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薇薇安 2026-01-25 16:32:08 +08:00
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135
docs/亏损分析_ZENUSDT.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,135 @@
# 亏损分析 - ZENUSDT
## 📊 当前情况
### 交易信息
```
ZENUSDT [实时监控] 诊断: 亏损-10.19% of margin |
当前价: 9.6910 |
入场价: 9.8160 |
止损价: 9.6197 (目标: -16.00% of margin) |
方向: BUY |
是否触发: False |
监控状态: 运行中
```
### 计算验证
**价格变化**：
- 入场价：9.8160
- 当前价：9.6910
- 价格跌幅 = (9.8160 - 9.6910) / 9.8160 = **1.27%**
**保证金亏损**：
- 假设杠杆：8倍（山寨币策略默认）
- 保证金亏损 = 1.27% × 8 = **10.16%**（接近-10.19%）
**止损价计算**：
- 止损价：9.6197
- 止损距离 = 9.8160 - 9.6197 = 0.1963
- 止损百分比（价格）= 0.1963 / 9.8160 = **2.00%**
- 止损目标（保证金）= 2.00% × 8 = **16.00%**
---
## ✅ 是否正常？
### 结论：**正常** ✅
**理由**：
1. **亏损-10.19%是正常的市场波动**
- 价格只下跌了1.27%，这是正常的市场波动
- 山寨币波动大，1-2%的价格波动很常见
2. **止损目标-16%符合策略配置**
- 山寨币策略配置：`STOP_LOSS_PERCENT = 15%`（固定止损）
- 实际止损目标-16%可能是因为：
- ATR止损计算的结果（`ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 2.0`）
- 止损价选择逻辑选择了ATR止损而不是固定止损
- 16%接近15%，在合理范围内
3. **止损未触发是正常的**
- 当前亏损-10.19% < 止损目标-16%
- 止损机制正常工作，会在亏损达到-16%时触发
4. **符合山寨币策略设计**
- 山寨币策略设计：宽止损（15%）+ 高盈亏比（4:1）
- 允许较大的价格波动，避免被正常波动扫损
---
## 📈 止损价分析
### 止损价计算方式
根据山寨币策略配置：
- `STOP_LOSS_PERCENT = 15%`（固定止损15%）
- `ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 2.0`（ATR止损2.0倍）
**实际止损价**：9.6197
- 止损距离 = 9.8160 - 9.6197 = 0.1963
- 止损百分比 = 0.1963 / 9.8160 = 2.00%
- 保证金亏损 = 2.00% × 8 = 16.00%
**分析**：
- 如果使用固定止损15%，止损价应该是：9.8160 × (1 - 0.15/8) = 9.8160 × 0.98125 = 9.6315
- 实际止损价9.6197 < 9.6315，说明可能使用了ATR止损
- ATR止损可能计算出了更远的止损价（更宽松）
---
## ⚠️ 需要注意的情况
### 1. 如果亏损继续扩大
**如果价格继续下跌**：
- 当前亏损：-10.19%
- 止损目标：-16.00%
- **还有5.81%的缓冲空间**
**建议**：
- 如果亏损达到-15%，接近止损目标，可以关注
- 如果亏损达到-16%，止损会自动触发
### 2. 如果止损未及时触发
**如果价格快速下跌，止损未及时触发**：
- 检查WebSocket监控是否正常工作
- 检查止损单是否正常挂到交易所
- 如果止损单失效，系统会通过WebSocket监控触发平仓
---
## 🎯 总结
### ✅ 当前情况：**正常**
1. **亏损-10.19%是正常的市场波动**
- 价格只下跌了1.27%，这是正常的
- 山寨币波动大，1-2%的价格波动很常见
2. **止损目标-16%符合策略配置**
- 接近15%的固定止损设置
- 可能是ATR止损计算的结果
3. **止损机制正常工作**
- 当前亏损-10.19% < 止损目标-16%
- 止损会在亏损达到-16%时自动触发
4. **符合山寨币策略设计**
- 宽止损（15%）允许较大的价格波动
- 避免被正常波动扫损
### 💡 建议
1. **继续观察**：如果亏损继续扩大，接近-15%时可以关注
2. **信任策略**：止损机制正常工作，会在达到-16%时自动触发
3. **不要手动干预**：除非系统故障，否则不要手动平仓
---
## ✅ 完成时间
2026-01-25

180
docs/市场扫描优化分析.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,180 @@
# 市场扫描优化分析
## 🔍 当前情况
### 扫描流程
1. **获取所有USDT永续合约交易对**：544个
2. **限制扫描数量**：150个（`MAX_SCAN_SYMBOLS=150`）
3. **初步筛选**：28个（通过最小涨跌幅和成交量过滤）
4. **最终选择**：5个（`TOP_N_SYMBOLS=5`）
### 问题分析
#### 问题1：扫描150个，只取5个，是否合理？
**当前逻辑**：
- 扫描前150个交易对（按币安返回顺序，可能不是按市值排序）
- 初步筛选后，28个需要详细分析
- 最终只选择5个（按信号得分和涨跌幅排序）
**问题**：
1. **可能错过好机会**：
- 如果前150个中没有包含某些优质山寨币，会错过
- 如果信号得分排序不准确，可能错过更好的机会
2. **TOP_N_SYMBOLS=5 可能太少**：
- 山寨币策略配置：`MAX_OPEN_POSITIONS=4`（最多4个持仓）
- 如果只选择5个，可能不够
- 建议：`TOP_N_SYMBOLS` 应该 >= `MAX_OPEN_POSITIONS * 1.5`（至少6-8个）
#### 问题2：是否需要跳过主流币？
**当前逻辑**：
- 没有过滤主流币（BTC、ETH、BNB等）
- 如果主流币出现在前150个中，会被扫描和分析
**问题**：
1. **山寨币策略不应该交易主流币**：
- 主流币波动小，不符合山寨币高盈亏比策略
- 主流币流动性太好，价格冲击小，但也不容易有大波动
2. **主流币可能占用扫描名额**：
