atr_leverage_reduction_threshold = config.TRADING_CONFIG.get('ATR_LEVERAGE_REDUCTION_THRESHOLD', 0.05) # 5%
|
||||
|
||||
# 检查是否为小众币（高波动率）
|
||||
is_small_cap = False
|
||||
if atr and entry_price and entry_price > 0:
|
||||
atr_percent = atr / entry_price
|
||||
if atr_percent >= atr_leverage_reduction_threshold:
|
||||
is_small_cap = True
|
||||
logger.info(f" ⚠️ {symbol} ATR波动率 {atr_percent*100:.2f}% >= {atr_leverage_reduction_threshold*100:.0f}%，识别为小众币，限制最大杠杆为{max_leverage_small_cap}x")
|
||||
max_leverage = min(max_leverage, max_leverage_small_cap)
|
||||
|
||||
# 如果未启用动态杠杆，返回基础杠杆
|
||||
if not use_dynamic_leverage:
|
||||
final_leverage = int(base_leverage)
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -181,8 +181,12 @@ class TradingStrategy:
|
|||
)
|
||||
|
||||
# 根据信号强度计算动态杠杆（高质量信号使用更高杠杆）
|
||||
# 同时检查交易对支持的最大杠杆限制
|
||||
dynamic_leverage = await self.risk_manager.calculate_dynamic_leverage(signal_strength, symbol)
|
||||
# ⚠️ 优化：同时检查交易对支持的最大杠杆限制和小众币限制
|
||||
dynamic_leverage = await self.risk_manager.calculate_dynamic_leverage(
|
||||
signal_strength, symbol,
|
||||
atr=symbol_info.get('atr'),
|
||||
entry_price=symbol_info.get('price')
|
||||
)
|
||||
logger.info(
|
||||
f"{symbol} 使用动态杠杆: {dynamic_leverage}x "
|
||||
f"(信号强度: {signal_strength}/10)"
|
||||
|
|
@ -321,6 +325,22 @@ class TradingStrategy:
|
|||
交易信号字典 {'should_trade': bool, 'direction': str, 'reason': str, 'strength': int}
|
||||
"""
|
||||
symbol = symbol_info['symbol']
|
||||
|
||||
# ⚠️ 优化1：大盘共振（Beta Filter）- 当BTC/ETH剧烈下跌时，屏蔽所有多单
|
||||
beta_filter_enabled = config.TRADING_CONFIG.get('BETA_FILTER_ENABLED', True)
|
||||
if beta_filter_enabled:
|
||||
beta_filter_result = await self._check_beta_filter()
|
||||
if beta_filter_result['should_block_buy']:
|
||||
# 如果大盘暴跌，屏蔽所有多单
|
||||
if symbol_info.get('direction') == 'BUY' or (symbol_info.get('changePercent', 0) > 0):
|
||||
return {
|
||||
'should_trade': False,
|
||||
'direction': None,
|
||||
'reason': f"❌ 大盘共振过滤：{beta_filter_result['reason']}，屏蔽所有多单",
|
||||
'strength': 0,
|
||||
'trend_4h': symbol_info.get('trend_4h')
|
||||
}
|
||||
logger.debug(f"{symbol} 大盘共振检查通过（做空信号不受影响）")
|
||||
current_price = symbol_info['price']
|
||||
rsi = symbol_info.get('rsi')
|
||||
macd = symbol_info.get('macd')
|
||||
|
|
@ -460,6 +480,83 @@ class TradingStrategy:
|
|||
'strategy_type': 'trend_following' # 标记策略类型
|
||||
}
|
||||
|
||||
async def _check_beta_filter(self) -> Dict:
|
||||
"""
|
||||
大盘共振（Beta Filter）检查
|
||||
当BTC或ETH在15min/1h周期剧烈下跌时，返回应该屏蔽多单的信号
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
{'should_block_buy': bool, 'reason': str}
|
||||
"""
|
||||
