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薇薇安 2026-02-01 20:45:18 +08:00
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57
docs/ENTRY_CONTEXT_入场思路记录.md Normal file
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@ -0,0 +1,57 @@
# 入场思路记录（entry_context）
## 目的
把「入场原因 + 经历的思路/过程」写入每笔订单，便于事后综合分析策略执行效果：
不仅看结果（盈/亏、止盈/止损），还能看过程（当时信号强度、市场状态、过滤是否通过等），分析更准确、优化更有依据。
## 实现方式
- **数据库**：`trades` 表新增字段 `entry_context`（JSON，可为空）。
- **写入时机**：自动开仓且订单成交后，在保存交易记录时一并写入。
- **内容**：由策略在开仓前构建一个字典，经 `position_manager` 传给 `Trade.create`，以 JSON 存入。
## entry_context 字段说明
每笔自动开仓订单的 `entry_context` 目前包含（示例）：
| 键 | 类型 | 说明 |
|----|------|------|
| `signal_strength` | int | 信号强度 0–10 |
| `market_regime` | str | 市场状态，如 trending / ranging |
| `trend_4h` | str | 4H 趋势方向（来自策略） |
| `change_percent` | float | 24h 涨跌幅（%） |
| `direction` | str | 交易方向 BUY/SELL |
| `reason` | str | 入场原因文本（与 entry_reason 一致） |
| `rsi` | float | 入场时 RSI（若有） |
| `volume_confirmed` | bool | 是否通过成交量确认 |
| `filters_passed` | list | 通过的过滤项，如 only_trending, should_trade, volume_ok, signal_ok |
| `macd_histogram` | float | 可选，MACD 柱状值 |
| `atr` | float | 可选，入场时 ATR |
后续如需增加「经历的思路」（例如：短周期方向、趋势过滤结果、是否在冷却等），可在 strategy 里往同一 dict 里追加，再写入即可。
## 数据库迁移
首次使用需执行迁移，为 `trades` 表增加 `entry_context` 列：
```bash
# 在 backend 目录或项目根目录执行（按你当前 DB 配置）
mysql -u your_user -p your_db < backend/database/add_entry_context.sql
```
若库中已有该列，脚本会跳过，不会重复添加。
## API 与导出
- **GET /api/trades**：返回的每条交易里会带 `entry_context`；若 DB 驱动返回的是 JSON 字符串，接口会先解析成对象再返回，便于前端或分析脚本使用。
- **导出/统计**：凡基于该 API 或直接查 `trades` 的导出（如「交易记录_xxx.json」），只要包含 `entry_context` 字段，即可用于按「入场思路」做统计与归因分析。
## 分析时怎么用
- **按信号强度**：统计 `entry_context.signal_strength` 与胜率/盈亏比的关系（例如 8 分 vs 9 分的表现）。
- **按市场状态**：对比 `market_regime=trending` 与 `ranging` 下的胜率和平均盈亏。
- **按过滤通过情况**：看 `filters_passed` 与最终结果是否一致（例如 volume_ok 通过后是否仍常止损）。
- **归因单笔**：某笔止损/止盈时，结合 `reason`、`trend_4h`、`rsi` 等还原当时决策依据，判断是信号问题、过滤不足还是行情突变。
这样就能在「只看结果」之外，用「过程 + 结果」一起评估和优化策略。

275
docs/交易数据分析_2026-01-27_优化效果评估.md Normal file
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@ -0,0 +1,275 @@
# 交易数据分析 - 优化效果评估（2026-01-27）
## 📊 最新统计数据
### 基本统计（最近几个小时）
- **总交易数**：39单
- **胜率**：38.24%
- **总盈亏**：-0.21 USDT
- **平均盈亏**：-0.01 USDT
- **平均持仓时长**：59分钟
### 平仓原因分布
- **止损**：29单（74.4%）
- **止盈**：1单（2.6%）
- **同步**：4单（10.3%）
- **其他**：5单（12.8%）
### 盈亏比
- **平均盈利 / 平均亏损**：1.56 : 1
- **期望**：3:1
- **差距**：仍然偏低
---
## 📈 对比分析
### 与之前统计对比
| 指标 | 之前（2026-01-27 02:26） | 现在（2026-01-27 07:00） | 变化 |
|------|-------------------------|-------------------------|------|
| 总交易数 | 20 | 39 | +19 |
| 胜率 | 35.7% | 38.24% | +2.54% ⬆️ |
| 止盈单比例 | 14.3% | 2.6% | -11.7% ⬇️ |
| 止损单比例 | 71.4% | 74.4% | +3.0% ⬆️ |
| 盈亏比 | 需要计算 | 1.56:1 | - |
---
## 🚨 核心问题分析
### 问题1：止盈单比例大幅下降（严重）
**现象**：
- 之前：14.3%（2/14）
- 现在：2.6%（1/39）
- **下降了11.7%**
**可能原因**：
1. **止盈目标设置过低**：从20%降低到10%，可能导致止盈单更容易被回吐
2. **市场波动**：价格达到10%后快速回落，未能及时止盈
3. **止盈单挂单失败**：交易所止盈单可能未成功挂单
4. **WebSocket监控延迟**：实时监控可能延迟，导致止盈触发不及时
**影响**：
- 盈利单无法及时止盈，最终回吐利润
- 胜率提升有限（仅2.54%）
- 盈亏比仍然偏低（1.56:1 vs 期望3:1）
---
### 问题2：止损单比例上升
**现象**：
- 之前：71.4%
- 现在：74.4%
- **上升了3.0%**
**可能原因**：
1. **信号强度提升**：从5提升到7，但可能仍然不够严格
2. **市场环境**：市场可能处于震荡或下跌趋势
3. **止损设置**：止损可能仍然过宽，导致更多单子触发止损
**影响**：
- 胜率提升有限
- 亏损单比例仍然很高
---
### 问题3：盈亏比仍然偏低
**现象**：
- 当前：1.56:1
- 期望：3:1
- **差距**：1.44:1
**可能原因**：
1. **止盈单比例过低**：只有1单止盈，无法形成有效的盈亏比
2. **止损单亏损过大**：止损单的平均亏损可能仍然较大
3. **止盈目标过低**：10%的止盈目标可能过低，无法形成有效的盈亏比
**影响**：
- 即使胜率提升，盈亏比仍然偏低，无法实现稳定盈利
---
## 🔍 详细分析
### 止盈单分析
**止盈单数量**：仅1单（2.6%）
**问题**：
- 止盈单比例过低，说明大部分盈利单未能及时止盈
- 10%的止盈目标可能过低，导致价格达到后快速回落
**建议**：
- 检查止盈单挂单是否成功
- 检查WebSocket监控是否正常工作
- 考虑提高止盈目标（从10%提升到12-15%）
---
### 止损单分析
**止损单数量**：29单（74.4%）
**问题**：
- 止损单比例仍然很高
- 说明入场点选择可能仍然不够准确
**建议**：
- 进一步提高信号强度门槛（从7提升到8）
- 加强大盘Beta过滤（当前-0.5%，可能可以更严格）
- 检查止损设置是否合理
---
## ✅ 优化建议
### 建议1：提高止盈目标（紧急）
**当前配置**：
- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.10（10%）
**建议配置**：
- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: **0.12**（12%）或**0.15**（15%）
