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推荐系统超时问题和交易数据分析 - 2026-01-26

问题1：推荐系统TimeoutError

错误信息

2026-01-25 17:19:07 - recommendations - ERROR - 推荐生成循环异常: TimeoutError
Traceback (most recent call last):
  File "/www/wwwroot/autosys/trading_system/recommendations_main.py", line 145, in main
    recos = await recommender.generate_recommendations(...)
  File "/www/wwwroot/autosys/trading_system/trade_recommender.py", line 118, in generate_recommendations
    top_symbols = await self.scanner.scan_market(...)
  File "/www/wwwroot/autosys/trading_system/market_scanner.py", line 60, in scan_market
    all_symbols = await self.client.get_all_usdt_pairs()
  File "/www/wwwroot/autosys/trading_system/binance_client.py", line 333, in get_all_usdt_pairs
    exchange_info = await self.client.futures_exchange_info()
  ...
  File "/www/wwwroot/autosys_new/trading_system/.venv/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/helpers.py", line 735, in __exit__
    raise asyncio.TimeoutError from None
TimeoutError

问题分析

根本原因：

• get_all_usdt_pairs() 方法直接调用 self.client.futures_exchange_info()
• 没有使用 _rate_limited_request，缺少重试机制
• 没有超时处理，网络请求超时直接抛出异常
• 没有异常捕获，导致推荐服务循环中断

影响：

• 推荐服务在遇到网络超时时会中断
• 虽然外层有 try-except，但异常被记录后继续循环，可能导致推荐生成失败

解决方案 ✅ 已实施

修改文件：trading_system/binance_client.py

修改内容：

1. ✅ 使用 _rate_limited_request 包装请求，添加速率限制
2. ✅ 使用 asyncio.wait_for 添加超时处理（默认30秒）
3. ✅ 添加重试机制（默认3次，递增等待时间）
4. ✅ 添加异常捕获，返回空列表而不是抛出异常
5. ✅ 添加详细日志，记录重试过程

修改后的方法签名：

async def get_all_usdt_pairs(self, max_retries: int = 3, timeout: int = 30) -> List[str]:

重试策略：

• 最大重试次数：3次
• 超时时间：30秒/次
• 等待时间：递增（2秒、4秒、6秒）
• 失败时返回空列表，不会中断推荐服务循环

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问题2：交易数据异常分析

统计数据

指标	数值	评价
总交易数	5	❌ 过少
胜率	0%	❌ 全部亏损
总盈亏	-4.42 USDT	❌ 亏损
平均盈亏	-2.21 USDT/笔	❌ 严重亏损
平均持仓时长	306分钟（5小时）	⚠️ 较长
平仓原因	止损 2 / 持仓中 3	⚠️ 无止盈
平均盈利/平均亏损	0.00:1	❌ 无盈利
总交易量	132.97 USDT	⚠️ 较少

交易详情

已平仓交易（2笔）

1. #1653 JTOUSDT SELL: -85.93%

   • 入场价：0.3063
   • 出场价：0.3392
   • 价格涨幅：10.7%（做空方向，价格上涨导致亏损）
   • 盈亏比例：-85.93%（相对于保证金）
   • 杠杆：8x
   • 持仓时长：约3.6小时
   • 平仓类型：自动平仓（止损）
   • 问题：止损没有及时执行，导致极端亏损

2. #1648 TIAUSDT SELL: -45.55%

   • 入场价：0.418
   • 出场价：0.4418
   • 价格涨幅：5.7%（做空方向，价格上涨导致亏损）
   • 盈亏比例：-45.55%（相对于保证金）
   • 杠杆：8x
   • 持仓时长：约6.8小时
   • 平仓类型：自动平仓（止损）
   • 问题：止损没有及时执行，导致大额亏损

持仓中交易（3笔）

1. #1655 DASHUSDT SELL - 持仓中
2. #1651 AUCTIONUSDT BUY - 持仓中
3. #1644 SANDUSDT SELL - 持仓中

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🔍 问题分析

问题1：交易数量过少（5笔）

可能原因：

1. 扫描间隔太长：SCAN_INTERVAL = 3600秒（1小时），可能错过机会
2. 信号筛选太严格：MIN_SIGNAL_STRENGTH = 5，可能过滤掉太多交易对
3. 市场条件不佳：可能市场波动较小，没有符合条件的交易对
4. 配置问题：可能某些配置项限制了交易数量

建议：

• ✅ 检查扫描间隔是否合理
• ✅ 检查信号筛选条件是否太严格
• ✅ 检查市场扫描日志，确认是否找到交易对

问题2：胜率0%，全部亏损

可能原因：

1. 止损失效：2笔已平仓交易都是极端亏损（-85.93%, -45.55%），说明止损没有及时执行
2. 做空方向问题：2笔亏损都是做空（SELL），可能市场整体上涨
3. 入场时机不佳：可能入场时机选择不当

