""" 币安客户端封装 - 提供异步交易接口 """ import asyncio import logging from typing import Dict, List, Optional, Any from binance import AsyncClient, BinanceSocketManager from binance.exceptions import BinanceAPIException try: from . import config from .redis_cache import RedisCache except ImportError: import config from redis_cache import RedisCache logger = logging.getLogger(__name__) class BinanceClient: """币安客户端封装类""" def __init__(self, api_key: str = None, api_secret: str = None, testnet: bool = False): """ 初始化币安客户端 Args: api_key: API密钥 api_secret: API密钥 testnet: 是否使用测试网 """ self.api_key = api_key or config.BINANCE_API_KEY self.api_secret = api_secret or config.BINANCE_API_SECRET self.testnet = testnet or config.USE_TESTNET self.client: Optional[AsyncClient] = None self.socket_manager: Optional[BinanceSocketManager] = None self._symbol_info_cache: Dict[str, Dict] = {} # 缓存交易对信息 self._last_request_time = {} # 记录每个API端点的最后请求时间 self._request_delay = 0.1 # 请求间隔（秒），避免频率限制 self._semaphore = asyncio.Semaphore(10) # 限制并发请求数 self._price_cache: Dict[str, Dict] = {} # WebSocket价格缓存 {symbol: {price, volume, changePercent, timestamp}} self._price_cache_ttl = 60 # 价格缓存有效期（秒） # 初始化 Redis 缓存 self.redis_cache = RedisCache( redis_url=config.REDIS_URL, use_tls=config.REDIS_USE_TLS, ssl_cert_reqs=config.REDIS_SSL_CERT_REQS, ssl_ca_certs=config.REDIS_SSL_CA_CERTS, username=config.REDIS_USERNAME, password=config.REDIS_PASSWORD ) async def connect(self, timeout: int = None, retries: int = None): """ 连接币安API Args: timeout: 连接超时时间（秒），默认从config读取 retries: 重试次数，默认从config读取 """ timeout = timeout or config.CONNECTION_TIMEOUT retries = retries or config.CONNECTION_RETRIES last_error = None for attempt in range(retries): try: logger.info( f"尝试连接币安API (第 {attempt + 1}/{retries} 次, " f"测试网: {self.testnet}, 超时: {timeout}秒)..." ) # 创建客户端 self.client = await AsyncClient.create( api_key=self.api_key, api_secret=self.api_secret, testnet=self.testnet ) # 测试连接（带超时） try: await asyncio.wait_for(self.client.ping(), timeout=timeout) except asyncio.TimeoutError: await self.client.close_connection() raise asyncio.TimeoutError(f"ping超时 ({timeout}秒)") self.socket_manager = BinanceSocketManager(self.client) logger.info(f"✓ 币安客户端连接成功 (测试网: {self.testnet})") # 连接 Redis 缓存 await self.redis_cache.connect() # 验证API密钥权限 await self._verify_api_permissions() return except asyncio.TimeoutError as e: last_error = f"连接超时: {e}" logger.warning(f"连接超时，剩余 {retries - attempt - 1} 次重试机会") if attempt < retries - 1: await asyncio.sleep(2) # 等待2秒后重试 except Exception as e: last_error = str(e) logger.warning(f"连接失败: {e}，剩余 {retries - attempt - 1} 次重试机会") if self.client: try: await self.client.close_connection() except: pass if attempt < retries - 1: await asyncio.sleep(2) error_msg = f"连接币安API失败 (已重试 {retries} 次): {last_error}" logger.error("=" * 60) logger.error(error_msg) logger.error("=" * 60) logger.error("故障排查建议：") logger.error("1. 检查网络连接是否正常") logger.error("2. 检查API密钥是否正确") logger.error("3. 如果在中国大陆，可能需要使用代理或VPN") if self.testnet: logger.error("4. 测试网地址可能无法访问，尝试设置 USE_TESTNET=False") logger.error("5. 