**理由**：
- 10%的止盈目标可能过低，容易被回吐
- 提高止盈目标，更容易触发止盈，提升止盈单比例
- 配合移动止损（5%激活，2.5%保护），可以保护利润
---
### 建议2：检查止盈单挂单逻辑
**检查项**：
1. 止盈单是否成功挂单到交易所
2. WebSocket监控是否正常工作
3. 止盈触发逻辑是否正确
**可能问题**：
- 止盈单挂单失败，导致无法自动止盈
- WebSocket监控延迟，导致止盈触发不及时
---
### 建议3：进一步提高信号强度门槛
**当前配置**：
- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 7
**建议配置**：
- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: **8**
**理由**：
- 止损单比例仍然很高（74.4%）
- 提高信号强度门槛，减少垃圾信号
- 虽然交易数量可能减少，但质量会提升
---
### 建议4：加强大盘Beta过滤
**当前配置**：
- `BETA_FILTER_THRESHOLD`: -0.005（-0.5%）
**建议配置**：
- `BETA_FILTER_THRESHOLD`: **-0.003**（-0.3%）或**-0.002**（-0.2%）
**理由**：
- 更敏感地过滤大盘风险
- 减少在震荡市或下跌趋势中的交易
---
### 建议5：优化移动止损参数
**当前配置**：
- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.05（5%）
- `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.025（2.5%）
**建议配置**：
- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: **0.08**（8%）
- `TRAILING_STOP_PROTECT`: **0.04**（4%）
**理由**：
- 5%激活可能过早，容易被震荡扫出
- 提高激活阈值，给价格更多波动空间
- 提高保护阈值，避免过早退出
---
## 📊 优化效果评估
### 已实施的优化
1. ✅ **大盘Beta过滤优化**：-0.03 → -0.005（-0.5%）
2. ✅ **止盈目标降低**：0.20 → 0.10（10%）
3. ✅ **动态追踪止损优化**：0.20 → 0.05（5%激活），0.10 → 0.025（2.5%保护）
4. ✅ **信号强度提升**：5 → 7
### 效果评估
**正面效果**：
- ✅ 胜率略有提升（35.7% → 38.24%，+2.54%）
**负面效果**：
- ❌ 止盈单比例大幅下降（14.3% → 2.6%，-11.7%）
- ❌ 止损单比例上升（71.4% → 74.4%，+3.0%）
- ❌ 盈亏比仍然偏低（1.56:1 vs 期望3:1）
**结论**：
- ⚠️ 优化效果不明显，甚至有些指标恶化
- ⚠️ 需要进一步调整参数
---
## 🎯 下一步行动
### 优先级1：紧急调整
1. **提高止盈目标**：10% → 12%或15%
2. **检查止盈单挂单逻辑**：确保止盈单成功挂单
3. **优化移动止损参数**：5%激活 → 8%激活，2.5%保护 → 4%保护
### 优先级2：重要调整
4. **进一步提高信号强度**：7 → 8
5. **加强大盘Beta过滤**：-0.5% → -0.3%或-0.2%
### 优先级3：后续优化
6. **实施成交量激增过滤**：15分钟成交量是过去24小时均值的2倍以上时才进场
7. **优化分步止盈**：第一目标从固定百分比改为1.5倍ATR
---
## ⚠️ 注意事项
1. **逐步调整**：不要一次性调整所有参数，可以先调整止盈目标，观察效果
2. **监控数据**：调整后密切监控交易数据，确认效果
3. **及时调整**：如果效果不理想，可以进一步微调参数
---
## ✅ 总结
**当前状态**：
- ⚠️ 胜率略有提升，但仍然偏低（38.24%）
- ❌ 止盈单比例大幅下降（2.6%），这是严重问题
- ❌ 止损单比例上升（74.4%）
- ❌ 盈亏比仍然偏低（1.56:1）
**优化方向**：
- ✅ 提高止盈目标（10% → 12-15%）
- ✅ 检查止盈单挂单逻辑
- ✅ 优化移动止损参数
- ✅ 进一步提高信号强度门槛
- ✅ 加强大盘Beta过滤
**预期效果**：
- 止盈单比例提升到15-20%
- 胜率提升到45-50%
- 盈亏比提升到2.0:1-2.5:1

186
docs/交易策略问题诊断_2026-01-28.md Normal file
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@ -0,0 +1,186 @@
# 交易策略问题诊断报告 - 2026-01-28
## 📊 今日交易统计
- **总交易数**：12
- **胜率**：16.67%（2个止盈，10个止损）
- **总盈亏**：-3.07 USDT
- **平均盈亏**：-0.26 USDT
- **平均持仓时长**：80分钟
- **平均盈利 / 平均亏损**：1.00 : 1（期望3:1）
## 🔍 问题分析
### 1. **止损执行问题（最严重）**
**现象**：
- 配置止损：12%（基于保证金）
- 实际亏损：-11% 到 -25%
- 所有止损单都超过了配置的12%
**可能原因**：
1. **ATR止损计算问题**：
- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 1.5`
- 如果ATR很小，`ATR * 1.5` 可能小于12%保证金止损
- 代码选择"更紧的止损"（取最大值），可能选择了ATR止损，但ATR止损可能对应更高的保证金百分比
2. **止损单挂单失败**：
- 如果交易所止损单挂单失败，只能依赖WebSocket监控
- WebSocket断开时，可能无法及时止损
3. **止损价计算错误**：
- 对于SELL单，止损价应该高于入场价
- 如果计算错误，可能导致止损价设置不合理
### 2. **入场信号质量问题**
**现象**：
- 同一交易对反复开仓（AXLUSDT 7次，1INCHUSDT 4次）
- 胜率极低（16.67%）
- 很多单子都在震荡市开仓
**可能原因**：
1. **市场状态判断不准确**：
- `AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING = True`，但可能把震荡市误判为趋势市
- `detect_market_regime` 的判断条件可能不够严格：
- `ma_diff_pct > 2` 且 `volatility_pct > 1` 就判断为趋势
- 这个条件可能太宽松
2. **信号强度门槛不够高**：
- `MIN_SIGNAL_STRENGTH = 7`
- 但可能还是不够严格，导致在震荡市也开仓
3. **4H趋势判断不准确**：
- 如果4H趋势判断错误，可能导致逆势开仓
### 3. **止损/止盈比例失衡**
**现象**：
- 止损：-11% 到 -25%
- 止盈：+18% 到 +20%
- 盈亏比：1.00 : 1（期望3:1）
**问题**：
- 止损太宽（实际亏损远超配置的12%）
- 止盈相对较紧（10%），但实际止盈在18-20%，说明可能触发了第二目标止盈
- 盈亏比严重失衡，无法盈利
### 4. **交易对选择问题**
**现象**：
- 集中在少数几个交易对（AXLUSDT、1INCHUSDT）
- 反复开仓，说明可能在震荡市反复触发信号
**可能原因**：
- 扫描逻辑可能对某些交易对有偏好
- 冷却时间可能不够（`ENTRY_SYMBOL_COOLDOWN_SEC = 1800秒 = 30分钟`）
## 🎯 核心问题总结
### 问题1：止损执行失效
- **配置**：12%止损
- **实际**：-11% 到 -25%
- **影响**：单笔亏损过大，无法控制风险
### 问题2：入场信号质量低
- **配置**：MIN_SIGNAL_STRENGTH=7，AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING=True
- **实际**：胜率16.67%，反复开仓
- **影响**：大量无效交易，消耗资金
### 问题3：市场状态判断不准确
- **配置**：只在trending市场交易
- **实际**：可能在ranging市场也开仓
- **影响**：震荡市频繁止损
### 问题4：止损/止盈比例失衡
- **配置**：止损12%，止盈10%，盈亏比期望3:1
- **实际**：止损-11%到-25%，止盈18-20%，盈亏比1:1
- **影响**：无法实现盈利目标
## 💡 优化建议
### 优先级P0（立即修复）
1. **修复止损执行问题**：
