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策略执行分析报告 · 2026-01-31

一、今日整体统计

指标	数值
总交易数	15（11 笔已平仓 + 4 笔持仓中）
胜率	27.27%（3 盈 / 8 损）
总盈亏	-1.03 USDT
平均盈亏	-0.09 USDT/笔
平均持仓时长	48 分钟
平仓原因	止损 8 / 止盈 3
平均盈利 : 平均亏损	1.79 : 1（目标 3:1）
总交易量（名义）	446.26 USDT

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二、订单数据深度分析

2.1 按交易对与方向（已平仓）

交易对	方向	笔数	止盈	止损	净盈亏(USDT)	备注
SYNUSDT	BUY	6	1	5	-1.21	做多集中亏损，多笔秒损
DUSKUSDT	SELL	2	1	1	+0.35	一盈一亏
RENDERUSDT	SELL	2	1	1	+0.49	一盈一亏
DASHUSDT	SELL	1	0	1	-0.67	单笔止损

结论：今日亏损主要来自 SYNUSDT 做多（5 笔止损、1 笔止盈），做空（DUSK/RENDER）略盈，DASH 做空单笔亏。

2.2 做多 (BUY) 问题：追高 + RSI 超买

今日所有 BUY 均为 SYNUSDT，入场思路中：

交易ID	RSI	24h涨跌幅	持仓时长	结果
2239	70.9	53.6%	7分钟	止损
2229	71.4	52.6%	11分钟	止盈
2224	74.7	62.1%	2分钟	止损
2206	82.0	64.6%	0分钟	止损
2187	73.8	32.7%	2分钟	止损
2184	71.5	30.9%	2分钟	止损

• RSI 全部 ≥ 70，多数在 71–82，处于超买区，做多容易买在短期高点。
• 24h 涨跌幅 做多时普遍 30%–64%，说明入场时已大涨，易追高。
• 持仓时长：多笔 0–2 分钟即止损，属于“秒损/短损”，入场质量差。

结论：做多缺少“RSI 超买过滤”和“涨跌幅过大过滤”，在 RSI>70、已大涨时仍开多单，导致集中止损。

2.3 做空 (SELL) 表现

• DUSKUSDT / RENDERUSDT：RSI 多在 16–30（超卖或趋势空），各有 1 盈 1 亏，净为正。
• DASHUSDT：RSI 22.6，趋势空，单笔持仓 111 分钟后止损，属正常波动打止损。

做空逻辑和 RSI 使用相对合理，问题主要在做多。

2.4 4H 趋势与市场状态

• 入场思路中 trend_4h 全部为 "neutral"，4H 无明确趋势。
• 在 4H 震荡/中性时仍频繁开仓，容易在震荡中被来回扫。

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三、今日运行情况总评

维度	表现	说明
胜率	差	27%，远低于 50%，止损笔数过多
盈亏比	一般	1.79:1 未达 3:1，但非主要矛盾
做多质量	差	SYNUSDT 做多 RSI 全≥70、多笔秒损，明显追高
做空质量	尚可	有盈有亏，净略正
4H 过滤	弱	全部 neutral 仍开仓，震荡市风险大

核心结论：今日亏损主要来自做多时在 RSI 超买、已大涨的情况下仍开仓，缺少“做多不追高”的过滤，导致 SYNUSDT 多笔短时止损。

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四、优化与提升建议

4.1 做多增加 RSI 超买过滤（优先）

• 问题：做多时 RSI 70+ 仍开仓，买在短期高点。
• 建议：
  • 做多 (BUY)：仅当 RSI < 某上限 时允许开多，例如 RSI < 65 或 RSI < 70。
  • 在策略层（如 _analyze_trade_signal 或下单前检查）对 BUY 信号增加：
    if side == 'BUY' and rsi >= 70: 不发出/不执行做多。
• 做空：可保持现状或设 RSI > 30 才做空（避免深超卖反弹），今日做空 RSI 16–30 暂可接受。

实现要点：在 trading_system/strategy.py 或 atr_strategy 中，对 BUY 信号增加 symbol_info.get('rsi') 判断；若配置化，可加 MAX_RSI_FOR_LONG（如 65 或 70）。

4.2 做多“涨跌幅过大”过滤（强烈建议）

• 问题：做多时 24h 已涨 30%–64%，容易追高。
• 建议：
  • 做多时若 change_percent > 阈值（如 20% 或 25%），则不开多或降低仓位。
  • 可配置项如 MAX_CHANGE_PERCENT_FOR_LONG（例如 25），超过则过滤掉做多信号。

实现要点：在发出 BUY 信号前检查 symbol_info['changePercent']；若已有 MIN_CHANGE_PERCENT，可新增“做多最大涨跌幅”单独限制。

4.3 4H 趋势过滤（中性市减少开仓）

• 问题：今日全部 trend_4h = neutral，震荡市仍频繁开仓。
• 建议：
  • 若配置中有“仅 4H 趋势时开仓”的选项，可收紧：neutral 时不开仓或仅允许小仓位。
  • 或新增：ALLOW_4H_NEUTRAL 默认 false，neutral 时只生成推荐、不自动下单。

实现要点：与现有 AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL 或 trend 过滤逻辑结合，把 neutral 视为“无趋势”，降低开仓频率。

4.4 单标的集中度与冷却

• 问题：SYNUSDT 单日多笔做多连续止损，标的和方向过于集中。
• 建议：
  • 已启用同一交易对连续亏损冷却时，SYNUSDT 在 2 笔止损后应进入冷却，避免同一标的连续多笔做多。
  • 可检查 SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_ENABLED、SYMBOL_MAX_CONSECUTIVE_LOSSES 是否生效；若今日仍出现 SYNUSDT 多笔连续止损，可适当缩短冷却时间内的补单或单标的单日最大开仓次数限制。

4.5 止损与持仓时长（次要）

• 今日多笔 0–2 分钟止损，主要来自入场位置差（追高），而非单纯止损太紧。
• 优先做完 RSI + 涨跌幅过滤后，再观察是否仍有“秒损”；若仍多，再考虑微调 ATR 止损倍数或最小止损距离。

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五、小结与落地顺序

1. 立即做：做多增加 RSI 上限过滤（如 RSI≥70 不开多）和 24h 涨跌幅上限（如做多时 change_percent > 25% 不开多）。
2. 接着做：4H 为 neutral 时 不开仓或仅推荐（利用/收紧 AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL）。
3. 确认：同一标的连续亏损冷却、单日笔数/集中度限制是否按预期工作，避免单标的单方向连续开仓。
4. 再观察：执行上述过滤后，看胜率、SYNUSDT 做多笔数、秒损笔数是否明显改善，再决定是否微调止损或仓位。

如需，我可以根据你当前 strategy.py / atr_strategy 的结构，直接写出“做多 RSI 上限 + 做多涨跌幅上限”的代码片段和配置项命名建议。