检查防火墙设置") logger.error("=" * 60) raise ConnectionError(error_msg) async def _verify_api_permissions(self): """ 验证API密钥权限 """ try: # 尝试获取账户信息来验证权限 await self.client.futures_account() logger.info("✓ API密钥权限验证通过") except BinanceAPIException as e: error_code = e.code if hasattr(e, 'code') else None if error_code == -2015: logger.warning("⚠ API密钥权限验证失败，可能无法进行合约交易") logger.warning("请检查API密钥是否启用了合约交易权限") else: logger.warning(f"⚠ API密钥验证时出现错误: {e}") async def disconnect(self): """断开连接""" # 关闭 Redis 连接 await self.redis_cache.close() if self.client: await self.client.close_connection() logger.info("币安客户端已断开连接") async def get_all_usdt_pairs(self) -> List[str]: """ 获取所有USDT交易对 Returns: USDT交易对列表 """ try: # 获取合约市场信息 exchange_info = await self.client.futures_exchange_info() usdt_pairs = [ symbol['symbol'] for symbol in exchange_info['symbols'] if symbol['symbol'].endswith('USDT') and symbol['status'] == 'TRADING' and symbol.get('contractType') == 'PERPETUAL' # U本位永续合约 ] logger.info(f"获取到 {len(usdt_pairs)} 个USDT永续合约交易对") return usdt_pairs except BinanceAPIException as e: logger.error(f"获取交易对失败: {e}") return [] async def _rate_limited_request(self, endpoint: str, coro): """ 带速率限制的API请求 Args: endpoint: API端点标识（用于记录请求时间） coro: 异步协程 """ async with self._semaphore: # 检查是否需要等待（避免请求过快） if endpoint in self._last_request_time: elapsed = asyncio.get_event_loop().time() - self._last_request_time[endpoint] if elapsed < self._request_delay: await asyncio.sleep(self._request_delay - elapsed) self._last_request_time[endpoint] = asyncio.get_event_loop().time() return await coro async def get_klines(self, symbol: str, interval: str = '5m', limit: int = 2) -> List[List]: """ 获取K线数据（合约市场） 优先从 Redis 缓存读取，如果缓存不可用或过期则使用 REST API Args: symbol: 交易对 interval: K线周期 limit: 获取数量 Returns: K线数据列表 """ # 先查 Redis 缓存 cache_key = f"klines:{symbol}:{interval}:{limit}" cached = await self.redis_cache.get(cache_key) if cached: logger.debug(f"从缓存获取 {symbol} K线数据: {interval} x{limit}") return cached try: # 缓存未命中，调用 API klines = await self._rate_limited_request( f'klines_{symbol}_{interval}', self.client.futures_klines(symbol=symbol, interval=interval, limit=limit) ) # 写入 Redis 缓存（根据 interval 动态设置 TTL） if klines: # TTL 设置：1m=10秒, 5m=30秒, 15m=1分钟, 1h=5分钟, 4h=15分钟, 1d=1小时 ttl_map = { '1m': 10, '3m': 20, '5m': 30, '15m': 60, '30m': 120, '1h': 300, '2h': 600, '4h': 900, '6h': 1200, '8h': 1800, '12h': 2400, '1d': 3600 } ttl = ttl_map.get(interval, 300) # 默认 5 分钟 await self.redis_cache.set(cache_key, klines, ttl=ttl) logger.debug(f"已缓存 {symbol} K线数据: {interval} x{limit} (TTL: {ttl}秒)") return klines except BinanceAPIException as e: error_code = e.code if hasattr(e, 'code') else None if error_code == -1003: logger.warning(f"获取 {symbol} K线数据失败: API请求频率过高，建议使用WebSocket或增加扫描间隔") else: logger.error(f"获取 {symbol} K线数据失败: {e}") return [] async def get_ticker_24h(self, symbol: str) -> Optional[Dict]: """ 获取24小时行情数据（合约市场） 优先从WebSocket缓存读取，其次从Redis缓存读取，最后使用REST API Args: symbol: 交易对 Returns: 24小时行情数据 """ import time # 1. 