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# 交易数据分析 - 优化效果评估（2026-01-27）
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## 📊 最新统计数据
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### 基本统计（最近几个小时）
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- **总交易数**：39单
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- **胜率**：38.24%
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- **总盈亏**：-0.21 USDT
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- **平均盈亏**：-0.01 USDT
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- **平均持仓时长**：59分钟
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### 平仓原因分布
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- **止损**：29单（74.4%）
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- **止盈**：1单（2.6%）
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- **同步**：4单（10.3%）
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- **其他**：5单（12.8%）
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### 盈亏比
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- **平均盈利 / 平均亏损**：1.56 : 1
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- **期望**：3:1
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- **差距**：仍然偏低
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## 📈 对比分析
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### 与之前统计对比
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| 指标 | 之前（2026-01-27 02:26） | 现在（2026-01-27 07:00） | 变化 |
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| 总交易数 | 20 | 39 | +19 |
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| 胜率 | 35.7% | 38.24% | +2.54% ⬆️ |
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| 止盈单比例 | 14.3% | 2.6% | -11.7% ⬇️ |
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| 止损单比例 | 71.4% | 74.4% | +3.0% ⬆️ |
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| 盈亏比 | 需要计算 | 1.56:1 | - |
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## 🚨 核心问题分析
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### 问题1：止盈单比例大幅下降（严重）
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**现象**：
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- 之前：14.3%（2/14）
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- 现在：2.6%（1/39）
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- **下降了11.7%**
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**可能原因**：
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1. **止盈目标设置过低**：从20%降低到10%，可能导致止盈单更容易被回吐
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2. **市场波动**：价格达到10%后快速回落，未能及时止盈
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3. **止盈单挂单失败**：交易所止盈单可能未成功挂单
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4. **WebSocket监控延迟**：实时监控可能延迟，导致止盈触发不及时
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**影响**：
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- 盈利单无法及时止盈，最终回吐利润
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- 胜率提升有限（仅2.54%）
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- 盈亏比仍然偏低（1.56:1 vs 期望3:1）
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### 问题2：止损单比例上升
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**现象**：
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- 之前：71.4%
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- 现在：74.4%
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- **上升了3.0%**
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**可能原因**：
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1. **信号强度提升**：从5提升到7，但可能仍然不够严格
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2. **市场环境**：市场可能处于震荡或下跌趋势
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3. **止损设置**：止损可能仍然过宽，导致更多单子触发止损
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**影响**：
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- 胜率提升有限
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- 亏损单比例仍然很高
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### 问题3：盈亏比仍然偏低
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**现象**：
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- 当前：1.56:1
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- 期望：3:1
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- **差距**：1.44:1
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**可能原因**：
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1. **止盈单比例过低**：只有1单止盈，无法形成有效的盈亏比
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2. **止损单亏损过大**：止损单的平均亏损可能仍然较大
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3. **止盈目标过低**：10%的止盈目标可能过低，无法形成有效的盈亏比
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**影响**：
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- 即使胜率提升，盈亏比仍然偏低，无法实现稳定盈利
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## 🔍 详细分析
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### 止盈单分析
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**止盈单数量**：仅1单（2.6%）
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**问题**：
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- 止盈单比例过低，说明大部分盈利单未能及时止盈
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- 10%的止盈目标可能过低，导致价格达到后快速回落
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**建议**：
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- 检查止盈单挂单是否成功
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- 检查WebSocket监控是否正常工作
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- 考虑提高止盈目标（从10%提升到12-15%）
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### 止损单分析
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**止损单数量**：29单（74.4%）
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**问题**：
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- 止损单比例仍然很高
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- 说明入场点选择可能仍然不够准确
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**建议**：
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- 进一步提高信号强度门槛（从7提升到8）
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- 加强大盘Beta过滤（当前-0.5%，可能可以更严格）
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- 检查止损设置是否合理
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## ✅ 优化建议
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### 建议1：提高止盈目标（紧急）
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**当前配置**：
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- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: 0.10（10%）
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**建议配置**：
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- `TAKE_PROFIT_PERCENT`: **0.12**（12%）或**0.15**（15%）
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**理由**：