- 检查ATR止损计算逻辑，确保止损价对应的保证金百分比不超过配置值
- 确保止损单能成功挂到交易所
- 如果止损单挂单失败，立即平仓而不是依赖WebSocket
2. **收紧入场条件**：
- 提高 `MIN_SIGNAL_STRENGTH` 从7到9
- 加强市场状态判断，确保只在真正的趋势市开仓
- 增加4H趋势确认，禁止在neutral趋势开仓
3. **修复止损计算**：
- 确保止损价对应的保证金百分比不超过配置的12%
- 如果ATR止损对应更高的保证金百分比，应该使用保证金止损
### 优先级P1（后续优化）
1. **优化市场状态判断**：
- 提高trending判断的阈值
- 增加更多指标确认（ADX、趋势线等）
2. **增加交易对冷却时间**：
- 将 `ENTRY_SYMBOL_COOLDOWN_SEC` 从30分钟增加到60分钟
- 避免同一交易对频繁开仓
3. **优化止损/止盈比例**：
- 如果止损实际执行在-15%左右，止盈应该相应调整到15-20%
- 或者收紧止损，确保实际止损在12%以内
## 🔧 具体修复方案
### ✅ 修复1：确保止损不超过配置值（已完成）
在 `risk_manager.py` 的 `get_stop_loss_price` 中添加验证逻辑：
- 计算最终止损价对应的保证金百分比
- 如果超过配置的 `STOP_LOSS_PERCENT`，强制使用保证金止损
- 记录警告日志，便于排查问题
**修复位置**：`trading_system/risk_manager.py` 第762-770行
### ✅ 修复2：提高入场门槛（已完成）
- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 7 → 9（大幅提高门槛）
- `SMART_ENTRY_STRONG_SIGNAL`: 7 → 9（保持一致）
- `SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER`: 移除8分，只保留9-10分
- `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL`: 已为False（禁止neutral趋势开仓）
**修复位置**：`trading_system/config.py`
### ✅ 修复3：优化市场状态判断（已完成）
提高 `detect_market_regime` 的判断阈值：
- 均线差异阈值：2% → 3.5%
- 波动率阈值：1% → 1.5%
- 确保只在真正的趋势市判断为trending
**修复位置**：`trading_system/indicators.py` 第297行
### ✅ 修复4：增加交易对冷却时间（已完成）
- `ENTRY_SYMBOL_COOLDOWN_SEC`: 1800秒（30分钟）→ 3600秒（60分钟）
- 避免同一交易对频繁开仓
**修复位置**：`trading_system/config.py` 第260行
## 📋 修复总结
### 已完成的修复：
1. ✅ 止损执行验证：确保止损价对应的保证金百分比不超过配置值
2. ✅ 提高入场门槛：MIN_SIGNAL_STRENGTH从7提高到9
3. ✅ 优化市场状态判断：提高trending判断阈值
4. ✅ 增加交易对冷却时间：从30分钟增加到60分钟
### 预期效果：
- 止损执行更严格，实际亏损不会超过配置的12%
- 入场信号质量更高，减少垃圾交易
- 市场状态判断更准确，减少在震荡市开仓
- 同一交易对不会频繁开仓，减少重复止损
### 建议监控指标：
- 胜率是否提升（目标：>30%）
- 平均盈亏是否改善（目标：>0）
- 止损执行是否准确（实际亏损应在12%以内）
- 交易频率是否降低（避免过度交易）

53
docs/全局配置与数据库同步.md Normal file
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@ -0,0 +1,53 @@
# 全局配置与数据库同步
## 1. 是否需要“同步到数据库”？
**分两种理解：**
### （1）在页面上改完并保存 → 已实现
- **已实现**：在「全局配置」页修改任意配置项并保存时，后端会调用 `update_global_configs_batch`，对每条配置执行 `GlobalStrategyConfig.set(...)`。
- `GlobalStrategyConfig.set` 使用 **INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE**：
- 若该 `config_key` 在表 `global_strategy_config` 中**不存在**，会**插入**一条新记录；
- 若**已存在**，会**更新**该记录的 `config_value`、`config_type`、`category`、`description` 等。
- 因此：**新加的配置项（如 MAX_RSI_FOR_LONG、MIN_RSI_FOR_SHORT 等）只要在页面上改一次并点保存，就会自动写入数据库**，不需要单独“同步到数据库”的步骤。
### （2）不打开页面，一次性把“缺省值”写入数据库 → 可选脚本
- 若希望新配置项**一开始就出现在数据库里**（方便备份、导出、或不在 UI 改也能看到默认值），可以执行一次**同步缺省脚本**。
- 脚本会检查 `global_strategy_config` 表，对**尚未存在的 key** 插入默认值；**已存在的 key 不会覆盖**。
---
## 2. 已实现的能力小结
| 场景 | 是否已实现 | 说明 |
|------|------------|------|
| 在「全局配置」页修改并保存 | ✅ 是 | 调用 `POST /api/config/global/batch`，写入 `global_strategy_config` 表 |
| 新 key 第一次保存 | ✅ 是 | `GlobalStrategyConfig.set` 用 INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE，会自动插入新 key |
| 策略/后端读取配置 | ✅ 是 | `config_manager.get_trading_config()` 从全局配置表（及 Redis）读；缺省时用代码里的默认值 |
| 一次性把缺省项写入 DB | ✅ 可选 | 运行 `backend/sync_global_config_defaults.py`（见下） |
---
## 3. 可选：一次性同步缺省到数据库
若希望把**新增的全局配置项默认值**一次性写入 `global_strategy_config` 表（不覆盖已有记录），可在项目根目录或 backend 目录执行：
```bash
# 在项目根目录
cd backend && python sync_global_config_defaults.py
# 或（若 PYTHONPATH 已含 backend）
python backend/sync_global_config_defaults.py
```
脚本会：
- 只插入**当前在表中不存在的** `config_key`；
- 已存在的 key **不会**被修改；
- 默认会同步的项包括：`MAX_RSI_FOR_LONG`、`MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_LONG`、`MIN_RSI_FOR_SHORT`、`MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_SHORT`、`TAKE_PROFIT_1_PERCENT`、`SCAN_EXTRA_SYMBOLS_FOR_SUPPLEMENT`、`BETA_FILTER_ENABLED`、`BETA_FILTER_THRESHOLD` 等（见脚本内 `DEFAULTS_TO_SYNC`）。
**结论**：
- **需要同步到数据库吗？** 若你会在「全局配置」里改这些项并保存，则**不需要**额外同步，保存即写入数据库。
- **有实现吗？** 有：保存即写入；另提供可选脚本，用于一次性把缺省值写入数据库。

161
docs/盈利单被错误标记为止损问题修复总结_2026-01-27.md Normal file
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@ -0,0 +1,161 @@
# 盈利单被错误标记为止损问题修复总结（2026-01-27）
## 🚨 问题确认
### 严重问题
从交易记录中发现，**多笔盈利单被错误标记为"自动平仓（止损）"**：
- 盈利20%+的单子：至少10单
- 全部被标记为"止损"
- 实际止盈单：仅1单（2.6%）
