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策略执行分析报告 · 2026-01-30

一、今日整体统计（你提供）

指标	数值
总交易数	16（15 笔已平仓 + 1 笔持仓中）
胜率	53.33%（8 盈 / 7 损）
总盈亏	+2.88 USDT
平均盈亏	0.19 USDT/笔
平均持仓时长	91 分钟
平仓原因	止损 7 / 止盈 8
平均盈利 : 平均亏损	1.91 : 1（目标 3:1）
总交易量（名义）	388.37 USDT

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二、订单数据深度分析

2.1 按交易对分布

交易对	笔数	止盈	止损	持仓中	净盈亏(USDT)	备注
XVSUSDT	8	4	4	0	+0.36	过度集中，存在秒损/短时损
DASHUSDT	3	1	1	1	+0.73（已平 2 笔）	重复开仓，冷却后仍入场
CHZUSDT	2	1	1	0	+0.41	盈亏各一
RENDERUSDT	2	1	1	0	+0.37	盈亏各一
ARKMUSDT	1	1	0	0	+0.59	单笔表现好

结论：XVSUSDT 单币种 8 笔占半数，易受单币波动和噪音影响；其余 4 个标的分布较散，表现尚可。

2.2 持仓时长与“秒损”问题

从 交易记录_2026-01-30T02-31-18.json 的入场/平仓时间推算：

交易ID	交易对	平仓类型	持仓时长（约）
2082	XVSUSDT	止损	约 8 秒
2098	XVSUSDT	止损	约 2 分钟
2108	XVSUSDT	止损	约 9 分钟
2089	XVSUSDT	止盈	约 45 分钟
2096	XVSUSDT	止盈	约 13 分钟

问题要点：

• 2082 几乎“秒损”：入场后 8 秒即触发止损，多为价格瞬间反向穿透止损或入场价落在不利位置。
• 2098 约 2 分钟止损：短时间反向波动即打止损，说明该笔入场时机或止损距离偏紧。
• 短持仓多集中在 XVSUSDT 的止损单，说明该标的当日波动大且存在多次“不利入场 + 快速止损”。

2.3 盈亏结构

• 止盈单（8 笔）：单笔盈利约 0.41～1.24 USDT，平均约 0.66 USDT。
• 止损单（7 笔）：单笔亏损约 0.20～0.50 USDT，平均约 0.35 USDT。
• 盈亏比：0.66 / 0.35 ≈ 1.91 : 1，低于策略目标 3:1。

含义：
要么止盈目标尚未充分拉远（例如多数只打到第一目标 15% 就离场），要么止损相对偏大/触发过早，导致“赚的笔数略多但每笔赚得不够多、亏的每笔也不算小”。

2.4 方向与杠杆

• 当日 全部为 SELL（做空），方向与策略/行情一致。
• 杠杆统一 8x，名义价值与保证金控制在一个区间，单笔风险可控。

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三、策略执行情况总评

维度	表现	说明
胜率	良好	53.33%，略高于 50%，有利于正向期望
盈亏比	偏弱	1.91:1 未达 3:1，拉低期望值
标的集中度	风险	XVSUSDT 占比过高，易受单币波动和噪音影响
秒损/短损	问题	存在 8 秒、2 分钟级止损，入场或过滤需加强
总结果	小盈	总盈 2.88 USDT，策略可运行但仍有优化空间

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四、提升与优化方案

4.1 提高盈亏比（向 3:1 靠拢）

• 已做：第一目标止盈已从 10% 调整为 15%（TAKE_PROFIT_1_PERCENT），有利于提高单笔盈利。
• 建议：
  • 确认第二目标/最终止盈是否使用 ATR 或 3:1 目标（RISK_REWARD_RATIO、ATR_TAKE_PROFIT_MULTIPLIER），避免过早全部平仓。
  • 若多数止盈只打到“第一目标”就离场，可适度提高 TAKE_PROFIT_1_PERCENT（如 18%～20%）或拉长第二目标，在回撤可控前提下追求更高盈亏比。

4.2 减少“秒损”与短时止损

• 入场过滤：
  • 提高 MIN_SIGNAL_STRENGTH（如 8→9），减少弱信号入场。
  • 保持或收紧 MAX_TREND_MOVE_BEFORE_ENTRY，避免追在短期极端位。
• 短周期过滤：
  • 保持 ENTRY_SHORT_TREND_FILTER_ENABLED 开启，避免在 15m 明显反向时开仓。
• 可选：最短持仓时间：
  • 若仍频繁出现 1 分钟内止损，可考虑对“开仓后 N 秒内不执行止损”（仅延迟执行，不取消止损），或仅记录为观察项，避免过度干预风控。

4.3 降低单币种集中度（XVSUSDT）

• 冷却：已启用 SYMBOL_LOSS_COOLDOWN_ENABLED 与 SYMBOL_MAX_CONSECUTIVE_LOSSES，同一标的连续亏损后会进入冷却，减少同一币种连续开仓。
• 建议：
  • 可适当加大 同一交易对单日最大开仓次数（若当前有该配置），或通过“同一 symbol 当日最多 N 笔”限制，避免单日 8 笔全集中在 XVS。
  • 保持 智能补单（SCAN_EXTRA_SYMBOLS_FOR_SUPPLEMENT），让冷却时有机会在其他标的上开仓，分散标的。

4.4 止损与波动匹配

• 当前止损单平均约 -10%～-13% 保证金，与 12% 左右配置大致吻合。
• 若“秒损”多因价格瞬间穿透止损：
  • 可微调 ATR_STOP_LOSS_MULTIPLIER（如 2.0→2.2）或 MIN_STOP_LOSS_PRICE_PCT，给波动稍多空间，减少被一根 K 线扫出。
  • 需在“少被扫损”和“单笔亏损可控”之间平衡，建议先小步调整并观察 1～2 天。

4.5 统计与监控建议

• 按 交易对 统计：胜率、平均持仓时长、平均盈亏比，便于发现“问题标的”（如某币种胜率明显偏低或短损过多）。
• 按 平仓原因 统计：区分“第一目标止盈 / 第二目标止盈 / 止损 / 移动止损”占比，用于判断是否多数只打到第一目标、以及止损是否过频。
• 对 持仓时长 < 1 分钟 的订单单独标记或告警，便于排查秒损和入场质量。

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五、小结

• 今日策略 小盈、胜率尚可，但 盈亏比 1.91:1 未达 3:1，且存在 XVSUSDT 过度集中 与 秒损/短损 问题。
• 优先建议：提高盈亏比（确认止盈目标与 ATR 用法）、加强入场与短周期过滤（减少秒损）、分散标的（冷却 + 智能补单 + 可选单币种日次数上限），再根据新数据微调止损与第一目标止盈比例。

如需，我可以根据你当前 config.py / 后台配置，给出一版具体的参数修改建议（含推荐数值）。