- 如果BTC、ETH出现在前150个中，会占用扫描和分析资源
- 但最终可能因为信号强度不足而不交易
---
## ✅ 优化方案
### 方案1：过滤主流币（推荐）
**实现**：在扫描前过滤掉主流币
**主流币列表**：
```python
MAJOR_COINS = {'BTCUSDT', 'ETHUSDT', 'BNBUSDT', 'SOLUSDT', 'XRPUSDT', 'ADAUSDT', 'DOGEUSDT', 'DOTUSDT', 'AVAXUSDT', 'MATICUSDT'}
```
**优点**：
- 专注于山寨币，符合策略定位
- 节省扫描和分析资源
- 避免主流币占用名额
**缺点**：
- 如果主流币出现异常波动，会错过（但这不是山寨币策略的目标）
### 方案2：增加 TOP_N_SYMBOLS
**当前**：`TOP_N_SYMBOLS=5`
**建议**：增加到 `8-10`
**理由**：
- `MAX_OPEN_POSITIONS=4`，需要更多候选
- 增加选择余地，避免错过好机会
- 即使选择8-10个，最终也可能只交易4个（受持仓限制）
### 方案3：优化排序逻辑
**当前排序**：
```python
sorted_results = sorted(
filtered_results,
key=lambda x: (
x.get('signalScore', 0) * 10, # 信号得分权重更高
abs(x['changePercent']) # 其次考虑涨跌幅
),
reverse=True
)
```
**优化建议**：
1. **增加成交量权重**：成交量越大，流动性越好
2. **增加波动率权重**：波动率越大，机会越大
3. **排除主流币**：在排序前排除主流币
---
## 🎯 推荐配置
### 优化后的配置
```python
MAX_SCAN_SYMBOLS = 150 # 保持150个（覆盖主流山寨）
TOP_N_SYMBOLS = 8 # 增加到8个（给更多选择余地）
EXCLUDE_MAJOR_COINS = True # 排除主流币（新增配置）
MAJOR_COINS = ['BTCUSDT', 'ETHUSDT', 'BNBUSDT', 'SOLUSDT', 'XRPUSDT', 'ADAUSDT', 'DOGEUSDT', 'DOTUSDT', 'AVAXUSDT', 'MATICUSDT']
```
**理由**：
1. **保持扫描150个**：覆盖主流山寨币
2. **增加到8个候选**：给更多选择余地，避免错过好机会
3. **排除主流币**：专注于山寨币，符合策略定位
---
## 🔧 实现方案
### 1. 添加主流币过滤
在 `market_scanner.py` 中添加主流币过滤逻辑：
```python
# 主流币列表（山寨币策略应该排除）
MAJOR_COINS = {'BTCUSDT', 'ETHUSDT', 'BNBUSDT', 'SOLUSDT', 'XRPUSDT',
'ADAUSDT', 'DOGEUSDT', 'DOTUSDT', 'AVAXUSDT', 'MATICUSDT',
'LINKUSDT', 'UNIUSDT', 'ATOMUSDT', 'ETCUSDT', 'LTCUSDT'}
# 在扫描前过滤主流币
if cfg.get('EXCLUDE_MAJOR_COINS', True):
symbols = [s for s in symbols if s not in MAJOR_COINS]
logger.info(f"排除主流币后，剩余 {len(symbols)} 个交易对")
```
### 2. 增加 TOP_N_SYMBOLS
在配置中增加 `TOP_N_SYMBOLS` 到 8：
```python
TOP_N_SYMBOLS = 8 # 从5增加到8，给更多选择余地
```
### 3. 优化排序逻辑
增加成交量和波动率权重：
```python
sorted_results = sorted(
filtered_results,
key=lambda x: (
x.get('signalScore', 0) * 10, # 信号得分权重最高
abs(x['changePercent']) * 2, # 涨跌幅权重
x.get('volume24h', 0) / 1000000, # 成交量权重（百万美元）
x.get('volatility', 0) * 100 # 波动率权重
),
reverse=True
)
```
---
## 📊 预期效果
### 优化前
- 扫描150个，可能包含主流币
- 最终选择5个
- 可能错过好机会
### 优化后
- 扫描150个，排除主流币，专注于山寨币
- 最终选择8个，给更多选择余地
- 减少错过好机会的概率
---
## ✅ 完成时间
2026-01-25

127
docs/市场扫描优化完成总结.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,127 @@
# 市场扫描优化完成总结
## ✅ 已完成的优化
### 1. 添加主流币过滤
**实现位置**：`trading_system/market_scanner.py`
**功能**：
- 在扫描前过滤掉主流币（BTC、ETH、BNB等）
- 专注于山寨币，符合策略定位
**主流币列表**（20个）：
```python
major_coins = {
'BTCUSDT', 'ETHUSDT', 'BNBUSDT', 'SOLUSDT', 'XRPUSDT',
'ADAUSDT', 'DOGEUSDT', 'DOTUSDT', 'AVAXUSDT', 'MATICUSDT',
'LINKUSDT', 'UNIUSDT', 'ATOMUSDT', 'ETCUSDT', 'LTCUSDT',
'NEARUSDT', 'APTUSDT', 'ARBUSDT', 'OPUSDT', 'SUIUSDT'
}
```
**配置项**：
- `EXCLUDE_MAJOR_COINS`: `True`（默认开启）
### 2. 增加 TOP_N_SYMBOLS
**优化前**：`TOP_N_SYMBOLS = 5`
**优化后**：`TOP_N_SYMBOLS = 8`
**理由**：
- `MAX_OPEN_POSITIONS=4`，需要更多候选
- 增加选择余地，避免错过好机会
- 即使选择8个，最终也可能只交易4个（受持仓限制）
### 3. 更新配置
**已更新的文件**：
1. `trading_system/config.py` - 默认配置
2. `trading_system/market_scanner.py` - 扫描逻辑
3. `backend/config_manager.py` - 配置管理器
4. `backend/api/routes/config.py` - API配置元数据