**影响**：
- 止盈单比例被严重低估（2.6%）
- 胜率被低估（38.24%）
- 盈亏比被低估（1.56:1）
---
## 🔍 根本原因分析
### 原因1：移动止损逻辑错误
**问题**：
- 移动止损激活时，将止损移至成本价（保本）
- 如果价格回落到成本价，会触发止损
- 但**盈利20%+的单子不应该被止损**
**修复**：
- 移动止损激活时，不应该将止损移至成本价
- 应该设置为"保护利润"的价格（如盈利5%后，保护2.5%利润）
---
### 原因2：同步平仓判断逻辑错误
**问题**：
- 同步平仓时，优先检查止损价格匹配
- 如果平仓价接近止损价，会被标记为`stop_loss`
- 但**没有检查盈亏情况**
**修复**：
- 优先检查盈亏情况
- 如果盈利，优先检查止盈价格匹配
- 如果亏损，再检查止损价格匹配
---
### 原因3：止损检查逻辑错误
**问题**：
- 止损检查时，没有检查盈亏情况
- 盈利单触发止损，应该标记为`trailing_stop`，而不是`stop_loss`
**修复**：
- 止损检查前，先检查是否盈利
- 如果盈利，标记为`trailing_stop`或`take_profit_partial_then_stop`
---
## ✅ 已完成的修复
### 修复1：同步平仓判断逻辑优化
**修改位置**：`trading_system/position_manager.py:2150-2170`
**修复内容**：
- 优先检查盈亏情况
- 如果盈利，优先检查止盈价格匹配
- 如果亏损，再检查止损价格匹配
**效果**：
- 盈利单不会被错误标记为`stop_loss`
- 同步平仓时，能正确识别止盈单
---
### 修复2：移动止损逻辑优化
**修改位置**：`trading_system/position_manager.py:2731-2740`
**修复内容**：
- 移动止损激活时，不应该将止损移至成本价
- 应该设置为"保护利润"的价格（如盈利5%后，保护2.5%利润）
**效果**：
- 移动止损激活后，止损价设置为保护利润位，而不是成本价
- 避免盈利单被错误止损
---
### 修复3：止损检查逻辑优化
**修改位置**：`trading_system/position_manager.py:2825-2840`
**修复内容**：
- 止损检查前，先检查是否盈利
- 如果盈利，标记为`trailing_stop`或`take_profit_partial_then_stop`
**效果**：
- 盈利单触发止损时，会被正确标记为`trailing_stop`
- 避免盈利单被错误标记为`stop_loss`
---
## 📊 预期效果
### 修复后预期
**止盈单比例**：
- 当前：2.6%（1/39）
- 预期：25%+（10+/39）
**胜率**：
- 当前：38.24%
- 预期：50%+（如果盈利单被正确标记）
**盈亏比**：
- 当前：1.56:1
- 预期：2.0:1 - 2.5:1（如果盈利单被正确标记）
---
## ⚠️ 注意事项
1. **数据修复**：
- 可能需要修复历史数据中的错误标记
- 盈利单应该被标记为`take_profit`或`trailing_stop`
2. **测试验证**：
- 修复后，需要测试验证
- 确保盈利单被正确标记
3. **监控日志**：
- 关注日志中的"盈利单触发止损"警告
- 确认修复是否生效
---
## ✅ 总结
**问题**：
- ❌ 多笔盈利单被错误标记为"止损"
- ❌ 止盈单比例极低（2.6%）
- ❌ 胜率被低估
**原因**：
- 移动止损逻辑错误（激活时将止损移至成本价）
- 同步平仓判断逻辑错误（优先检查止损价格匹配，没有检查盈亏情况）
- 止损检查逻辑错误（没有检查盈亏情况）
**修复**：
- ✅ 修复同步平仓判断逻辑（优先检查盈亏情况）
- ✅ 优化移动止损逻辑（激活时设置为保护利润位）
- ✅ 优化止损检查逻辑（先检查盈亏情况）
**预期效果**：
- ✅ 盈利单被正确标记
- ✅ 止盈单比例提升到25%+
- ✅ 胜率提升到50%+
- ✅ 盈亏比提升到2.0:1-2.5:1

191
docs/盈利单被错误标记为止损问题分析_2026-01-27.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,191 @@
# 盈利单被错误标记为止损问题分析（2026-01-27）
## 🚨 严重问题
### 问题现象
从交易记录中发现，**多笔盈利单被错误标记为"自动平仓（止损）"**：
| 交易ID | 交易对 | 盈亏比例 | 平仓类型 | 问题 |
|--------|--------|----------|----------|------|
| 1852 | AXSUSDT | +20.50% | 自动平仓（止损） | ❌ 错误 |
| 1844 | AXLUSDT | +20.94% | 自动平仓（止损） | ❌ 错误 |
| 1841 | AXSUSDT | +20.65% | 自动平仓（止损） | ❌ 错误 |
| 1839 | ZROUSDT | +18.24% | 自动平仓（止损） | ❌ 错误 |
| 1836 | AXSUSDT | +19.13% | 自动平仓（止损） | ❌ 错误 |
| 1833 | AXSUSDT | +20.66% | 自动平仓（止损） | ❌ 错误 |
| 1829 | AXSUSDT | +20.20% | 自动平仓（止损） | ❌ 错误 |
| 1824 | AXSUSDT | +20.46% | 自动平仓（止损） | ❌ 错误 |
| 1821 | AXSUSDT | +12.04% | 自动平仓（止损） | ❌ 错误 |
| 1817 | AXSUSDT | +46.42% | 自动平仓（止损） | ❌ 错误 |
**统计**：
- 盈利20%+的单子：至少10单
- 全部被标记为"止损"
- 实际止盈单：仅1单（2.6%）
---
## 🔍 问题分析
### 可能原因1：移动止损逻辑错误
**问题**：
- 移动止损在盈利5%后激活，将止损移至成本价（保本）
- 如果价格回落到成本价，会触发止损
- 但**盈利20%+的单子不应该被止损**
**分析**：
- 移动止损激活后，止损价被移至成本价
- 如果价格回落到成本价，会触发止损
- 但盈利20%+的单子，价格不应该回落到成本价（除非是分步止盈后的剩余仓位）
**可能问题**：
- 移动止损逻辑可能错误地将盈利单的止损价设置为成本价
- 或者，移动止损的保护逻辑有问题
---
### 可能原因2：分步止盈后的剩余仓位止损
**问题**：
- 第一目标止盈（50%仓位）后，剩余仓位止损移至成本价（保本）
- 如果剩余仓位价格回落到成本价，会触发止损
- 但**整体交易仍然是盈利的**（第一目标已达成）
**分析**：
- 如果第一目标止盈成功，剩余50%仓位止损移至成本价
- 如果剩余仓位价格回落到成本价，会触发止损
- 但整体交易仍然是盈利的（第一目标已达成）
**当前实现**：
- 已修复：剩余仓位止损时，会标记为`take_profit_partial_then_stop`
- 但可能数据库同步时，仍然被标记为`stop_loss`
---
### 可能原因3：同步平仓时的判断逻辑错误
**问题**：
- 同步平仓时，根据价格匹配判断平仓原因
- 如果平仓价接近止损价，会被标记为`stop_loss`
- 但**盈利单不应该被标记为止损**
**分析**：
- 同步平仓时，如果平仓价接近止损价，会被标记为`stop_loss`
- 但如果交易是盈利的，应该被标记为`take_profit`或`trailing_stop`
**当前实现**：
- `sync_positions_with_binance`方法中，优先检查止损价格匹配
- 如果平仓价接近止损价，会被标记为`stop_loss`
- 但**没有检查盈亏情况**
---
## ✅ 修复方案
### 修复1：同步平仓时检查盈亏情况
**修改位置**：`trading_system/position_manager.py:2150-2162`
**修复内容**：
- 在判断平仓原因时，先检查盈亏情况
- 如果盈利，优先检查止盈价格匹配
- 如果亏损，再检查止损价格匹配
---
### 修复2：移动止损逻辑优化
**修改位置**：`trading_system/position_manager.py:2701-2772`
**修复内容**：
- 移动止损激活后，不应该将止损价设置为成本价
- 应该设置为"保护利润"的价格（如盈利5%后，保护2.5%利润）
---
### 修复3：分步止盈后的剩余仓位止损
**修改位置**：`trading_system/position_manager.py:2851-2854`
**修复内容**：
- 已修复：剩余仓位止损时，标记为`take_profit_partial_then_stop`
- 但需要确保数据库同步时也使用正确的状态
---
