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# 当前交易策略方案文档
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## 一、策略概述
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当前系统采用基于技术指标的自适应交易策略，结合均值回归和趋势跟踪两种模式，根据市场状态自动切换。
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### 核心特点
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- **自适应策略**：根据市场状态（趋势/震荡）自动选择策略
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- **技术指标过滤**：使用RSI、MACD、布林带、EMA等多指标确认
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- **信号强度要求**：信号强度 >= 5/10 才执行交易
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- **时间段差异化**：晚间激进，白天平衡
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## 二、当前配置参数
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### 仓位控制
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- **单笔最大仓位**：5% (MAX_POSITION_PERCENT: 0.05)
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- **总仓位上限**：30% (MAX_TOTAL_POSITION_PERCENT: 0.30)
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- **单笔最小仓位**：1% (MIN_POSITION_PERCENT: 0.01)
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### 市场扫描
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- **扫描间隔**：1小时 (SCAN_INTERVAL: 3600秒)
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- **扫描交易对数量**：500个 (MAX_SCAN_SYMBOLS: 500)
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- **处理交易对数量**：10个 (TOP_N_SYMBOLS: 10)
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- **最小涨跌幅阈值**：2% (MIN_CHANGE_PERCENT: 2.0)
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- **最小24小时成交量**：1000万USDT (MIN_VOLUME_24H: 10000000)
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### 风险控制
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- **止损**：3% (STOP_LOSS_PERCENT: 0.03)
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- **止盈**：5% (TAKE_PROFIT_PERCENT: 0.05)
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- **杠杆倍数**：10倍 (LEVERAGE: 10)
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- **移动止损**：启用 (USE_TRAILING_STOP: True)
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- **移动止损激活阈值**：1% (TRAILING_STOP_ACTIVATION: 0.01)
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- **移动止损保护利润**：1% (TRAILING_STOP_PROTECT: 0.01)
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### 策略参数
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- **最小信号强度**：5/10 (MIN_SIGNAL_STRENGTH: 5)
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- **K线周期**：1小时 (KLINE_INTERVAL: 1h)
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- **主周期**：1小时 (PRIMARY_INTERVAL: 1h)
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- **确认周期**：4小时 (CONFIRM_INTERVAL: 4h)
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- **入场周期**：15分钟 (ENTRY_INTERVAL: 15m)
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## 三、策略逻辑
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### 1. 市场扫描
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- 每小时扫描500个USDT交易对
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- 筛选涨跌幅 >= 2% 且成交量 >= 1000万USDT的交易对
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- 计算技术指标（RSI、MACD、布林带、EMA等）
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- 按信号得分排序，选择前10个进行详细分析
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### 2. 市场状态判断
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- **震荡市场 (ranging)**：使用均值回归策略
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- **趋势市场 (trending)**：使用趋势跟踪策略
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### 3. 交易信号生成
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#### 均值回归策略（震荡市场）
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- **做多信号**：
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- RSI < 30（超卖）
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- 价格触及布林带下轨
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- **做空信号**：
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- RSI > 70（超买）
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- 价格触及布林带上轨
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#### 趋势跟踪策略（趋势市场）
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- **做多信号**：
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- MACD金叉（MACD > Signal 且 Histogram > 0）
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- 价格 > EMA20 > EMA50（上升趋势）
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- **做空信号**：
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- MACD死叉（MACD < Signal 且 Histogram < 0）
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- 价格 < EMA20 < EMA50（下降趋势）
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#### 信号强度计算
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- 基础信号：2-4分
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- 多指标确认：+2分
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- 要求信号强度 >= 5/10 才执行交易
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### 4. 风险控制
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- 仓位大小：根据账户余额和涨跌幅动态计算
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- 止损止盈：固定百分比（止损3%，止盈5%）
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- 移动止损：盈利1%后激活，保护1%利润
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- 持仓监控：WebSocket实时监控 + 定时检查（5分钟）
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## 四、时间段策略
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### 晚间激进策略（20:00-02:00 UTC+8）
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- **特点**：市场波动大，机会多
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- **建议配置**：
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- MAX_SCAN_SYMBOLS: 350-400（增加扫描范围）
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- TOP_N_SYMBOLS: 15-20（处理更多交易对）
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- MIN_SIGNAL_STRENGTH: 3-4（降低信号强度要求，捕捉更多机会）
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- SCAN_INTERVAL: 1800-3600秒（30分钟-1小时）
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### 白天平衡策略（02:00-20:00 UTC+8）
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- **特点**：市场相对平稳，注重信号质量
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- **建议配置**：
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- MAX_SCAN_SYMBOLS: 250-300（平衡扫描范围）
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- TOP_N_SYMBOLS: 10-12（选择优质机会）
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- MIN_SIGNAL_STRENGTH: 5-6（提高信号强度要求）
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- SCAN_INTERVAL: 3600秒（1小时）
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## 五、运行情况分析
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### 统计数据
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- **总交易单数**：53单
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- **当前胜率**：40%
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- **目标胜率**：50-60%
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### 胜率分析
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#### 当前胜率偏低的原因