5. `frontend/src/components/GlobalConfig.jsx` - 前端全局配置
6. `frontend/src/components/ConfigPanel.jsx` - 前端用户配置
---
## 📊 优化效果
### 优化前
- 扫描150个交易对，可能包含主流币
- 最终选择5个
- 可能错过好机会（选择太少）
- 主流币占用扫描资源
### 优化后
- 扫描150个交易对，**排除主流币**，专注于山寨币
- 最终选择**8个**，给更多选择余地
- 减少错过好机会的概率
- 节省扫描和分析资源
---
## 🎯 预期改进
### 1. 更专注于山寨币
- 排除主流币后，扫描结果更符合山寨币策略
- 避免主流币占用扫描名额
### 2. 增加交易机会
- `TOP_N_SYMBOLS` 从5增加到8，给更多选择余地
- 即使选择8个，最终也可能只交易4个（受持仓限制）
- 减少错过好机会的概率
### 3. 提高效率
- 排除主流币后，减少不必要的扫描和分析
- 专注于有潜力的山寨币
---
## 🔧 配置说明
### EXCLUDE_MAJOR_COINS
- **类型**：`boolean`
- **默认值**：`True`
- **说明**：是否排除主流币（BTC、ETH、BNB等），专注于山寨币
- **建议**：山寨币策略建议开启
### TOP_N_SYMBOLS
- **类型**：`number`
- **默认值**：`8`（从5增加到8）
- **说明**：每次扫描后处理的交易对数量
- **建议**：应该 >= `MAX_OPEN_POSITIONS * 1.5`（至少6-8个）
---
## 🚀 下一步操作
1. **重启交易进程**：
```bash
supervisorctl restart auto_sys_acc1 auto_sys_acc2 auto_sys_acc3 auto_sys_acc4
```
2. **验证优化**：
```bash
# 查看日志，确认主流币被排除
tail -f /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | grep -E "排除主流币|扫描完成"
```
3. **观察效果**：
- 观察扫描结果是否更专注于山寨币
- 观察是否增加了交易机会
- 观察是否减少了错过好机会的情况
---
## ✅ 完成时间
2026-01-25

253
docs/市场扫描深度分析.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,253 @@
# 市场扫描深度分析
## 🤔 问题1：过滤掉主流币会更有利吗？
### 分析维度
#### 1. 策略定位分析
**山寨币策略的特点**：
- **高盈亏比（4:1）**：追求大赢家，用少数大单覆盖亏损
- **宽止损（15%）**：容忍山寨币高波动
- **快速止盈（60%）**：不恋战，快速锁定利润
- **严格筛选**：只做流动性最好、信号最强的币种
**主流币的特点**：
- **波动小**：BTC、ETH 波动率通常 < 2%，不符合山寨币策略的宽止损设计
- **流动性极好**：价格冲击小，但也不容易有大波动
- **趋势稳定**：不容易出现暴涨暴跌，不符合"快速止盈"的设计
**结论**：✅ **过滤主流币更有利**
**理由**：
1. **策略不匹配**：主流币波动小，不符合山寨币策略的宽止损+高盈亏比设计
2. **机会成本**：扫描主流币占用资源，可能错过更好的山寨币机会
3. **专注性**：专注于山寨币，策略更清晰
---
#### 2. 实际交易表现分析
**主流币 vs 山寨币的交易表现**：
| 指标 | 主流币（BTC/ETH） | 山寨币 |
|------|------------------|--------|
| **波动率** | 1-3% | 5-20% |
| **盈亏比潜力** | 1.5:1 | 4:1+ |
| **止损触发率** | 低（波动小） | 高（波动大） |
| **止盈触发率** | 低（波动小） | 高（波动大） |
| **适合策略** | 波段/长期持有 | 高盈亏比狙击 |
**结论**：✅ **过滤主流币更有利**
**理由**：
- 主流币波动小，很难达到4:1的盈亏比目标
- 山寨币波动大，更容易出现暴涨，更容易达到4:1的盈亏比目标
---
#### 3. 资源利用分析
**扫描资源分配**：
**过滤主流币前**：
- 扫描150个交易对
- 可能包含10-20个主流币
- 实际山寨币：130-140个
**过滤主流币后**：
- 扫描150个交易对（排除主流币）
- 实际山寨币：150个
- **增加10-20个山寨币的扫描机会**
**结论**：✅ **过滤主流币更有利**
**理由**：
- 增加10-20个山寨币的扫描机会
- 更专注于有潜力的山寨币
- 提高找到优质机会的概率
---
### 综合结论：过滤主流币更有利 ✅
**理由总结**：
1. **策略匹配**：主流币不符合山寨币策略的宽止损+高盈亏比设计
2. **机会成本**：扫描主流币占用资源，可能错过更好的山寨币机会
3. **资源利用**：过滤主流币后，增加10-20个山寨币的扫描机会
4. **专注性**：专注于山寨币，策略更清晰
---
## 🤔 问题2：只扫描150个少吗？
### 分析维度
#### 1. 市场覆盖分析
**币安USDT永续合约总数**：544个
**扫描150个的覆盖率**：
- 覆盖率：150/544 = **27.6%**
- 剩余未扫描：394个（72.4%）
**问题**：
- 如果按币安默认顺序，前150个可能包含：
- 主流币（10-20个）
- 中等市值币（50-80个）
- 小市值币（50-80个）
**可能错过的机会**：
- 如果优质山寨币不在前150个中，会错过
- 如果按市值排序，小市值优质币可能被排除
**结论**：⚠️ **可能不够，取决于排序方式**
---
#### 2. 筛选效率分析
**当前筛选流程**：
1. 扫描150个交易对
2. 初步筛选：28个（通过最小涨跌幅和成交量）
3. 详细分析：28个（获取K线和技术指标）
4. 最终选择：5-8个（按信号得分排序）
**筛选比例**：
- 初步筛选：28/150 = 18.7%
- 最终选择：5-8/150 = 3.3-5.3%
**分析**：
- 如果扫描150个，最终只选择5-8个，说明筛选很严格
- 如果增加扫描数量，可能找到更多符合条件的交易对
**结论**：⚠️ **可能不够，建议增加到200-250**
---
#### 3. 性能影响分析
**扫描150个的性能**：
- API请求：批量获取24小时行情（1次）
- 详细分析：28个交易对（获取K线和技术指标）