beta_filter_threshold = config.TRADING_CONFIG.get('BETA_FILTER_THRESHOLD', -0.03) # 默认-3%
|
||||
|
||||
try:
|
||||
# 检查BTC和ETH的15min和1h周期
|
||||
btcusdt_15m = await self._get_symbol_change_period('BTCUSDT', '15m', 5) # 最近5根K线
|
||||
btcusdt_1h = await self._get_symbol_change_period('BTCUSDT', '1h', 3) # 最近3根K线
|
||||
ethusdt_15m = await self._get_symbol_change_period('ETHUSDT', '15m', 5)
|
||||
ethusdt_1h = await self._get_symbol_change_period('ETHUSDT', '1h', 3)
|
||||
|
||||
# 检查是否有剧烈下跌
|
||||
btc_15m_down = btcusdt_15m and btcusdt_15m < beta_filter_threshold
|
||||
btc_1h_down = btcusdt_1h and btcusdt_1h < beta_filter_threshold
|
||||
eth_15m_down = ethusdt_15m and ethusdt_15m < beta_filter_threshold
|
||||
eth_1h_down = ethusdt_1h and ethusdt_1h < beta_filter_threshold
|
||||
|
||||
if btc_15m_down or btc_1h_down or eth_15m_down or eth_1h_down:
|
||||
reasons = []
|
||||
if btc_15m_down:
|
||||
reasons.append(f"BTC 15m下跌{btcusdt_15m*100:.2f}%")
|
||||
if btc_1h_down:
|
||||
reasons.append(f"BTC 1h下跌{btcusdt_1h*100:.2f}%")
|
||||
if eth_15m_down:
|
||||
reasons.append(f"ETH 15m下跌{ethusdt_15m*100:.2f}%")
|
||||
if eth_1h_down:
|
||||
reasons.append(f"ETH 1h下跌{ethusdt_1h*100:.2f}%")
|
||||
|
||||
return {
|
||||
'should_block_buy': True,
|
||||
'reason': f"大盘暴跌：{', '.join(reasons)}"
|
||||
}
|
||||
|
||||
return {
|
||||
'should_block_buy': False,
|
||||
'reason': '大盘正常'
|
||||
}
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.warning(f"大盘共振检查失败: {e}，允许交易（容错）")
|
||||
return {
|
||||
'should_block_buy': False,
|
||||
'reason': f'检查失败: {e}'
|
||||
}
|
||||
|
||||
async def _get_symbol_change_period(self, symbol: str, interval: str, periods: int) -> Optional[float]:
|
||||
"""
|
||||
获取指定交易对在指定周期内的涨跌幅
|
||||
|
||||
Args:
|
||||
symbol: 交易对
|
||||
interval: K线周期（15m, 1h等）
|
||||
periods: 检查最近N根K线
|
||||
|
||||
Returns:
|
||||
涨跌幅（负数表示下跌），如果获取失败返回None
|
||||
"""
|
||||
try:
|
||||
klines = await self.client.get_klines(symbol, interval, limit=periods + 1)
|
||||
if not klines or len(klines) < 2:
|
||||
return None
|
||||
|
||||
# 计算最近N根K线的总涨跌幅
|
||||
first_close = float(klines[0][4]) # 第一根K线的收盘价
|
||||
last_close = float(klines[-1][4]) # 最后一根K线的收盘价
|
||||
|
||||
change = (last_close - first_close) / first_close
|
||||
return change
|
||||
except Exception as e:
|
||||
logger.debug(f"获取{symbol} {interval}周期涨跌幅失败: {e}")
|
||||
return None
|
||||
|
||||
def _judge_trend_4h(self, price_4h: float, ema20_4h: Optional[float], ema50_4h: Optional[float], macd_4h: Optional[Dict]) -> str:
|
||||
"""
|
||||
使用多指标投票机制判断4H趋势（避免单一指标误导）
|
||||
|
|
|
|||
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