## 🎯 紧急修复
### 优先级1：修复同步平仓判断逻辑（紧急）
**问题**：
- 同步平仓时，盈利单被错误标记为`stop_loss`
**修复**：
- 在判断平仓原因时，先检查盈亏情况
- 如果盈利，优先检查止盈价格匹配
- 如果亏损，再检查止损价格匹配
---
### 优先级2：修复移动止损逻辑（重要）
**问题**：
- 移动止损可能错误地将盈利单的止损价设置为成本价
**修复**：
- 移动止损激活后，不应该将止损价设置为成本价
- 应该设置为"保护利润"的价格
---
## 📊 预期效果
### 修复后预期
**止盈单比例**：
- 当前：2.6%（1/39）
- 预期：25%+（10+/39）
**胜率**：
- 当前：38.24%
- 预期：50%+（如果盈利单被正确标记）
**盈亏比**：
- 当前：1.56:1
- 预期：2.0:1 - 2.5:1（如果盈利单被正确标记）
---
## ⚠️ 注意事项
1. **数据修复**：
- 可能需要修复历史数据中的错误标记
- 盈利单应该被标记为`take_profit`或`trailing_stop`
2. **逻辑修复**：
- 同步平仓时，优先检查盈亏情况
- 移动止损逻辑需要优化
3. **测试验证**：
- 修复后，需要测试验证
- 确保盈利单被正确标记
---
## ✅ 总结
**问题**：
- ❌ 多笔盈利单被错误标记为"止损"
- ❌ 止盈单比例极低（2.6%）
- ❌ 胜率被低估
**原因**：
- 同步平仓时，判断逻辑错误（优先检查止损价格匹配，没有检查盈亏情况）
- 移动止损逻辑可能有问题
**修复**：
- ✅ 修复同步平仓判断逻辑（优先检查盈亏情况）
- ✅ 优化移动止损逻辑
- ✅ 确保分步止盈后的剩余仓位止损使用正确的状态

123
docs/策略执行分析_2026-01-30.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,123 @@
# 策略执行分析报告 · 2026-01-30
## 一、今日整体统计（你提供）
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 总交易数 | 16（15 笔已平仓 + 1 笔持仓中） |
| 胜率 | 53.33%（8 盈 / 7 损） |
| 总盈亏 | +2.88 USDT |
| 平均盈亏 | 0.19 USDT/笔 |
| 平均持仓时长 | 91 分钟 |
| 平仓原因 | 止损 7 / 止盈 8 |
| 平均盈利 : 平均亏损 | 1.91 : 1（目标 3:1） |
| 总交易量（名义） | 388.37 USDT |
---
## 二、订单数据深度分析
### 2.1 按交易对分布
| 交易对 | 笔数 | 止盈 | 止损 | 持仓中 | 净盈亏(USDT) | 备注 |
|--------|------|------|------|--------|-------------|------|
| **XVSUSDT** | 8 | 4 | 4 | 0 | +0.36 | 过度集中，存在秒损/短时损 |
| DASHUSDT | 3 | 1 | 1 | 1 | +0.73（已平 2 笔） | 重复开仓，冷却后仍入场 |
| CHZUSDT | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.41 | 盈亏各一 |
| RENDERUSDT | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.37 | 盈亏各一 |
| ARKMUSDT | 1 | 1 | 0 | 0 | +0.59 | 单笔表现好 |
结论：**XVSUSDT 单币种 8 笔占半数**，易受单币波动和噪音影响；其余 4 个标的分布较散，表现尚可。
### 2.2 持仓时长与“秒损”问题
从 `交易记录_2026-01-30T02-31-18.json` 的入场/平仓时间推算：
| 交易ID | 交易对 | 平仓类型 | 持仓时长（约） |
|--------|--------|----------|----------------|
| 2082 | XVSUSDT | 止损 | **约 8 秒** |
| 2098 | XVSUSDT | 止损 | **约 2 分钟** |
| 2108 | XVSUSDT | 止损 | 约 9 分钟 |
| 2089 | XVSUSDT | 止盈 | 约 45 分钟 |
| 2096 | XVSUSDT | 止盈 | 约 13 分钟 |
问题要点：
- **2082 几乎“秒损”**：入场后 8 秒即触发止损，多为价格瞬间反向穿透止损或入场价落在不利位置。
- **2098 约 2 分钟止损**：短时间反向波动即打止损，说明该笔入场时机或止损距离偏紧。
- 短持仓多集中在 **XVSUSDT 的止损单**，说明该标的当日波动大且存在多次“不利入场 + 快速止损”。
### 2.3 盈亏结构
- **止盈单（8 笔）**：单笔盈利约 0.41～1.24 USDT，平均约 **0.66 USDT**。
- **止损单（7 笔）**：单笔亏损约 0.20～0.50 USDT，平均约 **0.35 USDT**。
- **盈亏比**：0.66 / 0.35 ≈ **1.91 : 1**，低于策略目标 3:1。
含义：
要么止盈目标尚未充分拉远（例如多数只打到第一目标 15% 就离场），要么止损相对偏大/触发过早，导致“赚的笔数略多但每笔赚得不够多、亏的每笔也不算小”。
### 2.4 方向与杠杆
- 当日 **全部为 SELL（做空）**，方向与策略/行情一致。
- 杠杆统一 **8x**，名义价值与保证金控制在一个区间，单笔风险可控。
---
## 三、策略执行情况总评
| 维度 | 表现 | 说明 |
|------|------|------|
| 胜率 | 良好 | 53.33%，略高于 50%，有利于正向期望 |
| 盈亏比 | 偏弱 | 1.91:1 未达 3:1，拉低期望值 |
| 标的集中度 | 风险 | XVSUSDT 占比过高，易受单币波动和噪音影响 |
| 秒损/短损 | 问题 | 存在 8 秒、2 分钟级止损，入场或过滤需加强 |
| 总结果 | 小盈 | 总盈 2.88 USDT，策略可运行但仍有优化空间 |
---
## 四、提升与优化方案
### 4.1 提高盈亏比（向 3:1 靠拢）
- **已做**：第一目标止盈已从 10% 调整为 15%（`TAKE_PROFIT_1_PERCENT`），有利于提高单笔盈利。
- **建议**：
- 确认第二目标/最终止盈是否使用 ATR 或 3:1 目标（`RISK_REWARD_RATIO`、`ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER`），避免过早全部平仓。
- 若多数止盈只打到“第一目标”就离场，可适度提高 `TAKE_PROFIT_1_PERCENT`（如 18%～20%）或拉长第二目标，在回撤可控前提下追求更高盈亏比。
### 4.2 减少“秒损”与短时止损
- **入场过滤**：
- 提高 `MIN_SIGNAL_STRENGTH`（如 8→9），减少弱信号入场。
- 保持或收紧 `MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY`，避免追在短期极端位。
- **短周期过滤**：
- 保持 `ENTRY_SHORT_TREND_FILTER_ENABLED` 开启，避免在 15m 明显反向时开仓。
- **可选：最短持仓时间**：
- 若仍频繁出现 1 分钟内止损，可考虑对“开仓后 N 秒内不执行止损”（仅延迟执行，不取消止损），或仅记录为观察项，避免过度干预风控。
### 4.3 降低单币种集中度（XVSUSDT）
- **冷却**：已启用 `SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_ENABLED` 与 `SYMBOL_MAX_CONSECUTIVE_LOSSES`，同一标的连续亏损后会进入冷却，减少同一币种连续开仓。
- **建议**：
- 可适当加大 **同一交易对单日最大开仓次数**（若当前有该配置），或通过“同一 symbol 当日最多 N 笔”限制，避免单日 8 笔全集中在 XVS。
- 保持 **智能补单**（`SCAN_EXTRA_SYMBOLS_FOR_SUPPLEMENT`），让冷却时有机会在其他标的上开仓，分散标的。
### 4.4 止损与波动匹配
- 当前止损单平均约 **-10%～-13% 保证金**，与 12% 左右配置大致吻合。
- 若“秒损”多因价格瞬间穿透止损：
- 可微调 `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER`（如 2.0→2.2）或 `MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT`，给波动稍多空间，减少被一根 K 线扫出。
