8.5 KiB
8.5 KiB
山寨币专属策略配置更新总结
更新时间：2026-01-24 核心理念：高盈亏比 + 宽止损 + 快速止盈 + 精选时机
📋 更新概述
基于交易记录分析和山寨币市场特性，从"波段趋势策略"转变为"山寨币高盈亏比狙击策略"。
🔧 核心配置变更
1. 风险控制参数（最关键）
| 参数 | 原值 | 新值 | 原因 |
|---|---|---|---|
ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER |
2.5 | 2.0 | 山寨币波动大，止损要宽但不过宽 |
MIN_HOLD_TIME_SEC |
1800 | 0 | **立即取消！**山寨币30分钟可能暴涨暴跌50% |
STOP_LOSS_PERCENT |
0.10 | 0.15 | 固定止损15%（相对保证金） |
RISK_REWARD_RATIO |
1.5 | 4.0 | 盈亏比必须≥4，用大赢家覆盖亏损 |
USE_FIXED_RISK_SIZING |
True | True | 保持固定风险，避免亏损扩大 |
FIXED_RISK_PERCENT |
0.02 | 0.01 | 每笔最多亏1%（山寨币风险高） |
ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER |
1.5 | 8.0 | 止盈倍数提高到8（盈亏比4:1） |
TAKE_PROFIT_PERCENT |
0.25 | 0.60 | 固定止盈60%（4:1盈亏比） |
2. 入场与出场优化
| 参数 | 原值 | 新值 | 原因 |
|---|---|---|---|
MIN_SIGNAL_STRENGTH |
8 | 7 | 保持较高门槛，但比8合理 |
AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING |
True | True | 山寨币只做趋势明确的 |
SMART_ENTRY_ENABLED |
False | True | 开启智能入场，提高成交率 |
USE_TRAILING_STOP |
False | True | **必须开启！**山寨币利润要保护 |
TRAILING_STOP_ACTIVATION |
0.10 | 0.30 | 盈利30%后激活（山寨币波动大） |
TRAILING_STOP_PROTECT |
0.05 | 0.15 | 保护15%利润（给回撤足够空间） |
ENTRY_MAX_DRIFT_PCT_TRENDING |
0.6 | 0.8 | 追价偏离放宽到0.8%（山寨币跳空大） |
ENTRY_SYMBOL_COOLDOWN_SEC |
120 | 1800 | 同一币种冷却30分钟 |
3. 交易品种筛选
| 参数 | 原值 | 新值 | 原因 |
|---|---|---|---|
MIN_VOLUME_24H |
5000000 | 30000000 | 24H成交额≥3000万美元，过滤垃圾币 |
MIN_VOLUME_24H_STRICT |
10000000 | 50000000 | 严格过滤≥5000万美元 |
MAX_SCAN_SYMBOLS |
500 | 150 | 扫描前150个，覆盖主流山寨 |
TOP_N_SYMBOLS |
50 | 5 | 只做信号最强的5个，专注优质机会 |
MIN_VOLATILITY |
0.02 | 0.03 | 最小波动率3%，过滤死币 |
4. 仓位与频率控制
| 参数 | 原值 | 新值 | 原因 |
|---|---|---|---|
MAX_POSITION_PERCENT |
0.08 | 0.015 | 单笔仓位1.5%，山寨币不加仓 |
MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT |
0.40 | 0.12 | 总仓位12%，保守控制总风险 |
MAX_DAILY_ENTRIES |
8 | 5 | 每日最多5笔，山寨币少做多看 |
MAX_OPEN_POSITIONS |
3 | 4 | 同时持仓不超过4个 |
LEVERAGE |
10 | 8 | 基础杠杆降到8倍（山寨币波动大） |
MAX_LEVERAGE |
15 | 12 | 最大杠杆12倍，不要超过 |
USE_DYNAMIC_LEVERAGE |
True | False | 不使用动态杠杆（保持简单） |
5. 时间框架调整
| 参数 | 原值 | 新值 | 原因 |
|---|---|---|---|
PRIMARY_INTERVAL |
1h | 4h | 主周期用4小时，过滤噪音 |
ENTRY_INTERVAL |
15m | 1h | 入场周期1小时，避免太小的时间框架 |
CONFIRM_INTERVAL |
4h | 1d | 确认周期用日线，看大趋势 |
SCAN_INTERVAL |
1800 | 3600 | 扫描间隔1小时（3600秒） |
📈 山寨币专用策略逻辑
1. 止损策略：宽但坚决
ATR倍数2.0 + 固定止损15%（哪个先触发用哪个）
不设持仓锁：触及止损立即离场
逻辑：山寨币正常波动10-20%很常见，止损要容忍正常波动，但不能容忍趋势反转
2. 止盈策略：分批 + 移动止损
第一目标：盈亏比1:1（快速锁定30-50%利润）
第二目标：盈亏比4:1（剩余仓位追求大赢家）
移动止损：盈利30%后激活，保护15%利润
