miracle/auto_trade_sys
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
d3f2cce922
auto_trade_sys/docs/交易策略问题诊断_2026-01-28.md
薇薇安 0a0bcd941b a
2026-02-01 20:45:18 +08:00

6.3 KiB
Raw Blame History

交易策略问题诊断报告 - 2026-01-28

📊 今日交易统计

  • 总交易数：12
  • 胜率：16.67%（2个止盈，10个止损）
  • 总盈亏：-3.07 USDT
  • 平均盈亏：-0.26 USDT
  • 平均持仓时长：80分钟
  • 平均盈利 / 平均亏损：1.00 : 1（期望3:1）

🔍 问题分析

1. 止损执行问题（最严重）

现象：

  • 配置止损：12%（基于保证金）
  • 实际亏损：-11% 到 -25%
  • 所有止损单都超过了配置的12%

可能原因：

  1. ATR止损计算问题：

    • ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER = 1.5
    • 如果ATR很小，ATR * 1.5 可能小于12%保证金止损
    • 代码选择"更紧的止损"（取最大值），可能选择了ATR止损，但ATR止损可能对应更高的保证金百分比

  2. 止损单挂单失败：

    • 如果交易所止损单挂单失败，只能依赖WebSocket监控
    • WebSocket断开时，可能无法及时止损

  3. 止损价计算错误：

    • 对于SELL单，止损价应该高于入场价
    • 如果计算错误，可能导致止损价设置不合理

2. 入场信号质量问题

现象：

  • 同一交易对反复开仓（AXLUSDT 7次，1INCHUSDT 4次）
  • 胜率极低（16.67%）
  • 很多单子都在震荡市开仓

可能原因：

  1. 市场状态判断不准确：

    • AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING = True，但可能把震荡市误判为趋势市
    • detect_market_regime 的判断条件可能不够严格：
      • ma_diff_pct > 2 且 volatility_pct > 1 就判断为趋势
      • 这个条件可能太宽松

  2. 信号强度门槛不够高：

    • MIN_SIGNAL_STRENGTH = 7
    • 但可能还是不够严格，导致在震荡市也开仓

  3. 4H趋势判断不准确：

    • 如果4H趋势判断错误，可能导致逆势开仓

3. 止损/止盈比例失衡

现象：

  • 止损：-11% 到 -25%
  • 止盈：+18% 到 +20%
  • 盈亏比：1.00 : 1（期望3:1）

问题：

  • 止损太宽（实际亏损远超配置的12%）
  • 止盈相对较紧（10%），但实际止盈在18-20%，说明可能触发了第二目标止盈
  • 盈亏比严重失衡，无法盈利

4. 交易对选择问题

现象：

  • 集中在少数几个交易对（AXLUSDT、1INCHUSDT）
  • 反复开仓，说明可能在震荡市反复触发信号

可能原因：

  • 扫描逻辑可能对某些交易对有偏好
  • 冷却时间可能不够（ENTRY_SYMBOL_COOLDOWN_SEC = 1800秒 = 30分钟）

🎯 核心问题总结

问题1：止损执行失效

  • 配置：12%止损
  • 实际：-11% 到 -25%
  • 影响：单笔亏损过大，无法控制风险

问题2：入场信号质量低

  • 配置：MIN_SIGNAL_STRENGTH=7，AUTO_TRADE_ONLY_TRENDING=True
  • 实际：胜率16.67%，反复开仓
  • 影响：大量无效交易，消耗资金

问题3：市场状态判断不准确

  • 配置：只在trending市场交易
  • 实际：可能在ranging市场也开仓
  • 影响：震荡市频繁止损

问题4：止损/止盈比例失衡

  • 配置：止损12%，止盈10%，盈亏比期望3:1
  • 实际：止损-11%到-25%，止盈18-20%，盈亏比1:1
  • 影响：无法实现盈利目标

💡 优化建议

优先级P0（立即修复）

  1. 修复止损执行问题：

    • 检查ATR止损计算逻辑，确保止损价对应的保证金百分比不超过配置值
    • 确保止损单能成功挂到交易所
    • 如果止损单挂单失败，立即平仓而不是依赖WebSocket

  2. 收紧入场条件：

    • 提高 MIN_SIGNAL_STRENGTH 从7到9
    • 加强市场状态判断，确保只在真正的趋势市开仓
    • 增加4H趋势确认，禁止在neutral趋势开仓

  3. 修复止损计算：

    • 确保止损价对应的保证金百分比不超过配置的12%
    • 如果ATR止损对应更高的保证金百分比，应该使用保证金止损

优先级P1（后续优化）

  1. 优化市场状态判断：

    • 提高trending判断的阈值
    • 增加更多指标确认（ADX、趋势线等）

  2. 增加交易对冷却时间：

    • 将 ENTRY_SYMBOL_COOLDOWN_SEC 从30分钟增加到60分钟
    • 避免同一交易对频繁开仓

  3. 优化止损/止盈比例：

    • 如果止损实际执行在-15%左右，止盈应该相应调整到15-20%
    • 或者收紧止损，确保实际止损在12%以内

🔧 具体修复方案

✅ 修复1：确保止损不超过配置值（已完成）

在 risk_manager.py 的 get_stop_loss_price 中添加验证逻辑：

  • 计算最终止损价对应的保证金百分比
  • 如果超过配置的 STOP_LOSS_PERCENT，强制使用保证金止损
  • 记录警告日志，便于排查问题

修复位置：trading_system/risk_manager.py 第762-770行

✅ 修复2：提高入场门槛（已完成）

  • MIN_SIGNAL_STRENGTH: 7 → 9（大幅提高门槛）
  • SMART_ENTRY_STRONG_SIGNAL: 7 → 9（保持一致）
  • SIGNAL_STRENGTH_POSITION_MULTIPLIER: 移除8分，只保留9-10分
  • AUTO_TRADE_ALLOW_4H_NEUTRAL: 已为False（禁止neutral趋势开仓）

修复位置：trading_system/config.py

✅ 修复3：优化市场状态判断（已完成）

提高 detect_market_regime 的判断阈值：

  • 均线差异阈值：2% → 3.5%
  • 波动率阈值：1% → 1.5%
  • 确保只在真正的趋势市判断为trending

修复位置：trading_system/indicators.py 第297行

✅ 修复4：增加交易对冷却时间（已完成）

  • ENTRY_SYMBOL_COOLDOWN_SEC: 1800秒（30分钟）→ 3600秒（60分钟）
  • 避免同一交易对频繁开仓

修复位置：trading_system/config.py 第260行

📋 修复总结

已完成的修复：

  1. ✅ 止损执行验证：确保止损价对应的保证金百分比不超过配置值
  2. ✅ 提高入场门槛：MIN_SIGNAL_STRENGTH从7提高到9
  3. ✅ 优化市场状态判断：提高trending判断阈值
  4. ✅ 增加交易对冷却时间：从30分钟增加到60分钟

预期效果：

  • 止损执行更严格，实际亏损不会超过配置的12%
  • 入场信号质量更高，减少垃圾交易
  • 市场状态判断更准确，减少在震荡市开仓
  • 同一交易对不会频繁开仓，减少重复止损

建议监控指标：

  • 胜率是否提升（目标：>30%）
  • 平均盈亏是否改善（目标：>0）
  • 止损执行是否准确（实际亏损应在12%以内）
  • 交易频率是否降低（避免过度交易）