- 总耗时：约10-30秒
**如果增加到250个**：
- API请求：批量获取24小时行情（1次，数据量增加）
- 初步筛选：可能50-60个
- 详细分析：50-60个交易对
- 总耗时：约20-60秒
**分析**：
- 性能影响：增加扫描数量会增加扫描时间，但仍在可接受范围内
- 收益：可能找到更多优质机会
**结论**：✅ **可以增加到200-250，性能影响可接受**
---
#### 4. 机会成本分析
**扫描150个 vs 250个**：
| 指标 | 150个 | 250个 |
|------|-------|-------|
| **覆盖率** | 27.6% | 46.0% |
| **初步筛选** | 28个 | 50-60个 |
| **最终选择** | 5-8个 | 8-12个 |
| **扫描时间** | 10-30秒 | 20-60秒 |
| **错过机会** | 可能错过 | 减少错过 |
**分析**：
- 增加扫描数量，可能找到更多优质机会
- 扫描时间增加，但仍在可接受范围内（1小时扫描间隔）
- 减少错过好机会的概率
**结论**：✅ **建议增加到200-250**
---
### 综合结论：150个可能不够，建议增加到200-250 ✅
**理由总结**：
1. **覆盖率不足**：150/544 = 27.6%，可能错过72.4%的机会
2. **筛选效率**：如果增加扫描数量，可能找到更多符合条件的交易对
3. **性能影响可接受**：扫描时间增加，但1小时扫描间隔足够
4. **机会成本**：减少错过好机会的概率
---
## 🎯 推荐配置
### 优化后的配置
```python
MAX_SCAN_SYMBOLS = 250 # 从150增加到250（增加覆盖率）
TOP_N_SYMBOLS = 8 # 保持8个（给更多选择余地）
EXCLUDE_MAJOR_COINS = True # 排除主流币（专注于山寨币）
```
**理由**：
1. **增加覆盖率**：250/544 = 46.0%，减少错过机会的概率
2. **保持专注**：排除主流币，专注于山寨币
3. **给更多选择**：TOP_N_SYMBOLS=8，给更多选择余地
---
## 📊 预期效果
### 优化前
- 扫描150个，可能包含主流币
- 覆盖率：27.6%
- 最终选择：5个
- 可能错过好机会
### 优化后
- 扫描250个，排除主流币，专注于山寨币
- 覆盖率：46.0%（增加18.4%）
- 最终选择：8个
- 减少错过好机会的概率
---
## ⚠️ 注意事项
### 1. 排序方式
**问题**：如果按币安默认顺序，前250个可能不是最优的
**建议**：
- 如果可能，按24小时成交量排序
- 或者按市值排序，但排除主流币
### 2. 性能影响
**扫描时间**：
- 150个：10-30秒
- 250个：20-60秒
**影响**：
- 扫描时间增加，但1小时扫描间隔足够
- 性能影响可接受
### 3. 筛选严格性
**当前筛选**：
- 初步筛选：28/150 = 18.7%
- 最终选择：5-8/150 = 3.3-5.3%
**如果增加到250个**：
- 初步筛选：可能50-60个（20-24%）
- 最终选择：8-12个（3.2-4.8%）
**分析**：
- 筛选比例基本一致，说明筛选逻辑合理
- 增加扫描数量，可能找到更多符合条件的交易对
---
## ✅ 完成时间
2026-01-25

153
docs/扫描效率优化完成总结.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,153 @@
# 扫描效率优化完成总结
## ✅ 已完成的优化
### 1. 增加 MAX_SCAN_SYMBOLS
**优化前**：`MAX_SCAN_SYMBOLS = 150`
**优化后**：`MAX_SCAN_SYMBOLS = 250`
**效果**：
- 覆盖率：从 27.6% 提升到 **46.0%**（增加 18.4%）
- 减少错过好机会的概率
**已更新的文件**：
1. `trading_system/config.py` - 默认配置
2. `backend/config_manager.py` - 配置管理器
3. `frontend/src/components/GlobalConfig.jsx` - 前端全局配置
4. `frontend/src/components/ConfigPanel.jsx` - 前端用户配置
---
### 2. 优化缓存机制
#### 2.1 增加24小时行情数据缓存TTL
**优化位置**：`trading_system/binance_client.py`
**优化前**：`TTL: 30秒`
**优化后**：`TTL: 60秒`
**理由**：
- 24小时行情数据变化较慢，可以缓存更长时间
- 多个账户可以共用同一个缓存，减少API请求
- 提升扫描效率
#### 2.2 添加技术指标计算结果缓存
**优化位置**：`trading_system/market_scanner.py`
**功能**：
- 缓存技术指标计算结果（RSI、MACD、布林带、ATR、EMA等）
- 基于K线数据的最后更新时间判断缓存是否有效
- 如果K线数据没有更新，直接使用缓存的技术指标
**缓存键**：`indicators:{symbol}:{primary_interval}:{confirm_interval}`
**缓存TTL**：30秒（与K线缓存一致）
**效果**：
- 减少重复计算技术指标的开销
- 多个账户可以共用同一个缓存
- 提升扫描效率（特别是扫描250个交易对时）
---
## 📊 性能提升
### 优化前
**扫描150个交易对**：
- 获取24小时行情：1次API请求（缓存30秒）
- 详细分析28个：28次K线API请求（有缓存）
- 计算技术指标：28次计算（无缓存，每次都计算）
- **总耗时**：约10-30秒
### 优化后
**扫描250个交易对**：
- 获取24小时行情：1次API请求（缓存60秒，多个账户共用）
- 详细分析50-60个：50-60次K线API请求（有缓存，多个账户共用）
- 计算技术指标：50-60次计算（有缓存，多个账户共用）
- **总耗时**：约15-40秒（虽然扫描数量增加，但缓存优化减少了实际计算时间）
**性能提升**：
- 24小时行情缓存TTL增加，减少API请求
- 技术指标计算结果缓存，减少重复计算
- 多个账户可以共用缓存，进一步提升效率
---
## 🎯 缓存策略
### 1. 24小时行情数据缓存
- **缓存键**：`ticker_24h:all`
- **TTL**：60秒
- **共享**：所有账户共用
- **更新频率**：每60秒更新一次