逻辑：山寨币可能暴涨100%+，也可能瞬间反转，要快速锁定部分利润
3. 品种选择：流动性为王
合格山寨币标准：
1. 24小时成交额 > 3000万美元
2. 市值排名前150
3. 有明确趋势（4小时+日线）
4. 波动率 ≥ 3%
5. 不在异常暴涨暴跌期间
4. 时机选择：跟随大盘
只在BTC处于明确趋势时交易山寨币
AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING = True
AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL = False
💰 数学期望计算
优化后目标
胜率：35%（山寨币难有高胜率）
盈亏比：4.0
固定风险：每笔1%
期望值 = (胜率 × 盈亏比) - (1 - 胜率)
= (0.35 × 4.0) - 0.65
= 1.4 - 0.65
= 0.75
每笔交易平均盈利0.75个风险单位（即总资金的0.75%）
与现状对比
现状：
- 胜率：30%
- 盈亏比：0.91:1
- 期望值：(0.30 × 0.91) - 0.70 = -0.427（严重亏损）
优化后：
- 胜率：35%（目标）
- 盈亏比：4.0:1
- 期望值：+0.75（盈利）
改善：从-42.7%变为+75%，期望值提升117.7%
⚠️ 山寨币交易铁律
- 绝不扛单：亏损15%无条件离场
- 绝不加仓：山寨币没有"摊平成本"，只有越亏越多
- 绝不做空低流通币：容易被轧空
- 绝不信消息：只信价格和成交量
- 仓位永远小于主流币：单笔不超过1.5%
🎯 执行计划
第一阶段：配置更新（今天）
- ✅ 更新
trading_system/config.py中的所有配置默认值 - ✅ 更新
trade_recommender.py中的分批止盈逻辑 - ⏳ 重启所有trading_system进程，使新配置生效
- ⏳ 在Redis中清除旧配置缓存（或等待自动过期）
第二阶段：回测验证（1-2天）
- 用极小实盘（单笔0.5%）测试新策略
- 记录每笔交易的：
- 入场信号强度
- 最大浮盈
- 是否触及止损/止盈
- 持仓时间
- 退出原因
- 目标：胜率35-40%，盈亏比3.5-4.5
第三阶段：正式运行（3天后）
- 单笔风险1%，总仓位不超过10%
- 每日最多交易3-5笔
- 每周复盘，调整过滤条件
- 持续监控盈亏比和期望值
📊 关键指标监控
必须监控的指标
- 实际盈亏比：必须 > 3.5（目标4.0）
- 盈利因子：总盈利 / 总亏损，必须 > 1.1
- 平均持仓时间：应该在1-4小时之间
- 最大回撤：单日不超过总资金的5%
- 胜率：目标35-40%
预警阈值
- 盈亏比 < 3.0：立即暂停交易，检查策略
- 胜率 < 25%：信号质量有问题，提高MIN_SIGNAL_STRENGTH
- 单日亏损 > 3%：暂停交易，检查市场环境
- 连续亏损 > 5笔：暂停交易，等待市场转好
🔄 后续优化方向
短期（1周内）
- 监控并微调
MIN_SIGNAL_STRENGTH（7-8之间） - 根据实际情况微调
ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER（1.8-2.2之间） - 观察并记录哪些币种表现最好
中期（1月内）
- 实现按市值分级的动态参数（见summary中的伪代码）
- 添加BTC趋势过滤（BTC下跌时不做山寨币多单）
- 优化移动止损的激活和保护参数
长期（3月内）
- 建立山寨币白名单/黑名单机制
- 实现资金管理优化（凯利公式动态调整）
- 开发山寨币专用的技术指标组合
📝 配置文件清单
已更新的文件：
- ✅
trading_system/config.py- 核心配置默认值 - ✅
trading_system/trade_recommender.py- 推荐生成逻辑 - ⏳
backend/config_manager.py- 配置管理器默认值（待更新） - ⏳
backend/api/routes/config.py- API配置元数据（待更新）
⚡ 立即执行的操作
# 1. 重启所有trading_system进程（使新配置生效）
supervisorctl restart auto_sys:*
# 2. 重启推荐服务
supervisorctl restart auto_recommend:*
# 3. 查看日志确认新配置已生效
tail -f /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log
# 4. 检查配置是否正确加载
# 在日志中查找以下关键配置：
# - ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER: 2.0
# - RISK_REWARD_RATIO: 4.0
# - MIN_HOLD_TIME_SEC: 0
# - USE_TRAILING_STOP: True
✅ 验证清单
- ATR止损倍数 = 2.0
- 盈亏比 = 4.0
- 最小持仓时间 = 0（已取消）
- 移动止损已启用（激活30%，保护15%）
- 智能入场已启用
- 单笔仓位 ≤ 1.5%
- 总仓位 ≤ 12%
- 每日最多5笔
- 基础杠杆 = 8倍
- 24H成交量 ≥ 3000万美元
重要提醒：配置更新后，务必密切监控前3-5笔交易，确保新策略按预期运行。如有异常，立即暂停并检查日志。