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薇薇安 9fe028d704 a

2026-01-27 10:36:56 +08:00

4.5 KiB

Raw Blame History

SELL单止损价格计算错误修复

🚨 严重问题

问题描述

SELL单（做空）出现巨额亏损（-91.93%），原因是止损价格计算逻辑错误，选择了"更宽松"的止损（更远离入场价），而不是"更紧"的止损（更接近入场价）。

具体案例

AXLUSDT SELL 单（交易ID: 1727）：

入场价：0.0731
出场价：0.0815
方向：SELL（做空）
盈亏比例：-91.93%（几乎亏光保证金）

问题分析：

做空单，价格从0.0731涨到0.0815，涨幅11.22%
如果止损价格正确（更接近入场价，比如0.075），应该在价格涨到0.075时止损，亏损约5%
但实际亏损-91.93%，说明止损价格设置错误，选择了"更宽松"的止损（更远离入场价，比如0.082）

🔍 根本原因

代码逻辑矛盾

位置：trading_system/risk_manager.py:689-757

问题：

第689-700行：选择"更紧的止损"（更接近入场价）
- BUY: 取最大值（更高的止损价，更接近入场价）✅
- SELL: 取最小值（更低的止损价，更接近入场价）✅
第750-757行：重新选择最终的止损价，保持"更宽松/更远"的选择规则 ❌
- BUY: 取最小值（更低的止损价，更远离入场价）❌
- SELL: 取最大值（更高的止损价，更远离入场价）❌

结果：

第750-757行的逻辑会覆盖第689-700行的逻辑
导致SELL单选择了"更宽松"的止损（更远离入场价）
这就是为什么会出现-91.93%的巨额亏损

✅ 修复方案

修复内容

修改位置：trading_system/risk_manager.py:750-757

修复前：

# 重新选择最终的止损价（包括技术止损）
# 仍保持"更宽松/更远"的选择规则
if side == 'BUY':
    final_stop_loss = min(p[1] for p in candidate_prices)  # ❌ 更宽松
    selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0]
else:
    final_stop_loss = max(p[1] for p in candidate_prices)  # ❌ 更宽松
    selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0]

修复后：

# ⚠️ 关键修复：重新选择最终的止损价（包括技术止损）
# 必须保持"更紧的止损"（更接近入场价）的选择规则，保护资金
# - 做多(BUY)：止损价越低越紧 → 取最大值（更高的止损价，更接近入场价）
# - 做空(SELL)：止损价越高越紧 → 取最小值（更低的止损价，更接近入场价）
if side == 'BUY':
    # 做多：选择更高的止损价（更接近入场价，更紧）
    final_stop_loss = max(p[1] for p in candidate_prices)  # ✅ 更紧
    selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0]
else:
    # 做空：选择更低的止损价（更接近入场价，更紧）
    # ⚠️ 注意：对于SELL单，止损价高于入场价，所以"更低的止损价"意味着更接近入场价
    final_stop_loss = min(p[1] for p in candidate_prices)  # ✅ 更紧
    selected_method = [p[0] for p in candidate_prices if p[1] == final_stop_loss][0]

📊 修复效果

修复前

SELL单止损价格选择：

入场价：0.0731
候选止损价：0.075（保证金止损）、0.082（ATR止损）
选择：max(0.075, 0.082) = 0.082（更宽松，更远离入场价）❌
结果：价格涨到0.0815时触发止损，亏损-91.93%

修复后