建议：

• ✅ 立即修复止损失效问题
• ✅ 检查做空方向的止损逻辑
• ✅ 检查入场信号质量

问题3：极端亏损（-85.93%, -45.55%）

问题分析：

1. JTOUSDT #1653：

   • 价格涨幅10.7%，但盈亏比例-85.93%
   • 说明止损距离过宽或止损没有及时执行
   • 持仓时长3.6小时，止损应该在更早触发

2. TIAUSDT #1648：

   • 价格涨幅5.7%，但盈亏比例-45.55%
   • 说明止损距离过宽或止损没有及时执行
   • 持仓时长6.8小时，止损应该在更早触发

可能原因：

1. 止损单没有正确挂到交易所
2. 止损价格计算错误（特别是做空方向）
3. WebSocket监控断线，没有及时触发止损
4. 价格跳空，导致止损失效

建议：

• ✅ 立即修复止损失效问题
• ✅ 检查做空方向的止损价格计算
• ✅ 检查WebSocket监控是否正常
• ✅ 添加止损失效告警

问题4：平均持仓时长较长（306分钟）

问题分析：

• 平均持仓306分钟（5小时），说明持仓时间较长
• 2笔已平仓交易持仓时长分别为3.6小时和6.8小时
• 3笔持仓中交易可能持仓更长时间

可能原因：

1. 止盈目标设置太高：可能止盈目标难以达到
2. 止损没有及时触发：导致持仓时间过长
3. 市场波动较小：价格没有达到止盈或止损目标

建议：

• ✅ 检查止盈目标是否设置太高
• ✅ 检查止损是否及时触发
• ✅ 检查市场波动情况

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🚀 解决方案

1. 修复推荐系统TimeoutError

修改文件：trading_system/binance_client.py

修改内容：

• 使用 _rate_limited_request 包装 futures_exchange_info() 请求
• 添加超时处理和重试机制
• 添加异常捕获，返回空列表而不是抛出异常

2. 修复止损失效问题

立即执行：

1. ✅ 检查止损单是否正确挂到交易所
2. ✅ 检查止损价格计算是否正确（特别是做空方向）
3. ✅ 检查WebSocket监控是否正常
4. ✅ 添加止损失效告警

3. 优化交易数量

检查项：

1. ✅ 检查扫描间隔是否合理
2. ✅ 检查信号筛选条件是否太严格
3. ✅ 检查市场扫描日志，确认是否找到交易对

4. 优化持仓时长

检查项：

1. ✅ 检查止盈目标是否设置太高
2. ✅ 检查止损是否及时触发
3. ✅ 检查市场波动情况

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📊 与正常情况对比

正常情况（参考2026-01-25）

指标	正常值	当前值	评价
总交易数	81	5	❌ 过少
胜率	42.67%	0%	❌ 严重异常
总盈亏	+7.37 USDT	-4.42 USDT	❌ 亏损
平均持仓时长	80分钟	306分钟	⚠️ 较长
极端亏损	8笔>50%	2笔>45%	⚠️ 仍有问题

异常情况分析

1. 交易数量过少：5笔 vs 正常81笔，说明可能：

   • 扫描间隔太长
   • 信号筛选太严格
   • 市场条件不佳
   • 配置问题

2. 胜率0%：全部亏损，说明：

   • 止损失效导致极端亏损
   • 入场时机可能不佳
   • 做空方向可能有问题

3. 极端亏损：2笔极端亏损（-85.93%, -45.55%），说明：

   • 止损没有及时执行
   • 需要立即修复止损失效问题

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✅ 总结

推荐系统问题

1. ❌ TimeoutError：get_all_usdt_pairs() 缺少超时处理和重试机制
2. ✅ 解决方案：使用 _rate_limited_request 包装请求，添加超时处理和重试机制

交易数据问题

1. ❌ 交易数量过少：5笔 vs 正常81笔
2. ❌ 胜率0%：全部亏损
3. ❌ 极端亏损：2笔极端亏损（-85.93%, -45.55%）
4. ⚠️ 持仓时长较长：306分钟（5小时）

关键问题

1. 止损失效：2笔极端亏损说明止损没有及时执行
2. 交易数量过少：可能扫描间隔太长或信号筛选太严格
3. 做空方向问题：2笔亏损都是做空，可能止损逻辑有问题

立即行动

1. ✅ 修复推荐系统TimeoutError
2. ✅ 修复止损失效问题
3. ✅ 检查交易数量过少的原因
4. ✅ 检查做空方向的止损逻辑

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📝 备注

• 本报告基于2026-01-26的交易数据
• 数据来源：trading_system/交易记录_2026-01-26T06-17-06.json
• 分析时间：2026-01-26