### 2. K线数据缓存
- **缓存键**：`klines:{symbol}:{interval}:{limit}`
- **TTL**：根据interval动态设置（1h=60秒，4h=300秒）
- **共享**：所有账户共用
- **更新频率**：根据interval动态更新
### 3. 技术指标计算结果缓存
- **缓存键**：`indicators:{symbol}:{primary_interval}:{confirm_interval}`
- **TTL**：30秒
- **共享**：所有账户共用
- **更新频率**：当K线数据更新时自动失效
---
## 📈 预期效果
### 1. 扫描覆盖率提升
- **优化前**：150/544 = 27.6%
- **优化后**：250/544 = **46.0%**（增加18.4%）
- **效果**：减少错过好机会的概率
### 2. 扫描效率提升
- **优化前**：每次扫描都需要重新计算技术指标
- **优化后**：技术指标计算结果缓存，减少重复计算
- **效果**：虽然扫描数量增加，但实际耗时增加不多
### 3. 多账户效率提升
- **优化前**：每个账户独立扫描，重复计算
- **优化后**：多个账户共用缓存，减少重复计算
- **效果**：多个账户同时扫描时，效率显著提升
---
## 🚀 下一步操作
1. **重启交易进程**：
```bash
supervisorctl restart auto_sys_acc1 auto_sys_acc2 auto_sys_acc3 auto_sys_acc4
```
2. **验证优化**：
```bash
# 查看日志，确认扫描数量增加到250
tail -f /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | grep -E "限制扫描数量|排除主流币|扫描完成"
# 查看缓存使用情况
tail -f /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | grep -E "使用缓存|已缓存|从Redis缓存"
```
3. **观察效果**：
- 观察扫描时间是否在可接受范围内（15-40秒）
- 观察是否找到了更多优质机会
- 观察缓存命中率
---
## ✅ 完成时间
2026-01-25

202
docs/扫描时间对齐分析.md Normal file
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@ -0,0 +1,202 @@
# 扫描时间对齐分析
## 🤔 问题：是否需要对齐扫描时间？
### 当前情况
- **account2**：下单胜率高，单子多
- **account3/account4**：下单很少，没有止盈
**可能原因**：
- 不同账户在不同时间启动，导致扫描时间不同
- 扫描时间不同，可能错过最佳入场时机
---
## ⚖️ 对齐时间 vs 不对齐时间
### 方案1：对齐扫描时间（所有账户在同一时间扫描）
#### ✅ 优点
1. **机会均等**
- 所有账户在同一时间扫描，机会均等
- 避免因启动时间不同导致的差异
2. **结果一致**
- 扫描结果更一致，便于对比分析
- 所有账户看到相同的市场状态
3. **可预测性**
- 扫描时间可预测（如每小时的整点）
- 便于监控和调试
4. **公平性**
- 所有账户在同一时间点看到相同的交易机会
- 避免"先到先得"的不公平
#### ❌ 缺点
1. **减少多变性**
- 所有账户在同一时间扫描，可能都扫描到相同的交易对
- 如果市场在某个时间点出现好机会，所有账户都会同时下单
2. **订单竞争**
- 多个账户同时下单同一个币种，可能导致：
- 订单竞争（如果多个账户都想买同一个币种）
- 价格冲击（大量订单同时进入市场）
- 滑点增加
3. **市场冲击**
- 如果多个账户同时下单，可能对市场价格造成冲击
- 特别是在小市值币种上，影响更明显
4. **缺乏分散**
- 所有账户在同一时间点操作，缺乏时间分散
- 如果市场在某个时间点出现异常，所有账户都会受影响
---
### 方案2：不对齐扫描时间（保持当前逻辑）
#### ✅ 优点
1. **增加多变性**
- 不同账户在不同时间扫描，可能扫描到不同的交易对
- 增加交易机会的多样性
2. **分散订单时间**
- 订单时间分散，减少价格冲击
- 避免多个账户同时下单导致的滑点
3. **风险分散**
- 如果某个账户错过了机会，其他账户可能在不同时间捕捉到
- 如果市场在某个时间点出现异常，不会所有账户都受影响
4. **更接近真实交易**
- 真实交易中，不同交易者也会在不同时间入场
- 不对齐时间更符合市场实际情况
#### ❌ 缺点
1. **机会不均等**
- 不同账户在不同时间扫描，机会不均等
- 某些账户可能因为启动时间差而错过最佳入场时机
2. **难以对比分析**
- 因为扫描时间不同，难以对比不同账户的表现
- 可能误判为配置问题，实际上是扫描时间问题
3. **可能错过机会**
- 如果某个账户在信号最强时扫描并下单
- 其他账户在信号减弱后扫描，可能信号强度不足
---
## 🎯 推荐方案
### 推荐：**不对齐扫描时间**（保持当前逻辑）
**理由**：
1. **减少市场冲击**
- 多个账户同时下单可能导致价格冲击和滑点
- 分散订单时间更有利于执行
2. **增加多变性**
- 不同账户在不同时间扫描，可能捕捉到不同的交易机会
- 增加交易机会的多样性
3. **风险分散**
- 如果市场在某个时间点出现异常，不会所有账户都受影响
- 分散风险更有利于整体稳定性
4. **更符合实际情况**
- 真实交易中，不同交易者也会在不同时间入场
- 不对齐时间更符合市场实际情况
---
## 🔍 当前问题的真正原因
### 可能不是扫描时间问题
如果 account3/account4 下单很少，可能的原因：
1. **配置差异**
- `MIN_SIGNAL_STRENGTH` 设置不同
- `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL` 设置不同
- 其他配置项不同
2. **账户余额不足**
- 余额不足，无法满足最小仓位要求
- 已达到最大持仓数或每日限额
3. **市场时机**
- 启动时市场状态不佳
- 扫描到的信号强度不足
4. **风险控制限制**
- 已达到每日开仓限额
- 已达到最大持仓数
---
## ✅ 建议
### 1. 保持不对齐扫描时间
**理由**：
- 减少市场冲击
- 增加多变性
- 风险分散
### 2. 检查配置差异
**重点检查**：
- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`：是否一致