- 需在“少被扫损”和“单笔亏损可控”之间平衡，建议先小步调整并观察 1～2 天。
### 4.5 统计与监控建议
- 按 **交易对** 统计：胜率、平均持仓时长、平均盈亏比，便于发现“问题标的”（如某币种胜率明显偏低或短损过多）。
- 按 **平仓原因** 统计：区分“第一目标止盈 / 第二目标止盈 / 止损 / 移动止损”占比，用于判断是否多数只打到第一目标、以及止损是否过频。
- 对 **持仓时长 < 1 分钟** 的订单单独标记或告警，便于排查秒损和入场质量。
---
## 五、小结
- 今日策略 **小盈、胜率尚可**，但 **盈亏比 1.91:1 未达 3:1**，且存在 **XVSUSDT 过度集中** 与 **秒损/短损** 问题。
- 优先建议：**提高盈亏比**（确认止盈目标与 ATR 用法）、**加强入场与短周期过滤**（减少秒损）、**分散标的**（冷却 + 智能补单 + 可选单币种日次数上限），再根据新数据微调止损与第一目标止盈比例。
如需，我可以根据你当前 `config.py` / 后台配置，给出一版具体的参数修改建议（含推荐数值）。

130
docs/策略执行分析_2026-01-31.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,130 @@
# 策略执行分析报告 · 2026-01-31
## 一、今日整体统计
| 指标 | 数值 |
|------|------|
| 总交易数 | 15（11 笔已平仓 + 4 笔持仓中） |
| 胜率 | **27.27%**（3 盈 / 8 损） |
| 总盈亏 | **-1.03 USDT** |
| 平均盈亏 | -0.09 USDT/笔 |
| 平均持仓时长 | 48 分钟 |
| 平仓原因 | **止损 8 / 止盈 3** |
| 平均盈利 : 平均亏损 | 1.79 : 1（目标 3:1） |
| 总交易量（名义） | 446.26 USDT |
---
## 二、订单数据深度分析
### 2.1 按交易对与方向（已平仓）
| 交易对 | 方向 | 笔数 | 止盈 | 止损 | 净盈亏(USDT) | 备注 |
|--------|------|------|------|------|-------------|------|
| **SYNUSDT** | BUY | 6 | 1 | **5** | **-1.21** | 做多集中亏损，多笔秒损 |
| DUSKUSDT | SELL | 2 | 1 | 1 | +0.35 | 一盈一亏 |
| RENDERUSDT | SELL | 2 | 1 | 1 | +0.49 | 一盈一亏 |
| DASHUSDT | SELL | 1 | 0 | 1 | -0.67 | 单笔止损 |
结论：**今日亏损主要来自 SYNUSDT 做多**（5 笔止损、1 笔止盈），做空（DUSK/RENDER）略盈，DASH 做空单笔亏。
### 2.2 做多 (BUY) 问题：追高 + RSI 超买
今日所有 **BUY 均为 SYNUSDT**，入场思路中：
| 交易ID | RSI | 24h涨跌幅 | 持仓时长 | 结果 |
|--------|-----|-----------|----------|------|
| 2239 | **70.9** | 53.6% | 7分钟 | 止损 |
| 2229 | **71.4** | 52.6% | 11分钟 | 止盈 |
| 2224 | **74.7** | 62.1% | **2分钟** | 止损 |
| 2206 | **82.0** | 64.6% | **0分钟** | 止损 |
| 2187 | **73.8** | 32.7% | **2分钟** | 止损 |
| 2184 | **71.5** | 30.9% | **2分钟** | 止损 |
- **RSI 全部 ≥ 70**，多数在 71–82，处于超买区，做多容易买在短期高点。
- **24h 涨跌幅** 做多时普遍 30%–64%，说明入场时已大涨，易追高。
- **持仓时长**：多笔 0–2 分钟即止损，属于“秒损/短损”，入场质量差。
结论：**做多缺少“RSI 超买过滤”和“涨跌幅过大过滤”**，在 RSI>70、已大涨时仍开多单，导致集中止损。
### 2.3 做空 (SELL) 表现
- DUSKUSDT / RENDERUSDT：RSI 多在 16–30（超卖或趋势空），各有 1 盈 1 亏，净为正。
- DASHUSDT：RSI 22.6，趋势空，单笔持仓 111 分钟后止损，属正常波动打止损。
做空逻辑和 RSI 使用相对合理，问题主要在**做多**。
### 2.4 4H 趋势与市场状态
- **入场思路中 trend_4h 全部为 "neutral"**，4H 无明确趋势。
- 在 4H 震荡/中性时仍频繁开仓，容易在震荡中被来回扫。
---
## 三、今日运行情况总评
| 维度 | 表现 | 说明 |
|------|------|------|
| 胜率 | 差 | 27%，远低于 50%，止损笔数过多 |
| 盈亏比 | 一般 | 1.79:1 未达 3:1，但非主要矛盾 |
| 做多质量 | 差 | SYNUSDT 做多 RSI 全≥70、多笔秒损，明显追高 |
| 做空质量 | 尚可 | 有盈有亏，净略正 |
| 4H 过滤 | 弱 | 全部 neutral 仍开仓，震荡市风险大 |
**核心结论**：今日亏损主要来自**做多时在 RSI 超买、已大涨的情况下仍开仓**，缺少“做多不追高”的过滤，导致 SYNUSDT 多笔短时止损。
---
## 四、优化与提升建议
### 4.1 做多增加 RSI 超买过滤（优先）
- **问题**：做多时 RSI 70+ 仍开仓，买在短期高点。
- **建议**：
- **做多 (BUY)**：仅当 `RSI < 某上限` 时允许开多，例如 `RSI < 65` 或 `RSI < 70`。
- 在策略层（如 `_analyze_trade_signal` 或下单前检查）对 BUY 信号增加：
`if side == 'BUY' and rsi >= 70: 不发出/不执行做多`。
- **做空**：可保持现状或设 RSI > 30 才做空（避免深超卖反弹），今日做空 RSI 16–30 暂可接受。
**实现要点**：在 `trading_system/strategy.py` 或 `atr_strategy` 中，对 BUY 信号增加 `symbol_info.get('rsi')` 判断；若配置化，可加 `MAX_RSI_FOR_LONG`（如 65 或 70）。
### 4.2 做多“涨跌幅过大”过滤（强烈建议）
- **问题**：做多时 24h 已涨 30%–64%，容易追高。
- **建议**：
- 做多时若 `change_percent > 阈值`（如 20% 或 25%），则**不开多**或降低仓位。
- 可配置项如 `MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_LONG`（例如 25），超过则过滤掉做多信号。
**实现要点**：在发出 BUY 信号前检查 `symbol_info['changePercent']`；若已有 `MIN_CHANGE_PERCENT`，可新增“做多最大涨跌幅”单独限制。
### 4.3 4H 趋势过滤（中性市减少开仓）
- **问题**：今日全部 `trend_4h = neutral`，震荡市仍频繁开仓。
- **建议**：
- 若配置中有“仅 4H 趋势时开仓”的选项，可**收紧**：neutral 时不开仓或仅允许小仓位。
- 或新增：`ALLOW_4H_NEUTRAL` 默认 false，neutral 时只生成推荐、不自动下单。
**实现要点**：与现有 `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL` 或 trend 过滤逻辑结合，把 neutral 视为“无趋势”，降低开仓频率。
### 4.4 单标的集中度与冷却
- **问题**：SYNUSDT 单日多笔做多连续止损，标的和方向过于集中。
- **建议**：
- 已启用同一交易对连续亏损冷却时，SYNUSDT 在 2 笔止损后应进入冷却，避免同一标的连续多笔做多。
- 可检查 `SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_ENABLED`、`SYMBOL_MAX_CONSECUTIVE_LOSSES` 是否生效；若今日仍出现 SYNUSDT 多笔连续止损，可适当**缩短冷却时间内的补单**或**单标的单日最大开仓次数**限制。
### 4.5 止损与持仓时长（次要）
- 今日多笔 0–2 分钟止损，主要来自**入场位置差**（追高），而非单纯止损太紧。
- 优先做完 RSI + 涨跌幅过滤后，再观察是否仍有“秒损”；若仍多，再考虑微调 ATR 止损倍数或最小止损距离。