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- 10%的止盈目标可能过低，容易被回吐
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- 提高止盈目标，更容易触发止盈，提升止盈单比例
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- 配合移动止损（5%激活，2.5%保护），可以保护利润
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### 建议2：检查止盈单挂单逻辑
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**检查项**：
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1. 止盈单是否成功挂单到交易所
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2. WebSocket监控是否正常工作
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3. 止盈触发逻辑是否正确
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**可能问题**：
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- 止盈单挂单失败，导致无法自动止盈
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- WebSocket监控延迟，导致止盈触发不及时
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### 建议3：进一步提高信号强度门槛
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**当前配置**：
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- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: 7
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**建议配置**：
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- `MIN_SIGNAL_STRENGTH`: **8**
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**理由**：
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- 止损单比例仍然很高（74.4%）
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- 提高信号强度门槛，减少垃圾信号
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- 虽然交易数量可能减少，但质量会提升
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### 建议4：加强大盘Beta过滤
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**当前配置**：
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- `BETA_FILTER_THRESHOLD`: -0.005（-0.5%）
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**建议配置**：
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- `BETA_FILTER_THRESHOLD`: **-0.003**（-0.3%）或**-0.002**（-0.2%）
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**理由**：
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- 更敏感地过滤大盘风险
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- 减少在震荡市或下跌趋势中的交易
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### 建议5：优化移动止损参数
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**当前配置**：
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- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: 0.05（5%）
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- `TRAILING_STOP_PROTECT`: 0.025（2.5%）
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**建议配置**：
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- `TRAILING_STOP_ACTIVATION`: **0.08**（8%）
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- `TRAILING_STOP_PROTECT`: **0.04**（4%）
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**理由**：
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- 5%激活可能过早，容易被震荡扫出
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- 提高激活阈值，给价格更多波动空间
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- 提高保护阈值，避免过早退出
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## 📊 优化效果评估
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### 已实施的优化
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1. ✅ **大盘Beta过滤优化**：-0.03 → -0.005（-0.5%）
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2. ✅ **止盈目标降低**：0.20 → 0.10（10%）
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3. ✅ **动态追踪止损优化**：0.20 → 0.05（5%激活），0.10 → 0.025（2.5%保护）
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4. ✅ **信号强度提升**：5 → 7
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### 效果评估
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**正面效果**：
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- ✅ 胜率略有提升（35.7% → 38.24%，+2.54%）
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**负面效果**：
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- ❌ 止盈单比例大幅下降（14.3% → 2.6%，-11.7%）
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- ❌ 止损单比例上升（71.4% → 74.4%，+3.0%）
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- ❌ 盈亏比仍然偏低（1.56:1 vs 期望3:1）
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**结论**：
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- ⚠️ 优化效果不明显，甚至有些指标恶化
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- ⚠️ 需要进一步调整参数
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## 🎯 下一步行动
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### 优先级1：紧急调整
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1. **提高止盈目标**：10% → 12%或15%
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2. **检查止盈单挂单逻辑**：确保止盈单成功挂单
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3. **优化移动止损参数**：5%激活 → 8%激活，2.5%保护 → 4%保护
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### 优先级2：重要调整
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4. **进一步提高信号强度**：7 → 8
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5. **加强大盘Beta过滤**：-0.5% → -0.3%或-0.2%
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### 优先级3：后续优化
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6. **实施成交量激增过滤**：15分钟成交量是过去24小时均值的2倍以上时才进场
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7. **优化分步止盈**：第一目标从固定百分比改为1.5倍ATR
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## ⚠️ 注意事项
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1. **逐步调整**：不要一次性调整所有参数，可以先调整止盈目标，观察效果
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2. **监控数据**：调整后密切监控交易数据，确认效果
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3. **及时调整**：如果效果不理想，可以进一步微调参数
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## ✅ 总结
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**当前状态**：
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- ⚠️ 胜率略有提升，但仍然偏低（38.24%）
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- ❌ 止盈单比例大幅下降（2.6%），这是严重问题
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- ❌ 止损单比例上升（74.4%）
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- ❌ 盈亏比仍然偏低（1.56:1）
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**优化方向**：
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- ✅ 提高止盈目标（10% → 12-15%）
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- ✅ 检查止盈单挂单逻辑
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- ✅ 优化移动止损参数
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- ✅ 进一步提高信号强度门槛
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- ✅ 加强大盘Beta过滤
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**预期效果**：
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- 止盈单比例提升到15-20%
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- 胜率提升到45-50%
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- 盈亏比提升到2.0:1-2.5:1
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