- `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL`：是否一致
- `TOP_N_SYMBOLS`：是否一致
- 其他关键配置项
### 3. 检查账户余额
**检查项**：
- 账户余额是否充足
- 是否满足最小仓位要求
- 是否已达到最大持仓数或每日限额
### 4. 检查市场扫描结果
**检查项**：
- 扫描到的交易对数量
- 信号强度分布
- 被过滤的原因
---
## 📊 结论
### 不建议对齐扫描时间
**理由**：
1. **减少市场冲击**：分散订单时间更有利于执行
2. **增加多变性**：不同账户在不同时间扫描，可能捕捉到不同的交易机会
3. **风险分散**：如果市场在某个时间点出现异常，不会所有账户都受影响
4. **更符合实际情况**：真实交易中，不同交易者也会在不同时间入场
### 当前问题的真正原因
**更可能是配置差异，而不是扫描时间问题**
**建议**：
1. 检查 account3/account4 的配置是否与 account2 一致
2. 检查账户余额是否充足
3. 检查风险控制限制
4. 检查市场扫描结果
---
## ✅ 完成时间
2026-01-25

210
docs/扫描时间差异分析.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,210 @@
# 扫描时间差异分析
## 🔍 问题分析
### 扫描逻辑
根据代码（`trading_system/strategy.py`）：
1. **启动后立即执行第一次扫描**
2. **扫描完成后，等待 `SCAN_INTERVAL` 秒（默认3600秒=1小时）**
3. **然后执行下一次扫描**
### 问题场景
如果不同账户在不同时间启动：
**示例**：
- **account2** 在 10:00 启动
- 第一次扫描：10:00
- 下次扫描：11:00
- 再下次：12:00
- **account3** 在 10:30 启动
- 第一次扫描：10:30
- 下次扫描：11:30
- 再下次：12:30
- **account4** 在 11:00 启动
- 第一次扫描：11:00
- 下次扫描：12:00
- 再下次：13:00
### 影响分析
#### 1. 扫描时间不同导致的问题
**问题**：
- 不同账户在不同时间扫描市场
- 可能扫描到不同的交易对（市场在变化）
- 可能扫描到不同的信号强度
- 可能错过某些交易机会
**示例**：
- 10:00 时，BTCUSDT 出现强信号（信号强度8）
- account2 在 10:00 扫描，发现并下单
- account3 在 10:30 扫描，BTCUSDT 信号可能已经减弱（信号强度5）
- account3 可能因为信号强度不足而跳过
#### 2. 为什么 account3/account4 下单少？
**可能原因**：
1. **扫描时间不同，错过了最佳入场时机**
- account2 在信号最强时扫描并下单
- account3/account4 在信号减弱后扫描，信号强度不足
2. **市场变化导致信号过滤**
- 10:00 时市场状态是 `trending`
- 10:30 时市场状态可能变成 `ranging` 或 `neutral`
- 如果 `AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING=True`，会被过滤
3. **4H趋势变化**
- 10:00 时 4H 趋势是 `up`
- 10:30 时 4H 趋势可能变成 `neutral`
- 如果 `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL=False`（旧配置），会被过滤
#### 3. 为什么没有止盈？
**可能原因**：
1. **持仓很少**
- 如果下单很少，持仓自然就少
- 没有持仓，就没有止盈机会
2. **止盈价设置过高**
- 如果止盈价设置过高，价格未达到
- 例如：止盈价60%，但价格只涨了30%
3. **移动止损过早触发**
- 如果移动止损过早触发，可能在达到止盈前就被平仓
4. **手动平仓干扰**
- 如果手动平仓过早，可能导致止盈未触发
---
## ✅ 解决方案
### 方案1：同步扫描时间（推荐）
**思路**：让所有账户在相同的时间点扫描市场
**实现方式**：
1. **对齐到整点**：所有账户在整点（如 10:00、11:00、12:00）扫描
2. **对齐到固定间隔**：所有账户在固定间隔（如每小时的0分、30分）扫描
**修改代码**：
```python
# 在 strategy.py 中，修改等待逻辑
scan_interval = config.TRADING_CONFIG.get('SCAN_INTERVAL', 3600)
# 计算到下一个整点的时间
now = datetime.now()
next_hour = (now.replace(minute=0, second=0, microsecond=0) + timedelta(hours=1))
wait_seconds = (next_hour - now).total_seconds()
logger.info(f"等待到下一个整点（{next_hour.strftime('%H:%M:%S')}）进行扫描，剩余 {wait_seconds:.0f} 秒...")
await asyncio.sleep(wait_seconds)
```
**优点**：
- 所有账户在同一时间扫描，机会均等
- 避免因扫描时间不同导致的差异
**缺点**：
- 需要等待到下一个整点，可能延迟第一次扫描
### 方案2：缩短扫描间隔
**思路**：缩短 `SCAN_INTERVAL`，让扫描更频繁
**实现方式**：
- 将 `SCAN_INTERVAL` 从 3600 秒（1小时）改为 1800 秒（30分钟）或更短
**优点**：
- 扫描更频繁，减少错过机会的概率
- 不同账户的扫描时间差异影响更小
**缺点**：
- 增加API调用频率
- 可能增加系统负载
### 方案3：保持现状，但优化配置
**思路**：保持扫描时间不同，但优化配置以减少差异
**实现方式**：
1. **降低信号强度阈值**：`MIN_SIGNAL_STRENGTH` 从 7 降到 5
2. **允许4H中性趋势**：`AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL=True`
3. **允许震荡行情**：`AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING=False`（不推荐）
**优点**：
- 不需要修改代码
- 可以立即生效
**缺点**：
- 仍然存在扫描时间差异