优先从WebSocket缓存读取 if symbol in self._price_cache: cached = self._price_cache[symbol] cache_age = time.time() - cached.get('timestamp', 0) if cache_age < self._price_cache_ttl: logger.debug(f"从WebSocket缓存获取 {symbol} 价格: {cached['price']:.8f} (缓存年龄: {cache_age:.1f}秒)") return { 'symbol': symbol, 'price': cached['price'], 'volume': cached.get('volume', 0), 'changePercent': cached.get('changePercent', 0) } else: logger.debug(f"{symbol} WebSocket缓存已过期 ({cache_age:.1f}秒 > {self._price_cache_ttl}秒)") # 2. 从 Redis 缓存读取 cache_key = f"ticker_24h:{symbol}" cached = await self.redis_cache.get(cache_key) if cached: logger.debug(f"从Redis缓存获取 {symbol} 24小时行情数据") return cached # 3. 如果缓存不可用或过期，使用REST API（fallback） logger.debug(f"{symbol} 未在缓存中，使用REST API获取") try: ticker = await self._rate_limited_request( f'ticker_{symbol}', self.client.futures_symbol_ticker(symbol=symbol) ) stats = await self._rate_limited_request( f'stats_{symbol}', self.client.futures_ticker(symbol=symbol) ) result = { 'symbol': symbol, 'price': float(ticker['price']), 'volume': float(stats.get('quoteVolume', 0)), 'changePercent': float(stats.get('priceChangePercent', 0)) } # 更新 WebSocket 缓存 self._price_cache[symbol] = { **result, 'timestamp': time.time() } # 写入 Redis 缓存（TTL: 30秒） await self.redis_cache.set(cache_key, result, ttl=30) return result except BinanceAPIException as e: error_code = e.code if hasattr(e, 'code') else None if error_code == -1003: logger.warning(f"获取 {symbol} 24小时行情失败: API请求频率过高，建议使用WebSocket或增加扫描间隔") else: logger.error(f"获取 {symbol} 24小时行情失败: {e}") return None async def get_all_tickers_24h(self) -> Dict[str, Dict]: """ 批量获取所有交易对的24小时行情数据（更高效） 优先从 Redis 缓存读取，如果缓存不可用或过期则使用 REST API Returns: 交易对行情数据字典 {symbol: {price, volume, changePercent}} """ # 先查 Redis 缓存 cache_key = "ticker_24h:all" cached = await self.redis_cache.get(cache_key) if cached: logger.debug(f"从Redis缓存获取所有交易对的24小时行情数据: {len(cached)} 个交易对") return cached try: # 使用批量API，一次获取所有交易对的数据 tickers = await self._rate_limited_request( 'all_tickers', self.client.futures_ticker() ) result = {} for ticker in tickers: symbol = ticker['symbol'] if symbol.endswith('USDT'): result[symbol] = { 'symbol': symbol, 'price': float(ticker.get('lastPrice', 0)), 'volume': float(ticker.get('quoteVolume', 0)), 'changePercent': float(ticker.get('priceChangePercent', 0)) } # 写入 Redis 缓存（TTL: 30秒） await self.redis_cache.set(cache_key, result, ttl=30) logger.debug(f"批量获取到 {len(result)} 个交易对的24小时行情数据，已缓存") return result except BinanceAPIException as e: error_code = e.code if hasattr(e, 'code') else None if error_code == -1003: logger.warning(f"批量获取24小时行情失败: API请求频率过高，建议使用WebSocket或增加扫描间隔") else: logger.error(f"批量获取24小时行情失败: {e}") return {} async def get_account_balance(self) -> Dict[str, float]: """ 获取U本位合约账户余额 Returns: 账户余额字典 {'available': 可用余额, 'total': 总余额} """ try: account = await self.client.futures_account() assets = account.get('assets', []) usdt_asset = next((a for a in assets if a['asset'] == 'USDT'), None) if usdt_asset: return { 'available': float(usdt_asset['availableBalance']), 'total': float(usdt_asset['walletBalance']), 'margin': float(usdt_asset['marginBalance']) } return {'available': 0.0, 'total': 0.0, 'margin': 0.0} except BinanceAPIException as e: error_code = e.code if hasattr(e, 'code') else None error_msg = str(e) logger.error("=" * 60) logger.error(f"获取账户余额失败: {error_msg}") if error_code == -2015: logger.error("=" * 60) logger.error("API密钥权限错误 (错误代码: -2015)") logger.error("可能的原因：") logger.error("1. API密钥无效或已过期") logger.error("2. API密钥没有合约交易权限") logger.error("3. IP地址未添加到API密钥白名单") logger.error("4. 测试网/生产网环境不匹配") logger.error("=" * 60) logger.error("解决方案：") logger.error("1. 登录币安账户，检查API密钥状态") logger.error("2. 确保API密钥已启用'合约交易'权限") logger.error("3. 如果设置了IP白名单，请添加当前服务器IP") logger.error("4. 检查 USE_TESTNET 配置是否正确") logger.error(f" 当前配置: USE_TESTNET = {self.testnet}") logger.error("=" * 60) elif error_code == -1022: logger.error("签名错误，请检查API密钥和密钥是否正确") elif error_code == -2010: logger.error("账户余额不足") else: logger.error(f"错误代码: {error_code}") return {'available': 0.0, 'total': 0.0, 'margin': 0.0} async def get_open_positions(self) -> List[Dict]: """ 获取当前持仓 Returns: 持仓列表 """ try: positions = await self.client.futures_position_information() open_positions = [ { 'symbol': pos['symbol'], 'positionAmt': float(pos['positionAmt']), 'entryPrice': float(pos['entryPrice']), 'markPrice': float(pos.get('markPrice', 0)), 'unRealizedProfit': float(pos['unRealizedProfit']), 'leverage': int(pos['leverage']) } for pos in positions if float(pos['positionAmt']) != 0 ] return open_positions except BinanceAPIException as e: logger.error(f"获取持仓信息失败: {e}") return [] async def get_symbol_info(self, symbol: str) -> Optional[Dict]: """ 获取交易对的精度和限制信息 优先从 Redis 缓存读取，如果缓存不可用或过期则使用 REST API Args: symbol: 交易对 Returns: 交易对信息字典，包含 quantityPrecision, minQty, stepSize 等 """ # 1. 先检查内存缓存 if symbol in self._symbol_info_cache: return self._symbol_info_cache[symbol] # 2. 从 Redis 缓存读取 cache_key = f"symbol_info:{symbol}" cached = await self.redis_cache.get(cache_key) if cached: logger.debug(f"从Redis缓存获取 {symbol} 交易对信息") # 同时更新内存缓存 self._symbol_info_cache[symbol] = cached return cached # 3. 缓存未命中，调用 API try: exchange_info = await self.client.futures_exchange_info() for s in exchange_info['symbols']: if s['symbol'] == symbol: # 提取数量精度信息 quantity_precision = s.get('quantityPrecision', 8) # 从filters中提取minQty、stepSize和minNotional min_qty = None step_size = None min_notional = None for f in s.get('filters', []): if f['filterType'] == 'LOT_SIZE': min_qty = float(f.get('minQty', 0)) step_size = float(f.get('stepSize', 0)) elif f['filterType'] == 'MIN_NOTIONAL': min_notional = float(f.get('notional', 0)) # 如果没有从filters获取到minNotional，使用默认值5 USDT if min_notional is None or min_notional == 0: min_notional = 5.0 # 获取交易对支持的最大杠杆倍数 # 币安API的exchange_info中可能没有直接的leverageBracket信息 # 我们尝试从leverageBracket获取，如果没有则使用默认值 max_leverage_supported = 125 # 币安合约默认最大杠杆 # 尝试从leverageBracket获取（如果存在） if s.get('leverageBracket') and len(s.get('leverageBracket', [])) > 0: max_leverage_supported = s['leverageBracket'][0].get('maxLeverage', 125) else: # 如果leverageBracket不存在，尝试通过futures_leverage_bracket API获取 # 但为了不增加API调用，这里先使用默认值125 # 实际使用时会在设置杠杆时检查，如果失败会自动降低 max_leverage_supported = 125 info = { 'quantityPrecision': quantity_precision, 'minQty': min_qty or 0, 'stepSize': step_size or 0, 'minNotional': min_notional, 