auto_trade_sys/STOP_LOSS_TAKE_PROFIT_EXPLANATION.md

止损止盈机制说明

问题背景

之前基于价格的盈亏比（如止损3%价格，止盈5%价格），现在改为基于保证金的盈亏比（如止损3% of margin，止盈5% of margin）。

问题：基于保证金的方式，在10x杠杆下：

• 止损3% of margin = 价格变动约0.3%
• 止盈5% of margin = 价格变动约0.5%

这太严格了，容易被正常波动触发。

解决方案：混合方案

现在系统采用混合方案，同时考虑：

1. 基于保证金的止损止盈：控制风险金额
2. 基于价格的最小变动：防止止损止盈过紧

系统会取两者中更宽松的一个，既保证风险控制，又避免被正常波动触发。

配置参数

1. STOP_LOSS_PERCENT (止损百分比，相对于保证金)

• 默认值：0.03 (3%)
• 说明：当保证金亏损达到此百分比时触发止损
• 计算：止损金额 = 保证金 × 止损百分比
• 示例：10x杠杆，100 USDT入场，保证金10 USDT，止损3% = 0.3 USDT

2. TAKE_PROFIT_PERCENT (止盈百分比，相对于保证金)

• 默认值：0.05 (5%)
• 说明：当保证金盈利达到此百分比时触发止盈
• 计算：止盈金额 = 保证金 × 止盈百分比
• 示例：10x杠杆，100 USDT入场，保证金10 USDT，止盈5% = 0.5 USDT

3. MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT (最小止损价格变动百分比) ⭐ 新增

• 默认值：0.01 (1%)
• 说明：止损价格变动的最小百分比，防止止损过紧
• 作用：即使基于保证金的止损更紧，也会使用至少1%的价格变动
• 示例：如果基于保证金的止损对应0.3%价格变动，但配置了1%最小变动，则使用1%

4. MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT (最小止盈价格变动百分比) ⭐ 新增

• 默认值：0.015 (1.5%)
• 说明：止盈价格变动的最小百分比，防止止盈过紧
• 作用：即使基于保证金的止盈更紧，也会使用至少1.5%的价格变动
• 示例：如果基于保证金的止盈对应0.5%价格变动，但配置了1.5%最小变动，则使用1.5%

计算逻辑

止损计算示例（10x杠杆，入场价100 USDT，数量1）

1. 基于保证金的止损：

   • 保证金 = (100 × 1) / 10 = 10 USDT
   • 止损金额 = 10 × 3% = 0.3 USDT
   • 止损价 = 100 - (0.3 / 1) = 99.7 USDT
   • 价格变动 = 0.3%

2. 基于价格的最小止损：

   • 最小价格变动 = 1%
   • 止损价 = 100 × (1 - 0.01) = 99 USDT
   • 价格变动 = 1%

3. 最终止损：

   • 取更宽松的：max(99.7, 99) = 99.7 USDT（但实际会使用99 USDT，因为1%更宽松）
   • 实际：使用99 USDT（1%价格变动）

止盈计算示例（10x杠杆，入场价100 USDT，数量1）

1. 基于保证金的止盈：

   • 保证金 = 10 USDT
   • 止盈金额 = 10 × 5% = 0.5 USDT
   • 止盈价 = 100 + (0.5 / 1) = 100.5 USDT
   • 价格变动 = 0.5%

2. 基于价格的最小止盈：

   • 最小价格变动 = 1.5%
   • 止盈价 = 100 × (1 + 0.015) = 101.5 USDT
   • 价格变动 = 1.5%

3. 最终止盈：

   • 取更宽松的：max(100.5, 101.5) = 101.5 USDT（1.5%价格变动）

配置建议

保守策略

• STOP_LOSS_PERCENT: 0.05 (5% of margin)
• TAKE_PROFIT_PERCENT: 0.08 (8% of margin)
• MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT: 0.01 (1%)
• MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT: 0.015 (1.5%)

平衡策略（推荐）

• STOP_LOSS_PERCENT: 0.03 (3% of margin)
• TAKE_PROFIT_PERCENT: 0.05 (5% of margin)
• MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT: 0.01 (1%)
• MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT: 0.015 (1.5%)

激进策略

• STOP_LOSS_PERCENT: 0.02 (2% of margin)
• TAKE_PROFIT_PERCENT: 0.03 (3% of margin)
• MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT: 0.005 (0.5%)
• MIN_TAKE_PROFIT_PRICE_PCT: 0.01 (1%)

优势

1. 风险控制：基于保证金的止损确保每笔交易的最大亏损是固定的
2. 避免误触发：最小价格变动保护避免被正常波动触发
3. 灵活性：可以根据不同市场条件调整参数
4. 与币安一致：盈亏百分比显示与币安一致（相对于保证金）

注意事项

1. 杠杆影响：杠杆越高，基于保证金的止损对应的价格变动越小
2. 市场波动：在波动大的市场，可以适当提高最小价格变动百分比
3. 技术止损：系统仍会考虑技术分析（支撑/阻力、布林带），如果技术止损更紧，会使用技术止损

如何配置

可以通过以下方式配置：

1. 数据库配置表：在 trading_config 表中添加/修改配置项
2. 环境变量：设置环境变量（如 MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT=0.01）
3. 前端配置面板：在配置面板中修改（如果已添加相应配置项）