- 可能降低信号质量
---
## 🎯 推荐方案
### 推荐：方案1（同步扫描时间）
**理由**：
1. **公平性**：所有账户在同一时间扫描，机会均等
2. **一致性**：扫描结果更一致，便于对比分析
3. **可预测性**：扫描时间可预测，便于监控
**实现步骤**：
1. 修改 `trading_system/strategy.py`，让扫描时间对齐到整点
2. 重启所有交易进程
3. 观察效果
---
## 📊 当前情况分析
### account2 表现好
**可能原因**：
1. **启动时间好**：在信号最强时启动并扫描
2. **市场时机好**：启动时市场状态良好
3. **信号质量高**：扫描到的信号强度足够
### account3/account4 表现差
**可能原因**：
1. **启动时间差**：在信号减弱后启动并扫描
2. **市场时机差**：启动时市场状态不佳
3. **信号质量低**：扫描到的信号强度不足
---
## 🔧 立即行动
### 1. 检查启动时间
```bash
# 查看各账户的启动时间
grep -E "交易策略开始执行|开始扫描市场" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | head -n 10
```
### 2. 检查扫描时间
```bash
# 查看各账户的扫描时间
grep -E "等待.*秒后进行下次扫描|开始扫描市场" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | tail -n 20
```
### 3. 检查扫描结果
```bash
# 查看各账户的扫描结果
grep -E "扫描完成|找到.*个符合条件的交易对" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | tail -n 20
```
---
## ✅ 完成时间
2026-01-25

222
docs/账户交易差异分析.md Normal file
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@ -0,0 +1,222 @@
# 账户交易差异分析
## 📊 问题描述
- **account2**：下单胜率高，单子多
- **account3**：下单很少，没有止盈
- **account4**：下单很少，没有止盈
---
## 🔍 可能原因分析
### 1. 配置差异
**检查项**：
- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`：信号强度阈值
- `AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL`：是否允许4H中性趋势
- `AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING`：是否只交易趋势行情
- `MIN_VOLUME_24H`：最小成交量要求
- `TOP_N_SYMBOLS`：只做最强N个
- `MAX_DAILY_ENTRIES`：每日最大开仓次数
- `MAX_OPEN_POSITIONS`：最大持仓数
**检查方法**：
```bash
# 查看account2、account3、account4的配置
# 在前端配置页面查看，或通过API查询
```
### 2. 账户余额差异
**问题**：
- 如果账户余额不足，可能无法开仓
- 如果余额太小，可能无法满足最小仓位要求
**检查方法**：
```bash
# 查看账户余额
grep -E "账户余额|余额|balance" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | tail -n 20
```
### 3. 市场扫描结果差异
**问题**：
- 不同账户可能扫描到不同的交易对
- 信号强度可能不同
**检查方法**：
```bash
# 查看扫描结果
grep -E "扫描完成|找到.*个符合条件的交易对" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | tail -n 30
```
### 4. 信号强度差异
**问题**：
- 如果 `MIN_SIGNAL_STRENGTH` 设置过高，可能过滤掉大部分信号
- account3和account4可能信号强度不足
**检查方法**：
```bash
# 查看信号强度
grep -E "技术指标分析|信号强度|should_trade" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | tail -n 30
```
### 5. 风险控制限制
**问题**：
- `MAX_DAILY_ENTRIES`：可能已达到每日限额
- `MAX_OPEN_POSITIONS`：可能已达到最大持仓数
- `MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT`：可能已达到总仓位上限
**检查方法**：
```bash
# 查看风险控制日志
grep -E "风险检查|已达到最大|每日限额" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | tail -n 20
```
### 6. 止盈未触发的原因
**问题**：
- 止盈价设置过高，价格未达到
- 移动止损过早触发，导致止盈未触发
- 手动平仓过早，导致止盈未触发
**检查方法**：
```bash
# 查看止盈相关日志
grep -E "止盈|take_profit|触发.*目标" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | tail -n 30
```
---
## 🔧 排查步骤
### 步骤1：检查配置差异
1. **前端检查**：
- 登录前端，分别查看 account2、account3、account4 的配置
- 对比关键配置项是否一致
2. **日志检查**：
```bash
# 查看启动时的配置输出
grep -A 50 "交易配置（当前策略）" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_2.log | head -n 60
grep -A 50 "交易配置（当前策略）" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_3.log | head -n 60
grep -A 50 "交易配置（当前策略）" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_4.log | head -n 60
```
### 步骤2：检查市场扫描
```bash
# 查看最近的扫描活动
grep -E "开始扫描|扫描完成|找到.*个符合条件的交易对" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_3.log | tail -n 10
grep -E "开始扫描|扫描完成|找到.*个符合条件的交易对" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_4.log | tail -n 10
```
### 步骤3：检查交易信号
```bash
# 查看交易信号分析
grep -E "处理交易对|技术指标分析|跳过自动交易" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_3.log | tail -n 20
grep -E "处理交易对|技术指标分析|跳过自动交易" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_4.log | tail -n 20
```
### 步骤4：检查风险控制
```bash
# 查看风险控制日志
grep -E "风险检查|余额不足|已达到最大|每日限额" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_3.log | tail -n 10
grep -E "风险检查|余额不足|已达到最大|每日限额" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_4.log | tail -n 10
```
### 步骤5：检查止盈情况
```bash
# 查看止盈相关日志
grep -E "止盈|take_profit|触发.*目标|自动平仓（止盈）" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_3.log | tail -n 20
grep -E "止盈|take_profit|触发.*目标|自动平仓（止盈）" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_4.log | tail -n 20
```
---
## ✅ 解决方案
### 方案1：统一配置（推荐）
**如果配置不同**：
1. 在全局配置页面应用"山寨币狙击（高盈亏比）"策略
2. 确保所有账户使用相同的配置
3. 重启所有交易进程
### 方案2：检查账户余额
**如果余额不足**：
1. 检查账户余额是否充足
2. 确保余额满足最小仓位要求（`MIN_MARGIN_USDT`）
### 方案3：降低信号强度阈值
**如果信号强度不足**：
1. 检查 `MIN_SIGNAL_STRENGTH` 是否过高
2. 如果 account3/account4 的信号强度都是5，而 `MIN_SIGNAL_STRENGTH=7`，会被过滤
3. 建议统一设置为5
### 方案4：检查止盈逻辑
**如果止盈未触发**：
1. 检查止盈价设置是否正确
2. 检查移动止损是否过早触发
3. 检查是否有手动平仓干扰
---
## 🎯 快速检查命令
```bash
# 1. 检查配置差异
echo "=== Account 2 配置 ==="
grep -E "MIN_SIGNAL_STRENGTH|AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL|TOP_N_SYMBOLS" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_2.log | tail -n 5
echo "=== Account 3 配置 ==="
grep -E "MIN_SIGNAL_STRENGTH|AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL|TOP_N_SYMBOLS" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_3.log | tail -n 5
echo "=== Account 4 配置 ==="
grep -E "MIN_SIGNAL_STRENGTH|AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL|TOP_N_SYMBOLS" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_4.log | tail -n 5
# 2. 检查扫描结果
echo "=== Account 2 扫描 ==="
grep -E "扫描完成|找到.*个符合条件的交易对" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_2.log | tail -n 5
echo "=== Account 3 扫描 ==="
grep -E "扫描完成|找到.*个符合条件的交易对" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_3.log | tail -n 5
echo "=== Account 4 扫描 ==="
grep -E "扫描完成|找到.*个符合条件的交易对" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_4.log | tail -n 5
# 3. 检查交易信号
echo "=== Account 2 信号 ==="
grep -E "处理交易对|开仓成功" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_2.log | tail -n 10
echo "=== Account 3 信号 ==="
grep -E "处理交易对|开仓成功" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_3.log | tail -n 10
echo "=== Account 4 信号 ==="
grep -E "处理交易对|开仓成功" /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_4.log | tail -n 10
```
---
## 📝 建议
1. **统一配置**：确保所有账户使用相同的策略配置
2. **检查余额**：确保账户余额充足
3. **降低门槛**：如果信号强度不足，降低 `MIN_SIGNAL_STRENGTH`
4. **检查止盈**：确认止盈逻辑正常工作
---
## ✅ 完成时间
2026-01-25