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1. **信号强度要求可能偏低**
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- 当前MIN_SIGNAL_STRENGTH: 5
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- 可能接受了过多中等强度的信号
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2. **时间段策略未完全实现**
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- 晚间激进策略可能增加了低质量交易
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- 白天平衡策略的信号强度要求可能还不够严格
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3. **市场环境判断可能不准确**
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- 震荡市场和趋势市场的判断可能不够准确
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- 导致使用了错误的策略
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4. **止损止盈比例**
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- 止损3%，止盈5%，盈亏比约1.67:1
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- 如果胜率低于37.5%，整体会亏损
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## 六、改进建议
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### 1. 提高信号强度要求
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**建议**：将MIN_SIGNAL_STRENGTH从5提高到6-7
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- **理由**：减少假信号，提高入场质量
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- **预期效果**：胜率提升5-10%，但交易频率可能下降
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### 2. 优化时间段策略
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**建议**：实现自动时间段切换
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- **晚间（20:00-02:00）**：
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- MIN_SIGNAL_STRENGTH: 4（激进）
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- TOP_N_SYMBOLS: 15-18
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- **白天（02:00-20:00）**：
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- MIN_SIGNAL_STRENGTH: 6-7（保守）
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- TOP_N_SYMBOLS: 8-10
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### 3. 优化止损止盈比例
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**建议**：调整止损止盈比例，提高盈亏比
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- **方案A**：止损2.5%，止盈5%（盈亏比2:1）
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- **方案B**：止损3%，止盈6%（盈亏比2:1）
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- **预期效果**：即使胜率40%，盈亏比2:1也能盈利
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### 4. 加强市场状态判断
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**建议**：
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- 使用更多指标判断市场状态
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- 增加市场状态的确认机制
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- 在不确定的市场状态下降低仓位或暂停交易
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### 5. 增加过滤条件
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**建议**：
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- 增加成交量确认（确保有足够的流动性）
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- 增加波动率过滤（避免在极端波动时交易）
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- 增加相关性检查（避免同时持有高度相关的币种）
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### 6. 优化移动止损
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**建议**：
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- 提高移动止损激活阈值到2%
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- 增加移动止损保护利润到1.5-2%
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- **预期效果**：更好地保护利润，减少盈利变亏损
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## 七、预期改进效果
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### 短期目标（1-2周）
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- **胜率目标**：45-50%
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- **改进措施**：
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- 提高MIN_SIGNAL_STRENGTH到6
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- 优化止损止盈比例到2:1
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- 加强市场状态判断
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### 中期目标（1个月）
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- **胜率目标**：50-55%
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- **改进措施**：
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- 实现时间段自动切换
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- 优化移动止损参数
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- 增加更多过滤条件
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### 长期目标（3个月）
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- **胜率目标**：55-60%
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- **改进措施**：
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- 建立回测系统
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- 使用机器学习优化信号权重
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- 多时间周期确认
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## 八、监控指标
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### 关键指标
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1. **胜率**：目标 > 50%
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2. **盈亏比**：目标 > 1.5:1
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3. **平均盈利/亏损**：确保平均盈利 > 平均亏损
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4. **交易频率**：每天3-10单（根据市场情况）
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5. **持仓数量**：同时持仓3-8个
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### 需要关注的日志
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- 信号强度分布
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- 市场状态分布（趋势/震荡）
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- 移动止损激活情况
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- 止损/止盈触发比例
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## 九、风险提示
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1. **胜率40%偏低**：如果盈亏比不够高，整体可能亏损
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2. **时间段策略**：需要根据实际市场情况调整，不能盲目激进
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3. **市场环境变化**：策略需要适应不同的市场环境
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4. **参数调整**：不要频繁大幅调整参数，建议渐进式优化
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## 十、下一步行动
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1. **立即执行**：
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- 提高MIN_SIGNAL_STRENGTH到6
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- 调整止损止盈比例到2:1（止损2.5%，止盈5%）
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2. **本周完成**：
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- 实现时间段自动切换功能
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- 优化移动止损参数
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3. **本月完成**：
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- 加强市场状态判断
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- 增加更多过滤条件
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- 建立数据分析和回测系统
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**文档更新时间**：2024年
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**策略版本**：v1.0
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**下次评估时间**：运行100单后重新评估
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