---
## 五、小结与落地顺序
1. **立即做**：做多增加 **RSI 上限过滤**（如 RSI≥70 不开多）和 **24h 涨跌幅上限**（如做多时 change_percent > 25% 不开多）。
2. **接着做**：**4H 为 neutral 时** 不开仓或仅推荐（利用/收紧 `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL`）。
3. **确认**：同一标的连续亏损冷却、单日笔数/集中度限制是否按预期工作，避免单标的单方向连续开仓。
4. **再观察**：执行上述过滤后，看胜率、SYNUSDT 做多笔数、秒损笔数是否明显改善，再决定是否微调止损或仓位。
如需，我可以根据你当前 `strategy.py` / `atr_strategy` 的结构，直接写出“做多 RSI 上限 + 做多涨跌幅上限”的代码片段和配置项命名建议。

74
docs/策略调整建议_2026-01-28.md Normal file
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@ -0,0 +1,74 @@
# 策略调整建议 - 2026-01-28
## 当前情况
- 所有交易对都被跳过，因为市场状态都是 `ranging`（震荡市）
- 4H趋势都是 `neutral`（中性）
- 这是**正常的**，因为策略设计为只在趋势市交易
## 为什么不下单是正常的？
1. **策略设计**：`AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING = True` 意味着只在trending市场交易
2. **历史教训**：今天的数据显示胜率16.67%，多数是止损，说明震荡市交易风险高
3. **保护资金**：震荡市容易反复止损，避免在震荡市交易是明智的选择
## 调整选项
### 选项1：保持当前严格策略（推荐）
**配置**：
- `AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING = True`（保持不变）
- `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL = False`（保持不变）
- Trending判断阈值：3.5%（保持不变）
**优点**：
- 避免震荡市频繁止损
- 保护资金
- 只在真正的趋势市交易
**缺点**：
- 交易机会少
- 可能长时间不开仓
### 选项2：适当放宽条件（增加交易机会）
#### 2.1 降低trending判断阈值
**修改**：`trading_system/indicators.py`
```python
# 从 3.5% 降低到 2.5%
if ma_diff_pct > 2.5 and volatility_pct > 1.2:
return 'trending'
```
**效果**：更容易判断为trending，增加交易机会
#### 2.2 允许在ranging市场交易
**修改**：`trading_system/config.py`
```python
'AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING': False, # 允许在震荡市也交易
```
**风险**：可能增加震荡市止损，胜率可能下降
#### 2.3 允许4H趋势neutral时交易
**修改**：`trading_system/config.py`
```python
'AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL': True, # 允许4H趋势neutral时交易
```
**风险**：4H趋势neutral时信号质量较低，容易扫损
## 建议
1. **先观察1-2天**：保持当前严格策略，看市场是否会转为趋势市
2. **如果确实需要更多交易机会**：可以适当降低trending判断阈值（从3.5%降到2.5%）
3. **不建议完全放开**：不建议设置 `AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING = False`，因为震荡市风险太高
## 监控指标
- 观察有多少交易对被判断为trending
- 观察是否有trending市场的交易机会
- 如果长期没有trending市场，可以考虑适当放宽阈值

72
trading_system/strategy.py
View File

@ -404,52 +404,68 @@ class TradingStrategy:
# 趋势跟踪策略（不再区分市场状态，统一使用趋势指标） # 趋势跟踪策略（不再区分市场状态，统一使用趋势指标）
# MACD金叉/死叉（权重最高） # MACD金叉/死叉（权重最高）
if macd and macd['macd'] > macd['signal'] and macd['histogram'] > 0: if macd and macd['macd'] > macd['signal'] and macd['histogram'] > 0:
# MACD金叉，做多信号（需4H趋势向上或中性） # MACD金叉，做多信号（严格4H趋势向上）
if trend_4h in ('up', 'neutral', None): # OPTIMIZATION: 仅允许明确向上趋势，移除 neutral 和 None，避免震荡行情止损
signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['macd_cross'] if trend_4h == 'up':
reasons.append("MACD金叉") # OPTIMIZATION: 添加 RSI 过滤，避免追高
if direction is None: if rsi is None or rsi < 70:
direction = 'BUY' signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['macd_cross']
reasons.append("MACD金叉")
if direction is None:
direction = 'BUY'
else:
reasons.append(f"MACD金叉但RSI超买({rsi:.1f})，禁止追多")
else: else:
reasons.append("MACD金叉但4H趋势向下，禁止逆势做多") reasons.append(f"MACD金叉但4H趋势不明确({trend_4h})，禁止开仓")
elif macd and macd['macd'] < macd['signal'] and macd['histogram'] < 0: elif macd and macd['macd'] < macd['signal'] and macd['histogram'] < 0:
# MACD死叉，做空信号（需4H趋势向下或中性） # MACD死叉，做空信号（严格4H趋势向下）
if trend_4h in ('down', 'neutral', None): # OPTIMIZATION: 仅允许明确向下趋势
signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['macd_cross'] if trend_4h == 'down':
reasons.append("MACD死叉") # OPTIMIZATION: 添加 RSI 过滤，避免杀跌
if direction is None: if rsi is None or rsi > 30:
direction = 'SELL' signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['macd_cross']
reasons.append("MACD死叉")
if direction is None:
direction = 'SELL'
else:
reasons.append(f"MACD死叉但RSI超卖({rsi:.1f})，禁止追空")
else: else:
reasons.append("MACD死叉但4H趋势向上，禁止逆势做空") reasons.append(f"MACD死叉但4H趋势不明确({trend_4h})，禁止开仓")
# EMA均线系统 # EMA均线系统
if ema20 and ema50: if ema20 and ema50:
if current_price > ema20 > ema50: # 上升趋势 if current_price > ema20 > ema50: # 上升趋势
if trend_4h in ('up', 'neutral', None): # OPTIMIZATION: 仅允许明确向上趋势
signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['ema_cross'] if trend_4h == 'up':
reasons.append("EMA20上穿EMA50，上升趋势") # OPTIMIZATION: 添加 RSI 过滤
if direction is None: if rsi is None or rsi < 70:
direction = 'BUY' signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['ema_cross']
reasons.append("EMA20上穿EMA50，上升趋势")
if direction is None:
direction = 'BUY'
else: else:
reasons.append("1H均线向上但4H趋势向下，禁止逆势做多") reasons.append(f"1H均线向上但4H趋势不明确({trend_4h})，禁止开仓")
elif current_price < ema20 < ema50: # 下降趋势 elif current_price < ema20 < ema50: # 下降趋势
if trend_4h in ('down', 'neutral', None): # OPTIMIZATION: 仅允许明确向下趋势
signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['ema_cross'] if trend_4h == 'down':
reasons.append("EMA20下穿EMA50，下降趋势") # OPTIMIZATION: 添加 RSI 过滤
if direction is None: if rsi is None or rsi > 30:
direction = 'SELL' signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['ema_cross']
reasons.append("EMA20下穿EMA50，下降趋势")
if direction is None:
direction = 'SELL'
else: else:
reasons.append("1H均线向下但4H趋势向上，禁止逆势做空") reasons.append(f"1H均线向下但4H趋势不明确({trend_4h})，禁止开仓")
# 价格与EMA20关系 # 价格与EMA20关系
if ema20: if ema20:
if current_price > ema20: if current_price > ema20:
if trend_4h in ('up', 'neutral', None) and direction == 'BUY': if trend_4h == 'up' and direction == 'BUY':
signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['price_above_ema20'] signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['price_above_ema20']
reasons.append("价格在EMA20之上") reasons.append("价格在EMA20之上")
elif current_price < ema20: elif current_price < ema20:
if trend_4h in ('down', 'neutral', None) and direction == 'SELL': if trend_4h == 'down' and direction == 'SELL':
signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['price_above_ema20'] signal_strength += TREND_SIGNAL_WEIGHTS['price_above_ema20']
reasons.append("价格在EMA20之下") reasons.append("价格在EMA20之下")

50
trading_system/trade_recommender.py
View File

@ -304,31 +304,41 @@ class TradeRecommender:
# 策略2：趋势跟踪（趋势市场） # 策略2：趋势跟踪（趋势市场）
elif market_regime == 'trending': elif market_regime == 'trending':
if macd and macd.get('macd', 0) > macd.get('signal', 0) and macd.get('histogram', 0) > 0: if macd and macd.get('macd', 0) > macd.get('signal', 0) and macd.get('histogram', 0) > 0:
if trend_4h in ('up', 'neutral', None): # OPTIMIZATION: 仅允许明确向上趋势
signal_strength += 3 if trend_4h == 'up':
reasons.append("MACD金叉") # OPTIMIZATION: 添加 RSI 过滤
if direction is None: if rsi is None or rsi < 70:
direction = 'BUY' signal_strength += 3
reasons.append("MACD金叉")
if direction is None:
direction = 'BUY'
elif macd and macd.get('macd', 0) < macd.get('signal', 0) and macd.get('histogram', 0) < 0: elif macd and macd.get('macd', 0) < macd.get('signal', 0) and macd.get('histogram', 0) < 0:
if trend_4h in ('down', 'neutral', None): # OPTIMIZATION: 仅允许明确向下趋势
signal_strength += 3 if trend_4h == 'down':
reasons.append("MACD死叉") # OPTIMIZATION: 添加 RSI 过滤
if direction is None: if rsi is None or rsi > 30:
direction = 'SELL' signal_strength += 3
reasons.append("MACD死叉")
if direction is None:
direction = 'SELL'
if ema20 and ema50: if ema20 and ema50:
if current_price > ema20 > ema50: if current_price > ema20 > ema50:
if trend_4h in ('up', 'neutral', None): # OPTIMIZATION: 仅允许明确向上趋势
signal_strength += 2 if trend_4h == 'up':
reasons.append("价格在均线之上") if rsi is None or rsi < 70:
if direction is None: signal_strength += 2
direction = 'BUY' reasons.append("价格在均线之上")
if direction is None:
direction = 'BUY'
elif current_price < ema20 < ema50: elif current_price < ema20 < ema50:
if trend_4h in ('down', 'neutral', None): # OPTIMIZATION: 仅允许明确向下趋势
signal_strength += 2 if trend_4h == 'down':
reasons.append("价格在均线之下") if rsi is None or rsi > 30:
if direction is None: signal_strength += 2
direction = 'SELL' reasons.append("价格在均线之下")
if direction is None:
direction = 'SELL'
# 多周期共振加分 # 多周期共振加分
if direction and trend_4h: if direction and trend_4h: