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亏损分析 - ZENUSDT

📊 当前情况

交易信息

ZENUSDT [实时监控] 诊断: 亏损-10.19% of margin | 
当前价: 9.6910 | 
入场价: 9.8160 | 
止损价: 9.6197 (目标: -16.00% of margin) | 
方向: BUY | 
是否触发: False | 
监控状态: 运行中

计算验证

价格变化：

• 入场价：9.8160
• 当前价：9.6910
• 价格跌幅 = (9.8160 - 9.6910) / 9.8160 = 1.27%

保证金亏损：

• 假设杠杆：8倍（山寨币策略默认）
• 保证金亏损 = 1.27% × 8 = 10.16%（接近-10.19%）

止损价计算：

• 止损价：9.6197
• 止损距离 = 9.8160 - 9.6197 = 0.1963
• 止损百分比（价格）= 0.1963 / 9.8160 = 2.00%
• 止损目标（保证金）= 2.00% × 8 = 16.00%

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✅ 是否正常？

结论：正常 ✅

理由：

1. 亏损-10.19%是正常的市场波动

   • 价格只下跌了1.27%，这是正常的市场波动
   • 山寨币波动大，1-2%的价格波动很常见

2. 止损目标-16%符合策略配置

   • 山寨币策略配置：STOP_LOSS_PERCENT = 15%（固定止损）
   • 实际止损目标-16%可能是因为：
     • ATR止损计算的结果（ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 2.0）
     • 止损价选择逻辑选择了ATR止损而不是固定止损
   • 16%接近15%，在合理范围内

3. 止损未触发是正常的

   • 当前亏损-10.19% < 止损目标-16%
   • 止损机制正常工作，会在亏损达到-16%时触发

4. 符合山寨币策略设计

   • 山寨币策略设计：宽止损（15%）+ 高盈亏比（4:1）
   • 允许较大的价格波动，避免被正常波动扫损

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📈 止损价分析

止损价计算方式

根据山寨币策略配置：

• STOP_LOSS_PERCENT = 15%（固定止损15%）
• ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 2.0（ATR止损2.0倍）

实际止损价：9.6197

• 止损距离 = 9.8160 - 9.6197 = 0.1963
• 止损百分比 = 0.1963 / 9.8160 = 2.00%
• 保证金亏损 = 2.00% × 8 = 16.00%

分析：

• 如果使用固定止损15%，止损价应该是：9.8160 × (1 - 0.15/8) = 9.8160 × 0.98125 = 9.6315
• 实际止损价9.6197 < 9.6315，说明可能使用了ATR止损
• ATR止损可能计算出了更远的止损价（更宽松）

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⚠️ 需要注意的情况

1. 如果亏损继续扩大

如果价格继续下跌：

• 当前亏损：-10.19%
• 止损目标：-16.00%
• 还有5.81%的缓冲空间

建议：

• 如果亏损达到-15%，接近止损目标，可以关注
• 如果亏损达到-16%，止损会自动触发

2. 如果止损未及时触发

如果价格快速下跌，止损未及时触发：

• 检查WebSocket监控是否正常工作
• 检查止损单是否正常挂到交易所
• 如果止损单失效，系统会通过WebSocket监控触发平仓

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🎯 总结

✅ 当前情况：正常

1. 亏损-10.19%是正常的市场波动

   • 价格只下跌了1.27%，这是正常的
   • 山寨币波动大，1-2%的价格波动很常见

2. 止损目标-16%符合策略配置

   • 接近15%的固定止损设置
   • 可能是ATR止损计算的结果

3. 止损机制正常工作

   • 当前亏损-10.19% < 止损目标-16%
   • 止损会在亏损达到-16%时自动触发

4. 符合山寨币策略设计

   • 宽止损（15%）允许较大的价格波动
   • 避免被正常波动扫损

💡 建议

1. 继续观察：如果亏损继续扩大，接近-15%时可以关注
2. 信任策略：止损机制正常工作，会在达到-16%时自动触发
3. 不要手动干预：除非系统故障，否则不要手动平仓

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✅ 完成时间

2026-01-25