miracle/auto_trade_sys

Fork 0

薇薇安 c3a14f0f1a a

2026-01-25 16:53:40 +08:00

6.3 KiB

Raw Blame History

扫描效率优化完成总结

✅ 已完成的优化

1. 增加 MAX_SCAN_SYMBOLS

优化前：MAX_SCAN_SYMBOLS = 150
优化后：MAX_SCAN_SYMBOLS = 250

效果：

覆盖率：从 27.6% 提升到 46.0%（增加 18.4%）
减少错过好机会的概率

已更新的文件：

trading_system/config.py - 默认配置
backend/config_manager.py - 配置管理器
frontend/src/components/GlobalConfig.jsx - 前端全局配置
frontend/src/components/ConfigPanel.jsx - 前端用户配置

2. 优化缓存机制

2.1 增加24小时行情数据缓存TTL

优化位置：trading_system/binance_client.py

优化前：TTL: 30秒
优化后：TTL: 60秒

理由：

24小时行情数据变化较慢，可以缓存更长时间
多个账户可以共用同一个缓存，减少API请求
提升扫描效率

2.2 添加技术指标计算结果缓存

优化位置：trading_system/market_scanner.py

功能：

缓存技术指标计算结果（RSI、MACD、布林带、ATR、EMA等）
基于K线数据的最后更新时间判断缓存是否有效
如果K线数据没有更新，直接使用缓存的技术指标

缓存键：indicators:{symbol}:{primary_interval}:{confirm_interval}

缓存TTL：30秒（与K线缓存一致）

效果：

减少重复计算技术指标的开销
多个账户可以共用同一个缓存
提升扫描效率（特别是扫描250个交易对时）

📊 性能提升

优化前

扫描150个交易对：

获取24小时行情：1次API请求（缓存30秒）
详细分析28个：28次K线API请求（有缓存）
计算技术指标：28次计算（无缓存，每次都计算）
总耗时：约10-30秒

优化后

扫描250个交易对：

获取24小时行情：1次API请求（缓存60秒，多个账户共用）
详细分析50-60个：50-60次K线API请求（有缓存，多个账户共用）
计算技术指标：50-60次计算（有缓存，多个账户共用）
总耗时：约15-40秒（虽然扫描数量增加，但缓存优化减少了实际计算时间）

性能提升：

24小时行情缓存TTL增加，减少API请求
技术指标计算结果缓存，减少重复计算
多个账户可以共用缓存，进一步提升效率

🎯 缓存策略

1. 24小时行情数据缓存

缓存键：ticker_24h:all
TTL：60秒
共享：所有账户共用
更新频率：每60秒更新一次

2. K线数据缓存

缓存键：klines:{symbol}:{interval}:{limit}
TTL：根据interval动态设置（1h=60秒，4h=300秒）
共享：所有账户共用
更新频率：根据interval动态更新

3. 技术指标计算结果缓存

缓存键：indicators:{symbol}:{primary_interval}:{confirm_interval}
TTL：30秒
共享：所有账户共用
更新频率：当K线数据更新时自动失效

📈 预期效果

1. 扫描覆盖率提升

优化前：150/544 = 27.6%
优化后：250/544 = 46.0%（增加18.4%）
效果：减少错过好机会的概率

2. 扫描效率提升

优化前：每次扫描都需要重新计算技术指标
优化后：技术指标计算结果缓存，减少重复计算
效果：虽然扫描数量增加，但实际耗时增加不多

3. 多账户效率提升

优化前：每个账户独立扫描，重复计算
优化后：多个账户共用缓存，减少重复计算
效果：多个账户同时扫描时，效率显著提升

🚀 下一步操作

重启交易进程：

supervisorctl restart auto_sys_acc1 auto_sys_acc2 auto_sys_acc3 auto_sys_acc4

验证优化：

# 查看日志，确认扫描数量增加到250
tail -f /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | grep -E "限制扫描数量|排除主流币|扫描完成"

# 查看缓存使用情况
tail -f /www/wwwroot/autosys_new/logs/trading_*.log | grep -E "使用缓存|已缓存|从Redis缓存"

观察效果：
- 观察扫描时间是否在可接受范围内（15-40秒）
- 观察是否找到了更多优质机会
- 观察缓存命中率

✅ 完成时间

2026-01-25

🔄 后续优化（2026-01-25）

1. 禁用扫描结果缓存

问题：扫描结果缓存（8个交易对）在不同账户间共享，可能导致使用过期数据。

解决方案：

✅ 完全禁用扫描结果缓存
✅ 每个账户都重新扫描，确保使用最新的市场数据
✅ 虽然中间数据（K线、技术指标）已经缓存，但最终扫描结果不缓存

效果：

避免使用过期交易对的风险
确保每个账户都基于最新市场数据扫描
性能影响很小（因为中间数据已经缓存）

2. 优化多用户性能

问题：确保后续增加用户时，扫描不会让系统难以承受。