'maxLeverage': int(max_leverage_supported) # 交易对支持的最大杠杆 } # 写入 Redis 缓存（TTL: 1小时） await self.redis_cache.set(cache_key, info, ttl=3600) # 同时更新内存缓存 self._symbol_info_cache[symbol] = info logger.debug(f"获取 {symbol} 精度信息: {info}") return info logger.warning(f"未找到交易对 {symbol} 的信息") return None except Exception as e: logger.error(f"获取 {symbol} 交易对信息失败: {e}") return None def _adjust_quantity_precision(self, quantity: float, symbol_info: Dict) -> float: """ 调整数量精度，使其符合币安要求 Args: quantity: 原始数量 symbol_info: 交易对信息 Returns: 调整后的数量 """ if not symbol_info: # 如果没有交易对信息，使用默认精度（3位小数） return round(quantity, 3) quantity_precision = symbol_info.get('quantityPrecision', 8) step_size = symbol_info.get('stepSize', 0) min_qty = symbol_info.get('minQty', 0) # 如果有stepSize，按照stepSize调整 if step_size > 0: # 向下取整到stepSize的倍数（使用浮点数除法） adjusted = float(int(quantity / step_size)) * step_size else: # 否则按照精度调整 adjusted = round(quantity, quantity_precision) # 确保不小于最小数量 if min_qty > 0 and adjusted < min_qty: # 如果小于最小数量，尝试向上取整到最小数量 if step_size > 0: adjusted = min_qty else: adjusted = round(min_qty, quantity_precision) logger.warning(f"数量 {quantity} 小于最小数量 {min_qty}，调整为 {adjusted}") # 最终精度调整 adjusted = round(adjusted, quantity_precision) if adjusted != quantity: logger.info(f"数量精度调整: {quantity} -> {adjusted} (精度: {quantity_precision}, stepSize: {step_size}, minQty: {min_qty})") return adjusted def _adjust_quantity_precision_up(self, quantity: float, symbol_info: Dict) -> float: """ 向上取整调整数量精度，使其符合币安要求 Args: quantity: 原始数量 symbol_info: 交易对信息 Returns: 调整后的数量（向上取整） """ import math if not symbol_info: # 如果没有交易对信息，向上取整到3位小数 return round(math.ceil(quantity * 1000) / 1000, 3) quantity_precision = symbol_info.get('quantityPrecision', 8) step_size = symbol_info.get('stepSize', 0) min_qty = symbol_info.get('minQty', 0) # 如果有stepSize，按照stepSize向上取整 if step_size > 0: # 向上取整到stepSize的倍数 adjusted = math.ceil(quantity / step_size) * step_size else: # 否则按照精度向上取整 multiplier = 10 ** quantity_precision adjusted = math.ceil(quantity * multiplier) / multiplier # 确保不小于最小数量 if min_qty > 0 and adjusted < min_qty: adjusted = min_qty # 最终精度调整 adjusted = round(adjusted, quantity_precision) if adjusted != quantity: logger.info(f"数量向上取整调整: {quantity} -> {adjusted} (精度: {quantity_precision}, stepSize: {step_size}, minQty: {min_qty})") return adjusted async def place_order( self, symbol: str, side: str, quantity: float, order_type: str = 'MARKET', price: Optional[float] = None, reduce_only: bool = False ) -> Optional[Dict]: """ 下单 Args: symbol: 交易对 side: 方向 'BUY' 或 'SELL' quantity: 数量 order_type: 订单类型 'MARKET' 或 'LIMIT' price: 限价单价格 Returns: 订单信息 """ try: # 获取交易对精度信息 symbol_info = await self.get_symbol_info(symbol) # 获取当前价格以计算名义价值 if price is None: ticker = await self.get_ticker_24h(symbol) if not ticker: logger.error(f"无法获取 {symbol} 的价格信息") return None current_price = ticker['price'] else: current_price = price # 先按原始数量计算名义价值，用于保证金检查 initial_notional_value = quantity * current_price min_notional = symbol_info.get('minNotional', 5.0) if symbol_info else 5.0 # 调整数量精度（在保证金检查之前） adjusted_quantity = self._adjust_quantity_precision(quantity, symbol_info) if adjusted_quantity <= 0: logger.error(f"调整后的数量无效: {adjusted_quantity} (原始: {quantity})") return None # 使用调整后的数量重新计算名义价值 notional_value = adjusted_quantity * current_price logger.info(f"下单检查: {symbol} {side} {adjusted_quantity} (原始: {quantity}) @ {order_type}") logger.info(f" 当前价格: {current_price:.4f} USDT") logger.info(f" 订单名义价值: {notional_value:.2f} USDT") logger.info(f" 最小名义价值: {min_notional:.2f} USDT") logger.info(f" 平仓模式: {reduce_only}") # 检查名义价值是否满足最小要求 # 注意：对于平仓操作（reduce_only=True），币安允许更小的名义价值，所以放宽检查 # 但为了安全，仍然检查一个更小的阈值（0.1 USDT） min_notional_for_order = 0.1 if reduce_only else min_notional if notional_value < min_notional_for_order: logger.warning( f"❌ {symbol} 订单名义价值不足: {notional_value:.2f} USDT < " f"最小要求: {min_notional_for_order:.2f} USDT" ) if reduce_only: logger.warning(f" 这是平仓订单，但名义价值仍然太小，无法执行") else: logger.warning(f" 需要增加数量或提高仓位大小") return None # 检查最小保证金要求（避免手续费侵蚀收益） # 获取当前杠杆（如果无法获取，使用默认值） current_leverage = config.TRADING_CONFIG.get('LEVERAGE', 10) try: # 尝试从持仓信息获取实际使用的杠杆 positions = await self.client.futures_position_information(symbol=symbol) if positions and len(positions) > 0: position = positions[0] if float(position.get('positionAmt', 0)) != 0: # 有持仓，使用持仓的杠杆 leverage_bracket = position.get('leverage', current_leverage) if leverage_bracket: current_leverage = int(leverage_bracket) except Exception as e: logger.debug(f"无法获取 {symbol} 的杠杆信息，使用默认值: {current_leverage}x ({e})") min_margin_usdt = config.TRADING_CONFIG.get('MIN_MARGIN_USDT', 0.5) # 默认0.5 USDT required_margin = notional_value / current_leverage # 对于平仓操作（reduce_only=True），跳过最小保证金检查 # 因为这是关闭现有持仓，不应该因为保证金不足而拒绝平仓 if reduce_only: logger.info(f" 平仓操作：跳过最小保证金检查（名义价值: {notional_value:.2f} USDT）") elif required_margin < min_margin_usdt: # 如果保证金不足，自动调整到最小保证金要求 required_notional_value = min_margin_usdt * current_leverage logger.warning( f"⚠ {symbol} 订单保证金不足: {required_margin:.4f} USDT < " f"最小保证金要求: {min_margin_usdt:.2f} USDT" ) logger.info( f" 自动调整订单名义价值: {notional_value:.2f} USDT -> {required_notional_value:.2f} USDT " f"(杠杆: {current_leverage}x, 保证金: {min_margin_usdt:.2f} USDT)" ) # 调整数量以满足最小保证金要求 if current_price > 0: new_quantity = required_notional_value / current_price # 先尝试向下取整调整 adjusted_quantity = self._adjust_quantity_precision(new_quantity, symbol_info) # 重新计算名义价值和保证金 notional_value = adjusted_quantity * current_price required_margin = notional_value / current_leverage # 如果调整后保证金仍然不足，使用向上取整 if required_margin < min_margin_usdt: logger.warning( f" ⚠ 向下取整后保证金仍不足: {required_margin:.4f} USDT < {min_margin_usdt:.2f} USDT" ) adjusted_quantity = self._adjust_quantity_precision_up(new_quantity, symbol_info) # 重新计算名义价值和保证金 notional_value = adjusted_quantity * current_price required_margin = notional_value / current_leverage # 再次检查保证金 if required_margin < min_margin_usdt: logger.error( f" ❌ 调整后保证金仍不足: {required_margin:.4f} USDT < {min_margin_usdt:.2f} USDT" ) logger.error( f" 💡 建议: 增加账户余额或降低杠杆倍数，才能满足最小保证金要求" ) return None logger.info( f" ✓ 调整数量: {quantity:.4f} -> {adjusted_quantity:.4f}, " f"名义价值: {notional_value:.2f} USDT, " f"保证金: {required_margin:.4f} USDT" ) else: logger.error(f" ❌ 无法获取 {symbol} 的当前价格，无法调整订单大小") return None # 最终检查：确保调整后的保证金满足要求 if required_margin < min_margin_usdt: logger.error( f"❌ {symbol} 订单保证金不足: {required_margin:.4f} USDT < " f"最小保证金要求: {min_margin_usdt:.2f} USDT，拒绝下单" ) return None logger.info( f" 保证金检查通过: {required_margin:.4f} USDT >= " f"最小要求: {min_margin_usdt:.2f} USDT (杠杆: {current_leverage}x)" ) # 构建订单参数 order_params = { 'symbol': symbol, 'side': side, 'type': order_type, 'quantity': adjusted_quantity } # 如果是平仓订单，添加 reduceOnly 参数 if reduce_only: order_params['reduceOnly'] = True logger.debug(f"{symbol} 使用 reduceOnly=True 平仓订单") if order_type == 'MARKET': order = await self.client.futures_create_order(**order_params) else: if price is None: raise ValueError("限价单必须指定价格") order_params['timeInForce'] = 'GTC' order_params['price'] = price order = await self.client.futures_create_order(**order_params) logger.info(f"下单成功: {symbol} {side} {adjusted_quantity} @ {order_type} (名义价值: {notional_value:.2f} USDT)") return order except BinanceAPIException as e: error_code = e.code if hasattr(e, 'code') else None if error_code == -1111: logger.error(f"下单失败 {symbol} {side}: 精度错误 - {e}") logger.error(f" 原始数量: {quantity}") if symbol_info: logger.error(f" 交易对精度: {symbol_info}") elif error_code == -4164: logger.error(f"下单失败 {symbol} {side}: 订单名义价值不足 - {e}") logger.error(f" 订单名义价值必须至少为 5 USDT (除非选择 reduce only)") if symbol_info: logger.error(f" 最小名义价值: {symbol_info.get('minNotional', 5.0)} USDT") else: logger.error(f"下单失败 {symbol} {side}: {e}") return None async def cancel_order(self, symbol: str, order_id: int) -> bool: """ 取消订单 Args: symbol: 交易对 order_id: 订单ID Returns: 是否成功 """ try: await self.client.futures_cancel_order(symbol=symbol, orderId=order_id) logger.info(f"取消订单成功: {symbol} {order_id}") return True except BinanceAPIException as e: logger.error(f"取消订单失败: {e}") return False async def set_leverage(self, symbol: str, leverage: int = 10) -> bool: """ 设置杠杆倍数 如果设置失败（比如超过交易对支持的最大杠杆），会自动降低杠杆重试 Args: symbol: 交易对 leverage: 杠杆倍数 Returns: 是否成功 """ try: await self.client.futures_change_leverage(symbol=symbol, leverage=leverage) logger.info(f"设置杠杆成功: {symbol} {leverage}x") return True except BinanceAPIException as e: error_msg = str(e).lower() # 如果错误信息包含杠杆相关的内容，尝试降低杠杆 if 'leverage' in error_msg or 'invalid' in error_msg: # 尝试降低杠杆（每次降低5倍，最低到1倍） for reduced_leverage in range(leverage - 5, 0, -5): if reduced_leverage < 1: reduced_leverage = 1 try: await self.client.futures_change_leverage(symbol=symbol, leverage=reduced_leverage) logger.warning( f"{symbol} 杠杆 {leverage}x 设置失败，已自动降低为 {reduced_leverage}x " f"(原因: {e})" ) return True except BinanceAPIException: if reduced_leverage <= 1: break continue logger.error(f"设置杠杆失败: {symbol} {leverage}x, 错误: {e}") return False def get_realtime_price(self, symbol: str) -> Optional[float]: """ 获取实时价格（从缓存） Args: symbol: 交易对 Returns: 实时价格，如果缓存中有则返回，否则返回None """ import time if symbol in self._price_cache: cached = self._price_cache[symbol] cache_age = time.time() - cached.get('timestamp', 0) if cache_age < self._price_cache_ttl: return cached.get('price') return None